嘉合货币市场基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:嘉合基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重 要提示及目录.......................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................2 1.2目录..................................................................................................................................3 §2基 金简介................................ ................................ ................................ ................................ ..5 2.1基金基本情况....................................................................................................................5 2.2基金产品说明....................................................................................................................5 2.3基金管理人和 基金托管人..................................................................................................6 2.4信息披露方式....................................................................................................................6 2.5其他相关资料....................................................................................................................6 §3主要财务 指标和基金净值表现 ................................ ................................ ................................ ...6 3.1主要会计数据 和财务指标..................................................................................................7 3.2基金净值表现....................................................................................................................7 §4管 理人报告............................................................................................................................10 4.1基金管理人及 基金经理情况............................................................................................10 4.2管理人对报告 期内本基金运作遵规守信情况的说明.........................................................11 4.3管理人对报告 期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ....11 4.4管理人对报告 期内基金的投资策略和业绩表现的说 明................................ ......................11 4.5管理人对宏观 经济、证券市场及行业走势的简要展 望................................ ......................12 4.6管理人对报告 期内基金估值程序等事项的说明................................................................13 4.7管理人对报告 期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ....13 4.8报告期内管理 人对本基金持有人数或基金资产净值 预警情形的说明................................ .13 §5托 管人报告............................................................................................................................13 5.1报告期内本基 金托管人遵规守信情况声明.......................................................................13 5.2托管人对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况的说明............13 5.3托管人对本半 年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见..........................14 §6半年度财 务会计报告(未经审计)...............................................................................................14 6.1资产负债表.....................................................................................................................14 6.2利润表............................................................................................................................16 6.3所有者权益（ 基金净值）变动表.....................................................................................17 6.4报表附注.........................................................................................................................19 §7投 资组合报告................................ ................................ ................................ .........................44 7.1期末基金资产 组合情况...................................................................................................44 7.2债券回购融资 情况..........................................................................................................44 债券正回购的资金 余额超过基金资产净值的20%的说明........................................................45 7.3基金投资组合 平均剩余期限............................................................................................45 7.3.1投资组合平均剩余 期限基本情况................................ ................................ ...................45 7.3.2期末投资组合平均 剩余期限分布比例................................ ................................ ............45 7.4报告期内投资 组合平均剩余存续期超过240天情况说明..................................................46 7.5期末按债券品 种分类的债券投资组合..............................................................................46 7.6期末按摊余成 本占基金资产净值比例大小排名的前 十名债券投资明细.............................47 7.7“影子定价” 与“摊余成本法”确定的基金资产净 值的偏离...........................................47 报告期内负偏离度 的绝对值达到0.25%情况说明...................................................................47 报告期内正偏离度 的绝对值达到0.5%情况说明.....................................................................48 7.8期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资明细...............48 7.9投资组合报告 附注..........................................................................................................48 7.9.1基金计价方法说明.....................................................................................................48 7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本 期没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制 日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。................................ ................................ .............48 7.9.3期末其他各项资产 构成................................ ................................ ................................ .48 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分.....................................................................48 §8基 金份额持有人信息..............................................................................................................48 8.1期末基金份额 持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ...........49 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况.......................................................................49 8.3期末基金管理 人的从业人员持有本基金的情况................................................................49 8.4期末基金管理 人的从业人员持有本开放式基金份额 总量区间情况....................................50 §9开 放式基金份额变动..............................................................................................................50 §10重 大事件揭示 ................................ ................................ ................................ .......................50 10.1基金份额 持有人大会决议..............................................................................................50 10.2基金管理 人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 ................................ ......50 10.3涉及基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................51 10.4基金投资 策略的改变.....................................................................................................51 10.5为基金进 行审计的会计师事务所情况................................ ................................ .............51 10.6管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况................................................51 10.7基金租用 证券公司交易单元的有关情况.........................................................................51 10.8偏离度绝 对值超过0.5%的情况......................................................................................52 10.9其他重大 事件................................ ................................ ................................ ................52 §11影 响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ...........................54 11.1报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的 情况 ................................ ......54 11.2影响投资 者决策的其他重要信息................................ ................................ ....................54 §12备 查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................54 12.1备查文件 目录................................ ................................ ................................ ................54 12.2存放地点 .......................................................................................................................55 12.3查阅方式 .......................................................................................................................55 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉合货币市场基金 基金简称 嘉合货币 基金主代码 001232 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月06日 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,493,268,758.06份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B 下属分级基金的交易代码 001232 001233 报告期末下属分级基金的份额总额 309,609,318.48份 17,183,659,439.58份2.2基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政 策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的 资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势 投资策略 的判断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同 类别资产的收益率水平，结合各类资产的流动性特 征和风险特征，决定各类资产的配置比例和期限匹 配情况。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 风险收益特征 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 本基金为货币市场基 本基金为货币市场基 下属分级基金的风险收益特征 金，是证券投资基金中 金，是证券投资基金中 的低风险品种。本基金 的低风险品种。本基金 的预期风险和预期收益 的预期风险和预期收益 低于股票型基金、混合 低于股票型基金、混合 型基金、债券型基金。 