华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投 资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金于2018年6月19日根据收费方式分不同，新增C类份额，C类相关指标从2018年6月19日开始计算。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................8 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................9 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9 3.2基金净值表现...............................................................................................................................9 3.3其他指标.....................................................................................................................................12 §4管理人报告..........................................................................................................................................13 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................16 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................17 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17 §5托管人报告..........................................................................................................................................18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................18 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................19 6.1资产负债表.................................................................................................................................19 6.2利润表.........................................................................................................................................20 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................21 6.4报表附注.....................................................................................................................................22 §7投资组合报告......................................................................................................................................47 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................47 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................47 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................48 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................55 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................57 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................57 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................57 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................57 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................57 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................58 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................58 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................59 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................61 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................61 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................61 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................62 §9开放式基金份额变动........................................................................................................................63 §10重大事件揭示....................................................................................................................................64 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................64 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................64 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................64 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................64 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................64 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................64 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................64 10.8其他重大事件...........................................................................................................................66 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................71 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................71 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................71 §12备查文件目录....................................................................................................................................72 12.1备查文件目录...........................................................................................................................72 12.2存放地点...................................................................................................................................72 12.3查阅方式...................................................................................................................................72 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化智慧混合 基金主代码 001244 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月3日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,322,724,780.64份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞量化智慧混合A 华泰柏瑞量化智慧混合C 下属分级基金的交易代码： 001244 006104 报告期末下属分级基金的份额总额 1,322,709,694.98份 15,085.66份 2.2基金产品说明 投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金投资策略如下： 1、股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组 合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但 在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至0%。 2、固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利 用基金资产，提高基金资产的投资收益。 3、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久 投资策略 期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分 析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素， 选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于 加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研 究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素 对权证进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融 衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和 某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、 交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种， 本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与 投资。 