鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共55页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......8 §3主要财务指标和基金净值表现......9 3.1主要会计数据和财务指标...... 9 3.2基金净值表现......9 3.3其他指标......10 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5托管人报告......15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1资产负债表......16 6.2利润表......17 第3页共55页 6.3所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4报表附注......19 §7投资组合报告......37 7.1期末基金资产组合情况...... 37 7.2期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.12投资组合报告附注......42 §8基金份额持有人信息......46 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 §9开放式基金份额变动......47 §10重大事件揭示......48 10.1基金份额持有人大会决议......48 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4基金投资策略的改变...... 48 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8其他重大事件......50 §11影响投资者决策的其他重要信息......54 第4页共55页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......54 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 54 §12备查文件目录......55 12.1备查文件目录......55 12.2存放地点......55 12.3查阅方式......55 第5页共55页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华外延成长 场内简称 - 基金主代码 001222 交易代码 001222 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月19日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 636,907,297.25份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，并 投资目标 精选外延成长主题股票，重点挖掘外延式成长的投资 机会，在有效控制风险前提下，力求超额收益与长期 资本增值。 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP 增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水 平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、 税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及 未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险 和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金 等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优 质的上市公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1） 投资策略 自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、并购活 动空间、产业政策、竞争格局、商业模式、竞争要素 等分析把握其投资机会；2）自下而上地分析企业的竞 争战略、资源禀赋情况、公告信息，评判企业并购活 动的价值，从中选择通过并购活动实现企业外延式成 长的上市公司。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、 骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积 极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调 整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持 有期收益。4、权证投资策略 第6页共55页 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权 证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策 略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和 转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其 非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基 金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规 合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过 程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情 况，尽力规避风险，并获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标， 选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑 股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保 值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合 的超额收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率 ×30% 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货 风险收益特征 币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券 投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张戈 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 深圳市福田区福华三路168 注册地址 号深圳国际商会中心第43 北京市西城区金融街25号 层 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 号深圳国际商会中心第43 院1号楼 层 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 第7页共55页 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号深圳 国际商会中心43层 第8页共55页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 6,519,373.31 本期利润 88,318,741.14 加权平均基金份额本期利润 0.1456 本期加权平均净值利润率 17.57% 本期基金份额净值增长率 19.09% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 -140,181,960.50 期末可供分配基金份额利润 -0.2201 期末基金资产净值 584,089,111.68 期末基金份额净值 0.917 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -8.30% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 9.17% 0.85% 3.80% 0.47% 5.37% 0.38% 过去三个月 9.43% 0.81% 4.33% 0.44% 5.10% 0.37% 过去六个月 19.09% 0.71% 7.51% 0.40% 11.58% 0.31% 过去一年 20.34% 0.70% 11.46% 0.47% 8.88% 0.23% 自基金合同 -8.30% 1.29% -10.90% 1.28% 2.60% 0.01% 生效起至今 注：业绩比较基准=沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% 第9页共55页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年5月19日生效。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3其他指标 注：无。 第10页共55页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈璇淼女士，国籍中国， 经济学硕士，5年金融证 券从业经验。