型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉合基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 郝艳芬 郭明 信息披露 联系电话 021-60168300 010-66105798 负责人 电子邮箱 haoyanfen@haoamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-0603-299 95588 传真 021-65015077 010-66105799 注册地址 上海市虹口区广纪路738号1 北京市西城区复兴门内大街5 幢329室 5号 办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路32号A 北京市西城区复兴门内大街5 楼 5号 邮政编码 200082 100140 法定代表人 郝艳芬 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.haoamc.com 网址 基金半年度报告备置 基金管理人、基金托管人处 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 嘉合货币A 嘉合货币B 本期已实现收益 7,204,640.18 406,475,785.11 本期利润 7,204,640.18 406,475,785.11 本期净值收益率 2.0676% 2.1896% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末基金资产净值 309,609,318.48 17,183,659,439.58 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 累计净值收益率 12.1553% 13.0126% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配是每日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合货币A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 0.3637% 0.0043% 0.1110% 0.0000% 0.2527% 0.0043% 个月 过去三 1.0035% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.6669% 0.0038% 个月 过去六 2.0676% 0.0043% 0.6695% 0.0000% 1.3981% 0.0043% 个月 过去一 4.1534% 0.0040% 1.3500% 0.0000% 2.8034% 0.0040% 年 过去三 11.7306% 0.0096% 4.0500% 0.0000% 7.6806% 0.0096% 年 自基金 合同生 12.1553% 0.0094% 4.2608% 0.0000% 7.8945% 0.0094% 效起至 今 1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 嘉合货币B 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 0.3835% 0.0043% 0.1110% 0.0000% 0.2725% 0.0043% 个月 过去三 1.0640% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.7274% 0.0038% 个月 过去六 2.1896% 0.0043% 0.6695% 0.0000% 1.5201% 0.0043% 个月 过去一 4.4044% 0.0040% 1.3500% 0.0000% 3.0544% 0.0040% 年 过去三 12.5388% 0.0096% 4.0500% 0.0000% 8.4888% 0.0096% 年 自基金 合同生 13.0126% 0.0094% 4.2571% 0.0000% 8.7555% 0.0094% 效起至 今 1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"）是经中国证监会【2014】621号文许可，依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日，嘉合基金正式公告成立于上海，注册资本金1.1亿元人民币，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、上海慧弘实业集团有限公司、广东万和集团有限公司、福建圣农控股集团有限公司及北京智勇仁信投资咨询有限公司。主要股东为中航信托股份有限公司及上海慧弘实业集团有限公司，股权比例均为27.27%。 嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英，团队成员不仅具有良好的教育背景，而且具备多年金融行业从业经历，积累了丰富的投资管理经验，从而，以战略性的思维和国际化的眼光，敏锐把握市场变化。 截至2018年6月30日，本基金管理人旗下共管理4只开放式基金，包括嘉合货币市场基金、嘉合磐石混合型证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金和嘉合睿金定期开放灵活配置发起式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的 基金经 上海财经大学经济学硕士，同 理、嘉合 济大学经济学学士，拥有11年 磐石混合 金融行业从业经验。曾任华宝 型证券投 信托有限责任公司交易员，德 季慧娟 资基金的2015-07- - 11年 邦基金管理有限公司债券交易 基金经 08 员兼研究员，中欧基金管理有 理、嘉合 限公司债券交易员。2014年12 磐通债券 月加入嘉合基金管理有限公 型证券投 司。 资基金的 基金经理 本基金的 基金经 上海财经大学经济学硕士,厦 理、固定 门大学经济学学士，拥有11年 收益部副 金融从业经历。曾任宝盈货币 于启明 总监、嘉2016-01- - 11年 市场证券投资基金基金经理和 合磐石混 22 宝盈祥瑞养老证券投资基金基 合型证券 金经理。2015年6月加入嘉合基 投资基金 金管理有限公司。 的基金经 理 注：1、季慧娟和于启明的"任职日期"为公告确定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%，且未发现异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 虽然上半年中国经济仍然保持韧性，但经济下行压力逐步显现。二季度GDP增速降至6.7%，持平于16年来低点，固定资产投资和消费增速均下滑。上半年社会融资规模增量累计为9.1万亿元，比上年同期少2.03万亿元，社融存量增速下降至9.8%，创近年来新低，六月M2增速仅为8%，再创历史新低。 在严监管和去杠杆背景下，企业融资渠道萎缩，导致信用事件频发。机构投资者采取一致行动，规避民企、中低评级债券，信用利差急剧扩大。利率债和高评级债券上涨，民企和中低评级债券下跌，债市分化严重。 为维护金融资产价格稳定，货币当局为金融市场提供了充足的流动性，并缓和金融体系的去杠杆力度。18年上半年，央行利用CRA创新工具，三次定向降准叠加MLF增量续作，未跟随美国上调公开市场操作利率等多方面呵护流动性。六月货币政策例会提出保持流动性"合理宽裕"，表明货币政策已转向中性偏松。同时央行创设MLF抵押品机制来支持低评级信用债，因此上半年流动性保持相对宽裕，除4月较短时间极度紧张外，大多数处于宽松状态。短端随着流动性宽松而收益率快速下行，3M国股存单从年初的 4.80%-4.90%高点快速回落到半年末的3.80%，一年国开债也从年初4.48%下落到3.68%。 对于中长端债券来看，18年开头经济数据良好预期信心较足并且监管态度进一步加强，助推市场悲观情绪，18年前两月，中长期债券收益率大幅上行。随着资金面明显宽松，叠加经济基本面悲观预期的修正以及中美贸易摩擦升级，中长端债券收益率大幅下行，期限利差有所收敛。18年上半年，10年国债、国开下行幅度达41BP和61BP。 本基金报告期内把握住了存单、信用债利率高点的机会，积极配置资产，同时拉长组合的平均剩余期限。在保证基金安全性、流动性的前提下，择优参与资产投资，灵活把握市场波段操作机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.0676%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%；截至报告期末嘉合货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.1896%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我国经济增长面临下行压力，中美贸易摩擦的冲击将持续影响。同时货币政策的边际放松较为确认，流动性将保持合理充裕来疏通货币信贷政策传导，因此短端收益率将大概率维持较低水平。这些都将有利于长端债券利率下行，但是长端利率走势将相对复杂。随着融资渠道逐步畅通，"积极财政政策要更加积极"，宽信用对经济积极作用将显现，同时美国加息缩表、中美利差的限制、利率债供给增加都给债券市场带来负面影响，基本面变化对债券收益率影响将更为显著。资产新规细则的边际宽松，减少了对实体融资和资本市场的压力，央行额外给予MLF资金促进信贷投放和信用债投资，将缓解信用恐慌情绪，有利于中高级信用债。 本基金将继续秉承稳健投资原则，谨慎操作，密切关注经济基本面、政策面、资金面的情况变动，在保持基金良好流动性的条件下，择优参与债券投资，灵活把握市场波 段操作机会，平衡配置同业存款、存单和债券投资，谨慎控制组合的信用配置。在严控风险的前提下，争取为投资者创造理想的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。 基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准来估值。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本基金本报告期内累计收益分配金额：货币A级7,204,640.18元，货币B级406,475,785.11元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对嘉合货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，嘉合货币市场基金的管理人--嘉合基金管理有限公司在嘉合货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉合基金管理有限公司编制和披露的嘉合货币市场基金2018年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：嘉合货币市场基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注 本期末 上年度末 号 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 7,417,428.25 704,609,559.31 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 21,840,938,777.39 10,237,614,798.88 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 21,840,938,777.39 10,237,614,798.88 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 599,176,818.76 1,794,277,069.34 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 101,045,890.45 