业绩比较基准 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 陈晖 郭明 信息披露负责 联系电话 人 021-38601777 010-66105798 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105799 上海市浦东新区民生路 北京市西城区复兴门内大街 注册地址 1199弄上海证大五道口广场 55号 1号17层 上海市浦东新区民生路 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 1199弄上海证大五道口广场 55号 1号17层 邮政编码 200135 100140 法定代表人 贾波 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场 1号楼17层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证 大五道口广场1号楼17层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞量化智慧混合A 华泰柏瑞量化智慧混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 报告期(2018年6月19日- 2018年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 -35,435,326.95 -24.04 本期利润 -147,998,313.40 188.33 加权平均基金份额本期利润 -0.1580 0.0238 本期加权平均净值利润率 -13.51% 2.25% 本期基金份额净值增长率 -11.58% 1.98% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 27,325,732.28 686.32 期末可供分配基金份额利润 0.0207 0.0455 期末基金资产净值 1,350,035,427.26 16,132.03 期末基金份额净值 1.0207 1.0694 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 6.89% 1.98% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞量化智慧混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -6.20% 1.69% -8.86% 1.77% 2.66% -0.08% 过去三个月 -10.17% 1.31% -13.96% 1.31% 3.79% 0.00% 过去六个月 -11.58% 1.32% -15.71% 1.37% 4.13% -0.05% 过去一年 -7.81% 1.14% -14.21% 1.16% 6.40% -0.02% 过去三年 12.08% 1.64% -39.40% 1.80% 51.48% -0.16% 自基金合同 生效起至今 6.89% 1.63% -49.89% 1.86% 56.78% -0.23% 华泰柏瑞量化智慧混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 自基金合同 生效起至今 1.98% 1.41% 1.41% 1.53% 0.57% -0.12% 注：C级份额业绩计算期间为2018年6月19日至2018年6月30日。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、A级图示日期为2015年6月3日至2018年6月30日。C级图示日期为2018年6月 19日至2018年6月30日。 2、本基金基金合同生效日为2015年6月3日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（四）基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 3.3其他指标 注：无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 副总经理。曾在美国巴克 莱全球投资管理有限公司 （BGI）担任投资经理， 2012年8月加入华泰柏 瑞基金管理有限公司， 2013年8月起任华泰柏 瑞量化增强混合型证券投 资基金的基金经理， 2013年10月起任公司副 总经理，2014年12月起 副总经 任华泰柏瑞量化优选灵活 理、本 2015年6月 配置混合型证券投资基金 田汉卿 基金的 3日 - 16年 的基金经理，2015年 基金经 3月起任华泰柏瑞量化先 理 行混合型证券投资基金的 基金经理和华泰柏瑞量化 驱动灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理， 2015年6月起任华泰柏 瑞量化智慧灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理和华泰柏瑞量化绝对收 益策略定期开放混合型发 起式证券投资基金的基金 经理。2016年5月起任 华泰柏瑞量化对冲稳健收 益定期开放混合型发起式 证券投资基金的基金经理。 2017年3月起任华泰柏 瑞惠利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2017年5月起任华泰柏 瑞量化创优灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2017年9月起任华 泰柏瑞量化阿尔法灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2017年12月 起任华泰柏瑞港股通量化 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。本科与 研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学 伯克利分校哈斯商学院。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司做出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下 各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易共1次，系因为量化投资策略需要。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，受外围市场调整、中兴事件、中美贸易战以及去杠杆等事件的影响，A股市场 回调压力增大。并且受大额质押爆仓、财务造假曝光等黑天鹅事件频发等因素影响，市场风险偏好降低，大市值因子本报告期表现较好。 本报告期内本基金正常运作,我们坚持了一贯的量化选股策略。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，华泰柏瑞量化智慧A份额净值为1.0207元，华泰柏瑞量化智慧C份额净 值为1.0694元。本报告期内华泰柏瑞量化智慧A基金份额净值增长率为-11.58% ，华泰柏瑞量化智慧C基金份额净值增长率为1.98%。华泰柏瑞量化智慧A同期业绩比较基准增长率为-15.71%，华泰柏瑞量化智慧C同期业绩比较基准增长率为1.41%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，我们认为经历了一月份以来，尤其是6月份的深度调整之后，在不发生系统风险的前提下，A股市场具备了更好的投资价值。 下半年境外境内的不确定性因素仍然存在。境外面临全球央行进一步收紧流动性对各类资产 价格的影响，境内面临金融去杠杆和监管趋严的影响。我们认为尽管有中美贸易摩擦升级、美股牛市终结等外部风险，但A股大概率可以走出独立行情，经过上半年的下跌以后，在不发生系统性风险的情况下，股票市场向下风险应该比较有限了。站在当前的时点，我们对后市比较乐观，认为A股股票是当前国内大类资产中风险收益特征较好的资产。 本基金还是坚持利用量化选股策略，在有效控制主动投资风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内，本基金符合分红条件，华泰柏瑞量化智慧混合A于2018年6月27日进行分配，每10份基金份额派发现金红利0.164元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为61,309,047.86元。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 86,627,244.64 18,130,230.44 结算备付金 43,437,354.57 1,969,338.64 存出保证金 11,022,862.76 388,263.21 交易性金融资产 6.4.7.2 1,207,238,729.51 813,321,826.36 其中：股票投资 1,177,238,729.51 783,465,826.36 基金投资 - - 债券投资 30,000,000.00 29,856,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 201,632.24 - 应收利息 6.4.7.5 1,069,694.62 512,930.31 应收股利 - - 应收申购款 4,927,885.66 50,440,533.21 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,354,525,404.00 884,763,122.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 27,412,467.11 应付赎回款 501,508.63 623,175.90 应付管理人报酬 1,651,851.55 1,101,180.68 应付托管费 275,308.58 183,530.07 应付销售服务费 0.71 - 应付交易费用 6.4.7.7 1,853,455.54 888,561.75 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 191,719.70 366,664.13 负债合计 4,473,844.71 30,575,579.64 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,322,724,780.64 706,581,155.48 未分配利润 6.4.7.10 27,326,778.65 147,606,387.05 所有者权益合计 1,350,051,559.29 854,187,542.53 负债和所有者权益总计 1,354,525,404.00 884,763,122.17 注：报告截止日2018年6月30日，华泰柏瑞量化智慧混合A基金份额净值1.0207元，基金份额总额1322709694.98份；华泰柏瑞量化智慧混合C基金份额净值1.0694元，基金份额总额 15085.66份。华泰柏瑞量化智慧混合份额总额合计为1322724780.64份。 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -133,980,940.82 64,836,389.08 1.利息收入 1,002,615.87 389,723.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 477,467.93 169,933.29 债券利息收入 525,147.94 162,255.48 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 57,534.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -23,401,798.53 44,228,144.10 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -35,223,516.57 35,987,908.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 7,680.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -676,880.00 3,271,640.00 股利收益 6.4.7.16 12,498,598.04 4,960,915.28 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 “-”号填列） -112,562,774.08 20,064,041.73 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 列） 981,015.92 154,479.74 减：二、费用 14,017,184.25 6,378,585.21 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,172,971.10 3,677,148.69 2．