华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投 资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金于 2018 年 6 月 19 日根据收费方式分不同，新增 C 类份额，C 类相关指标从 2018 年 6 月 19 日开始计算。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 审计报告 ...... 19 6.1 审计报告基本信息 ...... 19 6.2 审计报告的基本内容 ...... 19 §7 年度财务报表 ......20 7.1 资产负债表 ...... 20 7.2 利润表 ...... 22 7.3 净资产变动表 ...... 23 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告 ......66 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 66 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 66 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 67 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 78 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 80 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 80 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 80 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 80 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 80 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 80 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 80 8.12 投资组合报告附注 ...... 80 §9 基金份额持有人信息...... 81 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 81 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 82 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 82 §10 开放式基金份额变动...... 82 §11 重大事件揭示...... 83 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 83 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 83 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 83 11.4 基金投资策略的改变 ...... 83 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 83 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 83 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 84 11.8 其他重大事件 ...... 87 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 89 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 89 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 90 §13 备查文件目录...... 90 13.1 备查文件目录 ...... 90 13.2 存放地点 ...... 90 13.3 查阅方式 ...... 90 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化智慧混合 基金主代码 001244 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 184,882,780.52 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞量化智慧混合 A 华泰柏瑞量化智慧混合 C 金简称 下属分级基金的交 001244 006104 易代码 报告期末下属分级 158,344,178.45 份 26,538,602.07 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增 值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略如下： 1、股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构 成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。但在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全， 股票资产比例可降至 0%。 2、固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础 上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 3、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券 将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分 析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流 动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证 券进行配置。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值， 有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券 的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、 交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等 相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。 本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空 头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后 允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险 管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。 业绩比较基准 95%*中证 500 指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 郭明 负责人 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 55 大五道口广场 1 号 17 层 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 55 大五道口广场 1 号 17 层 号 邮政编码 200135 100140 法定代表人 贾波 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 （特殊普通合伙） 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广 场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 2023 年 2022 年 2021 年 1 期 华泰柏瑞量化 华泰柏瑞量化 华泰柏瑞量化 华泰柏瑞量化 华泰柏瑞量化 华泰柏瑞量化 间数 据和 智慧混合 A 智慧混合 C 智慧混合 A 智慧混合 C 智慧混合 A 智慧混合 C 指标 本期 已实 -11,435,020.9 -1,436,654.4 -24,058,646.5 -5,843,945.4 64,539,941.12 4,272,147.24 现收 0 4 8 3 益 本期 -4,664,700.22 -346,552.14 -50,945,609.0 -9,712,986.1 67,713,173.30 2,960,974.69 利润 7 5 加权 平均 基金 -0.0235 -0.0127 -0.2530 -0.2429 0.2841 0.1206 份额 本期 利润 本期 加权 平均 -1.64% -0.85% -17.34% -15.91% 19.42% 7.32% 净值 利润 率 本期 基金 份额 -2.24% -2.49% -14.33% -14.55% 24.65% 24.35% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末 据和 指标 期末 可供 54,765,224.28 10,711,406.5 79,227,761.93 11,551,749.7 158,922,166.5 33,036,271.1 分配 8 2 3 9 利润 期末 可供 分配 0.3459 0.4036 0.3767 0.4394 0.6070 0.6778 基金 份额 利润 期末 基金 213,109,402.7 37,250,008.6 289,531,642.5 37,842,144.7 420,724,884.9 82,102,834.9 资产 3 5 5 8 4 3 净值 期末 基金 1.3459 1.4036 1.3767 1.4394 1.6070 1.6844 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末 末指 标 基金 份额 累计 56.74% 48.86% 60.33% 52.66% 87.15% 78.64% 净值 增长 率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金于 2018 年 6 月 19 日新增 C 类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞量化智慧混合 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -3.60% 0.80% -4.36% 0.82% 0.76% -0.02% 过去六个月 -7.83% 0.79% -9.01% 0.81% 1.18% -0.02% 过去一年 -2.24% 0.79% -7.01% 0.78% 4.77% 0.01% 过去三年 4.40% 1.03% -13.83% 1.03% 18.23% 0.00% 过去五年 77.78% 1.19% 29.29% 1.22% 48.49% -0.03% 自基金合同生效 56.74% 1.38% -47.62% 1.50% 104.36% -0.12% 起至今 华泰柏瑞量化智慧混合 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -3.67% 0.80% -4.36% 0.82% 0.69% -0.02% 过去六个月 -7.95% 0.79% -9.01% 0.81% 1.06% -0.02% 过去一年 -2.49% 0.79% -7.01% 0.78% 4.52% 0.01% 过去三年 3.62% 1.03% -13.83% 1.03% 17.45% 0.00% 过去五年 76.54% 1.19% 29.29% 1.22% 47.25% -0.03% 自基金合同生效 48.86% 1.22% -0.28% 1.26% 49.14% -0.04% 起至今 注：C 类份额业绩计算期间为 2018 年 6 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2015 年 6 月 3 日至 2023 年 12 月 31 日。C 类图示日期为 2018 年 6 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未实施过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投 资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金、华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏 瑞致远混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞益享债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金、华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞鸿瑞 60 天持有期债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司基金管理规模为 3801.46 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 美国明尼苏达大学双城分校金融数学硕 士，曾任中国金融期货交易所债券事业部 助理经理。2016 年 6 月加入华泰柏瑞基金 管理有限公司，历任量化与海外投资部助 理研究员、研究员、高级研究员。2020 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2020 年 11 本基金的 2021 年 9 月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资 笪篁 基金经理 月 17 日 - 9 年 基金的基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏 瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混 合型发起式证券投资基金的基金经理。 2022 年 11 月起任华泰柏瑞中证 1000 增强 策略交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2023 年 9 月起任华泰柏瑞中证 1000 指数增强型证券投资基金的基金经 理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 20 次，其中 4 次为不同基金经理管 理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,其余 16 次为指数量化投资组合因投资策略需要而 发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 全年，A 股整体呈现震荡下行趋势。年初国内经济经历了短期的疫后复苏，但复苏持续性不强，经济数据显示内需不足问题依然存在。同时，房地产业仍处于周期下行趋势中，地方债务的风险化解也需要时间。另一方面，以美国 OpenAI 公司为代表的人工智能产业蓬勃发展，对应国内在大模型、AI 应用以及相关硬件上的创新层出不穷。全年看，A 股市场与内需相关的消费、传统制造、金融等板块下跌较多，外需主导的相关产业链表现较强，同时以创新药、AI 大模型、华为链为代表的高科技赛道先后成为市场热点。 本报告期，传统行业占比较高的上证 50、沪深 300 分别下跌 11.73%和 11.38%；代表高股息 类上市公司的中证红利全收益指数上涨 6.34%；代表中小市值公司的中证 1000 和中证 2000 指数 同期涨跌幅分别为-6.28%和 5.56%；万得微盘股指数同期上涨 49.88%。横向比较来看，大市值与传统消费和制造业下跌较多，中小市值和高股息板块相对较强。 本报告期内，我们坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的投资策略，严格管控各种风险暴露，尤其严格控制了对小微盘的暴露。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞量化智慧混合 A 的基金份额净值为 1.3459 元，本报告期基金份额净 值增长率为-2.24%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%，截至本报告期末华泰柏瑞量化智慧混合C 的基金份额净值为 1.4036 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.49%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年，经济的恢复和增长仍然是值得期待的。