国金众赢货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................2 1.1重要提示......................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................3 §2基金简介 ..............................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................6 2.4信息披露方式...............................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................7 §3主要财务指标和 基金净值表现..............................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................8 3.3其他指标......................................................................................................................9 §4管理人报告........................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............................13 §5托管人报告........................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................14 §6半年度财务会计 报告（未经审计）.....................................................................................15 6.1资产负债表................................................................................................................15 6.2利润表.......................................................................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................17 6.4报表附注....................................................................................................................18 §7投资组合报告 .....................................................................................................................38 7.1期末基金资产组合情况...............................................................................................38 7.2债券回购融资情况......................................................................................................38 7.3基金投资组合平均剩余期限........................................................................................38 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明..............................................39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................39 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.........................40 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离................................................40 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..............41 7.9投资组合报告附注......................................................................................................41 §8基金份额持有人 信息..........................................................................................................43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................43 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况...................................................................43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................43 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................43 §9开放式基金份额 变动..........................................................................................................45 §10重大事件揭示...................................................................................................................46 10.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................46 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................46 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况..................................................................................47 10.9其他重大事件 ...........................................................................................................47 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................50 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..................................50 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................50 §12备查文件目录...................................................................................................................51 12.1备查文件目录 ...........................................................................................................51 12.2存放地点 ..................................................................................................................51 12.3查阅方式 ..................................................................................................................51 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国金众赢货币市场证券投资基金 基金简称 国金众赢货币 场内简称 - 基金主代码 001234 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月25日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 25,216,754,849.14份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注：无。 