国金基金：关于国金基金管理有限公司旗下部分证券投资基金修改基金合同的公告
2018-03-30
关于国金基金管理有限公司旗下部分证券投资基金修改基金合同
的公告
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、并于 2017 年 10 月 1 日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”)的要求,
《规定》颁布前已经成立的开放式基金,原基金合同内容不符合《规定》的,应
当在《规定》施行之日起 6 个月内修改基金合同并公告。
国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金的基金托管人
协商一致,并报监管机构备案,拟对旗下管理的如下证券投资基金的基金合同内
容做出相应的修改:
序号 基金名称 序号 基金名称
1 国金国鑫灵活配置混合型发 6 国金鑫新灵活配置混合型证券
起式证券投资基金 投资基金(LOF)
2 国金鑫盈货币市场证券投资 7 国金及第七天理财债券型证券
基金 投资基金
3 国金金腾通货币市场证券投 8 国金沪深 300 指数增强证券投
资基金 资基金
4 国金上证 50 指数分级证券投 9 国金鑫瑞灵活配置混合型证券
资基金 投资基金
5 国金众赢货币市场证券投资
基金
本次修改是根据法律法规的要求对基金合同进行的修改,对原有基金份额持
有人的利益未形成实质性影响,因此不需召开基金份额持有人大会,修改后的基
金合同自 2018 年 3 月 31 日起生效,具体修改内容详见本公告附件《国金基金管
理有限公司旗下部分证券投资基金基金合同的修改说明》。
投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站 (www.gfund.com) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
(4000-2000-18)咨询相关情况。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
1
其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与
自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
附件:《国金基金管理有限公司旗下部分证券投资基金基金合同的修改说明》
国金基金管理有限公司
二〇一八年三月三十日
2
附件:国金基金管理有限公司旗下部分证券投资基金基金合同的修改说明
一、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同修订对照表
修订前 修订后
第一部分 前言 第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募
资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 集开放式证券投资基金流动性风险管理规
法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、
(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
法律法规。 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)
和其他有关法律法规。
第二部分 释义 第二部分 释义
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月
月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
对其不时做出的修订 其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会
会 2017 年 8 月 31 日颁布,同年 10 月 1 日实施
…… 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员
会
……
48、基金资产估值:指计算评估基金资产和 49、基金资产估值:指计算评估基金资产和
负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程 额净值的过程
49、指定媒介:指中国证监会指定的用以进 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监
行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进
3
行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有
的基金份额上限,具体规定请参见招募说明 的基金份额上限,具体规定请参见招募说明
书。 书。
4、基金管理人可以对本基金的总规模进行限
制,并在招募说明书或相关公告中列明。
5、基金管理人可以规定单个投资人单日申购
金额上限,具体规定请参见招募说明书或相
关公告。
6、基金管理人可以规定本基金单日的申购金
额上限,具体规定请参见招募说明书或相关
公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利
益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持
有人的合法权益。具体请参见相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下, 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,
调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在调整前依照《信息披 制。基金管理人必须在调整前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报 露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报
中国证监会备案。 中国证监会备案。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有
人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。基金管理人应当将赎回费按法律法规 收取。基金管理人应当将赎回费按法律法规
规定的比例纳入基金财产,未计入基金财产 规定的比例纳入基金财产,未计入基金财产
的部分用于支付登记费和其他必要的手续 的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。 费。其中,基金管理人对持续持有期少于 7 日
的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上
述赎回费全额计入基金财产。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找
到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩
产生负面影响,或出现其他损害现有基金份 产生负面影响,或出现其他损害现有基金份
额持有人利益的情形。 额持有人利益的情形。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有
可能导致单一投资者持有基金份额数的比例
达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有
4
可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求
的情形。
7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的
措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情
形。 形。
发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情
时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 形时,基金管理人应当根据有关规定在指定
介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申
申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给
资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管
人应及时恢复申购业务的办理。 理人应及时恢复申购业务的办理。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份 5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份
额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人 额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人
的赎回申请。 的赎回申请。
6、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产
出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经
与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接
受基金赎回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情
形。 形。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:…… (2)部分延期赎回:……
若基金发生巨额赎回且存在出现单个基金份
额持有人超过前一开放日基金总份额 20%的
赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基
金管理人有权按照保护其他赎回申请人(“小
额赎回申请人”)利益的原则,优先确认小额
赎回申请人的赎回申请,具体措施为:如小
额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确
认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低
于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,
在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申
5
请人的赎回申请按比例确认其当日受理的赎
回申请量。对该等大额赎回申请人当日未予
确认的部分,在提交赎回申请时可以选择延
期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日
未获受理的赎回申请将被撤销。选择延期赎
回的,当日未获处理的赎回申请将自动转入
下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与
下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并
以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎
回金额,以此类推,直至全部赎回为止。如
大额赎回申请人在提交赎回申请时未作明确
选择,大额赎回申请人未能赎回部分作自动
延期赎回处理。
第十二部分 基金的投资 第十二部分 基金的投资
二、投资范围 二、投资范围
本基金股票投资占基金资产的比例为 0%– 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–
95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在 需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
第十二部分 基金的投资 第十二部分 基金的投资
四、投资限制 四、投资限制
1、组合限制 1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制:
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券; 府债券,其中,现金不包括结算备付金、存
…… 出保证金、应收申购款等;
……
(17)本基金的基金资产总值不得超过基金 (17)本基金的基金资产总值不得超过基金
资产净值的 140%; 资产净值的 140%;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金
持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金
管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的 30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的,基金管理人
6
不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国
证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与
基金合同约定的投资范围保持一致;
(18)法律法规和中国证监会规定的其他投 (21)法律法规和中国证监会规定的其他投
资比例限制。 资比例限制。
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 证券、期货市场波动、上市公司合并、基金
金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
中国证监会规定的特殊情形除外。 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中
国证监会规定的特殊情形除外。
第十四部分 基金资产估值 第十四部分 基金资产估值
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人
无法准确评估基金资产价值时。 无法准确评估基金资产价值时。
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,基金管理人经与基金托管人协商一致的。
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
第十八部分 基金的信息披露 第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、
基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达
到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其
他投资者利益,基金管理人至少应当在定期
报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额
及占比、报告期内持有份额变化情况及本基
金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形
除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报
告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
第十八部分 基金的信息披露 第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
(七)临时报告 (七)临时报告
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新
接受申购、赎回。 接受申购、赎回。
7
26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜
在影响投资者赎回等重大事项。
26、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。
二、国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同修订对照表
修订前 修订后
第一部分 前言 第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》 以下简称“《基 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证
