国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注......20 7 投资组合报告......39 7.1 期末基金资产组合情况......39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12 投资组合报告附注......44 8 基金份额持有人信息......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 9 开放式基金份额变动......47 10 重大事件揭示......47 10.1 基金份额持有人大会决议......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4 基金投资策略的改变......47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8 其他重大事件......49 11 影响投资者决策的其他重要信息...... 50 12 备查文件目录......50 12.1 备查文件目录......50 12.2 存放地点......51 12.3 查阅方式......51 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国联安鑫享灵活配置混合 基金主代码 001228 交易代码 001228 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,074,699.82 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安鑫享灵活配置混合 国联安鑫享灵活配置混合 A C 下属分级基金的交易代码 001228 002186 报告期末下属分级基金的份额总额 3,784,139.92 份 8,290,559.90 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的 利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、 债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提 下，形成大类资产的配置方案。 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以 及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资 投资策略 产配置。 在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券： 1）信用等级高、流动性好； 2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债 券； 3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模 型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券； 4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有 一定下行保护的可转换债券。 业绩比较基准 沪深 300 指数×50%＋上证国债指数×50％ 风险收益特征 较高预期风险、较高预期收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公 名称 国联安基金管理有限公司 司 姓名 李华 朱萍 信 息 披 露 联系电话 021-38992888 021-31888888 负责人 customer.service@cpicfunds.co 电子邮箱 m zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528 传真 021-50151582 021-63602540 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 陆家嘴环路1318号9楼 上海市中山东一路12号 中国（上海）自由贸易试验区 上海市博成路1388号浦银中心 办公地址 陆家嘴环路1318号9楼 A栋 邮政编码 200121 200126 法定代表人 于业明 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人 www.cpicfunds.com 互联网网址 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 国联安鑫享灵活配置混 国联安鑫享灵活配置混 合 A 合 C 本期已实现收益 -79,926.20 -268,659.06 本期利润 27,443.30 898,077.51 加权平均基金份额本期利润 0.0057 0.0378 本期加权平均净值利润率 0.48% 3.24% 本期基金份额净值增长率 -0.57% -0.62% 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 国联安鑫享灵活配置混合 国联安鑫享灵活配置混合 A C 期末可供分配利润 544,085.04 1,084,100.38 期末可供分配基金份额利润 0.1438 0.1308 期末基金资产净值 4,391,624.44 9,494,484.87 期末基金份额净值 1.1605 1.1452 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 国联安鑫享灵活配置混 国联安鑫享灵活配置混 合 A 合 C 基金份额累计净值增长率 33.79% 73.69% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包 含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回 费等，计入费用后实际收益要低于所列数字； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数； 4、经中国证监会批准，本基金于 2015 年 11 月 28 日分为 A、C 两类。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安鑫享灵活配置混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.48% 0.34% 0.81% 0.43% 0.67% -0.09% 过去三个月 -1.83% 0.32% -1.87% 0.41% 0.04% -0.09% 过去六个月 -0.57% 0.33% 0.79% 0.42% -1.36% -0.09% 过去一年 -5.01% 0.35% -5.44% 0.49% 0.43% -0.14% 过去三年 17.46% 0.32% 2.62% 0.60% 14.84% -0.28% 自基金合同生 33.79% 0.50% 9.83% 0.71% 23.96% -0.21% 效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 国联安鑫享灵活配置混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.47% 0.34% 0.81% 0.43% 0.66% -0.09% 过去三个月 -1.85% 0.32% -1.87% 0.41% 0.02% -0.09% 过去六个月 -0.62% 0.33% 0.79% 0.42% -1.41% -0.09% 过去一年 -5.10% 0.35% -5.44% 0.49% 0.34% -0.14% 过去三年 