94,762,648.75 应收股利 - - 应收申购款 622,950,979.43 35,677,456.21 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 23,171,529,894.28 12,866,941,532.49 负债和所有者权益 附注 本期末 上年度末 号 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 5,665,967,131.95 862,698,712.65 应付证券清算款 - 883,314,835.70 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 6,589,787.79 3,585,413.23 应付托管费 1,996,905.36 1,086,488.87 应付销售服务费 259,706.86 215,696.13 应付交易费用 6.4.7.7 436,499.75 561,446.80 应交税费 630,500.61 - 应付利息 1,988,126.01 561,639.01 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 392,477.89 379,000.00 负债合计 5,678,261,136.22 1,752,403,232.39 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 17,493,268,758.06 11,114,538,300.10 未分配利润 6.4.7.1 - - 0 所有者权益合计 17,493,268,758.06 11,114,538,300.10 负债和所有者权益总计 23,171,529,894.28 12,866,941,532.49 报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额17,493,268,758.06份，其中嘉合货币A类基金份额净值1.0000元，份额总额309,609,318.48份；嘉合货币B类基金份额净值1.0000元，份额总额17,183,659,439.58份。 6.2利润表 会计主体：嘉合货币市场基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 附注 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 号 日至2018年06月30 2017年01月01日至201 日 7年06月30日 一、收入 481,620,614.84 175,869,512.14 1.利息收入 447,309,349.58 152,516,888.10 其中：存款利息收入 6.4.7.1 1,938,344.88 9,803,507.86 1 债券利息收入 407,532,584.03 140,049,879.31 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 37,838,420.67 2,663,500.93 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 34,311,265.26 23,352,624.04 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.1 - - 2 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 34,311,265.26 23,352,624.04 3 资产支持证券投资收 6.4.7.1 - - 益 3.5 贵金属投资收益 6.4.7.1 - - 4 衍生工具收益 6.4.7.1 - - 5 股利收益 6.4.7.1 - - 6 3.公允价值变动收益（损失以6.4.7.1 - - “-”号填列） 7 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 - - 填列） 8 减：二、费用 67,940,189.55 32,170,766.16 1．管理人报酬 6.4.10. 31,560,096.11 11,017,596.33 2.1 2．托管费 6.4.10. 9,563,665.45 3,338,665.51 2.2 3．销售服务费 6.4.10. 1,377,606.49 712,376.01 2.3 4．交易费用 6.4.7.1 2,145.00 3,992.10 9 5．利息支出 24,860,708.27 16,845,886.68 其中：卖出回购金融资产支出 24,860,708.27 16,845,886.68 6．税金及附加 326,287.39 - 7．其他费用 6.4.7.2 249,680.84 252,249.53 0 三、利润总额（亏损总额以“-” 413,680,425.29 143,698,745.98 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 413,680,425.29 143,698,745.98 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉合货币市场基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 11,114,538,300.10 - 11,114,538,300.10 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 413,680,425.29 413,680,425.29 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 6,378,730,457.96 - 6,378,730,457.96 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 63,136,249,899.34 - 63,136,249,899.34 2.基金赎回 -56,757,519,441.3 - -56,757,519,441.38 款 8 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - -413,680,425.29 -413,680,425.29 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 17,493,268,758.06 - 17,493,268,758.06 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,035,586,572.81 - 3,035,586,572.81 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 143,698,745.98 143,698,745.98 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 7,371,963,337.44 - 7,371,963,337.44 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 32,992,950,977.86 - 32,992,950,977.86 2.基金赎回 -25,620,987,640.4 - -25,620,987,640.42 款 2 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - -143,698,745.98 -143,698,745.98 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 10,407,549,910.25 - 10,407,549,910.25 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡奕 沈珂 季玲 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉合货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予嘉合货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]571号文)批准，由嘉合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《嘉合货币市场基金基金合同》发售，基金合同于2015年5月6日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币1,036,220,642.42元。上述募集资金已由会计师事务所验证，并出具了验资报告。本基金的基金管理人为嘉合基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《嘉合货币市场基金基金合同》和《嘉合货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与2017年年度报告相一致。 6.