2.2基金产品说明 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础 投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定 的收益。 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货 投资策略 币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极主动的投 资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取 超越比较基准的投资回报。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率 （税后）。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动 风险收益特征 性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型 基金、混合型基金及股票型基金。 注：无。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 彭文敏 张燕 人 联系电话 010-88005888 0755-83199084 电子邮箱 pengwenmin@gfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4000-2000-18 95555 传真 010-88005666 0755-83195201 注册地址 北京市怀柔区府前街三号 深圳市深南大道7088号招商银 楼3-6 行大厦 北京市海淀区西三环北路 深圳市深南大道7088号招商银 办公地址 87号国际财经中心D座14 行大厦 层 邮政编码 100089 518040 法定代表人 尹庆军 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公 场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路87号国际 财经中心D座14层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 564,850,837.25 本期利润 564,850,837.25 本期净值收益率 2.1375% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末基金资产净值 25,216,754,849.14 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 累计净值收益率 11.9510% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.本基金收益分配为按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3505% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.2395% 0.0005% 过去三个月 1.0514% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.7148% 0.0008% 过去六个月 2.1375% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 1.4680% 0.0007% 过去一年 4.3301% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 2.9801% 0.0005% 过去三年 11.8585% 0.0023% 4.0537% 0.0000% 7.8048% 0.0023% 自基金合同 11.9510% 0.0023% 4.0759% 0.0000% 7.8751% 0.0023% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后) 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2015年6月25日，图示日期为2015年6月25日至2018年6月30日。 3.3其他指标 注：无 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月，公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月，公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。截至2018年6月30日，国金基金管理有限公司共管理11只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数增强证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证 券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置 混合型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 本基金 徐艳芳女士，清华大学硕士。 基金经 2005年10月至2012年6月历任 理，国 皓天财经公关公司财经咨询师、 金国鑫 英大泰和财产保险股份有限公 发起、 2015年6月25 司投资经理。2012年6月加入国 徐艳芳 国金及 日 - 10 金基金管理有限公司，历任投资 第七天 研究部基金经理、固定收益投资 理财、 部总经理兼基金经理；自2017 国金民 年3月起任投资管理部总经理兼 丰回报 基金经理。 基金经 理，投 资管理 部总经 理 本基金 刘辉先生，对外经济贸易大学硕 基金经 士。2011年8月至2013年8月 理，国 在中债资信评估有限责任公司 金鑫盈 任评级分析师。2013年8月加入 刘辉 货币、 2018年1月25 - 7 国金基金管理有限公司，历任投 国金金 日 资研究部固定收益分析师、基金 腾通货 交易部债券交易员、上海资管事 币基金 业部投资经理、上海资管事业部 经理 基金经理；自2017年3月起任 投资管理部基金经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘 日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金众赢货币市场证 券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统 等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制 方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交 易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，国内经济呈现走弱态势，地方政府融资监管加强导致基建投资增速大幅下滑，地产投资仍稳定，制造业投资仍处低位，固定资产投资整体增速下行，居 民加杠杆购房致使消费乏力，5月社会消费品零售总额实际增速6.8%、创下2004年以来新低，中美贸易战对出口压力尚未显现，但进口回升，净出口对经济拉动减弱。通胀方面，5月猪肉继续下跌带动CPI同比仍维持在1.8%的低位，原油价格上涨带动PPI回升至4.1%，总体而言上半年通胀压力仍低。货币政策方面，国内经济下行压力显现以及中美贸易战开打，央行货币政策也有所放松，分别在4月和6月宣布实施定向降准，上半年资金面呈现逐步宽松态势。监管方面，上半 年金融监管全面深入推进，“一委一行两会”新金融监管体系正式亮相，资管新规发布实施，影 子银行逐步收缩、宏观杠杆率得到控制。受经济基本面走弱、中美贸易战开打、央行货币政策微调影响，2018年上半年债券市场收益率持续下行。 报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把流动性风险放在第 一位，根据央行态度和资金面的变化，在资金紧张时点积极布局，灵活调整债券仓位和久期， 在控制风险的同时，为投资人提供了合理的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值收益率为2.1375%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，中央政治局会议对下半年政策基调有所调整，财政政策将积极发力，基建投资将有所反弹，但房地产调控未放松、房地产投资预计将下行，前期居民杠杆过快上升仍将抑制消费，中美贸易战对出口的影响将逐步显现，总体来看，下半年经济 下行压力仍大。通胀方 面，预计PPI环比上涨空间不大、同比增速仍将回落，猪肉等食品价格将有所回升、但CPI仍将保持温和，预计下半年通胀压力不大。政策方面，中央银行货币政策边际 上有所放松，去杠杆节奏和力度将有所调整，资管新规相关配套细则也有所放松。综合而言，预 计下半年债市仍将震荡走强，收益率仍将下行。