17.11% 0.32% 2.62% 0.60% 14.49% -0.28% 自确认 C 类份 73.69% 0.98% 21.74% 0.61% 51.95% 0.37% 额起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日） 国联安鑫享灵活配置混合 A 注：1、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 11 月 28 日起增加收取销售服务费 的 C 类基金份额，并对本基金基金合同及托管协议作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额； 2、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%＋上证国债指数×50％； 3、本基金基金合同于 2015 年 4 月 28 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月， 2015 年 10 月 27 日建仓期结束当日有两条资产配置比例被动不符合合同约定：本基金持有一家公司 发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。除此以外，其他各项资产配置符合合同约定； 4、2015 年 10 月 27 日建仓期结束当日本基金遭遇大额赎回确认，致使以上两条资产配置比例 被动不达标，本基金已于 2015 年 10 月 29 日及时调整完毕； 5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 国联安鑫享灵活配置混合 C 注：1、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 11 月 28 日起增加收取销售服务费 的 C 类基金份额，并对本基金基金合同及托管协议作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额； 2、C 类收费模式的对应基金代码为 002186，自 2015 年 12 月 7 日起开始确认申购份额，因此， 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额的业绩表现自 2015 年 12 月 7 日开始计算，其业 绩比较基准收益率也自 2015 年 12 月 7 日开始计算； 3、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%＋上证国债指数×50％； 4、本基金基金合同于 2015 年 4 月 28 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月， 2015 年 10 月 27 日建仓期结束当日有两条资产配置比例被动不符合合同约定：本基金持有一家公司 发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。除此以外，其他各项资产配置符合合同约定； 5、2015 年 10 月 27 日建仓期结束当日本基金遭遇大额赎回确认，致使以上两条资产配置比例 被动不达标，本基金已于 2015 年 10 月 29 日及时调整完毕； 6、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 薛琳女士，硕士学位。曾任上海红 理、兼任国联 顶金融研究中心公司职员，上海国 安添鑫灵活配 利货币有限公司债券交易员，长江 置混合型证券 养老保险股份有限公司债券交易 投资基金基金 员。2010 年 6 月加入国联安基金 经理、国联安 管理有限公司，历任债券交易员、 通盈灵活配置 基金经理助理、基金经理。2012 混合型证券投 年 7 月至 2016 年 1 月担任国联安 资基金基金经 货币市场证券投资基金的基金经 理、国联安鑫 理；2012 年 12 月至 2015 年 11 月 汇混合型证券 兼任国联安中债信用债指数增强 投资基金基金 2015-06-1 17 年（自 型发起式证券投资基金的基金经 薛琳 经理、国联安 2 - 2006 年起） 理；2015 年 6 月起兼任国联安鑫 鑫发混合型证 享灵活配置混合型证券投资基金 券投资基金基 的基金经理；2016 年 3 月至 2018 金经理、国联 年 5 月兼任国联安鑫悦灵活配置 安德盛安心成 混合型证券投资基金的基金经理； 长混合型证券 2016 年 9 月至 2017 年 10 月兼任 投资基金基金 国联安鑫瑞混合型证券投资基金 经理、国联安 的基金经理；2016 年 10 月起兼任 增祺纯债债券 国联安通盈灵活配置混合型证券 型证券投资基 投资基金的基金经理；2016 年 11 金基金经理、 月起兼任国联安添鑫灵活配置混 国联安增顺纯 合型证券投资基金的基金经理； 债债券型证券 2016 年 12 月至 2018 年 7 月兼任 投资基金基金 国联安睿智定期开放混合型证券 经理。 投资基金的基金经理；2017 年 3 月起兼任国联安鑫汇混合型证券 投资基金和国联安鑫发混合型证 券投资基金的基金经理；2017 年 3 月至2018年11月兼任国联安鑫乾 混合型证券投资基金和国联安鑫 隆混合型证券投资基金的基金经 理；2017 年 9 月至 2022 年 2 月兼 任国联安信心增益债券型证券投 资基金的基金经理；2018 年 7 月 至 2020 年 5 月兼任国联安睿利定 期开放混合型证券投资基金的基 金经理；2019 年 1 月至 2020 年 5 月兼任国联安添利增长债券型证 券投资基金的基金经理；2019 年 11 月至 2022 年 8 月兼任国联安恒 利 63 个月定期开放债券型证券投 资基金的基金经理；2020 年 5 月 起兼任国联安德盛安心成长混合 型证券投资基金和国联安增祺纯 债债券型证券投资基金的基金经 理；2020 年 8 月起兼任国联安增 顺纯债债券型证券投资基金的基 金经理。 王欢先生，硕士研究生。曾任华宝 兴业基金管理有限公司研究员。 2014 年 6 月加入国联安基金管理 本基金基金经 有限公司，历任研究员、专户投资 理、兼任国联 经理、基金经理。2017 年 12 月起 安通盈灵活配 担任国联安通盈灵活配置混合型 置混合型证券 证券投资基金和国联安鑫享灵活 投资基金基金 配置混合型证券投资基金的基金 经理、国联安 经理；2017 年 12 月至 2022 年 9 王欢 睿祺灵活配置 2017-12-2 - 15 年（自 月兼任国联安信心增长债券型证 混合型证券投 9 2008 年起） 券投资基金的基金经理；2017 年 资基金基金经 12 月至 2020 年 5 月兼任国联安睿 理、国联安鑫 利定期开放混合型证券投资基金 乾混合型证券 的基金经理；2019 年 6 月起兼任 投资基金基金 国联安睿祺灵活配置混合型证券 经理。 投资基金的基金经理；2019 年 12 月至2021年12月兼任国联安添利 增长债券型证券投资基金的基金 经理；2021 年 11 月起兼任国联安 鑫乾混合型证券投资基金的基金 经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 固收部分：2023 年上半年，全国一般公共预算收入 119203 亿元，同比增长 13.3%；全国一般公 共预算支出 133893 亿元，同比增长 3.9%；全国政府性基金预算收入 23506 亿元，同比下降 16%； 全国政府性基金预算支出 43222 亿元，同比下降 21.2%。低基数促进一般公共预算收入回升，卖地收入继续低迷扰动基建，专项债加速发行难以完全满足资金缺口，后续关注政策性金融工具等准财政工具发力。经济动能高点已过，需求侧仍处弱修。下半年财政领域的关注点在于基建、地产、债务，三个领域是否有增量政策破局比较关键。 本基金固定收益部分在上半年采取稳健的投资风格，主要投资标的为高等级中票以及利率债等优质资产，维持组合久期在较短期限，努力为投资人创造理想的投资回报。 