中邮信息产业2016年半年度报告 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金管理人—中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年08月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告的财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至2016年06月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 11 2.4 信息披露方式 11 2.5 其他相关资料 11 §3 主要财务指标和基金净值表现 11 3.1 主要会计数据和财务指标 11 3.2 基金净值表现 12 §4 管理人报告 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 17 §5 托管人报告 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 18 6.1 资产负债表 18 6.2 利润表 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 20 6.4 报表附注 21 §7 投资组合报告 37 7.1 期末基金资产组合情况 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 41 7.12 投资组合报告附注 42 §8 基金份额持有人信息 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 43 §9 开放式基金份额变动 43 §10 重大事件揭示 44 10.1 基金份额持有人大会决议 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 44 10.4 基金投资策略的改变 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 44 10.8 其他重大事件 45 §11 备查文件目录 50 11.1 备查文件目录 50 11.2 存放地点 50 11.3 查阅方式 50 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮信息产业 基金主代码 001227 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月14日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,603,762,277.07份 1. 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注国家信息产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。（一）大类资产配置策略本基金将根据对宏观经济、政策、市场和行业发展阶段判定当前所处的经济周期，进而科学地指导大类资产配置。通过对各类资产的市场趋势和预期风险收益特征的判定，来确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。本基金采用的分析因素有： 1、宏观经济指标：通过对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行分析，研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包括：年度及季度GDP增长率、居民消费价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、货币供应量(M0，M1，M2)、进出口数据、工业用电量等； 2、政策层面因素：通过对国家政策的前瞻性分析，研究不同政策发布对不同类别资产的影响。分析的主要指标包括：货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势、税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、货币净投放等货币政策等； 3、市场层面因素：包括资金供求变化、总体估值水平相对于历史均值的偏离度、不同主题或行业的市场轮动情况等； 4、行业层面因素：包括产业发展政策、行业生命周期、国际比较、产业投资情况等。本基金将综合运用定量和定性分析手段，从宏观、中观、微观等多个角度，综合考虑整体资产组合的风险、收益、流动性及各类资产相关性等因素，对大类资产配置比例进行灵活优化，精选具有内在价值和成长潜力的股票和流动性好、到期收益率与信用质量相对较高的债券等资产构建投资组合。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。（二）股票投资策略本基金采用主题投资策略，通过对国家信息产业发展状况持续跟踪，分析信息产业的变化趋势和新技术的发展方向，选择具有领先优势、创新能力及增长潜力的好的上市公司进行投资，不断挖掘属于信息产业的投资主题及相关股票，分享这类企业带来的较高回报。 1、 信息产业的界定信息产业是指国民经济活动中，为经济发展和公共社会需求，从事信息资源的研究、开发与利用，以信息及其设备、设施等产品为主要产出，生产信息产品和提供信息服务的各个行业的集合。本基金对信息产业主题范畴的投资范围界定为：（1）属于传统信息产业的行业：主要包含通信（电信运营、动力设备、通信终端及配件、网络覆盖优化与运维、网络接配及塔设、系统设备、线缆、增值服务等领域）、传媒（平面媒介、广播电视、电影动画、整体营销、互联网等领域）、电子元器件（半导体、电子设备及其他元器件等领域）、计算机（计算机硬件、PC及服务器硬件、专用计算机设备、基础软件及套装软件、行业应用软件、IT外包服务、系统集成及IT咨询等领域）等领域；（2）受益于信息化进程的行业：指通过信息化手段提升效率、降低成本和控制风险的相关行业，包括但不限于金融、医疗、教育、军工、汽车、零售、物流等受益于信息化进程的行业或相应主题；（3）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于信息产业，且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的行业。本基金投资于信息产业主题的证券不低于非现金资产的80%，若未来由于技术进步或政策变化导致本基金信息产业主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 2、信息产业的投资主题挖掘在确定了信息产业的范畴之后，本基金将进行主题挖掘和主题配置，通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置，确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。基金管理人定期召开投资决策委员会会议，由宏观经济研究员、策略研究员、行业研究员和基金经理对主题进行评估，综合考虑主题发展阶段、主题催化因素、主题市场容量、主题估值水平等因素，确定每个主题的配置权重范围，从而进行主题配置。 3、个股选择第一步，通过主题相关度筛选，构建信息产业股票库。在确定了信息产业范畴和相关投资主题之后，基金管理人每半年末根据股票“主题相关度”指标打分情况，确定信息产业相关股票。在此期间对于未被纳入最近一次筛选范围的股票(如新股上市等)，如果其“主题相关度”可满足标准，也称为信息产业相关股票。本基金主要根据公司战略定位、公司营业收入和利润能够受惠于投资主题的程度来确定“主题相关度”。具体来说，就是由研究员衡量主题因素对企业的主营业务收入、主营业务利润等财务指标的影响程度并打分，作为企业和投资主题的相关度标准。打分的依据主要有以下几个方面：（1）公司战略定位；（2）公司所处行业受宏观经济环境和国家产业政策的影响程度；（3）公司主营业务收入和利润受此主题驱动的变动幅度；（4）公司的盈利模式；（5）公司竞争力分析，包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等；（6）公司财务状况及财务管理能力，包括财务安全性指标，反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等。还特别关注公司投资信息产业相关公司股权情况。本基金将信息产业相关股票纳入信息产业股票库。本基金投资于信息产业相关证券的比例不低于非现金资产的80%。第二步，综合考虑企业成长、价值及盈利特性，构建股票备选库。本基金重点选择市场估值合理、盈利能力出色且营业收入和利润稳定增长的股票进入备选库。研究员对上市公司的财务报表和经营数据进行分析预测，分别评估企业成长、价值及盈利特性。通过对各项指标设定一定的权重进行加权打分排序，选取排名在前50%的个股进入股票备选库。