年初经济数据显示经济基本面已有企稳迹象，LPR 的超预期调降一定程度缓解了资产价格下跌预期，预计今年科技创新的政策支持力度预计或也将进一步加强。此外，我们预计美联储在 2024 年或将进入降息通道，经济发展的外部环境正在呈现积极变化。A 股市场在经历了年初的风险集中释放之后，许多股票已处于超跌状态，整体估值有一定吸引力，等待投资人情绪的恢复。估值修复本身也可以推动市场的上行，在不出现极端情况的前提下，我们对 2024 年的 A 股股票市场持比较乐观的态度，对于股票市场的中长期表现更为乐观。 量化策略方面，我们预期市场有望迎来基本面的回归。从因子表现来看，华泰柏瑞量化团队的估值因子近期表现持续恢复，其趋势或仍将延续，而我们的成长因子预期可能会继续表现良好； 政策面和短期资金流动的扰动减弱后，市场主线最终会回归到股票的基本面上；同时，小微盘拥挤的风险得到释放之后，大小市值、各行业股票均有机会，量化投资全市场选股的优势有望得以更好体现。 如上所述，我们认为，当前 A 股市场整体估值偏低，小微盘暴露较多的量化投资面临一定挑 战，但我们市值中性的基本面量化的超额收益有望得到进一步恢复，或是很不错的买入风格均衡的基本面量化基金的机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2023 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司 员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 22181 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“华泰柏瑞量化智慧混合基金”)的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和 净资产变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞量化智慧混合基金 2023 年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产 变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞量 化智慧混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 华泰柏瑞量化智慧混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会 计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞量 化智慧混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算华泰柏瑞量化智慧混合基金、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞量化智慧混合基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞 量化智慧混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞量 化智慧混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 胡莲莲 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道 中心 11 楼 审计报告日期 2024 年 03 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 15,612,665.37 20,507,365.29 结算备付金 647,156.47 938,140.74 存出保证金 29,868.01 354,570.20 交易性金融资产 7.4.7.2 234,737,872.65 306,324,090.92 其中：股票投资 234,737,872.65 306,324,090.92 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - 209,300.03 应收股利 - - 应收申购款 161,017.21 65,066.31 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 251,188,579.71 328,398,533.49 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 176,509.05 163,810.90 应付管理人报酬 250,535.47 428,646.66 应付托管费 41,755.93 71,441.12 应付销售服务费 7,562.90 8,314.36 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 352,804.98 352,533.12 负债合计 829,168.33 1,024,746.16 净资产： 实收基金 7.4.7.10 184,882,780.52 236,594,275.68 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 65,476,630.86 90,779,511.65 净资产合计 250,359,411.38 327,373,787.33 负债和净资产总计 251,188,579.71 328,398,533.49 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 184,882,780.52 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.3459 元，基金份额 158,344,178.45 份；下属 C 类基金份额净值 1.4036 元，基金份额 26,538,602.07 份。 7.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 621,454.52 -54,099,787.38 1.利息收入 110,772.13 166,981.77 其中：存款利息收入 7.4.7.13 110,772.13 158,457.01 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 8,524.76 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -7,437,333.16 -23,916,230.79 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -14,111,727.33 -32,279,456.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 121,157.49 93,707.46 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 -116,252.93 -115,601.19 股利收益 7.4.7.19 6,669,489.61 8,385,119.56 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 7,860,422.98 -30,756,003.21 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 87,592.57 405,464.85 号填列） 减：二、营业总支出 5,632,706.88 6,558,807.84 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,571,397.89 5,321,513.45 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 761,899.66 886,918.93 3．销售服务费 7.4.10.2.3 102,228.95 153,545.96 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.41 - 8．其他费用 7.4.7.23 197,179.97 196,829.50 三、利润总额（亏损总额 -5,011,252.36 -60,658,595.22 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -5,011,252.36 -60,658,595.22 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -5,011,252.36 -60,658,595.22 7.3 净资产变动表 会计主体：华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 236,594,275.68 - 90,779,511.65 327,373,787.33 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 236,594,275.68 - 90,779,511.65 327,373,787.33 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -51,711,495.16 - -25,302,880.79 -77,014,375.95 号填列） （一）、综合收益 - - -5,011,252.36 -5,011,252.36 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -51,711,495.16 - -20,291,628.43 -72,003,123.59 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 66,337,263.21 - 30,262,663.24 96,599,926.45 购款 2.基金赎 -118,048,758.3 回款 - -50,554,291.67 -168,603,050.04 7 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 184,882,780.52 - 65,476,630.86 250,359,411.38 资产 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 310,546,384.78 - 192,281,335.09 502,827,719.87 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 310,546,384.78 - 192,281,335.09 502,827,719.87 资产 三、本期增减变 -101,501,823.4 动额（减少以“-” -73,952,109.10 - -175,453,932.54 号填列） 4 （一）、综合收益 - - -60,658,595.22 -60,658,595.22 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -73,952,109.10 - -40,843,228.22 -114,795,337.32 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 96,282,055.07 - 44,997,860.96 141,279,916.03 购款 2.基金赎 -170,234,164.1 回款 - -85,841,089.18 -256,075,253.35 7 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 236,594,275.68 - 90,779,511.65 327,373,787.33 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]第 439 号《关于准予华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币906,808,361.90 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第664 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》于 2015 年 6 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 906,942,174.07 份基金份额，其中认购资金利息折合 133,812.17 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2018 年 6 月 15 日发布的《华泰柏瑞基金管理 有限公司关于华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同的公 告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，本基金自 2018 年 6 月 19 日起增加 C 类基金 份额。根据修改后的《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用， 且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金 份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 0%-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：95% X 中证 500 指数收益率+5% X 银行活期存款利率 (税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年3月28日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按 比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具 有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的 损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金 管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市 场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一 个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 15,612,665.37 20,507,365.29 等于：本金 15,611,021.58 20,505,270.91 加：应计利息 1,643.79 2,094.38 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 15,612,665.37 20,507,365.29 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 247,290,123.90 - 234,737,872.65 -12,552,251.25 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 247,290,123.90 - 234,737,872.65 -12,552,251.25 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 326,826,245.15 - 306,324,090.92 -20,502,154.23 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 326,826,245.15 - 306,324,090.92 -20,502,154.23 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 - - - - 生工具 其他衍 - - - - 生工具 合计 - - - - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 -2,439,320.00 - - - 生工具 其中：股 -2,439,320.00 - - - 指期货 投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 -2,439,320.00 - - - 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。 7.