《证券投资基金信息披露管理办法》 以下简 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管 “《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理
理暂行规定》、《证券投资基金信息披露编报 暂行规定》、《证券投资基金信息披露编报规
规则第 5 号〈货币市场基金信息披露特别规 则第 5 号〈货币市场基金信息披露特别规
定〉》、 关于货币市场基金投资等相关问题的 定〉》、《关于货币市场基金投资等相关问题的
通知》和其他有关法律法规。 通知》、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》 以下简称“ 流动性规定》
和其他有关法律法规。
第二部分 释义 第二部分 释义
13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8
月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监
管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等;就本基金而言,指货
币市场基金依法可投资的符合前述条件的资
产,但中国证监会认可的特殊情形除外
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制
4、基金管理人可以规定投资人单笔申购的最 4、基金管理人可以规定投资人单日或单笔申
高金额,具体规定请参见招募说明书或基金 购的最高金额,具体规定请参见招募说明书
管理人发布的公告。 或基金管理人发布的公告。
8
5、基金管理人可以对基金的总规模进行限
制,并在招募说明书或相关公告中列明。
6、基金管理人可以规定本基金单日的申购金
额上限,具体规定请参见招募说明书或相关
公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利
益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持
有人的合法权益。具体请参见相关公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 1、本基金不收取申购费用和赎回费用,但出
现下列情形时除外:
当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份
额合计超过基金总份额 50%,且本基金投资
组合中现金、国债、中央银行票据、政策性
金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且
偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个
基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金
总份额的 1%以上的赎回申请(超过基金总份
额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,
并将上述赎回费用全额计入基金财产。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
6、当新的申购申请被确认成功,使本基金总
规模超过基金管理人规定的本基金总规模上
限时,或使本基金当日申购金额超过基金管
理人规定的当日申购金额上限时,或使该投
资人累计持有的份额超过基金管理人规定的
单个投资人累计持有份额上限时,或使该投
资人单日或单笔申购金额超过基金管理人规
定的申购金额上限时。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有
可能导致单一投资者持有基金份额数的比例
达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有
可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求
的情形。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
9
当暂停估值,并采取暂停接受申购申请的措
施。
发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情
之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管 形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金
理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝, 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒
被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在
申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时
申购业务的办理。 恢复申购业务的办理。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项
或暂停接受基金赎回申请的措施。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
(3)本基金发生巨额赎回且单个基金份额持
有人的赎回申请超过上一日基金总份额 20%
的情形下,基金管理人有权采取如下措施:
对于该类基金份额持有人当日超过 20%的赎
回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于
该类基金份额持有人未超过上述比例的部
分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎
回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与
其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
但是,如该类基金份额持有人在当日选择取
消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请
将被撤销。
第十二部分 基金的投资 第十二部分 基金的投资
四、投资限制 四、投资限制
1、组合限制 1、组合限制
(1)本基金不得投资于以下金融工具: (1)本基金不得投资于以下金融工具:
本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商
10
业银行的银行存款与同业存单的,应当经基
金管理人董事会审议批准,相关交易应当事
先征得基金托管人的同意,并作为重大事项
履行信息披露程序。
第十二部分 基金的投资 第十二部分 基金的投资
四、投资限制 四、投资限制
1、组合限制 1、组合限制
(2)基金的投资组合应遵循以下限制: (2)基金的投资组合应遵循以下限制:
14)本基金管理人管理的全部货币市场基金
投资于同一商业银行的银行存款及其发行的
同业存单与债券,不得超过该商业银行最近
一个季度末净资产的 10%;
15)当本基金前 10 名份额持有人的持有份
额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平
均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
16)当本基金前 10 名份额持有人的持有份
额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平
均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 20%;
17)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的
机构发行的金融工具占基金资产净值的比例
合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金
融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债
务融资工具、银行存款、同业存单、相关机
构作为原始权益人的资产支持证券及中国证
监会认定的其他品种;
18)本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过基金资产净值的 10%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合前款所规定比
例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
19)本基金与私募类证券资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与本
基金合同约定的投资范围保持一致;
11
除上述第 4)、10)、12)条外,因证券市场 除上述第 4)、11)、13)18)、19)项外,因
波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易
调整。法律法规另有规定的,从其规定。 日内进行调整。法律法规另有规定的,从其
规定。
第十四部分 基金资产估值 第十四部分 基金资产估值
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
基金管理人经与基金托管人协商一致的;
第十八部分 基金的信息披露 第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、
基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报
告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达
到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其
他投资者利益, 基金管理人至少应当在定期
报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额
及占比、报告期内持有份额变化情况及本基
金的特有风险。
本基金应当在年度报告、半年度报告中至少
披露报告期末基金前 10 名基金份额持有人
的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
(六)临时报告 (六)临时报告
27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或
潜在影响投资者赎回等重大事项时;
28、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的
商业银行的银行存款与同业存单;
三、国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同修订对照表
修订前 修订后
第一部分 前言 第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
12
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以
金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理
“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理 暂行规定》、《证券投资基金信息披露编报规
暂行规定》、《证券投资基金信息披露编报规 则第 5 号〈货币市场基金信息披露特别规
则第 5 号〈货币市场基金信息披露特别规 定〉》、《关于货币市场基金投资等相关问题的
定〉》、 关于货币市场基金投资等相关问题的 通知》、《公开募集开放式证券投资基金流动
通知》和其他有关法律法规。 性风险管理规定》(以下简称“《流动性规
定》”)和其他有关法律法规。
第二部分 释义 第二部分 释义
12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月
月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资
资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时 基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做
做出的修订 出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8
会 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员
会
…… ……
58、增值服务费:指本基金销售机构在销售 59、增值服务费:指本基金销售机构在销售
基金产品的过程中,因向投资者提供增值服 基金产品的过程中,因向投资者提供增值服
务而收取的费用 务而收取的费用
60、流动性受限资产:指由于法律法规、监
管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等;就本基金而言,指货
币市场基金依法可投资的符合前述条件的资
产,但中国证监会认可的特殊情形除外
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制
4、基金管理人可以规定投资人单笔申购的最 4、基金管理人可以规定投资人单日或单笔申
高金额,具体规定请参见招募说明书或基金 购的最高金额,具体规定请参见招募说明书
管理人发布的公告。 或基金管理人发布的公告。
5、基金管理人可以对基金的总规模进行限
13
制,并在招募说明书或相关公告中列明。
6、基金管理人可以规定本基金单日的申购金
额上限,具体规定请参见招募说明书或相关
公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利
益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持
有人的合法权益。具体请参见相关公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,
整上述规定申购金额和赎回份额的数量等限 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量等
制,无须召开基金份额持有人大会。基金管 限制,无须召开基金份额持有人大会。基金
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》 管理人必须在调整实施前依照《信息披露办
的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监 法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国
会备案。 证监会备案。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
七、申购和赎回的价格、费用及其用途 七、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 1、本基金不收取申购费用和赎回费用,但出
现下列情形时除外;
当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份
额合计超过基金总份额 50%,且本基金投资
组合中现金、国债、中央银行票据、政策性
金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且
偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个
基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金
总份额的 1%以上的赎回申请(超过基金总份
额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,
并将上述赎回费用全额计入基金财产。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
八、拒绝或暂停申购的情形 八、拒绝或暂停申购的情形
6、当日超出基金管理人规定的总规模限额。 6、当新的申购申请被确认成功,使本基金总
规模超过基金管理人规定的本基金总规模上
限时,或使本基金当日申购金额超过基金管
理人规定的当日申购金额上限时,或使该投
资人累计持有的份额超过基金管理人规定的
单个投资人累计持有份额上限时,或使该投
资人单日或单笔申购金额超过基金管理人规