2012年7月 加盟鹏华基金管理有限公 司，从事行业研究工作， 本基金 历任研究部基金经理助理 陈璇淼 基金经 2016年3月29- 5 /高级研究员，2016年3 理 日 月起担任鹏华外延成长灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。陈璇淼女士 具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理发 生变动，张卓不再担任本 基金基金经理。 张卓先生，国籍中国，管 理学硕士，13年证券从业 经验。2004年6月加盟鹏 华基金管理有限公司从事 本基金 2015年5月19 2017年3月18 行业研究工作，历任行业 张卓 基金经日 日 13 研究员、鹏华动力增长混 理 合（LOF）基金基金经理助 理，2007年8月至2009 年1月担任鹏华优质治理 股票基金（LOF）基金经理， 2011年1月至2013年3 第11页共55页 月担任鹏华行业成长证券 投资基金基金经理，2009 年1月起担任鹏华普天收 益基金基金经理，2015年 5月至2017年3月兼任鹏 华外延成长混合基金基金 经理。张卓先生具备基金 从业资格。本报告期内本 基金基金经理发生变动， 张卓不再担任本基金基金 经理。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年操作以稳健为主，主要配置集中于行业景气，估值合理的白电、白酒、消费电子板块，此外，出于宏观经济面的超预期，鹏华外延成长组合将部分仓位配置于估值较低的大金融板块，整体基金配置集中于估值偏低，行业景气度仍在上行的板块。 第12页共55页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为19.09%，同期上证综指上涨2.86%，深证成指上涨3.46%， 沪深300指数上涨10.78%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，宏观面的超预期仍在继续，并且根据上市公司的中报，新能源汽车上游， 次高端白酒，钢铁煤炭、工程机械、重卡等周期股的业绩均好于市场预期，鹏华外延成长将加大超预期板块的个股配置。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2.基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3.本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.本公司现没有进行任何定价服务的签约。 第13页共55页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.截止本报告期末，本基金可供分配利润为-140,181,960.50元，期末基金份额净值0.917 元，不符合利润分配条件。 2.本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第14页共55页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第15页共55页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 98,686,530.77 33,396,321.60 结算备付金 970,794.69 823,120.89 存出保证金 172,286.12 184,251.84 交易性金融资产 6.4.7.2 485,413,373.60 313,670,198.16 其中：股票投资 485,413,373.60 313,670,198.16 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,007,078.33 92,835,622.62 应收利息 6.4.7.5 23,790.17 21,592.87 应收股利 - - 应收申购款 8,615.35 6,753.63 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 587,282,469.03 440,937,861.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,849,115.99 应付赎回款 1,554,947.48 142,625.37 应付管理人报酬 697,578.94 565,619.03 应付托管费 116,263.15 94,269.85 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 495,785.09 484,779.73 应交税费 - - 应付利息 - - 第16页共55页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 328,782.69 405,289.78 负债合计 3,193,357.35 3,541,699.75 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 636,907,297.25 568,234,275.35 未分配利润 6.4.7.10 -52,818,185.57 -130,838,113.49 所有者权益合计 584,089,111.68 437,396,161.86 负债和所有者权益总计 587,282,469.03 440,937,861.61 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.917元，基金份额总额636,907,297.25份。 6.2利润表 会计主体：鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 94,465,567.38 -90,887,778.75 1.利息收入 428,561.54 620,573.37 其中：存款利息收入 6.4.7.11 428,561.54 620,573.37 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,207,117.60 -82,137,753.06 其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,996,870.70 -84,513,494.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,210,246.90 2,375,741.31 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 81,799,367.83 -9,441,260.52 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 30,520.41 70,661.46 减：二、费用 6,146,826.24 6,748,821.89 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,719,449.07 3,450,965.87 2．托管费 6.4.10.2.2 619,908.19 575,161.04 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,617,795.56 2,524,090.68 第17页共55页 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 189,673.42 198,604.30 三、利润总额（亏损总额以“-” 88,318,741.14 -97,636,600.64 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 88,318,741.14 -97,636,600.64 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 568,234,275.35 -130,838,113.49 437,396,161.86 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 88,318,741.14 88,318,741.14 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 68,673,021.90 -10,298,813.22 58,374,208.68 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 118,582,657.94 -18,257,677.07 100,324,980.87 2.基金赎回款 -49,909,636.04 7,958,863.85 -41,950,772.19 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 636,907,297.25 -52,818,185.57 584,089,111.68 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 653,611,980.58 -58,878,123.54 594,733,857.04 第18页共55页 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -97,636,600.64 -97,636,600.64 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -28,279,389.35 7,467,368.58 -20,812,020.77 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 19,838,849.49 -5,270,770.38 14,568,079.11 2.