中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2017年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共49页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......8 2.5其他相关资料......8 §3主要财务指标和基金净值表现......9 3.1主要会计数据和财务指标......9 3.2基金净值表现......9 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1资产负债表......18 6.2利润表......19 6.3所有者权益（基金净值）变动表......20 第3页共49页 6.4报表附注......21 §7投资组合报告......41 7.1期末基金资产组合情况......41 7.2期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47 7.12投资组合报告附注......47 §8基金份额持有人信息......49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49 §9开放式基金份额变动......50 §10重大事件揭示......51 10.1基金份额持有人大会决议......51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4基金投资策略的改变......51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8其他重大事件......52 §11影响投资者决策的其他重要信息......55 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......55 第4页共49页 11.2影响投资者决策的其他重要信息......55 §12备查文件目录......56 12.1备查文件目录......56 12.2存放地点......56 12.3查阅方式......56 第5页共49页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮稳健添利灵活配置混合 基金主代码 001226 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月5日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 521,959,947.30份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并保证充分流动性的前 提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投 资策略相结合的方法进行投资。 （一）大类资产配置 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所 处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及 资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配 置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时 地做出相应的调整。 （二）行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对 国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性 因素进行分析，从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手，筛选 投资策略 处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为 重点行业资产进行配置。 对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业，本基金通过对经济 运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期运行情况 的因素进行分析和研究，筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进行配置， 并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整。 （三）股票投资策略 本基金以成长投资为主线，核心是投资处于高速成长期并具有竞争壁垒的 上市公司。本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估上市公司 的成长空间和竞争壁垒，从而确定本基金重点投资的成长型行业，并根据 定期分析和评估结果动态调整。 （四）债券投资策略 本基金采用的债券投资策略主要包括：久期策略、期限结构策略和个券选 第6页共49页 择策略等。 （五）权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险 交易，控制基金组合风险，获取超额收益。 （六）股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原 则经充分论证后适度运用股指期货。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：金融机构人民币一年期定期存款基准利 率（税后）+2%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场 基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 中国农业银行股份有限公司 限公司 姓名 侯玉春 林葛 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66060069 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010－58511618 95599 传真 010-82295155 010-68121816 注册地址 北京市东城区和平里中街 北京市东城区建国门内大街 乙16号 69号 办公地址 北京市东城区和平里中街 北京市西城区复兴门内大街 乙16号 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 100013 100031 法定代表人 曹均 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互 www.postfund.com.cn 联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙16号 第7页共49页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 3,295,017.85 本期利润 23,296,787.09 加权平均基金份额本期利润 0.0372 本期加权平均净值利润率 3.18% 本期基金份额净值增长率 3.46% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 62,880,153.80 期末可供分配基金份额利润 0.1205 期末基金资产净值 624,682,879.28 期末基金份额净值 1.197 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 19.70% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.13% 0.16% 0.27% 0.01% 1.86% 0.15% 过去三个月 2.31% 0.16% 0.82% 0.01% 1.49% 0.15% 过去六个月 3.46% 0.13% 1.64% 0.01% 1.82% 0.12% 过去一年 4.45% 0.11% 3.36% 0.01% 1.09% 0.10% 自基金合同 19.70% 0.16% 7.79% 0.01% 11.91% 0.15% 生效起至今 注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投 第8页共49页 资比例符合基金合同的有关规定。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1.