中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金管理人—中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告的财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标...... 错误！未定义书签。 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 41 7.1 期末基金资产组合情况...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 46 7.12 投资组合报告附注...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点...... 55 12.3 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮信息产业灵活配置混合 基金主代码 001227 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 735,898,894.69 份 2.2 基金产品说明 本基金重点关注国家信息产业发展过程中带来的投资 投资目标 机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下， 谋求基金资产的长期稳定增值。 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自 下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。 （一）大类资产配置策略 本基金将根据对宏观经济、政策、市场和行业发展阶 段判定当前所处的经济周期，进而科学地指导大类资 产配置。通过对各类资产的市场趋势和预期风险收益 特征的判定，来确定组合中股票、债券、货币市场工 具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 （二）股票投资策略 本基金采用主题投资策略，通过对国家信息产业发展 状况持续跟踪，分析信息产业的变化趋势和新技术的 发展方向，选择具有领先优势、创新能力及增长潜力 的好的上市公司进行投资，不断挖掘属于信息产业的 投资策略 投资主题及相关股票，分享这类企业带来的较高回报。 （三）债券投资策略 在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限 结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主 要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及 付息频率、税赋、含权等因素进行分析，并结合对未 来信息产业主题及相关行业的基本面判断，选择具有 良好投资价值的债券品种进行投资，确定债券的投资 组合。 （四）权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融 工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取 超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的 证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动 率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内 在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来， 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的 创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当 程序后更新和丰富组合投资策略。 （五）股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目 的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期 货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究， 结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、 交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、 有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：中证信息技术指数 ×60%＋上证国债指数×40% 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 中国农业银行股份有限公司 限公司 姓名 侯玉春 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66060069 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010－58511618 95599 传真 010-82295155 010-68121816 注册地址 北京市东城区和平里中街 北京市东城区建国门内大街 69 乙 16 号 号 办公地址 北京市东城区和平里中街 北京市西城区复兴门内大街 28 乙 16 号 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100013 100031 法定代表人 毕劲松 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.postfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -201,066,524.37 本期利润 -185,203,753.95 加权平均基金份额本期利润 -0.2497 本期加权平均净值利润率 -26.22% 本期基金份额净值增长率 -20.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -125,147,209.74 期末可供分配基金份额利润 -0.1701 期末基金资产净值 688,421,422.74 期末基金份额净值 0.935 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -6.50% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.41% 1.43% 3.84% 1.06% 1.57% 0.37% 过去三个月 2.07% 1.80% -0.21% 1.35% 2.28% 0.45% 过去六个月 -20.96% 1.63% -15.52% 1.20% -5.44% 0.43% 过去一年 -17.04% 1.39% -15.17% 1.00% -1.87% 0.39% 过去三年 52.28% 1.49% 19.19% 1.11% 33.09% 0.38% 自基金合同 -6.50% 1.77% -4.01% 1.22% -2.49% 0.55% 生效起至今 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本基金业绩比较基准为：中证信息技术指数×60%＋上证国债指数×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司共管理 57 只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证 500 指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金、中邮价值优选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮未来成长混合型证券投资基金、中邮悦享 6 个月持有期混合型证券投资基金、中邮淳享 66 个月定期开放债券型证券投资基金、中邮中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金、中邮鑫享 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金、中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金、 中邮能源革新混合型发起式证券投资基金、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 曾任大唐微电子技术有限 公司数字前端设计工程 师、大唐电信科技股份有 限公司产品工程师，中邮 创业基金管理股份有限公 司中邮战略新兴产业混合 型证券投资基金基金经理 基金经 2015 年 5 月 26 助理、中邮核心竞争力灵 周楠 理 日 - 10 年 活配置混合型证券投资基 金基金经理助理兼行业研 究员、中邮核心优势灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。