天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2目录................................................................................................................................................. 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 6 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 6 3.2基金净值表现................................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 11 4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................... 11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明............................................................... 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................... 16§5 托管人报告........................................................................................................................................... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 16§6半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 16 6.1资产负债表................................................................................................................................... 16 6.2利润表........................................................................................................................................... 18 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 20 6.4报表附注....................................................................................................................................... 21§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 43 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................... 43 7.2债券回购融资情况........................................................................................................................ 44 7.3基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................... 44 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明....................................................... 45 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 45 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................ 46 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................... 46 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细................... 47 7.9投资组合报告附注....................................................................................................................... 47§8基金份额持有人信息............................................................................................................................. 48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................................... 49§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 49§10重大事件揭示....................................................................................................................................... 50 第3页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 10.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................... 50 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................. 50 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................. 50 10.5基金改聘会计师事务所情况..................................................................................................... 50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况..................................... 50 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................. 50 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况................................................................................................ 51 10.9其他重大事件............................................................................................................................. 51§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 55 11.1备查文件目录............................................................................................................................. 55 11.2存放地点..................................................................................................................................... 55 11.3查阅方式..................................................................................................................................... 55 第4页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 天弘现金管家货币市场基金 基金简称 天弘现金管家货币 基金主代码 420006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月20日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,044,562,644.63份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管 家货币A类 家货币B类 家货币C类 家货币D类 下属分级基金的交易代码 420006 420106 000832 001251 报告期末下属分级基金的 318,446,235.3 4,042,097,42 532,352,479 151,666,501 份额总额 2份 8.20份 .92份 .19份 2.2基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩 投资策略 余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分 析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和 保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及 股票型基金 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有 第5页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 限公司 信息披露负责 姓名 童建林 田东辉 人 联系电话 022-83310208 010-68858113 电子邮箱 service@thfund.