本基金基金合同生效日为2015年5月5日。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.关于业绩基准的说明 本基金整体业绩比较基准构成为：金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）+2%。 第9页共49页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日，截至2017年6月 30日，本公司共管理34只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核 心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金 姓 经理（助理）期 证券从 名 职务 限 业年限 说明 任职日 离任 期 日期 张萌女士，商学、经济学硕士，曾任日本瑞穗银 行悉尼分行资金部助理、澳大利亚联邦银行旗下 张 基金 2015年- 12年 康联首域全球资产管理公司全球固定收益与信用 萌 经理 5月5日 投资部基金交易经理、中邮创业基金管理股份有 限公司固定收益部负责人,固定收益部总经理，现 任固定收益副总监、张萌投资工作室总负责人、 第10页共49页 中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开 放债券型证券投资基金、中邮双动力灵活配置混 合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合 型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资 基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮睿信 增强债券型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型 证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基 金基金经理。 曾担任宏源证券股份有限公司研究所研究员、中 2015年 邮创业基金管理股份有限公司固定收益分析师。 吴 基金 8月 - 5年 现任中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮稳 昊 经理 12日 健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮乐享 收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮景泰灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 第11页共49页 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场在政策收紧和基本面平稳的双重压力下，震荡出现明显调整，不过季度末比预期宽松。央行信贷数据答记者问中明确指出“坚持积极稳妥去杠杆的总方针不动摇”，但也反复强调“对金融支持实体经济也没有造成大的影响”。原因无过于平衡“稳增长”和“去杠杆”两者之间的关系，同时兼顾“十九大”平稳政策的需要。上半年10年国债和10年国开分别上行 46bp和48bp，同期1年国债和1年国开也分别上行70bp和60bp。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，中邮稳健添利净值为1.197 元，累计净值1.197元。本报告期基 金份额净值增长率为3.46%，业绩比较基准收益率为1.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观方面， 从宏观数据来看，物价方面，5 月份CPI 环比下降0.1%，同比上涨1.5%，上 涨因素集中在非食品部分，下降因素集中在食品部分。非食品部分价格上涨内容包括医疗保健、教育服务和居住交通等。食品部分价格下降主要是鸡蛋、猪肉和鲜菜，三类合计影响CPI 下降约0.61 个百分点。5 月份，扣除食品和能源的核心CPI 同比上涨2.1%，涨幅和上月相同。5月PPI 环比下降0.3%，比上月收窄0.1 个百分点，呈现趋势企稳迹象。5月PPI同比上涨5.5%，涨幅比上月回落0.9 个百分点。上游采掘业、中游原材料和下游加工业涨幅逐渐收窄趋势，生活资料价格涨幅缩窄程度最小。本轮经济增长的主要驱动力就是去产能所推动的自上游到下游的盈利改善。但因为终端需求改善很少，所以下游加工业和生活资料的价格涨幅也是最小的。 从4月和5 月的PPI数据来看，经济向下的趋势已经启动，但势头应该比较缓慢。经历3 月高 点后，工业增加值回落势能明显低于预期，二季度经济走稳可期。5 月工业增加值同比6.5%， 与4月持平，平稳趋势从5月已经走平的PMI数据，以及5-6 月企稳并有所反弹的发电耗煤数 据中得到印证。5 月份，制造业PMI为51.2%，与上月持平，高于去年同期1.1 个百分点，连 续8 个月位于51.0%以上的扩张区间。5 月六大发电集团日均耗煤同比增速11%，较4 月的 14.1%略有下滑，但6月1-14 日六大发电集团日均耗煤同比增长15.2%，环比增速7.2%，处于 相对高位。5 月份，PMI为51.2%，与上月持平，呈现企稳之势。分规模看，大型企业走弱，中 小型企业回升。生产指数为53.4%，略微收窄；新订单指数为52.3%，与上月持平。从业人员指 数为49.4%，略有反弹，表明制造业企业用工降幅有所收窄。原材料库存指数为48.5%，表明制 第12页共49页 造业主要原材料库存量继续下降。供应商配送时间指数为50.2%，略有下降，表明制造业原材料 供应商交货时间略有加快。5 月固定资产投资同比7.8%，较4 月稍有回落。一是制造业投资反 弹，同比较4月上升2.7 个百分点至5.9%，反弹一是因为去年基数较低，二是依靠设备制造、 食品制造和纺织业等分项投资增长拉动。二是基建投资回落，同比较4 月下降4.3 个百分点至 13.1%，创年内新低，凸显财政收支矛盾下支出增长乏力。三是房地产投资下滑，但幅度有限，同比较4 月下降2.3 个百分点至7.4%，说明前期旺盛的房地产销售对房地产投资还存在一定的拉动作用。从项目隶属关系看，中央项目固定资产投资持续回落。5 月份，中央项目投资累计同比下降10.2%，降幅比1-4 月份扩大1 个百分点；地方项目投资累计同比增长9.4%，增速回落0.2个百分点。5月社会消费品零售总额同比名义增10.7%，与4 月持平。其中，限额以上单位消费品零售额同比增长9.2%。部分与消费升级相关商品增长较快。乡村消费品零售额增速持续快于城镇消费品零售额。5 月份，限额以上单位体育娱乐类、家电类和化妆品类分别增长11.4%、13.6%和12.9%，比上月加快2.8、3.4和5.2 个百分点。据全国乘用车市场信息联席会数据，5 月份，我国运动型多用途乘用车（SUV）销量同比增长17.2%，增速比上月加快2.1个百分点，且明显高于同期乘用车市场整体增速。社融方面，受货币政策中性趋紧和资金利率不断上移影响，5 月债券和非标融资大幅回落。5月份，新增社会融资规模1.06 万亿元，同比多增3855 亿元，社会融资规模存量同比增长12.9%。新增委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票等表外业务规模共计289 亿元，延续上月三项表外业务缩减趋势，且跌幅较大，表明监管对表外业务扩张起到明显制约。新增企业债券融资-2462 亿元，主因在债券利率进一步攀升下，信用债的发行规模继续收缩，环比减少约3600亿元，同时也继续推动企业融资向信贷转向。 短期看，利率债下行过快，同时基本面数据仍较强，我们预期阶段性企稳。央行去杠杆态度明确，预期存单价格下行后企稳，3M SHIBOR冲高回落，信贷需求继续上行，部分银行取消贷款利率优惠，存款增长乏力，M2持续下行，预期缺口将会增加存单发行动力。中小银行很多时候是通过发行存单来购买同业理财，负债成本较高，资产收益率相对较低，成本倒挂，部分银行会出现缩表的情况，央行会通过MLF及SLO锁定长端的资金成本，控制超储率，但是收益率曲线预期仍将大概率持平，机构套利空间十分有限； 信用债方面，信用利差保护一般，除了AAA品种外不建议追，维持AAA和超AAA高等级短久 期产业债。