基金赎回款 -48,118,238.84 12,738,138.96 -35,380,099.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 625,332,591.23 -149,047,355.60 476,285,235.63 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]567号《关于准予鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币807,011,614.09元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第502号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为807,362,402.97份基金份额，其中认购资金利息折合350,788.88份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 第19页共55页 上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%，其中投资于外延成长主题的公司发行的证券不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年 6月30日的财务状况以及2017上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 第20页共55页 如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 98,686,530.77 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 98,686,530.77 第21页共55页 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 410,920,326.98 485,413,373.60 74,493,046.62 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 410,920,326.98 485,413,373.60 74,493,046.62 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 23,275.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 436.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 77.50 第22页共55页 合计 23,790.17 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 495,785.09 银行间市场应付交易费用 - 合计 495,785.09 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 219.98 预提费用 328,562.71 合计 328,782.69 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 568,234,275.35 568,234,275.35 本期申购 118,582,657.94 118,582,657.94 本期赎回(以"-"号填列) -49,909,636.04 -49,909,636.04 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 636,907,297.25 636,907,297.25 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 第23页共55页 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -129,984,410.29 -853,703.20 -130,838,113.49 本期利润 6,519,373.31 81,799,367.83 88,318,741.14 本期基金份额交易 -16,716,923.52 6,418,110.30 -10,298,813.22 产生的变动数 其中：基金申购款 -28,278,953.86 10,021,276.79 -18,257,677.07 基金赎回款 11,562,030.34 -3,603,166.49 7,958,863.85 本期已分配利润 - - - 本期末 -140,181,960.50 87,363,774.93 -52,818,185.57 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 412,686.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,398.69 其他 6,476.77 合计 428,561.54 注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 513,670,343.40 减：卖出股票成本总额 504,673,472.70 买卖股票差价收入 8,996,870.70 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：无。 第24页共55页 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。, 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,210,246.90 第25页共55页 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,210,246.90 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 81,799,367.83 ——股票投资 81,799,367.83 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 81,799,367.83 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 29,655.95 转换费收入 864.46 合计 30,520.41 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,617,795.56 银行间市场交易费用 - 合计 1,617,795.56 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 第26页共55页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,767.52 账户维护费 9,000.00 银行汇划费用 7,110.71 合计 189,673.42 6.4.7.21分部报告 无。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第27页共55页 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 239,108,034.05 21.66% 525,953,764.50 31.31% 6.4.10.1.2债券交易 注：无。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4权证交易 注：无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 国信证券 217,899.46 21.66% 36,253.49 7.31% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国信证券 479,302.79 31.31% 462,722.78 49.18% 注：（1）佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 第28页共55页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 3,719,449.07 3,450,965.87 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,537,995.41 1,569,182.50 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按月 支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 619,908.19 575,161.04 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注：无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 第29页共55页 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 98,686,530.77 412,686.08 126,078,152.24 605,909.21 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 长缆 2017年2017 新股流 002879科技 