国金众赢货币市场证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金众赢货币 场内简称 - 交易代码 001234 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 报告期末基金份额总额 7,180,493,777.00 份 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基 投资目标 础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创 造稳定的收益。 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短 投资策略 期货币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极 主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方 法，力争获取超越比较基准的投资回报。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利 率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均 低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ） 1．本期已实现收益 47,209,226.91 2．本期利润 47,209,226.91 3．期末基金资产净值 7,180,493,777.00 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 0.6212% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.2846% 0.0003% 过去六个月 1.3066% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 0.6371% 0.0010% 过去一年 2.5074% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 1.1574% 0.0013% 过去三年 8.8827% 0.0021% 4.0537% 0.0000% 4.8290% 0.0021% 过去五年 17.4609% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 10.7072% 0.0025% 自基金合同 21.8953% 0.0026% 8.1296% 0.0000% 13.7657% 0.0026% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日，图示日期为 2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金基金 徐艳芳女士，清华大学 经理，国金及 硕士。2005 年 10 月至 徐艳芳 第中短债、国 2015年6月 - 12 2012年 6 月历任皓天财 金民丰回报、 25 日 经公关公司财经咨询 国金惠宁中 师、英大泰和财产保险 短期利率债、 股份有限公司投资经 国金惠鑫短 理。2012 年 6 月加入国 债基金经理， 金基金管理有限公司， 固定收益投 历任投资研究部基金经 资部总经理 理；现任固定收益投资 部总经理兼基金经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金众赢货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济基本面处于阶段性增速高位、但边际开始转弱的过程中，投资和进出口增速冲高后边际有所回落，地产投资和出口韧性较强，但出口新订单景气指数连续两个月回落。在资金面上，央行货币政策以稳为主，银行间资金宽松，资金价格略低于政策水平，但月底资金 融和信贷增速整体呈下行态势。从债市表现来看，资金整体宽松和政府债发行进度大幅低于预期的影响下，债市表现超预期，市场收益率整体震荡下行，虽然大宗商品和原材料价格大幅上行，PPI 上冲到 9%的高位，但由于对大宗涨幅的持续性存疑，政策重心在于防风险和稳杠杆，因此报告期内通胀对债券市场的压力有限。组合在报告期内以稳为主，在确保组合资产的流动性和安全性的基础上，精选标的和个券，并择机调整配置节奏，稳健提升组合的收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值收益率为 0.6212%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,258,084,616.33 42.71 其中：债券 3,124,584,616.33 40.96 资产支持证券 133,500,000.00 1.75 2 买入返售金融资产 791,063,906.65 10.37 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 3,546,291,971.99 46.49 4 其他资产 32,894,957.61 0.43 5 合计 7,628,335,452.58 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 87,884,487.43 1.18 其中：买断式回购融资 - 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 444,998,932.50 6.20 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 118 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 101 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值 值的比例（%） 的比例（%） 1 30 天以内 19.01 6.20 其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 - 的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 8.62 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 - 的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 27.05 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 - 的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 6.45 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 - 的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天（含） 44.65 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 - 的浮动利率债 合计 105.78 6.20 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,028,320.08 0.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 449,375,798.70 6.26 其中：政策性金融债 449,375,798.70 6.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 159,997,987.84 2.23 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,505,182,509.71 34.89 8 其他 - - 9 合计 3,124,584,616.33 43.51 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 160312 16 进出 12 1,500,000 150,146,681.51 2.09 2 210201 21 国开 01 1,190,000 118,852,782.13 1.66 3 180412 18 农发 12 1,000,000 100,322,982.65 1.40 4 112197786 21 东莞银行 1,000,000 99,898,800.13 1.39 CD053 5 112180875 21 长沙银行 1,000,000 99,635,596.64 1.39 CD103 6 112194243 21 成都银行 1,000,000 99,536,302.36 1.39 CD040 7 112182126 21 贵阳银行 1,000,000 99,512,526.44 1.39 CD055 8 112182386 21 宁波银行 1,000,000 99,492,759.23 1.39 CD152 9 112182388 21 东莞银行 1,000,000 99,482,774.04 1.39 CD100 10 112182499 21 东莞银行 1,000,000 99,475,986.30 1.39 CD102 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0193% 报告期内偏离度的最低值 0.0024% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0136% 注：本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 136084 鹏程 11A1 400,000 40,000,000.00 0.56 2 137124 裕智 01A 300,000 30,000,000.00 0.42 2 136138 链融 46A1 300,000 30,000,000.00 0.42 3 169604 花财 01A 200,000 20,000,000.00 0.28 4 2189234 21 中誉致信 81,000 8,100,000.00 0.11 1 优先 5 2189221 21 中誉 1 优 54,000 5,400,000.00 0.08 先 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日被中 国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 4880 万元。