建立股票备选库参考指标包括：（1）成长特性指标：包括营业利润同比增长率、经营性现金流同比增长率、净利润同比增长率、营业收入同比增长率等；（2）价值特性指标：包括市盈率、市净率、PEG、市销率等；（3）盈利特性指标：包括净资产收益率、总资产净利率、投入资本回报率、销售净利率等。由于公司经营状况和市场环境在不断发生变化，基金将实时跟踪上市公司风险因素和成长性因素的变动，对分析指标及其权重设置进行动态调整。第三步，个股定性分析，构建股票精选库。在股票备选库的基础上，本基金从公司治理结构、公司经营运行等方面对个股进行定性分析，构建股票精选库。精选库股票在公司治理结构方面需满足以下标准：（1）主要股东资信良好，持股结构相对稳定，注重中小股东利益，无非经营性占款；（2）公司主营业务突出，发展战略明晰，具有良好的创新能力和优良的核心竞争力，信息披露透明；（3）管理规范，企业家素质突出，具有合理的管理层激励与约束机制，建立科学的管理与组织架构。精选库股票在公司经营运行方面需满足以下标准：（1）具有持续经营能力和偿债能力，资产负债率合理。具有持续的成长能力，通过对公司商业模式的全方位分析判断公司成长动力来源和持续性；（2）主营业务稳定运行，收入及利润保持合理增长，资产盈利能力较高；（3）净资产收益率处在领先水平；（4）财务管理能力较强，现金收支安排有序；（5）公司拥有创新能力、专有技术、特许权、品牌、渠道优势、重要客户等。（三）债券投资策略在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，并结合对未来信息产业主题及相关行业的基本面判断，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资，确定债券的投资组合。 1、久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素，对未来利率走势做出准确预测，并确定本基金投资组合久期的长短。考虑到收益率变动对久期的影响，若预期利率将持续下行，则增加信用投资组合的久期；相反，则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后，要根据各相关经济因素的实时变化，及时调整组合久期。考虑信用溢价对久期的影响，若经济下行，预期利率持续下行的同时，长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险，信用溢价要求更高。因此应缩短久期，并尽量配置更多的信用级别较高的产品。 2、期限结构策略本基金根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素，对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测。收益率曲线的变动趋势包括：向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动和曲线反蝶式移动等。本基金根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构，然后选择采取相应期限结构的策略：子弹策略、杠铃策略或梯式策略。若预期收益曲线平行移动，且幅度较大，宜采用杠铃策略；若幅度较小，宜采用子弹策略；若预期收益曲线做趋缓转折，宜采用杠铃策略；若预期收益曲线做陡峭转折，且幅度较大，宜采用杠铃策略；若幅度较小宜采用子弹策略。用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点，需要运用测算模型进行测算。 3、个券选择策略 （1）特定跟踪策略 特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点，这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略，就是要根据特定信用产品的特定特点，进行跟踪和选择。在所有的信用产品中，寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品，并进行配置；对在持有期内级别下调可能性比较大的产品，要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断，简单的做法就是跟踪特定事件：国家特定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势，并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估，从而决定对于特定信用产品的取舍。（2）相对价值策略 本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券，由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同，可能具有不同的收益水平和收益变动趋势，对同类债券的利差收益进行分析，找到影响利差的因素，并对利差水平的未来走势做出判断，找到价值被低估的个券，进而相应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换，也是寻求相对价值的一种投资选择策略。这种投资策略的一个切实可行的操作方法是：在一级市场上，寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品；在二级市场上，寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价（价值低估）的信用产品并进行配置。 4、中小企业私募债投资策略 利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合Z-Score、KMV等数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异，根据自上而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异，结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。（四）权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。（五）股指期货投资策略本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：中证信息技术指数×60%＋上证国债指数×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 林葛 联系电话 010-82295160—157 010-66060069 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010－58511618 95599 传真 010-82295155 010-68121816 注册地址 北京市东城区和平里中街乙16号 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100082 100031 法定代表人 吴涛 周慕冰 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.postfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -414,608,731.33 本期利润 -1,320,557,367.13 加权平均基金份额本期利润 -0.1531 本期加权平均净值利润率 -17.93% 本期基金份额净值增长率 -15.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 -966,232,941.63 期末可供分配基金份额利润 -0.1123 期末基金资产净值 7,637,529,335.44 期末基金份额净值 0.888 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -11.20% 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.72% 1.75% 2.05% 1.16% 2.67% 0.59% 过去三个月 -2.74% 1.99% 2.32% 1.05% -5.06% 0.94% 过去六个月 -15.19% 2.73% -8.21% 1.51% -6.98% 1.22% 过去一年 1.72% 3.22% -12.27% 1.83% 13.99% 1.39% 自基金合同生效起至今 -11.20% 3.09% -16.03% 1.88% 4.83% 1.21% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日，截至2016年6月30日，本公司共管理27只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任泽松 基金经理 2015年5月14日 - 7年 生物学硕士，曾任毕马威华振会计师事务所审计员、北京源乐晟资产管理有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部行业研究员，中邮创业基金管理有限公司中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理兼行业研究员,现任中邮创业基金管理股份有限公司任泽松投资工作室总负责人、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮双动力混合型证券投资基金基金经理、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金基金经理。 