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 6月5日7日 通受限 金龙 2017年2017 新股流 002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 睿能 2017年2017 新股流 603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 603305旭升 2017年2017 年7月新股流 股份 6月30 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 10日 大烨 2017年2017 新股流 300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 - 日 3日 300672国科 2017年2017 新股流 微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 - 日 12日 603331百达 2017年2017 新股流 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 第30页共55页 精工 6月27年7月通受限 日 5日 富满 2017年2017 新股流 300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票 停牌牌 估值单 复牌开盘单数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码名 日期原 价 日期价 成本总额 称 因 中 2017重 300145金年6大 16.92- - 744,269 11,189,543.46 12,593,031.48 - 环月28事 境日项 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益 第31页共55页 目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券（2016年12月31日：未持有）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管 第32页共55页 理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 98,686,530.77 - - -98,686,530.77 结算备付金 970,794.69 - - - 970,794.69 存出保证金 172,286.12 - - - 172,286.12 第33页共55页 交易性金融资产 - - -485,413,373.60485,413,373.60 应收证券清算款 - - - 2,007,078.33 2,007,078.33 应收利息 - - - 23,790.17 23,790.17 应收申购款 - - - 8,615.35 8,615.35 其他资产 - - - - - 资产总计 99,829,611.58 - -487,452,857.45587,282,469.03 负债 应付赎回款 - - - 1,554,947.48 1,554,947.48 应付管理人报酬 - - - 697,578.94 697,578.94 应付托管费 - - - 116,263.15 116,263.15 应付交易费用 - - - 495,785.09 495,785.09 其他负债 - - - 328,782.69 328,782.69 负债总计 - - - 3,193,357.35 3,193,357.35 利率敏感度缺口 99,829,611.58 - -484,259,500.10584,089,111.68 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 33,396,321.60 - - -33,396,321.60 结算备付金 823,120.89 - - - 823,120.89 存出保证金 184,251.84 - - - 184,251.84 交易性金融资产 - - -313,670,198.16313,670,198.16 应收证券清算款 - - -92,835,622.6292,835,622.62 应收利息 - - - 21,592.87 21,592.87 应收申购款 - - - 6,753.63 6,753.63 资产总计 34,403,694.33 - -406,534,167.28440,937,861.61 负债 应付证券清算款 - - - 1,849,115.99 1,849,115.99 应付赎回款 - - - 142,625.37 142,625.37 应付管理人报酬 - - - 565,619.03 565,619.03 应付托管费 - - - 94,269.85 94,269.85 应付交易费用 - - - 484,779.73 484,779.73 其他负债 - - - 405,289.78 405,289.78 负债总计 - - - 3,541,699.75 3,541,699.75 利率敏感度缺口 34,403,694.33 - -402,992,467.53437,396,161.86 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。 （2016年12月31日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重 第34页共55页 大影响（2016年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的0%-95%，其中投资于外延成长主题的公司发行的证券不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 485,413,373.60 83.11 313,670,198.16 71.71 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 485,413,373.60 83.11 313,670,198.16 71.71 第35页共55页 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 25,330,880.78 19,777,812.74 业绩比较基准下降5% -25,330,880.78 -19,777,812.74 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第36页共55页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 485,413,373.60 82.65 其中：股票 485,413,373.60 82.65 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 99,657,325.46 16.97 7 其他各项资产 2,211,769.97 0.38 8 合计 587,282,469.03 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 23,180,927.22 3.97 C 制造业 390,357,753.17 66.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 10,930,373.24 1.87 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,376,031.30 0.24 业 J 金融业 33,808,367.57 5.79 K 房地产业 4,730,981.58 0.81 L 租赁和商务服务业 6,800,219.52 1.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,713,280.00 1.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 第37页共55页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,515,440.00 0.94 S 综合 - - 合计 485,413,373.60 83.11 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 1,148,200 47,271,394.00 8.09 2 002050 三花智控 2,167,653 35,376,096.96 6.06 3 002508 老板电器 540,860 23,516,592.80 4.03 4 000968 蓝焰控股 1,603,107 23,180,927.22 3.97 5 000568 泸州老窖 412,820 20,880,435.60 3.57 6 300156 神雾环保 554,700 18,171,972.00 3.11 7 600201 生物股份 501,682 17,844,828.74 3.06 8 002185 华天科技 2,449,578 17,734,944.72 3.04 9 002241 歌尔股份 869,906 16,771,787.68 2.87 10 603626 科森科技 234,700 15,297,746.00 2.62 11 002705 新宝股份 932,471 14,015,039.13 2.40 12 603686 龙马环卫 380,000 13,072,000.00 2.24 13 000333 美的集团 298,969 12,867,625.76 2.20 14 300145 中金环境 744,269 12,593,031.48 2.16 15 600030 中信证券 739,303 