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序， 对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业 务负责人组成，可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员 参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相 关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价 方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本 基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每 日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基础，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国金众赢货币市场证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 6,717,425,630.76 7,141,556,327.27 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 14,971,004,045.47 11,739,994,422.76 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 14,971,004,045.47 11,739,994,422.76 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,571,847,297.77 2,668,095,539.90 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 86,524,207.27 80,207,744.97 应收股利 - - 应收申购款 1,934,180.61 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 26,348,735,361.88 21,629,854,034.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,117,798,361.09 100,057,729.91 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 6,104,003.50 5,387,984.53 应付托管费 1,130,371.00 997,774.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 222,432.40 105,977.06 应交税费 78,714.15 - 应付利息 222,451.72 164,710.44 应付利润 6,116,524.60 8,136,595.37 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 307,654.28 539,300.00 负债合计 1,131,980,512.74 115,390,072.20 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 25,216,754,849.14 21,514,463,962.70 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 25,216,754,849.14 21,514,463,962.70 负债和所有者权益总计 26,348,735,361.88 21,629,854,034.90 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额25,216,754,849.14份。 6.2利润表 会计主体：国金众赢货币市场证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 613,356,435.06 260,937,882.42 1.利息收入 612,420,517.42 261,386,752.16 其中：存款利息收入 6.4.7.11 185,346,230.79 72,731,083.95 债券利息收入 260,926,992.64 103,425,774.60 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 166,147,293.99 85,228,981.81 其他利息收入 - 911.80 2.投资收益（损失以“-”填列） 935,917.64 -448,869.74 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 935,917.64 -448,869.74 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 - - 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 - - 减：二、费用 48,505,597.81 22,568,773.83 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 35,780,653.58 15,968,629.70 2．托管费 6.4.10.2.2 6,626,046.99 2,957,153.72 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 5,821,316.20 3,382,336.00 其中：卖出回购金融资产支出 5,821,316.20 3,382,336.00 6．税金及附加 16,808.62 - 7．其他费用 6.4.7.20 260,772.42 260,654.41 三、利润总额（亏 损总额以“-” 564,850,837.25 238,369,108.59 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 564,850,837.25 238,369,108.59 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国金众赢货币市场证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初 所有者权益 （基 21,514,463,962.70 - 21,514,463,962.70 金净值） 二、本期 经营活动产 生的 - 564,850,837.25 564,850,837.25 基金净值 变动数（本 期利 润） 三、本期 基金份额交 易产 3,702,290,886.44 - 3,702,290,886.44 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 85,541,587,199.52 - 85,541,587,199.52 2.基金赎回款 -81,839,296,313.08 - -81,839,296,313.08 四、本期 向基金份额 持有 - -564,850,837.25 -564,850,837.25 人分配利 润产生的基 金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末 所有者权益 （基 25,216,754,849.14 - 25,216,754,849.14 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初 所有者权益 （基 6,050,390,444.51 - 6,050,390,444.51 金净值） 二、本期 经营活动产 生的 基金净值 变动数（本 期利 - 238,369,108.59 238,369,108.59 润） 三、本期 基金份额交 易产 生的基金净值变动数 11,001,532,891.84 - 11,001,532,891.84 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 57,552,366,968.98 - 57,552,366,968.98 2.基金赎回款 -46,550,834,077.14 - -46,550,834,077.14 四、本期 向基金份额 持有 人分配利 润产生的基 金净 - -238,369,108.59 -238,369,108.59 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末 所有者权益 （基 17,051,923,336.35 - 17,051,923,336.35 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国金众赢货币市场证券投资基金（原名称为“国金通用众赢货币市场证券投资基金”以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]580号文的核准，由国金基金管理有限公司于2015年6月5日至2015年6月19日向社会公开募集，募集期结束经 安永华明会计师事 务所（特殊普通合 伙）验证并出具 （2015）验字第61004823_A03验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年6月25日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。2015年9月23日，本基金名称由“国金通用众赢货币市场证券投资基金”变更为“国金众赢货币市场证券投资基金”。