天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月29日起至2015年6月30日止。 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7§4 管理人报告............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 15§5 托管人报告........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 15§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 15 6.2 利润表............................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 18 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 19§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................... 45 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 45§8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................ 46 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................ 47§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 47§10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 47 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 48 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 48 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 49§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 51 11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 51 11.2 存放地点...................................................................................................................................... 51 11.3 查阅方式...................................................................................................................................... 51 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 天弘新活力混合 基金主代码 001250 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年4月29日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,408,516,820.95份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略， 投资目标 把握市场机会，在严格控制风险的前提下获取高于业 绩比较基准的投资收益。 本基金采取灵活资产配置，主动投资管理的投资模式。 在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行 大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场 投资策略 的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其 次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方 面，通过深入的基本面研究分析，精选具有良好投资 价值的个股和个券，构建股票组合和债券组合。 业绩比较基准 本基金投资业绩的比较基准为：50%×沪深300指数收 益率+50%×中证综合债指数收益率。 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期 风险收益特征 的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限 第5页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 公司 信息披 姓名 童建林 步艳红 露负责 联系电话 022-83310208 010-68858112 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn buyanhong@psbc.com 客户服务电话 4007109999 95580 传真 022-83865569 010-68858120 天津市河西区马场道59号天 注册地址 津国际经济贸易中心A座16 北京市西城区金融大街3号 层 天津市河西区马场道59号天 北京市西城区金融大街3号A 办公地址 津国际经济贸易中心A座16 座 层 邮政编码 300203 100808 法定代表人 井贤栋 李国华 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报、上海证券报、证券时报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.thfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置 基金管理人及基金托管人的办公地址 地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 第6页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年4月29日至2015年6月30日） 本期已实现收益 8,999,989.32 本期利润 26,621,796.01 加权平均基金份额本期利润 0.0037 本期加权平均净值利润率 0.37% 本期基金份额净值增长率 0.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 9,904,600.77 期末可供分配基金份额利润 0.0013 期末基金资产净值 7,436,191,292.25 期末基金份额净值 1.0037 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 0.37% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同于2015年4月29日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.04% 0.05% -3.37% 1.74% 3.41% -1.69% 自基金合同生效日起 至今（2015年04月29 0.37% 0.04% -1.96% 1.47% 2.33% -1.43% 日-2015年06月30日） 注：本基金投资业绩的比较基准为：50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。 第7页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% 2015-04-29 2015-05-08 2015-05-18 2015-05-26 2015-06-03 2015-06-11 2015-06-19 2015-06-30 天弘新活力混合 基金基准 注：1、本基金合同于2015年4月29日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 本基金的建仓期为2015年4月29日-2015年10月28日，截止报告日本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 第8页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2015年6月30日，本基金管理人共管理33只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利债券型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金 基金经 女，经济学硕士。历任本 理；天弘 公司债券研究员兼债券交 永利债 易员；光大永明人寿保险 姜晓丽 券型证 2015年4月 － 6年 有限公司债券研究员兼交 券投资 易员；本公司固定收益研 基金基 究员、天弘永利债券型证 金经理； 券投资基金基金经理助 天弘安 理。 康养老 第9页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 混合型 证券投 资基金 基金经 理；天弘 稳利定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理；天弘 通利混 合型证 券投资 基金基 金经理； 天弘瑞 利分级 债券型 证券投 资基金 基金经 理；天弘 惠利灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理；天弘 鑫动力 灵活配 置混合 第10页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 型证券 投资基 金基金 经理；天 弘新价 值灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理。 