国金众赢货币市场证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金众赢货币 场内简称 - 交易代码 001234 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 报告期末基金份额总额 7,007,843,846.29 份 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基 投资目标 础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创 造稳定的收益。 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短 投资策略 期货币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极 主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方 法，力争获取超越比较基准的投资回报。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利 率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均 低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ） 1．本期已实现收益 49,718,994.46 2．本期利润 49,718,994.46 3．期末基金资产净值 7,007,843,846.29 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 0.6811% 0.0013% 0.3329% 0.0000% 0.3482% 0.0013% 过去六个月 1.3377% 0.0014% 0.6732% 0.0000% 0.6645% 0.0014% 过去一年 2.4278% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 1.0778% 0.0015% 过去三年 9.3482% 0.0023% 4.0537% 0.0000% 5.2945% 0.0023% 过去五年 17.5508% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 10.7971% 0.0025% 自基金合同 21.1427% 0.0026% 7.7930% 0.0000% 13.3497% 0.0026% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日，图示日期为 2015 年 6 月 25 日至 2021 年 3 月 31 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 说明 限 本基金基金 徐艳芳女士，清华大学 经理，国金及 硕士。2005 年 10 月至 徐艳芳 第中短债、国 2015年6月 - 12 2012年 6 月历任皓天财 金民丰回报、 25 日 经公关公司财经咨询 国金惠宁中 师、英大泰和财产保险 短期利率债、 股份有限公司投资经 国金惠鑫短 理。2012 年 6 月加入国 债基金经理， 金基金管理有限公司， 固定收益投 历任投资研究部基金经 资部总经理 理；现任固定收益投资 部总经理兼基金经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金众赢货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济基本面仍处于新冠疫情后的继续修复通道中，投资、消费和进出口呈回暖态势，地产投资和出口表现超预期，制造业投资持续回升，景气指数的表现也处于扩张区间。在资金面上，由于央行货币政策稳定，银行间资金宽松，资金价格略低于政策水平，机构跨季超 预期顺利。在社融和信贷方面，产监管政策在超预期收紧，各地严查经营贷和消费贷进入房市，在 1、2 月份的贷款超预期放量后，在全年总量已定的情况下，后续的贷款额度空间有限，社融和信贷增速整体呈下行态势。从债市表现来看，由于去年 12 月和年初的资金超预期宽松，债市回升幅度超预期，后续随着 1 月下旬资金超预期紧张，债市出现了快速的调整，后续随着资金面紧张的缓解以及风险偏好的超预期回落，叠加机构配置资金的入场以及一级发行的不足，债市整体呈现震荡回暖态势。组合在一季度的震荡行情下整体维持谨慎，以票息策略为主。在确保组合资产的流动性和安全性的基础上，精选标的和个券，并择收益相对较高时点加大配置力度，稳健提升组合的收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值收益率为 0.6811%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,779,654,584.42 24.21 其中：债券 1,716,154,584.42 23.35 资产支持证券 63,500,000.00 0.86 2 买入返售金融资产 1,411,572,957.37 19.20 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,133,922,490.13 56.24 4 其他资产 25,232,528.92 0.34 5 合计 7,350,382,560.84 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 24,547,970.39 0.34 其中：买断式回购融资 - 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 339,699,510.15 4.85 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 102 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 90 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值 值的比例（%） 的比例（%） 1 30 天以内 36.49 4.85 其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 - 的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 19.52 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 - 的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 6.84 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 - 的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 6.56 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 - 的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天（含） 35.12 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天 0.00 - 的浮动利率债 合计 104.53 4.85 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,046,472.86 0.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 350,628,475.45 5.00 其中：政策性金融债 350,628,475.45 5.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 249,981,136.61 3.57 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,105,498,499.50 15.78 8 其他 - - 9 合计 1,716,154,584.42 24.49 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 160312 16 进出 12 1,500,000 150,254,368.87 2.14 2 160413 16 农发 13 1,100,000 110,010,115.95 1.57 3 112015167 20 民生银行 1,100,000 109,926,065.29 1.57 CD167 4 112072010 20 广州银行 1,100,000 109,631,990.46 1.56 CD087 5 072100049 21 平安证券 1,000,000 100,004,129.43 1.43 CP004 6 012100565 21 中石化 1,000,000 99,961,290.02 1.43 SCP001 7 112071624 20 齐鲁银行 1,000,000 99,692,375.28 1.42 CD053 8 112120054 21 广发银行 1,000,000 99,686,405.75 1.42 CD054 20 东莞农村 9 112072210 商业银行 1,000,000 99,637,500.44 1.42 CD180 10 112196507 21 厦门银行 1,000,000 99,375,315.76 1.42 CD082 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0537% 报告期内偏离度的最低值 -0.0210% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0204% 注：本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 137124 裕智 01A 300,000.00 30,000,000.00 0.43 2 169604 花财 01A 200,000.00 20,000,000.00 0.29 3 168242 平易 02 优 80,000.00 8,000,000.00 0.11 4 138591 蛇口 06 优 55,000.00 5,500,000.00 0.08 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行于 2020 年 7 月 14 日被中国银 行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 10782.94 万元。主要违法违规事实：（一）违反宏观 调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资；（二）为“四证”不全的房地产项目提供 融资；（三）违规为土地储备中心提供融资；（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保 或承诺；（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事；（六）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限；（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告；（八）多名拟任高管人员及董事未经核准即履职；（九）关联交易不合规；（十）理财产品风险信息披露不合规；（十一）年报信息披露不真实；（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款；（十三）以贷转存，虚增存款；（十四）贸易背景审查不尽职 ；（十五）向关系人发放信用贷款；（十六）违规转让正常类信贷资产；（十七）违规转让不良资产；（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产；（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产；（二十）同业存放业务期限超过一年；（二十一）违规开展票据转贴现交易；（二十二）个别理财产品管理费长期未入账；（二十三）理财业务风险隔离不充分；（二十四）违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品；（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求；（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明；（二十七）以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险；（二十八）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务；（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范；（三十）迟报瞒报多起案件（风险） 信息。中国民生银行于 2020 年 2 月 10 日被中国人民银行行政处罚，罚款合计 2360 万元。主要违 法违规事实：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 20,319,372.23 4 应收申购款 4,913,156.69 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 25,232,528.92 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,217,880,147.14 报告期期间基金总申购份额 3,719,116,601.10 报告期期间基金总赎回份额 4,929,152,901.95 报告期期末基金份额总额 7,007,843,846.29 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021年1月12 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00% 日 2 赎回 2021年1月29 -8,500,000.00 -8,500,607.27 0.00% 日 3 申购 2021 年 2 月 9 14,500,000.00 14,500,000.00 0.00% 日 4 赎回 2021年2月23 -1,500,000.00 -1,500,107.81 0.00% 日 5 赎回 2021年3月11 -3,000,000.00 -3,000,205.56 0.00% 日 6 赎回 2021年3月23 -8,500,000.00 -8,500,590.45 0.00% 日 合计 4,998,488.91 5,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 《中国证券报》、规定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2021 年 1 月 22 日《国金众赢货币市场证券投资基金 2020 年第 4 季度报告》 2、2021 年 3 月 18 日《国金基金管理有限公司关于公司直销系统维护的公告》 3、2021 年 3 月 30 日《国金众赢货币市场证券投资基金 2020 年年度报告》 本报告期内，基金管理人根据基金合同于每个开放日公布基金每万份收益和 7 日年化收益率。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金众赢货币市场证券投资基金基金合同； 3、国金众赢货币市场证券投资基金托管协议； 4、国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2021 年 4 月 21 日