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 178.83 111.47 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 177,626.15 177,421.65 其中：交易所市场 177,626.15 177,421.65 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 175,000.00 175,000.00 合计 352,804.98 352,533.12 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞量化智慧混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 210,303,880.62 210,303,880.62 本期申购 39,750,832.16 39,750,832.16 本期赎回（以“-”号填列） -91,710,534.33 -91,710,534.33 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 158,344,178.45 158,344,178.45 华泰柏瑞量化智慧混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 26,290,395.06 26,290,395.06 本期申购 26,586,431.05 26,586,431.05 本期赎回（以“-”号填列） -26,338,224.04 -26,338,224.04 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 26,538,602.07 26,538,602.07 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末无其他综合收益。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞量化智慧混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 121,291,943.39 -42,064,181.46 79,227,761.93 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 121,291,943.39 -42,064,181.46 79,227,761.93 本期利润 -11,435,020.90 6,770,320.68 -4,664,700.22 本期基金份额交易产 -27,909,081.99 8,111,244.56 -19,797,837.43 生的变动数 其中：基金申购款 22,224,146.31 -4,994,778.12 17,229,368.19 基金赎回款 -50,133,228.30 13,106,022.68 -37,027,205.62 本期已分配利润 - - - 本期末 81,947,840.50 -27,182,616.22 54,765,224.28 华泰柏瑞量化智慧混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,247,720.32 -2,695,970.60 11,551,749.72 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 14,247,720.32 -2,695,970.60 11,551,749.72 本期利润 -1,436,654.44 1,090,102.30 -346,552.14 本期基金份额交易产 -167,398.91 -326,392.09 -493,791.00 生的变动数 其中：基金申购款 14,038,475.27 -1,005,180.22 13,033,295.05 基金赎回款 -14,205,874.18 678,788.13 -13,527,086.05 本期已分配利润 - - - 本期末 12,643,666.97 -1,932,260.39 10,711,406.58 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 78,591.77 83,245.72 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 31,792.77 74,407.95 其他 387.59 803.34 合计 110,772.13 158,457.01 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -14,111,727.33 -32,279,456.62 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -14,111,727.33 -32,279,456.62 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 546,945,649.61 639,010,030.76 额 减：卖出股票成本 559,591,025.48 669,411,833.42 总额 减：交易费用 1,466,351.46 1,877,653.96 买卖股票差价收 -14,111,727.33 -32,279,456.62 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 债券投资收益——利息 93.36 55,499.64 收入 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 121,064.13 38,207.82 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 121,157.49 93,707.46 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 671,587.70 15,405,127.70 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 550,400.00 15,291,865.00 总额 减：应计利息总额 96.69 74,891.95 减：交易费用 26.88 162.93 买卖债券差价收入 121,064.13 38,207.82 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收 入。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 股指期货投资收益 -116,252.93 -115,601.19 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 6,669,489.61 8,385,119.56 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 6,669,489.61 8,385,119.56 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 7,949,902.98 -30,378,731.21 股票投资 7,949,902.98 -30,376,241.21 债券投资 - -2,490.00 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 -89,480.00 -377,272.00 权证投资 - - 期货投资 -89,480.00 -377,272.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 7,860,422.98 -30,756,003.21 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 86,666.39 404,968.17 基金转换费收入 926.18 496.68 合计 87,592.57 405,464.85 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 55,000.00 55,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行间账户服务费 18,000.00 18,000.00 银行划款手续费 4,179.97 3,829.50 合计 197,179.97 196,829.50 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 华泰证券 56,122,818.64 5.55 136,292,232.53 11.62 7.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 53,087.51 5.64 - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 126,931.35 11.68 - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,571,397.89 5,321,513.45 其中：应支付销售机构的客户维护 1,336,797.91 1,372,082.80 费 应支付基金管理人的净管理费 3,234,599.98 3,949,430.65 注：自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一 日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 761,899.66 886,918.93 注：自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 华泰柏瑞量化智慧混合 华泰柏瑞量化智慧混合 合计 A C 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 51,491.30 51,491.30 司 合计 0.00 51,491.30 51,491.30 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞量化智慧混合 华泰柏瑞量化智慧混合 合计 A C 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 109,109.83 109,109.83 司 合计 0.00 109,109.83 109,109.83 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照与 基金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 华泰柏瑞量化智慧混合 A 华泰柏瑞量化智慧混合 C 基金合同生效日（ 2015 年 6 0.00 0.00 月 3 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 3,820,001.53 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 3,820,001.53 0.00 报告期末持有的基金份额 2.0662% 0.0000% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 华泰柏瑞量化智慧混合 A 华泰柏瑞量化智慧混合 C 基金合同生效日（ 2015 年 6 0.00 0.00 月 3 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.0000% 0.0000% 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 15,612,665.37 78,591.77 20,507,365.29 83,245.72 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券 601916 浙商银行 网上配股 120,240 242,884.80 华泰联合证券 110095 双良转债 网上配售 1,300 130,000.00 华泰联合证券 301408 华人健康 网下申购 7,705 125,129.20 华泰联合证券 688478 晶升股份 网下申购 3,330 108,291.60 华泰联合证券 603137 恒尚节能 网下申购 1,382 21,973.80 华泰联合证券 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 华泰联合证券 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合证券 688472 阿特斯 网下申购 12,242 135,886.20 华泰联合证券 300804 广康生化 网下申购 2,257 95,809.65 华泰联合证券 688512 慧智微 网下申购 5,082 106,315.44 华泰联合证券 688469 中芯集成 网下申购 36,430 207,286.70 华泰联合证券 688602 康鹏科技 网下申购 8,256 71,496.96 华泰联合证券 688429 时创能源 网下申购 3,452 66,278.40 华泰联合证券 301487 盟固利 网下申购 8,662 46,081.84 华泰联合证券 301421 波长光电 网下申购 3,315 97,394.70 华泰联合证券 688693 锴威特 网下申购 1,773 72,391.59 华泰联合证券 301566 达利凯普 网下申购 5,755 51,219.50 华泰联合证券 301413 安培龙 网下申购 1,633 54,297.25 华泰联合证券 688720 艾森股份 网下申购 1,644 46,081.32 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券 301327 华宝新能 网下申购 1,329 315,637.50 华泰联合证券 688046 药康生物 网下申购 9,514 214,350.42 华泰联合证券 688353 华盛锂电 网下申购 1,688 166,014.80 华泰联合证券 688209 英集芯 网下申购 5,730 138,837.90 华泰联合证券 301339 通行宝 网下申购 7,285 136,812.30 华泰联合证券 301290 东星医疗 网下申购 3,071 135,400.39 华泰联合证券 301207 华兰疫苗 网下申购 2,299 130,767.12 华泰联合证券 301256 华融化学 网下申购 15,785 127,069.25 华泰联合证券 301160 翔楼新材 网下申购 3,918 123,652.08 华泰联合证券 688351 微电生理 网下申购 7,251 119,714.01 华泰联合证券 301153 中科江南 网下申购 3,526 118,755.68 华泰联合证券 688253 英诺特 网下申购 4,364 113,725.84 华泰联合证券 301277 新天地 网下申购 4,184 112,968.00 华泰联合证券 688420 美腾科技 网下申购 1,960 95,961.60 华泰联合证券 301298 东利机械 网下申购 6,340 80,391.20 华泰联合证券 301316 慧博云通 网下申购 3,584 27,238.40 华泰联合证券 001258 立新能源 网下申购 3,188 10,775.44 华泰联合证券 001231 农心科技 网下申购 355 6,308.35 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 受 流通 期末 数量 证券 券 认购 限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 688450 光 2023 6 个月 新股 53.09 36.42 156 8,282.04 5,681.52 - 格 年7月 锁定 科 17 日 期内 技 广 2023 新股 688548 钢 年8月 6 个月 锁定 9.87 12.75 1,350 13,324.50 17,212.50 - 气 8 日 期内 体 中 2023 新股 688549 巨 年8月 6 个月 锁定 5.18 8.09 2,048 10,608.64 16,568.32 - 芯 30 日 期内 航 2023 新股 688563 材 年7月 6 个月 锁定 78.99 60.49 242 19,115.58 14,638.58 - 股 12 日 期内 份 信 2023 新股 688573 宇 年8月 6 个月 锁定 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 - 人 9 日 期内 泰 2023 新股 688591 凌 年8月 6 个月 锁定 24.98 28.02 431 10,766.38 12,076.62 - 微 18 日 期内 司 2023 新股 688592 南 年8月 6 个月 锁定 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 - 导 7 日 期内 航 康 2023 新股 688602 鹏 年7月 6 个月 锁定 8.66 11.06 826 7,153.16 9,135.56 - 科 13 日 期内 技 天 2023 新股 688603 承 年6月 6 个月 锁定 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 - 科 30 日 期内 技 埃 2023 新股 688610 科 年7月 6 个月 锁定 73.33 51.00 223 16,352.59 11,373.00 - 光 10 日 期内 电 威 2023 新股 688612 迈 年7月 6 个月 锁定 47.29 37.97 178 8,417.62 6,758.66 - 斯 19 日 期内 精 2023 新股 688627 智 年7月 6 个月 锁定 46.77 87.72 196 9,166.92 17,193.12 - 达 11 日 期内 688646 逸 2023 6 个月 新股 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 - 飞 