权益部分：回顾上半年，整个市场走过了复苏和复苏低于预期的调整，指数也是先扬后抑，期间的主题比如 AI 和中特估相对表现比较好。本基金以绝对收益为导向，围绕业绩超预期思路调整组合。目前我们认为总体包含了较多负面预期，部分在中长期确认没有问题的资产短期受到的扰动因素较多，很多因子也无法预测，因此个股波动较大，短线交易胜率很低，表观为市场赚钱效应较差；但中长线方向，恰恰可能胜率较高。因此，我们当下的思路或应以中线思路为主，适度增加持有期限，力争为持有人创造更好的体验。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安鑫享 A 的份额净值增长率为-0.57%，同期业绩比较基准收益率为 0.79%； 国联安鑫享 C 的份额净值增长率为-0.62%，同期业绩比较基准收益率为 0.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 固收部分：展望下半年，年初政府工作报告设定的全年 GDP 增速目标为 5%左右，可以推算出 下半年 GDP 同比增速至少要达到 4.6%，全年经济目标的实现难度并不算大。从近期释放的政策信号看，由于基本面复苏存在压力，随着 7 月政治局会议临近，逆周期政策力度边际有所强化，短期债市需要关注政策预期变化带来的扰动，关注点包括房地产政策调整、政府债发行节奏、新一轮政策性金融工具、消费刺激等。近期基本面进一步走弱，流动性持续宽松，而政策不确定性有望在本月下旬落地，从经验来看，这将带来利率新的下行可能。 权益部分：基于中长期逻辑，目前看好的方向是高价值制造业出海。后地产时代中国经济需要新的支点，我们的一些高端制造业经历磨练后，产业水平得到了较大提升，性价比在全球范围优势较明显，以上为内生竞争力；而外在的推动力在于国家的一带一路战略，推动了对东盟和独联体国家的出口，我国部分产品也刚好符合当地对性价比的需求——即这波高端制造出海会是产品力和市场的结合，在此逻辑方向里目前已确认的包括但不限于商用车、部分工程机械产品、轨交、无人机、电动车以及未来的机器人产业链等。后续本基金也会围绕前述方向，在合适的时间和价格继续布局。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监（主席/副主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金资产净值低于 5000 万。 基金管理人拟通过持续营销活动做大基金资产规模。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同、托管协议的规定，对国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 935,300.39 15,297,316.53 结算备付金 15,155.30 88,032.50 存出保证金 12,527.72 49,768.34 交易性金融资产 6.4.7.2 12,968,256.06 76,392,535.89 其中：股票投资 4,930,222.00 28,261,177.62 基金投资 - - 债券投资 8,038,034.06 48,131,358.27 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 77,127.50 - 应收股利 - - 应收申购款 373.95 689.05 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 14,008,740.92 91,828,342.31 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 8.20 - 应付赎回款 20,536.04 17,670.68 应付管理人报酬 6,952.23 47,168.13 应付托管费 2,317.41 15,722.70 应付销售服务费 790.17 7,219.05 应付投资顾问费 - - 应交税费 9.73 10.07 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 92,017.83 229,060.39 负债合计 122,631.61 316,851.02 净资产： 实收基金 6.4.7.7 12,074,699.82 79,338,176.99 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 1,811,409.49 12,173,314.30 净资产合计 13,886,109.31 91,511,491.29 负债和净资产总计 14,008,740.92 91,828,342.31 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，国联安鑫享混合 A 基金份额净值 1.1605 元；国联安鑫享混 合 C 基金份额净值 1.1452 元。基金份额总额 12,074,699.82 份，其中国联安鑫享混合 A 基金份额 3,784,139.92 份，国联安鑫享混合 C 基金份额 8,290,559.90 份。 6.2 利润表 会计主体：国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 1,172,870.42 936,927.19 1.利息收入 11,301.02 109,610.41 其中：存款利息收入 6.4.7.9 11,301.02 50,184.79 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 59,425.62 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -112,863.74 12,613,498.57 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -63,575.08 -1,496,541.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 -95,074.24 12,196,273.32 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 45,785.58 1,913,766.53 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益（若有） - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 1,274,106.07 -11,790,287.56 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 327.07 4,105.77 减：二、营业总支出 247,349.61 2,853,213.00 1．管理人报酬 103,039.32 1,806,455.98 2．托管费 34,346.44 602,151.97 3．销售服务费 14,335.96 271,328.63 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 439.74 33,234.56 其中：卖出回购金融资产支出 439.74 33,234.56 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 3.27 24,742.61 8．