周楠 基金经理 2015年5月26日 - 3年 曾任大唐微电子技术有限公司数字前端设计工程师、大唐电信科技股份有限公司产品工程师，中邮创业基金管理股份有限公司中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理兼行业研究员。现任中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 1.1. 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，资本市场巨幅震荡:1月份，由于人民币贬值、大股东解禁和注册制加速的多重负面预期，以及熔断机制的推动，资本市场恐慌性下跌，上证和创业板指数当月分别下跌了22.65%和26.53%。本基金在去年年底已经采取了偏谨慎的操作策略，适当降低了仓位，但市场调整的幅度还是超出预期。本基金当月表现只小幅度跑赢创业板指数。2-3月份，巨幅调整后整体估值合理，随着宏观经济和人民币汇率企稳、美联储加息后推、多方政策偏暖，资本市场逐步进入修复期。本基金发挥“自下而上”精选个股的优势，在市场调整中逐步增加了对长期看好标的配置，业绩表现大幅超过同类产品。 二季度，在宏观经济短周期企稳、货币政策边际效应收窄、资本市场加强监管、海外市场大幅波动等内外部因素共同影响下，资本市场呈现窄幅震荡行情，上证指数下跌2.47%，深证指数上涨0.33%。由于市场缺乏趋势性的机会，本基金一方面采取了偏谨慎的操作策略，对股票仓位进行了控制；另一方面，围绕空间、壁垒、管理层等维度“自下而上”精选个股，保持了对长期看好标的配置。在行业配置方面，我们认为信息产业空间巨大，渗透率不高，是战略新兴产业的重中之重，我们保持了对互联网视频、云计算、大数据、军工信息化、智能硬件等子行业的重点配置。由于对报告期内涨幅较大的电子、新能源汽车等细分板块配置不足，本基金没能大幅跑赢指数。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.888元，累计净值0.888元。本报告期份额净值增长率为-15.19%，同期业绩比较基准增长率为-8.21%. 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在宏观经济增速逐步下台阶的大趋势中，2016年作为“十三五”开局之年，“稳增长”不容有失。在改革和转型过程中，传统经济难以维持高增速，新兴产业比重逐步增加，分化成为经济发展的必然。展望未来，宏观经济L型运行、流动性总体宽松、汇率波动可控，市场将维持窄幅震荡格局，行业分化行情愈演愈烈。 中国市场空间巨大，以信息产业为代表的高景气细分领域众多。人口结构变化与收入增长推动消费从商品转向服务，以互联网为代表的信息产业将加速传媒、体育、医疗、教育和养老等新兴消费发展。军工信息化、自主可控、电子政务、信息安全和智能制造等领域有望维持较高的投资景气度。云计算、大数据和人工智能将给信息产业和国民经济注入新的活力，这是未来经济转型的重要方向。 在“增量行情”短期难以出现的情况下，本基金将会维持目前较为合理的仓位水平，结合当前的风险偏好，围绕空间、壁垒、管理层等维度，在信息产业相关的互联网视频、大数据与人工智能、军工信息化和消费升级等领域重点配置，在市场分化过程中发挥“自下而上”精选个股的优势，力争在2016下半年为投资者带来较好的投资回报。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未进行利润分配。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、基金托管协议的约定，对本基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司2016年01月01日至2016年06月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 719,620,947.24 1,173,999,212.21 结算备付金 265,220,625.79 373,450,400.69 存出保证金 75,040,048.84 8,919,277.00 交易性金融资产 6.4.7.2 6,527,030,260.17 7,088,606,962.29 其中：股票投资 6,527,030,260.17 7,088,606,962.29 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 88,408,395.58 - 应收利息 6.4.7.5 339,209.69 667,290.50 应收股利 - - 应收申购款 1,966,891.11 19,660,415.74 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 7,677,626,378.42 8,665,303,558.43 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 9,241,962.78 11,478,799.17 应付赎回款 16,643,124.47 29,753,088.86 应付管理人报酬 9,188,699.60 11,603,651.76 应付托管费 1,531,449.91 1,933,941.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,023,894.43 4,997,048.61 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 467,911.79 313,494.03 负债合计 40,097,042.98 60,080,024.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 8,603,762,277.07 8,217,471,725.10 未分配利润 6.4.7.10 -966,232,941.63 387,751,808.91 所有者权益合计 7,637,529,335.44 8,605,223,534.01 负债和所有者权益总计 7,677,626,378.42 8,665,303,558.43 注：报告截至日2016年06月30日，基金份额净值0.888元，基金份额总额8,603,762,277.07份。 1. 利润表 会计主体：中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年6月30日 一、收入 -1,245,802,285.09 -1,575,139,259.77 1.利息收入 9,258,202.43 19,218,809.28 其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,258,202.43 17,337,827.65 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,880,981.63 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -355,116,134.80 -15,246,121.65 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -343,315,154.94 -18,477,141.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -22,652,600.00 - 股利收益 6.4.7.16 10,851,620.14 3,231,019.67 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -905,948,635.80 -1,583,144,155.95 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 6,004,283.08 4,032,208.55 减：二、费用 74,755,082.04 37,544,431.25 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 55,024,298.70 24,117,979.88 2．