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 1）债券投资 买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资； 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； 2）回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的估值方法具体如下： 1)银行存款 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； 2)债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； 3)回购协议 (1)基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； (2)基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； 4)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； (2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"影子定价"确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告； (3)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.0000元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 6.4.4.8收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4)债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.9费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； (3)A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.01%的年费率逐日计提； (4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.10基金的收益分配政策 (1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； (2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (3)"每日分配、每日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； (4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； (5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在每日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；若当日净收益小于零时，则缩减投资者基金份额； (6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； (7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 6.4.4.11其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (2)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (7)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。 (8)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 7,417,428.25 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 7,417,428.25 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市 - - - - 场 债 银行间市 21,840,938,777. 21,886,531,000. 45,592,222.6 0.2606 券 场 39 00 1 合计 21,840,938,777. 21,886,531,000. 45,592,222.6 0.2606 39 00 1 资产支持证券 - - - - 合计 21,840,938,777. 21,886,531,000. 45,592,222.6 0.2606 39 00 1 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2018年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 599,176,818.76 - 合计 599,176,818.76 - 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 10,856.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 100,886,756.01 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 148,278.37 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 101,045,890.45 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 436,499.75 合计 436,499.75 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提审计费 34,712.18 预提信息披露费 348,765.71 银行间账户维护费 9,000.00 合计 392,477.89 6.4.7.9实收基金 6.4.7.9.1嘉合货币A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (嘉合货币A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 586,513,814.43 586,513,814.43 本期申购 396,360,354.18 396,360,354.18 本期赎回（以“-”号填列） -673,264,850.13 -673,264,850.13 本期末 309,609,318.48 309,609,318.48 6.4.7.9.2嘉合货币B 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (嘉合货币B) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,528,024,485.67 10,528,024,485.67 本期申购 62,739,889,545.16 62,739,889,545.16 本期赎回（以“-”号填列） -56,084,254,591.25 -56,084,254,591.25 本期末 17,183,659,439.58 17,183,659,439.58 申购含红利再投、转换入及分级份额调增；赎回含转换出及分级份额调减。 6.4.7.10未分配利润 6.4.7.10.1嘉合货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (嘉合货币A) 上年度末 - - - 本期利润 7,204,640.18 - 7,204,640.18 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -7,204,640.18 - -7,204,640.18 本期末 - - - 6.4.7.10.2嘉合货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (嘉合货币B) 上年度末 - - - 本期利润 406,475,785.11 - 406,475,785.11 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -406,475,785.11 - -406,475,785.11 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 42,622.68 定期存款利息收入 1,895,722.20 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 1,938,344.88 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 34,311,265.26 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 34,311,265.26 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 77,612,046,706.87 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 77,214,906,543.73 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 362,828,897.88 买卖债券差价收入 34,311,265.26 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.18其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 2,145.00 合计 2,145.00 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 148,765.71 汇划手续费 47,602.95 中债登 9,000.00 上清所 9,000.00 其他费用 600.00 合计 249,680.84 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 中航信托股份有限公司 基金管理人的股东 广东万和集团有限公司 基金管理人的股东 上海慧弘实业集团有限公司 基金管理人的股东 福建圣农控股集团有限公司 基金管理人的股东 北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年06月30日 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 31,560,096.11 11,017,596.33 其中：支付销售机构的客户维护费 1,430,664.36 259,561.50 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 9,563,665.45 3,338,665.51 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月01日至2018年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 嘉合货币A 嘉合货币B 合计 嘉合基金 管理有限 38,607.75 839,276.34 877,884.09 公司 合计 38,607.75 839,276.34 877,884.09 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2017年01月01日至2017年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 