其他费用 6.4.7.16 95,184.88 115,299.25 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 925,520.81 -1,916,285.81 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 925,520.81 -1,916,285.81 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 925,520.81 -1,916,285.81 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 79,338,176.99 - 12,173,314.30 91,511,491.29 产（基金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 79,338,176.99 - 12,173,314.30 91,511,491.29 产（基金净值） 三、本期增减变动 -77,625,381.9 额（减少以“-” -67,263,477.17 - -10,361,904.81 8 号填列） （一）、综合收益 - - 925,520.81 925,520.81 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -78,550,902.7 基金净值变动数 -67,263,477.17 - -11,287,425.62 9 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 395,083.08 - 68,005.19 463,088.27 款 2.基金赎回 -67,658,560.25 - -11,355,430.81 -79,013,991.0 款 6 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 12,074,699.82 - 1,811,409.49 13,886,109.31 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 633,619,892.64 - 120,652,862.92 754,272,755.5 产（基金净值） 6 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 633,619,892.64 - 120,652,862.92 754,272,755.5 产（基金净值） 6 三、本期增减变动 -367,403,024.42 - -64,748,042.96 -432,151,067. 额（减少以“-” 38 号填列） （一）、综合收益 - - -1,916,285.81 -1,916,285.81 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -430,234,781. 基金净值变动数 -367,403,024.42 - -62,831,757.15 57 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 100,063,298.30 - 19,239,540.49 119,302,838.7 款 9 2.基金赎回 -467,466,322.72 - -82,071,297.64 -549,537,620. 款 36 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 266,216,868.22 - 55,904,819.96 322,121,688.1 产（基金净值） 8 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字 [2015] 584 号文) 批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年 4 月28 日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 6,990,157,958,24 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安鑫享灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》和《国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、债券 (国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券 (含分离交易可转债) 、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资占基金资产的 0%-95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%＋上证国债指数×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求， 真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本报告期内本基金无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税 务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》 （财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的 通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征 收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、 基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以 管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 935,300.39 等于：本金 935,208.63 加：应计利息 91.76 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 935,300.39 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,880,905.38 - 4,930,222.00 49,316.62 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 85,484.06 市场 7,950,928.41 8,038,034.06 1,621.59 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 7,950,928.41 85,484.06 8,038,034.06 1,621.59 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 12,831,833.79 85,484.06 12,968,256.06 50,938.21 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金均未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 8,334.07 其中：交易所市场 8,334.07 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 34,712.18 预提信息披露费 39,671.58 预提上清所账户查询费 300.00 预提账户维护费 9,000.00 合计 92,017.83 6.4.7.7 实收基金 