嘉合货币市场基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告 ......47 7.1 期末基金资产组合情况......47 7.2 债券回购融资情况 ......47 7.3 基金投资组合平均剩余期限......48 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......49 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......50 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......50 7.9 投资组合报告附注 ......50 §8 基金份额持有人信息 ......51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......52 §9 开放式基金份额变动 ......53 §10 重大事件揭示 ......53 10.1 基金份额持有人大会决议......53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......53 10.4 基金投资策略的改变 ......53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......55 10.9 其他重大事件 ......55 §11 影响投资者决策的其他重要信息......57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......57 §12 备查文件目录 ......57 12.1 备查文件目录 ......57 12.2 存放地点 ......57 12.3 查阅方式 ......57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉合货币市场基金 基金简称 嘉合货币 基金主代码 001232 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月06日 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,112,406,262.08份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B 下属分级基金的交易代码 001232 001233 报告期末下属分级基金的份额总额 161,505,673.94份 7,950,900,588.14份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略；2、债券筛选策略；3、现金流 管理策略；4、其他金融工具的投资策略 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉合基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 崔为中 郭明 露负责 联系电话 021-60168288 （010）66105799 人 电子邮箱 cuiweizhong@haoamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-0603-299 95588 传真 021-65015077 （010）66105798 注册地址 上海市虹口区广纪路738号1 北京市西城区复兴门内大街5 幢329室 5号 办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路32号 北京市西城区复兴门内大街5 A楼 5号 邮政编码 200082 100140 法定代表人 魏超 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《上海证券报》 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.haoamc.com 址 基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人办公场所 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2024年01月01日-2024年06月30日) 嘉合货币A 嘉合货币B 本期已实现收益 1,552,883.22 82,113,897.73 本期利润 1,552,883.22 82,113,897.73 本期净值收益率 0.8671% 0.9878% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2024年06月30日) 期末基金资产净值 161,505,673.94 7,950,900,588.14 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2024年06月30日) 累计净值收益率 26.9571% 29.7845% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配是每日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合货币A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.1340% 0.0035% 0.1110% 0.0000% 0.0230% 0.0035% 过去三个月 0.3876% 0.0028% 0.3366% 0.0000% 0.0510% 0.0028% 过去六个月 0.8671% 0.0023% 0.6732% 0.0000% 0.1939% 0.0023% 过去一年 1.8733% 0.0027% 1.3537% 0.0000% 0.5196% 0.0027% 过去三年 5.6061% 0.0040% 4.0537% 0.0000% 1.5524% 0.0040% 自基金合同 生效起至今 26.9571% 0.0068% 12.3682% 0.0000% 14.5889% 0.0068% 嘉合货币B 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.1537% 0.0035% 0.1110% 0.0000% 0.0427% 0.0035% 过去三个月 0.4475% 0.0028% 0.3366% 0.0000% 0.1109% 0.0028% 过去六个月 0.9878% 0.0023% 0.6732% 0.0000% 0.3146% 0.0023% 过去一年 2.1186% 0.0027% 1.3537% 0.0000% 0.7649% 0.0027% 过去三年 6.3697% 0.0040% 4.0537% 0.0000% 2.3160% 0.0040% 自基金合同 生效起至今 29.7845% 0.0068% 12.3682% 0.0000% 17.4163% 0.0068% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 注：截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"或"公司"）是经中国证监会[2014]621号文许可，依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日，嘉合基金正式公告成立于上海，经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、上海慧弘实业集团有限公司、福建圣农控股集团有限公司、广东万和集团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司及北京智勇仁信投资咨询有限公司。主要股东为中航信托股份有限公司和上海慧弘实业集团有限公司，持股比例均为27.27%。 嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英，团队成员不仅具有良好的教育背景，而且具备多年金融行业从业经历，积累了丰富的投资管理经验，从而以战略性的思维和国际化的眼光，敏锐把握市场变化。截至2024年6月30日，公司注册资本金为人民币3亿元。 