年7月 锁定 激 21 日 期内 光 中 2023 新股 688648 邮 年 11 6 个月 锁定 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 - 科 月6日 期内 技 盛 2023 新股 688651 邦 年7月 6 个月 锁定 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 - 安 19 日 期内 全 京 2023 新股 688652 仪 年 11 6 个月 锁定 31.95 52.25 231 7,380.45 12,069.75 - 装 月 22 期内 备 日 康 2023 新股 688653 希 年 11 6 个月 锁定 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 - 通 月 10 期内 信 日 浩 2023 新股 688657 辰 年9月 6 个月 锁定 103.40 78.23 80 8,272.00 6,258.40 - 软 25 日 期内 件 碧 2023 新股 688671 兴 年8月 6 个月 锁定 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 - 物 2 日 期内 联 锴 2023 新股 688693 威 年8月 6 个月 锁定 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 - 特 10 日 期内 盛 2023 新股 688702 科 年9月 6 个月 锁定 42.66 48.18 220 9,385.20 10,599.60 - 通 6 日 期内 信 中 2023 新股 688716 研 年9月 6 个月 锁定 29.66 36.39 238 7,059.08 8,660.82 - 股 13 日 期内 份 爱 2023 新股 688719 科 年9月 6 个月 锁定 69.98 60.10 133 9,307.34 7,993.30 - 赛 20 日 期内 博 艾 2023 新股 688720 森 年 11 6 个月 锁定 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 - 股 月 29 期内 份 日 锦 2023 新股 601083 江 年 11 6 个月 锁定 11.25 11.07 411 4,623.75 4,549.77 - 航 月 28 期内 运 日 宏 2023 新股 601096 盛 年 12 6 个月 锁定 1.70 4.06 1,936 3,291.20 7,860.16 - 华 月 15 期内 源 日 鼎 2023 新股 603004 龙 年 12 6 个月 锁定 16.80 31.19 132 2,217.60 4,117.08 - 科 月 20 期内 技 日 麦 2023 新股 603062 加 年 10 6 个月 锁定 58.08 57.81 74 4,297.92 4,277.94 - 芯 月 31 期内 彩 日 热 2023 新股 603075 威 年9月 6 个月 锁定 23.10 23.31 145 3,349.50 3,379.95 - 股 1 日 期内 份 上 2023 新股 603107 海 年 10 6 个月 锁定 14.23 18.19 213 3,030.99 3,874.47 - 汽 月 25 期内 配 日 浙 2023 新股 603119 江 年7月 6 个月 锁定 15.32 23.87 187 2,864.84 4,463.69 - 荣 21 日 期内 泰 润 2023 新股 603193 本 年 10 6 个月 锁定 17.38 16.66 211 3,667.18 3,515.26 - 股 月9日 期内 份 索 2023 新股 603231 宝 年 12 6 个月 锁定 21.29 21.53 113 2,405.77 2,432.89 - 蛋 月6日 期内 白 金 2023 新股 603270 帝 年8月 6 个月 锁定 21.77 29.58 152 3,309.04 4,496.16 - 股 25 日 期内 份 天 2023 新股 603273 元 年 10 6 个月 锁定 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 - 智 月 16 期内 能 日 众 2023 新股 603275 辰 年8月 6 个月 锁定 49.97 39.70 88 4,397.36 3,493.60 - 科 16 日 期内 技 恒 2023 新股 603276 兴 年9月 6 个月 锁定 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 - 新 18 日 期内 材 安 2023 新股 603373 邦 年 12 6 个月 锁定 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 - 护 月 13 期内 卫 日 君 2023 新股 301172 逸 年7月 6 个月 锁定 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 - 数 19 日 期内 码 朗 2023 新股 301202 威 年6月 6 个月 锁定 25.82 31.80 293 7,565.26 9,317.40 - 股 28 日 期内 份 威 2023 新股 301251 尔 年8月 6 个月 锁定 28.88 34.59 311 8,981.68 10,757.49 - 高 30 日 期内 恒 2023 新股 301261 工 年6月 6 个月 锁定 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 - 精 29 日 期内 密 英 2023 新股 301272 华 年7月 6 个月 锁定 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 - 特 6 日 期内 海 2023 新股 301292 科 年6月 6 个月 锁定 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 - 新 29 日 期内 源 信 2023 新股 301329 音 年7月 6 个月 锁定 21.00 22.23 439 9,219.00 9,758.97 - 电 5 日 期内 子 蓝 2023 新股 301348 箭 年8月 6 个月 锁定 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 - 电 1 日 期内 子 301371 敷 2023 6 个月 新股 55.68 37.58 200 11,136.00 7,516.00 - 尔 年7月 锁定 佳 24 日 期内 赛 2023 新股 301381 维 年7月 6 个月 锁定 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 - 时 5 日 期内 代 昊 2023 新股 301393 帆 年7月 6 个月 锁定 67.68 59.37 149 10,084.32 8,846.13 - 生 5 日 期内 物 安 2023 新股 301413 培 年 12 6 个月 锁定 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 - 龙 月 11 期内 日 协 2023 新股 301418 昌 年8月 6 个月 锁定 51.88 50.20 186 9,649.68 9,337.20 - 科 10 日 期内 技 波 2023 新股 301421 长 年8月 6 个月 锁定 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 - 光 16 日 期内 电 盘 2023 新股 301456 古 年7月 6 个月 锁定 37.96 30.39 292 11,084.32 8,873.88 - 智 6 日 期内 能 丰 2023 新股 301459 茂 年 12 6 个月 锁定 31.90 39.84 199 6,348.10 7,928.16 - 股 月6日 期内 份 恒 2023 新股 301469 达 年8月 6 个月 锁定 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 - 新 10 日 期内 材 致 2023 新股 301486 尚 年6月 6 个月 锁定 57.66 47.25 250 14,415.00 11,812.50 - 科 30 日 期内 技 盟 2023 新股 301487 固 年8月 6 个月 锁定 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 - 利 1 日 期内 豪 2023 新股 301488 恩 年6月 6 个月 锁定 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 - 汽 26 日 期内 电 思 2023 新股 301489 泉 年 10 6 个月 锁定 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 - 新 月 16 期内 材 日 乖 2023 新股 301498 宝 年8月 6 个月 锁定 39.99 38.81 306 12,236.94 11,875.86 - 宠 9 日 期内 物 维 2023 新股 301499 科 年7月 6 个月 锁定 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 - 精 13 日 期内 密 飞 2023 新股 301500 南 年9月 6 个月 锁定 23.97 20.89 352 8,437.44 7,353.28 - 资 13 日 期内 源 苏 2023 新股 301505 州 年7月 6 个月 锁定 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 - 规 12 日 期内 划 民 2023 新股 301507 生 年8月 6 个月 锁定 10.00 15.85 690 6,900.00 10,936.50 - 健 24 日 期内 康 中 2023 新股 301508 机 年 11 6 个月 锁定 16.82 26.68 397 6,677.54 10,591.96 - 认 月 23 期内 检 日 金 2023 新股 301509 凯 年7月 6 个月 锁定 56.56 62.23 209 11,821.04 13,006.07 - 生 26 日 期内 科 固 2023 新股 301510 高 年8月 6 个月 锁定 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 - 科 4 日 期内 技 港 2023 新股 301515 通 年7月 6 个月 锁定 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 - 医 13 日 期内 疗 中 2023 新股 301516 远 年 12 6 个月 锁定 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 - 通 月1日 期内 陕 2023 新股 301517 西 年 10 6 个月 锁定 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 - 华 月9日 期内 达 长 2023 新股 301518 华 年7月 6 个月 锁定 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 - 化 26 日 期内 学 万 2023 新股 301520 邦 年9月 6 个月 锁定 67.88 52.74 128 8,688.64 6,750.72 - 医 18 日 期内 药 儒 2023 新股 301525 竞 年8月 6 个月 锁定 99.57 81.46 89 8,861.73 7,249.94 - 科 23 日 期内 技 国 2023 新股 301526 际 年 12 6 个月 锁定 2.66 4.45 4,130 10,985.80 18,378.50 - 复 月 19 期内 材 日 福 2023 新股 301529 赛 年8月 6 个月 锁定 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 - 科 31 日 期内 技 威 2023 新股 301533 马 年8月 6 个月 锁定 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 - 农 7 日 期内 机 崇 2023 新股 301548 德 年9月 6 个月 锁定 66.80 58.99 111 7,414.80 6,547.89 - 科 11 日 期内 技 斯 2023 新股 301550 菱 年9月 6 个月 锁定 37.56 43.57 206 7,737.36 8,975.42 - 股 6 日 期内 份 惠 2023 新股 301555 柏 年 10 6 个月 锁定 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 - 新 月 24 期内 材 日 三 2023 新股 301558 态 年9月 6 个月 锁定 7.33 13.40 1,147 8,407.51 15,369.80 - 股 21 日 期内 份 中 2023 新股 301559 集 年9月 6 个月 锁定 24.22 18.24 380 9,203.60 6,931.20 - 环 26 日 期内 科 达 2023 新股 301566 利 年 12 6 个月 锁定 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 - 凯 月 22 期内 普 日 思 2023 新股 301568 泰 年 11 6 个月 锁定 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 - 克 月 21 期内 日 辰 2023 新股 301578 奕 年 12 6 个月 锁定 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 - 智 月 21 期内 能 日 永 2023 新股 001239 达 年 12 6 个月 锁定 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 - 股 月4日 期内 份 夏 2023 新股 001306 厦 年 11 6 个月 锁定 53.63 75.36 60 3,217.80 4,521.60 - 精 月9日 期内 密 联 2023 新股 001326 域 年 11 6 个月 锁定 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 - 股 月1日 期内 份 兴 2023 新股 001358 欣 年 12 6 个月 锁定 41.00 44.16 77 3,157.00 3,400.32 - 新 月 14 期内 材 日 明 2023 新股 301291 阳 年6月 6 个月 锁定 38.13 28.36 465 17,730.45 13,187.40 - 电 21 日 期内 气 芯 2023 新股 688582 动 年6月 6 个月 锁定 26.74 38.67 355 9,492.70 13,727.85 - 联 21 日 期内 科 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日 之间不能自由转让。 2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转 让。 