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值 第13页共49页 政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，故未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 第14页共49页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司2017年01月01日至2017年06月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第15页共49页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 16,933,028.83 19,043,477.67 结算备付金 1,140,480.56 2,321,957.23 存出保证金 104,495.45 73,129.16 交易性金融资产 6.4.7.2 703,156,274.15 876,347,557.53 其中：股票投资 121,403,005.15 93,158,669.33 基金投资 - - 债券投资 581,753,269.00 783,188,888.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 50,020,300.03 应收证券清算款 243,197.99 211,479.92 应收利息 6.4.7.5 7,832,522.01 19,253,160.91 应收股利 - - 应收申购款 59.92 229.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 729,410,058.91 967,271,292.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 100,649,725.52 - 应付证券清算款 2,256,794.11 - 应付赎回款 60.89 - 应付管理人报酬 506,519.66 1,448,354.92 应付托管费 111,434.31 318,638.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 284,550.15 221,900.64 第16页共49页 应交税费 - - 应付利息 40,233.34 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 877,861.65 620,000.00 负债合计 104,727,179.63 2,608,893.64 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 521,959,947.30 833,852,582.29 未分配利润 6.4.7.10 102,722,931.98 130,809,816.19 所有者权益合计 624,682,879.28 964,662,398.48 负债和所有者权益总计 729,410,058.91 967,271,292.12 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.197元，基金份额总额521,959,947.30份。 6.2 利润表 会计主体：中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 29,475,235.86 54,259,650.48 1.利息收入 18,548,041.60 59,989,650.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,806,013.19 696,649.28 债券利息收入 15,974,459.35 59,135,957.56 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 767,569.06 157,043.70 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,366,886.03 20,355,373.73 其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,557,788.23 9,566,223.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -23,192,861.46 10,745,900.20 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,268,187.20 43,250.00 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 20,001,769.24 -26,103,839.50 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 292,311.05 18,465.71 第17页共49页 减：二、费用 6,178,448.77 17,960,782.30 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,661,480.81 13,087,276.22 2．托管费 6.4.10.2.2 805,525.76 2,879,200.72 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 831,348.84 74,272.10 5．利息支出 571,623.65 1,605,071.96 其中：卖出回购金融资产支出 571,623.65 1,605,071.96 6．其他费用 6.4.7.20 308,469.71 314,961.30 三、利润总额（亏损总额以“- 23,296,787.09 36,298,868.18 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 23,296,787.09 36,298,868.18 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 833,852,582.29 130,809,816.19 964,662,398.48 二、本期经营活动产生的基金净 - 23,296,787.09 23,296,787.09 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -311,892,634.99 -51,383,671.30 -363,276,306.29 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 150,132.92 25,050.03 175,182.95 2.基金赎回款 -312,042,767.91 -51,408,721.33 -363,451,489.24 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - - - 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 521,959,947.30 102,722,931.98 624,682,879.28 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 第18页共49页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,315,530,651.71 302,616,924.43 2,618,147,576.14 二、本期经营活动产生的基金净 - 36,298,868.18 36,298,868.18 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 123,837.85 18,624.29 142,462.14 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,113,993.66 428,408.20 3,542,401.86 2.