华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基 金2015年第2季度报告 2015年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2015年4月28日起至2015年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞新利混合 交易代码 001247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月28日 报告期末基金份额总额 5,164,119,268.04份 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值， 投资目标 前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间 市场的收益率，力争在中长期为投资者创造高于业绩 比较基准的投资回报。 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。 当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的 投资策略 盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高估，如 果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资 本损失时，本基金将进行大类资产配置调整，降低股 票资产的比例，同时相应提高债券等其他资产的比例。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年4月28日－ 2015年6月30日） 1.本期已实现收益 18,337,552.04 2.本期利润 26,949,337.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 4.期末基金资产净值 5,192,711,214.53 5.期末基金份额净值 1.0055 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.55% 0.02% 0.58% 0.01% -0.03% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：1.图示日期为2015年4月28日至2015年6月30日。2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 经济学硕士。2003年9月至 本 基 金 2015年4 2005年1月任上海金信研究 方纬 的 基 金 月28日 - 12年 所研究员；2005年1月至 经理 2007年2月任万家基金管理 有限公司高级研究员；2007 年2月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司，历任研究员、 高级研究员、基金经理助 理。2014年8月起任华泰柏 瑞价值增长股票型证券投 资基金的基金经理。2015年 4月起任华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2015年5月起 任华泰柏瑞消费成长灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理和华泰柏瑞惠 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 中山大学经济学硕士。特许 金融分析师（CFA），金融风 险管理师（FRM）。2004年至 2006年于平安资产管理有 限公司，任投资分析师； 2006年至2009年9月于生 命人寿保险公司，历任投连 本 基 金 投资经理、投资经理、基金 杨景涵 的 基 金 2015年4 - 10年 投资部负责人。2009年10 经理 月28日 月加入本公司，任专户投资 部投资经理。2014年6月至 2015年4月任研究部总监助 理。2015年4月起任华泰柏 瑞新利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2015年5月起任华泰柏瑞惠 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自成立后，即以申购新股的低风险策略为主，建立必要的股票底仓后，谨慎的有选择的申购新股，避免了5月以来的市场大幅波动对基金净值造成的影响，同时，进行积极的现金管理，包括逆回购、债券、定期存款等形式来提升收益。总体来看，较好地控制了净值回撤的风险，并稳步的提高了收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.055元，上涨0.55%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.58%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6 月中旬以来，随着二级市场发生了较大幅度的股灾，市场调整幅度很大，同时政府救市力度也很大。目前市场已经渐趋平稳。随着市场走势的日趋平稳，企业盈利预期的逐步修复，下半年有望迎来真正的慢牛行情。当前看，中国经济整体保持平稳，企业盈利预期开始提升，而市场估值水平大幅调整以后已经较为健康，价值有望持续回归，本基金将继续稳步把握个股投资机会，为基金带来持续净值提升。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 39,053,477.08 0.75 其中：股票 39,053,477.08 0.75 2 固定收益投资 200,700,000.00 3.85 其中：债券 200,700,000.00 3.85 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,644,263,686.39 31.52 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 1,689,081,947.10 32.38 7 其他资产 1,643,033,617.40 31.50 8 合计 5,216,132,727.97 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01 B 采矿业 1,635,059.25 0.03 C 制造业 23,820,058.88 0.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 13,410.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,107,739.80 0.02 J 金融业 8,567,845.52 0.16 K 房地产业 2,253,520.00 0.04 L 租赁和商务服务业 347,952.30 0.01 M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 39,053,477.08 0.75 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300473 德尔股份 28,645 1,901,455.10 0.04 2 603116 红蜻蜓 65,334 1,831,965.36 0.04 3 000639 西王食品 78,000 1,782,300.00 0.03 4 300477 合纵科技 42,625 1,686,671.25 0.03 5 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.03 6 300470 日机密封 15,880 1,510,982.00 0.03 7 600104 上汽集团 65,000 1,469,000.00 0.03 8 002767 先锋电子 30,140 1,309,884.40 0.03 9 000651 格力电器 19,982 1,276,849.80 0.02 10 002142 宁波银行 58,000 1,226,700.00 0.02 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 200,700,000.00 3.87 其中：政策性金融债 200,700,000.00 3.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 200,700,000.00 3.87 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 150211 15国开11 2,000,000 200,700,000.00 3.87 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） 股指期货投资本期收益（元） 3,641,880.00 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及 《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指 期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具 -股指期货投资“的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金运用股指期货作为套期保值手段，在严格遵守股指期货指引的情况下，在市场出现明显期 限套利机会并可能存在下跌风险情况下，使用严格控制的期货头寸对持仓股票选取合适的合约进 行套期保值。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.3本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.4报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.5本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 40,803.91 2 应收证券清算款 1,500,785,168.15 3 应收股利 - 4 应收利息 2,750,465.25 5 应收申购款 139,457,180.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,643,033,617.40 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年4月28日）基金份 1,652,694,626.58 额总额 报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 3,740,812,250.89 额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 229,387,609.43 回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 - 份额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 5,164,119,268.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告8.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年7月18日