定的申购金额上限时。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有
可能导致单一投资者持有基金份额的比例超
过 50%的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
14
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停基金估值并采取暂停接受申购申请的
措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情
形。 形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情
形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金 形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金
管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登 管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒
绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在
暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时
恢复申购业务的办理。 恢复申购业务的办理。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎
回。 回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
形。 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项
或暂停接受基金赎回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情
形。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
十、巨额赎回的情形及处理方式 十、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:…… (2)部分延期赎回:……
(3)本基金发生巨额赎回且单个基金份额持
有人的赎回申请超过上一日基金总份额 20%
的情形下,基金管理人有权采取如下措施:
对于该类基金份额持有人当日超过 20%的赎
回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于
该类基金份额持有人未超过上述比例的部
分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎
回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与
其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
但是,如该类基金份额持有人在当日选择取
消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请
15
将被撤销。
第七部分 基金合同当事人及权利义务 第七部分 基金合同当事人及权利义务
二、基金托管人 二、基金托管人
(一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况
法定代表人:董文标 法定代表人:洪崎
组织形式:股份有限公司 组织形式:其他股份有限公司(上市)
第十二部分 基金的投资 第十二部分 基金的投资
四、投资限制 四、投资限制
1、组合限制 1、组合限制
(1)本基金不得投资于以下金融工具: (1)本基金不得投资于以下金融工具:
…… ……
6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其 6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其
他金融工具。 他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制的,履行 法律法规或监管部门取消上述限制的,履行
适当程序后,基金不受上述限制。 适当程序后,基金不受上述限制。
本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商
业银行的银行存款与同业存单的,应当经基
金管理人董事会审议批准,相关交易应当事
先征得基金托管人的同意,并作为重大事项
履行信息披露程序。
第十二部分 基金的投资 第十二部分 基金的投资
四、投资限制 四、投资限制
1、组合限制 1、组合限制
(2)基金的投资组合应遵循以下限制: (2)基金的投资组合应遵循以下限制:
10)本基金投资于同一原始权益人的各类资 10)本基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;本基金持有的全部资产支持证券, 的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,
其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基 其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基
金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证 金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证
券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 券的比例,不得超过该资产支持证券规模的
10%;本基金管理人管理的全部基金投资于 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于
同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上 11)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以
(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支 上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产
持证券期间,如果其信用等级下降、不再符 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再
合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个 符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
月内予以全部卖出; 个月内予以全部卖出;
…… ……
14)当本基金前 10 名份额持有人的持有份
额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平
均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债
16
券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
15)当本基金前 10 名份额持有人的持有份
额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平
均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 20%;
16)本基金管理人管理的全部货币市场基金
投资于同一商业银行的银行存款及其发行的
同业存单与债券,不得超过该商业银行最近
一个季度末净资产的 10%;
17)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的
机构发行的金融工具占基金资产净值的比例
合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金
融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债
务融资工具、银行存款、同业存单、相关机
构作为原始权益人的资产支持证券及中国证
监会认定的其他品种;
18)本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过基金资产净值的 10%;因证
券市场波动、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前款所规定比例限
制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
19)本基金与私募类证券资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与本
基金合同约定的投资范围保持一致;
13)中国证监会规定的其他比例限制。 20)中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第 4)、10)、12)条外,因证券市场 除上述第 4)、11)、13)、18)、19)条外,因
波动、基金规模变动等基金管理人之外的因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易
调整。法律法规另有规定的,从其规定。 日内进行调整。法律法规另有规定的,从其
规定。
第十四部分 基金资产估值 第十四部分 基金资产估值
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人
无法准确评估基金资产价值时; 无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
17
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
基金管理人经与基金托管人协商一致的;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
第十九部分 基金的信息披露 第十九部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、
基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报
告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达
到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其
他投资者利益, 基金管理人至少应当在定期
报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额
及占比、报告期内持有份额变化情况及本基
金的特有风险。
本基金应当在年度报告、半年度报告中至少
披露报告期末基金前 10 名基金份额持有人
的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
(六)临时报告 (六)临时报告
26、当“摊余成本法”计算的基金资产净值 26、当“摊余成本法”计算的基金资产净值
与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度 与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度
绝对值达到或超过 0.5%的情形; 绝对值达到或超过 0.5%的情形;
27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或
潜在影响投资者赎回等重大事项时;
28、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的
商业银行的银行存款与同业存单;
27、中国证监会规定的其他事项。 29、中国证监会规定的其他事项。
四、国金上证 50 指数分级证券投资基金基金合同修订对照表
修订前 修订后
第一部分 前言 第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募
资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 集开放式证券投资基金流动性风险管理规
18
法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、
(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
法律法规。 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)
和其他有关法律法规。
第二部分 释义 第二部分 释义
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会
2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订
76、流动性受限资产:指由于法律法规、监
管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
第八部分 国金上证 50 份额的申购与赎回 第八部分 国金上证 50 份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制
4、基金管理人可以对基金的总规模进行限
制,并在招募说明书或相关公告中列明。
5、基金管理人可以规定单个投资人单日申购
金额上限,具体规定请参见招募说明书或相
关公告。
6、基金管理人可以规定本基金单日的申购金
额上限,具体规定请参见招募说明书或相关
公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利
益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持
有人的合法权益。具体请参见相关公告。
第八部分 国金上证 50 份额的申购与赎回 第八部分 国金上证 50 份额的申购与赎回
六、申购和赎回的费用 六、申购和赎回的费用
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有
人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招 收取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招
募说明书,未归入基金财产的部分用于支付 募说明书,未归入基金财产的部分用于支付
登记费和其他必要的手续费。 登记费和其他必要的手续费。其中,对于持
续持有期少于 7 日的投资者收取不低于
1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基
19
金财产。
第八部分 国金上证 50 份额的申购与赎回 第八部分 国金上证 50 份额的申购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有
可能导致单一投资者持有基金份额数的比例
达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有
可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求
的情形。
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的
措施。
发生上述暂停申购情形(第 4 项除外)之一 发生上述暂停申购情形(第 4、8 项除外)之
且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人 一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理
应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停
购公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被 申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝,
拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管理 被拒绝的申购款项将退还给投资者,基金管
人或基金管理人指定的销售机构不承担由此 理人或基金管理人指定的销售机构不承担由
产生的利息等任何损失。在暂停申购的情况 此产生的利息等任何损失。在暂停申购的情