本基金设立时，首次募集（不含认购费） 的有效净认购金额为人民币200,256,821.00元，折合200,256,821.00份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币39.06元，折合39.06份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币200,256,860.06元，折合200,256,860.06份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在39 7天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一 年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益 类金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率（税后）。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则 ”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订 并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披 露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.4.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.4.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.5税项 1.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以 实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按5%，3%和2%的比例缴纳。 2.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.6重要财务报表项目的说明 6.4.6.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 7,425,630.76 定期存款 6,710,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 1,910,000,000.00 存款期限3个月以上 4,800,000,000.00 其他存款 - 合计： 6,717,425,630.76 6.4.6.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市 - - - - 债 场 券 银行间市14,971,004,045.47 14,978,843,000.00 7,838,954.53 0.0311% 场 合计 14,971,004,045.47 14,978,843,000.00 7,838,954.53 0.0311% 资产支持券 - - - - 合计 14,971,004,045.47 14,978,843,000.00 7,838,954.53 0.0311% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。 6.4.6.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.6.4买入返售金融资产 6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 4,571,847,297.77 - 合计 4,571,847,297.77 - 6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 7,977.17 应收定期存款利息 12,047,011.15 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 49,532,865.77 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 24,936,353.18 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 86,524,207.27 6.4.6.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 222,432.40 合计 222,432.40 6.4.6.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 307,654.28 合计 307,654.28 6.4.6.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,514,463,962.70 21,514,463,962.70 本期申购 85,541,587,199.52 85,541,587,199.52 本期赎回(以"-"号填列) -81,839,296,313.08 -81,839,296,313.08 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 25,216,754,849.14 25,216,754,849.14 注：申购含红利再投、转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。 6.4.6.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 564,850,837.25 - 564,850,837.25 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -564,850,837.25 - -564,850,837.25 本期末 - - - 6.4.6.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 161,000.66 定期存款利息收入 185,185,230.13 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 185,346,230.79 6.4.6.12股票投资收益 6.4.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。 6.4.6.13债券投资收益 6.4.6.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益—— 买卖债券（ 、债转股及债 935,917.64 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 935,917.64 6.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑付）成交 23,324,684,586.77 总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期兑付） 23,285,433,274.60 成本总额 减：应收利息总额 38,315,394.53 买卖债券差价收入 935,917.64 6.4.6.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.6.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.6.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.6.14贵金属投资收益 6.4.6.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.15衍生工具收益 6.4.6.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.6.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期期间无衍生工具收益。 6.4.6.16股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.6.17公允价值变动收益 注：本基金本报告期末不存在公允价值变动收益。 6.4.6.18其他收入 注：本基金本报告期无其他收入。 6.4.6.19交易费用 注：本基金本报告期无交易费用。 6.4.6.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 上清所帐户维护费 9,000.00 上清所查询服务费 600.00 银行费用 43,818.14 中债债券账户维护费 9,000.00 合计 260,772.42 6.4.6.21分部报告 无 6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.7.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除6.4.5.1增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8关联方关系 6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生变化。 6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 招商银行股份有限公司 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.9.1.2债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.9.2关联方报酬 6.4.9.