托管费 6.4.10.2.2 1,362,161.86 612,858.04 3．销售服务费 6.4.10.2.3 0.71 - 4．交易费用 6.4.7.19 4,275,094.18 1,883,824.20 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 2,815.41 - 7．其他费用 6.4.7.20 204,140.99 204,754.28 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -147,998,125.07 58,457,803.87 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） -147,998,125.07 58,457,803.87 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 706,581,155.48 147,606,387.05 854,187,542.53 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - -147,998,125.07 -147,998,125.07 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 616,143,625.16 89,027,564.53 705,171,189.69 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 964,474,205.81 153,567,280.96 1,118,041,486.77 2.基金赎回款 -348,330,580.65 -64,539,716.43 -412,870,297.08 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - -61,309,047.86 -61,309,047.86 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,322,724,780.64 27,326,778.65 1,350,051,559.29 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 356,094,970.68 9,309,924.67 365,404,895.35 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 58,457,803.87 58,457,803.87 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 129,959,270.46 9,780,917.42 139,740,187.88 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 258,985,899.35 21,601,731.81 280,587,631.16 2.基金赎回款 -129,026,628.89 -11,820,814.39 -140,847,443.28 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 486,054,241.14 77,548,645.96 563,602,887.10 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]439号《关于准予华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 906,808,361.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第 664号验资报告。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为906,942,174.07份基金份额，其中认购资金利息折合133,812.17份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资组合比例为：本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金 的业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率 （税后）。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.6差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.7税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.8重要财务报表项目的说明 6.4.8.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 86,627,244.64 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 86,627,244.64 6.4.8.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,301,621,103.41 1,177,238,729.51 -124,382,373.90 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 29,911,410.00 30,000,000.00 88,590.00 合计 29,911,410.00 30,000,000.00 88,590.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,331,532,513.41 1,207,238,729.51 -124,293,783.90 6.4.8.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 公允价值 合同/名义金额 资产 负债 备注 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 53,955,200.00 - - 股指期货 53,955,200.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 53,955,200.00 - - 6.4.8.4买入返售金融资产 6.4.8.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.8.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.8.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 16,421.54 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 23,182.48 应收债券利息 1,029,986.30 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 104.30 合计 1,069,694.62 6.4.8.6其他资产 注：无。 6.4.8.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,853,455.54 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,853,455.54 6.4.8.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,298.65 预提费用 190,421.05 合计 191,719.70 6.4.8.9实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞量化智慧混合A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 706,581,155.48 706,581,155.48 本期申购 964,459,120.15 964,459,120.15 本期赎回(以"-"号填列) -348,330,580.65 -348,330,580.65 本期末 1,322,709,694.98 1,322,709,694.98 金额单位：人民币元 华泰柏瑞量化智慧混合C 本期 项目 2018年6月19日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 15,085.66 15,085.66 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 15,085.66 15,085.66 6.4.8.10未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞量化智慧混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 129,559,867.56 18,046,519.49 147,606,387.05 本期利润 -35,435,326.95 -112,562,986.45 -147,998,313.40 本期基金份额交易 产生的变动数 100,530,703.20 -11,503,996.71 89,026,706.49 其中：基金申购款 159,649,602.65 -6,083,179.73 153,566,422.92 基金赎回款 -59,118,899.45 -5,420,816.98 -64,539,716.43 本期已分配利润 -61,309,047.86 - -61,309,047.86 本期末 133,346,195.95 -106,020,463.67 27,325,732.28 单位：人民币元 华泰柏瑞量化智慧混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 -24.04 212.37 188.33 本期基金份额交易 产生的变动数 710.36 147.68 858.04 其中：基金申购款 710.36 147.68 858.04 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 686.32 360.05 1,046.37 6.4.8.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 317,094.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 157,757.43 其他 2,615.82 合计 477,467.93 6.4.8.12股票投资收益 6.4.8.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 1,234,015,580.68 减：卖出股票成本总额 1,269,239,097.25 买卖股票差价收入 -35,223,516.57 6.4.8.13债券投资收益 6.4.8.13.1债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.8.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.8.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.8.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.8.13.5资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.8.14贵金属投资收益 6.4.8.14.1贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.8.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.8.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.8.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.8.15衍生工具收益 6.4.8.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.8.