3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 15,612,665.37 - - - - - 15,612,665.37 结算备付金 647,156.47 - - - - - 647,156.47 存出保证金 29,868.01 - - - - - 29,868.01 交易性金融资产 - - - - - 234,737,872.65 234,737,872.65 应收申购款 - - - - - 161,017.21 161,017.21 资产总计 16,289,689.85 - - - - 234,898,889.86 251,188,579.71 负债 应付赎回款 - - - - - 176,509.05 176,509.05 应付管理人报酬 - - - - - 250,535.47 250,535.47 应付托管费 - - - - - 41,755.93 41,755.93 应付销售服务费 - - - - - 7,562.90 7,562.90 其他负债 - - - - - 352,804.98 352,804.98 负债总计 - - - - - 829,168.33 829,168.33 利率敏感度缺口 16,289,689.85 - - - - 234,069,721.53 250,359,411.38 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 20,507,365.29 - - - - - 20,507,365.29 结算备付金 938,140.74 - - - - - 938,140.74 存出保证金 25,592.60 - - - - 328,977.60 354,570.20 交易性金融资产 - - - - - 306,324,090.92 306,324,090.92 应收申购款 - - - - - 65,066.31 65,066.31 应收清算款 - - - - - 209,300.03 209,300.03 资产总计 21,471,098.63 - - - - 306,927,434.86 328,398,533.49 负债 应付赎回款 - - - - - 163,810.90 163,810.90 应付管理人报酬 - - - - - 428,646.66 428,646.66 应付托管费 - - - - - 71,441.12 71,441.12 应付销售服务费 - - - - - 8,314.36 8,314.36 其他负债 - - - - - 352,533.12 352,533.12 负债总计 - - - - - 1,024,746.16 1,024,746.16 利率敏感度缺口 21,471,098.63 - - - - 305,902,688.70 327,373,787.33 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 234,737,872.65 93.76 306,324,090.92 93.57 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 234,737,872.65 93.76 306,324,090.92 93.57 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 500 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023年12月31日） 31 日 ） 分析 中证 500 指数上升 11,682,513.13 15,229,293.56 5% 中证 500 指数下降 -11,682,513.13 -15,229,293.56 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 233,880,444.70 305,711,999.40 第二层次 - - 第三层次 857,427.95 612,091.52 合计 234,737,872.65 306,324,090.92 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 612,091.52 612,091.52 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,457,699.45 1,457,699.45 转出第三层次 - 1,600,666.49 1,600,666.49 当期利得或损失总额 - 388,303.47 388,303.47 其中：计入损益的利得或损 - 388,303.47 388,303.47 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 857,427.95 857,427.95 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 170,279.74 170,279.74 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,259,854.08 1,259,854.08 转出第三层次 - 700,794.36 700,794.36 当期利得或损失总额 - 53,031.80 53,031.80 其中：计入损益的利得或损 - 53,031.80 53,031.80 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 612,091.52 612,091.52 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 11,690.14 11,690.14 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但 尚在限售期内的股票投资。于 2023 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之 价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系 值 证券交易所上 平均价格亚 市但尚在限售 857,427.95 式期权模型 预期波动率 0.1962~2.1988 负相关 期内的股票 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之 值 间的关系 证券交易所上 平均价格亚 市但尚在限售 612,091.52 式期权模型 预期波动率 0.1891~2.4756 负相关 期内的股票 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 234,737,872.65 93.45 其中：股票 234,737,872.65 93.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 16,259,821.84 6.47 8 其他各项资产 190,885.22 0.08 9 合计 251,188,579.71 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 508,528.00 0.20 B 采矿业 15,301,155.00 6.11 C 制造业 151,814,482.41 60.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,362,881.10 2.54 E 建筑业 4,758,644.08 1.90 F 批发和零售业 7,439,888.32 2.97 G 交通运输、仓储和邮政业 1,709,213.97 0.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 14,478,236.75 5.78 J 金融业 19,217,480.55 7.68 K 房地产业 1,940,643.00 0.78 L 租赁和商务服务业 1,731,901.90 0.69 M 科学研究和技术服务业 4,151,384.57 1.66 N 水利、环境和公共设施管理业 2,654,515.00 1.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 998,445.00 0.40 Q 卫生和社会工作 643,216.00 0.26 R 文化、体育和娱乐业 1,027,257.00 0.41 S 综合 - - 合计 234,737,872.65 93.76 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688278 特宝生物 39,800 2,083,530.00 0.83 2 601211 国泰君安 135,100 2,010,288.00 0.80 3 688036 传音控股 14,400 1,992,960.00 0.80 4 600489 中金黄金 198,700 1,979,052.00 0.79 5 688188 柏楚电子 7,800 1,974,258.00 0.79 6 601137 博威合金 124,900 1,939,697.00 0.77 7 000923 河钢资源 103,400 1,737,120.00 0.69 8 603688 石英股份 19,700 1,711,536.00 0.68 9 002990 盛视科技 47,200 1,629,816.00 0.65 10 000521 长虹美菱 285,000 1,604,550.00 0.64 11 688608 恒玄科技 10,200 1,573,554.00 0.63 12 601699 潞安环能 71,500 1,566,565.00 0.63 13 000933 神火股份 92,900 1,560,720.00 0.62 14 600482 中国动力 83,700 1,507,437.00 0.60 15 688408 中信博 20,600 1,478,050.00 0.59 16 688510 航亚科技 82,643 1,456,169.66 0.58 17 301257 普蕊斯 22,500 1,428,750.00 0.57 18 601717 郑煤机 112,900 1,428,185.00 0.57 19 688169 石头科技 5,000 1,414,750.00 0.57 20 000932 华菱钢铁 274,666 1,414,529.90 0.56 21 600642 申能股份 218,200 1,400,844.00 0.56 22 300693 盛弘股份 46,790 1,399,488.90 0.56 23 600066 宇通客车 105,500 1,397,875.00 0.56 24 600901 江苏租赁 284,440 1,376,689.60 0.55 25 300349 金卡智能 110,500 1,372,410.00 0.55 26 600372 中航机载 104,100 1,372,038.00 0.55 27 000997 新 大 陆 68,500 1,343,285.00 0.54 28 002027 分众传媒 209,400 1,323,408.00 0.53 29 002025 航天电器 27,300 1,310,946.00 0.52 30 002991 甘源食品 18,300 1,307,718.00 0.52 31 688621 阳光诺和 18,613 1,298,256.75 0.52 32 300861 美畅股份 38,940 1,296,312.60 0.52 33 688006 杭可科技 55,067 1,292,973.16 0.52 34 300389 艾比森 73,500 1,274,490.00 0.51 35 688153 唯捷创芯 19,407 1,271,158.50 0.51 36 600312 平高电气 96,900 1,229,661.00 0.49 37 688208 道通科技 51,757 1,229,228.75 0.49 38 601001 晋控煤业 99,600 1,228,068.00 0.49 39 603568 伟明环保 75,700 1,211,200.00 0.48 40 603368 柳药集团 64,000 1,210,880.00 0.48 41 600582 天地科技 222,000 1,207,680.00 0.48 42 000728 国元证券 174,900 1,194,567.00 0.48 43 300866 安克创新 13,400 1,187,240.00 0.47 44 000528 柳 工 175,900 1,185,566.00 0.47 45 300638 广和通 61,400 1,168,442.00 0.47 46 600926 杭州银行 116,700 1,168,167.00 0.47 47 300775 三角防务 41,800 1,166,220.00 0.47 48 601838 成都银行 103,100 1,160,906.00 0.46 49 300274 阳光电源 13,100 1,147,429.00 0.46 50 000935 四川双马 64,000 1,146,880.00 0.46 51 600409 三友化工 208,400 1,144,116.00 0.46 52 300622 博士眼镜 57,600 1,142,208.00 0.46 53 002244 滨江集团 156,700 1,139,209.00 0.46 54 000630 铜陵有色 347,200 1,138,816.00 0.45 55 600061 国投资本 168,600 1,136,364.00 0.45 56 300532 今天国际 69,000 1,132,980.00 0.45 57 601668 中国建筑 235,300 1,131,793.00 0.45 58 688088 虹软科技 27,438 1,126,055.52 0.45 59 603639 海利尔 71,600 1,124,120.00 0.45 60 605123 派克新材 12,300 1,121,760.00 0.45 61 002756 永兴材料 21,380 1,116,249.80 0.45 62 600346 恒力石化 84,400 1,111,548.00 0.44 63 002478 常宝股份 203,600 1,109,620.00 0.44 64 600737 中粮糖业 133,800 1,102,512.00 0.44 65 000951 中国重汽 82,300 1,099,528.00 0.44 66 002600 领益智造 161,800 1,093,768.00 0.44 67 002422 科伦药业 37,600 1,092,280.00 0.44 68 600529 山东药玻 42,600 1,090,560.00 0.44 69 601233 桐昆股份 71,100 1,075,743.00 0.43 70 300760 迈瑞医疗 3,700 1,075,220.00 0.43 71 688628 优利德 27,114 1,068,291.60 0.43 72 688439 振华风光 11,909 1,061,210.99 0.42 73 300592 华凯易佰 42,700 1,057,679.00 0.42 74 002558 巨人网络 94,800 1,056,072.00 0.42 75 601108 财通证券 134,200 1,041,392.00 0.42 76 601186 中国铁建 136,100 1,035,721.00 0.41 77 002371 北方华创 4,200 1,031,982.00 0.41 78 002233 塔牌集团 145,500 1,030,140.00 0.41 79 600418 江淮汽车 63,100 1,019,065.00 0.41 80 300896 爱美客 3,400 1,000,722.00 0.40 81 605098 行动教育 25,900 998,445.00 0.40 82 000776 广发证券 68,400 977,436.00 0.39 83 002736 国信证券 112,700 962,458.00 0.38 84 000661 长春高新 6,600 962,280.00 0.38 85 000915 华特达因 33,200 961,472.00 0.38 86 301101 明月镜片 22,800 954,408.00 0.38 87 300856 科思股份 15,100 939,673.00 0.38 88 300308 中际旭创 8,300 937,153.00 0.37 89 301333 诺思格 14,400 928,512.00 0.37 90 600362 江西铜业 51,700 923,362.00 0.37 91 301207 华兰疫苗 33,100 920,180.00 0.37 92 600745 闻泰科技 21,700 918,127.00 0.37 93 600985 淮北矿业 54,800 911,324.00 0.36 94 688235 百济神州 6,500 903,760.00 0.36 95 603063 禾望电气 36,100 902,500.00 0.36 96 000967 盈峰环境 188,900 897,275.00 0.36 97 000898 鞍钢股份 358,100 891,669.00 0.36 98 600755 厦门国贸 127,900 891,463.00 0.36 99 002179 中航光电 22,800 889,200.00 0.36 100 603871 嘉友国际 56,020 888,477.20 0.35 101 300782 卓胜微 6,300 888,300.00 0.35 102 600019 宝钢股份 145,800 864,594.00 0.35 103 003000 劲仔食品 70,700 863,954.00 0.35 104 002555 三七互娱 45,900 863,379.00 0.34 105 603225 新凤鸣 60,400 857,680.00 0.34 106 600566 济川药业 26,900 845,467.00 0.34 107 600285 羚锐制药 49,400 845,234.00 0.34 108 601138 工业富联 55,500 839,160.00 0.34 109 688578 艾力斯 20,107 837,657.62 0.33 110 600030 中信证券 40,770 830,484.90 0.33 111 300122 智飞生物 13,400 818,874.00 0.33 112 601958 金钼股份 85,100 804,195.00 0.32 113 000975 银泰黄金 53,600 804,000.00 0.32 114 600160 巨化股份 48,700 803,063.00 0.32 115 688310 迈得医疗 26,600 795,340.00 0.32 116 600502 安徽建工 169,600 788,640.00 0.32 117 601665 齐鲁银行 196,600 768,706.00 0.31 118 002563 森马服饰 133,000 767,410.00 0.31 119 000591 太阳能 136,700 762,786.00 0.30 120 603596 伯特利 11,000 762,300.00 0.30 121 002895 川恒股份 40,100 761,900.00 0.30 122 601318 中国平安 18,900 761,670.00 0.30 123 000166 申万宏源 171,500 761,460.00 0.30 124 601618 