国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018 年第 2 号) 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 8 日证监许可[2015]584 号文准予注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会 对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈 利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金份额价格存在波动,亦不保证基金份额持有人能全数取 回其原本投资。 本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基 金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 自主判断基金的投资价值,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并自行承担投资 风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的 风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非 系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险, 以及本基金投资策略所特有的风险等。本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 金。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券的规模一般小额零散,主要通过固定收益证 券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让,难以进行更广泛估值和询价,因此中小企业私 募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业 私募债券流动性可能比较匮乏,因此可能面临较高的流动性风险,以及由流动性较差变现成本较高而使基 金净值受损的风险。 投资有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的 过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金 管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净 值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 10 月 28 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。 一、基金合同生效日期:2015 年 4 月 28 日 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:国联安基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 法定代表人:于业明 成立日期:2003 年 4 月 3 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5 亿元人民币 存续期限:五十年或股东一致同意延长的其他期限 电话:(021)38992888 联系人:黄娜娜 股权结构: 股东名称 持股比例 太平洋资产管理有限责任公司 51% 德国安联集团 49% (二)主要人员情况 1、董事会成员 于业明先生,董事长,博士学位,高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、 总经理、董事长,华宝信托投资有限责任公司总经理,联合证券有限责任公司总经理,华宝投资有限公司 总经理,华宝信托有限责任公司董事长,华宝证券有限责任公司董事长,并曾担任中国太平洋保险(集团) 股份有限公司董事。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长、总经理,国联安基金管理有限 公司董事长。 孟朝霞女士,董事,硕士学位。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保险 股份有限公司副总经理、富国基金管理有限公司副总经理、融通基金管理有限公司总经理。现任国联安基 金管理有限公司总经理。 Jiachen Fu(付佳晨)女士,董事,工商管理学士。2007 年起进入金融行业,历任安联集团董事会事务主 任、安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人、忠利保险公司内部顾问、戴姆勒东北亚投资有限公司金 融及监控部成员、美国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员。现任安联资产管理公司驻中国业务董事 兼业务拓展总监、管理董事会成员。 杨一君先生,董事,工商管理硕士学位。历任美国通用再保险金融产品公司副总裁助理、中国太平洋保险 (集团)股份有限公司资金运用管理中心副总经理,太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、运营总监、 风险管理部总经理、合规审计部总经理等职务。现任太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、财务负责 人。 Eugen Loeffler 先生,董事,经济与政治学博士。2017 年 3 月底退休前,担任安联投资管理新加坡公司行 政总裁/投资总监,负责监督安联亚洲保险实体的投资管理事务。1990 年起进入金融行业,他历任安联全 球投资韩国公司董事总经理/投资主管、安联全球投资亚太区投资总监、安联苏黎世公司投资总监、安联 苏黎世房地产及安联资产管理苏黎世公司行政总裁、安联投资管理公司环球股票团队主管、安联全球投资 韩国公司主席及行政总裁、安联人寿韩国公司投资总监、安联资产管理香港办事处投资总监兼主管、安联 资产管理欧洲股票研究部主管、安联慕尼黑总部财务部工作(股票/长期参与计划投资管理)。 贝多广先生,独立董事,经济学博士学位。曾在美国加州大学伯克利分校和纽约联邦储备银行担任客座研 究员,并曾先后任职于中国财政部、中国证监会、中金公司和美国摩根大通。贝先生曾出版多项专著,获 得过孙冶方经济学论文奖,主持过国家社会科学基金重点项目研究。近年来关注普惠金融,并主持相关课 题研究。贝先生现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师。 岳志明先生,独立董事,美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。历任野村证券国际金融部中国部负责人, 野村国际(香港)中国投行部总经理、野村中国区首席执行官,美国华平投资集团董事总经理、全球合伙 人等职。现任正大光明集团有限公司首席投资官。 胡斌先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士(MBA)、上海交通 大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司担任 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁, Coefficient Global 公司创始人之一兼基金经理。2007 年 11 月起,担任梅隆资产管理中国区负责人。 2010 年 7 月起,于纽银梅隆西部基金管理有限公司担任首席执行官(总经理)。现任上海系数股权投资 基金管理合伙企业(有限合伙)总经理。 2、监事会成员 段黎明先生,监事会主席,会计专业硕士、工商管理硕士。历任平安电子商务有限公司财务分析主管、中 国平安保险(集团)股份有限公司财务企划部项目负责人、平安集团财务上海分部预算管理室主任、财务 管理室主任,平安资产管理有限责任公司财务部负责人、首席财务官等职务。现任太平洋资产管理有限责 任公司财务部总经理。 Uwe Michel 先生,监事,法律硕士。历任慕尼黑 Allianz SE 亚洲业务部主管、主席办公室主管、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本全国主管、德国慕尼黑 Group OPEX 安联集团内部顾问主管。现任慕尼黑 Allianz SE 业务部 H5 投资与亚洲主管。 刘涓女士,职工监事,大学本科、经济学学士,现任国联安基金管理有限公司运营部副总监。 朱敏菲女士,职工监事,大学本科,现任国联安基金管理公司人力综合部资深行政经理。 3、高级管理人员 于业明先生,董事长,博士学位,高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、 总经理、董事长,华宝信托投资有限责任公司总经理,联合证券有限责任公司总经理,华宝投资有限公司 总经理,华宝信托有限责任公司董事长,华宝证券有限责任公司董事长,并曾担任中国太平洋保险(集团) 股份有限公司董事。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长、总经理,国联安基金管理有限 公司董事长。 孟朝霞女士,总经理,硕士学位。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保 险股份有限公司副总经理、富国基金管理有限公司副总经理、融通基金管理有限公司总经理。现任国联安 基金管理有限公司总经理。 魏东先生,常务副总经理,经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司; 2003 年 1 月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资 基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。 2009 年 6 月加入国联安基金管理有限公司,先后担任基金经理、总经理助理、投资总监等职务。现任国 联安基金管理有限公司常务副总经理并兼任国联安德盛精选混合型证券投资基金、国联安新精选灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 李柯女士,副总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部、上海联合财务有限公司资金 财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总 经理助理。现任国联安基金管理有限公司副总经理。 