截至2024年6月30日，嘉合基金旗下共管理24只公募基金，包括嘉合货币市场基金、嘉合磐石混合型证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、嘉合睿金混合型发起式证券投资基金、嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金、嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金、嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金、嘉合磐泰短债债券型证券投资基金、嘉 合磐昇纯债债券型证券投资基金、嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金、嘉合同顺智选股票型证券投资基金、嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金、嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金、嘉合锦元回报混合型证券投资基金、嘉合锦明混合型证券投资基金、嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合锦鑫混合型证券投资基金、嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐恒债券型证券投资基金、嘉合磐益纯债债券型证券投资基金、嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、嘉合锦荣混合型证券投资基金及嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 嘉合货币市场基金、 嘉合磐昇纯债债券 型证券投资基金、嘉 上海财经大学经济学硕士， 合慧康63个月定期 同济大学经济学学士。曾任 开放债券型证券投 华宝信托有限责任公司交 资基金、嘉合锦鹏添 易员，德邦基金管理有限公 季慧娟 利混合型证券投资 2015- - 17年 基金、嘉合磐恒债券 07-08 司债券交易员兼研究员，中 型证券投资基金、嘉 欧基金管理有限公司债券 合磐弘一年定期开 交易员。2014年加入嘉合基 放纯债债券型发起 金管理有限公司。 式证券投资基金的 基金经理。 固定收益公募投资 上海财经大学经济学硕士, 部总监，嘉合货币市 厦门大学经济学学士。曾任 于启明 场基金、嘉合磐通债 2016- 17年 宝盈货币市场证券投资基 券型证券投资基金、 01-29 - 金基金经理和宝盈祥瑞养 嘉合磐泰短债债券 老混合型证券投资基金基 型证券投资基金、嘉 金经理。2015年加入嘉合基 合锦鹏添利混合型 金管理有限公司。 证券投资基金、嘉合 磐恒债券型证券投 资基金的基金经理。 嘉合货币市场基金、 嘉合磐通债券型证 南京大学国民经济学硕士。 叶平 券投资基金、嘉合磐 2022- 7年 2017年5月进入嘉合基金管 泰短债债券型证券 02-14 - 投资基金的基金经 理有限公司工作。 理。 注：1、季慧娟、于启明、叶平的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 当前，世界百年未有之大变局正加速演进，国际形势纷繁复杂。面对严峻的内外部挑战，国内的经济发展态势呈现出“波浪式发展、曲折式前进”的特点。上半年我国GDP同比增长5.0%，节奏上看，二季度GDP同比增长4.7%，增速较一季度大幅回落。经济内 部结构分化，出口和制造业投资是今年以来经济的主要支撑，而作为旧动能的代表，地产行业仍在底部徘徊，1-6月新建商品房销售面积4.79万平方米，同比-19.0%；销售金额4.71万亿，同比-25.0%，对基本面的拖累较为明显。2024年以来，央行分别于2月降准0.5个百分点，7月下调公开市场逆回购利率10bp，始终保持市场流动性处于充裕水平。4月手工补息整改以后，企业活期存款从银行端流入非银体系，导致大行资金融出明显减少，与此同时理财、货基等非银融出增加，R007与DR007利差压缩至年内低位。 年初以来，债券市场持续走强，利率中枢快速下行，30年国债从2.85%最低下探至2.4%附近，期限利差和信用利差大幅压缩至历史低位。市场做多的逻辑主线主要围绕基本面羸弱和债券资产荒，而引起市场阶段性调整的因素主要是央行的调控。从3月底开始，央行通过喊话提示、窗口指导等方式对债市参与者进行警示，引导债券长端收益率回归合理区间。即便如此，债券投资者对于债市的乐观情绪仍然高涨，“每调买机”成为市场共识，因此债券收益率表现为间歇性反弹和持续性下行。 报告期内，组合配置方向主要集中在存款、存单和信用债资产。前期，组合保持了一定的杠杆并积极参与存单和信用债的波段交易，后续考虑到资金成本差不多在 1.8-1.9%，已经比年内到期的同业存单和信用债收益率还高，套息收益极其有限，故而降低杠杆率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.8671%，同期业绩比较基准收益率为0.6732%；截至报告期末嘉合货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.9878%，同期业绩比较基准收益率为0.6732%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 往后看，我们认为经济大概率还是维持缓慢复苏的态势。当前我国正处于优化经济结构、转换增长动力的攻坚期，新旧动能的切换非一朝一夕,而将伴随经济增速从高速增长转变为高质量发展的整个过程，但我们相信政策带来的正面效应的积累会逐步显现。后续我们将重点关注房地产市场能否出现底部企稳回升的拐点，以及地方专项债发行进度和形成实物工作量的情况。对于后续的债券市场，短期内乐观情绪仍有支撑，但是在当前的绝对收益率和利差低位的情况下，后续央行如何“上膛开枪”，如资金能否进一步下行，都或会引起市场的回调，需要防范可能的风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。 基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准来估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本基金本报告期内累计收益分配金额：货币A级1,552,883.22元，货币B级82,113,897.73元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，嘉合货币市场基金的管理人--嘉合基金管理有限公司在嘉合货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉合基金管理有限公司编制和披露的嘉合货币市场基金2024年中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉合货币市场基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 1,551,725,341.21 791,507,635.50 结算备付金 285,128.69 655,581.78 存出保证金 91,466.77 74,486.53 交易性金融资产 6.4.7.2 4,147,704,380.31 3,197,681,357.52 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,147,704,380.31 3,197,681,357.52 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,404,077,812.45 2,268,951,929.49 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 50,277,281.38 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 8,154,161,410.81 6,258,870,990.82 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 38,511,075.34 10,001,283.83 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,109,604.62 1,534,009.42 应付托管费 639,274.12 464,851.34 应付销售服务费 93,612.24 94,914.12 应付投资顾问费 - - 应交税费 119,563.79 125,659.38 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 282,018.62 337,823.08 负债合计 41,755,148.73 12,558,541.17 净资产： 实收基金 6.4.7.7 8,112,406,262.08 6,246,312,449.65 未分配利润 6.4.7.8 - - 净资产合计 8,112,406,262.08 6,246,312,449.65 负债和净资产总计 8,154,161,410.81 6,258,870,990.82 注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额8,112,406,262.08份，其中嘉合货币A类基金份额净值1.0000元，份额总额161,505,673.94份；嘉合货币B类基金份额净值1.0000元，份额总额7,950,900,588.14份。 