国联安鑫享灵活配置混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 6,346,158.42 6,346,158.42 本期申购 60,402.24 60,402.24 本期赎回（以“-”号填列） -2,622,420.74 -2,622,420.74 本期末 3,784,139.92 3,784,139.92 注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 国联安鑫享灵活配置混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 72,992,018.57 72,992,018.57 本期申购 334,680.84 334,680.84 本期赎回（以“-”号填列） -65,036,139.51 -65,036,139.51 本期末 8,290,559.90 8,290,559.90 注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 国联安鑫享灵活配置混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,043,242.39 16,920.94 1,060,163.33 本期利润 -79,926.20 107,369.50 27,443.30 本期基金份额交易产生的 变动数 -419,231.15 -60,890.96 -480,122.11 其中：基金申购款 9,746.02 1,666.16 11,412.18 基金赎回款 -428,977.17 -62,557.12 -491,534.29 本期已分配利润 - - - 本期末 544,085.04 63,399.48 607,484.52 国联安鑫享灵活配置混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,073,391.40 39,759.57 11,113,150.97 本期利润 -268,659.06 1,166,736.57 898,077.51 本期基金份额交易产生的 -9,720,631.96 -1,086,671.55 -10,807,303.51 变动数 其中：基金申购款 49,199.89 7,393.12 56,593.01 基金赎回款 -9,769,831.85 -1,094,064.67 -10,863,896.52 本期已分配利润 - - - 本期末 1,084,100.38 119,824.59 1,203,924.97 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 10,800.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 261.07 其他 239.18 合计 11,301.02 注：此处其他列示的是存出保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 33,914,831.27 减：卖出股票成本总额 33,900,964.55 减：交易费用 77,441.80 买卖股票差价收入 -63,575.08 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 166,089.40 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -261,163.64 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -95,074.24 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 46,775,222.98 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 46,172,334.98 成本总额 减：应计利息总额 863,358.36 减：交易费用 693.28 买卖债券差价收入 -261,163.64 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期内本基金无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本报告期内本基金无债券申购差价收入。 6.4.7.12 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 45,785.58 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 45,785.58 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 1,274,106.07 ——股票投资 1,000,750.75 ——债券投资 273,355.32 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,274,106.07 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 311.81 转换费收入 15.26 合计 327.07 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行汇划费用 2,201.12 合计 95,184.88 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 103,039.32 1,806,455.98 其中：支付销售机构的客户维护费 29,674.95 52,877.62 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年 费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 34,346.44 602,151.97 注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提，逐 日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值 ×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 国联安鑫享灵活配 国联安鑫享灵活配置混 合计 置混合 A 合 C 国联安基金管理有限 - 4,784.32 4,784.32 公司 浦发银行 - 103.07 103.07 合计 - 4,887.39 4,887.39 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 国联安鑫享灵活配 国联安鑫享灵活配置混 合计 置混合A 合C 国联安基金管理有限 - 225,226.78 225,226.78 公司 浦发银行 - 220.05 220.05 合计 - 225,446.83 225,446.83 注：1、国联安鑫享 A 基金：不收取销售服务费； 2、国联安鑫享 C 基金：收取销售服务费。 （1）计算标准 支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.10%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给国联安基金管理有限公司，再由国联安基金管理有限公司计 算并支付给各基金销售机构。 （2）计算方式 C 类基金份额每日应计提的销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.10%/当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方发生转融通出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 935,300.39 10,800.77 28,495,848.71 46,040.32 注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计算。本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2023 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 15,155.30 元。(2022 年 6 月 30 日：人民币 49,935.64 元)。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元， 因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单 和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 5.45%（2022 年 12 月 31 日：2.13%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确 保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 3 个月 2023 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 935,300. - - - - - 935,300.39 39 结算备付 15,155.3 - - - - - 15,155.30 金 0 存出保证 12,527.7 - - - - - 12,527.72 金 2 交易性金 - - 8,038,034. - - 4,930,222. 12,968,256.06 融资产 06 00 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收清算 - - - - - 77,127.50 77,127.50 款 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 373.95 373.95 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 962,983. - 8,038,034. - - 5,007,723. 14,008,740.92 41 06 45 负债 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付清算 - - - - - 8.20 8.20 款 应付赎回 - - - - - 20,536.04 20,536.04 款 应付管理 - - - - - 6,952.23 6,952.23 人报酬 应付托管 - - - - - 2,317.41 2,317.41 费 应付销售 - - - - - 790.17 790.17 服务费 应交税费 - - - - - 9.73 9.73 其他负债 - - - - - 92,017.83 92,017.83 负债总计 - 122,631.6 - - - - 1 122,631.61 利率敏感 962,983. - 8,038,034. - - 4,885,091. 13,886,109.31 度缺口 41 06 84 上年度末 2022 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计 12 月 31 内 个月 -1 年 日 资产 银行存款 15,297,3 - - - - - 15,297,316.53 16.53 结算备付 88,032.5 - - - - - 88,032.50 金 0 存出保证 49,768.3 - - - - - 49,768.34 金 4 交易性金 612,125. 10,268,0 16,793,64 20,457,56 - 28,261,17 76,392,535.89 融资产 75 30.14 0.74 1.64 7.62 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收清算 - - - - - - - 款 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 689.05 689.05 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 16,047,2 10,268,0 16,793,64 20,457,56 - 28,261,86 91,828,342.31 43.12 30.14 0.74 1.64 6.67 负债 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付清算 - - - - - - - 款 应付赎回 - - - - - 17,670.68 17,670.68 款 应付管理 - - - - - 47,168.13 47,168.13 人报酬 应付托管 - - - - - 15,722.70 15,722.70 费 应付销售 - - - - - 7,219.05 7,219.05 服务费 应交税费 - - - - - 10.07 10.07 其他负债 - - - - - 229,060.3 229,060.39 9 负债总计 - - - - - 316,851.0 316,851.02 2 利率敏感 16,047,2 10,268,0 16,793,64 20,457,56 - 27,945,01 91,511,491.29 度缺口 43.12 30.14 0.74 1.64 5.65 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加 5,741.76 增加 138,904.12 市场利率上升 25 个基点 减少 5,732.45 减少 138,012.41 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 4,930,222.00 35.50 28,261,177.62 30.88 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,930,222.00 35.50 28,261,177.62 30.88 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加 461,893.73 增加 2,315,175.71 业绩比较基准下降 5% 减少 461,893.73 减少 2,315,175.71 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属 本期末 上年度末 的层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 5,687,669.32 29,912,480.71 第二层次 7,280,586.74 46,178,447.33 第三层次 - 301,607.85 合计 12,968,256.06 76,392,535.89 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,930,222.00 35.19 其中：股票 4,930,222.00 35.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,038,034.06 57.38 其中：债券 8,038,034.06 57.