蔡蓓蕾女士,副总经理,博士学位。历任富国基金管理有限公司产品与营销部副总经理兼零售部副总经理、 交银施罗德基金管理有限公司产品总监、泰康资产管理公司公募事业部市场业务负责人等职。现任国联安 基金管理有限公司副总经理。 李华先生,督察长,硕士学位。历任北京大学经济管理系讲师、广东省南方金融服务总公司基金部副总经 理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评 估有限公司董事长、天一证券有限公司华南业务总部总经理、融通基金管理有限公司监察稽核部总监及监 事、新疆前海联合基金管理有限公司督察长等职。现任国联安基金管理有限公司督察长。 4、基金经理 (1)现任基金经理 薛琳女士,硕士学位。2006 年 3 月至 2006 年 12 月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作; 2006 年 12 月至 2008 年 6 月在上海国利货币有限公司担任债券交易员;2008 年 6 月至 2010 年 6 月在上海 长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010 年 6 月加入国联安基金管理有限公司,先后担任债券 交易员、基金经理助理职务。2012 年 7 月至 2016 年 1 月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。 2012 年 12 月至 2015 年 11 月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 2015 年 6 月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 3 月至 2018 年 5 月兼任 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 9 月至 2017 年 10 月兼任国联安鑫瑞混合 型证券投资基金的基金经理。2016 年 10 月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2016 年 11 月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月至 2018 年 7 月兼 任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资 基金、国联安鑫乾混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基 金的基金经理。2017 年 9 月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理。2018 年 7 月起兼任 国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 王欢先生,硕士研究生,2008 年 7 月至 2014 年 5 月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014 年 6 月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。2017 年 12 月起担任国联安鑫享灵活配 置混合型证券投资基金、国联安信心增长债券型证券投资基金、国联安睿利定期开放混合型证券投资基金 和国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 (2)历任基金经理 基金经理 担任本基金基金经理时间 周平 2015 年 04 月-2015 年 06 月 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经 理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人及高级基金经理 1-2 人(根据需要)组成。投 资决策委员会成员为: 权益投资决策委员会成员为: 孟朝霞(总经理) 魏东(投资总监、常务副总经理)权益投委会主席 邹新进(权益投资部总经理) 杨子江(研究部总经理) 高级基金经理 1-2 人(根据需要) 固定收益投资决策委员会成员为: 孟朝霞(总经理) 魏东(投资总监、常务副总经理)固收投委会主席 欧阳健(固定收益部总经理兼养老金及 FOF 投资部(筹)负责人) 杨子江(研究部总经理) 高级基金经理 1-2 人(根据需要) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金托管人 (一)基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下: 名称: 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 成立时间: 1992 年 10 月 19 日 经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府 债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业 务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外 汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买 卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务; 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式:股份有限公司 注册资本:293.52 亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105 号 联系人:胡波 联系电话:(021)61618888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。 经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行 中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管部,2013 年更名为资产托管与 养老金业务部,2016 年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产 托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。 目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险 资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、 私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域 客户、境内外市场的资产托管需求。 (二)主要人员情况 高国富,男,1956 年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发(控 股)公司总经理;上海外高桥保税区管委会副主任;上海万国证券公司代总裁;上海久事公司总经理;上 海市城市建设投资开发总公司总经理;中国太平洋保险(集团)股份有限公司党委书记、董事长。现任上 海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员 会委员,中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员,上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员 会委员。 刘信义,男,1965 年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理, 上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理,上海浦东发展银行党委委员、副行长、财 务总监,上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。 孔建,男,1968 年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科员、副主任科员,国际业务部、 工商信贷处科长,资金营运处副处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南 分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管 部总经理。 (三)基金托管业务经营情况 截止 2018 年 9 月 30 日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 3319.68 亿元,比去年末增加 17.82%。托管证券投资基金共一百三十四只,分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财 富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币 基金、长信利众债券基金(LOF)、华富保本混合型证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合基金、博 时安丰 18 个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、 中信建投稳信债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基 金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活 配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选 混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华 REITs 封闭式基 金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安 鑫禧基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活 配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工 银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定 