12,582,937.06 2.15 16 002035 华帝股份 494,408 11,964,673.60 2.05 17 601398 工商银行 2,241,000 11,765,250.00 2.01 18 002217 合力泰 1,184,500 11,702,860.00 2.00 19 000498 山东路桥 1,523,300 10,891,595.00 1.86 20 002507 涪陵榨菜 960,666 10,797,885.84 1.85 21 601318 中国平安 190,691 9,460,180.51 1.62 22 600487 亨通光电 331,321 9,293,554.05 1.59 23 601012 隆基股份 533,280 9,119,088.00 1.56 24 002008 大族激光 261,240 9,049,353.60 1.55 25 300070 碧水源 467,200 8,713,280.00 1.49 第38页共55页 26 000858 五粮液 145,800 8,115,228.00 1.39 27 000921 海信科龙 469,377 8,077,978.17 1.38 28 600566 济川药业 211,295 8,035,548.85 1.38 29 002831 裕同科技 107,000 8,025,000.00 1.37 30 603898 好莱客 210,700 7,363,965.00 1.26 31 002027 分众传媒 494,202 6,800,219.52 1.16 32 600885 宏发股份 159,113 6,347,017.57 1.09 33 300133 华策影视 492,450 5,515,440.00 0.94 34 601155 新城控股 255,177 4,730,981.58 0.81 35 600522 中天科技 353,730 4,262,446.50 0.73 36 603337 杰克股份 102,200 3,955,140.00 0.68 37 002833 弘亚数控 66,598 3,895,983.00 0.67 38 002007 华兰生物 83,800 3,058,700.00 0.52 39 300068 南都电源 89,662 1,509,908.08 0.26 40 300183 东软载波 66,816 1,368,391.68 0.23 41 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 42 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 43 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01 44 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 45 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 46 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 47 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 48 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 49 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 50 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 51 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 52 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 53 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 54 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 55 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 56 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 57 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 58 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 59 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 60 300545 联得装备 100 7,230.00 0.00 第39页共55页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300332 天壕环境 20,800,417.63 4.76 2 000968 蓝焰控股 19,158,871.99 4.38 3 000568 泸州老窖 18,223,787.00 4.17 4 600201 生物股份 17,492,688.12 4.00 5 002185 华天科技 16,305,877.70 3.73 6 002705 新宝股份 15,801,333.90 3.61 7 002241 歌尔股份 15,299,185.53 3.50 8 002050 三花智控 14,846,946.24 3.39 9 601988 中国银行 14,020,000.00 3.21 10 603626 科森科技 12,764,279.60 2.92 11 600522 中天科技 12,671,655.00 2.90 12 000333 美的集团 12,247,347.00 2.80 13 000651 格力电器 12,209,541.68 2.79 14 600028 中国石化 11,619,439.40 2.66 15 000581 威孚高科 11,445,361.28 2.62 16 601398 工商银行 11,429,100.00 2.61 17 002616 长青集团 11,254,423.40 2.57 18 002217 合力泰 11,020,021.51 2.52 19 601318 中国平安 10,978,604.00 2.51 20 601012 隆基股份 10,305,440.00 2.36 21 002507 涪陵榨菜 10,171,453.68 2.33 22 601788 光大证券 9,725,927.00 2.22 23 002035 华帝股份 9,704,860.00 2.22 24 600016 民生银行 9,110,000.00 2.08 25 002833 弘亚数控 9,075,785.94 2.07 26 601377 兴业证券 8,974,500.00 2.05 27 600566 济川药业 8,854,856.00 2.02 28 002831 裕同科技 8,791,327.00 2.01 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第40页共55页 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300332 天壕环境 23,229,602.81 5.31 2 600498 烽火通信 17,244,923.00 3.94 3 000541 佛山照明 14,480,364.86 3.31 4 601988 中国银行 14,040,000.00 3.21 5 002616 长青集团 13,647,007.29 3.12 6 000030 富奥股份 13,425,357.95 3.07 7 000333 美的集团 12,158,599.86 2.78 8 300244 迪安诊断 11,933,313.48 2.73 9 000581 威孚高科 11,581,791.44 2.65 10 600028 中国石化 11,327,704.16 2.59 11 300241 瑞丰光电 10,035,342.45 2.29 12 002497 雅化集团 9,897,350.00 2.26 13 300408 三环集团 9,620,650.38 2.20 14 601788 光大证券 9,546,709.60 2.18 15 300083 劲胜智能 9,397,518.44 2.15 16 601377 兴业证券 9,215,991.80 2.11 17 600691 阳煤化工 9,132,286.36 2.09 18 600016 民生银行 9,100,000.00 2.08 19 600567 山鹰纸业 8,983,475.60 2.05 20 002518 科士达 8,973,069.54 2.05 21 600030 中信证券 8,792,650.10 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 594,617,280.31 卖出股票收入（成交）总额 513,670,343.40 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 第41页共55页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券之一的金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 12月3日公告，2016年 12月 1日，公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简 第42页共55页 称“内蒙古证监局”）《关于对金宇生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]7 号，以下简称“《决定书》”）。