中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基 金2015年第4季度报告 2015年12月31日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年01月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月01日起至2015年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中邮稳健添利灵活配置混合 交易代码 001226 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月5日 报告期末基金份额总额 2,315,530,651.71份 投资目标 本基金通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并保证充分流动 性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的 股票投资策略相结合的方法进行投资。 （一）大类资产配置 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断 当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结 合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进 投资策略 行灵活的大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期 的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 （二）行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周 期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期 发展的根本性因素进行分析，从行业对上述因素变化的敏感程度和 受益程度入手，筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的 中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。 对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业，本基金通过 对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业 短期运行情况的因素进行分析和研究，筛选具有短期重点发展趋势 的行业资产进行配置，并依据上述因素的短期变化对行业配置权重 进行动态调整。 （三）股票投资策略 本基金以成长投资为主线，核心是投资处于高速成长期并具有竞争 壁垒的上市公司。本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和 评估上市公司的成长空间和竞争壁垒，从而确定本基金重点投资的 成长型行业，并根据定期分析和评估结果动态调整。 （1）定量分析 代表上市公司成长性的财务指标主要有主营业务收入增长率、净利 润增长率和PEG等，因此，本基金选择预期未来主营业务收入增长 率、净利润增长率和PEG高于市场平均水平的上市公司，构成本基 金股票投资的基本范围。在此基础上，本基金将分析各上市公司的 现金流量指标和其他财务指标（主要是净资产收益率和资产负债率） ，从各行业中选择现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市 公司，作为本基金的备选股票。 （2）定性分析 本基金将在定量筛选的基础上，主要从成长空间和竞争壁垒等方面 把握公司盈利能力的质量和持续性，进而判断公司成长的可持续性。 1）成长空间分析 主要考虑公司所提供的产品或服务针对的目标市场容量及成长空间。 本基金将动态和辩证地进行目标市场容量的判断。除了现有的市场 容量，本基金更关注的是现有市场潜在的本质需求，以及这种需求 被激发的可能性及弹性。重点聚焦于市场空间大，但目前产品或服 务的渗透率尚低的行业及容量大且具有强者恒强特征的领域。 2）竞争壁垒分析 主要分析目标公司相对于其他竞争对手/潜在进入者/可替代者所具 有的竞争优势及优势的可持续性。其分析内容包括但不限于商业模 式分析、技术优势分析和资源优势分析： 商业模式分析 稳健的商业模式能够决定未来很长一段时间内成长型企业的利润来 源的稳定性和企业净利润的增幅，从而构成企业竞争优势的基础。 企业所采取的商业模式在很大程度上决定了其成长的速度和持续性。 本基金将主要通过实地调研深入了解上下游产业链、企业内部治理 结构等关键信息，形成对商业模式的认知深度，从而形成对公司未 来的有效判断。 技术优势分析 充分的论证技术优势是否能真正构成公司的竞争优势，在此基础上 关注公司专利或新产品的数量及推出的速度，从而判断技术优势为 公司持续成长所提供的动力。 资源优势分析 主要关注具有特许权、品牌等无形资源或者矿产、旅游景区等自然 资源的公司，根据资源优势的强弱来判断其是否足以支持业绩的持 续成长。 （四）债券投资策略 本基金采用的债券投资策略主要包括：久期策略、期限结构策略和 个券选择策略等。 （1）久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政 策等经济因素，对未来利率走势做出准确预测，并确定本基金投资 组合久期的长短。考虑到收益率变动对久期的影响，若预期利率将 持续下行，则增加信用投资组合的久期；相反，则缩短信用投资组 合的久期。组合久期选定之后，要根据各相关经济因素的实时变化， 及时调整组合久期。考虑信用溢价对久期的影响，若经济下行，预 期利率持续下行的同时，长久期产品比短久期产品将面临更多的信 用风险，信用溢价要求更高。因此应缩短久期，并尽量配置更多的 信用级别较高的产品。 （2）期限结构策略 本基金根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币 市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素，对收益率曲线 的变动趋势及变动幅度做出预测。收益率曲线的变动趋势包括：向 上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线 正蝶式移动和曲线反蝶式移动等。本基金根据变动趋势及变动幅度 预测来决定信用投资产品组合的期限结构，然后选择采取相应期限 结构的策略：子弹策略、杠铃策略或梯式策略。若预期收益曲线平 行移动，且幅度较大，宜采用杠铃策略；若幅度较小，宜采用子弹 策略；若预期收益曲线做趋缓转折，宜采用杠铃策略；若预期收益 曲线做陡峭转折，且幅度较大，宜采用杠铃策略；若幅度较小宜采 用子弹策略。用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点，需 要运用测算模型进行测算。 （3）个券选择策略 1）特定跟踪策略 特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点，这种特点会造 成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略，就是要根 据特定信用产品的特定特点，进行跟踪和选择。在所有的信用产品 中，寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品，并进行配置； 对在持有期内级别下调可能性比较大的产品，要进行规避。判断的 基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行 持续跟踪与判断，简单的做法就是跟踪特定事件：国家特定政策及 特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定 事件变动态势，并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响 程度进行评估，从而决定对于特定信用产品的取舍。 2）相对价值策略 本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、 类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券，由于息票因素、 流动性因素及其他因素的影响程度不同，可能具有不同的收益水平 和收益变动趋势，对同类债券的利差收益进行分析，找到影响利差 的因素，并对利差水平的未来走势做出判断，找到价值被低估的个 券，进而相应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券 互换，也是寻求相对价值的一种投资选择策略。 