托管费 6.4.10.2.2 9,170,716.44 4,019,663.31 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 10,267,911.98 9,360,986.37 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 292,154.92 45,801.69 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,320,557,367.13 -1,612,683,691.02 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,320,557,367.13 -1,612,683,691.02 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 8,217,471,725.10 387,751,808.91 8,605,223,534.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,320,557,367.13 -1,320,557,367.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 386,290,551.97 -33,427,383.41 352,863,168.56 其中：1.基金申购款 2,120,037,723.14 -287,194,574.08 1,832,843,149.06 2.基金赎回款 -1,733,747,171.17 253,767,190.67 -1,479,979,980.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 8,603,762,277.07 -966,232,941.63 7,637,529,335.44 项目 上年度可比期间2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 12,602,264,773.92 - 12,602,264,773.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,612,683,691.02 -1,612,683,691.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -576,916,414.21 81,273,636.88 -495,642,777.33 其中：1.基金申购款 551,613,693.61 -6,969,213.66 544,644,479.95 2.基金赎回款 -1,128,530,107.82 88,242,850.54 -1,040,287,257.28 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 12,025,348,359.71 -1,531,410,054.14 10,493,938,305.57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕581号《关于核准中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准募集，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2015年5月14日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集12,602,264,773.92元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同验字(2015)第110ZC0202号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金投资于信息产业主题的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2．自2013年1月1日起，对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得。 3．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 4. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 719,620,947.24 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 719,620,947.24 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,132,496,008.33 6,527,030,260.17 -605,465,748.16 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,132,496,008.33 6,527,030,260.17 -605,465,748.16 1.1.1. 衍生金融资产/负债 单位： 人民币元 项目 本期末2016年6月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 -346,092,320.00 - - 股指期货投资 -346,092,320.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 -346,092,320.00 - - 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 220,974.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 117,214.12 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.33 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,020.24 合计 339,209.69 1.1.1. 其他资产 本基金本期末未无其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,023,894.43 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,023,894.43 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 29,335.29 预提费用 438,576.50 合计 467,911.79 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,217,471,725.10 8,217,471,725.10 本期申购 2,120,037,723.14 2,120,037,723.14 本期赎回(以"-"号填列) -1,733,747,171.17 -1,733,747,171.17 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 8,603,762,277.07 8,603,762,277.07 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -341,132,132.01 728,883,940.92 387,751,808.91 本期利润 -414,608,731.33 -905,948,635.80 -1,320,557,367.13 本期基金份额交易产生的变动数 -16,419,074.65 -17,008,308.76 -33,427,383.41 其中：基金申购款 -136,136,047.17 -151,058,526.91 -287,194,574.08 基金赎回款 119,716,972.52 134,050,218.15 253,767,190.67 本期已分配利润 - - - 本期末 -772,159,937.99 -194,073,003.64 -966,232,941.63 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 6,140,652.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,058,837.59 其他 58,712.08 合计 9,258,202.43 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 3,271,548,122.65 减：卖出股票成本总额 3,614,863,277.59 买卖股票差价收入 -343,315,154.94 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资。 