民生加银研究精选灵活配置混合型证券投 资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ...... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 59 12.3 查阅方式 ...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 民生加银研究精选混合 基金主代码 001220 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 759,475,139.70 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过基金管理人研究团队深入、系统、科学的研究， 挖掘具有长期投资价值的标的构建投资组合，在严格控制下行风 险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的持续稳健收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，通过对宏观经济、政策 走向、市场利率以及行业发展等进行深入、系统、科学的研究， 积极主动构建投资组合，其中投资组合中股票只数不超过 60 只，在适当分散风险和严格控制下行风险的前提下，力争通过研 究精选个股实现超越业绩比较基准的持续稳健收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型 基金和货币市场基金、但低于股票型基金，属于证券投资基金中 的中高预期风险和中高预期收益基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 刘静 王小飞 露负责 联系电话 010-68960037 021-60637103 人 电子邮箱 liujing@msjyfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-388 021-60637228 传真 0755-23999800 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区金融大街 25 号 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区闹市口大街 1 号 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 院 1 号楼 邮政编码 518038 100033 法定代表人 张焕南 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网http://www.msjyfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区莲花街道福中 注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 33,532,058.81 本期利润 559,235.77 加权平均基金份额本期利润 0.0007 本期加权平均净值利润率 0.05% 本期基金份额净值增长率 0.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 200,594,382.69 期末可供分配基金份额利润 0.2641 期末基金资产净值 960,069,522.39 期末基金份额净值 1.264 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 57.33% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.02% 1.02% 0.96% 0.51% -2.98% 0.51% 过去三个月 -5.67% 1.07% -2.27% 0.49% -3.40% 0.58% 过去六个月 0.16% 1.05% 0.78% 0.50% -0.62% 0.55% 过去一年 -18.35% 1.19% -6.89% 0.58% - 0.61% 11.46% 过去三年 36.10% 1.57% 1.24% 0.72% 34.86% 0.85% 自基金合同生效 57.33% 1.41% -0.18% 0.84% 57.51% 0.57% 起至今 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同于 2015 年 5 月 27 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会 [2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民 币。 基金管理情况：2023 年 6 月 30 日，民生加银基金管理有限公司管理 98 只开放式基金：民生 加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银 精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造 2025灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金、民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银新兴 产业混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3 个月定期开放债券型证券投资基金、民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 9 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、民生加银中证500 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金、民生加银聚优精选混合型证券投资基金、民生加银核心资产股票型证券投资基金、民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）、民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银双核动力混合型证券投资基金、民生加银恒祥债券型证券投资基金、民生加银中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银金融优选混合型证券投资基金、民生加银月月乐 30 天持有期短债债券型证券投资基金、民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基 金、民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金、民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒宁债券型证券投资基金、民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银均衡优选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国科学院半导体研究所微电子与固体 电子学硕士，19 年证券从业经历。自 2004 年 7 月至 2006 年 8 月在中信建投证券股 份有限公司（前身为华夏证券股份有限公 司）行业与上市公司一部、研究发展部任 本基金基 2018 年 3 分析师；自 2006 年 9 月至 2008 年 4 月在 蔡晓 金经理 月 7 日 - 19 年 新华资产管理股份有限公司研究部担任 研究员；自 2008 年 4 月至 2014 年 10 月 在建信基金管理有限责任公司先后担任 研究员、总监助理、策略组长和专户投委 会成员。2014 年 10 月加入民生加银基金 管理有限公司，现任权益资产条线投资决 策委员会成员、基金经理。自 2017 年 6 月至今担任民生加银中证港股通高股息 精选指数证券投资基金基金经理；自 2018 年 3 月至今担任民生加银研究精选 灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 自 2021 年 12 月至今担任民生加银养老 服务灵活配置混合型证券投资基金基金 经理；自 2022 年 12 月至今担任民生加银 优选股票型证券投资基金基金经理；自 2023 年 5 月至今担任民生加银均衡优选 混合型证券投资基金基金经理。自 2016 年 1 月至 2021 年 4 月担任民生加银中证 内地资源主题指数型证券投资基金基金 经理；自 2021 年 3 月至 2022 年 6 月担任 民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券 投资基金基金经理；自 2016 年 5 月至 2023 年 3 月担任民生加银量化中国灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，市场总体上震荡前行，在结构上分化特征比较显著。AI 方面重大技术进步所带来的积极前景对市场信心产生极大提振，以 AI 为首的科技板块表现突出，而消费板块、价值板块经历了多重考验，包括：人民币汇率的阶段性压力；市场对经济增长动能阶段性走弱的担忧；外部地缘冲突不确定性的增加等。本基金对未来的投资机会充满期待，同时根据市场环境的变化努力做好应对。总体来说，组合结构着重于在 TMT、高端制造等科技领域，以及食品饮料、医疗服务等消费领域进行动态优化，并加大重视 AI 技术创新所带来的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.264 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.16%，业绩 比较基准收益率为 0.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023 年下半年，市场的投资机会更值得期待，市场环境因素的动态变化可能会带来积极的机会。当前对经济增长动能的过度担忧有望得到纠正，发达国家的货币紧缩可能会明确放缓，AI 带来的科技创新对经济赋能将进一步对市场信心产生提振。中长期的积极因素或将盖过短期悲观预期的不利影响，市场可能会重新恢复并夯实上行的趋势，应当更多地以偏积极的进取心抓好结构性机会，当然也要合理兼顾防御。下半年看好 TMT、高端制造等科技领域，以及食品饮料、医疗服务等消费领域的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 137,009,502.82 87,654,399.26 结算备付金 1,410,671.90 10,140,267.01 存出保证金 350,077.23 376,378.74 交易性金融资产 6.4.7.2 858,843,546.33 953,021,438.00 其中：股票投资 858,843,546.33 953,021,438.