现任中邮信息 产业灵活配置混合型证券 投资基金、中邮创新优势 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 曾就职于建投投资有限责 任公司、就职于中邮创业 基金管理股份有限公司担 任基金经理助理，中邮信 吴尚 基金经 2021 年 2 月 18 2022 年 3 月 11 8 年 息产业灵活配置混合型证 理 日 日 券投资基金、中邮低碳经 济灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。现担任 中邮战略新兴产业混合型 证券投资基金基金经理。 理学硕士。曾任美国微软 公司数据科学家、华夏基 基金经 金管理有限公司科技行业 李沐曦 理助理 2022年4月 1日 - 6 年 研究员、昆仑万维科技股 份有限公司基金经理。现 任中邮创业基金管理股份 有限公司基金经理助理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1 日内、3 日、5 日）同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年市场趋势下行后触底反弹。1 月，在稳增长政策频出、美联储政策转向的宏观环境下，市场高低切换，科技方向表现较为弱势。2 月，社融数据超预期让市场逐步企稳，但伴随地缘政治事件爆发，市场再次进入调整趋势。3-4 月，社融数据再次低于市场预期，国内疫情反复，海外冲突持续发酵，科技板块开始二次调整。5 月，在国内政策刺激和疫情边际走缓的推动下，市场开启独立反弹行情。6 月，成长方向开始分化。以半导体为代表的科技创新方向受到了景气下行、美股映射和大国科技博弈预期的影响，走势明显弱于新能源和军工等其他成长方向。 本基金在上半年坚守信息产业方向为底仓，重点配置了半导体、消费电子、智能驾驶、赋能新能源和军工信息化等子行业，没有配置其他周期和消费板块。信息产业方向的配置使本基金上半年表现较差。一季度，虽然通过结构调整降低了组合的弹性，但还是低估了 3-4 月板块调整的幅度，造成净值大幅回撤。二季度，虽然通过结构调整提高了组合的弹性，但半导体和消费电子的个股阿尔法还是受到了行业景气下行的抑制，与其他智能驾驶、赋能新能源和军工信息化等板块形成了对冲。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.935 元，累计净值为 0.935 元；本报告期基金份额净值 增长率为-20.96%，业绩比较基准收益率为-15.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计市场更多表现为弱复苏下的结构性行情。在海外渐入衰退、国内政策稳定的背景下，预计国内宏观经济韧性将逐步显现，从市场预期的类衰退过渡到弱复苏状态。伴随全球需求下行，预期美联储在三季度末货币政策会有边际变化，这将减弱对国内货币政策和成长板块估值的掣肘。预计弱复苏下，成长板块会有更好的相对表现，上半年表现较差的以半导体为代表的科技创新方向更加值得关注。 本基金在下半年以信息产业方向为底仓，主要关注：1、半导体和消费电子逐步进入去库存状态，伴随海外进入衰退叙事和美联储政策边际变化，预计周期底部会更加明朗，产品力强和下游需求景气的个股会有更多超额收益；2、赋能其他行业的智能驾驶、新能源和军工信息化，经过了上半年的估值修复，在可持续的下游需求预期下，龙头会逐步进入估值切换行情。总体来看，展望未来，数字经济在创新、赋能和国产化三大驱动下持续发展。伴随经济走入复苏状态，新一轮创新周期正逐步开启，相信以信息产业为代表的科技创新方向会有更加精彩的表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、基金托管协议的约定，对本基金管理人 ——中邮创业基金管理股份有限公司 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日基金的投资运作， 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 119,340,969.94 145,936,783.03 结算备付金 615,537.44 27,346,006.22 存出保证金 206,852.40 347,142.81 交易性金融资产 6.4.7.2 575,889,469.46 732,255,729.94 其中：股票投资 575,889,469.46 732,255,729.94 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 3,457,321.31 663,821.14 应收股利 - - 应收申购款 50,837.32 30,520.32 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 57,794.42 资产总计 699,560,987.87 906,637,797.88 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 8,395,514.27 10,507,421.92 应付赎回款 432,567.52 737,345.35 应付管理人报酬 829,743.56 1,152,396.86 应付托管费 138,290.59 192,066.14 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,343,449.19 1,725,540.35 负债合计 11,139,565.13 14,314,770.62 净资产： 实收基金 6.4.7.10 735,898,894.69 754,119,258.21 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -47,477,471.95 138,203,769.05 净资产合计 688,421,422.74 892,323,027.26 负债和净资产总计 699,560,987.87 906,637,797.88 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.935 元，基金份额总额 735,898,894.69 份。 6.2 利润表 会计主体：中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -178,929,953.77 74,334,253.81 1.利息收入 1,231,681.11 1,925,918.14 其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,231,681.11 1,925,622.14 债券利息收入 - 296.00 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -196,042,762.25 142,749,516.43 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -198,254,335.03 137,003,079.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 523,737.77 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 2,211,572.78 5,222,698.81 以摊余成本计量的金融资 - - 产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 15,862,770.42 -70,527,037.62 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 18,356.95 185,856.86 减：二、营业总支出 6,273,800.18 18,115,189.90 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,274,476.92 8,980,667.69 2．托管费 6.4.10.2.2 879,079.56 1,496,777.96 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 1.12 8．其他费用 6.4.7.23 120,243.70 7,637,743.13 三、利润总额（亏损总额以“-” -185,203,753.95 56,219,063.91 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -185,203,753.95 56,219,063.91 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -185,203,753.95 56,219,063.91 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基 754,119,258.21 - 138,203,769.05 892,323,027.26 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 754,119,258.21 - 138,203,769.05 892,323,027.26 金净值） 三、本期增减变动额（减 -18,220,363.52 - -185,681,241.00 -203,901,604.52 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -185,203,753.95 -185,203,753.95 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值变 动数 -18,220,363.52 - -477,487.05 -18,697,850.57 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 16,084,915.80 - -908,033.63 15,176,882.17 2.