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2018年1月1日至2018年6月30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 -676,880.00 6.4.8.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 12,498,598.04 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,498,598.04 6.4.8.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -108,047,654.08 ——股票投资 -108,191,654.08 ——债券投资 144,000.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 -4,515,120.00 减：应税金融商品公允价值变动产生的预 估增值税 - 合计 -112,562,774.08 6.4.8.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 968,258.11 转换费收入 36,219.56 金融商品转让税 -23,461.75 合计 981,015.92 6.4.8.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 4,275,094.18 银行间市场交易费用 - 合计 4,275,094.18 6.4.8.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 41,655.34 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 4,719.94 银行间账户服务费 9,000.00 合计 204,140.99 6.4.9或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.9.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.9.2资产负债表日后事项 截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.10关联方关系 6.4.10.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.10.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.11本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.11.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.11.1.1股票交易 注：无。 6.4.11.1.2权证交易 注：无。 6.4.11.1.3应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.11.2关联方报酬 6.4.11.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 8,172,971.10 3,677,148.69 其中：支付销售机构的 客户维护费 1,621,818.25 1,336,823.71 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 6.4.11.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,362,161.86 612,858.04 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.11.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞量化智慧 华泰柏瑞量化智慧 合计 混合A 混合C 华泰柏瑞基金管理有限 公司 0.00 0.56 0.56 合计 0.00 0.56 0.56 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞量化智慧 华泰柏瑞量化智慧 合计 混合A 混合C 合计 - - - 注：本基金A类基金份额不计提销售服务费，C类基金份额应支付销售机构的销售服务费， 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金销售服务费E为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。 本基金无上年度可比数据。 6.4.11.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.11.4各关联方投资本基金的情况 6.4.11.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 华泰柏瑞量化智慧混合A 华泰柏瑞量化智慧混合C 基金合同生效日（ 2015年6月3日）持有的 0.00 0.00 基金份额 期初持有的基金份额 20,375,235.66 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 20,375,235.66 0.00 期末持有的基金份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 华泰柏瑞量化智慧混合A 华泰柏瑞量化智慧混合C 基金合同生效日（ 2015年6月3日）持有的 0.00 - 基金份额 期初持有的基金份额 0.00 - 期间申购/买入总份额 4,516,711.83 - 期间因拆分变动份额 0.00 - 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 - 期末持有的基金份额 4,516,711.83 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.9300% - 注：基金管理人投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。 6.4.11.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.11.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 86,627,244.64 317,094.68 19,143,512.63 107,572.57 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.11.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.11.7其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.12利润分配情况 华泰柏瑞量化智慧混合A 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 场内 场外 数 2018年 2018年 1 6月 - 6月 0.480022,985,986.5338,323,061.3361,309,047.86 27日 27日 合 计 - - 0.480022,985,986.5338,323,061.3361,309,047.86 6.4.13期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.13.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券 成功 可流流通受认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码名称认购日通日限类型价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注 2018年2018 东方6月 年 新股流 603706环宇 7月 通受限13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85- 29日 9日 2018年2018 芯能6月 年 新股流 603105科技 7月 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30- 29日 9日 6.4.13.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股停牌停 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额备注 码 票日期牌估值单日期开盘单 成本总额 名 原 价 价 称 因 奥 2018临 马 年 时 002668电 6月停 20.10 - - 488,06010,575,417.729,810,006.00- 器 15日牌 冠 2018临 福 年 时 002102股 6月停 4.07 - - 2,350,78610,086,290.879,567,699.02- 份 1日牌 东 2018临 2018 方 年 时 年 300118日 5月停 10.808月 9.63 741,833 9,280,756.918,011,796.40- 升 7日牌 7日 江 2018临 2018 中 年 时 年 600750药 5月停 17.758月 16.12 416,803 8,758,983.727,398,253.25- 业 2日牌 1日 中 2018临 2018 国 年 时 年 601390中 5月停 7.478月 7.25 789,461 6,253,351.035,897,273.67- 铁 7日牌 20日 - 金 2018临 冠 年 时 300510电 6月停 24.48 - - 222,200 5,890,498.625,439,456.00- 气 19日牌 拓 2018临 2018 300229尔 年 时 年 4月停 15.887月 14.29 261,900 3,686,262.004,158,972.00- 思 17日牌 17日 经 2018临 纬 年 时 000666纺 3月停 18.08 - - 191,700 3,321,962.233,465,936.00- 机 12日牌 汤 2018临 2018 臣 年 时 年 300146倍 1月停 16.607月 16.50 108,200 1,466,964.001,796,120.00- 健 31日牌 31日 楚 2018临 江 年 时 002171新 6月停 6.78 - - 161,700 1,053,432.741,096,326.00- 材 7日牌 上 2018临 2018 海 年 时 年 601727电 6月停 6.348月 5.71 165,100 1,036,998.001,046,734.00- 气 6日牌 7日 益 2018临 2018 丰 年 时 年 603939药 4月停 53.077月 65.69 13,700 818,340.00 727,059.00- 房 17日牌 16日 太 2018临 钢 年 时 000825不 4月停 6.00 - - 49,700 264,079.40 298,200.00- 锈 16日牌 注：本基金截至2018年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.13.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.13.3.1银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.13.3.2交易所市场债券正回购 注：无。 6.4.14金融工具风险及管理 6.4.14.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工 作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.14.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 6.4.14.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.0 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 30,000,000.00 0.00 合计 30,000,000.00 0.00 注：未评级的债券包括政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.14.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.14.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.14.2.4按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.14.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.14.