这种投资策略的一个切实可行的操作方法是：在一级市场上，寻找 并配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率 的信用产品；在二级市场上，寻找并配置同等行业、同等信用级别、 同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价（价值低估）的信用产 品并进行配置。 （4）中小企业私募债投资策略 利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合Z-Score、KMV等数 量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收 益债违约事件在不同行业间的明显差异，根据自上而下的宏观经济 及行业特性分析，从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维 度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得 违约风险之间的差异，结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的 考虑。 （5）可转换债券的投资策略 1）普通可转换债券投资策略 普通可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期 权价值，本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估，选择具有 较高投资价值的可转换债券。 本基金管理人将对发行公司的基本面进行分析，包括所处行业的景 气度、公司成长性、市场竞争力等，并参考同类公司的估值水平， 判断可转换债券的股权投资价值；基于对利率水平、票息率、派息 频率及信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定 价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转 换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。 此外，本基金还将根据新发可转换债券的预计中签率、模型定价结 果，积极参与一级市场可转债新券的申购。 2）可分离交易可转债 分离交易可转债是指认股权和债券分离交易的可转债，它与普通可 转债的区别在于上市后可分离为可转换债券和股票权证两部分，且 两部分各自单独交易。也就是说，分离交易可转债的投资者在行使 了认股权利后，其债权依然存在，仍可持有到期归还本金并获得利 息；而普通可转债的投资者一旦行使了认股权利，则其债权就不复 存在了。当可分离交易可转债上市后，对分离出的可转债，其投资 策略与本基金普通可转债的投资策略相同；而对分离出的股票权证， 其投资策略与本基金权证的投资策略相同。 （6）资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比 率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资， 以降低流动性风险。 （五）权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、 避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投 资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合 股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价 值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来，随着证券市场的发 展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他 投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 （六）股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效 管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指 期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、 流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有 效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：金融机构人民币一年期定期存款 基准利率（税后）+2%。 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货 风险收益特征 币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品 种。 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日－ 2015年12月31日） 1.本期已实现收益 8,192,068.32 2.本期利润 40,032,160.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0252 4.期末基金资产净值 2,618,147,576.14 5.期末基金份额净值 1.131 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 2.26% 0.09% 0.88% 0.01% 1.38% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：按相关法规规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 张萌女士，商学、经济学硕士，曾任 基金 2015年5月 日本瑞穗银行悉尼分行资金部助理、 张萌 经理 5日 - 11年 澳大利亚联邦银行旗下康联首域全球 资产管理公司全球固定收益与信用投 资部基金交易经理、中邮创业基金管 理股份有限公司固定收益部负责人,固 定收益部总经理，现任固定收益副总 监、中邮稳定收益债券型证券投资基 金基金经理、中邮定期开放债券型证 券投资基金基金经理、中邮双动力灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 曾担任大连实德集团市场专员、华夏 基金管理有限公司行业研究员、中信 产业投资基金管理有限公司高级研究 员，现任中邮创业基金管理股份有限 陈梁 基金 2015年5月 - 6年 公司投资部副总经理兼中邮多策略灵 经理 5日 活配置混合基金基金经理、中邮核心 主题混合型证券投资基金基金经理、 中邮稳健添利灵活配置混合型基金基 金经理、中邮乐享收益灵活配置混合 型基金基金经理。 曾担任宏源证券股份有限公司研究所 研究员、中邮创业基金管理股份有限 基金 2015年8月 公司固定收益分析师。现任中邮稳定 吴昊 经理 12日 - 5年 收益债券型证券投资基金基金经理、 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、中邮乐享收益灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中邮基金公平交易管理制度》、《中邮基金投资管理制度》、《交易部管理制度》、《交易部申购业务管理细则》等一系列与公平交易相关制度体系，制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执 行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和信息系统控制等手段保证公平交易原则得以实现；在确保各投资组合相对独立性的同时在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过信息系统对公平交易行为进行定期分析评估，发现异常情况，要求投资经理做出合理解释，并根据发现情况进一步完善公司相关公平交易制度，避免类似情况 再次发生，最后妥善保存分析报告备查。