基金赎回款 -2,990,155.81 -409,783.91 -3,399,939.72 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - - - 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值）2,315,654,489.56 338,934,416.90 2,654,588,906.46 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]577号《关于核准中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2015年05月05日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集204,631,559.12元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第110ZC0194号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本 第19页共49页 基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，投 资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%，并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动表等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期内本基金无差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 第20页共49页 知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2．自2013年1月1日起，对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派 发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期 限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 3．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 4. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 6,933,028.83 定期存款 10,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 10,000,000.00 其他存款 - 合计： 16,933,028.83 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 110,558,885.44 121,403,005.15 10,844,119.71 贵金属投资-金交所 - - - 第21页共49页 黄金合约 债券 交易所市场 178,127,210.35 173,772,269.00 -4,354,941.35 银行间市场 414,473,297.86 407,981,000.00 -6,492,297.86 合计 592,600,508.21 581,753,269.00 -10,847,239.21 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 703,159,393.65 703,156,274.15 -3,119.50 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末未持有买入返售金融资产资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 4,378.12 应收定期存款利息 218,666.12 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 461.88 应收债券利息 7,608,973.50 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 42.39 合计 7,832,522.01 6.4.7.6其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 第22页共49页 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 282,193.08 银行间市场应付交易费用 2,357.07 合计 284,550.15 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 877,861.65 合计 877,861.65 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 833,852,582.29 833,852,582.29 本期申购 150,132.92 150,132.92 本期赎回(以"-"号填列) -312,042,767.91 -312,042,767.91 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 521,959,947.30 521,959,947.30 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 93,846,797.09 36,963,019.10 130,809,816.19 本期利润 3,295,017.85 20,001,769.24 23,296,787.09 本期基金份额交易 -34,261,661.14 -17,122,010.16 -51,383,671.30 产生的变动数 其中：基金申购款 17,228.34 7,821.69 25,050.03 第23页共49页 基金赎回款 -34,278,889.48 -17,129,831.85 -51,408,721.33 本期已分配利润 - - - 本期末 62,880,153.80 39,842,778.18 102,722,931.98 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 202,529.74 定期存款利息收入 1,589,305.01 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,123.55 其他 1,054.89 合计 1,806,013.19 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 271,245,982.87 减：卖出股票成本总额 258,688,194.64 买卖股票差价收入 12,557,788.23 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -23,192,861.46 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -23,192,861.46 第24页共49页 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月 30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 566,192,576.63 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 577,976,241.07 减：应收利息总额 11,409,197.02 买卖债券差价收入 -23,192,861.46 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本报告期内本基金无资产支持证券投资。 6.4.7.14贵金属投资收益 本报告期内本基金无贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具投资。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,268,187.20 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,268,187.20 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 20,001,769.24 ——股票投资 9,771,658.10 ——债券投资 10,230,111.14 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 第25页共49页 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 20,001,769.24 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 292,311.05 合计 292,311.05 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 827,386.34 银行间市场交易费用 3,962.50 合计 831,348.84 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 198,354.28 银行费用 10,081.92 上清所债券账户维护费 9,000.00 中债债券帐户维护费 9,000.00 其他 22,526.14 合计 308,469.71 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 第26页共49页 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至2017年8月28日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 中邮证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4.10.1关联方报酬 6.4.10.1.