消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的 况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务
办理。 的办理。
第八部分 国金上证 50 份额的申购与赎回 第八部分 国金上证 50 份额的申购与赎回
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
7、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产
出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经
与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接
受基金赎回申请的措施。
第八部分 国金上证 50 份额的申购与赎回 第八部分 国金上证 50 份额的申购与赎回
九、巨额赎回的认定及处理方式 九、巨额赎回的认定及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:…… (2)部分延期赎回:……
若基金发生巨额赎回且出现单个基金份额持
有人超过前一开放日基金总份额(包括国金
上证 50 份额、国金上证 50A 份额和国金上
证 50B 份额)20%的赎回申请(“大额赎回申
请人”)情形下,基金管理人有权按照保护其
他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的
原则,优先确认小额赎回申请人的赎回申请,
20
具体措施为:如小额赎回申请人的赎回申请
在当日被全部确认,则基金管理人在当日接
受赎回比例不低于上一开放日基金总份额
(包括国金上证 50 份额、国金上证 50A 份
额和国金上证 50B 份额)的 10%的前提下,
在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申
请人的赎回申请按比例确认。对该等大额赎
回申请人当日未予确认的部分,在提交赎回
申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择
取消赎回的,当日未获受理的赎回申请将被
撤销。选择延期赎回的,当日未获处理的赎
回申请将自动转入下一个开放日继续赎回,
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日国金上证 50
份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,
以此类推,直至全部赎回为止。如大额赎回
申请人在提交赎回申请时未作明确选择,大
额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回
处理。
第十一部分 基金合同当事人及权利义务 第十一部分 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人 一、基金管理人
(一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况
联系人:张丽
二、基金托管人 二、基金托管人
(一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况
组织形式:股份有限公司 组织形式:其他股份有限公司(上市)
第十六部分 基金的投资 第十六部分 基金的投资
二、投资范围 二、投资范围
本基金的投资组合比例为:本基金所持有的 本基金的投资组合比例为:本基金所持有的
股票资产占基金资产的比例不低于 90%;投 股票资产占基金资产的比例不低于 90%;投
资于标的指数成份股及其备选成份股的组合 资于标的指数成份股及其备选成份股的组合
比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交 比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后,本基金应当保持不低于基金资产 保证金后,本基金应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券;投资于权证的比例不超过基金资产净 债券,其中,现金不包括结算备付金、存出
值的 3%。 保证金、应收申购款等;投资于权证的比例
不超过基金资产净值的 3%。
第十六部分 基金的投资 第十六部分 基金的投资
六、投资限制 六、投资限制
1、组合限制 1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制:
21
(8)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 (8)本基金每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于 合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于
基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以 基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以
内的政府债券; 内的政府债券,其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过基金资产净值的 15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的,基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)基金与私募类证券资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基
金合同约定的投资范围保持一致;
因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金 除上述第(8)、(12)、(14)、(15)项外,因
规模变动、股权分置改革中支付对价等基金 证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管
上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个
特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特
规定。 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规
定。
第十八部分 基金资产估值 第十八部分 基金资产估值
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
基金管理人经与基金托管人协商一致的。
第二十四部分 基金的信息披露 第二十四部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、
基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报
告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额比
例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保
障其他投资者利益,基金管理人至少应当在
季度报告、半年度报告、年度报告等定期报
告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份
额及占比、报告期内持有份额变化情况及本
22
基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情
形除外。
(八)临时报告 (八)临时报告
28、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或
潜在影响投资者赎回等重大事项;
五、国金众赢货币市场证券投资基金基金合同修订对照表
修订前 修订后
第一部分 前言 第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募
资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 集开放式证券投资基金流动性风险管理规
法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 定》(以下简称“《流动性规定》”)、《证券投
(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办
基金管理暂行规定》、《证券投资基金信息披 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》
露编报规则第 5 号〈货币市场基金信息披露 (以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场
特别规定〉》、 关于货币市场基金投资等相关 基金管理暂行规定》、《证券投资基金信息披
问题的通知》和其他有关法律法规。 露编报规则第 5 号〈货币市场基金信息披露
特别规定〉》、《关于货币市场基金投资等相关
问题的通知》和其他有关法律法规。
第二部分 释义 第二部分 释义
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月
月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
对其不时做出的修订 其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8
会 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员
会
…… ……
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和 53、基金资产估值:指计算评估基金资产和
负债的价值,以确定基金资产净值、每万份 负债的价值,以确定基金资产净值、每万份
基金已实现收益和 7 日年化收益率的过程 基金已实现收益和 7 日年化收益率的过程
53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监
行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
23
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等;就本基金而言,指货
币市场基金依法可投资的符合前述条件的资
产,但中国证监会认可的特殊情形除外
55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进
行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制
4、基金管理人可以规定投资人单笔申购的最 4、基金管理人可以规定投资人单日或单笔申
高金额,具体规定请参见招募说明书或基金 购的最高金额,具体规定请参见招募说明书
管理人发布的公告。 或基金管理人发布的公告。
5、基金管理人可以对本基金的总规模进行限
制,并在招募说明书或相关公告中列明。
6、基金管理人可以规定本基金单日的申购金
额上限,具体规定请参见招募说明书或相关
公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利
益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持
有人的合法权益。具体请参见招募说明书或
相关公告。
5、基金管理人有权决定本基金的总规模限 8、基金管理人有权决定本基金的总规模限
额,但应最迟在新的限额实施前依照《信息 额,但应最迟在新的限额实施前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 1、本基金不收取申购费用和赎回费用,但出
现下列情形时除外;
当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份
额合计超过基金总份额 50%,且本基金投资
组合中现金、国债、中央银行票据、政策性
金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且
偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个
基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金
总份额的 1%以上的赎回申请(超过基金总份
额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,
并将上述赎回费用全额计入基金财产。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
24
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找
到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩
产生负面影响,或出现其他损害现有基金份 产生负面影响,或出现其他损害现有基金份
额持有人利益的情形。 额持有人利益的情形。
6、当日超出基金管理人规定的总规模限制。 6、当新的申购申请被确认成功,使本基金总
规模超过基金管理人规定的本基金总规模上
限时,或使本基金当日申购金额超过基金管
理人规定的当日申购金额上限时,或使该投
资人累计持有的份额超过基金管理人规定的
单个投资人累计持有份额上限时,或使该投
资人单日或单笔申购金额超过基金管理人规
定的申购金额上限时。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有
可能导致单一投资者持有基金份额的比例超
过 50%的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停基金估值并采取暂停接受申购申请的
措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情
形。 形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情 发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情
形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金 形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金
管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒
绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在
暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时
恢复申购业务的办理。 恢复申购业务的办理。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持
有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎 有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎
回申请。 回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或
暂停接受基金赎回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情
形。 形。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
25
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:…… (2)部分延期赎回:……
(3)本基金发生巨额赎回且单个基金份额持
有人的赎回申请超过上一日基金总份额 20%
的情形下,基金管理人有权采取如下措施:
对于该类基金份额持有人当日超过 20%的赎
回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于
该类基金份额持有人未超过上述比例的部
分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎
回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与