基金赎回款 -34,305,279.32 - 430,546.58 -33,874,732.74 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产生 - - - - 的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产（基 735,898,894.69 - -47,477,471.95 688,421,422.74 金净值） 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基 1,597,454,656.78 - 136,322,452.48 1,733,777,109.26 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 1,597,454,656.78 - 136,322,452.48 1,733,777,109.26 金净值） 三、本期增减变动额（减 -593,709,469.68 - -8,502,702.99 -602,212,172.67 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 56,219,063.91 56,219,063.91 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值变 -593,709,469.68 - -64,721,766.90 -658,431,236.58 动数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 25,214,652.34 - 1,787,632.41 27,002,284.75 2.基金赎回款 -618,924,122.02 - -66,509,399.31 -685,433,521.33 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产生 - - - - 的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产（基 1,003,745,187.10 - 127,819,749.49 1,131,564,936.59 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张志名______ ______唐亚明______ ____佟姗____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕581 号《关于核准中邮信息产业灵活配置混合型 证券投资基金注册的批复》核准募集，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和 《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于 2015 年 5 月 14 日募集成立。 本 基 金 为 契 约 型 开放式 ， 存 续 期 限 不 定，首 次 设 立 募 集 包 括认购 资 金 利 息 共 募集 12,602,264,773.92 元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同验字(2015)第 110ZC0202 号 验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国 农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、 可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在正常市场情况下，本基金 投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，投资于 债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%。 本基金投资于信息产业主题的证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金参与股指期货交易，应 符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和基金净值变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 ①新金融工具准则 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企 业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。 新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。 采用新金融工具准则对本基金金融负债的会计政策并无重大影响。 本基金按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量进行追溯调整，金融工具原账 面价值和新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额仅涉及重分类， 不影响 2022 年年初未分配利润。同时，本基金未对比较财务报表数据进行调整。 ②财务报表格式的调整 财政部于 2018 年 12 月 27 日发布了《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》 （财会〔2018〕36 号），对已执行新金融工具准则的金融企业的财务报表格式进行了规范。根据 该通知及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金对财务报表格式进行了以下修订： 资产负债表，增加根据新金融工具准则新增的报表项目：债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资；基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关资产负债表项目中，而不应单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目；“应付交易费用”并入“其他负债”。 财务报表格式的修订对本基金的资产总额、负债总额、净利润、所有者权益等无影响。 于 2022 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节如下： 应收利息调整前账面金额为 57,794.42 元，全部调整至相关金融资产的账面价值中，其中56,580.28 元重分类至银行存款，1,057.94 元重分类至结算备付金，156.20 元重分类至存出保证金，应收利息调整后账面金额为 0 元。 银行存款调整前账面金额为 145,936,783.03 元，调整后账面金额为 145,993,363.31 元；结 算备付金调整前账面金额为 27,346,006.22 元，调整后账面金额为 27,347,064.16 元；存出保证金调整前账面金额为 347,142.81 元，调整后账面金额为 347,299.01 元。 应付交易费用调整前账面金额为 1,285,352.61 元，全部重分类至其他负债，调整后账面金额 为 0 元。其他负债调整前账面金额为 440,187.74 元，调整后账面金额为 1,725,540.35 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期内本基金无差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部国家税务总局关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部国家税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的 个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；对个 人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。 