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 4007109999 95580 传真 022-83865569 010-68858120 天津自贸区（中心商务区） 北京市西城区金融大街3 注册地址 响螺湾旷世国际大厦A座 号 1704-241号 天津市河西区马场道59号 北京市西城区金融大街3 办公地址 天津国际经济贸易中心A 号A座 座16层 邮政编码 300203 100808 法定代表人 井贤栋 李国华 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报 名称 登载基金半年度报告正文的 www.thfund.com.cn 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日-2016年6月30日） 天弘现金管家 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管 第6页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 货币A类 家货币B类 家货币C类 家货币D类 本期已实现收益 1,768,026.41 113,425,344 6,540,459.3 1,516,681.1 .69 4 6 本期利润 1,768,026.41 113,425,344 6,540,459.3 1,516,681.1 .69 4 6 本期净值收益率 1.0713% 1.1921% 1.0964% 1.0723% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末基金资产净值 318,446,235.32 4,042,097,4 532,352,479 151,666,501 28.20 .92 .19 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 累计净值收益率 14.6958% 15.8119% 5.2725% 2.7566% 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金的利润分配是按日结转份额。 4、本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额，于2015年5月5日起增加天弘现 金管家货币D类基金份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）天弘现金管家货币A类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值收益 较基准 较基准 阶段(A级) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.1821 0.0033 0.1126 0.0000 0.0695 0.0033 % % % % % % 过去三个月 0.5110 0.0025 0.3418 0.0000 0.1692 0.0025 % % % % % % 过去六个月 1.0713 0.0027 0.6848 0.0000 0.3865 0.0027 % % % % % % 第7页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 过去一年 2.2227 0.0031 1.3819 0.0000 0.8408 0.0031 % % % % % % 过去三年 10.9806 0.0079 4.1955 0.0000 6.7851 0.0079 % % % % % % 自基金合同生效日起 14.6958 0.0075 5.6770 0.0000 9.0188 0.0075 至今（2012年06月20 % % % % % % 日-2016年06月30日） （2）天弘现金管家货币B类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值收益 较基准 较基准 阶段(B级) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.2015 0.0033 0.1126 0.0000 0.0889 0.0033 % % % % % % 过去三个月 0.5707 0.0025 0.3418 0.0000 0.2289 0.0025 % % % % % % 过去六个月 1.1921 0.0027 0.6848 0.0000 0.5073 0.0027 % % % % % % 过去一年 2.4692 0.0031 1.3819 0.0000 1.0873 0.0031 % % % % % % 过去三年 11.7837 0.0079 4.1955 0.0000 7.5882 0.0079 % % % % % % 自基金合同生效日起 15.8119 0.0075 5.6770 0.0000 10.1349 0.0075 至今（2012年06月20 % % % % % % 日-2016年06月30日） （3）天弘现金管家货币C类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值收益 较基准 较基准 阶段(C级) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 第8页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 过去一个月 0.1859 0.0033 0.1126 0.0000 0.0733 0.0033 % % % % % % 过去三个月 0.5231 0.0025 0.3418 0.0000 0.1813 0.0025 % % % % % % 过去六个月 1.0964 0.0027 0.6848 0.0000 0.4116 0.0027 % % % % % % 过去一年 2.2742 0.0031 1.3819 0.0000 0.8923 0.0031 % % % % % % 自C级份额生效日起至 5.2725 0.0066 2.3522 0.0000 2.9203 0.0066 今（2014年10月15日 % % % % % % -2016年06月30日） （4）天弘现金管家货币D类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值收益 较基准 较基准 阶段(D级) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.1818 0.0033 0.1126 0.0000 0.0692 0.0033 % % % % % % 过去三个月 0.5108 0.0025 0.3418 0.0000 0.1690 0.0025 % % % % % % 过去六个月 1.0723 0.0027 0.6848 0.0000 0.3875 0.0027 % % % % % % 过去一年 2.2243 0.0031 1.3819 0.0000 0.8424 0.0031 % % % % % % 自D级份额生效日起至 2.7566 0.0037 1.5912 0.0000 1.1654 0.0037 今（2015年05月05日 % % % % % % -2016年06月30日） 注：1、天弘现金管家货币市场基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。通知存款是一 种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存 取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流 动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税 后）作为本基金的业绩比较基准。 2、本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额，于2015年5月5日起增加天弘现 第9页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 金管家货币D类基金份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 天弘现金管家货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年6月20日-2016年6月30日） 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2012-06-20 2013-01-16 2013-08-14 2014-03-12 2014-10-08 2015-05-06 2015-12-02 2016-06-30 天弘现金管家货币A类 业绩比较基准 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2012-06-20 2013-01-16 2013-08-14 2014-03-12 2014-10-08 2015-05-06 2015-12-02 2016-06-30 天弘现金管家货币B类 业绩比较基准 第10页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 5% 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 2014-10-20 2015-01-16 2015-04-14 2015-07-12 2015-10-08 2016-01-05 2016-04-02 2016-06-30 天弘现金管家货币C类 业绩比较基准 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 2015-05-07 2015-07-06 2015-09-04 2015-11-03 2016-01-02 2016-03-02 2016-05-01 2016-06-30 天弘现金管家货币D类 业绩比较基准 注：1、本基金合同于2012年6月20日生效。 