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资。 1.1.1. 贵金属投资收益 1.1.1.1. 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资。 1.1.1. 衍生工具收益 1.1.1.1. 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额2016年1月1日至2016年6月30日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 -22,652,600.00 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 10,851,620.14 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,851,620.14 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -889,436,955.80 ——股票投资 -889,436,955.80 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 -16,511,680.00 合计 -905,948,635.80 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 6,004,283.08 合计 6,004,283.08 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期小于30日（不含30日）的，赎回费全部计入基金财产；对持续持有期长于30日（含30日）少于93日（不含93日）的，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于93日（含93日）但少于186日的，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于186日（含186日）的，将不低于赎回费总额的25%归基金财产。其余用于注册登记费和其他必要的手续费。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 10,267,911.98 银行间市场交易费用 - 合计 10,267,911.98 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 59,672.34 信息披露费 198,904.16 其他 33,578.42 合计 292,154.92 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 55,024,298.70 24,117,979.88 其中：支付销售机构的客户维护费 25,461,737.31 11,122,903.93 注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，每日计算，按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%／当年天数 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 9,170,716.44 4,019,663.31 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，每日计算，按前一日基金资产净值的0.25%计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券（含回购）交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金合同生效日（ 2015年5月14日 ）持有的基金份额 2,425,314.58 2,425,314.58 期初持有的基金份额 2,425,314.58 2,425,314.58 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 2,425,314.58 2,425,314.58 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0300% 0.0200% 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 719,620,947.24 6,140,652.76 4,115,012,761.25 17,201,180.45 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 本报告期内本基金未发生利润分配。 1.1. 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 002642 荣之联 2015年12月8日 2016年12月9日 非公开发行流通受限 40.12 26.31 2,989,500 79,959,160.00 78,653,745.00 限售期12个月 002292 奥飞娱乐 2016年3月28日 2017年3月29日 非公开发行流通受限 28.87 29.12 1,730,000 49,945,100.00 50,377,600.00 限售期12个月 注：荣之联（002642）2016年6月24日实施分红：10转5股 派0.5元。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300332 天壕环境 2016年4月9日 重大事项 9.01 2016年7月29日 9.91 32,441,844 441,105,301.27 292,301,014.44 - 002445 中南文化 2016年6月14日 重大事项 24.65 - - 10,000,000 193,668,928.04 246,500,000.00 - 300451 创业软件 2016年5月30日 重大事项 49.78 - - 2,632,917 149,383,192.80 131,066,608.26 - 300166 东方国信 2016年6月8日 重大事项 27.47 - - 4,549,553 133,386,930.75 124,976,220.91 - 300038 梅泰诺 2015年12月16日 重大事项 50.62 - - 1,999,666 69,914,062.19 101,223,092.92 - 000802 北京文化 2016年6月1日 重大事项 23.52 2016年8月22日 21.86 1,999,950 50,412,299.95 47,038,824.00 - 300299 富春通信 2016年2月29日 重大事项 31.50 - - 1,261,859 43,079,227.45 39,748,558.50 - 注：1.按照证监会公告[2008]38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》的要求，上述股票除北京文化（000802），东方国信（300166）外均按“指数收益法”进行估值。 2.上述股票自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，将按市场价格进行估值。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 （1）风险管理政策 本基金管理人根据中国证监会的要求，建立了科学合理层次分明的内控组织架构、控制程序、控制措施和控制职责。 本基金管理人已建立了一套较为完整的决策流程和业务操作流程，每个员工各司其责，监察稽核部定期对各部门、各业务流程进行监察稽核，充分保证了各项管理制度和业务流程的有效执行。 （2）风险管理组织架构 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发挥各自的职能，不断揭示并化解各类风险。 1.1.1. 信用风险 信用风险指基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情况,从而导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，而且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是交易相对活跃的股票，变现能力较强。 本基金管理人设专人通过独立的检测系统对流动性指标进行监测和分析，并进行动态调整，充分保证本基金有充足的现金流。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整VaR的最高和最低限以及日常VaR的值，实现对市场风险的控制和管理。