开基金、鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金、 博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、兴业启元一年定 开债券基金、工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、 中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞 3 个月定期开放 债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、 博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、 国泰景益灵活配置混合基金、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金、招 商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富 鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、工银瑞信瑞盈半年定开债券基金、国泰润利 纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混 合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数基金、南方和利定开债券 基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6 个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方 达瑞弘混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧 增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基金、万家天添宝货币基金、长安鑫垚主题轮动混合 基金、中欧瑾泰灵活配置混合基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红 纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、 中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、中金价值轮动灵活配置混合基金、富荣富 乾债券型证券投资基金基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证 券投资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、 中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置 混合型证券投资基金、华富恒悦定期开放债券型证券投资基金、兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基 金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证 券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证 券投资基金基金、中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金等。 (四)基金托管人的内部控制制度 1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制 度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确保 业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。 2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导业务部门建立并维 护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资 产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内 部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职 责。 3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、 监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控 制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念,营造浓厚的内 控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制 度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度; 建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分 别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度; 在基金运作办公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况 进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,排查风险隐患。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括: (1)《中华人民共和国证券法》; (2)《中华人民共和国证券投资基金法》; (3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》; (4)《证券投资基金销售管理办法》; (5)《基金合同》、《基金托管协议》; (6)法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等 进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 (1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对基金管理人投资交 易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任何外界力量的干预; (2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督,实现 系统的自动跟踪和预警; (3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 (1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证 监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等; (2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人, 指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管 理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为 时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正; (3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有关情况和资料。 四、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 (1)直销机构 名称:国联安基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 法定代表人:于业明 客服电话:021-38784766,400-700-0365(免长途话费) 联系人:黄娜娜 网址:www.cpicfunds.com (2)其他销售机构 1)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 电话:021-61615146 联系人:施亮洲 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 2)名称:国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38032284 联系人:钟伟镇 客服电话:95521 网址:www.gtja.com 3)名称:光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:周健男 电话:021-22169089 联系人:李晓皙 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com 4)名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰 电话:021-23219275 联系人:李楠 客服电话:95553 网址:www.htsec.com.cn 5)名称:中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦 7-8 楼 法定代表人:黄扬录 电话:0755-82570586 联系人:罗艺琳 客服电话:95329 网址:www.zszq.com 6)名称:第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人:刘学民 电话:0755-25832583 联系人:毛诗莉王立洲 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 7)名称:申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33388211 联系人:黄莹 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com 8)名称:天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 室 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相 电话:010-66045182 联系人:谭磊 