基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（1）提 供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（2）转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 119,340,969.94 等于：本金 119,284,956.20 加：应计利息 56,013.74 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计： 119,340,969.94 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 548,286,635.58 - 575,889,469.46 27,602,833.88 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 548,286,635.58 - 575,889,469.46 27,602,833.88 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本期末未有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本期末未有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本期末未有其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 110.66 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 914,242.59 其中：交易所市场 914,242.59 银行间市场 - - - 应付利息 - 预提费用 429,095.94 合计 1,343,449.19 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 本期期初 754,119,258.21 754,119,258.21 本期申购 16,084,915.80 16,084,915.80 本期赎回(以"-"号填列) -34,305,279.32 -34,305,279.32 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 735,898,894.69 735,898,894.69 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 76,539,554.18 61,664,214.87 138,203,769.05 本期利润 -201,066,524.37 15,862,770.42 -185,203,753.95 本期基金份额交易 -620,239.55 142,752.50 -477,487.05 产生的变动数 其中：基金申购款 -464,695.19 -443,338.44 -908,033.63 基金赎回款 -155,544.36 586,090.94 430,546.58 本期已分配利润 - - - 本期末 -125,147,209.74 77,669,737.79 -47,477,471.95 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,220,246.11 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,402.36 其他 2,032.64 合计 1,231,681.11 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 927,644,666.91 减：卖出股票成本总额 1,123,041,828.65 减：交易费用 2,857,173.29 买卖股票差价收入 -198,254,335.03 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本报告期间，本基金无资产支持证券投资。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本报告期内本基金无贵金属投资。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本报告期内本基金无衍生工具投资。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,211,572.78 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,211,572.78 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 15,862,770.42 ——股票投资 15,862,770.42 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 15,862,770.42 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 18,356.95 合计 18,356.95 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持 续持有期小于 30 日（不含 30 日）的，赎回费全部计入基金财产；对持续持有期长于 30 日（含 30 日）少于 93 日的，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 93 日（含 93 日）但少于 186 日的，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 186 日（含 186 日）的，将不低于赎回费总额的 25%归基金财产。其余用于注册登记费和其他必要的手续费。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 11,147.76 合计 120,243.70 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止 2022 年 08 月 22 日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注：本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2021年1月1日至2021年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 5,274,476.92 8,980,667.69 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,085,576.31 3,476,891.44 户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付 879,079.56 1,496,777.96 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 119,340,969.94 1,220,246.11 359,576,719.19 1,890,813.91 公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本报告期内本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（ 2022 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 期 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 股） 奥比 2022 年6 个 新股 688322中光 6 月 30 月 流通 30.99 30.99 8,529 264,313.71 264,313.71 - 日 受限 凌云 2022 年6 个 新股 688400光 6 月 27 月 流通 21.93 21.93 11,121 243,883.53 243,883.53 - 日 受限 中科 2022 年6 个 新股 301175环保 6 月 30 月 流通 3.82 3.82 63,694 243,311.08 243,311.08 - 日 受限 普瑞 2022 年6 个 新股 301239眼科 6 月 22 月 流通 33.65 33.65 5,747 193,386.55 193,386.55 - 日 受限 超卓 2022 年6 个 新股 688237航科 6 月 24 月 流通 41.27 41.27 2,891 119,311.57 119,311.57 - 日 受限 盛帮 2022 年6 个 新股 301233股份 6 月 24 月 流通 41.52 41.52 1,576 65,435.52 65,435.52 - 日 受限 中国 2021 年6 个 新股 600941移动 12月24月 流通 57.58 60.26 87,363 5,030,361.545,264,494.38 - 日 受限 中国 2022 年6 个 新股 600938海油 4 月 14 月 流通 10.80 15.86 84,004 907,243.201,332,303.44 - 日 受限 翱捷 2022 年6 个 新股 688220科技 1 月 6 月 流通 164.54 68.59 4,283 704,724.82 293,770.97 - 日 受限 天岳 2022 年6 个 新股 688234先进 1 月 5 月 流通 82.79 65.19 4,248 351,691.92 276,927.12 - 日 受限 均普 2022 年6 个 新股 688306智能 3 月 15 月 流通 5.08 5.19 46,691 237,190.28 242,326.29 - 日 受限 688163 赛伦 2022 年6 个 新股 33.03 23.56 3,607 119,139.21 84,980.92 - 生物 3 月 2 月 流通 日 受限 中汽 2022 年6 个 新股 301215股份 2 月 28 月 流通 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 日 受限 软通 2022 年6 个 新股 301236动力 3 月 8 月 流通 72.88 31.38 903 43,873.76 28,336.14 - 日 受限 大族 2022 年6 个 新股 301200数控 2 月 18 月 流通 