其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
但是,如该类基金份额持有人在当日选择取
消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请
将被撤销。
(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本
数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受
的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得 的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得
超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行 超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行
公告。 公告。
第十二部分 基金的投资 第十二部分 基金的投资
四、投资限制 四、投资限制
1、组合限制 1、组合限制
(1)本基金不得投资于以下金融工具: (1)本基金不得投资于以下金融工具:
本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商
业银行的银行存款与同业存单的,应当经基
金管理人董事会审议批准,相关交易应当事
先征得基金托管人的同意,并作为重大事项
履行信息披露程序。
第十二部分 基金的投资 第十二部分 基金的投资
四、投资限制 四、投资限制
1、组合限制 1、组合限制
(2)基金的投资组合应遵循以下限制: (2)基金的投资组合应遵循以下限制:
15)本基金的基金资产总值不得超过基金资 15)本基金的基金资产总值不得超过基金资
产净值的 140%; 产净值的 140%;
16)本基金管理人管理的全部货币市场基金
投资于同一商业银行的银行存款及其发行的
同业存单与债券,不得超过该商业银行最近
一个季度末净资产的 10%;
17)当本基金前 10 名份额持有人的持有份
额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平
均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中
26
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
18)当本基金前 10 名份额持有人的持有份
额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投
资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平
均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债
券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得低于 20%;
19)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的
机构发行的金融工具占基金资产净值的比例
合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金
融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债
务融资工具、银行存款、同业存单、相关机
构作为原始权益人的资产支持证券及中国证
监会认定的其他品种;
20)本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过基金资产净值的 10%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合前款所规定比
例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
21)本基金与私募类证券资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与本
基金合同约定的投资范围保持一致;
16)法律法规及中国证监会规定的和基金合 22)法律法规及中国证监会规定的和基金合
同约定的其他投资限制。 同约定的其他投资限制。
除上述第 6)、12)、13)条外,因证券市场 除上述第 6)、12)、13)、20)、21)条外,
波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国
的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
其规定。 规定的,从其规定。
第十四部分 基金资产估值 第十四部分 基金资产估值
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重
大转变,基金管理人为保障投资人的利益, 大转变,基金管理人为保障投资人的利益,
决定延迟估值; 决定延迟估值;
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
27
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,基金管理人经与基金托管人协商一致的;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
第十八部分 基金的信息披露 第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、
基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报
告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达
到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其
他投资者利益, 基金管理人至少应当在定期
报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额
及占比、报告期内持有份额变化情况及本基
金的特有风险。
本基金应当在年度报告、半年度报告中至少
披露报告期末基金前 10 名基金份额持有人
的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
第十八部分 基金的信息披露 第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
(六)临时报告 (六)临时报告
26、当“摊余成本法”计算的基金资产净值 26、当“摊余成本法”计算的基金资产净值
与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度 与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度
绝对值达到或超过 0.5%的情形; 绝对值达到或超过 0.5%的情形;
27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或
潜在影响投资者赎回等重大事项时;
28、本基金投资于主体信用评级低于 AA+的
商业银行的银行存款与同业存单;
27、中国证监会规定的其他事项。 29、中国证监会规定的其他事项。
六、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同修订对照表
修订前 修订后
第一部分 前言 第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募
28
资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 集开放式证券投资基金流动性风险管理规
法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、
(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
法律法规。 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)
和其他有关法律法规。
第二部分 释义 第二部分 释义
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月
月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
对其不时做出的修订 其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会
会 2017 年 8 月 31 日颁布,同年 10 月 1 日实施
…… 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员
会
……
60、基金资产估值:指计算评估基金资产和 61、基金资产估值:指计算评估基金资产和
负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程 额净值的过程
61、沪港股票市场交易互联互通机制:简称 62、流动性受限资产:指由于法律法规、监
沪港通,是指上海证券交易所和香港联合交 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”) 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
建立技术连接,使内地和香港投资者可以通 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌
对方交易所上市的股票,包括沪股通和港股 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
通两部分 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
63、沪港股票市场交易互联互通机制:简称
沪港通,是指上海证券交易所和香港联合交
易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)
建立技术连接,使内地和香港投资者可以通
过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的
对方交易所上市的股票,包括沪股通和港股
通两部分
第七部分 基金份额的申购与赎回 第七部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有
的基金份额上限,具体规定请参见招募说明 的基金份额上限,具体规定请参见招募说明
书。 书。
4、基金管理人可以对基金的总规模进行限
29
制,并在招募说明书或相关公告中列明。
5、基金管理人可以规定单个投资人单日申购
金额上限,具体规定请参见招募说明书或相
关公告。
6、基金管理人可以规定本基金单日的申购金
额上限,具体规定请参见招募说明书或相关
公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利
益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持
有人的合法权益。具体请参见相关公告。
4、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数 8、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数
量限制,上海证券交易所和中国证券登记结 量限制,上海证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司的相关业务规则有规定的, 算有限责任公司的相关业务规则有规定的,
从其最新规定办理。 从其最新规定办理。
第七部分 基金份额的申购与赎回 第七部分 基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有
人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招 收取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招
募说明书,未归入基金财产的部分用于支付 募说明书,未归入基金财产的部分用于支付
登记费和其他必要的手续费。 登记费和其他必要的手续费。基金管理人对
持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于
1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基
金财产。
第七部分 基金份额的申购与赎回 第七部分 基金份额的申购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有
可能导致单一投资者持有基金份额数的比例
达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有
可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求
的情形。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的
措施。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申
情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者 购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
申购申请时,基金管理人应当根据有关规定 者申购申请时,基金管理人应当根据有关规
30
在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投
人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
第七部分 基金份额的申购与赎回 第七部分 基金份额的申购与赎回
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份
额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停 额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停
接受投资者的赎回申请。 接受投资者的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 6、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产
形。 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经
与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接
受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情
形。
第七部分 基金份额的申购与赎回 第七部分 基金份额的申购与赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:…… (2)部分延期赎回:……
若基金发生巨额赎回且存在出现单个基金份
额持有人超过前一开放日基金总份额 20%的
赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基
金管理人有权按照保护其他赎回申请人(“小
额赎回申请人”)利益的原则,优先确认小额
赎回申请人的赎回申请,具体措施为:如小
额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确
认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低
于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,
在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申
请人的赎回申请按比例确认。对该等大额赎
回申请人当日未予确认的部分,在提交赎回
申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择
取消赎回的,当日未获受理的赎回申请将被
撤销。选择延期赎回的,当日未获处理的赎
回申请将自动转入下一个开放日继续赎回,
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的基金份额
净值为基础计算赎回金额,以此类推,直至
全部赎回为止。如大额赎回申请人在提交赎