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 41,686,387.40 5,392,971.10 应收股利 - - 应收申购款 294,460.78 236,889.58 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,039,594,646.46 1,056,822,343.69 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,230,543.90 14,669,060.42 应付赎回款 72,962,970.32 180,007.34 应付管理人报酬 1,258,425.55 1,416,748.89 应付托管费 209,737.58 236,124.80 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,863,446.72 2,276,999.93 负债合计 79,525,124.07 18,778,941.38 净资产： 实收基金 6.4.7.10 759,475,139.70 822,723,469.01 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 200,594,382.69 215,319,933.30 净资产合计 960,069,522.39 1,038,043,402.31 负债和净资产总计 1,039,594,646.46 1,056,822,343.69 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.264 元，基金份额总额 759,475,139.70 份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 9,884,607.67 13,913,491.93 1.利息收入 228,046.16 77,615.15 其中：存款利息收入 6.4.7.13 228,046.16 77,615.15 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 42,339,975.37 -15,802,468.24 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 38,453,931.16 -17,500,510.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 3,886,044.21 1,698,042.35 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 -32,972,823.04 29,579,607.29 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 289,409.18 58,737.73 “-”号填列） 减：二、营业总支出 9,325,371.90 2,676,066.80 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,919,007.79 2,224,417.43 2．托管费 6.4.10.2.2 1,319,834.65 370,736.22 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 86,529.46 80,913.15 三、利润总额（亏损总 559,235.77 11,237,425.13 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 559,235.77 11,237,425.13 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 559,235.77 11,237,425.13 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 822,723,469.01 - 215,319,933.30 1,038,043,402.31 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 822,723,469.01 - 215,319,933.30 1,038,043,402.31 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 -63,248,329.31 - -14,725,550.61 -77,973,879.92 额（减少 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - 559,235.77 559,235.77 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 -63,248,329.31 - -15,284,786.38 -78,533,115.69 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 82,251,177.03 - 26,580,698.13 108,831,875.16 款 2. 基金赎回 -145,499,506.34 - -41,865,484.51 -187,364,990.85 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - - - 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 759,475,139.70 - 200,594,382.69 960,069,522.39 产（基金 净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 166,713,961.86 - 157,987,161.82 324,701,123.68 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 166,713,961.86 - 157,987,161.82 324,701,123.68 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 40,970,533.81 - 34,553,937.28 75,524,471.09 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - 11,237,425.13 11,237,425.13 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 40,970,533.81 - 23,316,512.15 64,287,045.96 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 57,764,653.58 - 35,225,638.72 92,990,292.30 款 2. 基金赎回 -16,794,119.77 - -11,909,126.57 -28,703,246.34 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - - - 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 - - - - 他综合收 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 207,684,495.67 - 192,541,099.10 400,225,594.77 产（基金 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 郑智军 王国栋 洪锐珠 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]第 569 号《关于准予民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由民生加银基金管理有限公司向社会公开募集。 基金合同于 2015 年 5 月 27 日生效，基金首次设立募集的规模为 3,203,712,768.15 份基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、存托凭证、衍生工具（权证、股票期权、股指期货等）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换公司债券、中小企业私募债券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%。基金持有全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约等衍生工具所需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中证国债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信 息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规 定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 137,009,502.82 等于：本金 136,997,950.77 加：应计利息 11,552.05 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 137,009,502.82 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 879,485,605.14 - 858,843,546.33 -20,642,058.81 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 879,485,605.14 - 858,843,546.33 -20,642,058.81 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 274,831.30 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,504,312.86 其中：交易所市场 1,504,312.86 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 59,507.37 合计 1,863,446.72 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 822,723,469.01 822,723,469.01 本期申购 82,251,177.03 82,251,177.03 本期赎回（以“-”号填列） -145,499,506.34 -145,499,506.34 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 759,475,139.70 759,475,139.70 注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 497,995,493.58 -282,675,560.28 215,319,933.30 本期利润 33,532,058.81 -32,972,823.04 559,235.77 本期基金份额交易产 -41,458,100.58 26,173,314.20 -15,284,786.38 生的变动数 其中：基金申购款 54,080,268.19 -27,499,570.06 26,580,698.13 基金赎回款 -95,538,368.77 53,672,884.26 -41,865,484.51 本期已分配利润 - - - 本期末 490,069,451.81 -289,475,069.12 200,594,382.69 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 199,997.