6.2 利润表 会计主体：嘉合货币市场基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202 2024年06月30日 3年06月30日 一、营业总收入 105,022,149.91 79,434,307.89 1.利息收入 42,716,021.47 24,932,745.89 其中：存款利息收入 6.4.7.9 11,939,568.23 1,722,270.68 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 30,776,453.24 23,210,475.21 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 62,306,128.44 54,501,562.00 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 62,306,128.44 54,501,562.00 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 - - 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 - - 号填列） 减：二、营业总支出 21,355,368.96 15,817,913.59 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 14,073,803.29 10,112,522.81 2.托管费 6.4.10.2.2 4,264,788.89 3,064,400.80 3.销售服务费 6.4.10.2.3 639,161.53 519,248.63 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 2,155,451.07 1,950,850.21 其中：卖出回购金融资产 支出 2,155,451.07 1,950,850.21 6.信用减值损失 6.4.7.19 - - 7.税金及附加 69,582.17 18,235.14 8.其他费用 6.4.7.20 152,582.01 152,656.00 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 83,666,780.95 63,616,394.30 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 83,666,780.95 63,616,394.30 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 83,666,780.95 63,616,394.30 6.3 净资产变动表 会计主体：嘉合货币市场基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 6,246,312,449.65 - 6,246,312,449.65 二、本期期初净资 产 6,246,312,449.65 - 6,246,312,449.65 三、本期增减变动 1,866,093,812.43 - 1,866,093,812.43 额（减少以“-”号 填列） （一）、综合收益 总额 - 83,666,780.95 83,666,780.95 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 1,866,093,812.43 - 1,866,093,812.43 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 11,009,432,862.83 - 11,009,432,862.83 2.基金赎回 -9,143,339,050.40 - -9,143,339,050.40 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - -83,666,780.95 -83,666,780.95 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 8,112,406,262.08 - 8,112,406,262.08 产 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 5,218,975,152.80 - 5,218,975,152.80 二、本期期初净资 5,218,975,152.80 - 5,218,975,152.80 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 681,692,180.54 - 681,692,180.54 填列） （一）、综合收益 - 63,616,394.30 63,616,394.30 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 681,692,180.54 - 681,692,180.54 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 18,891,058,891.81 - 18,891,058,891.81 2.基金赎回 -18,209,366,711.27 - -18,209,366,711.27 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - -63,616,394.30 -63,616,394.30 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 5,900,667,333.34 - 5,900,667,333.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 魏超 沈珂 蔡文婷 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉合货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予嘉合货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]571号文)批准，由嘉合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《嘉合货币市场基金基金合同》发售，基金合同于2015年5月6日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币1,036,220,642.42元。上述募集资金已由会计师事务所验证，并出具了验资报告。本基金的基金管理人为嘉合基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《嘉合货币市场基金基金合同》和《嘉合货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况、2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (a) 金融资产的分类 本基金的金融工具包括债券投资和买入返售金融资产等。 本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： - 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； - 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 (b) 金融负债的分类 本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a) 金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (b) 后续计量 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (c) 金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： -收取该金融资产现金流量的合同权利终止； -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： -所转移金融资产在终止确认日的账面价值； -因转移金融资产而收到的对价。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 (d) 金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产 本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。 未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备： - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产公允价值。 