国金众赢货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 国金众赢货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 基金管理人:国金基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 重要提示 国金众赢货币市场证券投资基金募集申请已于 2015 年 4 月 7 日获中国证监 会证监许可【2015】580 号文准予募集注册。本基金的基金合同于 2015 年 6 月 25 日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时, 所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。 本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素 产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在 投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会 等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性 风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市 场基金,本基金属于高流动性、低风险的基金品种,其预期风险和预期收益均低 于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅 读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金管理 人建议基金投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中 长期持有。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出 投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在认购(或申购)本基 金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 12 月 25 日,有关财务数据和净值 表现数据截止日为 2018 年 9 月 30 日。 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称:国金基金管理有限公司 成立日期:2011 年 11 月 2 日 注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 办公地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 法定代表人:尹庆军 组织形式:有限责任公司 联系电话:010-88005888 注册资本:3.6 亿元人民币 股权结构: 国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投 资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司, 四家企业共同出资 3.6 亿元人民币,出资比例分别为 49%、19.5%、19.5%和 12%。 二、主要人员情况 (一)董事会成员 纪路先生,董事长,硕士 EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金 信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。 现任国金证券股份有限公司副总经理,国金基金管理有限公司董事长,国金证券 (香港)有限公司董事,国金财务(香港)有限公司董事,国金证券上海投资咨 询分公司总经理,上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。 金鹏先生,董事,研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理,上 海涌金理财顾问有限公司副总经理,河北财金投资有限公司总经理,涌金实业(集 团)有限公司副总裁,国金证券有限责任公司风险控制中心总经理,国金证券股 份有限公司董事、副总经理、监事、监事会主席,国金期货有限责任公司董事长。 现任国金证券股份有限公司董事、总经理,国金创新投资有限公司董事长,国金 期货有限责任公司董事,国金基金管理有限公司董事,国金证券(香港)有限公 司董事。 1 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 许强先生,董事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经 理,中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁,苏州工业园区国有资产经 营公司投资银行部总经理,苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任 苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司董事。 宁远喜先生,董事,硕士。历任三九集团工程有限公司办公室主任,深圳伯 龙建筑工程有限公司总经理助理,广东宝丽华集团有限公司广告部经理,广东宝 丽华实业股份有限公司董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长, 广东宝新资产管理有限公司执行董事,宝新融资租赁有限公司执行董事,广东信 用宝征信管理有限公司执行董事,梅州客商银行股份有限公司董事长,百合佳缘 网络集团股份有限公司副董事长,国金基金管理有限公司董事,深圳微金所金融 信息服务有限公司董事,宝合金服投资管理股份有限公司董事。 赵煜先生,董事,学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理,北 京顶峰贸易公司销售经理,上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金 实业(集团)有限公司董事长助理,国金基金管理有限公司董事。 尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研 外事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时基金管理有限公司人力资源部总经 理、董事会秘书、监事,国金基金管理有限公司(筹)拟任督察长,国金基金管 理有限公司督察长。现任国金基金管理有限公司董事、总经理,北京千石创富资 本管理有限公司董事长。 张克东先生,独立董事,学士,注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、 煤炭科学研究总院科员、主任科员,中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所 咨询员、项目经理,中信会计师事务所副主任,中天信会计师事务所副主任。现 任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人,国金基金管理有限公司独立董事。 鲍卉芳女士,独立董事,硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师,最高 人民检察院法纪厅书记员,北京市中银律师事务所律师,北京市博宇律师事务所 律师,北京市大成律师事务所律师,北京市同维律师事务所律师。现任北京市康 达律师事务所合伙人、律师,国金基金管理有限公司独立董事。 张勇先生,硕士,高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副处长,中 国建设银行北京信托公司总经理,中国信达资产管理股份有限公司托管清算部总 2 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 经理,中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司独立 董事。 (二)监事会成员 刘沣先生,监事会主席,硕士。历任南方报业传媒集团资深记者,广东宝丽 华新能源股份有限公司董事会秘书、董事。现任广东宝丽华新能源股份有限公司 副董事长、总经理兼董事会秘书,国金基金管理有限公司监事会主席、股东代表 监事。 张宝全先生,监事,硕士,会计师。历任哈尔滨翔鸿电子有限公司成本会计, 哈尔滨八达科技有限公司主办会计,国巨电子(中国)有限公司内审专员,苏州 工业园区财政局项目资金管理处副处长。现任苏州工业园区兆润投资控股集团有 限公司总裁助理,国金基金管理有限公司股东代表监事。 聂武鹏先生,职工代表监事,硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员, TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理,深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘 经理、国金基金管理有限公司(筹)综合管理部总经理助理兼人力资本经理,国 金基金管理有限公司运营总监兼运营支持部总经理。现任国金基金管理有限公司 总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事,北京千石创富资本 管理有限公司监事会主席。 刘容女士,职工代表监事,硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究 员兼总办会助理,国金基金管理有限公司(筹)风险管理部风险分析师,国金基 金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理。 现任国金基金管理有限公司合规风控部副总经理、职工代表监事,北京千石创富 资本管理有限公司股东代表监事。 (三)总经理及其他高级管理人员 纪路先生,董事长,硕士 EMBA。简历请见上文。 尹庆军先生,总经理,硕士。简历请见上文。 张丽女士,督察长,硕士,通过国家司法考试,国际注册内部审计师。历任 科学出版社法律事务部内部法律顾问,国金基金管理有限公司(筹)监察稽核部 法律顾问,国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、监察稽核部副总经理兼 法律顾问、监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。 3 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 索峰先生,副总经理,学士。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经 理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员, 君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公 司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、 固定收益部总监、总经理助理,国金基金管理有限公司总经理助理、固定收益投 资总监兼上海资管事业部总经理。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收 益投资总监、上海资管事业部总经理。 韩东霞女士,副总经理,硕士。历任《中外产品报》河北记者站财经记者, 河北国际信托投资公司投资部项目经理,新华社中国经济信息社财经记者,联合 证券有限责任公司投资银行部、资产管理部总经理助理,富兰克林坦伯顿基金集 团坦伯顿国际股份(美国)北京代表处副代表,华宝基金管理有限公司北京分公 司总经理、机构及海外销售部总经理、市场副总监、市场总监,北京天星资本股 份有限公司副总经理、主管合伙人,平安银行电子信息与智能制造金融事业部投 行业务部(北京)副总监,北京浩蓝雷音投资有限公司副总经理,国金基金管理 有限公司市场总监。现任国金基金管理有限公司副总经理兼市场总监。 (四)基金经理 徐艳芳女士,硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师,英大泰和财 产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理。现 任国金基金管理有限公司固定收益投资部总经理兼基金经理,截至本招募说明书 更新公布之日,徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、 国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证 券投资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 刘辉先生,硕士。