2、本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额，并于2014年10月20日起办理该 类份额的申购和赎回业务。 3、本基金于2015年5月5日起增加天弘现金管家货币D类基金份额，并于2015年5月6日起办理该类份 额的申购和赎回业务。 4、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币， 第11页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2016年6月30日，本基金管理人共管理48只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利债券型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活 第12页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 配置混合型发起式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 男，经济学硕士。历任中 本基金 信建投证券股份有限公司 王登峰 基金经 2012年8月 － 7年 固定收益部高级经理。 理。 2012年5月加盟本公司，历 任本公司固定收益研究员 等。 注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 第13页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，经济基本面1季度企稳反弹，2季度整体平稳，经济企稳改善的动力主要来自于稳增长政府基建投资拉动以及房地产投资见底反弹；通胀方面，1季度以蔬菜价格和猪肉价格为代表的食品价格上行，导致市场通胀担忧加剧，但随后蔬菜价格明显回落，证伪滞胀预期。政策面上，基建投资作为托底经济的主要手段，仍然维持较高增速，货币政策则维持稳健，仅于1季度进行一次降准操作，主要通过公开市场操作以及MLF等工具维护资金面稳定。资金面方面，1月由于外汇流出，加之春节因素，资金面骤然收紧，随着央行的公开市场操作和各种中短期货币工具组合拳出台，资金稍有缓解，但由于2月逆回购到期量巨大，为降低央行持续公开市场操作的成本，央行在二月末进行了一次降准，资金面才有所缓解，但在金融体系普遍加杠杆，季末银行MPA考核等因素影响下，资金又有所收紧。整个一季度，短端债券利率随着资金面的波动震荡加大。4月份由于中铁物资信用事件冲击，债市出现明显调整，5月份市场震荡上涨，6月份由于经济增长预期下修、英国退欧引发市场避险情绪以及营改增免税同业往来范围扩大等利好刺激，债券市场再次上涨。 本基金在报告期内，始终把流动性管理放在第一位，同时也严控价格风险和信用风险。通过资产品种的选择与久期匹配来保障组合的流动性，并且在资金紧张的时点积极布局以提高组合的收益。报告期内，本基金为持有人提供了相对合理的投资收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 第14页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 截至2016年6月30日，A级基金份额净值收益率1.0713%，B级基金份额净值收益率1.1921%，C级基金份额净值收益率1.0964%，D级基金份额净值收益率1.0723%，同期业绩比较基准收益率0.6848% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，基本面方面，我们认为3季度经济增长将整体平稳，但后续由于房地产投资回落经济下行压力将逐渐加大，通胀水平由于基数影响将呈现前低后高的特点。政策面方面，基建投资将延续前期趋势，维持较高增速以托底经济，货币政策维持稳健，未来虽然仍有降准空间，但降息及OMO利率下调概率不大。资金面方面，央行着力建立利率走廊制度，资金面波动显著下降，央行公开市场操作利率对资金利率起到锚的作用，资金利率难以出现下行，制约债券市场收益率进一步下行。综合以上因素，债券市场收益率未来将呈现区间波动的态势。 投资策略上，本基金将继续秉承“稳健理财”的投资理念，动态观察市场资金面变化，在控制好流动性风险，久期风险及信用风险的基础上，灵活调整组合资产持有比例，努力抓住市场波段操作的机会，继续为持有人创造合理的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 第15页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配）。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在天弘现金管家货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：天弘现金管家货币市场基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 第16页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 967,181,506.00 1,323,657,941.78 结算备付金 666,701.87 － 存出保证金 － － 交易性金融资产 6.4.7.2 4,994,351,645.50 5,071,993,448.18 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 4,994,351,645.50 5,071,993,448.18 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － 739,001,348.50 应收证券清算款 － 833,888.35 应收利息 6.4.7.5 36,552,419.54 44,105,970.38 应收股利 － － 应收申购款 50,084,041.14 850,593,517.90 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 8,846.08 － 资产总计 6,048,845,160.13 8,030,186,115.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 1,000,858,739.57 938,599,405.00 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 2,180,054.14 2,260,863.60 应付托管费 660,622.45 685,110.20 第17页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 应付销售服务费 243,233.84 186,919.60 应付交易费用 6.4.7.7 68,734.69 60,483.81 应交税费 － － 应付利息 68,198.89 33,436.43 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 202,931.92 499,000.00 负债合计 1,004,282,515.50 942,325,218.64 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 5,044,562,644.63 7,087,860,896.45 未分配利润 6.4.7.10 － － 所有者权益合计 5,044,562,644.63 7,087,860,896.45 负债和所有者权益总计 6,048,845,160.13 8,030,186,115.09 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0000元，天弘现金管家货币市场基金份额总额 5,044,562,644.63份，其中天弘现金管家货币市场基金A级基金份额的份额总额为318,446,235.32 份，天弘现金管家货币市场基金B级基金份额的份额总额为4,042,097,428.20份，天弘现金管家货币 市场基金C级基金份额的份额总额为532,352,479.92份，天弘现金管家货币市场基金D级基金份额的 份额总额为151,666,501.19份。 6.2利润表 会计主体：天弘现金管家货币市场基金 本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日 单位：人民币元 本期2016年1月1日 上年度可比期间2015 项 目 附注号 -2016年6月30日 年01月01日-2015年06 月30日 一、收入 150,168,138.37 40,225,992.13 1.利息收入 132,823,308.05 32,009,619.37 其中：存款利息收入 6.4.7.11 39,224,549.10 13,456,080.75 债券利息收入 84,732,568.19 16,168,881.33 资产支持证券利息收 － － 入 第18页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 买入返售金融资产收 8,866,190.76 2,384,657.29 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 17,344,830.32 8,216,372.76 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13 17,344,830.32 8,216,372.76 资产支持证券投资收 6.4.7.13. － － 益 3 贵金属投资收益 6.4.7.14 － － 衍生工具收益 6.4.7.15 － － 股利收益 6.4.7.16 － － 3.公允价值变动收益（损失以 － － “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 － － 填列） 减：二、费用 26,917,626.77 5,789,797.93 1．管理人报酬 17,253,686.95 2,830,757.35 2．托管费 5,228,389.95 857,805.30 3．