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 计算影子价格时遵循如下原则： 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 6.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量 存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。 债券投资利息收入按债券投资的账面价值与实际利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按实际利率法逐日计算利息收入。 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。 6.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。 6.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在每日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；若当日净收益小于零时，则缩减投资者基金份额。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 6.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。 根据《关于固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”）在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (d) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 活期存款 900,761,702.15 等于：本金 900,512,204.51 加：应计利息 249,497.64 减：坏账准备 - 定期存款 650,963,639.06 等于：本金 650,000,000.00 加：应计利息 963,639.06 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 300,199,444.44 存款期限3个月以上 350,764,194.62 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,551,725,341.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 按实际利率计 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 算的账面价值 交易所市场 61,810,379.29 62,167,135.20 356,755.91 0.0044 债 银行间市场 4,085,894,001.0 4,096,173,601.2 10,279,600.27 0.1267 券 2 9 合计 4,147,704,380.3 4,158,340,736.4 10,636,356.18 0.1311 1 9 资产支持证券 - - - - 合计 4,147,704,380.3 4,158,340,736.4 10,636,356.18 0.1311 1 9 注：于6月30日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。1.偏离金额=影子定价-摊余成本；2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末均无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 2,404,077,812.45 - 合计 2,404,077,812.45 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 173,564.72 其中：交易所市场 - 银行间市场 173,564.72 应付利息 - 预提费用 108,453.90 合计 282,018.62 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 嘉合货币A 金额单位：人民币元 项目 本期 (嘉合货币A) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 221,863,101.83 221,863,101.83 本期申购 126,632,243.62 126,632,243.62 本期赎回（以“-”号填列） -186,989,671.51 -186,989,671.51 本期末 161,505,673.94 161,505,673.94 6.4.7.7.2 嘉合货币B 金额单位：人民币元 项目 本期 (嘉合货币B) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,024,449,347.82 6,024,449,347.82 本期申购 10,882,800,619.21 10,882,800,619.21 本期赎回（以“-”号填列） -8,956,349,378.89 -8,956,349,378.89 本期末 7,950,900,588.14 7,950,900,588.14 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增；赎回含转换出及分级份额调减。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 嘉合货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (嘉合货币A) 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 1,552,883.22 - 1,552,883.22 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,552,883.22 - -1,552,883.22 本期末 - - - 6.4.7.8.2 嘉合货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (嘉合货币B) 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 82,113,897.73 - 82,113,897.73 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -82,113,897.73 - -82,113,897.73 本期末 - - - 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 活期存款利息收入 252,060.07 定期存款利息收入 11,676,996.65 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,998.58 其他 512.93 合计 11,939,568.23 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.11 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 债券投资收益——利息收入 46,516,849.35 债券投资收益——买卖债券（债转股 15,789,279.09 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 62,306,128.44 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出债券（债转股 13,776,821,160.80 及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 13,635,337,403.43 付）成本总额 减：应计利息总额 125,663,628.28 减：交易费用 30,850.00 买卖债券差价收入 15,789,279.09 6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期无资产支持证券投资收益 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.18 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.19 信用减值损失 本基金在本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 汇划手续费 35,898.11 中债登 9,000.00 上清所 7,630.00 其他费用 600.00 合计 152,582.01 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 