历任中债资信评估有限责任公司评级分析师,国金基金管 理有限公司投资研究部固定收益分析师、基金交易部债券交易员、上海资管事业 部投资经理、上海资管事业部基金经理。现任国金基金管理有限公司固定收益投 资部基金经理。截至本招募说明书更新公布之日,刘辉先生兼任国金金腾通货币 市场证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金的基金经理。 (五)投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生,副总经理兼固定收益投资 4 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 总监索峰先生,总经理助理兼量化投资总监林健武先生,总经理助理兼联席固定 收益投资总监于涛先生,交易总监兼基金交易部总经理詹毛毛先生,量化投资事 业二部总经理杨雨龙先生,主动权益投资总监兼主动权益投资部总经理潘九岩先 生,研究部总经理尹海峰先生,量化投资事业三部总经理宫雪女士。 (六)上述人员之间均不存在近亲属关系 三、基金管理人的职责 (一)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 (二)办理本基金备案手续。 (三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。 (四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配收益。 (五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 (六)编制季度、半年度和年度基金报告。 (七)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务。 (八)召集基金份额持有人大会。 (九)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 (十)以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为。 (十一)中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 (一)基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承 诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和共证券法》 行为的发生。 (二)基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券投资基金法》的行 为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: 1、将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。 2、不公平地对待其管理的不同基金资产。 5 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 3、承销证券。 4、违反规定向他人贷款或者提供担保。 5、从事可能使基金财产承担无限责任的投资。 6、利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益. 7、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 8、侵占、挪用基金财产。 9、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动。 10、玩忽职守,不按照规定履行职责。 11、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 (三)基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 (四)基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: 1、越权或违规经营。 2、违反基金合同或托管协议。 3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。 4、在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。 5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。 6、玩忽职守、滥用职权。 7、泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息。 8、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 9、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价 格,扰乱市场秩序。 10、贬损同行,以提高自己。 11、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。 12、以不正当手段谋求业务发展。 13、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象。 14、其他法律、行政法规禁止的行为。 6 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 五、基金经理承诺 (一)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则 为基金份额持有人谋取最大利益。 (二)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。 (三)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息。 (四)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 (一)内部控制的原则 1、全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务 过程和业务环节。 2、独立性原则:设立独立的合规风控部,合规风控部保持高度的独立性和 权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。 3、相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 4、定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更 具客观性和操作性。 (二)内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管 理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察 稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: 1、董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的 责任。 2、督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董 事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。 3、投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方 案和基本的投资策略。 4、风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。 5、合规风控部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并 7 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的 环境中实现业务目标;同时负责对投资事前及事中的风险监控,具体落实针对投 研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策,设置相应的投研风控 措施,并对各投资组合风险进行分析,对发现的异常及时向相关部门反馈,以作 为调整投资决策的依据。 6、业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本 部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理 系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 (三)内部控制的措施 1、建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高 管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监 察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。 2、建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基 金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制 衡机制,从制度上减少和防范风险。 3、建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确 自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风 险。 4、建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风 险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关 的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各 个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。 5、建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投 资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 6、使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建 立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及 时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 7、提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当 的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 8 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (四)基金管理人关于内部合规控制声明书 1、本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 2、本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 9 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 二、基金托管人 一、基金托管人概况 (一)基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年 4 月 8 日 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 (二)发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股, 并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码: 600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行 了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日 行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2018 年 9 月 30 日,本集团总 资产 65,086.81 亿元人民币,高级法下资本充足率 15.46%,权重法下资本充足率 12.80%。 2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同 意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察 室、基金外包业务室 5 个职能处室,现有员工 80 人。