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.14.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.14.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.14.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.14.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.14.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.14.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个3个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 月 资产 银行存款 86,627,244.64 - - - - - 86,627,244.64 结算备付金 43,437,354.57 - - - - - 43,437,354.57 存出保证金 231,822.76 - - - - 10,791,040.00 11,022,862.76 交易性金融资产 30,000,000.00 - - - -1,177,238,729.51 1,207,238,729.51 应收证券清算款 - - - - - 4,716,752.24 4,716,752.24 应收利息 - - - - - 1,069,694.62 1,069,694.62 应收申购款 - - - - - 4,927,885.66 4,927,885.66 其他资产 - - - - - -4,515,120.00 -4,515,120.00 资产总计 160,296,421.97 - - - -1,194,228,982.03 1,354,525,404.00 负债 应付赎回款 - - - - - 501,508.63 501,508.63 应付管理人报酬 - - - - - 1,651,851.55 1,651,851.55 应付托管费 - - - - - 275,308.58 275,308.58 应付销售服务费 - - - - - 0.71 0.71 应付交易费用 - - - - - 1,853,455.54 1,853,455.54 其他负债 - - - - - 191,719.70 191,719.70 负债总计 - - - - - 4,473,844.71 4,473,844.71 利率敏感度缺口 160,296,421.97 - - - -1,189,755,137.32 1,350,051,559.29 上年度末 1个月以内 1-3个3个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计 2017年12月31日 月 资产 银行存款 18,130,230.44 - - - - - 18,130,230.44 结算备付金 1,969,338.64 - - - - - 1,969,338.64 存出保证金 388,263.21 - - - - - 388,263.21 交易性金融资产 - -29,856,000.00 - - 783,465,826.36 813,321,826.36 应收利息 - - - - - 512,930.31 512,930.31 应收申购款 - - - - - 50,440,533.21 50,440,533.21 资产总计 20,487,832.29 -29,856,000.00 - - 834,419,289.88 884,763,122.17 负债 应付证券清算款 - - - - - 27,412,467.11 27,412,467.11 应付赎回款 - - - - - 623,175.90 623,175.90 应付管理人报酬 - - - - - 1,101,180.68 1,101,180.68 应付托管费 - - - - - 183,530.07 183,530.07 应付交易费用 - - - - - 888,561.75 888,561.75 其他负债 - - - - - 366,664.13 366,664.13 负债总计 - - - - - 30,575,579.64 30,575,579.64 利率敏感度缺口 20,487,832.29 -29,856,000.00 - - 803,843,710.24 854,187,542.53 6.4.14.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2018年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.22%(2017年12月31日：3.50%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2017年12月31日：同)。 6.4.14.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.14.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.14.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,177,238,729.51 87.20 528,327,491.62 93.74 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 30,000,000.00 2.22 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,207,238,729.51 89.42 528,327,491.62 93.74 6.4.14.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证500指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2018年 上年度末（2017年 分析 6月30日） 12月31日） 中证500指数上升5% 6,062.13 3,856.00 中证500指数下降5% -6,062.13 -3,856.00 6.4.14.4.4采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,177,238,729.51 86.91 其中：股票 1,177,238,729.51 86.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,000,000.00 2.21 其中：债券 30,000,000.00 2.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 130,064,599.21 9.60 8 其他各项资产 17,222,075.28 1.27 9 合计 1,354,525,404.00 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,203,091.00 0.39 B 采矿业 19,877,863.64 1.47 C 制造业 795,928,703.90 58.96 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 19,420,720.65 1.44 E 建筑业 48,248,758.61 3.57 F 批发和零售业 59,134,605.09 4.38 G 交通运输、仓储和邮政业 18,742,834.92 1.39 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 90,442,585.11 6.70 J 金融业 38,877,521.46 2.88 K 房地产业 40,675,496.19 3.01 L 租赁和商务服务业 14,276,320.88 1.06 M 科学研究和技术服务业 3,002,757.12 0.22 N 水利、环境和公共设施管理业 12,781,828.74 0.95 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,625,642.20 0.79 S 综合 - - 合计 1,177,238,729.51 87.20 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002373 千方科技 1,594,835 20,812,596.75 1.54 2 000528 柳 工 1,791,300 19,184,823.00 1.42 3 000338 潍柴动力 2,088,280 18,272,450.00 1.35 4 000951 中国重汽 1,209,263 16,071,105.27 1.19 5 601006 大秦铁路 1,885,352 15,478,739.92 1.15 6 000952 广济药业 1,066,300 15,322,731.00 1.13 7 300113 顺网科技 803,236 13,984,338.76 1.04 8 601800 中国交建 1,224,588 13,948,057.32 1.03 9 300462 华铭智能 521,500 13,924,050.00 1.03 10 002449 国星光电 1,274,717 13,562,988.88 1.00 11 601366 利群股份 1,454,983 13,487,692.41 1.00 12 603589 口子窖 217,166 13,344,850.70 0.99 13 600516 方大炭素 530,300 12,928,714.00 0.96 14 600216 浙江医药 970,700 12,395,839.00 0.92 15 601186 中国铁建 1,411,800 12,169,716.00 0.90 16 000823 超声电子 1,721,747 12,155,533.82 0.90 17 600801 华新水泥 789,600 11,867,688.00 0.88 18 600511 国药股份 428,374 11,544,679.30 0.86 19 002518 科士达 1,144,695 11,412,609.15 0.85 20 000581 威孚高科 514,080 11,366,308.80 0.84 21 300427 红相股份 787,181 11,335,406.40 0.84 22 601222 林洋能源 2,232,756 11,119,124.88 0.82 23 002798 帝欧家居 347,120 10,274,752.00 0.76 24 601003 柳钢股份 1,282,700 10,158,984.00 0.75 25 600426 华鲁恒升 569,265 10,013,371.35 0.74 26 600308 华泰股份 2,006,658 9,993,156.84 0.74 27 002391 长青股份 777,835 9,940,731.30 0.74 28 002668 奥马电器 488,060 9,810,006.00 0.73 29 601908 京运通 2,127,900 9,745,782.00 0.72 30 002102 冠福股份 2,350,786 9,567,699.02 0.71 31 000519 中兵红箭 1,218,808 9,470,138.16 0.70 32 002587 奥拓电子 1,466,050 9,441,362.00 0.70 33 000789 万年青 858,300 9,389,802.00 0.70 34 603368 柳药股份 275,896 9,319,766.88 0.69 35 300038 梅泰诺 874,080 9,317,692.80 0.69 36 000537 广宇发展 954,236 9,198,835.04 0.68 37 000488 晨鸣纸业 700,900 9,055,628.00 0.67 38 000553 沙隆达Ａ 570,257 9,015,763.17 0.67 39 000591 太阳能 2,364,480 8,653,996.80 0.64 40 000425 徐工机械 1,981,500 8,401,560.00 0.62 41 300114 中航电测 917,770 8,296,640.80 0.61 42 002304 洋河股份 63,000 8,290,800.00 0.61 43 002422 科伦药业 258,100 8,285,010.00 0.61 44 300482 万孚生物 117,248 8,207,360.00 0.61 45 300118 东方日升 741,833 8,011,796.40 0.59 46 300349 金卡智能 416,354 8,010,650.96 0.59 47 300437 清水源 478,983 7,960,697.46 0.59 48 603568 伟明环保 308,572 7,806,871.60 0.58 49 600486 扬农化工 137,690 