销售服务费 1,458,450.62 887,185.13 4．交易费用 6.4.7.17 24,530.00 － 5．利息支出 2,738,683.41 1,002,135.96 其中：卖出回购金融资产支出 2,738,683.41 1,002,135.96 6．其他费用 6.4.7.18 213,885.84 211,914.19 三、利润总额（亏损总额以“-” 123,250,511.60 34,436,194.20 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 123,250,511.60 34,436,194.20 号填列） 第19页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘现金管家货币市场基金 本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年1月1日-2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 7,087,860,896.4 － 7,087,860,896.45 值) 5 二、本期经营活动产生的基金 － 123,250,511.60 123,250,511.60 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 -2,043,298,251. 基金净值变动数（净值减少以 82 － -2,043,298,251.82 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 32,342,259,515. － 32,342,259,515.03 03 2.基金赎回款 -34,385,557,76 － -34,385,557,766.85 6.85 四、本期向基金份额持有人分 -123,250,511.6 配利润产生的基金净值变动 － 0 -123,250,511.60 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 5,044,562,644.6 － 5,044,562,644.63 （基金净值） 3 上年度可比期间 项 目 2015年01月01日-2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 1,134,379,505.9 － 1,134,379,505.93 值) 3 二、本期经营活动产生的基金 － 34,436,194.20 34,436,194.20 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 776,021,646.09 － 776,021,646.09 基金净值变动数（净值减少以 第20页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,902,442,342.7 － 8,902,442,342.77 7 2.基金赎回款 -8,126,420,696. － -8,126,420,696.68 68 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － -34,436,194.20 -34,436,194.20 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 1,910,401,152.0 － 1,910,401,152.02 值） 2 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 天弘现金管家货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]635号《关于核准天弘现金管家货币市场基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘现金管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,234,347,012.51元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第205号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘现金管家货币市场基金基金合同》于2012年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,234,437,256.97份基金份额，其中认购资金利息折合90,244.46份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据《天弘现金管家货币市场基金基金合同》、《天弘现金管家货币市场基金招募说明书》、《关于天弘现金管家货币市场基金增设C级基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》和《关于天弘现金管家货币市场基金增设D级基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》的有关规定，本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设A级、B级、C级和D级四级基金份额，四级基金份额分别设置基金代码，并单独 第21页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 公布每万份基金净收益和7日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级， 不同基金份额等级之间不得互相转换，但根据《天弘现金管家货币市场基金基金合同》 约定因申购、赎回而发生基金份额自动升级或者降级的除外。本基金C级和D级基金份额 不进行基金份额升降级。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘现金管家货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘现金管家货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 第22页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的 通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增 值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 157,181,506.00 定期存款 810,000,000.00 存款期限3个月以上 810,000,000.00 合计 967,181,506.00 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 第23页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 369,461,532.6 369,482,000.0 20,467.34 0.0004% 6 0 债券 银行间市场 4,624,890,112 4,631,362,000 6,471,887.16 0.1283% .84 .00 合计 4,994,351,645 5,000,844,000 6,492,354.50 0.1287% .50 .00 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 7,898.97 应收定期存款利息 988,238.56 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 300.00 应收债券利息 35,555,982.01 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 第24页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 其他 － 合计 36,552,419.54 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 其他应收款 － 待摊费用 8,846.08 合计 8,846.08 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 － 银行间市场应付交易费用 68,734.69 合计 68,734.69 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提费用 202,931.92 合计 202,931.92 6.4.7.9实收基金 6.4.7.9.1天弘现金管家货币A类 金额单位：人民币元 项目(天弘现金管家A类) 本期 基金份额（份） 账面金额 上年度末 89,765,593.48 89,765,593.48 本期申购 789,397,615.07 789,397,615.07 第25页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 本期赎回（以“-”号填列） -560,716,973.23 -560,716,973.23 本期末 318,446,235.32 318,446,235.32 6.4.7.9.2天弘现金管家货币B类 金额单位：人民币元 项目(天弘现金管家B类) 本期 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,354,300,166.41 6,354,300,166.41 本期申购 27,707,353,998.13 27,707,353,998.13 本期赎回（以“-”号填列） -30,019,556,736.34 -30,019,556,736.34 本期末 4,042,097,428.20 4,042,097,428.20 6.4.7.9.3天弘现金管家货币C类 金额单位：人民币元 项目(天弘现金管家C类) 本期 基金份额（份） 账面金额 上年度末 605,355,815.34 605,355,815.34 本期申购 3,104,806,181.34 3,104,806,181.34 本期赎回（以“-”号填列） -3,177,809,516.76 -3,177,809,516.76 本期末 532,352,479.92 532,352,479.92 6.4.7.9.4天弘现金管家货币D类 金额单位：人民币元 项目(天弘现金管家D类) 本期 基金份额（份） 账面金额 上年度末 38,439,321.22 38,439,321.22 本期申购 740,701,720.49 740,701,720.49 本期赎回（以“-”号填列） -627,474,540.52 -627,474,540.52 本期末 151,666,501.19 151,666,501.19 注：1.