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生 的基金应支付 35,780,653.58 15,968,629.70 的管理费 其中：支 付销售机构的 12,953,396.41 11,414,213.09 客户维护费 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.27%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构 支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不 属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.9.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生 的基金应支付 6,626,046.99 2,957,153.72 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.9.2.3销售服务费 注：无 6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 额 入 交易金额 利息支出 称 招商银行 - - - -3,981,142,000.00 440,225.82 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 额 入 交易金额 利息支出 称 注：本基金上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 6.4.9.4各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2015年 6月25日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 3,153,064.08 30,651,778.90 期间申购/买入总份额 67,828.26 28,833,083.16 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 45,500,000.00 期末持有的基金份额 3,220,892.34 13,984,862.06 期末持有的基金份额 0.0128% 0.0820% 占基金总份额比例 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 北京千石创富资 5,216,998.77 0.0207% 5,107,134.76 0.0237% 本管理有限公司 注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市 场公开的交易费率计算并支付。 6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至201 8年6月30日2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 7,425,630.76 161,000.66 28,901,551.16 307,060.17 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行 同业利率或约定利率计息。 6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.9.7其他关联交易事项的说明 无 6.4.10利润分配情况 金额单位：人民币元 已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 基金 赎回款转出金额 本年变动 计 553,779,585.17 13,091,322.85 -2,020,070.77 564,850,837.25 - 6.4.11期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.11. 1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有认购新发/增发证券。 6.4.11. 2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.11. 3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11. 3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币1,117,798,361.09元，是以如下债券作为质押的： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价数量（张） 期末估值总额 170413 17农发 2018年7月 99.96 3,500,000 349,860,000.00 13 2日 160208 16国开 2018年7月 99.00 200,000 19,800,000.00 08 2日 111781410 17南京银2018年7月 99.79 2,150,000 214,548,500.00 行CD141 2日 160402 16农发 2018年7月 99.23 500,000 49,615,000.00 02 2日 140202 14国开 2018年7月 100.81 500,000 50,405,000.00 02 2日 111721111 17渤海银2018年7月 99.69 1,050,000 104,674,500.00 行CD111 2日 170410 17农发 2018年7月 99.97 1,000,000 99,970,000.00 10 2日 011801130 18平安租2018年7月 100.01 500,000 50,005,000.00 赁SCP008 2日 110420 11农发 2018年7月 99.72 1,800,000 179,496,000.00 20 2日 150217 15国开 2018年7月 99.83 200,000 19,966,000.00 17 2日 合计 11,400,000 1,138,340,000.00 - 6.4.11. 3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12金融工具风险及管理 - 6.4.12. 1风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有 效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、 切实可行的风险管理组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式 报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度 的有效执行。董事会下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制 委员会，负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风 险评估报告中提出的重大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部 门，公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理 是本基金风险管理的第一责任人。 合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监 督，在职权范围内独 立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投 资研究体系，负责落实具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。 6.4.12. 2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进 行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可 能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式 进行限制，以控制相应的信用风险。 6.4.12. 2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 99,997,518.10 - A-1以下 - - 未评级 741,001,975.61 300,116,969.30 合计 840,999,493.71 300,116,969.30 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.12. 2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.12. 2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 12,590,630,488.57 10,229,597,923.06 合计 12,590,630,488.57 10,229,597,923.06 注：本基金本报告期末持有短期信用评级的同业存单无短期信用评级。 6.4.12. 2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 100,405,220.74 40,117,200.36 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 100,405,220.74 40,117,200.36 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.12. 2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.12. 