嘉合基金管理有限公司 关于嘉合货币市场基金修改基金合同和托管协议 的公告 嘉合货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会 2015 年 4 月 8 日证监许可[2015]571 号文核准募集,基金合同 于 2015 年 5 月 6 日生效。 嘉合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)根据《中华 人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督 管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其他有关法律法规的规定,以及《嘉合货币市场基金基金合同》(以 下简称“《基金合同》”)、 嘉合货币市场基金托管协议》 以下简称“《托 管协议》”)的约定,经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协 商一致,并报中国证监会备案,基金管理人决定对本基金《基金合同》 和《托管协议》相关内容进行修改。 《基金合同》和《托管协议》的修改系根据最新法律法规的规定, 相关修改对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金 份额持有人大会。具体事项公告如下: 《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《嘉合货币市场基 金基金合同修改前后文对照表》及《嘉合货币市场基金托管协议修改 前后文对照表》。  基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、《托管协议》 登载于公司网站,并将在最近一次更新招募说明书时,对本次修订内 容进行更新。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录基金管理人网 站 ( www.haoamc.com ) 或 拨 打 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话 (400-0603-299)获取相关信息。 本公告的最终解释权归基金管理人。 风险提示:基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产,投资者购买货币市场基金并不等于将资 金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证一定 盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读本基金的 《基金合同》、更新的《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 二○一六年十一月三十日  附件:《嘉合货币市场基金基金合同修改前后文对照表》 原基金合同 修改后基金合同 章节 内容 内容 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下 2、订立本基金合同的依据 简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售 简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基金管理暂行规定》、 下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施< 《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金 货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报 信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》 规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》和其他有关法律法规。 和其他有关法律法规。 前言 无 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金 融机构,基金管理人不保证一定盈利,也不保证最低收益。 释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 下含义: 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大 五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第 会常务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届 三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二 全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和 关对其不时做出的修订 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资 19、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称; 资人的合称; 46、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考 46、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率 虑其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益 或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平  均摊销,每日计提损益 基 金 五、申购与赎回的数量限制 五、申购与赎回的数额限制 份 额 无 4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件 的 申 下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为 购 、 准。 赎 回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 与 转 1、本基金申购费率和赎回费率均为零。 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎 换 …… 回费用。在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国 无 债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日到期的其他金融工具占基 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免 管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定 诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份 媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回 拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 金利益最大化的情形除外。 …… 8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏 离度绝对值达到 0.5%时。 …… 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂 停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 8、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 …… …… 无 为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有 人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10%的,基金管理人可对其 采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。 十五、基金份额的冻结、解冻和质押 十五、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登  与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的, 结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻 被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监 法律法规或监管部门另有规定的除外。 管部门另有规定的除外。 十六、基金份额的转让 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过 他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公 告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 如相关法律法规允许,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基 金管理人可按照法律法规规定和基金合同约定办理基金份额的质押业务等相 关业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则,届时无须召开基金份额持 有人大会审议但须提前公告。 基 金 二、投资范围 二、投资范围 的 投 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金;期限在 1 年以 资 款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在 内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限 一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年) 在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证 的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在 397 天以内(含 397 券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国 市场工具。 证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理 序后,可以将其纳入投资范围。 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基 金 四、投资限制 四、投资限制 的 投 1、组合限制 1、组合限制 资 本基金不得投资于以下金融工具: 本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票、权证。 (1)股票。 (2)可转换债券。 (2)可转换债券、可交换债券。 (3)剩余期限超过 397 天的债券。 (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整 (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券。 期的除外。 (5)以定期存款为基准利率的浮动债券。 (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具。 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所的资产支持证 (5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所的资产支持证券。 券。 (6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的 本基金的投资组合将遵循以下限制: 限制。 (1)基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超 本基金的投资组合将遵循以下限制: 过 240 天。 (1)基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。 (2)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为 (2)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比 原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、 例,合计不得超过基金资产净值的 10%。 中央银行票据、政策性金融债券除外; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产 (3)本基金投资组合中的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基 净值的 10%。 金资产净值的比例合计不得低于 5%;现金、国债、中央银行票据、政策性金 (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 融债券以及五个交易日到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得 不超过该证券的 10%。 低于 10%;到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限 (5)除发生巨额赎回情形外,本基金债券正回购的资金余额在 资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;除发生巨额赎回、连续 3 每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。因发生巨额赎回 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外, 导致本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的, 债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。 基金管理人应在 5 个交易日内进行调整。 (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (6)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。 年,债券回购到期后不得展期。 (5)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到 (7)本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超 期后不得展期。 过 397 天。 (6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%, (8)存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基金 但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。 销售业务资格以及合格境外机构投资者托管人资格的商业银 (7)存放在具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基 行。本基金投资于定期存款(不包括本基金投资于有存款期限, 金资产净值的比例合计不得超过 20%;存放在不具有基金托管人资格的同一商 但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款)的比例, 业银行的存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。 