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 9)名称:上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903—906 室 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:王诗玙 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 10)名称:上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人:其实 电话:021-54509977 联系人:朱玉 客服电话:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn 11)名称:北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-62020088 联系人:李晓芳 客服电话:400-818-8000 网址:www.myfund.com 12)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 17 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 13)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 14)名称:和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 电话:010-85650628 联系人:刘洋 客服电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 15)名称:众升财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 电话:010-59497361 联系人:李艳 客服电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com 16)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人:张跃伟 联系电话:021-20691832 联系人:胡雪芹 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 17)名称:北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 12 层 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 12 层 1208 号 法定代表人:罗细安 电话:010-67000988 联系人:李皓 客服电话:400-001-8811 网址:http://www.zcvc.com.cn 18)名称:上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 楼 法定代表人:李兴春 电话:021-50583533 联系人:郭丹妮 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn 19)名称:浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 20)名称:北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO1006-1008 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418813 联系人:李超 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com 21)名称:浙江金观诚基金销售有限公司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人:蒋雪琦 电话:0571-88337717 联系人:孙成岩 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com 22)名称:海银基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼 B 单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 法定代表人:刘惠 电话:021-80133828 联系人:徐烨琳 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 23)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:马勇 电话:010-83363101 联系人:文雯 客服电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn 24)名称:上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表人:王之光 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 客服电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com 25)名称:北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心东门二层 法定代表人:郑毓栋 电话:010-85643600 联系人:姜颖 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 26)名称:上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 联系人:兰敏 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com 27)名称:大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 层 法定代表人:袁顾明 电话:021-22267943 联系人:朱真卿 客服电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com 28)名称:一路财富(北京)信息科技股份有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 电话:88312877 联系人:徐越 客服电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com 29)名称:珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:020-89629099 联系人:邱湘湘 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 30)名称:奕丰基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-8946 0507;0755-8946 0500 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 31)名称:深圳市金斧子投资咨询有限公司 住所:广东省深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02 办公地址:广东省深圳市南山区科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-84034499 联系人:张烨 客服电话:400-9302-888 网址:http://www.jfzinv.com 32)名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人:陶捷 电话:027-83863742 联系人:陆锋 客服电话:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn 33)名称:上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 电话:021-50712782 联系人:021-50710161 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 34)名称:深圳富济基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人:刘鹏宇 电话:0755-83999907-819 联系人:刘勇 客服电话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn 35)名称:北京微动利基金销售有限公司 住所:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室 办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 341-342 室 法定代表人:梁洪军 电话:010-52609656 联系人:季长军 客服电话:400-188-5687 网址:www.buyforyou.com.cn 36)名称:北京电盈基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号 36 层 3603 室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法定代表人:程刚 电话:010-56176118 联系人:张旭 客服电话:400-100-3391 网址:www.dianyingfund.com 37)名称:北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人:王伟刚 电话:010-62680527 联系人:丁向坤 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 38)名称:北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21&28 层 法定代表人:蒋煜 电话:400-818-8866 联系人:徐晓荣/刘聪慧 客服电话:010-58170876 网址:www.shengshiview.com.cn 39)名称:上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077 联系人:吴鸿飞 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 