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,661,480.81 13,087,276.22 其中：支付销售机构的客户维护 1,954.54 18,252.97 费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的1.00%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%／当年天数 6.4.10.1.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 805,525.76 2,879,200.72 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.22%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净 第27页共49页 值×0.22%／当年天数 6.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.3各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 6,933,028.83 202,529.74 5,121,764.19 696,640.44 股份有限公司 6.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.6其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值备 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额注 第28页共49页 睿能 2017年 2017年 新股流 603933科技 20.20 20.20 85717,311.40 17,311.40- 6月30日 7月6日通受限 百达 2017年 2017年 新股流 603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37- 6月29日 7月5日通受限 君禾 2017年 2017年 新股流 603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76- 6月27日 7月3日通受限 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011755009 17徐工SCP001 2017年7月 100.18 300,000 30,054,000.00 4日 111799593 17中德住房储 2017年7月 98.83 210,000 20,754,300.00 蓄银行CD039 4日 合计 510,000 50,808,300.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额51,000,000.00元，分别于2017年07月03日及2017年07月05日到期。该类交 易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的金额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 （1）风险管理政策 本基金管理人根据中国证监会的要求，建立了科学合理层次分明的内控组织架构、控制程序、控制措施和控制职责。 第29页共49页 本基金管理人已建立了一套较为完整的决策流程和业务操作流程，每个员工各司其责，监察稽核部定期对各部门、各业务流程进行监察稽核，充分保证了各项管理制度和业务流程的有效执行。 （2）风险管理组织架构 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发挥各自的职能，不断揭示并化解各类风险。 6.4.13.2信用风险 信用风险指基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情况,从而导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，而且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过资金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 50,128,000.00 - A-1以下 - - 未评级 257,288,000.00 40,972,700.00 合计 307,416,000.00 40,972,700.00 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 98,156,585.30 114,447,530.80 第30页共49页 AAA以下 176,180,683.70 627,768,657.40 未评级 - - 合计 274,337,269.00 742,216,188.20 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是交易相对活跃的大盘股，变现能力较强。 本基金管理人设专人通过独立的检测系统对流动性指标进行监测和分析，并进行动态调整，充分保证本基金有充足的现金流。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.4市场风险 市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整VaR的最高和最低限以及日常VaR的值，实现对市场风险的控制和管理。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 16,933,028.83 - - -16,933,028.83 结算备付金 1,140,480.56 - - - 1,140,480.56 第31页共49页 存出保证金 104,495.45 - - - 104,495.45 交易性金融资产 307,416,000.00274,337,269.00 -121,403,005.15703,156,274.15 应收证券清算款 - - - 243,197.99 243,197.99 应收利息 - - - 7,832,522.01 7,832,522.01 应收申购款 - - - 59.92 59.92 资产总计 325,594,004.84274,337,269.00 -129,478,785.07729,410,058.91 负债 卖出回购金融资产款 100,649,725.52 - - -100,649,725.52 应付证券清算款 - - - 2,256,794.11 2,256,794.11 应付赎回款 - - - 60.89 60.89 应付管理人报酬 - - - 506,519.66 506,519.66 应付托管费 - - - 111,434.31 111,434.31 应付交易费用 - - - 284,550.15 284,550.15 应付利息 - - - 40,233.34 40,233.34 其他负债 - - - 877,861.65 877,861.65 负债总计 100,649,725.52 - - 4,077,454.11104,727,179.63 利率敏感度缺口 224,944,279.32274,337,269.00 -125,401,330.96624,682,879.28 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 19,043,477.67 - - -19,043,477.67 结算备付金 2,321,957.23 - - - 2,321,957.23 