2002 年 11 月,经中国人 民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得 该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为 10 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合 格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保 障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基 金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资 产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家 实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托 管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》 2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金 贝奖】“最佳资产托管银行”;2017 年 6 月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行 奖”, “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金 融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行 奖”,2018 年 1 月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管 机构”奖项,同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获 2016-2017 年 度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五 届“双提升”金点子方案二等奖;3 月招商银行荣获公募基金 20 年“最佳基金 托管银行”奖,5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行 奖”。 二、主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董 事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。 招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源 11 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月 至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市 分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年, 在中国科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银 行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控 制部总经理;2001 年 10 月至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长; 2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任北京分行行长、党委书记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年 1 月起担任本行副行长;2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国 农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至 今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管 专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领 域具有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至 2018 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 401 只开放式基金。 四、托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形 12 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行 机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的 安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控 制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不 断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 (二)内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制; 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预 防和控制; 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则, 视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 (三)内部控制原则 1、全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗 位。 2、审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、 审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先” 的要求。 3、独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不 同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部 门独立于内部控制的建立和执行部门。 4、有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控 制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 5、适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够 随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法 规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 6、防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括 网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 7、重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事 13 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 项和高风险领域。 8、制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (四)内部控制措施 1、完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品 受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列 规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 2、经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会 计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效 地控制业务运作过程中的风险。 3、业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格 的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所 有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 4、客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户 资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理 室成员审批,并做好调用登记。 5、信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双 责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办 公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护, 对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安 全。 6、人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培 训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的 进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金 14 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监 督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管 理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告 中国证监会。 15 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 (一)直销机构 1、国金基金管理有限公司直销中心 注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 办公地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 联系人:石迎春 联系电话:010-88005812 客服信箱:service@gfund.com 客服电话:4000-2000-18 传真:010-88005816 网站:http://www.gfund.com 2、国金基金管理有限公司网上直销系统 交易系统网址:https://trade.gfund.com 目前支持的网上直销支付渠道:建行卡、工行卡、通联支付。 