40)名称:天津万家财富资产管理有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人:李修辞 电话:010-59013825 联系人:王芳芳 客服电话:010-59013842 网址:www.wanjiawealth.com 41)名称:杭州科地瑞富基金销售有限公司 住所:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼 法定代表人:陈刚 电话:0571-85267500 联系人:胡璇 客服电话:0571-86655920 网址:www.cd121.com 42)名称:上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 电话: 021-63333389 联系人:王哲宇 客服电话:400-643-3389 网址:www.vstonewealth.com 43)名称:深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区福华路 355 号岗厦皇庭中心 8 楼 DE 法定代表人:高锋 电话:0755-82880158 联系人:廖嘉琦 客服电话:400-804-8688 网址:www.keynesasset.com 44)名称:贵州华阳众惠基金销售有限公司 住所:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂房 办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼 法定代表人:程雷 电话:0851-86909950 联系人:陈敏 客服电话:400-839-1818 网址:www.hyzhfund.com 45)名称:北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 电话:010-61840688 联系人:戚晓强 客服电话:4000618518 网址:https://danjuanapp.com 46)名称:北京植信基金销售有限公司 住所:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址:北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼 法定代表人:于龙 电话:187-0135-8525 联系人:吴鹏 客服电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-ivn.com (二)登记机构 名称:国联安基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 法定代表人:于业明 联系人:黄娜娜 电话:021-38992863 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系人:安冬 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 办公地址:上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 负责人:蔡廷基 联系人:王国蓓 联系电话:021-22122888 传真:021-62881889 经办注册会计师:王国蓓、张楠 五、基金的名称 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 六、基金的类型 混合型 七、基金的投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及 其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离 交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 本基金股票投资占基金资产的 0%-95%;权证投资占基金资产净值的 0%-3%;在扣除股指期货和国债期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述 投资品种的投资比例。 九、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用 定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产 在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置 方案。 2、股票投资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选 择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择: 首先,通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力,通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创 造价值的公司;最后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股票组合。 3、普通债券投资策略 在债券投资上,本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券: (1)信用等级高、流动性好; (2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券; (3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估 值后,市场交易价格被低估的债券; (4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转换债券。 4、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中小型企业,扩大了基金进行债券投资 的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业,企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司, 信息披露情况相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司,且定向发行方式限制了合格投资 者的数量,会导致一定的流动性风险。因此本基金对中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动 性风险。 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等 保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风 险,实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标 等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定 性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中 小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。 本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的公司 背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采 用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对 充分的品种进行适度投资。 5、股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货 的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性 好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎 利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效 率。 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃 的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估 值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考 虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险, 如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。 (1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素,根据 BS 模型和 溢价率对权证的合理价值做出判断,对价值被低估的权证进行投资; (2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的杆杆比率高的特点,对权证进行单边投资; (3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断,将权证、标的股票等 金融工具合理配置进行结构性组合投资,或利用权证进行风险对冲。 8、资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因 素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券 进行定价,评估其内在价值进行投资。 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具 自身特征的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产的保值增值。 十、业绩比较基准 沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50%。 沪深 300 指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布,由从上海和深圳证券市场中选取的 300 只 A 股作为样本股编制而成。该指数以成份股的可自由流通股数进行加权,指数样本覆盖了沪深市场 六成左右的市值,具有良好的市场代表性和市场影响力。 