存出保证金 73,129.16 - - - 73,129.16 交易性金融资产 40,972,700.00572,137,188.20170,079,000.0093,158,669.33876,347,557.53 买入返售金融资产 50,020,000.00 - - -50,020,000.00 应收证券清算款 - - - 211,479.92 211,479.92 应收利息 - - -19,253,160.9119,253,160.91 应收申购款 - - - 229.67 229.67 其他资产 - - - 300.03 300.03 资产总计 112,431,264.06572,137,188.20170,079,000.00112,623,839.86967,271,292.12 负债 应付管理人报酬 - - - 1,448,354.92 1,448,354.92 应付托管费 - - - 318,638.08 318,638.08 应付交易费用 - - - 221,900.64 221,900.64 其他负债 - - - 620,000.00 620,000.00 负债总计 - - - 2,608,893.64 2,608,893.64 利率敏感度缺口 112,431,264.06572,137,188.20170,079,000.00110,014,946.22964,662,398.48 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变 第32页共49页 市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月 ） 31日） 基金净资产变动 2,442,100.52 8,441,039.86 基金净资产变动 -2,417,569.80 -8,338,346.03 6.4.13.4.2其他价格风险 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板和创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%，并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。 于2017年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年6月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 资产净 产净值比 第33页共49页 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 121,403,005.15 19.43 93,158,669.33 9.66 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 581,753,269.00 93.13 783,188,888.20 81.19 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 703,156,274.15 112.56 876,347,557.53 90.85 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 固定其他市场变量,当本基金基准上涨1% 固定其他市场变量,当本基金基准下跌1% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年 上年度末（2016年 6月30日） 12月31日） 基金净资产变动 -113,674,417.61 7,665,538.08 基金净资产变动 113,674,417.61 -7,665,538.08 注：我们利用CAPM模型计算得到上述结果；其中，无风险收益率取17年06月30日十年期国债 收益率3.56%，利用2017年1月3日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的 Beta系数为-16.17。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 第34页共49页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 121,403,005.15 16.64 其中：股票 121,403,005.15 16.64 2 固定收益投资 581,753,269.00 79.76 其中：债券 581,753,269.00 79.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,073,509.39 2.48 7 其他各项资产 8,180,275.37 1.12 8 合计 729,410,058.91 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 70,862,972.09 11.34 D 电力、热力、燃气及水生产和 2,336,400.00 0.37 供应业 E 建筑业 8,888,000.00 1.42 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 11,605,159.06 1.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 2,223,200.00 0.36 务业 J 金融业 19,891,274.00 3.18 K 房地产业 1,172,000.00 0.19 L 租赁和商务服务业 - - 第35页共49页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,424,000.00 0.71 S 综合 - - 合计 121,403,005.15 19.43 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2保告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002456 欧菲光 500,000 9,085,000.00 1.45 2 600036 招商银行 290,000 6,933,900.00 1.11 3 002074 国轩高科 200,000 6,310,000.00 1.01 4 601939 建设银行 1,000,000 6,150,000.00 0.98 5 000651 格力电器 130,000 5,352,100.00 0.86 6 600703 三安光电 270,000 5,319,000.00 0.85 7 000429 粤高速Ａ 599,939 5,123,479.06 0.82 8 600056 中国医药 180,000 4,671,000.00 0.75 9 600115 东方航空 660,000 4,488,000.00 0.72 10 601318 中国平安 90,000 4,464,900.00 0.71 11 000333 美的集团 100,000 4,304,000.00 0.69 12 600409 三友化工 400,000 4,028,000.00 0.64 13 002008 大族激光 110,000 3,810,400.00 0.61 14 000063 中兴通讯 150,000 3,561,000.00 0.57 15 600110 诺德股份 240,000 3,381,600.00 0.54 16 600068 葛洲坝 300,000 3,372,000.00 0.54 17 300197 铁汉生态 250,000 3,320,000.00 0.53 18 002709 天赐材料 79,970 3,292,364.90 0.53 19 600373 中文传媒 100,000 2,351,000.00 0.38 20 600167 联美控股 110,000 2,336,400.00 0.37 第36页共49页 21 600987 航民股份 180,000 2,332,800.00 0.37 22 000776 广发证券 130,000 2,242,500.00 0.36 23 002174 游族网络 70,000 2,223,200.00 0.36 24 002078 太阳纸业 300,000 2,205,000.00 0.35 25 600066 宇通客车 100,000 2,197,000.00 0.35 26 002081 金螳螂 200,000 2,196,000.00 0.35 26 600176 中国巨石 200,000 2,196,000.00 0.35 27 300408 三环集团 100,000 2,099,000.00 