申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额；赎回含分级份额调减和转换出份额。 2.根据《关于天弘现金管家货币市场基金增设D级基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》 的有关规定，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，决定自2015年5月5日起增加本基金D 第26页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 级基金份额，并于2015年5月6日起办理该类份额的申购和赎回业务。本基金新增D级基金份额收取与 A级、B级和C级基金份额相同的管理费和托管费，D级基金份额收取的销售服务费为0.25%；D级基金 份额不随持有时间或持有数量升级或降级为其他基金份额类别，且该份额的收益分配为"每日分配、 按日支付"。 6.4.7.10未分配利润 6.4.7.10.1天弘现金管家货币A类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 1,768,026.41 － 1,768,026.41 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -1,768,026.41 － -1,768,026.41 本期末 － － － 6.4.7.10.2天弘现金管家货币B类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 113,425,344.69 － 113,425,344.69 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -113,425,344.69 － -113,425,344.69 本期末 － － － 6.4.7.10.3天弘现金管家货币C类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第27页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 上年度末 － － － 本期利润 6,540,459.34 － 6,540,459.34 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -6,540,459.34 － -6,540,459.34 本期末 － － － 6.4.7.10.4天弘现金管家货币D类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 1,516,681.16 － 1,516,681.16 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -1,516,681.16 － -1,516,681.16 本期末 － － － 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日-2016年6月30日 活期存款利息收入 91,459.97 定期存款利息收入 38,161,684.09 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 32,616.00 其他 938,789.04 合计 39,224,549.10 6.4.7.12股票投资收益 第28页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 本基金本报告期未取得股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 17,344,830.32 差价收入 债券投资收益——赎回差价 － 收入 债券投资收益——申购差价 － 收入 合计 17,344,830.32 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日-2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到 17,642,299,987.55 期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债 17,544,965,724.77 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 79,989,432.46 买卖债券差价收入 17,344,830.32 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 第29页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 本基金本报告期内未取得衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 本基金本报告期内未取得股利收益。 6.4.7.17交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日-2016年6月30日 交易所市场交易费用 － 银行间市场交易费用 24,530.00 合计 24,530.00 6.4.7.18其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日-2016年6月30日 审计费用 45,907.72 信息披露费 149,178.12 其他费用 800.00 帐户维护费 18,000.00 银行结算费用 － 合计 213,885.84 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 第30页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 记机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司("中国 基金托管人、基金销售机构 邮政储蓄银行") 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日-2016年6 上年度可比期间2015年01月 月30日 01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支 17,253,686.95 2,830,757.35 付的管理费 其中：应支付销售机构 384,772.65 462,056.52 的客户维护费 注：1.支付基金管理人天弘基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.33%/当年天数。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的 保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费 用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日-2016年6 上年度可比期间2015年01月 月30日 01日-2015年06月30日 当期发生的基金应支 5,228,389.95 857,805.30 付的托管费 注：付基金托管人中国邮政储蓄银行 的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累 第31页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% /当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务 2016年1月1日-2016年6月30日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管 家货币A类 家货币B类 家货币C类 家货币D类 合计 天弘基金管理 133,773.90 469,344.29 61.62 13,193.95 616,373.76 有限公司 中国邮政储蓄 16,694.20 － － － 16,694.20 银行 合计 150,468.10 469,344.29 61.62 13,193.95 633,067.96 单位：人民币元 获得销售服务 上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日 费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管 合计 家货币A类 家货币B类 家货币C类 家货币D类 天弘基金管理 43,666.41 42,824.81 － 6,628.30 93,119.52 有限公司 中国邮政储蓄 49,066.34 － － － 49,066.34 银行 合计 92,732.75 42,824.81 － 6,628.30 142,185.86 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D级份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.01%、 0.20%和0.25%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值X约定年费率/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期 第32页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 2016年01月01日-2016年06月30日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支 入 出 额 入 额 出 中国邮政储蓄银行 － － － － － － 上年度可比期间 2015年01月01日-2015年06月30日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支 入 出 额 