客户服务电话:4000-2000-18 客户服务信箱:service@gfund.com 3、国金基金移动客户端 移动客户端(APP)名称:及第理财 目前支持的移动客户端支付渠道:通联支付 客户服务电话:4000-2000-18 客户服务信箱:service@gfund.com (二)其他销售机构 1、深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 法定代表人:顾敏 联系人:张建霖 16 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 电话:0755-84354739 客服电话:400-999-8800 网址:www.webank.com 2、国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪 电话:028-86690057 传真号码:028-86690126 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 3、东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 邮政编码:213000 法定代表人: 赵俊 联系人: 王一彦 电话:021-20333910 传真:021-50498825 客服电话:400-8888-588 网址: www.longone.com.cn 4、联讯证券股份有限公司 注册地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、 四层 办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 邮政编码:518000 法定代表人:徐刚 联系人: 彭莲 17 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址: www.lxsec.com 5、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 6、上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 7、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 8、上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼 法定代表人:其实 联系人:丁珊珊 电话:010-85718402 客服电话:400-181-8188 18 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 网址:www.1234567.com.cn 9、众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室办公地址: 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人:李艳 电话:010-59497361 客服电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com 10、华泰期货有限公司 注册地址:广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层 邮政编码:51000 法定代表人:吴祖芳 联系人:梅熙 电话:0755-23887997 客服电话: 400-628-0888 网址:www.htfc.com 11、济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 法定代表人: 杨健 联系人: 李海燕 电话:010-65309516 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 12、上海国金理益财富基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号 601 室 信办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 1703 法定代表人:纪路 19 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:021-60870952 网址:www.gfund.com/gjcf 13、珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -3491 邮政编码:510308 法定代表人:肖雯 联系人:吴煜浩 电话:020-89629099 客服电话: 020-89629066 网址:www.yingmi.cn 14、上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 邮编:200120 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 客服电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com 15、上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 邮政编码:200335 法定代表人:燕斌 联系人: 陈东 电话:021-52822063 客服电话:400-166-6788 网址:www.66zichan.com 16、上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 邮政编码:200120 法定代表人: 王廷富 20 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系人: 徐亚丹 电话:021-51327185 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 17、和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦六层 邮政编码:450000 法定代表人:李淑慧 联系人: 罗聪 电话:0371-55213196 传真:0371-85518397 客服电话:4000-555-671 网址: www.hgccpb.com 18、北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 邮政编码:100102 法定代表人:钟斐斐 联系人: 戚晓强 电话:010-61840688 客服电话:4000-618-518 网址:danjuanapp.com 19、北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 通信地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 注册资本:2000 万元 法定代表人:陈超 电话:4000988511/ 4000888816 传真: 010-89188000 客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816 21 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 网址:http://fund.jd.com 20、凤凰金信(银川)基金销售有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 邮政编码:750000 法定代表人:程刚 联系人:张旭 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:400-810-5919 网址:www.fengfd.com 21、中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 邮政编码:200010 法定代表人: 弭洪军 联系人: 李娜 电话:021-33357030 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:www.cmiwm.com 22、北京创金启富基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 邮政编码:100032 法定代表人: 梁蓉 联系人: 李慧慧 电话:010-66154828-8047 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com 22 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 23、北京君德汇富基金销售有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1 邮政编码:100027 法定代表人:李振 联系人: 彭雪琳 电话:010-85610733 客服电话:400-829-1218 网址:www.kstreasure.com 24、大连网金基金销售有限公司 注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼 邮政编码:116021 法定代表人: 樊怀东 联系人: 辛志辉 电话:0411-39027817 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金, 并及时公告。 二、登记机构 名称:国金基金管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 办公地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 法定代表人:尹庆军 联系人:刘雪 联系电话:010-88005921 传真:010-88005876 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海通力律师事务所 23 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、陆奇 联系人:陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 法定代表人:毛鞍宁 经办注册会计师:徐艳、贺耀 联系电话:010-58152145 传真:010-85188298 24 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 四、基金的名称 本基金名称:国金众赢货币市场证券投资基金。 25 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 五、基金的类型 本基金类型:货币市场基金。 26 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 六、基金的投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投 资管理,力争为投资者创造稳定的收益。 27 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 七、基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存 款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或 回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券,期限在 一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据, 以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 28 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 八、基金的投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上,对短期货币市场利率的走势进 行预测和判断,采取积极主动的投资策略,综合利用定性分析和定量分析方法, 力争获取超越比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化和短期资金供 给等因素的综合分析,优先考虑安全性和流动性因素,根据各类资产的信用风险、 流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合 理预期不同的各类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产 类别和配置比例。 2、信用债投资策略 信用债的表现受到基础利率及信用利差两方面影响。本基金对于信用债仓位、 评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流 动性风险的分析的基础上。此外,信用债发行主体差异较大,需要自下而上研究 债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险,通过比较市场信用 利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面 进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益 并控制投资风险。 3、久期管理策略 本基金根据对未来短期利率走势的研判,结合货币市场基金资产的高流动性 要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升 时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降 低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩 余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。 4、债券回购策略 首先,基于对运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。在组合进 行杠杆操作时,若判断资金面趋于宽松,则在运作初期进行短期限正回购操作; 反之,则进行长期限正回购操作,锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例, 29 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行长期限逆回购配置;反之,则进行 短期限逆回购操作。