2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.12. 3流动性风险 流动性 风险 是指基 金管理人未 能以合理 价格及时变 现基金资产 以支付投资 者赎回款项 的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.12. 3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无 6.4.12. 3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基 金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措 施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓 集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注6.4.11.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均 为一年以内且一般不计 息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为 未折现的合约到期现金 流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.12. 4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。 6.4.12. 4.1利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率 变动而发生波动的风 险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的 风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行 监控，定期对本基金面 临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.12. 4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年5年 不计息 合计 2018年6月30日 1-5 以上 资产 银行存款 2,467,425,630.76 200,000,000.004,050,000,000.00 - - - 6,717,425,630.76 交易性金融资产 6,429,572,788.462,796,883,176.665,744,548,080.35 - - -14,971,004,045.47 买入返售金融资产 4,174,866,342.30 396,980,955.47 - - - - 4,571,847,297.77 应收利息 - - - - -86,524,207.27 86,524,207.27 应收申购款 - - - - -1,934,180.61 1,934,180.61 资产总计 13,071,864,761.523,393,864,132.139,794,548,080.35 - -88,458,387.8826,348,735,361.88 负债 卖出回购金融资产款1,117,798,361.09 - - - - - 1,117,798,361.09 应付管理人报酬 - - - - -6,104,003.50 6,104,003.50 应付托管费 - - - - -1,130,371.00 1,130,371.00 应付交易费用 - - - - - 222,432.40 222,432.40 应付利润 - - - - -6,116,524.60 6,116,524.60 应付利息 - - - - - 222,451.72 222,451.72 应付税费 - - - - - 78,714.15 78,714.15 其他负债 - - - - - 307,654.28 307,654.28 负债总计 1,117,798,361.09 - - - -14,182,151.65 1,131,980,512.74 利率敏感度缺口 11,954,066,400.433,393,864,132.139,794,548,080.35 - -74,276,236.2325,216,754,849.14 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年5以上年不计息 合计 2017年12月31日 1-5 资产 银行存款 1,321,556,327.272,980,000,000.002,840,000,000.00 - - - 7,141,556,327.27 交易性金融资产 2,983,529,855.726,835,767,726.051,920,696,840.99 - - -11,739,994,422.76 买入返售金融资产 1,678,994,683.50 791,500,360.00 197,600,496.40 - - - 2,668,095,539.90 应收利息 - - - - -80,207,744.97 80,207,744.97 资产总计 5,984,080,866.4910,607,268,086.054,958,297,337.39 - -80,207,744.9721,629,854,034.90 负债 卖出回购金融资产款 100,057,729.91 - - - - - 100,057,729.91 应付管理人报酬 - - - - -5,387,984.53 5,387,984.53 应付托管费 - - - - - 997,774.89 997,774.89 应付交易费用 - - - - - 105,977.06 105,977.06 应付利润 - - - - -8,136,595.37 8,136,595.37 应付利息 - - - - - 164,710.44 164,710.44 其他负债 - - - - - 539,300.00 539,300.00 负债总计 100,057,729.91 - - - -15,332,342.29 115,390,072.20 利率敏感度缺口 5,884,023,136.5810,607,268,086.054,958,297,337.39 - -64,875,402.6821,514,463,962.70 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日、行权日或到期日孰早者进行分类。 6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月30日）上年度末（2017年12月31 日） +25个基准点 -9,941,753.85 -5,607,218.18 -25个基准点 9,979,608.26 5,624,843.22 6.4.12. 4.2外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.12. 4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，且以摊余成本进行后续计量， 因此无重大其他价格风险。 6.4.12. 4.3.1其他价格风险敞口 注：无 6.4.12. 4.3.2其他价格风险的敏感性分析 注：于2017年12月31日及2016年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.12. 4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 假设 1.置信区间- 2.观察期- 风险价值 本期末（2018年6月30 上年度末（2017年12月 分析 （单位：人民币元）日） 31日） 合计 - - 注：本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 14,971,004,045.47 56.82 其中：债券 14,971,004,045.47 56.82 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,571,847,297.77 17.35 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 6,717,425,630.76 25.49 4 其他各项资产 88,458,387.88 0.34 5 合计 26,348,735,361.88 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.61 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,117,798,361.09 4.43 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交 易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 98 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30天以内 51.44 4.43 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 5.37 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 8.48 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 7.02 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 31.82 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 104.14 4.43 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,438,968,842.45 5.71 其中：政策性金融债 1,438,968,842.45 5.