国金众赢货币市场证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金众赢货币 基金主代码 001234 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 报告期末基金份额总额 2,946,775,046.19 份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、信用债投资策略、 久期管理策略、债券回购策略、流动性管理策略、资产支持证券 投资策略、其他金融工具的投资策略。本基金在确保资产安全性 和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势进行预测和判 断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方 法，力争获取超越比较基准的投资回报。本基金通过对宏观经济 形势、财政与货币政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的 综合分析，优先考虑安全性和流动性因素，根据各类资产的信用 风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的 基础上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收益率变 化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。本基金 其余主要投资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风 险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金 及股票型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 16,068,302.15 2.本期利润 16,068,302.15 3.期末基金资产净值 2,946,775,046.19 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值收益率 业绩比较基 阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.4689% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.1323% 0.0009% 过去六个月 1.0114% 0.0011% 0.6732% 0.0000% 0.3382% 0.0011% 过去一年 2.0194% 0.0010% 1.3537% 0.0000% 0.6657% 0.0010% 过去三年 6.5734% 0.0009% 4.0537% 0.0000% 2.5197% 0.0009% 过去五年 12.2253% 0.0013% 6.7574% 0.0000% 5.4679% 0.0013% 自基金合同 29.9079% 0.0026% 12.1833% 0.0000% 17.7246% 0.0026% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日，图示日期为 2015 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 徐艳芳女士，清华大学硕士。2005 年 10 月至 2012 年 6 月历任皓天财经公关公司 徐艳芳 本基金的 2015 年 6 月 - 15 年 财经咨询师、英大泰和财产保险股份有 基金经理 25 日 限公司投资经理。2012 年 6 月加入国金 基金管理有限公司，历任投资研究部基 金经理，现任固定收益投资部总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金众赢货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内经济仍处于弱复苏过程中，经济呈现生产强于消费、外需好于内需的不均衡状态，房地产对经济的拖累仍在延续，5 月 17 日地产新政后的地产政策仍难扭转房地产颓势局面，经济边际修复动能偏弱。 资金面整体呈均衡偏宽松状态，资金价格在政策利率附近窄幅波动，季末波动幅度偏小，在手工补息被整改的影响下，非银资金面持续好于银行端，存单收益率整体震荡下行。 二季度债市呈现震荡偏强的走势。收益率曲线方面，中短端下行幅度大于长端、超长端，曲线由平转陡峭。从中债总全价指数走势看，利率走势大致分为三个阶段：第一个阶段是 4 月初至4 月下旬，配置力量较强、资金面宽松再叠加公布的一季度经济数据弱于预期，债市收益率下行。第二阶段是 4 月下旬至 5 月中旬，债市面临一些利空因素扰动：一是央行通过多渠道发声提示长债的利率风险；二是 5 月地产新政新一轮稳地产政策陆续推出，其中包括一线城市限购政策放松；三是超长期特别国债发行计划从预期到落地，在此期间债市收益率先快速上行，并创今年 上半年最大上行幅度后转为震荡。第三阶段是 5 月下旬至 6 月末，期间公布的 4-5 月基本面数据 低于预期，政策层表态经济需要“固本培元”，更注重推动高质量发展，再叠加上证指数下破3000 点关键点位，风险偏好下行，债市收益率突破震荡区间转为下行，利率债的中短端及超长端表现较强。 在内需不足和消费不足、债市仍处于有利环境下，本基金在力争确保组合资产的流动性和安全性的基础上，精选个券和时点投资操作，力争稳健提升组合的收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 0.4689%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,288,513,518.66 74.66 其中：债券 2,249,855,589.89 73.39 资产支持证 38,657,928.77 1.26 券 2 买入返售金融资产 489,968,914.30 15.98 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 202,101,616.82 6.59 付金合计 4 其他资产 84,845,885.12 2.77 5 合计 3,065,429,934.90 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.81 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 117,028,849.32 3.97 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 110 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 96 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 21.81 3.97 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 11.22 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 23.23 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 11.89 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 33.00 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 101.15 3.97 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本基金本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 187,186,682.09 6.35 其中：政策性金融 187,186,682.09 6.35 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 510,867,619.99 17.34 6 中期票据 191,923,477.76 6.51 7 同业存单 1,359,877,810.05 46.15 8 其他 - - 9 合计 2,249,855,589.89 76.35 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） （张） 1 092218005 22 农发清发 05 1,000,000101,482,137.19 3.44 2 112415252 24 民生银行 982,000 96,784,862.57 3.28 CD252 3 102103011 21 招商蛇口 500,000 51,053,142.89 1.73 MTN001A 4 012384004 23 鲁钢铁 500,000 50,810,067.27 1.72 SCP012 5 012480234 24 华侨城 500,000 50,529,570.08 1.71 SCP001 6 112481632 24 郑州银行 500,000 49,774,429.02 1.69 CD158 7 112496283 24 昆仑银行 500,000 49,706,372.17 1.69 CD023 8 112415163 24 民生银行 500,000 49,180,253.60 1.67 CD163 9 112417102 24 光大银行 500,000 49,067,142.55 1.67 CD102 10 112402055 24 工商银行 481,000 47,484,226.48 1.61 CD055 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1235% 报告期内偏离度的最低值 0.0630% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1020% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 260359 二局 20 优 280,000 28,478,684.93 0.97 2 260613 二局 21 优 100,000 10,179,243.84 0.35 注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，根据中国民生银行股份有限公司于 2023 年 08 月 18 日发布的公告，其受到国家金融监督管理总局给予罚款合计 4780 万元，其中，总行 4430 万元，分支机构 350 万元的行政处罚。根据中国光大银行股份有限公司于 2024 年 05 月 23 日发布的公告，其受到国家金融监督管理总局给予罚款 20 万元的行政处罚。 除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资上述主体的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 512.17 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 84,845,372.95 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 84,845,885.12 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,323,126,131.81 报告期期间基金总申购份额 2,187,482,374.45 报告期期间基金总赎回份额 2,563,833,460.07 报告期期末基金份额总额 2,946,775,046.19 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2024-04-10 -25,000,000.00 -25,001,241.45 0.00 2 赎回 2024-04-15 -10,000,000.00 -10,001,481.79 0.00 3 赎回 2024-04-29 -3,000,000.00 -3,000,454.43 0.00 4 申购 2024-05-09 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 5 赎回 2024-05-20 -10,000,000.00 -10,001,573.81 0.00 6 申购 2024-06-06 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 7 赎回 2024-06-26 -1,000,000.00 -1,000,078.95 0.00 合计 -29,000,000.00 -29,004,830.43 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金众赢货币市场证券投资基金基金合同； 3、国金众赢货币市场证券投资基金托管协议； 4、国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼三星大厦 51 层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日