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 950,455.69 6.78 8 其他各项资产 90,029.17 0.64 9 合计 14,008,740.92 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - 168,142.00 1.21 B 采矿业 C 制造业 3,201,048.00 23.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 438,300.00 3.16 E 建筑业 189,150.00 1.36 F 批发和零售业 95,502.00 0.69 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 376,780.00 2.71 J 金融业 168,840.00 1.22 K 房地产业 292,460.00 2.11 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,930,222.00 35.50 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002594 比亚迪 1,600 413,232.00 2.98 2 600519 贵州茅台 200 338,200.00 2.44 3 600900 长江电力 15,000 330,900.00 2.38 4 600309 万华化学 3,000 263,520.00 1.90 5 000858 五 粮 液 1,500 245,355.00 1.77 6 300760 迈瑞医疗 800 239,840.00 1.73 7 600066 宇通客车 16,000 235,840.00 1.70 8 000951 中国重汽 12,000 202,200.00 1.46 9 600050 中国联通 40,000 192,000.00 1.38 10 000002 万 科Ａ 12,000 168,240.00 1.21 11 301310 鑫宏业 2,400 165,312.00 1.19 12 601186 中国铁建 15,000 147,750.00 1.06 13 000568 泸州老窖 700 146,699.00 1.06 14 600926 杭州银行 12,000 141,000.00 1.02 15 000933 神火股份 10,000 130,000.00 0.94 16 000338 潍柴动力 10,000 124,600.00 0.90 17 600339 中油工程 30,000 122,100.00 0.88 18 603035 常熟汽饰 6,000 116,580.00 0.84 19 002389 航天彩虹 5,000 111,050.00 0.80 20 600905 三峡能源 20,000 107,400.00 0.77 21 000400 许继电气 4,600 106,030.00 0.76 22 600845 宝信软件 2,000 101,620.00 0.73 23 301307 美利信 3,000 101,430.00 0.73 24 600546 山煤国际 6,600 95,502.00 0.69 25 600383 金地集团 10,000 72,100.00 0.52 26 600933 爱柯迪 3,000 69,870.00 0.50 27 603305 旭升集团 2,000 55,740.00 0.40 28 001979 招商蛇口 4,000 52,120.00 0.38 29 002174 游族网络 3,000 50,400.00 0.36 30 601117 中国化学 5,000 41,400.00 0.30 31 601689 拓普集团 500 40,350.00 0.29 32 002050 三花智控 1,200 36,312.00 0.26 33 002153 石基信息 2,340 32,760.00 0.24 34 601898 中煤能源 3,300 27,852.00 0.20 35 601318 中国平安 600 27,840.00 0.20 36 605133 嵘泰股份 800 27,808.00 0.20 37 601225 陕西煤业 1,000 18,190.00 0.13 38 603730 岱美股份 1,050 16,590.00 0.12 39 300258 精锻科技 1,000 14,490.00 0.10 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300114 中航电测 1,593,200.00 1.74 2 600933 爱柯迪 732,186.00 0.80 3 688223 晶科能源 468,600.00 0.51 4 001311 多利科技 423,124.71 0.46 5 000951 中国重汽 406,510.00 0.44 6 600660 福耀玻璃 368,800.00 0.40 7 603305 旭升集团 367,500.00 0.40 8 600066 宇通客车 366,820.00 0.40 9 600050 中国联通 273,600.00 0.30 10 603040 新坐标 249,382.00 0.27 11 601888 中国中免 234,240.00 0.26 12 601186 中国铁建 223,500.00 0.24 13 300454 深信服 214,946.00 0.23 14 600817 宇通重工 204,314.00 0.22 15 605133 嵘泰股份 181,941.00 0.20 16 000568 泸州老窖 177,148.00 0.19 17 301310 鑫宏业 172,870.00 0.19 18 605339 南侨食品 165,330.00 0.18 19 600845 宝信软件 164,967.00 0.18 20 600339 中油工程 159,540.00 0.17 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000858 五 粮 液 2,066,434.84 2.26 2 300114 中航电测 1,680,000.00 1.84 3 000581 威孚高科 1,551,629.00 1.70 4 002594 比亚迪 1,510,602.00 1.65 5 603035 常熟汽饰 1,441,081.00 1.57 6 600519 贵州茅台 1,434,343.00 1.57 7 002430 杭氧股份 1,333,006.00 1.46 8 300760 迈瑞医疗 1,319,492.00 1.44 9 600660 福耀玻璃 1,097,353.00 1.20 10 000338 潍柴动力 1,058,050.00 1.16 11 300750 宁德时代 1,039,791.00 1.14 12 301327 华宝新能 938,975.26 1.03 13 600933 爱柯迪 933,272.00 1.02 14 000933 神火股份 880,427.00 0.96 15 600309 万华化学 859,783.00 0.94 16 002389 航天彩虹 819,432.00 0.90 17 002129 TCL 中环 805,688.00 0.88 18 600383 金地集团 771,600.00 0.84 19 688297 中无人机 755,220.12 0.83 20 002192 融捷股份 692,569.00 0.76 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,569,258.18 卖出股票收入（成交）总额 33,914,831.27 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 7,280,586.74 52.