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 840,999,493.71 3.34 6 中期票据 100,405,220.74 0.40 7 同业存单 12,590,630,488.57 49.93 8 其他 - - 9 合计 14,971,004,045.47 59.37 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 11178141017南京银行 6,500,000 648,637,427.60 2.57 CD141 2 11178199817南京银行 6,500,000 647,536,195.62 2.57 CD148 3 11181618018上海银行 5,000,000 499,597,652.99 1.98 CD180 4 11189892218成都银行 5,000,000 499,368,703.26 1.98 CD148 5 11181618418上海银行 5,000,000 499,304,515.86 1.98 CD184 6 11181618618上海银行 5,000,000 499,237,728.65 1.98 CD186 7 11172110117渤海银行 5,000,000 498,962,807.91 1.98 CD101 8 11189845718北京农商 5,000,000 495,952,830.32 1.97 银行CD039 9 11181110718平安银行 5,000,000 484,067,100.45 1.92 CD107 10 11182008618广发银行 5,000,000 484,057,902.49 1.92 CD086 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0925% 报告期内偏离度的最低值 -0.0282% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0218% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利 率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益或损失。 7.9.2 本报告日前一年内，本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立 案调查、公开谴责、处罚。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 86,524,207.27 4 应收申购款 1,934,180.61 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 88,458,387.88 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比例 比例 2,348,231 10,738.62 743,828,598.16 2.95% 24,472,926,250.98 97.05% 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 券商类机构 262,731,924.61 1.04% 2 银行类机构 172,708,598.61 0.68% 3 银行类机构 160,778,023.25 0.64% 4 其他机构 88,610,423.11 0.35% 5 券商类机构 40,201,572.34 0.16% 6 个人 25,167,787.44 0.10% 7 个人 22,942,952.61 0.09% 8 个人 20,502,816.68 0.08% 9 个人 18,510,944.95 0.07% 10 个人 17,944,061.17 0.07% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 所有从 业人员 持 10,647,456.52 0.0422% 有本基金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年6月25日）基金份额总额 200,256,860.06 本报告期期初基金份额总额 21,514,463,962.70 本报告期基金总申购份额 85,541,587,199.52 减:本报告期基金总赎回份额 81,839,296,313.08 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 25,216,754,849.14 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2、本报告期末，基金管理人持有本基金的份额为3,220,892.34份，基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司持有本基金的份额为5,216,998.77份，前述持有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务，并已 按照法规规定向中国证监会进行了报告。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本基金在报告期内投资策略无重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 中信证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用了基金专用交易席位。 （1）基金专用交易席位的选择标准如下： ①经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ②本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中信证券 - - - - - - 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《国金基金管理有限公司2017 指定披露媒体和本基金基金 2018年1月2日 年12月31日基金净值公告》 管理人网站 2 《国金众赢货币市场证券投资 指定披露媒体和本基金基金 2018年1月19日 基金2017年第4季度报告》 管理人网站 3 《关于国金众赢货币市场证券 指定披露媒体和本基金基金 2018年1月25日 投资基金基金经理变更的公告》管理人网站 《国金众赢货币市场证券投资 4 基金2018年春节假期暂停大额指定披露媒体和本基金基金 2018年2月8日 申购、大额转换转入、大额定期管理人网站 定额投资业务的公告》 5 《国金众赢货币市场证券投资 指定披露媒体和本基金基金 2018年2月8日 基金招募说明书（更新）》 管理人网站 6 《国金众赢货币市场证券投资 指定披露媒体和本基金基金 2018年2月8日 基金招募说明书（更新）摘要》管理人网站 7 《国金众赢货币市场证券投资 指定披露媒体和本基金基金 2018年3月27日 基金2017年年度报告》 管理人网站 8 《国金众赢货币市场证券投资 指定披露媒体和本基金基金 2018年3月27日 基金2017年年度报告摘要》 管理人网站 《关于国金基金管理有限公司 指定披露媒体和本基金基金 9 旗下部分证券投资基金修改基 管理人网站 2018年3月30日 金合同的公告》 10 《关于增加国金众赢货币市场 指定披露媒体和本基金基金 2018年4月14日 证券投资基金销售机构的公告》管理人网站 11 《国金众赢货币市场证券投资 指定披露媒体和本基金基金 2018年4月21日 基金2018年第1季度报告》 管理人网站 《国金众赢货币市场证券投资 12 基金2018年五一假期前暂停机指定披露媒体和本基金基金 2018年4月24日 构投资者申购、转换转入、定期管理人网站 定额投资业务的公告》 13 《国金基金管理有限公司关于 指定披露媒体和本基金基金 2018年4月26日 公司直销系统升级的公告》 管理人网站 14 《国金基金管理有限公司关于 指定披露媒体和本基金基金 2018年4月28日 代为履行基金经理职责的公告》管理人网站 《关于增加蚂蚁（杭州）基金销 15 售有限公司为国金众赢货币市 指定披露媒体和本基金基金 2018年5月19日 场证券投资基金销售机构的公 管理人网站 告》 《国金众赢货币市场证券投资 16 基金2018年端午节假期前暂停指定披露媒体和本基金基金 2018年6月12日 机构投资者申购、转换转入、定管理人网站 期定额投资业务的公告》 《国金基金管理有限公司关于 17 增加凤凰金信（银川）基金销售指定披露媒体和本基金基金 2018年6月16日 有限公司为旗下基金销售机构 管理人网站 的公告》 注：本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的 规定每个开放日公布基 金每万份收益和7日年化收益率。 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金众赢货币市场证券投资基金基金合同； 3、国金众赢货币市场证券投资基金托管协议； 4、国金众赢货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2存放地点 本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路87号国际财经中心87号D座14层。12.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2018年8月24日