入 额 出 中国邮政储蓄银行 184,975 － － － － － ,320.22 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期2016年1月1日-2016年6月30日 项目 天弘现金管家 天弘现金管家 天弘现金管 天弘现金管 货币A类 货币B类 家货币C类 家货币D类 期初持有的基金份额 － － － － 期间申购/买入总份额 － － － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总 － － － － 份额 期末持有的基金份额 － － － － 期末持有的基金份额 － － － － 占基金总份额比例 上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日 项目 天弘现金管家 天弘现金管家 天弘现金管 天弘现金管 货币A类 货币B类 家货币C类 家货币D类 期初持有的基金份额 － 272,355,968.6 － － 5 第33页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 期间申购/买入总份额 － 1,614,099.70 － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总 － -273,970,068. － － 份额 35 期末持有的基金份额 － － － － 期末持有的基金份额 － － － － 占基金总份额比例 注：A级 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金A级基金份额的情况。 B级 1.期间申购/买入总份额含红利再投资份额。 2.报告期末持有的基金份额占基金总份额比例中的"基金总份额"为本基金B级基金的总份额。 C级 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金C级基金份额的情况。 D级 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金D级基金份额的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期2016年1月1日-2016年6月30 上年度可比期间2015年01月01日 关联方名称 日 -2015年06月30日 期末 当期 期末 当期 余额 存款利息收入 余额 存款利息收入 中国邮政储蓄 157,181,506.0 91,459.97 2,480,658.16 18,594.05 银行活期存款 0 注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 第34页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——货币市场基金 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 实收基金(A级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 1,768,026.41 － － 1,768,026.41 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 实收基金(B级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 113,425,344.69 － － 113,425,344.69 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 实收基金(C级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 6,540,459.34 － － 6,540,459.34 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 实收基金(D级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 1,516,681.16 － － 1,516,681.16 注：本基金在本年度累计分配收益123,250,511.60元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 123,250,511.60元，计入应付收益科目0.00元。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 第35页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 卖出回购证券款余额1,000,858,739.57元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 称 160201 16国开 2016-07-01 99.80 3000000 299,404,301.8 01 3 160204 16国开 2016-07-01 99.86 60000 5,991,507.21 04 16大唐 199,980,406.8 011611001 集 2016-07-01 99.99 2000000 1 SCP001 071603003 16中信 2016-07-01 99.99 1000000 99,990,250.46 CP003 071603005 16中信 2016-07-01 99.98 1000000 99,983,584.37 CP005 16中建 207,935,104.0 011699239 材 2016-07-01 99.97 2080000 4 SCP002 16华电 011616001 股 2016-07-01 99.96 1000000 99,958,325.79 SCP001 合计 - - - 10,140,000 1,013,243,480 .00 .51 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，本基金投资于各类固定收益类金融工具，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在保持基金资产的低 第36页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国邮政储蓄银行定期存款存放在具有基金托管资格的中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以 第37页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 1,030,933,337.54 822,351,399.98 A-1以下 － － 未评级 3,963,418,307.96 4,179,615,049.95 合计 4,994,351,645.50 5,001,966,449.93 注：未评级债券为国债、政策性金融债、短期融资券和同业存单。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA － － AAA以下 － － 未评级 － 70,026,998.25 合计 － 70,026,998.25 注：未评级债券均为政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 第38页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过提前支取定期存款和出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2016年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有1,000,858,739.57元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2016 6个月以 6个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 年6月30日 内 -1年 资产 银行存款 967,181, － － － － 967,181, 506.00 506.00 结算备付金 666,701. － － － － 666,701. 87 87 第39页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 交易性金融 4,894,41 99,938,3 － － － 4,994,35 资产 3,334.14 11.36 1,645.50 应收利息 － － － － 36,552,4 36,552,4 19.54 19.54 应收申购款 30,005,5 － － － 20,078,5 50,084,0 03.99 37.15 41.14 其他资产 － － － － 8,846.08 8,846.08 资产总计 5,892,26 99,938,3 － － 56,639,8 6,048,84 7,046.00 11.36 02.77 5,160.13 负债 卖出回购金 1,000,85 － － － － 1,000,85 融资产款 8,739.57 8,739.57 应付管理人 － － － － 2,180,05 2,180,05 报酬 4.14 4.14 应付托管费 － － － － 660,622. 660,622. 45 45 应付销售服 － － － － 243,233. 243,233. 务费 84 84 应付交易费 － － － － 68,734.6 68,734.6 用 9 9 应付利息 － － － － 68,198.8 68,198.8 9 9 其他负债 － － － － 202,931. 202,931. 92 92 负债总计 1,000,85 － － － 3,423,77 1,004,28 8,739.57 5.93 2,515.50 利率敏感度 4,891,40 99,938,3 － － 53,216,0 5,044,56 缺口 8,306.43 11.36 26.84 2,644.63 上年度末 6个月以 6个月 2015年12月 内 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 第40页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 银行存款 1,323,65 － － － － 1,323,65 7,941.78 7,941.78 交易性金融 4,565,17 506,822, － － － 5,071,99 资产 1,011.37 436.81 3,448.18 买入返售金 739,001, － － － － 739,001, 融资产 348.50 348.50 应收证券清 － － － － 833,888. 