中国中冶 247,900 758,574.00 0.30 125 000830 鲁西化工 74,300 745,229.00 0.30 126 603878 武进不锈 98,580 744,279.00 0.30 127 600583 海油工程 124,700 740,718.00 0.30 128 600023 浙能电力 158,600 731,146.00 0.29 129 000059 华锦股份 130,700 717,543.00 0.29 130 601377 兴业证券 120,900 709,683.00 0.28 131 600971 恒源煤电 62,100 692,415.00 0.28 132 000100 TCL 科技 159,400 685,420.00 0.27 133 605009 豪悦护理 17,900 683,243.00 0.27 134 601801 皖新传媒 97,500 677,625.00 0.27 135 601168 西部矿业 47,400 676,398.00 0.27 136 688120 华海清科 3,590 673,843.00 0.27 137 301087 可孚医疗 17,775 673,672.50 0.27 138 600153 建发股份 69,900 673,137.00 0.27 139 300073 当升科技 17,600 672,320.00 0.27 140 688002 睿创微纳 15,169 670,773.18 0.27 141 002919 名臣健康 26,100 669,204.00 0.27 142 688386 泛亚微透 16,400 669,120.00 0.27 143 600098 广州发展 124,400 668,028.00 0.27 144 688589 力合微 16,623 663,423.93 0.26 145 301153 中科江南 8,400 657,468.00 0.26 146 600123 兰花科创 59,300 654,672.00 0.26 147 000672 上峰水泥 81,177 654,286.62 0.26 148 000789 万年青 94,900 651,014.00 0.26 149 300394 天孚通信 7,100 649,792.00 0.26 150 000858 五 粮 液 4,600 645,426.00 0.26 151 300450 先导智能 25,200 645,120.00 0.26 152 002212 天融信 65,400 639,612.00 0.26 153 600699 均胜电子 35,600 639,376.00 0.26 154 600458 时代新材 69,400 639,174.00 0.26 155 688599 天合光能 22,175 632,652.75 0.25 156 688223 晶科能源 71,400 632,604.00 0.25 157 603317 天味食品 47,460 630,743.40 0.25 158 002223 鱼跃医疗 18,200 629,356.00 0.25 159 002612 朗姿股份 31,500 605,745.00 0.24 160 601169 北京银行 133,700 605,661.00 0.24 161 603338 浙江鼎力 11,800 603,806.00 0.24 162 600096 云天化 37,900 591,240.00 0.24 163 002283 天润工业 100,600 588,510.00 0.24 164 002409 雅克科技 10,300 574,019.00 0.23 165 601577 长沙银行 84,000 572,880.00 0.23 166 600039 四川路桥 76,200 570,738.00 0.23 167 002648 卫星化学 37,900 559,025.00 0.22 168 002978 安宁股份 17,600 557,216.00 0.22 169 002955 鸿合科技 17,200 555,732.00 0.22 170 605266 健之佳 9,340 554,796.00 0.22 171 002158 汉钟精机 24,800 552,048.00 0.22 172 603587 地素时尚 42,100 551,931.00 0.22 173 688080 映翰通 13,600 551,888.00 0.22 174 600966 博汇纸业 88,200 547,722.00 0.22 175 000408 藏格矿业 21,600 547,344.00 0.22 176 300815 玉禾田 37,400 546,040.00 0.22 177 600968 海油发展 191,500 545,775.00 0.22 178 600875 东方电气 37,200 543,864.00 0.22 179 600837 海通证券 57,800 541,586.00 0.22 180 688049 炬芯科技 13,922 530,010.54 0.21 181 002860 星帅尔 40,800 528,360.00 0.21 182 000708 中信特钢 37,200 522,288.00 0.21 183 600519 贵州茅台 300 517,800.00 0.21 184 002299 圣农发展 29,600 508,528.00 0.20 185 601567 三星医疗 24,800 508,400.00 0.20 186 600862 中航高科 22,900 507,235.00 0.20 187 603808 歌力思 55,100 505,267.00 0.20 188 000739 普洛药业 32,800 504,792.00 0.20 189 002100 天康生物 57,500 504,275.00 0.20 190 300724 捷佳伟创 6,700 495,867.00 0.20 191 002594 比亚迪 2,500 495,000.00 0.20 192 002532 天山铝业 82,100 493,421.00 0.20 193 600483 福能股份 59,030 488,178.10 0.19 194 688276 百克生物 8,900 487,809.00 0.19 195 601615 明阳智能 38,600 484,044.00 0.19 196 002709 天赐材料 19,200 481,536.00 0.19 197 600219 南山铝业 162,800 478,632.00 0.19 198 601390 中国中铁 83,306 473,178.08 0.19 199 301011 华立科技 20,100 470,340.00 0.19 200 603233 大参林 18,720 466,128.00 0.19 201 688625 呈和科技 11,829 463,933.38 0.19 202 688601 力芯微 8,835 462,865.65 0.18 203 688516 奥特维 5,080 459,740.00 0.18 204 002984 森麒麟 15,700 452,945.00 0.18 205 600050 中国联通 103,200 452,016.00 0.18 206 600803 新奥股份 26,800 450,776.00 0.18 207 600011 华能国际 58,100 447,370.00 0.18 208 601766 中国中车 83,400 438,684.00 0.18 209 301179 泽宇智能 16,900 438,555.00 0.18 210 002870 香山股份 12,200 437,614.00 0.17 211 603508 思维列控 27,800 436,460.00 0.17 212 603160 汇顶科技 6,300 435,330.00 0.17 213 300384 三联虹普 27,100 432,516.00 0.17 214 600325 华发股份 59,600 429,716.00 0.17 215 002745 木林森 49,600 429,536.00 0.17 216 600027 华电国际 82,700 425,078.00 0.17 217 000921 海信家电 20,600 420,240.00 0.17 218 002926 华西证券 54,000 419,040.00 0.17 219 003038 鑫铂股份 12,100 415,635.00 0.17 220 688187 时代电气 11,346 412,200.18 0.16 221 603612 索通发展 26,700 410,913.00 0.16 222 601857 中国石油 57,700 407,362.00 0.16 223 000301 东方盛虹 42,400 407,040.00 0.16 224 000876 新 希 望 43,300 403,556.00 0.16 225 000538 云南白药 8,200 403,030.00 0.16 226 600859 王府井 25,100 400,847.00 0.16 227 603722 阿科力 7,400 398,860.00 0.16 228 688520 神州细胞 7,318 394,220.66 0.16 229 600918 中泰证券 57,300 393,078.00 0.16 230 000651 格力电器 12,200 392,474.00 0.16 231 603619 中曼石油 21,100 390,772.00 0.16 232 300628 亿联网络 13,200 390,060.00 0.16 233 002545 东方铁塔 54,500 389,675.00 0.16 234 688711 宏微科技 9,368 388,678.32 0.16 235 002056 横店东磁 28,700 388,598.00 0.16 236 301061 匠心家居 7,800 388,050.00 0.15 237 600085 同仁堂 7,200 386,640.00 0.15 238 601222 林洋能源 60,500 386,595.00 0.15 239 603883 老百姓 12,900 385,581.00 0.15 240 300015 爱尔眼科 24,200 382,844.00 0.15 241 600216 浙江医药 35,600 381,988.00 0.15 242 600585 海螺水泥 16,800 379,008.00 0.15 243 688037 芯源微 2,800 374,108.00 0.15 244 000537 中绿电 38,600 371,718.00 0.15 245 603605 珀莱雅 3,700 367,780.00 0.15 246 688082 盛美上海 3,511 366,583.51 0.15 247 002824 和胜股份 17,700 364,089.00 0.15 248 000589 贵州轮胎 59,000 361,080.00 0.14 249 601898 中煤能源 36,400 352,716.00 0.14 250 603699 纽威股份 25,400 352,044.00 0.14 251 002986 宇新股份 22,549 351,764.40 0.14 252 688617 惠泰医疗 900 349,650.00 0.14 253 300860 锋尚文化 6,400 349,632.00 0.14 254 601619 嘉泽新能 95,500 337,115.00 0.13 255 601229 上海银行 56,200 335,514.00 0.13 256 603208 江山欧派 11,300 335,497.00 0.13 257 688095 福昕软件 4,800 335,280.00 0.13 258 002043 兔 宝 宝 37,600 333,136.00 0.13 259 688239 航宇科技 6,877 328,514.29 0.13 260 688016 心脉医疗 1,684 327,756.92 0.13 261 601336 新华保险 10,500 326,865.00 0.13 262 600459 贵研铂业 22,700 325,972.00 0.13 263 688012 中微公司 2,089 320,870.40 0.13 264 002155 湖南黄金 28,800 320,832.00 0.13 265 000089 深圳机场 49,700 319,571.00 0.13 266 002035 华帝股份 50,900 316,089.00 0.13 267 600038 中直股份 8,200 315,946.00 0.13 268 600958 东方证券 36,300 315,810.00 0.13 269 002335 科华数据 11,100 307,248.00 0.12 270 000878 云南铜业 27,900 303,831.00 0.12 271 000567 海德股份 28,435 302,264.05 0.12 272 300795 米奥会展 8,150 300,490.50 0.12 273 603599 广信股份 20,700 300,150.00 0.12 274 600869 远东股份 68,000 298,520.00 0.12 275 600998 九州通 42,353 296,894.53 0.12 276 600999 招商证券 21,600 294,624.00 0.12 277 002572 索菲亚 18,400 293,480.00 0.12 278 688526 科前生物 14,400 293,472.00 0.12 279 688596 正帆科技 7,400 293,262.00 0.12 280 603505 金石资源 10,800 293,220.00 0.12 281 300009 安科生物 28,400 290,248.00 0.12 282 603650 彤程新材 8,700 289,710.00 0.12 283 603185 弘元绿能 8,594 286,008.32 0.11 284 603611 诺力股份 15,000 283,950.00 0.11 285 605286 同力日升 9,500 283,670.00 0.11 286 301039 中集车辆 30,110 282,431.80 0.11 287 300433 蓝思科技 21,000 277,200.00 0.11 288 601607 上海医药 16,400 274,372.00 0.11 289 002324 普利特 20,700 272,205.00 0.11 290 003012 东鹏控股 32,800 270,600.00 0.11 291 300627 华测导航 8,500 263,670.00 0.11 292 601966 玲珑轮胎 13,700 263,451.00 0.11 293 000400 许继电气 11,500 252,540.00 0.10 294 000568 泸州老窖 1,400 251,188.00 0.10 295 688186 广大特材 13,939 251,180.78 0.10 296 301278 快可电子 4,300 250,475.00 0.10 297 600938 中国海油 11,900 249,543.00 0.10 298 688029 南微医学 2,500 242,000.00 0.10 299 300146 汤臣倍健 14,200 241,826.00 0.10 300 000786 北新建材 10,300 240,608.00 0.10 301 688772 珠海冠宇 10,766 236,959.66 0.09 302 000423 东阿阿胶 4,800 236,736.00 0.09 303 301093 华兰股份 7,300 235,790.00 0.09 304 002833 弘亚数控 13,100 232,394.00 0.09 305 600428 中远海特 42,700 228,872.00 0.09 306 603757 大元泵业 9,300 225,432.00 0.09 307 600888 新疆众和 31,000 224,440.00 0.09 308 603520 司太立 15,700 221,056.00 0.09 309 000516 国际医学 26,900 218,159.00 0.09 310 300130 新国都 9,000 217,800.00 0.09 311 000690 宝新能源 47,800 211,754.00 0.08 312 603993 洛阳钼业 40,700 211,640.00 0.08 313 000550 江铃汽车 11,000 209,330.00 0.08 314 000338 潍柴动力 15,200 207,480.00 0.08 315 301421 波长光电 3,315 205,939.53 0.08 316 603590 康辰药业 5,400 205,632.00 0.08 317 600801 华新水泥 16,100 200,123.00 0.08 318 000999 华润三九 3,800 188,974.00 0.08 319 688548 广钢气体 13,492 175,787.02 0.07 320 002601 龙佰集团 10,200 174,726.00 0.07 321 300726 宏达电子 5,700 172,083.00 0.07 322 601298 青岛港 27,800 171,804.00 0.07 323 688549 中巨芯 20,479 171,020.10 0.07 324 600988 赤峰黄金 12,200 170,922.00 0.07 325 300747 锐科激光 7,200 169,416.00 0.07 326 300014 亿纬锂能 3,900 164,580.00 0.07 327 603155 