0.34 28 601801 皖新传媒 150,000 2,073,000.00 0.33 29 600004 白云机场 108,000 1,993,680.00 0.32 30 002536 西泵股份 160,000 1,980,800.00 0.32 31 600498 烽火通信 70,000 1,774,500.00 0.28 32 000538 云南白药 15,000 1,407,750.00 0.23 33 000402 金融街 100,000 1,172,000.00 0.19 34 600527 江南高纤 200,000 1,004,000.00 0.16 35 002588 史丹利 14,167 108,944.23 0.02 36 603323 吴江银行 6,475 99,974.00 0.02 37 603768 常青股份 2,755 70,087.20 0.01 38 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.01 39 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 40 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 41 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 42 603089 正裕工业 1,087 32,544.78 0.01 43 002823 凯中精密 1,431 30,051.00 0.00 44 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 45 300655 晶瑞股份 773 22,857.61 0.00 46 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 47 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 48 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 49 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 50 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 51 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 第37页共49页 比例（％） 1 601939 建设银行 14,797,889.91 1.53 2 000651 格力电器 11,274,318.95 1.17 3 000001 平安银行 10,118,000.00 1.05 4 002051 中工国际 7,697,851.30 0.80 5 002456 欧菲光 7,571,688.17 0.78 6 000429 粤高速Ａ 7,196,861.31 0.75 7 000333 美的集团 6,631,958.40 0.69 8 601186 中国铁建 6,586,196.98 0.68 9 601318 中国平安 6,228,430.00 0.65 10 002008 大族激光 6,090,122.16 0.63 11 002078 太阳纸业 5,973,133.18 0.62 12 601988 中国银行 5,967,000.00 0.62 13 002074 国轩高科 5,877,108.35 0.61 14 600068 葛洲坝 5,536,859.66 0.57 15 600036 招商银行 5,527,800.00 0.57 16 600703 三安光电 5,379,911.00 0.56 17 600305 恒顺醋业 4,963,364.66 0.51 18 002588 史丹利 4,916,022.46 0.51 19 002671 龙泉股份 4,839,493.00 0.50 20 000826 启迪桑德 4,768,069.00 0.49 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 33,126,100.00 3.43 2 000001 平安银行 20,342,680.00 2.11 3 601985 中国核电 19,759,294.00 2.05 4 002042 华孚色纺 9,570,122.28 0.99 5 601939 建设银行 9,238,868.00 0.96 6 002051 中工国际 8,578,320.58 0.89 7 600104 上汽集团 8,565,900.12 0.89 8 000651 格力电器 8,414,714.98 0.87 9 601988 中国银行 8,355,000.00 0.87 第38页共49页 10 002671 龙泉股份 6,964,466.71 0.72 11 600305 恒顺醋业 6,950,727.80 0.72 12 601186 中国铁建 6,397,160.66 0.66 13 002078 太阳纸业 5,831,379.10 0.60 14 002008 大族激光 5,659,863.56 0.59 15 002588 史丹利 5,342,180.00 0.55 16 000538 云南白药 4,866,590.26 0.50 17 000826 启迪桑德 4,327,010.90 0.45 18 002202 金风科技 4,231,043.19 0.44 19 600089 特变电工 4,174,000.00 0.43 20 600196 复星医药 3,981,592.97 0.41 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 277,160,872.36 卖出股票收入（成交）总额 271,245,982.87 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 29,911,000.00 4.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 274,337,269.00 43.92 5 企业短期融资券 120,256,000.00 19.25 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 157,249,000.00 25.17 9 其他 - - 10 合计 581,753,269.00 93.13 第39页共49页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 1580068 15沈阳大东债 500,000 51,195,000.00 8.20 2 111799631 17中德住房储蓄银行 500,000 49,420,000.00 7.91 CD040 3 124732 PR渝高开 500,000 43,050,000.00 6.89 4 041655013 16龙岩工贸CP001 400,000 40,136,000.00 6.43 5 1480235 14潜江城投债 400,000 33,780,000.00 5.41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 第40页共49页 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 104,495.45 2 应收证券清算款 243,197.99 3 应收股利 - 4 应收利息 7,832,522.01 5 应收申购款 59.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,180,275.37 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第41页共49页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 835 625,101.73 517,829,836.08 99.21% 4,130,111.22 0.79% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 81,391.58 0.0156% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 0~10 责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 第42页共49页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年5月5日）基金份额总额 204,631,559.12 本报告期期初基金份额总额 833,852,582.29 本报告期基金总申购份额 150,132.92 减:本报告期基金总赎回份额 312,042,767.91 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 521,959,947.30 第43页共49页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2017年1月10日起，唐亚明先生任本基金管理人副总经理;自2017年6月19日起，曹 均先生新任本基金管理人董事长。