7,701,001.70 0.57 50 601601 中国太保 241,100 7,679,035.00 0.57 51 601318 中国平安 130,997 7,673,804.26 0.57 52 300274 阳光电源 851,500 7,637,955.00 0.57 53 000717 韶钢松山 1,157,900 7,595,824.00 0.56 54 002402 和而泰 900,500 7,474,150.00 0.55 55 600741 华域汽车 314,058 7,449,455.76 0.55 56 600750 江中药业 416,803 7,398,253.25 0.55 57 002818 富森美 272,230 7,181,427.40 0.53 58 002013 中航机电 921,800 6,978,026.00 0.52 59 601231 环旭电子 765,400 6,942,178.00 0.51 60 600057 厦门象屿 1,388,452 6,928,375.48 0.51 61 600567 山鹰纸业 1,785,000 6,890,100.00 0.51 62 000651 格力电器 143,100 6,747,165.00 0.50 63 603111 康尼机电 1,018,600 6,732,946.00 0.50 64 000821 京山轻机 708,000 6,520,680.00 0.48 65 600104 上汽集团 185,300 6,483,647.00 0.48 66 300523 辰安科技 100,180 6,239,210.40 0.46 67 600997 开滦股份 1,180,100 6,183,724.00 0.46 68 601678 滨化股份 979,862 6,055,547.16 0.45 69 300207 欣旺达 666,700 6,006,967.00 0.44 70 600816 安信信托 823,740 5,963,877.60 0.44 71 600862 中航高科 963,900 5,927,985.00 0.44 72 601390 中国中铁 789,461 5,897,273.67 0.44 73 603609 禾丰牧业 616,500 5,819,760.00 0.43 74 600027 华电国际 1,480,500 5,803,560.00 0.43 75 002001 新和成 305,402 5,790,421.92 0.43 76 002332 仙琚制药 661,285 5,786,243.75 0.43 77 600050 中国联通 1,171,600 5,764,272.00 0.43 78 600708 光明地产 1,333,613 5,734,535.90 0.42 79 600623 华谊集团 566,000 5,648,680.00 0.42 80 600406 国电南瑞 357,257 5,644,660.60 0.42 81 300041 回天新材 614,249 5,620,378.35 0.42 82 600705 中航资本 1,202,000 5,613,340.00 0.42 83 601900 南方传媒 589,035 5,560,490.40 0.41 84 000975 银泰资源 545,800 5,534,412.00 0.41 85 600622 光大嘉宝 764,400 5,496,036.00 0.41 86 002174 游族网络 275,600 5,484,440.00 0.41 87 300219 鸿利智汇 565,400 5,473,072.00 0.41 88 000818 航锦科技 469,846 5,464,308.98 0.40 89 600569 安阳钢铁 1,384,800 5,456,112.00 0.40 90 000413 东旭光电 899,300 5,449,758.00 0.40 91 300510 金冠电气 222,200 5,439,456.00 0.40 92 600031 三一重工 605,919 5,435,093.43 0.40 93 002706 良信电器 825,077 5,396,003.58 0.40 94 600056 中国医药 293,400 5,360,418.00 0.40 95 603599 广信股份 371,000 5,327,560.00 0.39 96 002299 圣农发展 335,900 5,203,091.00 0.39 97 002009 天奇股份 434,498 5,200,941.06 0.39 98 002777 久远银海 184,940 5,080,301.80 0.38 99 300123 亚光科技 442,100 5,057,624.00 0.37 100 300081 恒信东方 461,100 5,035,212.00 0.37 101 002146 荣盛发展 572,681 4,999,505.13 0.37 102 600971 恒源煤电 687,200 4,906,608.00 0.36 103 600729 重庆百货 147,900 4,873,305.00 0.36 104 002117 东港股份 327,700 4,859,791.00 0.36 105 600963 岳阳林纸 928,200 4,808,076.00 0.36 106 600273 嘉化能源 526,433 4,769,482.98 0.35 107 601288 农业银行 1,351,600 4,649,504.00 0.34 108 300021 大禹节水 881,700 4,567,206.00 0.34 109 600566 济川药业 93,700 4,515,403.00 0.33 110 600337 美克家居 764,900 4,482,314.00 0.33 111 600438 通威股份 648,000 4,471,200.00 0.33 112 300298 三诺生物 212,400 4,392,432.00 0.33 113 300369 绿盟科技 400,200 4,282,140.00 0.32 114 000561 烽火电子 715,900 4,238,128.00 0.31 115 601238 广汽集团 374,020 4,166,582.80 0.31 116 300229 拓尔思 261,900 4,158,972.00 0.31 117 600655 豫园股份 439,500 4,153,275.00 0.31 118 600351 亚宝药业 566,000 4,109,160.00 0.30 119 300398 飞凯材料 208,400 4,076,304.00 0.30 120 600585 海螺水泥 121,314 4,061,592.72 0.30 121 600590 泰豪科技 614,765 3,965,234.25 0.29 122 002294 信立泰 106,400 3,954,888.00 0.29 123 600420 现代制药 370,200 3,850,080.00 0.29 124 002661 克明面业 292,600 3,774,540.00 0.28 125 300388 国祯环保 192,800 3,715,256.00 0.28 126 002095 生意宝 102,500 3,678,725.00 0.27 127 002773 康弘药业 70,395 3,661,243.95 0.27 128 002766 索菱股份 307,700 3,655,476.00 0.27 129 601058 赛轮金宇 1,469,800 3,571,614.00 0.26 130 000858 五粮液 45,800 3,480,800.00 0.26 131 000666 经纬纺机 191,700 3,465,936.00 0.26 132 600966 博汇纸业 789,200 3,401,452.00 0.25 133 002536 西泵股份 309,989 3,400,579.33 0.25 134 000563 陕国投Ａ 981,500 3,337,100.00 0.25 135 002135 东南网架 658,100 3,336,567.00 0.25 136 600376 首开股份 470,000 3,304,100.00 0.24 137 600276 恒瑞医药 43,200 3,272,832.00 0.24 138 000547 航天发展 418,704 3,270,078.24 0.24 139 600373 中文传媒 252,000 3,238,200.00 0.24 140 000726 鲁泰Ａ 299,100 3,227,289.00 0.24 141 000002 万科Ａ 128,026 3,149,439.60 0.23 142 000902 新洋丰 341,300 3,139,960.00 0.23 143 000718 苏宁环球 850,600 3,121,702.00 0.23 144 002775 文科园林 232,459 3,063,809.62 0.23 145 601636 旗滨集团 682,500 3,037,125.00 0.22 146 600643 爱建集团 322,829 3,034,592.60 0.22 147 000703 恒逸石化 203,800 3,032,544.00 0.22 148 601618 中国中冶 905,600 3,015,648.00 0.22 149 002756 永兴特钢 172,900 3,003,273.00 0.22 150 603018 中设集团 189,568 3,002,757.12 0.22 151 600208 新湖中宝 770,600 2,943,692.00 0.22 152 600026 中远海能 693,000 2,938,320.00 0.22 153 601886 江河集团 356,500 2,933,995.00 0.22 154 601918 新集能源 752,790 2,830,490.40 0.21 155 000050 深天马Ａ 192,600 2,738,772.00 0.20 156 000596 古井贡酒 30,600 2,716,668.00 0.20 157 000813 德展健康 324,900 2,677,176.00 0.20 158 002061 浙江交科 253,100 2,649,957.00 0.20 159 600845 宝信软件 97,400 2,566,490.00 0.19 160 002491 通鼎互联 229,700 2,542,779.00 0.19 161 300459 金科文化 256,850 2,481,171.00 0.18 162 600691 阳煤化工 806,900 2,469,114.00 0.18 163 600529 山东药玻 100,600 2,447,598.00 0.18 164 600779 水井坊 43,500 2,402,505.00 0.18 165 000552 靖远煤电 730,000 2,387,100.00 0.18 166 601677 明泰铝业 218,200 2,190,728.00 0.16 167 300383 光环新网 162,100 2,173,761.00 0.16 168 600285 羚锐制药 227,900 2,030,589.00 0.15 169 000059 华锦股份 293,700 2,023,593.00 0.15 170 600329 中新药业 100,400 1,907,600.00 0.14 171 601607 上海医药 78,300 1,871,370.00 0.14 172 002612 朗姿股份 162,300 1,843,728.00 0.14 173 002029 七匹狼 230,090 1,838,419.10 0.14 174 300146 汤臣倍健 108,200 1,796,120.00 0.13 175 600219 南山铝业 650,500 1,762,855.00 0.13 176 600483 福能股份 255,000 1,751,850.00 0.13 177 002111 威海广泰 167,700 1,737,372.00 0.13 178 600338 西藏珠峰 83,392 1,727,882.24 0.13 179 002626 金达威 97,400 1,689,890.00 0.13 180 603556 海兴电力 92,040 1,672,366.80 0.12 181 600580 卧龙电气 211,100 1,608,582.00 0.12 182 002537 海联金汇 166,900 1,575,536.00 0.12 183 601016 节能风电 539,200 1,547,504.00 0.11 184 600277 亿利洁能 283,700 1,486,588.00 0.11 185 002430 杭氧股份 101,890 1,460,083.70 0.11 186 002233 塔牌集团 126,000 1,441,440.00 0.11 187 000078 海王生物 296,200 1,424,722.00 0.11 188 600888 新疆众和 251,000 1,413,130.00 0.10 189 002087 新野纺织 311,200 1,397,288.00 0.10 190 