本基金 基金经 理、；天 弘精选 混合型 证券投 资基金 基金经 男，理学硕士。2007年5 理；天弘 月加盟本公司，历任行业 周期策 研究员、高级研究员、策 略股票 略研究员、研究主管助理、 钱文成 型证券 2015年4月 － 9年 研究部副主管、研究副总 投资基 监、研究总监、天弘精选 金基金 混合型证券投资基金基金 经理；天 经理助理。 弘安康 养老混 合型证 券投资 基金基 金经理； 天弘通 利混合 第11页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 型证券 投资基 金基金 经理；天 弘普惠 养老保 本混合 型证券 投资基 金基金 经理；天 弘惠利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理；天 弘鑫动 力灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理； 天弘新 价值灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第12页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 第13页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，经济持续下行，货币政策维持宽松基调。资金面整体维持宽松状态。股票整体涨幅较大，债券市场也表现较好；IPO市场资金大量涌入，回报开始下降。 我们保持较低的股票和债券仓位，积极参与了股票一级市场的机会。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2015年6月30日，本基金的基金份额净值为1.0037元，本报告期份额净值增长率为0.37%，同期业绩比较基准增长率为-1.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 IPO暂停导致大量打新资金需要重新寻找出路，债券市场是个可能的投资方向，下半年债券收益率下行的触发因素可能在于此。下半年我们将提高债券配置比例、降低股票仓位，以获得稳定回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、研究总监及监察稽核部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 第14页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 基金托管人依据本基金基金合同和托管协议，自2015年4月29日起托管本基金的全部资产。 本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 第15页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,605,478,261.54 结算备付金 292,314,505.13 存出保证金 47,228.22 交易性金融资产 6.4.7.2 550,525,657.21 其中：股票投资 96,426,932.92 基金投资 － 债券投资 454,098,724.29 资产支持证券投资 － 贵金属投资 － 衍生金融资产 6.4.7.3 － 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,997,771,417.88 应收证券清算款 － 应收利息 6.4.7.5 6,562,725.31 应收股利 － 应收申购款 188,054.92 递延所得税资产 － 其他资产 6.4.7.6 － 资产总计 7,452,887,850.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 6.4.7.3 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 － 应付赎回款 10,715,296.69 应付管理人报酬 4,898,205.62 应付托管费 918,413.57 应付销售服务费 － 第16页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 应付交易费用 6.4.7.7 70,384.14 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 6.4.7.8 94,257.94 负债合计 16,696,557.96 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 7,408,516,820.95 未分配利润 6.4.7.10 27,674,471.30 所有者权益合计 7,436,191,292.25 负债和所有者权益总计 7,452,887,850.21 注：1、报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.0037元，基金份额总额7,408,516,820.95份。 2、本财务报表的实际编制期间为2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日，无上一年度可 比数据（下同）。 6.2 利润表 会计主体：天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年4月29日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年4月29日至2015年6月30日 一、收入 38,322,123.40 1.利息收入 20,339,838.65 其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,486,877.52 债券利息收入 170,320.58 资产支持证券利息收 － 入 买入返售金融资产收 8,682,640.55 入 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填 308,595.15 列） 第17页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 其中：股票投资收益 6.4.7.12 － 基金投资收益 － 债券投资收益 6.4.7.13 － 资产支持证券投资收 － 益 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 6.4.7.14 － 股利收益 6.4.7.15 308,595.15 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 17,621,806.69 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 51,882.91 填列 减：二、费用 11,700,327.39 1．管理人报酬 9,723,616.86 2．托管费 1,823,178.20 3．销售服务费 － 4．交易费用 6.4.7.18 71,512.68 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 6.4.7.19 82,019.65 三、利润总额（亏损总额以“-” 26,621,796.01 号填列） 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-” 26,621,796.01 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年4月29日至2015年6月30日 单位：人民币元 第18页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 本期 项 目 2015年4月29日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 6,069,353,529.5 － 6,069,353,529.55 值) 5 二、本期经营活动产生的基金 － 26,621,796.01 26,621,796.01 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 1,339,163,291.4 基金净值变动数（净值减少以 0 1,052,675.29 1,340,215,966.69 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,351,418,142.2 1,086,436.16 1,352,504,578.42 6 2.基金赎回款 -12,254,850.86 -33,760.87 -12,288,611.73 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 7,408,516,820.9 27,674,471.30 7,436,191,292.25 值） 5 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第630号《关于准予天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为混合型发起式证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,069,232,339.94元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2015）第400号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘 第19页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2015年4月29日正式生效，基 金合同生效日的基金份额总额为6,069,353,529.55份基金份额，有效认购份额为 6,069,232,339.94份，认购利息折合121,189.61份。