76.56 51.92 509 38,969.04 26,427.28 - 日 受限 军信 2022 年6 个 新股 301109股份 4 月 6 月 流通 34.81 16.14 1,637 37,977.71 26,421.18 - 日 受限 华兰 2022 年6 个 新股 301207疫苗 2 月 10 月 流通 56.88 56.42 460 26,164.80 25,953.20 - 日 受限 三元 2022 年6 个 新股 301206生物 1 月 26 月 流通 109.30 45.69 566 41,206.10 25,860.54 - 日 受限 宇邦 2022 年6 个 新股 301266新材 5 月 30 月 流通 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 日 受限 中一 2022 年6 个 新股 301150科技 4 月 14 月 流通 163.56 82.76 284 30,912.84 23,503.84 - 日 受限 万凯 2022 年6 个 新股 301216新材 3 月 21 月 流通 35.68 29.84 775 27,652.00 23,126.00 - 日 受限 泰恩 2022 年6 个 新股 301263康 3 月 22 月 流通 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 日 受限 兆讯 2022 年6 个 新股 301102传媒 3 月 15 月 流通 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 日 受限 欧圣 2022 年6 个 新股 301187电气 4 月 13 月 流通 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 日 受限 华融 2022 年6 个 新股 301256化学 3 月 14 月 流通 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 日 受限 301219腾远 2022 年6 个 新股 173.98 87.82 209 20,181.68 18,354.38 - 钴业 3 月 10 月 流通 日 受限 信邦 2022 年6 个 新股 301112智能 6 月 20 月 流通 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 日 受限 何氏 2022 年6 个 新股 301103眼科 3 月 14 月 流通 42.50 32.02 507 16,575.00 16,234.14 - 日 受限 华康 2022 年6 个 新股 301235医疗 1 月 21 月 流通 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 日 受限 星辉 2022 年6 个 新股 300834环材 1 月 6 月 流通 55.57 30.03 517 28,729.69 15,525.51 - 日 受限 冠龙 2022 年6 个 新股 301151节能 3 月 30 月 流通 30.82 21.46 703 21,666.46 15,086.38 - 日 受限 翔楼 2022 年6 个 新股 301160新材 5 月 25 月 流通 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 日 受限 佳缘 2022 年6 个 新股 301117科技 1 月 7 月 流通 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 日 受限 杰创 2022 年6 个 新股 301248智能 4 月 13 月 流通 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 日 受限 联盛 2022 年6 个 新股 301212化学 4 月 7 月 流通 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 日 受限 东利 2022 年6 个 新股 301298机械 5 月 27 月 流通 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 日 受限 嘉戎 2022 年6 个 新股 301148技术 4 月 14 月 流通 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 日 受限 富士 2022 年6 个 新股 301258莱 3 月 21 月 流通 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 日 受限 益客 2022 年6 个 新股 301116食品 1 月 10 月 流通 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 日 受限 亚香 2022 年6 个 新股 301220股份 6 月 15 月 流通 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 日 受限 和顺 2022 年6 个 新股 301237科技 3 月 16 月 流通 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 - 日 受限 哈焊 2022 年6 个 新股 301137华通 3 月 14 月 流通 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 日 受限 唯科 2022 年6 个 新股 301196科技 1 月 4 月 流通 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 日 受限 浙江 2022 年6 个 新股 301222恒威 3 月 2 月 流通 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 受限 清研 2022 年6 个 新股 301288环境 4 月 14 月 流通 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 日 受限 腾亚 2022 年6 个 新股 301125精工 5 月 27 月 流通 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 日 受限 宏德 2022 年6 个 新股 301163股份 4 月 11 月 流通 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 受限 西点 2022 年6 个 新股 301130药业 2 月 16 月 流通 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 日 受限 标榜 2022 年6 个 新股 301181股份 2 月 11 月 流通 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 日 受限 实朴 2022 年6 个 新股 301228检测 1 月 21 月 流通 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 日 受限 金道 2022 年6 个 新股 301279科技 4 月 6 月 流通 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 日 受限 注：中科环保（301175）期末受限 63,694 股，其中 6,370 股受限期为自上市交易之日起 6 个月。 普瑞眼科（301239）期末受限 5,747 股，其中 575 股受限期为自上市交易之日起 6 个月。 盛帮股份（301233）期末受限 1,576 股，其中 158 股受限期为自上市交易之日起 6 个月。 基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量和期末成本总额相应调整，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控和可承受。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理组织架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助进行风险管理决策，以实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险限度，及时对各种风险进行监督、分析和评估，并制定应对措施，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的信用风险状况进行评级，并对交易对手设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或 投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券 在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分 基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金在报告期内的运作过程中未发生过流动性风险情况。在日常运作中，本基金的流动性安排 能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。