其次,本基金在运作期内,根据资金头寸,安排相应期限的 回购操作。 5、流动性管理策略 本基金作为现金管理类工具,必须保证资产的安全性和流动性,根据对持有 人申购赎回情况的动态预测,主动调整组合中高流动性资产的比重,通过债券品 种的期限结构搭配,合理分配基金的未来现金流,在保持充分流动性的基础上争 取超额收益。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、 住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行 条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响 资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型, 评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资 主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通 过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险, 谨慎投资。 30 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率(税后)。 七天通知存款是一种不约定存期,支取时提前七天通知银行、约定支取日期 和金额即可支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期 存款利息的收益。 如果今后法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客 观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合 法权益的原则,在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基准须报中国证监会备案并及时公告,而无须基金份额持有人大会 审议。 31 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其 预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 32 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告期为 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额(元) (%) 1 固定收益投资 16,521,051,460.64 62.46 其中:债券 15,646,051,460.64 59.16 875,000,000.00 资产支持证券 3.31 2 1,933,660,260.49 买入返售金融资产 7.31 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 7,878,639,433.35 29.79 4 其他资产 115,486,030.36 0.44 5 合计 26,448,837,184.84 100.00 2、报告期债券回购融资情况 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额(元) (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.95 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 539,698,590.44 2.08 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 112 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 88 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 33 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注:报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 净值的比例(%) 值的比例(%) 1 30 天以内 20.44 2.08 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 15.44 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 18.55 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 9.12 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 38.15 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 101.70 2.08 (3)报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 摊余成本(元) (%) 1 国家债券 219,689,922.19 0.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,074,656,714.59 4.15 4.15 其中:政策性金融债 1,074,656,714.59 4 企业债券 - - 5 1,401,856,248.01 5.41 企业短期融资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 12,949,848,575.85 50.01 8 其他 - - 9 60.42 合计 15,646,051,460.64 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 34 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 值比例(%) 18 兴业银 1 111810217 5,000,000 498,418,116.25 1.92 行 CD217 18 浙商银 2 111813084 5,000,000 498,135,364.76 1.92 行 CD084 18 郑州银 3 111892639 5,000,000 497,468,273.54 1.92 行 CD029 18 重庆农 4 111884736 村商行 5,000,000 497,342,757.00 1.92 CD096 18 贵阳银 5 111895798 4,000,000 390,898,544.04 1.51 行 CD076 6 170413 17 农发 13 3,500,000 349,956,650.07 1.35 18 广东顺 7 111895471 德农商行 3,000,000 299,637,810.63 1.16 CD043 18 成都银 8 111895401 3,000,000 299,566,416.00 1.16 行 CD093 18 深圳前 9 111881080 海微众银行 3,000,000 299,492,768.34 1.16 CD019 18 成都银 10 111881989 3,000,000 299,200,881.06 1.16 行 CD198 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的 0 次数 报告期内偏离度的最高值 0.2207% 报告期内偏离度的最低值 0.0226% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 0.0963% 值 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 35 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值(元) 值比例(%) 1 149920 18 花呗 6A 3,500,000 350,000,000.00 1.35 德邦借呗 2 149814 2,500,000 250,000,000.00 0.97 57A1 3 149980 18 京保 4A 1,800,000 180,000,000.00 0.70 4 149984 18 京保 5A 950,000 95,000,000.00 0.37 8、投资组合报告附注 (1)基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提收 益或损失。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处 罚。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 67,636,339.48 4 应收申购款 47,849,690.88 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 115,486,030.36 (4)投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 36 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其 更新。 (一)本基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日,基金合同生效以来(截至 2018 年 9 月 30 日)的基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 2015 年 6 月 25 日(基 金合同生 2.2225% 0.0027% 0.7027% 0.0000% 1.5198% 0.0027% 效日)至 2015 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2.9482% 0.0019% 1.3537% 0.0000% 1.5945% 0.0019% 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 4.1544% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 2.8044% 0.0010% 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 3.1288% 0.0011% 1.0097% 0.0000% 2.1191% 0.0011% 2018 年 9 月 30 日 2015 年 6 月 25 日(基 13.0375% 0.0023% 4.4162% 0.0000% 8.6213% 0.0023% 金合同生 效日)至 2018 年 9 月 30 日 注:本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率(税后) (二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基 37 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 准收益率变动的比较。 注:本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日,图示日期为 2015 年 6 月 25 日至 2018 年 9 月 30 日。 38 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 十三、费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 39 国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要 十四、对招募说明书更新部分的说明 国金众赢货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书(更新) 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法 规的要求,对本基金管理人于 2019 年 2 月 1 日刊登的本基金招募说明书进行了 更新,主要更新内容如下: (一)更新了“重要提示”中相关内容。 (二)更新了“三、基金管理人”中相关内容。 (三)更新了“四、基金托管人”中相关内容。 (四)更新了“五、相关服务机构”中相关信息。 (五)更新了“九、基金的投资”中相关内容。 (六)更新了“十、基金的业绩”中相关内容。 (七)更新了“二十二、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新 截止日以来涉及本基金的相关公告。 国金基金管理有限公司 二零一九年二月一日 40