中航信托股份有限公司 基金管理人的股东 广东万和集团有限公司 基金管理人的股东 上海慧弘实业集团有限公司 基金管理人的股东 福建圣农控股集团有限公司 基金管理人的股东 北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东 山东通汇资本投资集团有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 基金交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年06月30日 23年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,073,803.29 10,112,522.81 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,138,659.55 703,215.99 应支付基金管理人的净管理费 12,935,143.74 9,409,306.82 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,264,788.89 3,064,400.80 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 嘉合货币A 嘉合货币B 合计 嘉合基金 5,210.33 312,871.99 318,082.32 管理有限 公司 合计 5,210.33 312,871.99 318,082.32 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 嘉合货币A 嘉合货币B 合计 嘉合基金 管理有限 6,325.13 215,477.34 221,802.47 公司 合计 6,325.13 215,477.34 221,802.47 注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的公式相同，具体如下： H=E×销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 900,761,702.15 252,060.07 888,379.24 7,175.08 有限公司 注：本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2024年6月30日的相关余额为人民币285,128.69元。（2023年6月30日：人民币402,519.40元） 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金 嘉合货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 1,552,883.22 - - 1,552,883.22 - 嘉合货币B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 82,113,897.73 - - 82,113,897.73 - 6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2024年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币38,511,075.34元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 112403047 24农业银行CD 2024-07-01 98.40 500,000 49,201,464.18 047 合计 500,000 49,201,464.18 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2024年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察稽核部和风险管理部的检查、监督；（4）董事会领导下的风险管理委员会及总办会领导下的风险控制委员会的控制和指导。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部及风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部及风险管理部向督察长负责，并向其汇报日常行政事务。 本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在信用良好的金融机构，与该银行存款相关的信用风险不重大，且本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10% 。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 1,185,147,797.57 1,251,168,458.57 合计 1,185,147,797.57 1,251,168,458.57 1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券、地方政府债等非信用债券投资。 2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 3、未评级债券为短期融资券等无信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 1,880,504,478.82 1,473,162,712.82 合计 1,880,504,478.82 1,473,162,712.82 1、根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 2、未评级为无信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 AAA 589,001,825.94 - AAA以下 - - 未评级 492,542,700.04 60,356,011.63 合计 1,081,544,525.98 60,356,011.63 1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券、地方政府债等非信用债券投资。 2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，以保障基金持有人利益。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天的债券）、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。同时，本基金通过现金流管理策略，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、银行协议存款提前支取、持有高流动性券种、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的10%。本基金与由本基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的10%。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的投资范围为银行存款、大额存单、短期债券、央行票据、债券回购等银行 间市场固定收益品种。基金估值采用摊余成本法，按实际利率在其剩余期限内摊销，每 日计提收益或损失，并通过“影子定价”(参见附注6.4.4.5)对基金持有的估值对象进行 重新评估，因此利率风险在一定程度上存在。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 06月30 日 资产 货币资 900,761,702.15 500,356,555.52 150,607,083.54 - - - 1,551,725,341.2 金 1 结算备 285,128.69 - - - - - 285,128.69 付金 存出保 91,466.77 - - - - - 91,466.77 证金 交易性 金融资 754,480,965.98 1,939,730,361.1 1,453,493,053.1 - - - 4,147,704,380.3 产 4 9 1 买入返 售金融 2,404,077,812.4 - - - - - 2,404,077,812.4 资产 5 5 应收申 - - - - - 50,277,281.3 50,277,281.38 购款 8 资产总 4,059,697,076.0 2,440,086,916.6 1,604,100,136.7 - - 50,277,281.3 8,154,161,410.8 计 4 6 3 8 1 负债 卖出回 购金融 38,511,075.34 - - - - - 38,511,075.34 资产款 应付管 理人报 - - - - - 2,109,604.62 2,109,604.62 酬 应付托 - - - - - 639,274.12 639,274.12 管费 