嘉合货币A 嘉合货币B 合计 嘉合基金 管理有限 46,787.36 307,586.56 354,373.92 公司 合计 46,787.36 307,586.56 354,373.92 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的公式相同，具体如下： H=E×销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 嘉合货币A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年06 2017年01月01日至2017年06 月30日 月30日 基金合同生效日（2015 年05月06日）持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份 - - 额 报告期间申购/买入总 500,358.77 - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 462,841.17 - 总份额 报告期末持有的基金份 37,517.60 - 额 报告期末持有的基金份 - - 额占基金总份额比例 嘉合货币B 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年06 2017年01月01日至2017年06 月30日 月30日 基金合同生效日（2015 年05月06日）持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份 - - 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 - - 额 报告期末持有的基金份 - - 额占基金总份额比例 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额、强增。期间赎回/卖出总份额含转换出份额、强减。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 嘉合货币A 本期末 上年度末 关联方名 2018年06月30日 2017年12月31日 称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 比例 上海慧弘 实业集团 86,647.62 0.00% - - 有限公司 福建圣农 控股集团 112,922.26 0.00% - - 有限公司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30 2017年01月01日至2017年06月30日 称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 7,417,428.25 42,622.68 1,910,935.20 35,730.17 银行股份 有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--货币市场基金 嘉合货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 7,204,640.18 - - 7,204,640.18 - 嘉合货币B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 406,475,785.11 - - 406,475,785.1 - 1 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币5,665,967,131.95元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 120227 12国开27 2018-07-02 99.93 500,000 49,965,112.40 120227 12国开27 2018-07-03 99.93 1,000,000 99,930,224.81 130234 13国开34 2018-07-04 100.02 3,000,000 300,045,139.11 130235 13国开35 2018-07-03 99.71 2,000,000 199,413,074.56 130235 13国开35 2018-07-05 99.71 3,000,000 299,119,611.83 150315 15进出15 2018-07-02 100.11 2,800,000 280,303,048.93 150315 15进出15 2018-07-03 100.11 3,000,000 300,324,695.28 150315 15进出15 2018-07-04 100.11 2,000,000 200,216,463.52 160202 16国开02 2018-07-02 99.90 3,000,000 299,709,793.16 160202 16国开02 2018-07-05 99.90 5,000,000 499,516,321.94 160203 16国开03 2018-07-02 98.94 500,000 49,468,512.46 160305 16进出05 2018-07-02 99.92 1,100,000 109,908,417.24 160309 16进出09 2018-07-02 98.81 400,000 39,525,413.19 1180132 11厦门象屿债 2018-07-02 100.10 200,000 20,020,657.43 011800306 18赣高速SCP00 2018-07-02 100.10 1,000,000 100,098,876.94 2 111809182 18浦发银行CD1 2018-07-02 99.17 3,850,000 381,804,013.94 82 111809182 18浦发银行CD1 2018-07-03 99.17 2,150,000 213,215,228.57 82 111809182 18浦发银行CD1 2018-07-04 99.17 1,050,000 104,128,367.44 82 111809182 18浦发银行CD1 2018-07-05 99.17 4,000,000 396,679,495.01 82 111810263 18兴业银行CD2 2018-07-02 99.20 3,000,000 297,592,606.41 63 111810263 18兴业银行CD2 2018-07-04 99.20 3,000,000 297,592,606.41 63 111810263 18兴业银行CD2 2018-07-06 99.20 3,000,000 297,592,606.41 63 111815262 18民生银行CD2 2018-07-02 99.17 5,600,000 555,349,858.75 62 111820121 18广发银行CD1 2018-07-02 99.20 3,000,000 297,592,606.42 21 合计 57,150,00 5,689,112,752.1 0 6 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度和业务指引（手册）等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察稽核部的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和风险管理委员会的控制和指导。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在信用良好的金融机构，与该银行存款相关的信用风险不重大，且本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 A-1 782,299,825.78 330,908,373.31 A-1以下 - - 未评级 17,680,866,277.74 6,753,575,142.93 合计 18,463,166,103.52 7,084,483,516.24 1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。 2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 AAA 490,230,340.98 462,327,822.84 AAA以下 30,030,986.14 - 未评级 - - 合计 520,261,327.12 462,327,822.84 1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。 2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天的债券）、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。同时，本基金通过现金流管理策略，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、银行协议存款提前支取、持有高流动性券种、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比，并结合份额持有人集中度变化予以实现。截至2018年6月30日，本基金前十名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为45.85%，本基金投资组合的平均剩余期限为69天，平均剩余存续期为105天，持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为20.26%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的10%。本基金与由本基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的10%。