000418 小天鹅Ａ 20,100 1,393,935.00 0.10 191 601599 鹿港文化 339,000 1,379,730.00 0.10 192 300409 道氏技术 34,369 1,378,540.59 0.10 193 600332 白云山 34,200 1,301,310.00 0.10 194 300009 安科生物 69,900 1,288,956.00 0.10 195 002390 信邦制药 173,400 1,269,288.00 0.09 196 600491 龙元建设 176,500 1,233,735.00 0.09 197 300310 宜通世纪 192,900 1,230,702.00 0.09 198 000636 风华高科 77,305 1,227,603.40 0.09 199 002440 闰土股份 104,700 1,223,943.00 0.09 200 300422 博世科 82,700 1,178,475.00 0.09 201 000156 华数传媒 118,045 1,137,953.80 0.08 202 000417 合肥百货 197,400 1,135,050.00 0.08 203 300338 开元股份 82,700 1,122,239.00 0.08 204 600823 世茂股份 263,094 1,099,732.92 0.08 205 002171 楚江新材 161,700 1,096,326.00 0.08 206 300107 建新股份 73,800 1,059,768.00 0.08 207 600681 百川能源 81,400 1,054,944.00 0.08 208 601727 上海电气 165,100 1,046,734.00 0.08 209 603638 艾迪精密 40,644 1,039,267.08 0.08 210 600508 上海能源 96,500 1,030,620.00 0.08 211 600475 华光股份 95,800 1,024,102.00 0.08 212 000031 中粮地产 174,120 1,006,413.60 0.07 213 601566 九牧王 68,100 1,004,475.00 0.07 214 603716 塞力斯 45,750 920,947.50 0.07 215 300061 康旗股份 84,500 904,150.00 0.07 216 600282 南钢股份 198,900 879,138.00 0.07 217 600309 万华化学 18,716 850,080.72 0.06 218 600062 华润双鹤 34,500 846,975.00 0.06 219 600339 中油工程 184,500 828,405.00 0.06 220 601628 中国人寿 34,500 776,940.00 0.06 221 603579 荣泰健康 11,000 769,560.00 0.06 222 603939 益丰药房 13,700 727,059.00 0.05 223 300003 乐普医疗 19,500 715,260.00 0.05 224 603505 金石资源 40,200 632,346.00 0.05 225 603766 隆鑫通用 115,000 624,450.00 0.05 226 600094 大名城 107,900 621,504.00 0.05 227 603808 歌力思 26,830 603,943.30 0.04 228 600875 东方电气 80,300 595,023.00 0.04 229 600023 浙能电力 125,700 585,762.00 0.04 230 300101 振芯科技 41,300 583,569.00 0.04 231 601811 新华文轩 56,400 548,208.00 0.04 232 300357 我武生物 11,300 450,531.00 0.03 233 300185 通裕重工 236,100 427,341.00 0.03 234 300145 中金环境 50,200 393,066.00 0.03 235 300396 迪瑞医疗 18,400 338,560.00 0.03 236 600548 深高速 41,500 325,775.00 0.02 237 000825 太钢不锈 49,700 298,200.00 0.02 238 002124 天邦股份 65,800 284,256.00 0.02 239 002037 久联发展 24,100 195,692.00 0.01 240 300351 永贵电器 14,500 181,685.00 0.01 241 600557 康缘药业 14,700 181,545.00 0.01 242 002027 分众传媒 17,400 166,518.00 0.01 243 000756 新华制药 15,900 164,088.00 0.01 244 002640 跨境通 10,600 159,212.00 0.01 245 603337 杰克股份 3,848 149,571.76 0.01 246 601788 光大证券 13,600 149,328.00 0.01 247 300426 唐德影视 11,400 140,790.00 0.01 248 603198 迎驾贡酒 7,300 134,101.00 0.01 249 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 250 600572 康恩贝 15,600 111,852.00 0.01 251 300233 金城医药 7,400 103,378.00 0.01 252 000672 上峰水泥 10,800 97,308.00 0.01 253 601877 正泰电器 4,300 95,976.00 0.01 254 000999 华润三九 3,200 89,056.00 0.01 255 300122 智飞生物 1,861 85,122.14 0.01 256 002737 葵花药业 3,900 84,357.00 0.01 257 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 258 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 259 000925 众合科技 5,460 33,852.00 0.00 260 300075 数字政通 1,800 24,282.00 0.00 261 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 262 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002373 千方科技 23,652,635.23 2.77 2 601800 中国交建 21,670,145.44 2.54 3 000528 柳 工 17,994,896.29 2.11 4 300113 顺网科技 16,535,300.87 1.94 5 000823 超声电子 16,182,162.09 1.89 6 000951 中国重汽 15,893,856.50 1.86 7 601318 中国平安 15,728,064.00 1.84 8 000952 广济药业 15,687,945.23 1.84 9 601366 利群股份 15,629,392.80 1.83 10 600516 方大炭素 15,220,500.00 1.78 11 000818 航锦科技 15,141,233.75 1.77 12 601222 林洋能源 15,037,837.24 1.76 13 600216 浙江医药 14,620,818.79 1.71 14 002626 金达威 14,496,556.85 1.70 15 002518 科士达 14,424,949.05 1.69 16 300462 华铭智能 14,258,410.00 1.67 17 300207 欣旺达 14,054,976.42 1.65 18 601003 柳钢股份 13,930,100.61 1.63 19 603589 口子窖 13,732,207.36 1.61 20 300523 辰安科技 13,385,093.39 1.57 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000688 建新矿业 18,298,405.24 2.14 2 600664 哈药股份 16,260,849.93 1.90 3 601006 大秦铁路 15,386,619.32 1.80 4 000002 万科Ａ 15,317,017.35 1.79 5 300274 阳光电源 14,643,256.29 1.71 6 600383 金地集团 14,225,323.63 1.67 7 002626 金达威 13,944,362.95 1.63 8 601233 桐昆股份 13,554,946.55 1.59 9 600028 中国石化 13,089,238.93 1.53 10 002283 天润曲轴 13,005,055.72 1.52 11 600270 外运发展 12,804,886.67 1.50 12 600519 贵州茅台 12,622,266.00 1.48 13 000830 鲁西化工 12,123,066.90 1.42 14 300137 先河环保 11,608,851.11 1.36 15 600688 上海石化 10,759,464.07 1.26 16 002562 兄弟科技 10,302,514.62 1.21 17 601225 陕西煤业 10,285,040.26 1.20 18 000818 航锦科技 9,951,888.80 1.17 19 600755 厦门国贸 9,776,758.07 1.14 20 002279 久其软件 9,680,639.53 1.13 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,771,203,654.48 卖出股票收入（成交）总额 1,234,015,580.68 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,000,000.00 2.22 其中：政策性金融债 30,000,000.00 2.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,000,000.00 2.22 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 170207 17国开07 300,000 30,000,000.00 2.22 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买 合约市值（元）公允价值变动 风险说明 /卖） （元） IC1807 IC1807 52 53,955,200.00 -4,515,120.00 - 公允价值变动总额合计（元） -4,515,120.00 股指期货投资本期收益（元） -676,880.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -4,515,120.00 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将 “其他衍生工具-股指期货投资“的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 同时，根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。本报告期间，股指期货仍然大幅贴水，我们选择保持一定比例的股指期货长仓,一方面获取比较确定的超额收益。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,022,862.76 2 应收证券清算款 201,632.24 3 应收股利 - 4 应收利息 1,069,694.62 5 应收申购款 4,927,885.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,222,075.28 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华泰 柏瑞 量化 16,200 81,648.75 989,909,640.06 74.84% 332,800,054.92 25.16% 智慧 混合A 华泰 柏瑞 量化 18 838.09 0.00 0.00% 15,085.66 100.00% 智慧 混合C 合计 16,218 81,559.06 989,909,640.06 74.84% 332,815,140.58 25.16% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华泰柏瑞 量化智慧 5,911,838.07 0.4469% 混合A 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 持有本基金 量化智慧 11.44 0.0758% 混合C 合计 5,911,849.51 0.4469% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华泰柏瑞量化智慧混 本公司高级管理人员、基 合A >100 金投资和研究部门负责人 华泰柏瑞量化智慧混 持有本开放式基金 合C - 合计 >100 华泰柏瑞量化智慧混 合A 10~50 本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞量化智慧混 放式基金 合C - 合计 10~50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金份额总量的数量区间为100万份以上。 