公司每日跟踪监测本 基金持有资产的交易量、持仓集中度、流通受限资产占比、可流通资产变现天数、7 日可变现资 产比例、信用债券和逆回购质押券最新主体及债项评级、利率债券组合久期、基金杠杆率等涉及 资产流动性风险的指标，并设置合理有效的风控阀值进行持续监测。 在负债端，基金管理人详细分析本基金投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好和历史申购与 赎回数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者赎回需求，制定了健全有效的流动性风险压 力测试方法。当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整基金投资策略，预留充足现金头寸、 确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。如遇到极端市场情形或发生巨额 赎回情形，基金管理人将采取本基金合同约定的巨额赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管 理工具，控制极端情况下潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避 免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和 监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整 VaR 的最高和最低限以 及日常 VaR 的值，实现对市场风险的控制和管理。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控分析，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 年以 2022 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 119,340,969.94 - - - 119,340,969.94 结算备付金 615,537.44 - - - 615,537.44 存出保证金 206,852.40 - - - 206,852.40 交易性金融资 - - -575,889,469.46 575,889,469.46 产 应收证券清算 - - - 3,457,321.31 3,457,321.31 款 应收申购款 - - - 50,837.32 50,837.32 资产总计 120,163,359.78 - -579,397,628.09 699,560,987.87 负债 应付证券清算 - - - 8,395,514.27 8,395,514.27 款 应付赎回款 - - - 432,567.52 432,567.52 应付管理人报 - - - 829,743.56 829,743.56 酬 应付托管费 - - - 138,290.59 138,290.59 其他负债 - - - 1,343,449.19 1,343,449.19 负债总计 - - - 11,139,565.13 11,139,565.13 利率敏感度缺 120,163,359.78 - -568,258,062.96 688,421,422.74 口 上年度末 5 年 以 2021年12月311 年以内 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 145,936,783.03 - - - 145,936,783.03 结算备付金 27,346,006.22 - - - 27,346,006.22 存出保证金 347,142.81 - - - 347,142.81 交易性金融资 - - -732,255,729.94 732,255,729.94 产 应收证券清算 - - - 663,821.14 663,821.14 款 应收申购款 - - - 30,520.32 30,520.32 其他资产 - - - 57,794.42 57,794.42 资产总计 173,629,932.06 - -733,007,865.82 906,637,797.88 负债 应付证券清算 - - - 10,507,421.92 10,507,421.92 款 应付赎回款 - - - 737,345.35 737,345.35 应付管理人报 - - - 1,152,396.86 1,152,396.86 酬 应付托管费 - - - 192,066.14 192,066.14 其他负债 - - - 1,725,540.35 1,725,540.35 负债总计 - - - 14,314,770.62 14,314,770.62 利率敏感度缺 173,629,932.06 - -718,693,095.20 892,323,027.26 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 其他价格风险 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%~95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%~100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为 0%~3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%。本基金投资于信息产业主题的证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 575,889,469.46 83.65 732,255,729.94 82.06 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 575,889,469.46 83.65 732,255,729.94 82.06 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 固定其它市场变量，当本基金基准上涨 1% 2. 固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1. 基金净资产变动 7,409,134.30 9,296,657.42 2. 基金净资产变动 -7,409,134.30 -9,296,657.42 注：我们利用 CAPM 模型计算得到上述结果；其中，利用 2022 年 1 月 1 日以来基金日收益率与基 金基准日收益率计算得到基金的 Beta 系数为 1.29。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 566,635,304.68 721,031,805.08 第二层次 1,129,641.96 7,566,386.09 第三层次 8,124,522.82 3,657,538.77 合计 575,889,469.46 732,255,729.94 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的金融工具的公允价值未发生所属层次间的重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、卖出回购金融资产和其他各类应收应付款项等。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价 值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 575,889,469.46 82.32 其中：股票 575,889,469.46 82.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 119,956,507.38 17.15 8 其他各项资产 3,715,011.03 0.53 9 合计 699,560,987.87 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 0.19 C 制造业 441,944,422.96 64.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 36,292.74 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 94,930,070.76 13.79 业 J 金融业 24,230,812.60 3.