从而确保整个业务环节对公平交易过程和结果控制的有 效性。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 (1)宏观经济分析 四季度经济数据CPI回升，PPI继续弱势，出口依然维持较大下滑幅度，虽然工业、投 资和消费均有一定改善，经济底部企稳概率加大，但货币金融数据显示融资需求仍弱，市场更加 关注经济边际改善的持续性，短期内经济走势继续维持弱势。 四季度人民币兑美元在外汇储备大幅下滑的刺激下连续走贬，在岸和离岸人民币对美元 均创2011年7月以来新低，而伴随央行盯住一篮子货币的声明，加剧了市场对人民币贬值的预 期。美联储加息后，虽然市场预期比较充分，但国际资本外流的压力或进一步加大，人民币短期 承压难以避免，波动率也大幅增加，汇率问题成为债市关注的焦点，市场对降准预期较浓。 （2）债券市场分析 回顾四季度，虽然在11月由于IPO重启出现了一波小调整，但是由于资金充裕，再加上一些机构提前进行2016年的配置，市场波动很快被熨平，债市持续走牛。央行提出的利率走廊，给予市场对未来资金面的足够信心，回购利率维持在低位，即便临近年末，银行间的流动性也是十分充裕，并未出现往年十分紧张的情况。年末利率债供给较少，收益率节节走低，并同时带动信用债收益率下行。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金净值为1.131元，累计净值1.131元。本报告期内，净值增长率为2.26%，同期业绩比较基准增长率为0.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，宏观方向上，中央高层决心进行供给侧改革，经济增长层面新旧动力青黄不接，去产能则将继续压缩国内经济增长动能，经济增长可能依旧难有起色，食品和非食品通胀压力均不大。M2和社融数据的回暖并非源于企业投资需求，向经济的传导效果慢，但是需要密切关注。 2016年货币政策的着眼点还将在利率和汇率之间摆动。我们认为货币政策求稳是主基调。经济下行、通胀压力不大、汇率弹性增大，加上财政政策缺少力度，货币政策仍有放松空间。 有必要通过降准等数量型工具对冲外汇占款压力，而价格型工具更关注利率走廊管理，降息与否 对市场的意义已经有限； 在债券投资方面，债券市场上半年配置压力仍不小，且风险偏好有所下降，但是过于平 坦的的收益率曲线，使得短端的走势成为市场的焦点，短端资金利率需要央行的主动引导，未来 曲线有牛陡的可能。2016年信用风险将成为重中之重，我们将精选信用品种，避免信用损失。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 45,190,887.47 1.72 其中：股票 45,190,887.47 1.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,392,334,080.40 91.27 其中：债券 2,392,334,080.40 91.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,170.00 3.82 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 46,810,434.88 1.79 8 其他资产 36,816,192.37 1.40 9 合计 2,621,151,765.12 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目金额占基金总资产的比例分项之和与合计 可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,887,383.84 0.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 1,573,084.12 0.06 F 批发和零售业 8,593,004.44 0.33 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,451,354.98 0.06 业 J 金融业 20,576,667.88 0.79 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 45,190,887.47 1.73 注：由于四舍五入的原因报告公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 2,700,000 12,366,000.00 0.47 2 000638 万方发展 274,000 8,370,700.00 0.32 3 000662 索芙特 280,000 7,162,400.00 0.27 4 600055 华润万东 105,000 4,443,600.00 0.17 5 601818 光大银行 1,000,000 4,240,000.00 0.16 6 601998 中信银行 549,954 3,970,667.88 0.15 7 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.04 8 002781 奇信股份 21,641 808,724.17 0.03 9 300495 美尚生态 6,375 569,223.75 0.02 10 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 235,660,523.30 9.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 132,349,314.70 5.06 其中：政策性金融债 132,349,314.70 5.06 4 企业债券 820,001,242.40 31.32 5 企业短期融资券 1,203,671,000.00 45.97 6 中期票据 - - 7 可转债 652,000.00 0.02 8 其他 - - 9 合计 2,392,334,080.40 91.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 011515012 15中铝业 2,000,000 200,100,000.00 7.64 SCP012 2 150210 15国开10 1,000,000 108,360,000.00 4.14 3 1580143 15黄石城投债 1,000,000 106,930,000.00 4.08 4 011598010 15浙物产 1,000,000 100,620,000.00 3.84 SCP010 5 011599887 15鲁商SCP011 1,000,000 100,420,000.00 3.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细本报告期末本基金未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本报告期末本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 110,047.16 2 应收证券清算款 388,915.79 3 应收股利 - 4 应收利息 36,313,134.51 5 应收申购款 4,094.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,816,192.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金持有前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 975,780,322.12 报告期期间基金总申购份额 1,341,556,883.43 减:报告期期间基金总赎回份额 1,806,553.84 报告期期末基金份额总额 2,315,530,651.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本期未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.《中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。8.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618　　 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2016年1月22日