不得超过基金资产净值的 30%;存放在具有基金托管资格的同 (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不 该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产 券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券, 净值的 5%。 其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同 (9)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 397 天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净 10%。 值的 20%。 (9)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。 (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。 一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产 (10)基金总资产不得超过基金净资产的 140%。 净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超 (11)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 过基金资产净值的 20%;本基金管理人管理的全部基金投资于 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定 同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支 为准。法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理 持证券合计规模的 10%; 人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制, 且不需要经基金份额持有 (11)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的 人大会审议。 资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级 除上述另有约定外,因证券市场波动、债券发行人合并、基金规模变动等基金 下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 予以全部卖出。 应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 (12)本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标 准: ①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信 用级别; ②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最 近 3 年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: i)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信 用级别; ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信 用级别(例如,若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级 一个级别的为 BBB+级); ③同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国 内信用级别为准; ④本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符 合投资标准,应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全 部减持。 (13)基金总资产不得超过基金净资产的 140%。 (14)现金或者到期日在一年之内的政府债券占基金资产净值 的比例不低于 5%。 (15)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。法律法规或监管部门变更或取消上述限 制,如适用于本基金,基金管理人履行适当程序后,则本基金 投资不再受相关限制, 且不需要经基金份额持有人大会审议。 除上述(5)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、债券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 八、投资组合平均剩余期限的计算 八、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算 1.平均剩余期限(天)的计算公式如下: 1、投资组合平均剩余期限的计算公式为: 其中: 投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购 2、投资组合平均剩余存续期限的计算公式为: 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清 算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、银 行定期存款、大额存单、债券、逆回购、中央银行票据、买断 3、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 式回购产生的待回购债券、或中国证监会、中国人民银行认可 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 的其他具有良好流动性的货币市场工具。 0 天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待 天数计算; 返售债券等。 (2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折 购协议到期日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的待回购债券的剩余期限 溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期限和剩余存续 2.各类资产和负债剩余期限的确定 期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算; (1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天; (3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到 证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计 期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失 算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实 的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数 际剩余天数计算; 计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计  (2)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期 算; 日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限以存款协议 (4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期 中约定的通知期计算; 日的实际剩余天数计算; (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩 (5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所 余的天数,以下情况除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期 剩余的天数,以下情况除外: 限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;允许投 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整 资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余 日的实际剩余天数计算。 天数计算; 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日 (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购 的实际剩余天数计算。 协议到期日的实际剩余天数计算; (6)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国 (5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日 证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 的实际剩余天数计算; 平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或中 (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的 国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 剩余期限; (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购 协议到期日的实际剩余天数计算; (8) 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所 剩余的天数计算; (9)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法 律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩 余期限。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。 如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其 规定。 基 金 三、估值方法 三、估值方法 财 产 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利 估值 示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊 在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场 销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计 利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 算基金资产净值。 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市  利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基 价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释 金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于 和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估 每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新 值对象进行重新评估,即“影子定价”。当影子定价确定的基金资产净值与摊 余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人应 评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值 当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达 与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时, 基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离 到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对 程度达到或超过 0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风 一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重 险准备金或者固定资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以 估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公 允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当程序后采 取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 基 金 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 的 信 (六)临时报告 (六)临时报告 息 披 …… …… 露 26、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确 26、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净 定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过 0.5%的情形; 值的负偏离度绝对值达到 0.25%或正负偏离度绝对值达到 0.5%时情形;当“影 子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值连续 2 个 交易日出现负偏离度绝对值超过 0.5%的情形;  《嘉合货币市场基金托管协议修改前后文对照表》 原托管协议 修改后托管协议 章节 内容 内容 基 金 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 托 管 下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资 协 议 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以 基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办 的 依 下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以 法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施< 据、目 下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格 货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露内容与 的 和 式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉合货币市场基 格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉合货币市场基金基金合同》(以 原则 金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。 