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 53,749.33 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 282,064.66 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.03 R 文化、体育和娱乐业 12,850,172.50 1.87 S 综合 - - 合计 575,889,469.46 83.65 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 605358 立昂微 446,924 30,113,739.12 4.37 2 603986 兆易创新 208,930 29,711,935.30 4.32 3 688099 晶晨股份 287,197 29,006,897.00 4.21 4 002180 纳思达 563,000 28,499,060.00 4.14 5 600522 中天科技 1,220,000 28,182,000.00 4.09 6 002475 立讯精密 740,000 25,004,600.00 3.63 7 000733 振华科技 179,500 24,406,615.00 3.55 8 300059 东方财富 953,969 24,230,812.60 3.52 9 002371 北方华创 86,900 24,081,728.00 3.50 10 002920 德赛西威 152,876 22,625,648.00 3.29 11 300661 圣邦股份 123,000 22,388,460.00 3.25 12 688385 复旦微电 325,000 21,186,750.00 3.08 13 002241 歌尔股份 617,940 20,762,784.00 3.02 14 688008 澜起科技 320,000 19,385,600.00 2.82 15 002415 海康威视 479,998 17,375,927.60 2.52 16 300750 宁德时代 31,000 16,554,000.00 2.40 17 300373 扬杰科技 215,000 15,318,750.00 2.23 18 600845 宝信软件 278,201 15,189,774.60 2.21 19 688052 纳芯微 39,907 15,123,156.72 2.20 20 688120 华海清科 60,000 14,904,000.00 2.16 21 600941 中国移动 237,263 14,333,444.38 2.08 22 300709 精研科技 484,000 14,321,560.00 2.08 23 000810 创维数字 799,978 12,967,643.38 1.88 24 002463 沪电股份 850,000 12,546,000.00 1.82 25 300682 朗新科技 480,000 12,091,200.00 1.76 26 002049 紫光国微 59,000 11,193,480.00 1.63 27 688187 时代电气 160,000 10,398,400.00 1.51 28 002555 三七互娱 430,000 9,128,900.00 1.33 29 603290 斯达半导 20,000 7,718,000.00 1.12 30 002906 华阳集团 149,993 6,796,182.83 0.99 31 300182 捷成股份 1,199,995 6,599,972.50 0.96 32 300251 光线传媒 660,000 6,250,200.00 0.91 33 603738 泰晶科技 106,000 3,329,460.00 0.48 34 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.19 35 688220 翱捷科技 4,283 293,770.97 0.04 36 688234 天岳先进 4,248 276,927.12 0.04 37 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.04 38 688400 凌云光 11,121 243,883.53 0.04 39 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.04 40 688306 均普智能 46,691 242,326.29 0.04 41 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.03 42 301220 亚香股份 2,849 121,230.27 0.02 43 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02 44 688163 赛伦生物 3,607 84,980.92 0.01 45 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01 46 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 47 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 48 301236 软通动力 903 28,336.14 0.00 49 301200 大族数控 509 26,427.28 0.00 50 301109 军信股份 1,637 26,421.18 0.00 51 301207 华兰疫苗 460 25,953.20 0.00 52 301206 三元生物 566 25,860.54 0.00 53 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 54 301150 中一科技 284 23,503.84 0.00 55 301216 万凯新材 775 23,126.00 0.00 56 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 57 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 58 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 59 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 60 301219 腾远钴业 209 18,354.38 0.00 61 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 62 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 63 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 64 300834 星辉环材 517 15,525.51 0.00 65 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 66 301166 优宁维 253 14,891.58 0.00 67 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 68 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 69 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 70 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 71 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 72 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 73 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 74 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 75 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 76 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 77 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 78 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 79 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 80 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 81 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 82 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 83 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 84 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 85 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 86 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603986 兆易创新 34,173,881.51 3.83 2 600745 闻泰科技 33,147,419.52 3.71 3 300661 圣邦股份 32,916,695.50 3.69 4 300059 东方财富 27,911,934.40 3.13 5 605358 立昂微 27,162,214.16 3.04 6 688099 晶晨股份 24,852,542.63 2.79 7 002180 纳思达 23,905,431.80 2.68 8 002049 紫光国微 23,639,275.39 2.65 9 002371 北方华创 23,620,553.19 2.65 10 688385 复旦微电 22,123,450.08 2.48 11 002920 德赛西威 