本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比例 总量的比例 备注 川财证券 2544,944,167.50 100.00% 507,508.22 100.00% - 注：选择专用交易单元的标准和程序： 第44页共49页 （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理 有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2)券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、 资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供 最优惠合理的佣金率。 (4)债券现货、债券回购、企业债券交易、权证和证券投资基金不收交易佣金。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的比例 成交金额 购成交总额的成交金额成交总额的 比例 比例 川财证券 281,154,957.61 100.00%916,500,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、上 2017年 1 2016年第4季度报告 海证券报、证券 1月21日 时报、证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部 中国证券报、上 2 分基金开通上海华信证券有限责任公司基金 海证券报、证券 2017年 定投业务并参加申购及定投费率优惠活动的 时报、证券日报 2月15日 公告 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加上 中国证券报、上 2017年 3 海华信证券有限责任公司为代销机构的公告 海证券报、证券 2月15日 时报、证券日报 4 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部 中国证券报、上 2017年 分基金参加上海天天基金销售有限公司基金 海证券报、证券 2月16日 第45页共49页 定投及定投优惠活动的公告 时报、证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司关于部分基 中国证券报、上 2017年 5 金增加上海天天基金销售有限公司为代销机 海证券报、证券 2月16日 构的公告 时报、证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部 中国证券报、上 2017年 6 分开放式基金延长赎回费率优惠活动的公告 海证券报、证券 2月21日 时报、证券日报 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、上 2017年 7 2016年年度报告 海证券报、证券 3月31日 时报、证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部 中国证券报、上 8 分基金开通上海凯石财富基金销售有限公司 海证券报、证券 2017年 基金定投业务并参加申购及定投费率优惠活 时报、证券日报 4月13日 动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部 中国证券报、上 9 分基金开通泰诚财富基金销售（大连）有限 海证券报、证券 2017年 公司基金定投业务并参加申购及定投费率优 时报、证券日报 4月13日 惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加上 中国证券报、上 2017年 10 海凯石财富基金销售有限公司为代销机构的 海证券报、证券 4月13日 公告 时报、证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加泰 中国证券报、上 2017年 11 诚财富基金销售（大连）有限公司为代销机 海证券报、证券 4月13日 构的公告 时报、证券日报 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、上 2017年 12 2017年第1季度报告 海证券报、证券 4月21日 时报、证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部 中国证券报、上 2017年 13 分基金开通联储证券有限责任公司基金定投 海证券报、证券 5月5日 业务并参加申购及定投费率优惠活动的公告 时报、证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加联 中国证券报、上 2017年 14 储证券有限责任公司为代销机构的公告 海证券报、证券 5月5日 时报、证券日报 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、上 2017年 15 基金经理变更公告 海证券报、证券 5月6日 时报、证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限公司开通官 中国证券报、上 2017年 16 方微信平台基金定投业务并参加定投费率优 海证券报、证券 5月18日 惠活动的公告 时报、证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部 中国证券报、上 2017年 17 分开放式基金延长赎回费率优惠活动的公告 海证券报、证券 5月23日 时报、证券日报 18 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、上 2017年 更新招募说明书（2017年第1号） 海证券报、证券 6月16日 第46页共49页 时报、证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限公司旗下部 中国证券报、上 19 分基金开通北京肯特瑞财富投资管理有限公 海证券报、证券 2017年 司基金定投业务并参加认、申购及定投费率 时报、证券日报 6月29日 优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司关于增加北 中国证券报、上 2017年 20 京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构 海证券报、证券 6月29日 的公告 时报、证券日报 第47页共49页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 申 者序 持有基金份额比例 期初 购 赎回 份额 类号 达到或者超过 份额 份 份额 持有份额 占比 别 20%的时间区间 额 机 1 20170101~2017063 828,829,836.0- 311,000,000.0 517,829,836.0 99.21 构 0 8 0 8 % 个-- -- - - - 人 --- -- - - - 产品特有风险 单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%引起的风险，主要是由于持有人结构相对集中， 机构同质化，资金呈现“大进大出”特点，在市场突变情况下，赎回行为高度一致，给基金投资运作可能会带来较大压力，使得基金资产的变现能力和投资者赎回管理的匹配与平衡可能面临较大考验，继而可能给基金带来潜在的流动性风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 第48页共49页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618　　 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2017年8月29日 第49页共49页