本基金的基金管理人为天弘基金管理 有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的业绩比较基准为： 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有 关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表实际编制期间为2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 第20页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 本基金记账本位币为人民币。6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 第21页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 第22页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 本基金该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 第23页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6 税项 第24页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 105,478,261.54 定期存款 4,500,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 － 存款期限1个月以内 4,500,000,000.00 其他存款 － 合计 4,605,478,261.54 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 第25页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 成本 公允价值 公允价值变动 股票 79,004,483.32 96,426,932.92 17,422,449.60 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 交易所市场 1,700,911.04 1,963,724.29 262,813.25 债券 银行间市场 452,198,456.16 452,135,000.00 -63,456.16 合计 453,899,367.20 454,098,724.29 199,357.09 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 532,903,850.52 550,525,657.21 17,621,806.69 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 1,997,771,417.88 － 合计 1,997,771,417.88 － 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 150,441.01 应收定期存款利息 2,865,555.56 应收其他存款利息 － 第26页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 应收结算备付金利息 131,564.06 应收债券利息 3,153,787.22 应收买入返售证券利息 261,356.26 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 21.20 合计 6,562,725.31 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 62,240.93 银行间市场应付交易费用 8,143.21 合计 70,384.14 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 12,638.29 预提费用 81,619.65 合计 94,257.94 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年4月29日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 第27页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 基金合同生效日 6,069,353,529.55 6,069,353,529.55 本期申购 1,351,418,142.26 1,351,418,142.26 本期赎回（以“-”号填列） -12,254,850.86 -12,254,850.86 本期末 7,408,516,820.95 7,408,516,820.95 注：1.本基金自2015年4月27日至2015年4月27日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 6,069,232,339.94元。根据《天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》的 规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入121,189.61元在本基金成立后，折算为121,189.61 份基金份额，划入基金份额持有人账户。 2.根据《天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》的相关规定，本基金 于2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年5月10日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购、赎回 业务自2015年5月11日起开始办理。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 8,999,989.32 17,621,806.69 26,621,796.01 本期基金份额交易产 904,611.45 148,063.84 1,052,675.29 生的变动数 其中：基金申购款 919,541.06 166,895.10 1,086,436.16 基金赎回款 -14,929.61 -18,831.26 -33,760.87 本期已分配利润 － － － 本期末 9,904,600.77 17,769,870.53 27,674,471.30 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年4月29日至2015年6月30日 活期存款利息收入 1,653,110.38 定期存款利息收入 9,424,444.45 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 382,200.57 其他 27,122.12 合计 11,486,877.52 第28页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内未取得股票投资收益。6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内未取得债券投资收益。6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期未发生衍生工具收益。6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月29日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 308,595.15 基金投资产生的股利收益 － 合计 308,595.15 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月29日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 17,621,806.69 ——股票投资 17,422,449.60 ——债券投资 199,357.09 ——资产支持证券投资 － ——基金投资 0 ——贵金属投资 － ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 第29页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 合计 17,621,806.69 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月29日至2015年6月30日 基金赎回费收入 51,882.87 其他 0.04 合计 51,882.91 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低 于25%。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月29日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 69,487.68 银行间市场交易费用 2,025.00 合计 71,512.68 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月29日至2015年6月30日 审计费用 43,360.38 信息披露费 38,259.27 其他费用 400.00 合计 82,019.65 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截止资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 第30页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司("中国 基金托管人、基金代销机构 邮政储蓄银行") 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月29日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管 9,723,616.86 理费 其中：支付销售机构的客户维 5,192.15 护费 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率 计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保 有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 3、本基金基金合同生效日为2015年4月29日，所以无上年度可比期间数据。 