现将《决定书》主要内容公告如下： “近期，我局对你公司进行了现场检查，发现你公司存在如下问题： 一、公司会计估计变更未披露。根据财税[2014]75号文件，2015年，公司子公司金宇保灵生 物药品有限公司本期将100万元以下研发用固定资产折旧一次性进费用，子公司扬州优邦生物制 药有限公司对生物制药专用设备采用加速折旧，两家子公司固定资产折旧方法与生物股份年报披露的固定资产折旧政策不一致（公司2015年年报中披露的固定资产折旧方法为年限平均法），共计影响当期固定资产折旧金额1,557.39万元，上述事项应属会计估计变更。公司未对上述会计估计变更事项进行披露，年报中在重要会计政策和会计估计变更中选定为不适用。违反《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定。 二、公司财务报表列报不准确。公司2015年年报中，将预付技术使用费1,196万元和外购用 友ERP系统费用268.27万元在“在建工程”项目进行核算。合并现金流量表时，将销售费用中技 术推广费、疫苗补偿费等的现金流出7,375.68万元计入“购买商品接受劳务支付的现金”。上述 行为与《企业会计准则第30号—财务报表列报》第九条不符，违反《上市公司信息披露管理办法》 第二条规定。 三、内幕信息知情人登记执行不到位。公司没有对分配股利、董事及三分之一以上监事发生变化的情况制作内幕信息知情人档案；2015年进行非公开发行时未制作重大事项进程备忘录；没有对内幕信息知情人买卖本公司股票进行自查的相关记录，内幕信息知情人登记制度中也没有规定进行自查的相关条款。违反《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第十条、第十二条的规定。 针对上述问题，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。 你公司应当在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告，我局将适时组织检查 验收。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委 员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。” 公司董事会对上述问题高度重视，将按照《决定书》要求在规定时间内提交整改报告，同时 第43页共55页 进一步规范公司治理，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，从监管措施公告中知悉，相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券之一的歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）《关于对歌尔股份有限 公司采取责令改正措施的决定》（【2016】32 号）。现将有关事项公告如下：根据中国证监会《上 市公司现场检查办法》（证监会公告【2010】12号）、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管 理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）的有关规定，山东证监局对公司2015年以来内幕 信息知情人登记管理情况进行了专项检查。经查，主要存在以下问题：1、《2014年年报披露》、 《2015年一季报披露》、《2015 年半年报披露》、《2015年三季报披露》、《2015年年报披露》、《2016 年一季报披露》相关的内幕信息知情人档案，未登记董事、监事、高级管理人员、签字会计师以 外的审计机构项目组成员、重要财务岗位人员知悉内幕信息情况。内幕信息知情人名单明显不符 合定期报告编制、审计、通知、审议、披露所涉及的岗位和人员情况。2、《2014 年年度利润分 配》、《2015年年度利润分配》相关的内幕信息知情人档案，未登记董事、监事、高级管理人员、 实际控制人等内幕信息知情人。内幕信息知情人名单明显不符合利润分配商议筹划、论证、提议、 通知、审议所涉及的人员情况。3、《员工持股计划》、《重大事项停牌》相关的内幕信息知情人 档案，登记的内幕信息知情人与该事项所需的审批权限明显不匹配。在向相关部门报告重大事项 后，未登记相关部门工作人员知悉内幕信息情况。 针对以上问题，山东证监局决定对公司采取 责令改正的行政监管措施。公司将依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告 【2011】30号）等相关规定，对照公司现行《内幕信息知情人管理制度》，积极做好上述问题 的整改工作，进一步加强内幕信息知情人档案的合规管理，公司将按照山东证监局要求 30日内 完成整改工作并披露整改报告。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，从监管措施公告中知悉，相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重 第44页共55页 大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券其他证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 172,286.12 2 应收证券清算款 2,007,078.33 3 应收股利 - 4 应收利息 23,790.17 5 应收申购款 8,615.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,211,769.97 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第45页共55页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 8,724 73,006.34 112,452,813.69 17.66% 524,454,483.56 82.34% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 573,991.17 0.09% 持有本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 第46页共55页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年5月19日 ）基金份额总额 807,362,402.97 本报告期期初基金份额总额 568,234,275.35 本报告期基金总申购份额 118,582,657.94 减:本报告期基金总赎回份额 49,909,636.04 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 636,907,297.25 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 第47页共55页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动：报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先 生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 10.2.2基金托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的 人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 第48页共55页 国信证券 2239,108,034.05 21.66% 217,899.46 21.66% - 华创证券 1180,130,589.56 16.31% 164,151.08 16.31% - 国泰君安 2179,529,700.96 16.26% 163,605.49 16.26% - 天风证券 1104,779,319.87 9.49% 95,484.72 9.49% - 德邦证券 1 85,090,758.28 7.71% 77,542.88 7.71% - 东方财富证 1 60,808,861.40 5.51% 55,415.13 5.51% - 券 中金公司 2 48,244,186.19 4.37% 43,965.00 4.37% - 中泰证券 2 38,426,930.90 3.48% 35,018.62 3.48% - 光大证券 1 33,546,007.21 3.04% 30,570.29 3.04% - 海通证券 2 31,162,633.82 2.82% 28,398.56 2.82% - 广发证券 1 27,952,405.73 2.53% 25,473.15 2.53% - 中航证券 2 23,831,633.15 2.16% 21,717.82 2.16% - 平安证券 2 18,123,686.02 1.64% 16,516.03 1.64% - 长城证券 1 14,283,656.20 1.29% 13,016.70 1.29% - 中信建投 2 10,201,427.65 0.92% 9,296.53 0.92% - 银河证券 1 4,695,099.04 0.43% 4,278.45 0.43% - 兴业证券 1 4,203,714.96 0.38% 3,830.77 0.38% - 方正证券 2 - - - - 报告期内 新增1个 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 第49页共55页 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 