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为债券、可转换债券、银行存款等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 719,620,947.24 - - - 719,620,947.24 结算备付金 265,220,625.79 - - - 265,220,625.79 存出保证金 75,040,048.84 - - - 75,040,048.84 交易性金融资产 - - - 6,527,030,260.17 6,527,030,260.17 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 88,408,395.58 88,408,395.58 应收利息 - - - 339,209.69 339,209.69 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,966,891.11 1,966,891.11 其他资产 - - - - - 资产总计 1,059,881,621.87 - - 6,617,744,756.55 7,677,626,378.42 负债 应付证券清算款 - - - 9,241,962.78 9,241,962.78 应付赎回款 - - - 16,643,124.47 16,643,124.47 应付管理人报酬 - - - 9,188,699.60 9,188,699.60 应付托管费 - - - 1,531,449.91 1,531,449.91 应付交易费用 - - - 3,023,894.43 3,023,894.43 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 467,911.79 467,911.79 负债总计 - - - 40,097,042.98 40,097,042.98 利率敏感度缺口 1,059,881,621.87 - - 6,577,647,713.57 7,637,529,335.44 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,173,999,212.21 - - - 1,173,999,212.21 结算备付金 373,450,400.69 - - - 373,450,400.69 存出保证金 8,919,277.00 - - - 8,919,277.00 交易性金融资产 - - - 7,088,606,962.29 7,088,606,962.29 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 667,290.50 667,290.50 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 19,660,415.74 19,660,415.74 其他资产 - - - - - 资产总计 1,556,368,889.90 - - 7,108,934,668.53 8,665,303,558.43 负债 应付证券清算款 - - - 11,478,799.17 11,478,799.17 应付赎回款 - - - 29,753,088.86 29,753,088.86 应付管理人报酬 - - - 11,603,651.76 11,603,651.76 应付托管费 - - - 1,933,941.99 1,933,941.99 应付交易费用 - - - 4,997,048.61 4,997,048.61 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 313,494.03 313,494.03 负债总计 - - - 60,080,024.42 60,080,024.42 利率敏感度缺口 1,556,368,889.90 - - 7,048,854,644.11 8,605,223,534.01 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 其他价格风险 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%~95%，债券资产占基金资产的0%~40%，权证占基金资产净值的0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于核心主题企业的股票比例不低于基金股票资产的 80%。 于2016年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 6,527,030,260.17 85.46 7,088,606,962.29 82.38 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,527,030,260.17 85.46 7,088,606,962.29 82.38 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 固定其它市场变量，当本基金基准上涨1% 2. 固定其它市场变量，当本基金基准下跌1% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 1. 基金净资产变动 114,044,727.54 116,432,018.09 2. 基金净资产变动 -114,044,727.54 -116,432,018.09 注：我们利用CAPM模型计算得到上述结果；其中，无风险收益率取2016年6月30日十年期国债收益率2.84%，利用2016年1月4日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的Beta系数为1.75。 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,527,030,260.17 85.01 其中：股票 6,527,030,260.17 85.01 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 984,841,573.03 12.83 7 其他各项资产 165,754,545.22 2.16 8 合计 7,677,626,378.42 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,893,438,467.15 37.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 292,301,014.44 3.83 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,829,271,957.07 37.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 103,852,045.36 1.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 408,166,776.15 5.34 S 综合 - - 合计 6,527,030,260.17 85.46 注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本报告期末本基金未投资沪港通股票。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300324 旋极信息 31,600,890 678,155,099.40 8.88 2 300267 尔康制药 45,819,232 656,131,402.24 8.59 3 300104 乐视网 11,103,782 587,501,105.62 7.69 4 300367 东方网力 22,671,176 562,925,300.08 7.37 5 300418 昆仑万维 15,572,986 440,248,314.22 5.76 6 300332 天壕环境 32,441,844 292,301,014.44 3.83 7 300271 华宇软件 14,000,000 264,880,000.00 3.47 8 002445 中南文化 10,000,000 246,500,000.00 3.23 9 300364 中文在线 3,695,051 192,142,652.00 2.52 10 300287 飞利信 14,000,000 187,600,000.00 2.46 11 002537 海立美达 6,107,827 185,677,940.80 2.43 12 300363 博腾股份 7,400,377 183,677,357.14 2.40 13 600136 当代明诚 7,299,581 168,985,300.15 2.21 14 300451 创业软件 2,632,917 131,066,608.26 1.72 15 000687 华讯方舟 6,616,497 131,006,640.60 1.72 16 002123 荣信股份 6,061,305 126,014,530.95 1.65 17 300166 东方国信 