新亚强 6,800 163,948.00 0.07 328 301566 达利凯普 5,755 162,891.85 0.07 329 688663 新风光 5,720 160,388.80 0.06 330 002373 千方科技 14,300 160,303.00 0.06 331 601600 中国铝业 28,300 159,612.00 0.06 332 603187 海容冷链 9,400 142,504.00 0.06 333 301510 固高科技 3,957 142,024.35 0.06 334 301030 仕净科技 3,400 141,780.00 0.06 335 600282 南钢股份 36,700 135,790.00 0.05 336 300119 瑞普生物 8,000 131,120.00 0.05 337 688368 晶丰明源 1,200 129,528.00 0.05 338 002609 捷顺科技 11,300 129,046.00 0.05 339 603027 千禾味业 7,700 124,509.00 0.05 340 300332 天壕能源 15,500 123,225.00 0.05 341 301004 嘉益股份 2,700 122,715.00 0.05 342 601566 九牧王 12,300 122,631.00 0.05 343 688121 卓然股份 6,000 121,380.00 0.05 344 002608 江苏国信 18,200 119,574.00 0.05 345 688009 中国通号 27,000 118,260.00 0.05 346 601058 赛轮轮胎 9,500 111,625.00 0.04 347 600760 中航沈飞 2,500 105,450.00 0.04 348 600021 上海电力 11,900 100,674.00 0.04 349 600808 马钢股份 36,700 99,824.00 0.04 350 002236 大华股份 5,300 97,785.00 0.04 351 000539 粤电力 A 19,700 96,333.00 0.04 352 601816 京沪高铁 19,500 95,940.00 0.04 353 600438 通威股份 3,800 95,114.00 0.04 354 688716 中研股份 2,374 93,032.82 0.04 355 688602 康鹏科技 8,256 92,574.46 0.04 356 002938 鹏鼎控股 4,100 91,512.00 0.04 357 301578 辰奕智能 1,175 89,662.16 0.04 358 300034 钢研高纳 4,400 89,540.00 0.04 359 601555 东吴证券 12,100 88,451.00 0.04 360 601319 中国人保 17,100 82,764.00 0.03 361 000513 丽珠集团 2,300 80,523.00 0.03 362 603920 世运电路 4,400 80,432.00 0.03 363 688020 方邦股份 1,658 80,379.84 0.03 364 688648 N 中邮 3,025 78,163.55 0.03 365 603711 香飘飘 4,400 75,416.00 0.03 366 002301 齐心集团 10,600 75,366.00 0.03 367 300476 胜宏科技 3,900 71,955.00 0.03 368 002818 富森美 5,700 71,022.00 0.03 369 000887 中鼎股份 5,700 70,509.00 0.03 370 603093 南华期货 5,800 69,600.00 0.03 371 601728 中国电信 12,800 69,248.00 0.03 372 600398 海澜之家 9,200 68,264.00 0.03 373 301548 崇德科技 1,103 67,149.17 0.03 374 688665 四方光电 899 66,310.24 0.03 375 600570 恒生电子 2,300 66,148.00 0.03 376 603345 安井食品 600 62,766.00 0.03 377 601677 明泰铝业 5,400 61,236.00 0.02 378 002791 坚朗五金 1,500 60,735.00 0.02 379 002865 钧达股份 700 54,236.00 0.02 380 001326 联域股份 986 53,715.67 0.02 381 600729 重庆百货 1,900 53,580.00 0.02 382 300316 晶盛机电 1,200 52,908.00 0.02 383 301195 北路智控 1,300 52,754.00 0.02 384 300682 朗新集团 3,100 50,809.00 0.02 385 603107 N 汽配 2,126 48,370.85 0.02 386 688556 高测股份 1,230 47,957.70 0.02 387 000596 古井贡酒 200 46,560.00 0.02 388 603062 N 麦加 739 45,800.54 0.02 389 688023 安恒信息 400 44,356.00 0.02 390 002912 中新赛克 1,400 39,186.00 0.02 391 301096 百诚医药 600 39,060.00 0.02 392 300791 仙乐健康 1,100 38,126.00 0.02 393 603373 N 安邦 876 36,981.40 0.01 394 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01 395 301239 普瑞眼科 400 34,400.00 0.01 396 300428 立中集团 1,600 33,792.00 0.01 397 603833 欧派家居 400 27,844.00 0.01 398 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.01 399 002690 美亚光电 1,200 23,568.00 0.01 400 002154 报 喜 鸟 3,900 22,152.00 0.01 401 002706 良信股份 2,300 20,309.00 0.01 402 601636 旗滨集团 2,900 19,836.00 0.01 403 301526 国际复材 4,130 18,378.50 0.01 404 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.01 405 603609 禾丰股份 2,100 17,976.00 0.01 406 688627 精智达 196 17,193.12 0.01 407 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.01 408 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.01 409 301558 三态股份 1,147 15,369.80 0.01 410 688563 航材股份 242 14,638.58 0.01 411 688582 芯动联科 355 13,727.85 0.01 412 301291 明阳电气 465 13,187.40 0.01 413 301509 金凯生科 209 13,006.07 0.01 414 301292 海科新源 624 12,080.55 0.00 415 688591 泰凌微 431 12,076.62 0.00 416 688652 N 京仪 231 12,069.75 0.00 417 301498 乖宝宠物 306 11,875.86 0.00 418 301486 致尚科技 250 11,812.50 0.00 419 688610 埃科光电 223 11,373.00 0.00 420 301507 民生健康 690 10,936.50 0.00 421 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00 422 002508 老板电器 500 10,890.00 0.00 423 301251 威尔高 311 10,757.49 0.00 424 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00 425 301397 溯联股份 236 10,662.48 0.00 426 688702 盛科通信 220 10,599.60 0.00 427 301508 中机认检 397 10,591.96 0.00 428 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 429 688653 N 康希 648 10,361.52 0.00 430 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 431 301329 信音电子 439 9,758.97 0.00 432 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00 433 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 434 301418 协昌科技 186 9,337.20 0.00 435 301202 朗威股份 293 9,317.40 0.00 436 301272 英华特 173 9,234.74 0.00 437 688631 莱斯信息 259 9,129.75 0.00 438 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00 439 601916 浙商银行 3,600 9,072.00 0.00 440 301550 斯菱股份 206 8,975.42 0.00 441 301456 盘古智能 292 8,873.88 0.00 442 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00 443 301393 昊帆生物 149 8,846.13 0.00 444 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 445 688720 N 艾森 165 8,223.60 0.00 446 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00 447 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 448 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00 449 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 450 688719 爱科赛博 133 7,993.30 0.00 451 301459 丰茂股份 199 7,928.16 0.00 452 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00 453 601096 N 宏盛 1,936 7,860.16 0.00 454 002044 美年健康 1,300 7,813.00 0.00 455 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00 456 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 457 301371 敷尔佳 200 7,516.00 0.00 458 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00 459 601609 金田股份 1,100 7,447.00 0.00 460 301500 飞南资源 352 7,353.28 0.00 461 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00 462 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 463 301525 儒竞科技 89 7,249.94 0.00 464 301295 美硕科技 215 7,135.85 0.00 465 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 466 301559 中集环科 380 6,931.20 0.00 467 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00 468 688612 威迈斯 178 6,758.66 0.00 469 301520 万邦医药 128 6,750.72 0.00 470 000603 盛达资源 600 6,630.00 0.00 471 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00 472 300772 运达股份 600 6,384.00 0.00 473 688657 浩辰软件 80 6,258.40 0.00 474 688450 光格科技 156 5,681.52 0.00 475 000157 中联重科 700 4,571.00 0.00 476 601083 N 锦江 411 4,549.77 0.00 477 001306 夏厦精密 60 4,521.60 0.00 478 603270 金帝股份 152 4,496.16 0.00 479 603119 浙江荣泰 187 4,463.69 0.00 480 603004 N 鼎龙 132 4,117.08 0.00 481 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 482 603193 N 润本 211 3,515.26 0.00 483 603275 众辰科技 88 3,493.60 0.00 484 001358 兴欣新材 77 3,400.32 0.00 485 603075 热威股份 145 3,379.95 0.00 486 603273 N 天元 178 3,376.66 0.00 487 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 488 603231 N 索宝 113 2,432.89 0.00 489 300285 国瓷材料 100 2,312.00 0.00 490 688630 芯碁微装 25 2,134.25 0.00 491 002206 海 利 得 200 1,004.00 0.00 492 688682 霍莱沃 19 906.49 0.00 493 688289 圣湘生物 30 586.50 0.00 494 688472 阿特斯 42 530.46 0.00 495 688479 友车科技 19 443.08 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002463 沪电股份 3,125,502.00 0.95 2 603688 石英股份 2,902,453.00 0.89 3 000932 华菱钢铁 2,602,288.00 0.79 4 603639 海利尔 2,430,756.00 0.74 5 600153 建发股份 2,385,319.00 0.73 6 688390 固德威 2,291,167.60 0.70 7 600901 江苏租赁 2,282,819.00 0.70 8 300394 天孚通信 2,270,732.00 0.69 9 601001 晋控煤业 2,153,822.00 0.66 10 000923 河钢资源 2,150,353.00 0.66 11 688002 睿创微纳 2,116,621.81 0.65 12 301011 华立科技 2,101,863.00 0.64 13 002756 永兴材料 2,072,469.00 0.63 14 688006 杭可科技 2,045,828.34 0.62 15 688208 道通科技 2,018,589.16 0.62 16 688516 奥特维 2,000,002.55 0.61 17 601137 博威合金 1,989,870.00 0.61 18 000672 上峰水泥 1,981,553.71 0.61 19 600160 巨化股份 1,946,154.00 0.59 20 600926 杭州银行 1,941,302.00 0.59 注：不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300308 中际旭创 4,975,771.00 1.52 2 300570 太辰光 4,328,944.00 1.32 3 002463 沪电股份 3,915,025.00 1.20 4 600060 海信视像 3,770,626.38 1.15 5 600901 江苏租赁 3,126,427.00 0.96 6 601077 渝农商行 2,572,228.00 0.79 7 601881 中国银河 2,499,094.87 0.76 8 600153 建发股份 2,475,947.00 0.76 9 600566 济川药业 2,351,950.00 0.72 10 000975 银泰黄金 2,325,717.00 0.71 11 601916 浙商银行 2,310,239.20 0.71 12 000921 海信家电 2,283,104.48 0.70 13 002180 纳思达 2,239,476.00 0.68 14 600089 特变电工 2,209,950.00 0.68 15 300752 隆利科技 2,133,374.00 0.65 16 603678 火炬电子 2,121,110.00 0.65 17 600383 金地集团 2,109,914.00 0.64 18 600499 科达制造 2,084,257.00 0.64 19 000629 钒钛股份 2,028,658.00 0.62 20 002155 湖南黄金 2,026,448.00 0.62 注：不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 480,054,904.23 卖出股票收入（成交）总额 546,945,649.61 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。