1 部分基金参与张家港农村商业银 海证券报》、《证券时 2017年1月3日 行柜面和电子银行基金申购费率 报》 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2 部分基金参与中国工商银行 海证券报》、《证券时 2017年1月3日 “2017倾心回馈”基金定期定额 报》 申购费率优惠活动的公告 鹏华外延成长灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上 3 券投资基金更新的招募说明书摘 海证券报》、《证券时 2017年1月3日 要 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 4 部分开放式基金参与北京肯特瑞 海证券报》、《证券时 2017年1月10日 财富投资管理有限公司认\申购 报》 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 5 北京肯特瑞财富投资管理有限公 海证券报》、《证券时 2017年1月10日 司为旗下部分基金销售机构的公 报》 告 第50页共55页 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 6 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年1月14日 变更的提示性公告 报》 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 7 部分基金申购江苏张家港农村商 海证券报》、《证券时 2017年1月17日 业银行股份有限公司首次公开发 报》 行A股的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 8 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年1月17日 变更的提示性公告 报》 《中国证券报》、《上 9 2016年第四季度报告 海证券报》、《证券时 2017年1月19日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 10 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年2月10日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 11 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年2月11日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 12 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 2017年2月23日 渠道基金申购费率优惠活动的公 报》 告 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 13 民生证券股份有限公司为旗下部 海证券报》、《证券时 2017年3月1日 分基金销售机构的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 14 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月8日 变更的提示性公告 报》 鹏华外延成长灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上 15 券投资基金基金经理变更公告 海证券报》、《证券时 2017年3月18日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 16 部分开放式基金参与浙江同花顺 海证券报》、《证券时 2017年3月20日 基金销售有限公司认\申购费率 报》 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 17 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月22日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 18 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月23日 变更的提示性公告 报》 19 基金高级管理人员变更公告 《中国证券报》、《上 2017年3月23日 海证券报》、《证券时 第51页共55页 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 20 上海华夏财富投资管理有限公司 海证券报》、《证券时 2017年3月30日 为旗下部分基金销售机构的公告 报》 《中国证券报》、《上 21 2016年年度度报告摘要 海证券报》、《证券时 2017年3月30日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 22 部分基金参与张家港农村商业银 海证券报》、《证券时 2017年3月31日 行柜面和电子银行基金申购费率 报》 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 23 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月31日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 24 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月12日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 25 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月18日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 26 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月20日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 27 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 2017年4月22日 渠道基金申购费率优惠活动的公 报》 告 《中国证券报》、《上 28 2017年第一季度报告 海证券报》、《证券时 2017年4月24日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 29 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月25日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 30 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月9日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 31 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月11日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 32 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月13日 变更的提示性公告 报》 33 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2017年5月20日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 第52页共55页 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 34 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月23日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 35 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月24日 变更的提示性公告 报》 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 36 部分基金申购金龙羽首次公开发 海证券报》、《证券时 2017年6月16日 行A股的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 37 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年6月27日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、《上 38 直销交易系统升级切换及启用新 海证券报》、《证券时 2017年6月27日 版网上直销交易系统的提示公告 报》 第53页共55页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第54页共55页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区金融大街25号中国建设银行股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017年8月28日 第55页共55页