4,549,553 124,976,220.91 1.64 18 300379 东方通 1,534,600 121,970,008.00 1.60 19 002642 荣之联 4,339,500 114,172,245.00 1.49 20 002488 金固股份 5,268,285 110,739,350.70 1.45 21 300215 电科院 8,063,047 103,852,045.36 1.36 22 300038 梅泰诺 1,999,666 101,223,092.92 1.33 23 300331 苏大维格 3,312,912 94,451,121.12 1.24 24 002112 三变科技 3,499,901 89,702,462.63 1.17 25 002023 海特高新 4,999,813 86,646,759.29 1.13 26 600870 厦华电子 7,599,944 85,955,366.64 1.13 27 300261 雅本化学 4,791,778 58,315,938.26 0.76 28 300182 捷成股份 3,000,000 51,330,000.00 0.67 29 002292 奥飞娱乐 1,730,000 50,429,500.00 0.66 30 000802 北京文化 1,999,950 47,038,824.00 0.62 31 300231 银信科技 2,499,989 46,099,797.16 0.60 32 002209 达 意 隆 1,869,961 42,971,703.78 0.56 33 300359 全通教育 1,400,000 41,524,000.00 0.54 34 300456 耐威科技 600,000 40,650,000.00 0.53 35 002103 广博股份 2,000,000 40,420,000.00 0.53 36 300299 富春通信 1,261,859 39,748,558.50 0.52 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300418 昆仑万维 481,671,223.71 5.60 2 300364 中文在线 207,504,859.22 2.41 3 002445 中南文化 199,086,196.56 2.31 4 600136 当代明诚 172,244,334.78 2.00 5 002537 海立美达 150,476,352.97 1.75 6 300359 全通教育 138,937,212.38 1.61 7 000687 华讯方舟 138,831,683.76 1.61 8 002123 荣信股份 108,707,078.47 1.26 9 300287 飞利信 102,769,001.54 1.19 10 000802 北京文化 98,348,374.65 1.14 11 300178 腾邦国际 97,966,289.33 1.14 12 300144 宋城演艺 95,591,285.41 1.11 13 300215 电科院 94,582,137.41 1.10 14 300166 东方国信 89,823,628.53 1.04 15 002112 三变科技 81,740,023.52 0.95 16 300367 东方网力 73,220,197.11 0.85 17 600870 厦华电子 72,733,611.33 0.85 18 300114 中航电测 64,869,207.00 0.75 19 300231 银信科技 63,380,192.77 0.74 20 300451 创业软件 59,233,330.94 0.69 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300431 暴风集团 213,424,240.54 2.48 2 300144 宋城演艺 175,997,245.70 2.05 3 300451 创业软件 153,247,559.04 1.78 4 300271 华宇软件 133,102,777.00 1.55 5 300359 全通教育 116,346,538.14 1.35 6 300005 探路者 109,188,897.08 1.27 7 300182 捷成股份 101,586,039.66 1.18 8 300465 高伟达 99,587,239.93 1.16 9 002343 慈文传媒 95,090,139.71 1.11 10 002642 荣之联 85,893,266.86 1.00 11 300178 腾邦国际 85,589,420.80 0.99 12 002596 海南瑞泽 81,510,358.76 0.95 13 300148 天舟文化 71,429,100.70 0.83 14 002522 浙江众成 69,512,895.72 0.81 15 002488 金固股份 67,020,479.08 0.78 16 600745 中茵股份 64,107,272.94 0.74 17 300456 耐威科技 63,771,893.74 0.74 18 600703 三安光电 59,579,028.16 0.69 19 300098 高新兴 59,529,441.63 0.69 20 300383 光环新网 56,067,032.20 0.65 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,942,723,531.27 卖出股票收入（成交）总额 3,271,548,122.65 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IC1607 IC1607 -300 -362,604,000.00 -16,511,680.00 - 公允价值变动总额合计（元） -16,511,680.00 股指期货投资本期收益（元） -22,652,600.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -16,511,680.00 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.1. 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 75,040,048.84 2 应收证券清算款 88,408,395.58 3 应收股利 - 4 应收利息 339,209.69 5 应收申购款 1,966,891.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 165,754,545.22 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300332 天壕环境 292,301,014.44 3.83 重大事项 2 002445 中南文化 246,500,000.00 3.23 重大事项 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 121,651 70,724.96 227,490,426.82 2.64% 8,376,271,850.25 97.36% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,689,456.06 0.0429% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年5月14日 ）基金份额总额 12,602,264,773.92 本报告期期初基金份额总额 8,217,471,725.10 本报告期基金总申购份额 2,120,037,723.14 减:本报告期基金总赎回份额 1,733,747,171.17 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 8,603,762,277.07 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 1. 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 3,640,478,242.87 50.81% 3,390,383.22 53.53% - 瑞银证券 2 1,693,935,738.25 23.64% 1,238,773.35 19.56% - 华创证券 2 1,421,364,865.15 19.84% 1,323,719.66 20.90% - 民生证券 2 408,547,707.65 5.70% 380,480.75 6.01% - 注：1. 