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响 基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2018 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年 不计息 合计 年06月30日 以上 资产 银行存款 7,417,428.25 - - - - - 7,417,428.25 交易性金融 2,688,261,173.11 17,600,888,659.14 1,551,788,945.14 - - - 21,840,938,777.39 资产 买入返售金 599,176,818.76 - - - - - 599,176,818.76 融资产 应收利息 - - - - - 101,045,890.45 101,045,890.45 应收申购款 - - - - - 622,950,979.43 622,950,979.43 资产总计 3,294,855,420.12 17,600,888,659.14 1,551,788,945.14 - - 723,996,869.88 23,171,529,894.28 负债 卖出回购金 5,665,967,131.95 - - - - - 5,665,967,131.95 融资产款 应付管理人 - - - - - 6,589,787.79 6,589,787.79 报酬 应付托管费 - - - - - 1,996,905.36 1,996,905.36 应付销售服 - - - - - 259,706.86 259,706.86 务费 应付交易费 - - - - - 436,499.75 436,499.75 用 应交税费 - - - - - 630,500.61 630,500.61 应付利息 - - - - - 1,988,126.01 1,988,126.01 其他负债 - - - - - 392,477.89 392,477.89 负债总计 5,665,967,131.95 - - - - 12,294,004.27 5,678,261,136.22 利率敏感度 -2,371,111,711.8 17,600,888,659.14 1,551,788,945.14 - - 711,702,865.61 17,493,268,758.06 缺口 3 上年度末20 5年 17年12月31 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 704,609,559.31 - - - - - 704,609,559.31 交易性金融 2,989,901,922.26 5,407,821,232.51 1,839,891,644.11 - - - 10,237,614,798.88 资产 买入返售金 1,794,277,069.34 - - - - - 1,794,277,069.34 融资产 应收利息 - - - - - 94,762,648.75 94,762,648.75 应收申购款 - - - - - 35,677,456.21 35,677,456.21 资产总计 5,488,788,550.91 5,407,821,232.51 1,839,891,644.11 - - 130,440,104.96 12,866,941,532.49 负债 卖出回购金 862,698,712.65 - - - - - 862,698,712.65 融资产款 应付证券清 - - - - - 883,314,835.70 883,314,835.70 算款 应付管理人 - - - - - 3,585,413.23 3,585,413.23 报酬 应付托管费 - - - - - 1,086,488.87 1,086,488.87 应付销售服 - - - - - 215,696.13 215,696.13 务费 应付交易费 - - - - - 561,446.80 561,446.80 用 应付利息 - - - - - 561,639.01 561,639.01 其他负债 - - - - - 379,000.00 379,000.00 负债总计 862,698,712.65 - - - - 889,704,519.74 1,752,403,232.39 利率敏感度 4,626,089,838.26 5,407,821,232.51 1,839,891,644.11 - - -759,264,414.7 11,114,538,300.10 缺口 8 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合同约定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1、若市场利率平行上升或下降25个基点2、其他市场变量保持不变3、基 金净值已按照影子价格进行调整 对资产负债表日基金资产净值的影响金 相关风险变量的变动 额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 市场利率平行下降25个基点 15,906,860.08 10,567,766.27 市场利率平行上升25个基点 -15,906,860.08 -10,567,766.27 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 21,840,938,777.39 94.26 其中：债券 21,840,938,777.39 94.26 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 599,176,818.76 2.59 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 7,417,428.25 0.03 4 其他各项资产 723,996,869.88 3.12 5 合计 23,171,529,894.28 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.91 其中：买断式回购融资 0.03 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 5,665,967,131.95 32.39 其中：买断式回购融资 100,678,073.91 0.58 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 债券融资余额占 序号 发生日期 基金资产净值比 原因 调整期 例(%) 1 2018-03-29 34.38 巨额赎回 4个工作日 2 2018-03-30 26.83 巨额赎回 4个工作日 3 2018-04-02 27.92 巨额赎回 4个工作日 4 2018-04-03 29.50 巨额赎回 4个工作日 5 2018-06-27 26.03 巨额赎回 3个工作日 6 2018-06-28 29.95 巨额赎回 3个工作日 7 2018-06-29 32.39 巨额赎回 3个工作日 因巨额赎回导致本报告期内本货币市场基金存在债券正回购的资金余额超过资产净值20%的情况。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 69 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 18.21 32.39 其中：剩余存续期超过397天 3.13 - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 9.38 - 其中：剩余存续期超过397天 0.80 - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 90.66 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 3.89 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 6.18 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 128.32 32.39 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,857,511,346.75 16.33 其中：政策性金融债 2,857,511,346.75 16.33 4 企业债券 30,030,986.14 0.17 5 企业短期融资券 3,857,098,382.13 22.05 6 中期票据 490,230,340.98 2.80 7 同业存单 14,606,067,721.39 83.50 8 其他 - - 9 合计 21,840,938,777.39 124.85 10 剩余存续期超过397天的浮动 687,618,454.99 3.93 利率债券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 号 净值比例(%) 1 111809182 18浦发银行C 23,500,000 2,330,492,033.16 13.32 D182 2 111810263 18兴业银行C 21,700,000 2,152,586,519.73 12.31 D263 3 111815262 18民生银行C 18,500,000 1,834,637,926.24 10.49 D262 4 111818080 18华夏银行C 12,800,000 1,267,668,585.13 7.25 D080 5 111820121 18广发银行C 12,000,000 1,190,370,425.68 6.80 D121 6 111818147 18华夏银行C 11,000,000 1,091,172,890.18 6.24 D147 7 111811076 18平安银行C 11,000,000 1,089,403,607.39 6.23 D076 8 160202 16国开02 8,200,000 819,206,767.98 4.68 9 150315 15进出15 7,800,000 780,844,207.74 4.46 10 111809172 18浦发银行C 6,700,000 664,623,962.59 3.80 D172 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 18 报告期内偏离度的最高值 0.3249% 报告期内偏离度的最低值 0.0933% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1809% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金正偏离度绝对值未达到0.5%。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。 