833,888. 算款 35 35 应收利息 － － － － 44,105,9 44,105,9 70.38 70.38 应收申购款 817,764, － － － 32,829,5 850,593, 000.00 17.90 517.90 资产总计 7,445,59 506,822, － － 77,769,3 8,030,18 4,301.65 436.81 76.63 6,115.09 负债 卖出回购金 938,599, － － － － 938,599, 融资产款 405.00 405.00 应付管理人 － － － － 2,260,86 2,260,86 报酬 3.60 3.60 应付托管费 － － － － 685,110. 685,110. 20 20 应付销售服 － － － － 186,919. 186,919. 务费 60 60 应付交易费 － － － － 60,483.8 60,483.8 用 1 1 应付利息 － － － － 33,436.4 33,436.4 3 3 其他负债 － － － － 499,000. 499,000. 00 00 负债总计 938,599, － － － 3,725,81 942,325, 405.00 3.64 218.64 利率敏感度 6,506,99 506,822, － － 74,043,5 7,087,86 第41页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 缺口 4,896.65 436.81 62.99 0,896.45 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 市场利率下降25个基点 2,627,787.25 2,232,669.00 市场利率上升25个基点 -2,623,098.95 -2,228,149.00 注：本报告期期末，在"影子定价"机制有效的前提下，若其他市场变量保持不变，市场利率上升或 下降25个基点，对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 第42页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为4,994,351,645.50元，无属于第一层次或第三层次的余额(2015年12月31日：第二层次5,071,993,448.18元，无第一或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 4,994,351,645.50 82.57 其中：债券 4,994,351,645.50 82.57 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 967,848,207.87 16.00 其他各项资产 86,645,306.76 1.43 第43页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 合计 6,048,845,160.13 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.76 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,000,858,739.57 19.84 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视 为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得 超过120天。本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情 况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 第44页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 1 30天以内 20.76 19.84 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 25.57 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 32.84 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 1.79 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 37.24 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 合计 118.20 19.84 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例（％） 1 国家债券 369,461,532.66 7.32 2 央行票据 － － 3 金融债券 349,333,528.54 6.92 其中：政策性金融债 349,333,528.54 6.92 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 3,480,784,890.67 69.00 6 中期票据 － － 7 同业存单 794,771,693.63 15.76 第45页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 8 其他 － － 9 合计 4,994,351,645.50 99.00 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券代 债券数量 占基金资产净 序号 码 债券名称 (张) 摊余成本 值 比例（％） 1 160201 16国开01 3,000,000 299,404,301.8 5.94 3 2 0116110 16大唐集 2,500,000 249,975,508.5 4.96 01 SCP001 1 3 0116992 16中建材 2,100,000 209,934,480.0 4.16 39 SCP002 4 4 0116997 16中粮SCP003 2,000,000 199,935,040.4 3.96 18 6 5 1116150 16民生CD076 2,000,000 199,452,595.5 3.95 76 8 6 1116200 16广发银行 2,000,000 198,644,584.9 3.94 79 CD079 5 7 1116171 16光大CD126 2,000,000 198,644,406.5 3.94 26 6 8 0716020 16国泰君安 1,800,000 179,992,918.1 3.57 02 CP002 7 9 0116999 16华侨城 1,800,000 179,957,940.9 3.57 25 SCP003 3 10 0415690 15昆交产CP001 1,500,000 150,267,543.0 2.98 28 5 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 第46页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 0.1413% 报告期内偏离度的最低值 0.0248% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0702% 注：表内各项数据均按报告期内的交易日统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7.9.2本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 第47页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 36,552,419.54 4 应收申购款 50,084,041.14 5 其他应收款 － 6 待摊费用 8,846.08 7 其他 － 8 合计 86,645,306.76 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额 份额 额 比例 比例 天弘现 275,728,93 42,717,305 金管家 11,487 27,722.32 0.28 86.59% .04 13.41% 货币A类 天弘现 43,935,841 4,042,097, 金管家 92 .61 428.20 100.00% － － 货币B类 天弘现 14,488,956 517,863,52 金管家 27,324 19,482.96 .86 2.72% 3.06 97.28% 货币C类 天弘现 7,178 21,129.35 1,519,199. 1.00% 150,147,30 99.00% 金管家 88 1.31 第48页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 货币D类 合计 46,081 109,471.64 4,333,834, 85.91% 710,728,12 14.09% 515.22 9.41 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、B、C、D类分级基金，比例的分 母采用A、B、C、D类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、B、C、D类分级基金份额的合 计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 天弘现金管 121,817.21 － 家货币A类 天弘现金管 － － 基金管理公司所有从业人 家货币B类 员持有本基金 天弘现金管 1,162.65 － 家货币C类 天弘现金管 22,738.49 － 家货币D类 合计 145,718.35 － 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式基金份额的情况。