下简称《基金合同》)及其他有关规定。 基 金 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 托 管 本基金将投资于以下金融工具: 本基金将投资于以下金融工具: 人 对 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金;期限在 1 年以内 基 金 存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期 (含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 管 理 限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律 人 的 一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在 397 天以 法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 业 务 内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 监 督 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 序后,可以将其纳入投资范围。 和 核 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管 本基金不得投资于以下金融工具: 查 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (1)股票。 本基金不得投资于以下金融工具: (2)可转换债券、可交换债券。 (1)股票、权证。 (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期 (2)可转换债券。 的除外。 (3)剩余期限超过 397 天的债券。 (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具。 (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券。 (5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所的资产支持证券。 (5)以定期存款为基准利率的浮动债券。 (6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所的资产支持 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。 证券。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定 资比例进行监督: 的限制。 按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资组合遵循如下投资限 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约 制: 定对下述基金投融资比例进行监督: (1)基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投 240 天。 资组合遵循如下投资限制: (2)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原 (1)基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。 始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央 (2)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比 银行票据、政策性金融债券除外; 例,合计不得超过基金资产净值的 10%。 (3)本基金投资组合中的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金 (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资 资产净值的比例合计不得低于 5%;现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 产净值的 10% 券以及五个交易日到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 (4)本基金管理人管理的且由本协议项下基金托管人托管的 10%;到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投 全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。 资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;除发生巨额赎回、连续 3 个交易日 (5)除发生巨额赎回情形外,本基金债券正回购的资金余额 累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购 在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。因发生巨额 的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。 赎回导致本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; 20%的,基金管理人应在 5 个交易日内进行调整。 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。 (6)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 (5)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期 年,债券回购到期后不得展期。 后不得展期。 (7)本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得 (6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%, 超过 397 天。 但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。 (8)存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基 (7)存放在具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金 金销售业务资格以及合格境外机构投资者托管人资格的商业 资产净值的比例合计不得超过 20%;存放在不具有基金托管人资格的同一商业银 银行。本基金投资于定期存款(不包括本基金投资于有存款 行的存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。 期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款) (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 的比例,不得超过基金资产净值的 30%;存放在具有基金托 资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的 管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不 不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权 得超过基金资产净值的 5%。 益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。 (9)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 (9)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基 397 天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 净值的 20%。 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。 (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券 (10)基金总资产不得超过基金净资产的 140%。 的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资 (11)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定 金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市 为准。法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理 值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管理的且由 人履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制, 且不需要经基金份额持有 本协议项下基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益 人大会审议。 人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计 除上述另有约定外,因证券市场波动、债券发行人合并、基金规模变动等基金 规模的 10%; 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人 (11)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA) 应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用 等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。 (12)本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下 标准: ①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期 信用级别; ②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人 最近 3 年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一: i)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期 信用级别; ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的 信用级别(例如,若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权 评级一个级别的为 BBB+级); ③同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以 国内信用级别为准; ④本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再 符合投资标准,应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予 以全部减持。 (13)基金总资产不得超过基金净资产的 140%。  (14)现金或者到期日在一年之内的政府债券占基金资产净 值的比例不低于 5%。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更 的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门变更或取消 上述限制,如适用于本基金,基金管理人履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制, 且不需要经基金份额持有人 大会审议。 除上述(5)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、债券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 基 金 (二)基金资产估值方法 (二)基金资产估值方法 资 产 2、估值方法 2、估值方法 净 值 本基金的估值方法为: 本基金的估值方法为: 计 算 (1)本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成 (1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面 和 会 本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与 利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法 计 核 折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不 摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价 算 采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产 计算基金资产净值。 净值。 (2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市 (2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按 价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释 市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从 和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估 而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金 值对象进行重新评估,即“影子定价”。当影子定价确定的基金资产净值与摊余 管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对 成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人应当在 象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5% 基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到 时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 或超过 0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或 合,其中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形,基金管理 者固定资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离 人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信 度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法 息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反 对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有 映基金资产价值。 赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。