应付销 - - - - - 93,612.24 93,612.24 售服务 费 应交税 - - - - - 119,563.79 119,563.79 费 其他负 - - - - - 282,018.62 282,018.62 债 负债总 38,511,075.34 - - - - 3,244,073.39 41,755,148.73 计 利率敏 感度缺 4,021,186,000.7 2,440,086,916.6 1,604,100,136.7 - - 47,033,207.9 8,112,406,262.0 口 0 6 3 9 8 上年度 末 2023年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31 日 资产 货币资 200,746,928.66 490,396,065.01 100,364,641.83 - - - 791,507,635.50 金 结算备 655,581.78 - - - - - 655,581.78 付金 存出保 证金 74,486.53 - - - - - 74,486.53 交易性 金融资 380,763,355.96 2,125,037,032.7 691,880,968.77 - - - 3,197,681,357.5 产 9 2 买入返 售金融 2,268,951,929.4 - - - - - 2,268,951,929.4 资产 9 9 资产总 2,851,192,282.4 2,615,433,097.8 792,245,610.60 - - - 6,258,870,990.8 计 2 0 2 负债 卖出回 购金融 10,001,283.83 - - - - - 10,001,283.83 资产款 应付管 理人报 - - - - - 1,534,009.42 1,534,009.42 酬 应付托 - - - - - 464,851.34 464,851.34 管费 应付销 - - - - - 94,914.12 94,914.12 售服务 费 应交税 - - - - - 125,659.38 125,659.38 费 其他负 - - - - - 337,823.08 337,823.08 债 负债总 10,001,283.83 - - - - 2,557,257.34 12,558,541.17 计 利率敏 感度缺 2,841,190,998.5 2,615,433,097.8 792,245,610.60 - - -2,557,257.34 6,246,312,449.6 口 9 0 5 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、若市场利率平行上升或下降25个基点 2、其他市场变量保持不变 3、基 金净值已按照影子价格进行调整 对资产负债表日基金资产净值的影响金 相关风险变量的变动 额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 市场利率平行下降25个基点 2,491,593.09 1,916,514.04 市场利率平行上升25个基点 -2,491,593.09 -1,916,514.04 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量 因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价 格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格 风险管理。 本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他 价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 第一层次 - - 第二层次 4,147,704,380.31 3,197,681,357.52 第三层次 - - 合计 4,147,704,380.31 3,197,681,357.52 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2024年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023年12月31日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于2024年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 4,147,704,380.31 50.87 其中：债券 4,147,704,380.31 50.87 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,404,077,812.45 29.48 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,552,010,469.90 19.03 4 其他各项资产 50,368,748.15 0.62 5 合计 8,154,161,410.81 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.79 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 38,511,075.34 0.47 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 50.04 0.47 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 11.01 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 19.07 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 5.58 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 14.19 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 99.89 0.47 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 507,577.94 0.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 92,553,561.69 1.14 5 企业短期融资券 1,185,147,797.57 14.61 6 中期票据 988,990,964.29 12.19 7 同业存单 1,880,504,478.82 23.18 8 其他 - - 9 合计 4,147,704,380.31 51.13 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产 号 净值比例(%) 1 112415184 24民生银行CD184 1,500,000 149,688,933. 1.85 60 2 112303206 23农业银行CD206 1,500,000 149,377,456. 1.84 60 3 112413038 24浙商银行CD038 1,500,000 149,269,471. 1.84 14 4 112496019 24徽商银行CD041 1,500,000 149,165,886. 1.84 33 5 112421159 24渤海银行CD159 1,500,000 148,815,393. 1.83 81 6 112403047 24农业银行CD047 1,500,000 147,604,392. 1.82 53 7 112420018 24广发银行CD018 1,300,000 129,865,142. 1.60 10 8 112498719 24重庆农村商行CD 1,200,000 119,712,256. 1.48 051 04 9 112303192 23农业银行CD192 1,200,000 119,631,732. 1.47 61 10 102101595 21邮政MTN003 1,100,000 112,792,456. 1.39 04 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1495% 报告期内偏离度的最低值 0.0769% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1150% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司和重庆农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚；中国农业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司和广发银行股份有限公 司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。 