主要违法违规事实：（一）为违规的 政府购买服务项目提供融资；（二）项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情 况；（三）违规变相发放土地储备贷款；（四）设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款； （五） 贷款风险分类不准确；（六）向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；（七）违 规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；（八）向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财 产品；（九）扶贫贷款存贷挂钩；（十）易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁；（十一）未落实同业业务交易对手名单制监管要求；（十二）以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理；（十三）以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理；（十四）风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；（十五）未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况；（十六）逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；（十七）利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；（十八）违规收取小微企业贷款承诺费；（十九）收取财务顾问费质价不符；（二十）利用银团贷款承诺费浮利分费；（二十一）向检查组提供虚假整改说明材料；（二十二）未如实提供信贷资产转让台账；（二十三）案件信息迟报、瞒报；（二十四）对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。 长沙银行股份有限公司于 2020 年 8 月 5 日被湖南银保监局行政处罚，罚款合计 30 万元。主 要违法违规事实：未将主要股东的关联方纳入该行的关联方，导致该行重大关联交易未按规定程 序审批，贷后检查不到位，贷款资金被挪用。于 2020 年 10 月 14 日被湖南银保监局行政处罚，罚 款合计 40 万元。主要违法违规事实：个人消费贷款贷款三查不实。于 2021 年 2 月 20 日被国家税 务总局长沙市岳麓区税务局责令改正。于 2021 年 4 月 30 日被人民银行长沙中心支行行政处罚， 处 1000 元罚款，主要违法违规事实：1.未按规定设置“待结算财政款项”一级科目，“待报解预算收入”账户设置不规范；2.违规为征收机关开立预算收入过渡账户。 成都银行股份有限公司于 2020 年 7 月 10 日被人民银行成都分行行政处罚，处以 104 万元罚 款，对 3 名直接责任人员合计处以 8.6 万元罚款。主要违法违规事实：未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。 贵阳银行股份有限公司于 2020 年 6 月 30 日被贵州银保监局行政处罚，罚款合计 50 万元。主 要违法违规事实：理财资金借助通道发放委托贷款，部分资金被挪用于兑付融资人发行的私募债、 从部分理财产品中提取投资风险互换金，用于调节收益，刚性兑付。于 2021 年 4 月 19 日被中国 人民银行贵阳中心支行行政处罚，罚款合计 61.5 万元。对向林生（时任贵阳银行股份有限公司法律合规部副总经理主持工作）行政处罚，罚款 3.5 万元。对赵勇（时任贵阳银行股份有限公司法律合规部副总经理）行政处罚，罚款 3.5 万元。主要违法违规事实：贵阳银行股份有限公司账户撤销超过期限报告，未按照规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易。向林生（时任贵阳银行股份有限公司法律合规部副总经理主持工作）对贵阳银行股份有限公司以下违法行为负有责任：与身份不明的客户进行交易。赵勇（时任贵阳银行股份有限公司法律合规部副总经理）对贵阳银行股份有限公司以下违法行为负有责任：与身份不明的客户进行交易。王湘（时任贵阳银行股份有限公司会计结算部总经理）对贵阳银行股份有限公司以下违法行为负有责任：与身份 不明的客户进行交易。王刚（时任贵阳银行股份有限公司运营部副总经理主持工作）对贵阳银行 股份有限公司以下违法行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。 宁波银行股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日被宁波银保监局行政处罚，罚款合计 30 万 元。主要违法违规事实：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。于 2021 年 6 月 11 日被宁波银保监局行政处罚，罚款合计 25 万元。主要违法违规事实：代理销售保险不规范。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述 情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 29,064,821.48 4 应收申购款 3,830,136.13 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 32,894,957.61 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,007,843,846.29 报告期期间基金总申购份额 4,429,086,513.57 报告期期间基金总赎回份额 4,256,436,582.86 报告期期末基金份额总额 7,180,493,777.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021 年 4 月 8 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 日 2 赎回 2021 年 4 月 -2,100,000.00 -2,100,142.34 0.00% 23 日 3 申购 2021 年 4 月 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00% 4 申购 2021 年 5 月 7 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 日 5 申购 2021 年 5 月 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00% 11 日 6 赎回 2021 年 5 月 -2,000,000.00 -2,000,402.72 0.00% 24 日 7 赎回 2021 年 5 月 -12,000,000.00 -12,002,408.73 0.00% 31 日 8 申购 2021 年 6 月 4 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00% 日 9 赎回 2021 年 6 月 -1,000,000.00 -1,000,066.80 0.00% 24 日 10 赎回 2021 年 6 月 -8,000,000.00 -8,000,553.64 0.00% 30 日 合计 17,896,425.77 17,900,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 《中国证券报》、规定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2021 年 4 月 2 日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统维护的公告》 2、2021 年 4 月 21 日《国金众赢货币市场证券投资基金 2021 年第 1 季度报告》 3、2021 年 5 月 12 日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统升级的公告》 4、2021 年 5 月 19 日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统升级的公告》 本报告期内，基金管理人根据基金合同于每个开放日公布基金每万份收益和 7 日年化收益 率。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金众赢货币市场证券投资基金基金合同； 3、国金众赢货币市场证券投资基金托管协议； 4、国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日