本基金基金经理持有本开放式基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞量化智 华泰柏瑞量化智 慧混合A 慧混合C 基金合同生效日（2015年6月3日）基金份 906,942,174.07 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 706,581,155.48 - 本报告期基金总申购份额 964,459,120.15 15,085.66 减:本报告期基金总赎回份额 348,330,580.65 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,322,709,694.98 15,085.66 注：A类份额变动区间为2018年1月1日至2018年6月30日，C类份额变动区间为2018年 6月19日至2018年6月30日。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 方正证券 31,097,061,833.82 36.53%1,007,710.70 36.51% - 申万宏源 3 592,717,055.62 19.74% 544,585.61 19.73% - 长江证券 2 312,493,930.93 10.41% 284,776.87 10.32% - 瑞银证券 2 242,150,243.21 8.06% 225,521.86 8.17% - 东兴证券 2 224,380,683.70 7.47% 206,314.09 7.47% - 平安证券 1 211,028,601.89 7.03% 196,533.65 7.12% - 兴业证券 1 180,800,556.83 6.02% 164,764.64 5.97% - 安信证券 1 135,523,020.39 4.51% 123,503.03 4.47% - 广发证券 3 6,961,124.48 0.23% 6,482.88 0.23% - 中金公司 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、上述交易单元均系本报告期内租用。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金关于增加众升 财富(北京)基金销售有限公 司为旗下部分基金代销机构 中国证券报、上海 2018年6月30日 1 同时开通基金定投、基金转 证券报、证券时报 换并参加率优惠等业务的公 告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于参加交通银行手机银行 中国证券报、上海 2018年6月30日 2 渠道申购及定期定额投资手 证券报、证券时报 续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于暂停浙江金观诚基金销 中国证券报、上海 2018年6月29日 3 售有限公司办理旗下基金相 证券报、证券时报 关业务的公告 华泰柏瑞量化智慧灵活配置 混合型证券投资基金恢复大 中国证券报、上海 2018年6月28日 4 额申购（含转换转入、定期 证券报、证券时报 定额投资）业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加上海爱建财富管理 中国证券报、上海 5 有限公司为旗下部分基金代 证券报、证券时报 2018年6月28日 销机构同时开通基金转换业 务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞量化智慧灵活 中国证券报、上海 6 配置混合型证券投资基金 证券报、证券时报 2018年6月27日 C类份额赎回费率相关事项 的更正公告 华泰柏瑞量化智慧灵活配置 中国证券报、上海 7 混合型证券投资基金分红公 证券报、证券时报 2018年6月25日 告 华泰柏瑞量化智慧灵活配置 中国证券报、上海 8 混合型证券投资基金暂停大 证券报、证券时报 2018年6月23日 额申购业务（含转换转入、 定期定额投资）业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加深圳信诚基金销售 中国证券报、上海 9 有限公司为旗下部分基金代 证券报、证券时报 2018年6月21日 销机构同时开通基金转换、 定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有中兴通讯 中国证券报、上海 2018年6月20日 10 （000063）估值调整的提示 证券报、证券时报 性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞量化智慧灵活 中国证券报、上海 11 配置混合型证券投资基金增 证券报、证券时报 2018年6月15日 加C类份额并修改基金合同 的公告 华泰柏瑞量化智慧灵活配置 混合型证券投资基金C类开 中国证券报、上海 2018年6月15日 12 放日常申购、赎回、转换、 证券报、证券时报 定期定额投资等业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 13 关于参加和耕传承基金销售 证券报、证券时报 2018年6月7日 有限公司费率优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加扬州国信嘉利基金 中国证券报、上海 14 销售有限公司为旗下部分基 证券报、证券时报 2018年6月5日 金代销机构同时开通基金转 换业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加安信证券股份有限 公司为旗下部分基金代销机 中国证券报、上海 2018年4月25日 15 构同时开通基金转换、定投、证券报、证券时报 申购定投费率优惠业务的公 告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 16 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年4月24日 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞量化智慧灵活配置 中国证券报、上海 17 混合型证券投资基金2018年 证券报、证券时报 2018年4月21日 第1季度报告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有中兴通讯 中国证券报、上海 2018年4月20日 18 （000063）估值调整的提示 证券报、证券时报 性公告 19 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 2018年4月13日 关于增加深圳盈信基金销售 证券报、证券时报 有限公司为旗下部分基金代 销机构同时开通基金转换、 定投及参加费率优惠等业务 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 20 旗下基金投资资产支持证券 证券报、证券时报 2018年4月2日 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 继续参加中国工商银行个人 中国证券报、上海 2018年3月31日 21 电子银行基金申购费率优惠 证券报、证券时报 活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于参加交通银行手机银行 中国证券报、上海 2018年3月31日 22 渠道申购及定期定额投资手 证券报、证券时报 续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞量化智慧灵活配置 中国证券报、上海 23 混合型证券投资基金2017年 证券报、证券时报 2018年3月28日 年度报告 华泰柏瑞量化智慧灵活配置 中国证券报、上海 24 混合型证券投资基金2017年 证券报、证券时报 2018年3月28日 年度报告摘要 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加东方证券股份有限 中国证券报、上海 2018年3月24日 25 公司为旗下部分基金代销机 证券报、证券时报 构的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 26 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年3月24日 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下54只证券投资基金 中国证券报、上海 2018年3月23日 27 修改基金合同和托管协议的 证券报、证券时报 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加北京唐鼎耀华投资 咨询有限公司为旗下部分基 中国证券报、上海 2018年3月14日 28 金代销机构同时开通基金转 证券报、证券时报 换、定投及申购定投费率优 惠等业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金在国金证 中国证券报、上海 2018年3月7日 29 券股份有限公司开通基金定 证券报、证券时报 期定额投资业务的公告 30 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 2018年2月8日 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于参加北京展恒基金销售 中国证券报、上海 2018年1月30日 31 股份有限公司费率优惠的公 证券报、证券时报 告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加江苏银行为旗下部 中国证券报、上海 2018年1月27日 32 分基金代销机构同时开通基 证券报、证券时报 金转换、定投业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加通华财富（上海） 基金销售有限公司为旗下部 中国证券报、上海 2018年1月25日 33 分基金代销机构同时开通基 证券报、证券时报 金转换及参加费率优惠等业 务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加上海有鱼基金销售 有限公司为旗下部分基金代 中国证券报、上海 2018年1月25日 34 销机构同时开通基金转换、 证券报、证券时报 定投及参加费率优惠等业务 的公告 华泰柏瑞量化智慧灵活配置 中国证券报、上海 35 混合型证券投资基金2017年 证券报、证券时报 2018年1月22日 第4季度报告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金在上海华 中国证券报、上海 36 信证券有限责任公司开通基 证券报、证券时报 2018年1月19日 金转换业务并参加转换费率 优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 37 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年1月12日 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加中国中投证券有限 责任公司为旗下华泰柏瑞量 中国证券报、上海 38 化智慧灵活配置混合型证券 证券报、证券时报 2018年1月9日 投资基金代销机构同时开通 基金转换、定投及申购定投 费率优惠等业务的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 赎 者 序 持有基金份额比例 期初 申购 回 份额 类 号 达到或者超过 份额 份额 份 持有份额 占比 别 20%的时间区间 额 机 20180404- 355,181,344.9 0.0 355,181,344.9 26.85 构 1 20180630 0.00 7 0 7 % 2 20180531- 109,512,952.5 133,015,271.7 0.0 242,528,224.3 18.34 20180612 6 8 0 4 % 个 - - - - - - - 人 - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 托管人住所 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年8月25日