回申请时未作明确选择,大额赎回申请人未
31
能赎回部分作自动延期赎回处理。
第八部分 基金合同当事人及权利义务 第八部分 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人 一、基金管理人
(一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况
联系人:张丽
联系电话:010-88005632 联系电话:010-88005888
第十三部分 基金的投资 第十三部分 基金的投资
二、投资范围 二、投资范围
股票资产占基金资产的 0%-95%;投资于债 股票资产占基金资产的 0%-95%;投资于债
券、债券回购、货币市场工具、银行存款以 券、债券回购、货币市场工具、银行存款以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具不低于基金资产的 5%;中小企 他金融工具不低于基金资产的 5%;中小企业
业私募债占基金资产净值的比例不高于 私募债占基金资产净值的比例不高于 20%;
20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现 的交易保证金以后,本基金保留的现金或到
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
金资产净值的 5%。 净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
第十三部分 基金的投资 第十三部分 基金的投资
四、投资限制 四、投资限制
1、组合限制 1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制:
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券; 府债券,其中,现金不包括结算备付金、存
…… 出保证金、应收申购款等;
……
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金
持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金
管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的 30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过基金资产净值的 15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的,基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)基金与私募类证券资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
32
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基
金合同约定的投资范围保持一致;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因
变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 证券市场波动、上市公司合并、基金规模变
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人
规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易
情形除外。 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情
形除外。
第十五部分 基金资产估值 第十五部分 基金资产估值
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人
无法准确评估基金资产价值时; 无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
基金管理人经与基金托管人协商一致的;
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
第十九部分 基金的信息披露 第十九部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、
基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报
告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额比
例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保
障其他投资者利益,基金管理人至少应当在
季度报告、半年度报告、年度报告等定期报
告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份
额及占比、报告期内持有份额变化情况及本
基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情
形除外。
(八)临时报告 (八)临时报告
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新
接受申购、赎回; 接受申购、赎回;
26、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或
潜在影响投资者赎回等重大事项;
26、其他(公司可增加) 27、其他(公司可增加)
33
七、国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同修订对照表
修订前 修订后
第一部分 前言 第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募
资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 集开放式证券投资基金流动性风险管理规
法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 定》(以下简称“《流动性规定》”)、《证券投
(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办
法律法规。 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法
律法规。
第二部分 释义 第二部分 释义
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月
月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
对其不时做出的修订 其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8
会 月 31 日颁布,同年 10 月 1 日实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员
会
…… ……
49、基金资产估值:指计算评估基金资产和 50、基金资产估值:指计算评估基金资产和
负债的价值,以确定基金资产净值、每万份 负债的价值,以确定基金资产净值、每万份
基金净收益和 7 日年化收益率的过程 基金净收益和 7 日年化收益率的过程
50、运作期起始日:对于每份认购份额的第 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监
一个运作期起始日,指基金合同生效日;对 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
于每份申购份额的第一个运作期起始日,指 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
该基金份额申购确认日;对于上一运作期到 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
期日未赎回的每份基金份额的下一运作期起 协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产
始日,指该基金份额上一运作期到期日后的 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
下一工作日 或交易的债券等
52、运作期起始日:对于每份认购份额的第
一个运作期起始日,指基金合同生效日;对
于每份申购份额的第一个运作期起始日,指
该基金份额申购确认日;对于上一运作期到
期日未赎回的每份基金份额的下一运作期起
34
始日,指该基金份额上一运作期到期日后的
下一工作日
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有
的基金份额上限,具体规定请参见招募说明 的基金份额上限,具体规定请参见招募说明
书或相关公告。 书或相关公告。
4、基金管理人可以对本基金的总规模进行限
制,并在招募说明书或相关公告中列明。
5、基金管理人可以规定单个投资人单日申购
金额上限,具体规定请参见招募说明书或相
关公告。
6、基金管理人可以规定本基金单日的申购金
额上限,具体规定请参见招募说明书或相关
公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利
益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持
有人的合法权益。具体请参见招募说明书或
相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下, 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,
调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限 调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限
制。基金管理人必须在调整实施前依照《信 制。基金管理人必须在调整实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
并报中国证监会备案。 并报中国证监会备案。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
2、本基金不收取申购费用与赎回费用。 2、本基金不收取申购费用与赎回费用,但对
持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于
1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基
金财产。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
八、拒绝或暂停申购的情形 八、拒绝或暂停申购的情形
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构
或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 或登记机构的异常情况导致基金销售系统、
基金注册登记系统或基金会计系统无法正常 基金注册登记系统或基金会计系统无法正常
运行。 运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有
可能导致单一投资者持有基金份额的比例超
过 50%的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
35
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停基金估值并采取暂停接受申购申请的
措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情
形。 形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申
形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的 购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
申购申请时,基金管理人应当根据有关规定 人的申购申请时,基金管理人应当根据有关
在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果
人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份 5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份
额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人 额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人
的赎回申请。 的赎回申请。
6、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产
出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经
与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂
停接受基金赎回申请的措施。
6、法律法规规定、中国证监会认定或基金合 7、法律法规规定、中国证监会认定或基金合
同约定的其他情形。 同约定的其他情形。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
十、巨额赎回的情形及处理方式 十、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:…… (2)部分延期赎回:……
本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人
的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%
的情形下,基金管理人有权采取如下措施:
对于该类基金份额持有人当日超过 20%的赎
回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于
该类基金份额持有人未超过上述比例的部
分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎
回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与
其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
但是,如该类基金份额持有人在当日选择取
消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请
将被撤销。
第七部分 基金合同当事人及权利义务 第七部分 基金合同当事人及权利义务
36
二、基金托管人 二、基金托管人
(一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况
组织形式:股份有限公司 组织形式:其他股份有限公司(上市)
第十二部分 基金的投资 第十二部分 基金的投资
四、投资限制 四、投资限制
2、组合限制 2、组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放
式基金的固有特点,通过分散投资降低基金 式基金的固有特点,通过分散投资降低基金
财产的非系统性风险,保持基金组合良好的 财产的非系统性风险,保持基金组合良好的
流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: 流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(2)本基金持有的现金、国债、中央银行票 (2)本基金持有的现金、国债、中央银行票
据、政策性金融债券占基金资产净值的比例 据、政策性金融债券占基金资产净值的比例
合计不得低于 5%; 合计不得低于 5%,其中,现金不包括结算备
(3)本基金持有的现金、国债、中央银行票 付金、存出保证金、应收申购款等;
据、政策性金融债券以及五个交易日内到期 (3)本基金持有的现金、国债、中央银行票
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 据、政策性金融债券以及五个交易日内到期
不得低于 10%; 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计