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,080.93 其他 3,967.40 合计 228,046.16 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 38,453,931.16 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 38,453,931.16 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,200,503,005.61 减：卖出股票成本总额 2,156,693,238.45 减：交易费用 5,355,836.00 买卖股票差价收入 38,453,931.16 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：本基金于本期无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,886,044.21 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,886,044.21 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -32,972,823.04 股票投资 -32,972,823.04 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -32,972,823.04 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 289,263.92 基金转换费收入 145.26 合计 289,409.18 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 1,866.90 其他费用 360.00 合计 86,529.46 6.4.7.24 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,919,007.79 2,224,417.43 其中：支付销售机构的客户维护 954,748.62 712,533.14 费 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,319,834.65 370,736.22 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 137,009,502.82 199,997.83 24,555,987.29 71,200.46 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：1）本基金于本期未进行利润分配。 2）本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告“6.4.8.2资产负债表日后事项”部分内容。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额 股） 三联 2023 年 新股流 001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 陕西 2023 年 新股流 001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 中电 2023 年 新股流 001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 1,133 13,460.04 23,815.66 - 日 001324 长青 2023 年 6 个月 新股流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科技 5 月 12 通受限 日 登康 2023 年 新股流 001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 南矿 2023 年 新股流 001360 集团 3 月 31 6 个月 通受限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 日 海森 2023 年 新股流 001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 华纬 2023 年 新股流 001380 科技 5 月 9 6 个月 通受限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 日 广康 2023 年 新股流 300804 生化 6 月 15 6 个月 通受限 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 日 中科 2023 年 新股流 301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 日 华塑 2023 年 新股流 301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 日 锡南 2023 年 新股流 301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 朗威 2023 年 1 个月 新股流 301202 股份 6 月 28 内 通受限 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 日 （含） 朗威 2023 年 新股流 301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 日 金杨 2023 年 新股流 301210 股份 6 月 21 6 个月 通受限 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 - 日 恒勃 2023 年 新股流 301225 股份 6 月 8 6 个月 通受限 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 日 飞沃 2023 年 新股流 301232 科技 6 月 8 6 个月 通受限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 日 宏源 2023 年 新股流 301246 药业 3 月 10 6 个月 通受限 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 日 301260 格力 2023 年 6 个月 新股流 30.85 23.63 2,032 62,687.20 48,016.16 - 博 1 月 20 通受限 日 恒工 2023 年 1 个月 新股流 301261 精密 6 月 29 内 通受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 （含） 恒工 2023 年 新股流 301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 海看 2023 年 新股流 301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 日 科源 2023 年 新股流 301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 31.50 25.10 338 10,647.38 8,483.80 - 日 明阳 2023 年 新股流 301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 1,178 44,917.14 36,553.34 - 日 海科 2023 年 1 个月 新股流 301292 新源 6 月 29 内 通受限 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 - 日 （含） 海科 2023 年 新股流 301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 日 美硕 2023 年 新股流 301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 真兰 2023 年 新股流 301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 日 朗坤 2023 年 新股流 301305 环境 5 月 15 6 个月 通受限 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 日 美利 2023 年 新股流 301307 信 4 月 14 6 个月 通受限 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 日 鑫宏 2023 年 新股流 301310 业 5 月 26 6 个月 通受限 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 日 威士 2023 年 新股流 301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 鑫磊 2023 年 新股流 301317 股份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 日 豪江 2023 年 新股流 301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 绿通 2023 年 新股流 301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 87.30 53.24 392 34,219.71 20,870.08 - 日 新莱 2023 年 新股流 301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 日 曼恩 2023 年 新股流 