注：本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 91,466.77 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 50,277,281.38 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 50,368,748.15 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 嘉合 9,8 16,350.04 29,531,596.99 18.2 131,974,076.95 81.71% 货币A 78 9% 嘉合 100.0 货币B 8198,159,266.52 7,950,900,588.14 0% 0.00 0.00% 合计 9,9 814,580.41 7,980,432,185.13 98.3 131,974,076.95 1.63% 59 7% 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B级比例分母为各自级别的份额，合计数比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 1,586,115,290.29 19.55% 2 券商类机构 622,287,177.62 7.67% 3 银行类机构 553,138,227.01 6.82% 4 银行类机构 507,729,231.00 6.26% 5 银行类机构 504,498,365.10 6.22% 6 银行类机构 503,260,529.77 6.20% 7 银行类机构 500,991,886.16 6.18% 8 券商类机构 400,000,000.00 4.93% 9 银行类机构 302,502,062.82 3.73% 10 银行类机构 302,178,257.42 3.72% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 基金管理人所有从业人员持 嘉合货币A 4,040.16 0.00% 有本基金 嘉合货币B - 0.00% 合计 4,040.16 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 嘉合货币A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 嘉合货币B - 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 嘉合货币A - 金 嘉合货币B - 合计 - 注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金A份额总量在0~10万份(含)之间。 2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合货币A 嘉合货币B 基金合同生效日(2015年05月06 568,321.28 1,035,652,321.14 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 221,863,101.83 6,024,449,347.82 本报告期基金总申购份额 126,632,243.62 10,882,800,619.21 减：本报告期基金总赎回份额 186,989,671.51 8,956,349,378.89 本报告期期末基金份额总额 161,505,673.94 7,950,900,588.14 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金的投资策略未发生重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自2016年12月28日起聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 长江 1 - - - - - 证券 德邦 证券 2 - - - - - 中国 国际 金融 2 - - - - - 有限 公司 注：1、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专用，本着安全、高效、低成本，能够为基金提供高质量增值研究服务的原则，对证 券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 2、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 长江证券 - - - - - - - - 德邦证券 - - - - - - - - 中国国际金融有 1,871,032,57 100.00% 1,476,600,00 100.00% - - - - 限公司 9.78 0.00 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5%。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉合基金管理有限公司旗下 《上海证券报》、《中国证 1 基金2023年第4季度报告提 券报》、《证券时报》、《证 2024-01-22 示性公告 券日报》、基金管理人网站 2 嘉合货币市场基金2023年第 基金管理人网站、中国证监 2024-01-22 4季度报告 会基金电子披露网站 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证 提醒投资者防范不法分子冒 券报》、《证券时报》、《证 3 用本公司名义从事诈骗活动 券日报》、基金管理人网站、 2024-01-30 的公告 中国证监会基金电子披露网 站 关于嘉合货币市场基金2024 《上海证券报》、基金管理 4 年春节前暂停申购、转换转 人网站、中国证监会基金电 2024-02-05 入及定投业务的公告 子披露网站 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证 5 终止旗下基金在部分销售机 券报》、《证券时报》、《证 2024-02-27 构办理相关销售业务的公告 券日报》、基金管理人网站、 中国证监会基金电子披露网 站 关于嘉合货币市场基金2024 《上海证券报》、基金管理 6 年清明节前暂停申购、转换 人网站、中国证监会基金电 2024-03-29 转入及定投业务的公告 子披露网站 嘉合基金管理有限公司旗下 《上海证券报》、《中国证 7 基金2023年年度报告提示性 券报》、《证券时报》、《证 2024-03-29 公告 券日报》、基金管理人网站 嘉合货币市场基金2023年年 基金管理人网站、中国证监 8 度报告 会基金电子披露网站 2024-03-29 嘉合基金管理有限公司旗下 《上海证券报》、基金管理 9 部分基金2024年第1季度报 人网站 2024-04-13 告提示性公告 嘉合货币市场基金2024年第 基金管理人网站、中国证监 10 1季度报告 会基金电子披露网站 2024-04-13 关于嘉合货币市场基金2024 《上海证券报》、基金管理 11 年劳动节前暂停申购、转换 人网站、中国证监会基金电 2024-04-25 转入及定投业务的公告 子披露网站 关于嘉合货币市场基金2024 《上海证券报》、基金管理 12 年端午节前暂停申购、转换 人网站、中国证监会基金电 2024-06-04 转入及定投业务的公告 子披露网站 《上海证券报》、《中国证 嘉合基金管理有限公司关于 券报》、《证券时报》、《证 13 暂停网上直销汇款交易的公 券日报》、基金管理人网站、 2024-06-06 告 中国证监会基金电子披露网 站 14 嘉合货币市场基金(A类份 基金管理人网站、中国证监 2024-06-28 额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 嘉合货币市场基金(B类份 基金管理人网站、中国证监 15 额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 2024-06-28 嘉合货币市场基金招募说明 基金管理人网站、中国证监 16 书（更新）（2024年第1号） 会基金电子披露网站 2024-06-28 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 机 1 20240101 - 2024 1,570,366,215.33 15,749,074.96 - 1,586,115,290.29 19.55% 构 0627 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持 有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合货币市场基金募集注册的文件 二、《嘉合货币市场基金基金合同》 三、《嘉合货币市场基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 二〇二四年八月三十一日