…… 不得低于 10%,其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等;
……
(12)本基金投资于同一原始权益人的各类 (12)本基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券, 值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,
其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基 其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基
金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证 金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证
券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 券的比例,不得超过该资产支持证券规模的
10%;本基金管理人管理的全部证券投资基 10%;本基金管理人管理的全部证券投资基
金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模
的 10%;本基金投资资产支持证券的信用评 的 10%;
级,应不低于国内信用评级机构评定的 AAA (13)本基金投资资产支持证券的信用评级,
及或相当于 AAA 的信用评级,对于信用等 应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 及
级调降,本基金管理人应在评级发布日起 3 或相当于 AAA 的信用评级,对于信用等级调
个月内全部卖出; 降,本基金管理人应在评级发布日起 3 个月
内全部卖出;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合前款所规定比例
37
限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
(13)法律法规或中国证监会规定的其他比
例限制。
限资产的投资;
除法律法规另有规定或上述另有约定外,因
证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 (15)本基金与私募类证券资管产品及中国
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与
人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 基金合同约定的投资范围保持一致;
监会规定的特殊情形除外。 (16)法律法规或中国证监会规定的其他比
例限制。
除上述第(1)、(2)、(13)、(14)、(15)项
外,因证券市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的,基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但
中国证监会规定的特殊情形除外。
第十四部分 基金资产估值 第十四部分 基金资产估值
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人
无法准确评估基金资产价值时; 无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
基金管理人经与基金托管人协商一致的;
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
第十八部分 基金的信息披露 第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、
基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报
告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者
持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的
情形,为保障其他投资者利益,基金管理人
至少应当在定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报
告期末持有份额及占比、报告期内持有份额
变化情况及本基金的特有风险,中国证监会
认定的特殊情形除外。
第十八部分 基金的信息披露 第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
38
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
(六)临时报告 (六)临时报告
27、本基金调整基金份额类别设置、基金份 27、本基金调整基金份额类别设置、基金份
额升降级规则; 额升降级规则;
28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜
在影响投资者赎回等重大事项;
28、中国证监会或本基金合同规定的其他事 29、中国证监会或本基金合同规定的其他事
项。 项。
八、国金沪深 300 指数增强证券投资基金合同修改对照表
修订前 修订后
第一部分 前言 第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募
资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 集开放式证券投资基金流动性风险管理规
法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、
(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
法律法规。 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和
其他有关法律法规。
第二部分 释义 第二部分 释义
12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会
2017 年 8 月 31 日颁布,同年 10 月 1 日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订
50、流动性受限资产:指由于法律法规、监
管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数额限制 五、申购和赎回的数额限制
5、基金管理人可以规定单个投资人当日申购 5、基金管理人可以规定单个投资人单日申购
金额上限,具体规定请参见招募说明书或相 金额上限,具体规定请参见招募说明书或相
关公告。 关公告。
39
6、基金管理人可以规定本基金当日的申购金 6、基金管理人可以规定本基金单日的申购金
额上限,具体规定请参见招募说明书或相关 额上限,具体规定请参见招募说明书或相关
公告。 公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利
益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持
有人的合法权益。具体请参见相关公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有
人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。基金管理人应当将赎回费按法律法规 收取。基金管理人应当将赎回费按法律法规
规定的比例纳入基金财产,具体比例详见招 规定的比例纳入基金财产,具体比例详见招
募说明书,未计入基金财产的部分用于支付 募说明书,未计入基金财产的部分用于支付
登记费和其他必要的手续费。 登记费和其他必要的手续费。其中,对持续
持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财
产。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的
措施。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申
购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
人的申购申请时,基金管理人应当根据有关 人的申购申请时,基金管理人应当根据有关
规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款
项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除
时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理
并公告。 并公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
6、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产
出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经
与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
40
暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接
受基金赎回申请的措施。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
九、巨额赎回的认定及处理方式 九、巨额赎回的认定及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:…… (2)部分延期赎回:……
若基金发生巨额赎回且存在出现单个基金份
额持有人超过前一开放日基金总份额 20%的
赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基
金管理人有权按照保护其他赎回申请人(“小
额赎回申请人”)利益的原则,优先确认小额
赎回申请人的赎回申请,具体措施为:如小
额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确
认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低
于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,
在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申
请人的赎回申请按比例确认。对该等大额赎
回申请人当日未予确认的部分,在提交赎回
申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择
取消赎回的,当日未获受理的赎回申请将被
撤销。选择延期赎回的,当日未获处理的赎
回申请将自动转入下一个开放日继续赎回,
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的基金份额
净值为基础计算赎回金额,以此类推,直至
全部赎回为止。如大额赎回申请人在提交赎
回申请时未作明确选择,大额赎回申请人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。
第七部分 基金合同当事人及权利义务 第七部分 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人 一、基金管理人
(一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况
联系人:张丽
第十二部分 基金的投资 第十二部分 基金的投资
二、投资范围 二、投资范围
本基金的投资组合比例为:本基金所持有的 本基金的投资组合比例为:本基金所持有的
股票资产占基金资产的比例不低于 90%,其 股票资产占基金资产的比例不低于 90%,其
中投资于标的指数成份股及其备选成份股的 中投资于标的指数成份股及其备选成份股的
比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交 比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交
易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需 易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需
缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低 缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低
于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券。 以内的政府债券,其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
第十二部分 基金的投资 第十二部分 基金的投资
41
四、投资限制 四、投资限制
1、组合限制 1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制:
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货 (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货
及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应 及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应
保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期
日在一年以内的政府债券; 日在一年以内的政府债券,其中,现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(20)本基金管理人管理的全部开放式基金
持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金
管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的 30%;
(21)本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过基金资产净值的 15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的,基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资;
(22)基金与私募类证券资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基
金合同约定的投资范围保持一致;
因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金
规模变动、股权分置改革中支付对价等基金 规模变动、股权分置改革中支付对价等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的,除上述第(15)、(18) 上述规定投资比例的,除上述第(2)、(15)、
条外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行 (18)、(21)、(22)项外,基金管理人应当
调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规
法律法规另有规定的,从其规定 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,
从其规定。
第十四部分 基金资产估值 第十四部分 基金资产估值
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
基金管理人经与基金托管人协商一致的;
第十八部分 基金的信息披露 第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
(四)基金定期报告,包括基金年度报告、 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、
基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报
42
告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额比