7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 101,045,890.45 4 应收申购款 622,950,979.43 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 723,996,869.88 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 级别 户数 份额 持有 占总份 持有 占总份 (户) 份额 额 份额 额 比例 比例 嘉合货 14,149 21,882.06 48,222,121.62 15.58% 261,387,196.86 84.42% 币A 嘉合货 104 165,227,494.61 17,158,446,546.39 99.85% 25,212,893.19 0.15% 币B 合计 14,253 1,227,339.42 17,206,668,668.01 98.36% 286,600,090.05 1.64% 本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B级比例分母为各自 级别的份额，合计数比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 1,607,142,666.42 9.19% 2 基金类机构 1,418,324,532.65 8.11% 3 基金类机构 1,115,188,326.23 6.38% 4 保险类机构 1,005,852,827.15 5.75% 5 基金类机构 525,473,109.37 3.00% 6 银行类机构 515,137,277.29 2.95% 7 其他机构 501,615,439.31 2.87% 8 银行类机构 492,018,994.17 2.81% 9 证券类机构 457,116,105.30 2.61% 10 银行类机构 405,693,622.81 2.32% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 基金管理人所有从业人员持 嘉合货币A 2,418,222.18 0.78% 有本基金 嘉合货币B 0.00 0.00% 合计 2,418,222.18 0.01% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 嘉合货币A 0~10 和研究部门负责人持有本开放式 嘉合货币B - 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 嘉合货币A - 金 嘉合货币B - 合计 - 1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金A份额总量在0~10万份(含)之间。 2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 嘉合货币A 嘉合货币B 基金合同生效日(2015年05月06 568,321.28 1,035,652,321.14 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 586,513,814.43 10,528,024,485.67 本报告期基金总申购份额 396,360,354.18 62,739,889,545.16 减：本报告期基金总赎回份额 673,264,850.13 56,084,254,591.25 本报告期期末基金份额总额 309,609,318.48 17,183,659,439.58 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1、基金管理人于2018年1月12日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员（副总经理）变更的公告》，新任张文炜先生为公司副总经理。上述变更事项经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并按照规定备案。 2、基金管理人于2018年4月4日发布了《嘉合基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》，副总经理韩光华先生离任，上述变更事项经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并按照规定备案。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证券监督管理委员会上海监管局出具的对基金管理人和相关负责人的警示函，公司高度重视，逐一落实整改措施，全面完成整改工作，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。 本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期 占当期 备 券商名称 数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 交总额 量的比 的比例 例 中国国际 金融有限 2 - - - - - 公司 1、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专用，本着安全、高效、低成本，能够为基金提供高质量增值研究服务的原则，对证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 2、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5%。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉合基金管理有限公司旗下 《上海证券报》、《中国证 1 基金2017年年度最后一个市 券报》、《证券时报》、基 2018-01-02 场交易日基金资产净值和基 金管理人网站 金份额净值公告 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证 2 旗下部分基金开通定期定额 券报》、《证券时报》、基 2018-01-09 投资业务的公告 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证 3 旗下部分基金在华信证券开 券报》、《证券时报》、基 2018-01-12 通基金转换业务并参加其转 金管理人网站 换费率优惠活动的公告 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证 4 基金行业高级管理人员（副 券报》、《证券时报》、《证 2018-01-12 总经理）变更的公告 券日报》、公司网站 嘉合货币市场基金2017年第 《上海证券报》、《中国证 5 四季度报告 券报》、《证券时报》、基 2018-01-22 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证 6 旗下部分基金在利得基金、 券报》、《证券时报》、基 2018-02-07 大泰金石开通基金转换、定 金管理人网站 投业务并参加大泰金石费率 优惠活动的公告 嘉合货币市场基金关于2018 《上海证券报》、《中国证 7 年春节前暂停申购、转换转 券报》、《证券时报》、基 2018-02-08 入及定投业务的公告 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加江西正融 《上海证券报》、《中国证 8 资产为销售机构并开通基金 券报》、《证券时报》、基 2018-03-22 转换和定投业务及参加其费 金管理人网站 率优惠活动的公告 嘉合基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加江西正融 《上海证券报》、《中国证 9 资产为销售机构并开通基金 券报》、《证券时报》、基 2018-03-22 转换和定投业务及参加其费 金管理人网站 率优惠活动的公告 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证 10 嘉合货币市场基金修改基金 券报》、《证券时报》、基 2018-03-29 合同及托管协议的公告 金管理人网站 嘉合货币混合型证券投资基 《上海证券报》、《中国证 11 金2017年年度报告及摘要 券报》、《证券时报》、基 2018-03-28 金管理人网站 12 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、公司网站 2018-04-04 副总经理离任的公告 嘉合货币市场基金2018年第 《上海证券报》、《中国证 13 一季度报告 券报》、《证券时报》、基 2018-04-23 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证 14 旗下部分基金增加广发证券 券报》、《证券时报》、基 2018-05-03 为销售机构并开通基金转换 金管理人网站 和定投业务的公告 关于嘉合基金管理有限公司 《上海证券报》、《中国证 15 微信交易平台上线及开展费 券报》、《证券时报》、基 2018-06-08 率优惠活动的公告 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于 《上海证券报》、《中国证 16 旗下部分基金增加国元证券 券报》、《证券时报》、基 2018-06-08 为销售机构的公告 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加信达证券 《上海证券报》、《中国证 17 为销售机构并开通基金转换 券报》、《证券时报》、基 2018-06-13 和定投业务及参加其费率优 金管理人网站 惠活动的公告 嘉合货币市场基金招募说明 《上海证券报》、《中国证 18 书（更新）（2018年第1号）券报》、《证券时报》、基 2018-06-20 金管理人网站 嘉合基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加唐鼎耀 《上海证券报》、《中国证 19 华、大河财富为销售机构并 券报》、《证券时报》、基 2018-06-26 开通基金转换和定投业务及 金管理人网站 参加其费率优惠活动的公告 嘉合基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加招商证券 《上海证券报》、《中国证 20 为销售机构并开通基金转换 券报》、《证券时报》、基 2018-06-27 和定投业务及参加其费率优 金管理人网站 惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合货币市场基金募集注册的文件 二、《嘉合货币市场基金基金合同》 三、《嘉合货币市场基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 12.2存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日