本报告期间基金遇到大额申赎时，我们有使用股指期货套保保持仓位。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,868.01 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 161,017.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 190,885.22 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰柏瑞 量化智慧 142,645 1,110.06 38,124,146.52 24.08 120,220,031.93 75.92 混合 A 华泰柏瑞 量化智慧 1,792 14,809.49 20,703,205.75 78.01 5,835,396.32 21.99 混合 C 合计 143,997 1,283.93 58,827,352.27 31.82 126,055,428.25 68.18 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华泰柏瑞量化智慧混合 A 487,079.24 0.3076 人所有从 业人员持 华泰柏瑞量化智慧混合 C 15.13 0.0001 有本基金 合计 487,094.37 0.2635 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基华泰柏瑞量化智慧混合 A 10~50 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华泰柏瑞量化智慧混合 C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本 华泰柏瑞量化智慧混合 A 10~50 开放式基金 华泰柏瑞量化智慧混合 C 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞量化智慧混合 A 华泰柏瑞量化智慧混合 C 基金合同生效日 （2015 年 6 月 3 日） 906,942,174.07 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 210,303,880.62 26,290,395.06 额总额 本报告期基金总申购 39,750,832.16 26,586,431.05 份额 减：本报告期基金总 91,710,534.33 26,338,224.04 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 158,344,178.45 26,538,602.07 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：2023 年 4 月 18 日，经公司董事会批准董元星先生不再担任 公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 55,000.00 元人民币，该事务所已向本基金提供了 9 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及督察长 受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 11 月 29 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 私募资产管理业务与投资顾问业务未能有效分离 管理人采取整改措施的情况（如 已整改完成 提出整改意见） 其他 / 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 东方证券 2 164,756,533. 16.29 154,606.71 16.41 - 12 招商证券 2 145,981,885. 14.44 136,134.95 14.45 - 19 申万宏源 2 128,698,108. 12.73 119,858.90 12.72 - 26 方正证券 2 106,917,940. 10.57 98,503.92 10.46 - 61 海通证券 1 101,969,552. 10.09 94,090.95 9.99 - 24 上海证券 2 86,929,411.3 8.60 80,956.65 8.59 - 8 东兴证券 2 86,063,273.8 8.51 79,290.39 8.42 - 6 华泰证券 2 56,122,818.6 5.55 53,087.51 5.64 - 4 瑞银证券 2 41,971,171.5 4.15 39,695.81 4.21 - 3 德邦证券 1 32,107,334.8 3.18 30,369.62 3.22 - 5 国泰君安 2 31,283,155.1 3.09 29,277.35 3.11 - 2 广发证券 6 28,204,528.1 2.79 25,985.21 2.76 - 8 华宝证券 1 88,587.80 0.01 81.61 0.01 - 爱建证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 证券 中金公司 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 注：1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 东方证 270,507.30 40.28 - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 方正证 - - - - - - 券 海通证 401,080.40 59.72 - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 广发证 - - - - - - 券 华宝证 - - - - - - 券 爱建证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 国都证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 山西证 - - - - - - 券 湘财证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 中金公 - - - - - - 司 中信建 - - - - - - 投 中信证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 1 北京增财基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 26 日 基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 2 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 23 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 3 部分基金参与贵州省贵文文化基金销 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 16 日 售有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 4 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 13 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 5 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 12 月 01 日 公告 6 华泰柏瑞基金管理有限公司关于运用 证监会规定报刊和网站 2023 年 11 月 08 日 固有资金投资旗下公募基金的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 7 北京辉腾汇富基金销售有限公司办理 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 20 日 旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 8 尚智逢源(北京)基金销售有限公司办 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 19 日 理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 9 凤凰金信（海口）基金销售有限公司 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日 办理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 10 深圳富济基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日 基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 11 南京途牛基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 09 月 07 日 基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低 12 旗下部分基金费率并修订基金合同的 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 26 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 13 部分基金参与深圳市前海排排网基金 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 22 日 销售有限责任公司费率优惠活动的公 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 14 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 17 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 15 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 11 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 16 基金投资关联方承销可转换公司债券 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 10 日 的关联交易公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 17 部分基金参与深圳新华信通基金销售 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 08 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 18 部分基金参与深圳新华信通基金销售 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 05 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 19 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 08 月 02 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 20 上海汇付基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2023 年 07 月 12 日 基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 21 基金参与浙商银行股份有限公司配股 证监会规定报刊和网站 2023 年 06 月 28 日 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 22 部分基金继续参与中国人寿保险股份 证监会规定报刊和网站 2023 年 06 月 27 日 有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 23 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 06 月 21 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 24 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 06 月 16 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 25 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 06 月 03 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 26 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 05 月 09 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 27 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 04 月 29 日 公告 28 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级 证监会规定报刊和网站 2023 年 04 月 19 日 管理人员变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 29 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 04 月 14 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 30 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 04 月 11 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司修订基金 31 投顾服务协议、业务规则与风险揭示 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 30 日 书的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 32 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 22 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 33 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 21 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整 34 旗下部分基金单笔最低交易限额的公 证监会规定报刊和网站 2023 年 03 月 10 日 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 35 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2023 年 02 月 23 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 36 部分基金参与博时财富基金销售有限 证监会规定报刊和网站 2023 年 02 月 08 日 公司费率优惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20230101-202 60,218,30 0.00 40,781,96 19,436,345.97 10.51 31114; 8.49 2.52 产品特有风险 本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基 金份额持有人的合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024 年 3 月 30 日