选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年1月4日 2 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加北京君德汇富投资咨询有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年1月7日 3 中邮创业基金管理股份有限公司关于参加深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年1月8日 4 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年1月22日 5 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司基金申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年1月28日 6 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加上海利得基金销售有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年2月17日 7 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加华泰证券股份有限公司基金定投及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年3月4日 8 中邮创业基金管理股份有限公司参加中航证券有限公司网上申购基金费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年3月5日 9 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加上海汇付金融服务有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年3月24日 10 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加上海汇付金融服务有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年3月24日 11 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年3月26日 12 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年3月30日 13 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加东亚银行（中国）有限公司基金申购及定投费率优惠活动调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年3月30日 14 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年4月6日 15 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加代销机构基金定投及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年4月7日 16 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司基金定投及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年4月13日 17 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司基金定投及定投 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年4月14日 18 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加上海天天基金销售有限公司基金定投及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年4月14日 19 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年4月21日 20 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加代销机构基金定投及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年5月7日 21 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年5月11日 22 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司基金申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年5月14日 23 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加深圳众禄金融控股股份有限公司基金定投及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年5月19日 24 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加国泰君安证券股份有限公司基金定投活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年6月2日 25 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加上海陆金所资产管理有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年6月3日 26 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加上海陆金所资产管理有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年6月3日 27 中邮创业基金管理股份有限公司关于参加华泰证券股份有限公司费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年6月15日 28 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加中信证券股份有限公司和中信证券（山东）有限责任公司基金定投活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年6月18日 29 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有限公司基金定投及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年6月22日 30 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加珠海盈米财富管理有限公司基金定投及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年6月22日 31 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加华融证券股份有限公司基金定投活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年6月24日 32 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2016年（1号） 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年6月29日 33 中邮创业基金管理股份有限公司关于在京东店铺开展0折费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年6月30日 34 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加东亚银行（中国）有限公司基金申购及定投费率优惠活动调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年6月30日 35 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金参加交通银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2016年6月30日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 1. 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 1. 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618　　 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2016年8月25日 PAGE 第 2 页 共50 页