上证国债指数全称为“上海证券交易所国债指数”,是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本, 按照国债发行量加权而成。其编制方法借鉴了国际成熟市场主流债券指数的编制方法和特点,并充分考虑 了国内债券市场发展的现状,具备科学性、合理性、简便性和易于复制等优点。上证国债指数可以表征整 个中国国债市场的总体表现。 根据本基金设定的投资范围,基金管理人以 50%的沪深 300 指数和 50%的上证国债指数构建的复合指数作 为本基金的业绩比较基准,与本基金的投资风格基本一致,可以用来客观公正地衡量本基金的主动管理收 益水平。 如果今后法律法规发生变化,或指数编制机构调整或停止该等指数的发布,或者有更权威的、更能为市场 普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,基金管 理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金 份额持有人大会。 十一、风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风 险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 十二、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日,本报告财务资料未经审计师审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,672,253.20 55.18 其中:股票 5,672,253.20 55.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,200,000.00 31.13 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,330,218.12 12.94 8 其他各项资产 77,489.26 0.75 9 合计 10,279,960.58 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,813,768.20 38.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 452,230.00 4.54 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 202,308.00 2.03 J 金融业 420,957.00 4.22 K 房地产业 782,990.00 7.86 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,672,253.20 56.91 注:由于四舍五入的原因?分项之和与合计项可能存在尾差。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000338 潍柴动力 94,000 803,700.00 8.06 2 000581 威孚高科 38,000 742,900.00 7.45 3 601155 新城控股 17,000 445,230.00 4.47 4 002142 宁波银行 18,000 319,680.00 3.21 5 600309 万华化学 7,000 297,290.00 2.98 6 601668 中国建筑 52,000 285,480.00 2.86 7 002812 创新股份 5,724 246,418.20 2.47 8 000651 格力电器 6,000 241,200.00 2.42 9 600519 贵州茅台 300 219,000.00 2.20 10 002572 索菲亚 10,000 218,500.00 2.19 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效 管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分 析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期 货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及 时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,若投资国债期货,在国债期货投资上,将根据风险管理原则,以套期 保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究, 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲 系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低 投资组合的整体风险的目的。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投资的前十 名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 74,162.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,007.36 5 应收申购款 319.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 77,489.26 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 鑫享 A 阶段 基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益 率标准差④ ②-④ 2015-04-28 至 2015-12-31 2.70% -8.72% 11.42% 0.23% 1.37% -1.14% 2016-01-01 至 2016-12-31 0.39% -3.64% 4.03% 0.18% 0.70% -0.52% 2017-01-01 至 2017-12-31 11.31% 10.86% 0.45% 0.27% 0.32% -0.05% 2018-01-01 至 2018-06-30 -9.50% -5.15% -4.35% 0.74% 0.58% 0.16% 2018-01-01 至 2018-09-30 -20.55% -5.57% -14.98% 0.86% 0.61% 0.25% 2015-04-28 至 2018-09-30 -8.83% -7.93% -0.90% 0.45% 0.79% -0.34% 注:国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 11 月 28 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份 额,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为国联安 鑫享灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额。 鑫享 C 阶段 基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益 率标准差④ ②-④ 2015-12-07 至 2015-12-31 0.00% 1.18% -1.18% 0.06% 0.68% -0.62% 2016-01-01 至 2016-12-31 37.43% -3.64% 41.07% 2.29% 0.70% 1.59% 2017-01-01 至 2017-12-31 11.37% 10.86% 0.51% 0.27% 0.32% -0.05% 2018-01-01 至 2018-06-30 -9.39% -5.15% -4.24% 0.74% 0.58% 0.16% 2018-01-01 至 2018-09-30 -20.49% -5.57% -14.92% 0.86% 0.61% 0.25% 2015-12-07 至 2018-09-30 21.69% 2.06% 19.63% 1.44% 0.57% 0.87% 注:1、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 11 月 28 日起增加收取销售服务费的 C 类基金 份额,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为国联 安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额; 2、C 类收费模式的对应基金代码为 002186,自 2015 年 12 月 7 日起开始确认申购份额,因此,国联安鑫 享灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额的业绩表现自 2015 年 12 月 7 日开始计算,其业绩比较基准收益 率也自 2015 年 12 月 7 日开始计算。 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款 指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款 指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服 务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收, 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费专门用于基金的销售与基金份额持有人服务等。 上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额 列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人刊登的于 2018 年第 1 号招募说明书进行 了更新,主要更新的内容如下: 1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。 2、更新了“四、基金托管人”部分的内容。 3、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。 4、更新了“九、基金的投资”部分的内容。 5、更新了“十、基金的业绩”部分的内容。 6、更新了“十二、基金资产的估值”部分的内容。 7、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”部分的内容。 8、更新了“二十二、其他应披露事项”部分的内容。 国联安基金管理有限公司 二〇一八年十二月十二日