第31页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月29日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托 1,823,178.20 管费 注：1、支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐 日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天 数。 2、本基金基金合同生效日为2015年4月29日，所以无上年度可比期间数据。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内基金管理人未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年4月29日至2015年6月30日 基金合同生效日（2015年4月 10,000,200.02 29日)持有的基金份额 期初持有的基金份额 10,000,200.02 期间申购/买入总份额 － 期间因拆分变动份额 － 减：期间赎回/卖出总份额 － 期末持有的基金份额 10,000,200.02 期末持有的基金份额 0.13% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 第32页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年4月29日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄 105,478,261.54 1,653,110.38 银行活期存款 注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金基金合同生效日为2015年4月29日，所以无上年度可比期间数据。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未通过关联方购买其承销期内的证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.11 利润分配情况 本基金在本报告期内无利润分配情况。6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：新发股票 证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 成本总额 估值总额 60383 四通 2015-06-23 2015- 新股申购 7.73 7.73 18,11 140,059.87 140,059.87 8 股份 07-01 9 30048 光力 2015-06-25 2015- 新股申购 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 0 科技 07-02 30048 蓝晓 2015-06-24 2015- 新股申购 14.83 14.83 10,70 158,681.00 158,681.00 7 科技 07-02 0 30048 中飞 2015-06-24 2015- 新股申购 17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64 9 股份 07-01 13200 15天 2015-06-10 2015- 新债未上 99.99 99.99 11,21 1,120,926. 1,120,926. 2 集EB 07-02 市 0 29 29 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 第33页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额 60388 吉祥 2015- 筹划非公 2015- 36,64 2,527,315. 5 航空 06-29 开发行股 68.96 07-15 62.06 9 409,735.82 04 票 30046 迅游 2015- 重大事项 297.30 2015- 267.57 3,726 125,752.50 1,107,739. 7 科技 06-25 07-02 80 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末（2015年6月30日），本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。其长期平均风险程度低于股票型基金，高于货币市场型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及短期金融工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、基金运作风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立基金运作风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 第34页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易 等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资 组合投资绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国邮政储蓄银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 － － A-1以下 － － 未评级 400,560,000.00 － 合计 400,560,000.00 － 注：1、未评级债券主要为政策性金融债。 2、本基金基金合同生效日为2015年4月29日，所以无上年度可比期间数据。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 第35页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 AAA 52,417,798.00 － AAA以下 1,120,926.29 － 未评级 － － 合计 53,538,724.29 － 注：本基金基金合同生效日为2015年4月29日，所以无上年度可比期间数据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除若附注6.4.12 中存在流通暂时受限制不能自由转让的部分基金资产情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 第36页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 4,605,478,2 － － － 4,605,478,2 61.54 61.54 结算备付金 292,314,505 － － － 292,314,505 .13 .13 存出保证金 47,228.22 － － － 47,228.22 交易性金融资 400,560,000 52,695,926. 842,798.00 96,426,932. 550,525,657 产 .00 29 92 .21 买入返售金融 1,997,771,4 － － － 1,997,771,4 资产 17.88 17.88 应收利息 － － － 6,562,725.3 6,562,725.3 1 1 应收申购款 181,619.27 － － 6,435.65 188,054.92 资产总计 7,296,353,0 52,695,926. 842,798.00 102,996,093 7,452,887,8 32.04 29 .88 50.21 负债 应付赎回款 － － － 10,715,296. 10,715,296. 69 69 应付管理人报 － － － 4,898,205.6 4,898,205.6 酬 2 2 应付托管费 － － － 918,413.57 918,413.57 应付交易费用 － － － 70,384.14 70,384.14 其他负债 － － － 94,257.94 94,257.94 负债总计 － － － 16,696,557. 16,696,557. 96 96 利率敏感度缺 7,296,353,0 52,695,926. 842,798.00 86,299,535. 7,436,191,2 第37页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 口 32.04 29 92 92.25 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 截止2015年6月30日，本基金持有的债券资产占资产净值的比例为6.11%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日还对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 96,426,932.92 1.30 第38页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 衍生金融资产－权证投资 － － 其他 － － 合计 96,426,932.92 1.30 注：本基金基金合同生效日为2015年4月29日，所以无上年度可比期间数据。