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘现金管家 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管家 货币A类 家货币B类 家货币C类 货币D类 基金合同生效日(2012 658,270,316 年6月20日)基金份额 576,166,940.77 .20 － － 总额 本报告期期初基金份 89,765,593.48 6,354,300,1 605,355,815 38,439,321.22 额总额 66.41 .34 本报告期基金总申购 789,397,615.07 27,707,353, 3,104,806,1 740,701,720.49 998.13 81.34 第49页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 份额 减：本报告期基金总赎 560,716,973.23 30,019,556, 3,177,809,5 627,474,540.52 回份额 736.34 16.76 本报告期基金拆分变 － － － － 动份额 本报告期期末基金份 318,446,235.32 4,042,097,4 532,352,479 151,666,501.19 额总额 28.20 .92 注：总申购份额含红利再投、分级调整转入及转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，宁辰先生已离任本公司副总经理职务，敬请投资者关注本公司于2016年4月30日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。10.5基金改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商 交易 债券 债券交易 债券 债券回购 权证 权证 应支 应支付券 备注 名称 单元 成交 占当期成 回购 交易占当 交易 交易 付券 商的佣金 第50页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 数量 金额 交总额的 成交 期成交总 成交 占当 商的 占当期佣 比例 金额 额的比例 金额 期成 佣金 金总量的 交总 比例 额的 比例 4,793 民生 1 － － ,100, 100.00% － － － － － 证券 000.0 0 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经 营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研 究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场 分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证 券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、报告期内新租用的证券公司交易单元情况： 序号 证券公司名称 所属市场 数量 1 东北证券 上海 1 2 东北证券 深圳 1 3 华宝证券 深圳 1 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 天弘基金管理有限公司关于增加 上海汇付金融服务有限公司为旗 1 下基金代销机构并开通定投及转 中国证监会指定媒介 2016-01-12 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳市新兰德证券投资咨询有限 2 公司为旗下基金代销机构并开通 中国证监会指定媒介 2016-01-14 定投及转换业务以及参加其相关 费率优惠活动的公告 第51页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 中经北证（北京）资产管理有限 3 公司 为旗下基金代销机构并开 中国证监会指定媒介 2016-01-20 通定投及转换业务以及参加其相 关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 4 天津滨海农村商业银行股份有限 中国证监会指定媒介 2016-01-21 公司为天弘现金管家货币市场基 金之D级份额代销机构的公告 5 天弘现金管家货币市场基金2015 中国证监会指定媒介 2016-01-22 年第4季度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 6 上海利得基金销售有限公司为旗 中国证监会指定媒介 2016-01-22 下基金代销机构以及参加其相关 费率优惠活动的公告 7 天弘现金管家货币市场基金招募 中国证监会指定媒介 2016-02-02 说明书（更新） 8 天弘现金管家货币市场基金招募 中国证监会指定媒介 2016-02-02 说明书（更新）摘要 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳富济财富管理有限公司为旗 9 下基金代销机构并开通定投及转 中国证监会指定媒介 2016-02-24 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于提醒 10 客户谨防虚假客服电话诈骗的风 中国证监会指定媒介 2016-03-05 险提示公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海中正达广投资管理有限公司 11 为旗下基金代销机构并开通定投 中国证监会指定媒介 2016-03-11 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 12 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2016-03-17 第52页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 大泰金石投资管理有限公司为旗 下基金代销机构并开通转换业务 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 天弘基金管理有限公司关于增加 浙江金观诚财富管理有限公司为 13 旗下基金代销机构并开通定投及 中国证监会指定媒介 2016-03-18 转换业务以及参加其相关费率优 惠活动的公告 14 天弘现金管家货币市场基金2015 中国证监会指定媒介 2016-03-30 年年度报告 15 天弘现金管家货币市场基金2015 中国证监会指定媒介 2016-03-30 年年度报告摘要 天弘基金管理有限公司关于旗下 16 部分基金参加深圳市新兰德证券 中国证监会指定媒介 2016-04-01 投资咨询有限公司申购及定投费 率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 上海联泰资产管理有限公司为旗 17 下基金代销机构并开通定投及转 中国证监会指定媒介 2016-04-01 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 18 天弘基金管理有限公司广州分公 中国证监会指定媒介 2016-04-07 司关于营业场所变更的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 19 北京新浪仓石基金销售有限公司 中国证监会指定媒介 2016-04-15 为旗下基金代销机构以及参加其 相关费率优惠活动的公告 20 天弘现金管家货币市场基金2016 中国证监会指定媒介 2016-04-21 年第1季度报告 天弘基金管理有限公司关于增加 21 北京懒猫金融信息服务有限公司 中国证监会指定媒介 2016-04-21 为旗下部分基金代销机构的公告 第53页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 22 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-04-23 23 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定媒介 2016-04-30 管理人员变更的公告 天弘基金管理有限公司关于参加 24 中证金牛（北京）投资咨询有限 中国证监会指定媒介 2016-05-09 公司相关费率优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于开展 25 指定基金份额转换业务费率优惠 中国证监会指定媒介 2016-05-18 活动的公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 26 基金参加杭州数米基金销售有限 中国证监会指定媒介 2016-05-30 公司（认）申购费率优惠活动的 公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京蛋卷基金销售有限公司为旗 27 下部分基金销售机构并开通定投 中国证监会指定媒介 2016-05-30 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 北京广源达信投资管理有限公司 28 为旗下基金销售机构并开通转换 中国证监会指定媒介 2016-06-16 业务以及参加其相关费率优惠活 动的公告 天弘基金管理有限公司关于增加 泰信财富投资管理有限公司为旗 29 下基金销售机构并开通转换业务 中国证监会指定媒介 2016-06-20 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 30 部分基金在新浪仓石开通定投业 中国证监会指定媒介 2016-06-22 务的公告 31 天弘基金管理有限公司关于在网 中国证监会指定媒介 2016-06-24 上交易系统开通易宝支付的第三 第54页 共55页 天弘现金管家货币市场基金2016年半年度报告 方支付业务并实施申购费率优惠 的公告 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立天弘现金管家货币市场基金的文件 2、天弘现金管家货币市场基金基金合同 3、天弘现金管家货币市场基金基金托管协议 4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件 5、天弘现金管家货币市场基金基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层11.3查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一六年八月二十九日 第55页 共55页