21,788,630.48 2.44 12 000733 振华科技 21,729,839.00 2.44 13 600941 中国移动 21,028,096.24 2.36 14 002906 华阳集团 20,819,603.65 2.33 15 600522 中天科技 19,344,696.41 2.17 16 300682 朗新科技 19,339,494.00 2.17 17 300253 卫宁健康 19,193,767.48 2.15 18 300373 扬杰科技 17,959,032.37 2.01 19 002463 沪电股份 17,474,026.00 1.96 20 002415 海康威视 16,867,818.40 1.89 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300628 亿联网络 37,285,193.03 4.18 2 300866 安克创新 36,155,041.01 4.05 3 600745 闻泰科技 28,196,016.85 3.16 4 688036 传音控股 26,380,738.69 2.96 5 688200 华峰测控 22,985,842.78 2.58 6 300782 卓胜微 22,884,839.72 2.56 7 002415 海康威视 20,689,381.00 2.32 8 002049 紫光国微 20,173,913.00 2.26 9 688063 派能科技 19,894,098.78 2.23 10 688099 晶晨股份 19,025,064.79 2.13 11 002906 华阳集团 18,004,887.94 2.02 12 002555 三七互娱 17,476,931.00 1.96 13 002938 鹏鼎控股 17,454,944.00 1.96 14 688696 极米科技 15,887,377.12 1.78 15 603920 世运电路 15,574,445.63 1.75 16 688111 金山办公 15,573,641.88 1.75 17 688169 石头科技 14,832,636.78 1.66 18 002384 东山精密 14,725,577.02 1.65 19 300394 天孚通信 14,702,265.80 1.65 20 300001 特锐德 14,644,066.00 1.64 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 950,812,797.75 卖出股票收入（成交）总额 927,644,666.91 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本报告期末本基金未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 206,852.40 2 应收清算款 3,457,321.31 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 50,837.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,715,011.03 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末本基金未前十名股票中不存在流通受限股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 21,967 33,500.20 98,814.23 0.01% 735,800,080.46 99.99% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 30,607.11 0.0042% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 5 月 14 日 ）基金份额总额 12,602,264,773.92 本报告期期初基金份额总额 754,119,258.21 本报告期基金总申购份额 16,084,915.80 减:本报告期基金总赎回份额 34,305,279.32 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 735,898,894.69 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 天风证券 1 644,400,685.20 34.61% 600,131.57 34.61% - 长江证券 3 588,037,990.50 31.58% 547,645.34 31.58% - 华泰证券 2 547,948,257.91 29.43% 510,304.19 29.43% - 东方财富证 2 81,415,782.94 4.37% 75,821.11 4.37% - 券 安信证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注：1. 选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管 理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行 业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 天风证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 安信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中邮创业基金管理股份有限公司 规定媒介 2022 年 6 月 29 日 关于调整旗下部分基金风险等级 的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 2 关于调整旗下部分基金在首创证 规定媒介 2022 年 6 月 22 日 券 股份有限公司申购及定投起 点金额的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 3 关于旗下部分基金在和讯信息科 规定媒介 2022 年 6 月 20 日 技有 限公司开通定投业务并参 加其费率优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金在万家财富基 4 金销 售有限公司开通定投业务 规定媒介 2022 年 5 月 31 日 并调整其申购及定投起点金额的 公告 中邮创业基金管理股份有限公司 5 关于旗下部分基金在申万宏源西 规定媒介 2022 年 5 月 27 日 部证券有限公司开通定投业务并 参加其费率优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 6 关于旗下部分基金在申万宏源证 规定媒介 2022 年 5 月 26 日 券有限公司开通定投业务并参加 其费率优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 7 关于调整旗下部分基金在北京微 规定媒介 2022 年 5 月 25 日 动利基金销售有限公司申购及定 投起点金额的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 8 关于旗下部分基金在广发证券股 规定媒介 2022 年 4 月 26 日 份有 限公司开通定投业务并参 加其费率优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 9 关于旗下部分基金在西部证券股 规定媒介 2022 年 4 月 25 日 份 有限公司开通定投业务并参 加其费率优惠活动的公告 10 中邮信息产业灵活配置混合型证 规定媒介 2022 年 4 月 22 日 券投资基金2022年第1季度报告 中邮创业基金管理股份有限公司 11 关于调整旗下部分基金在北京雪 规定媒介 2022 年 4 月 15 日 球基 金销售有限公司申购及定 投起点金额的公告 中邮信息产业灵活配置混合型证 12 券投资基金 基金产品资料概要 规定媒介 2022 年 3 月 15 日 （更新） 13 中邮信息产业灵活配置混合型 规定媒介 2022 年 3 月 15 日 证券投资基金招募说明书（更新） 14 中邮信息产业灵活配置混合型证 规定媒介 2022 年 3 月 11 日 券投资基金基金经理变更公告 15 中邮信息产业灵活配置混合型证 规定媒介 2022 年 3 月 11 日 券投资基金 2021 年年度报告 中邮创业基金管理股份有限公司 16 关于调整旗下部分基金在浙江同 规定媒介 2022 年 3 月 8 日 花顺 基金销售有限公司申购及 定投起点金额的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 17 关于旗下部分基金在上海长量基 规定媒介 2022 年 2 月 22 日 金销 售有限公司开通定投业务 并参加其费率优惠活动的公告 18 中邮信息产业灵活配置混合型证 规定媒介 2022 年 1 月 24 日 券投资基金2021年第4季度报告 中邮创业基金管理股份有限公司 19 关于旗下部分基金 参加国金证 规定媒介 2022 年 1 月 11 日 券股份有限公司费率优惠活动的 公告 注：规定媒介指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站等媒介。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2022 年 8 月 31 日