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资占资产净值的比例为1.30%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为94,755,602.37元，属于第二层次的余额为455,770,054.84元，无属于第三层次的余额。于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权 固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司 第39页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估 值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层 次调整至第二层次。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 96,426,932.92 1.29 其中：股票 96,426,932.92 1.29 2 固定收益投资 454,098,724.29 6.09 其中：债券 454,098,724.29 6.09 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 1,997,771,417.88 26.81 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 4,897,792,766.67 65.72 7 其他各项资产 6,798,008.45 0.09 8 合计 7,452,887,850.21 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01 B 采矿业 1,637,608.50 0.02 C 制造业 82,336,563.93 1.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － 第40页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 E 建筑业 517,786.92 0.01 F 批发和零售业 1,470,612.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 2,752,662.26 0.04 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,094,925.64 0.04 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 2,296,020.51 0.03 M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 1,012,861.83 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 96,426,932.92 1.30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300159 新研股份 1,202,254 22,842,826.00 0.31 2 600276 恒瑞医药 466,404 20,773,634.16 0.28 3 600887 伊利股份 656,700 12,411,630.00 0.17 4 000333 美的集团 323,379 12,055,569.12 0.16 5 300463 迈克生物 48,611 4,266,101.36 0.06 6 603885 吉祥航空 36,649 2,527,315.04 0.03 7 603198 迎驾贡酒 60,300 1,710,108.00 0.02 8 603979 金诚信 66,166 1,637,608.50 0.02 9 603669 灵康药业 39,393 1,312,574.76 0.02 10 300465 高伟达 14,000 1,278,200.00 0.02 第41页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 11 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.02 12 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.01 13 603568 伟明环保 27,501 1,012,861.83 0.01 14 603300 华铁科技 36,734 895,942.26 0.01 15 603108 润达医疗 11,800 844,644.00 0.01 16 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01 17 603901 永创智能 17,857 803,565.00 0.01 18 002757 南兴装备 20,194 786,556.30 0.01 19 603598 引力传媒 12,955 726,386.85 0.01 20 002759 天际股份 19,259 709,116.38 0.01 21 002758 华通医药 8,694 625,968.00 0.01 22 603918 金桥信息 10,476 582,465.60 0.01 23 300462 华铭智能 10,299 580,657.62 0.01 24 603026 石大胜华 24,000 552,960.00 0.01 25 300466 赛摩电气 13,888 536,910.08 0.01 26 002775 文科园林 19,306 517,786.92 0.01 27 002772 众兴菌业 21,381 484,279.65 0.01 28 002770 科迪乳业 40,555 399,872.30 0.01 29 002768 国恩股份 14,405 362,429.80 － 30 002769 普路通 7,710 347,952.30 － 31 603117 万林股份 34,690 325,739.10 － 32 603223 恒通股份 18,826 225,347.22 － 33 300482 万孚生物 7,942 182,983.68 － 34 300487 蓝晓科技 10,700 158,681.00 － 35 300483 沃施股份 9,356 153,438.40 － 36 300481 濮阳惠成 11,296 148,542.40 － 37 603838 四通股份 18,119 140,059.87 － 38 300489 中飞股份 7,319 128,521.64 － 39 002771 真视通 6,251 126,520.24 － 40 603085 天成自控 11,690 122,394.30 － 第42页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 41 300480 光力科技 7,263 52,874.64 － 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 300159 新研股份 23,888,819.74 0.32 2 600276 恒瑞医药 20,481,642.16 0.28 3 000333 美的集团 11,998,042.20 0.16 4 600887 伊利股份 11,998,016.00 0.16 5 300463 迈克生物 1,359,163.56 0.02 6 603979 金诚信 1,137,393.54 0.02 7 603589 口子窖 722,688.00 0.01 8 603198 迎驾贡酒 711,540.00 0.01 9 002776 柏堡龙 472,693.84 0.01 10 603669 灵康药业 460,898.10 0.01 11 603885 吉祥航空 409,735.82 0.01 12 002775 文科园林 326,850.58 － 13 603568 伟明环保 309,936.27 － 14 603300 华铁科技 301,953.48 － 15 603901 永创智能 282,319.17 － 16 002772 众兴菌业 277,953.00 － 17 002770 科迪乳业 277,801.75 － 18 002757 南兴装备 261,310.36 － 19 002768 国恩股份 251,655.35 － 20 002759 天际股份 231,493.18 － 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未有卖出股票。 第43页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 79,004,483.32 卖出股票的收入（成交）总额 － 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 400,560,000.00 5.39 其中：政策性金融债 400,560,000.00 5.39 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 51,575,000.00 0.69 7 可转债 1,963,724.29 0.03 8 其他 － － 9 合计 454,098,724.29 6.11 注：可转债项下包含可交换债1,120,926.29元。