例达到或超过基金总份额 20%的情形,为保
障其他投资者利益,基金管理人至少应当在
季度报告、半年度报告、年度报告等定期报
告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份
额及占比、报告期内持有份额变化情况及本
基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情
形除外。
(五)临时报告 (五)临时报告
25、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或
潜在影响投资者赎回等重大事项;
九、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表
修订前 修订后
第一部分 前言 第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募
资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 集开放式证券投资基金流动性风险管理规
法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、
(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
法律法规。 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)
和其他有关法律法规。
第二部分 释义 第二部分 释义
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月
月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
对其不时做出的修订 其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会
会 2017 年 8 月 31 日颁布,同年 10 月 1 日实施
…… 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员
会
……
43
49、基金资产估值:指计算评估基金资产和 50、基金资产估值:指计算评估基金资产和
负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程 额净值的过程
50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进 51、流动性受限资产:指由于法律法规、监
行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进
行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有
的基金份额上限,具体规定请参见招募说明 的基金份额上限,具体规定请参见招募说明
书。 书。
4、基金管理人可以对本基金的总规模进行限
制,并在招募说明书或相关公告中列明。
5、基金管理人可以规定单个投资人单日申购
金额上限,具体规定请参见招募说明书或相
关公告。
6、基金管理人可以规定本基金单日的申购金
额上限,具体规定请参见招募说明书或相关
公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利
益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金
单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持
有人的合法权益。具体请参见相关公告。
4、可在法律法规允许的情况下,调整上述规 8、可在法律法规允许的情况下,调整上述规
定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管 定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监
会备案。 会备案。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有
人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。基金管理人应当将赎回费按法律法规 收取。基金管理人应当将赎回费按法律法规
规定的比例纳入基金财产,未计入基金财产 规定的比例纳入基金财产,未计入基金财产
44
的部分用于支付登记费和其他必要的手续 的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。 费。其中,对持续持有期少于 7 日的投资者
收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费
全额计入基金财产。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有
可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度
的情形。 的情形。
7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资
产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的
措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情
形。 形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情
形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的 形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的
申购申请时,基金管理人应当根据有关规定 申购申请时,基金管理人应当根据有关规定
在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资
人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份 5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份
额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人 额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人
的赎回申请。 的赎回申请。
6、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产
出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经
与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接
受基金赎回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情
形。 形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接
受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请 受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎
时,基金管理人应在当日报中国证监会备案, 回款项时,基金管理人应在当日报中国证监
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已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单 足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支
个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回 付部分按单个账户申请量占申请总量的比例
申请人,未支付部分可延期支付。若出现上 分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。
述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款 若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的
处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先 相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回
选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以
暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时 撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理
恢复赎回业务的办理并公告。 人应及时恢复赎回业务的办理并公告
第六部分 基金份额的申购与赎回 第六部分 基金份额的申购与赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:…… (2)部分延期赎回:……
若基金发生巨额赎回且存在出现单个基金份
额持有人超过前一开放日基金总份额 20%的
赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基
金管理人有权按照保护其他赎回申请人(“小
额赎回申请人”)利益的原则,优先确认小额
赎回申请人的赎回申请,具体措施为:如小
额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确
认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低
于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,
在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申
请人的赎回申请按比例确认其当日受理的赎
回申请量。对该等大额赎回申请人当日未予
确认的部分,在提交赎回申请时可以选择延
期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日
未获受理的赎回申请将被撤销。选择延期赎
回的,当日未获处理的赎回申请将自动转入
下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与
下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并
以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎
回金额,以此类推,直至全部赎回为止。如
大额赎回申请人在提交赎回申请时未作明确
选择,大额赎回申请人未能赎回部分作自动
延期赎回处理。
第七部分 基金合同当事人及权利义务 第七部分 基金合同当事人及权利义务
二、基金托管人 二、基金托管人
(一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况
注册资本:190.52 亿元人民币 注册资本:207.74 亿元人民币
第十二部分 基金的投资 第十二部分 基金的投资
二、投资范围 二、投资范围
本基金股票投资占基金资产的比例为 0%– 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–
95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约
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需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在 需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
第十二部分 基金的投资 第十二部分 基金的投资
四、投资限制 四、投资限制
1、组合限制 1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制:
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券; 府债券,其中,现金不包括结算备付金、存
…… 出保证金、应收申购款等;
……
(17)本基金的基金资产总值不得超过基金 (17)本基金的基金资产总值不得超过基金
资产净值的 140%; 资产净值的 140%;
(18)法律法规和中国证监会规定的其他投 (18)本基金管理人管理的全部开放式基金
资比例限制。 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金
管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的 30%;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的,基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国
证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与
基金合同约定的投资范围保持一致;
(21)法律法规和中国证监会规定的其他投
资比例限制。
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基 除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 证券、期货市场波动、上市公司合并、基金
金投资比例不符合上述规定投资比例的,基 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但 投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
中国证监会规定的特殊情形除外。 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中
国证监会规定的特殊情形除外。
第十四部分 基金资产估值 第十四部分 基金资产估值
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人
无法准确评估基金资产价值时。 无法准确评估基金资产价值时。
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3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,基金管理人经与基金托管人协商一致的。
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
第十八部分 基金的信息披露 第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、
基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报
告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达
到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其
他投资者利益,基金管理人至少应当在定期
报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额
及占比、报告期内持有份额变化情况及本基
金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形
除外。
第十八部分 基金的信息披露 第十八部分 基金的信息披露
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括:
(七)临时报告 (七)临时报告
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新
接受申购、赎回。 接受申购、赎回。
26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜
在影响投资者赎回等重大事项。
26、中国证监会规定的其他事项。 27、中国证监会规定的其他事项。
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京公网安备 11010502031572号