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 757,447.32 5.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,038,034.06 57.89 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019688 22 国债 23 72,000 7,280,586.74 52.43 2 113044 大秦转债 4,000 462,064.66 3.33 3 113021 中信转债 2,000 230,229.26 1.66 4 113057 中银转债 500 65,153.40 0.47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，大秦铁路股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到繁峙县人民法院、西安铁路监督管理局的处罚。贵州茅台酒股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到南宁市江南区人民法院的处罚。深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳市南山区人民法院的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局、云南证监局、嘉兴银保监分局、中国人民银行杭州中心支行、广东银保监局 的处罚。 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,527.72 2 应收清算款 77,127.50 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 373.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 90,029.17 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 113044 大秦转债 462,064.66 3.33 2 113021 中信转债 230,229.26 1.66 3 113057 中银转债 65,153.40 0.47 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国联安鑫享灵活 937 4,038.57 0.00 0.00% 3,784,139.92 100.00% 配置混合 A 国联安鑫享灵活 886 9,357.29 0.00 0.00% 8,290,559.90 100.00% 配置混合 C 合计 1,823 6,623.53 0.00 0.00% 12,074,699.82 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国联安鑫享灵活配置混 111.83 0.00% 基金管理人所有从业人 合 A 员持有本基金 国联安鑫享灵活配置混 67,294.16 0.81% 合 C 合计 67,405.99 0.56% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 国联安鑫享灵活配置混 0~10 本公司高级管理人员、基 合 A 金投资和研究部门负责人 国联安鑫享灵活配置混 0 持有本开放式基金 合 C 合计 0~10 国联安鑫享灵活配置混 - 合 A 本基金基金经理持有本开 国联安鑫享灵活配置混 - 放式基金 合 C 合计 - 注：截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安鑫享灵活配置混合 A 国联安鑫享灵活配置混合 C 本报告期期初基金份额总额 6,346,158.42 72,992,018.57 本报告期基金总申购份额 60,402.24 334,680.84 减：本报告期基金总赎回份额 2,622,420.74 65,036,139.51 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,784,139.92 8,290,559.90 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 海通证券股份 1 23,682,987.48 54.65% 21,819.51 54.39% - 有限公司 天风证券股份 1 19,286,336.79 44.51% 17,961.19 44.77% - 有限公司 国泰君安证券 2 362,783.00 0.84% 335.29 0.84% - 股份有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更。 3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 海通证券股份 2,966,490.09 13.25% - - - - 有限公司 天风证券股份 19,416,784.4 86.75% 4,000,000. 100.00% - - 有限公司 3 00 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2023-01-20 2022 年第 4 季度报告 2 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-01-20 年第 4 季度报告提示性公告 3 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-03-24 增加新华信通为代销机构的公告 4 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2023-03-31 2022 年年度报告 5 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-03-31 年年度报告提示性公告 6 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2023-04-22 2023 年 1 季度报告 7 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-04-22 年 1 季度报告提示性公告 8 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招 规定网站 2023-05-18 募说明书更新（2023 年第 1 号） 9 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金（A 规定网站 2023-05-18 份额）基金产品资料概要更新 10 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金（C 规定网站 2023-05-18 份额）基金产品资料概要更新 11 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-06-19 增加上海证券为代销机构的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2022 年 1 月 30 日 12,333, 12,333,82 机构 1 至 2022 年 4 月 24 824.42 - 4.42 - - 日 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 12.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二三年八月三十一日