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 150211 15国开11 2,000,000 200,700,000.00 2.70 2 150413 15农发13 2,000,000 199,860,000.00 2.69 3 101460037 14宝鸡钛业 500,000 51,575,000.00 0.69 MTN001 4 132002 15天集EB 11,210 1,120,926.29 0.02 5 110031 航信转债 5,800 842,798.00 0.01 第44页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发 现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 47,228.22 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 6,562,725.31 5 应收申购款 188,054.92 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 6,798,008.45 第45页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的 值比例(%) 说明 公允价值 1 603885 吉祥航空 2,527,315.04 0.03 筹划非公开发 行股票 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额比例 份额 额比例 818 9,056,866.53 7,397,840,841.5 99.86% 10,675,979.38 0.14% 7 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 109.01 － 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式基金份额的情况。 第46页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份额占 项目 持有份额总 额占基 发起份额总 基金总份额 发起份额承 数 金总份 数 比例 诺持有期限 额比例 基金管理人固有资 10,000,200. 0.13% 10,000,200. 0.13% 三年 金 02 02 基金管理人高级管 － － － － 理人员 基金经理等人员 － － － － 基金管理人股东 － － － － 其他 － － － － 合计 10,000,200. 0.13% 10,000,200. 0.13% 02 02 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年4月29日)基金份额总额 6,069,353,529.55 基金合同生效日基金份额总额 6,069,353,529.55 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,351,418,142.26 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 12,254,850.86 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额 － 减少以“-”填列） 7,408,516,820.95 本报告期期末基金份额总额 注：1、本基金合同生效日为2015年4月29日。 2、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。 第47页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为步艳红女士，向监管部门的相关报备手续正在办理中。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例 例 华融证券 1 32,479,6 47.51% 29,569.57 47.51% － 58.16 中信证券 1 35,886,8 52.49% 32,671.36 52.49% － 61.94 民生证券 1 － － － － － 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 占当期债券 成交金 占当期债券 成交 占当期权证 第48页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 额 成交总额比例 额 回购成交总 金额 成交总额比 额比例 例 87,799,1 华融证券 － － 00,000.0 100% － － 0 中信证券 － － － － － － 民生证券 － － － － － － 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经 营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研 究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场 分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证 券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、报告期内新租用证券公司交易单元情况：无。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘新活力灵活配置混合型发起 中国证券报、上海证券报、 1 式证券投资基金基金份额发售公 证券时报及公司网站 2015-04-24 告 www.thfund.com.cn 天弘新活力灵活配置混合型发起 中国证券报、上海证券报、 2 式证券投资基金基金合同 证券时报及公司网站 2015-04-24 www.thfund.com.cn 天弘新活力灵活配置混合型发起 中国证券报、上海证券报、 3 式证券投资基金基金合同摘要 证券时报及公司网站 2015-04-24 www.thfund.com.cn 弘新活力灵活配置混合型发起式 中国证券报、上海证券报、 4 证券投资基金托管协议 证券时报及公司网站 2015-04-24 www.thfund.com.cn 天弘新活力灵活配置混合型发起 中国证券报、上海证券报、 5 式证券投资基金招募说明书 证券时报及公司网站 2015-04-24 www.thfund.com.cn 6 天弘新活力灵活配置混合型发起 中国证券报、上海证券报、 2015-04-30 式证券投资基金基金合同生效公 证券时报及公司网站 第49页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告告 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于天弘 中国证券报、上海证券报、 7 新活力灵活配置混合型发起式证 证券时报及公司网站 2015-05-07 券投资基金开放日常申购、赎回 www.thfund.com.cn 业务的公告 天弘基金管理有限公司关于天弘 中国证券报、上海证券报、 8 新活力灵活配置混合型发起式证 证券时报及公司网站 2015-05-12 券投资基金暂停大额申购业务的 www.thfund.com.cn 公告 天弘基金管理有限公司关于开展 中国证券报、上海证券报、 9 招商银行网上直销业务申购及定 证券时报及公司网站 2015-05-15 投费率优惠活动的公告 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于开展 中国证券报、上海证券报、 10 汇付天下"天天盈"账户基金网上 证券时报及公司网站 2015-05-15 直销业务申购及定投费率优惠活 www.thfund.com.cn 动的公告 天弘基金管理有限公司关于高级 中国证券报、上海证券报、 11 管理人员变更的公告 证券时报及公司网站 2015-05-15 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 12 天弘基金管理有限公司公告 证券时报及公司网站 2015-05-19 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 13 天弘基金管理有限公司公告 证券时报及公司网站 2015-05-20 www.thfund.com.cn 中国证券报、上海证券报、 14 天弘基金管理有限公司公告 证券时报及公司网站 2015-05-30 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于网上 中国证券报、上海证券报、 15 直销通联支付渠道增加支持银行 证券时报及公司网站 2015-06-08 卡并实施申购及定投费率优惠活 www.thfund.com.cn 动的公告 16 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 2015-06-16 基金所持“暴风科技”估值方法 证券时报及公司网站 第50页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 调整的提示性公告 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 17 基金所持“皇氏集团”、“天瑞 证券时报及公司网站 2015-06-20 仪器”估值方法调整的提示性公 www.thfund.com.cn 告 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 18 基金所持“东土科技”、“华测 证券时报及公司网站 2015-06-26 检测”、“天神娱乐”估值方法 www.thfund.com.cn 调整的提示性公告 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 19 基金所持“新时达”、“仁和药 证券时报及公司网站 2015-06-27 业”估值方法调整的提示性公告 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司旗下基金 中国证券报、上海证券报、 20 2015年6月30日基金资产净值公 证券时报及公司网站 2015-06-30 告 www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 21 基金所持“长荣股份”、“中国 证券时报及公司网站 2015-06-30 天楹”估值方法调整的提示性公 www.thfund.com.cn 告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 4、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层11.3 查阅方式 第51页 共52页 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一五年八月二十五日 第52页 共52页