301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 日 德尔 2023 年 新股流 301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 日 亚华 2023 年 新股流 301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 涛涛 2023 年 新股流 301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 日 南王 2023 年 新股流 301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 日 北方 2023 年 新股流 301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 日 湖南 2023 年 新股流 301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 1,183 28,119.91 50,738.87 - 日 荣旗 2023 年 新股流 301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 凌玮 2023 年 新股流 301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 日 致欧 2023 年 新股流 301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 蜂助 2023 年 新股流 301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 日 301383 天键 2023 年 6 个月 新股流 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 股份 5 月 31 通受限 日 未来 2023 年 新股流 301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 日 光大 2023 年 新股流 301387 同创 4 月 10 6 个月 通受限 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 日 仁信 2023 年 1 个月 新股流 301395 新材 6 月 21 内 通受限 26.68 26.68 4,676124,755.68124,755.68 - 日 （含） 仁信 2023 年 新股流 301395 新材 6 月 21 6 个月 通受限 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 日 溯联 2023 年 新股流 301397 股份 6 月 15 6 个月 通受限 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 日 华人 2023 年 新股流 301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 日 阿莱 2023 年 新股流 301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 世纪 2023 年 新股流 301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 森泰 2023 年 新股流 301429 股份 4 月 10 6 个月 通受限 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 日 泓淋 2023 年 新股流 301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 日 致尚 2023 年 1 个月 新股流 301486 科技 6 月 30 内 通受限 57.66 57.66 4,338250,129.08250,129.08 - 日 （含） 致尚 2023 年 新股流 301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 日 豪恩 2023 年 1 个月 新股流 301488 汽电 6 月 26 内 通受限 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 （含） 豪恩 2023 年 新股流 301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 601061 中信 2023 年 6 个月 新股流 6.58 7.58 2,841 18,693.78 21,534.78 - 金属 3 月 30 通受限 日 江盐 2023 年 新股流 601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 日 柏诚 2023 年 新股流 601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 日 常青 2023 年 新股流 603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 日 中重 2023 年 新股流 603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 日 恒尚 2023 年 新股流 603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 万丰 2023 年 新股流 603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 中船 2023 年 新股流 688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 日 西高 2023 年 新股流 688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 日 颀中 2023 年 新股流 688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 日 中科 2023 年 新股流 688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 日 时创 2023 年 新股流 688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 华曙 2023 年 新股流 688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 日 中芯 2023 年 新股流 688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 12,006 68,314.14 64,952.46 - 日 阿特 2023 年 新股流 688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 3,903 43,323.30 66,507.12 - 日 晶升 2023 年 新股流 688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 日 友车 2023 年 新股流 688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日 南芯 2023 年 新股流 688484 科技 3 月 28 6 个月 通受限 39.99 36.71 985 39,390.15 36,159.35 - 日 索辰 2023 年 新股流 688507 科技 4 月 10 6 个月 通受限 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42 - 日 慧智 2023 年 新股流 688512 微 5 月 8 6 个月 通受限 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 日 航天 2023 年 新股流 688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 华海 2023 年 新股流 688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 国科 2023 年 新股流 688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 日 航天 2023 年 新股流 688552 南湖 5 月 8 6 个月 通受限 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 - 日 航天 2023 年 新股流 688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 天玛 2023 年 新股流 688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 日 西山 2023 年 新股流 688576 科技 5 月 30 6 个月 通受限 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 日 安杰 2023 年 新股流 688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 日 芯动 2023 年 新股流 688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 日 688593 新相 2023 年 6 个月 新股流 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 微 5 月 25 通受限 日 天承 2023 年 1 个月 新股流 688603 科技 6 月 30 内 通受限 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 （含） 天承 2023 年 新股流 688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 安凯 2023 年 新股流 688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 双元 2023 年 新股流 688623 科技 5 月 31 6 个月 通受限 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 日 华丰 2023 年 新股流 688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 莱斯 2023 年 新股流 688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以投资决策委员会为核心的、由 风险控制委员会、投资各部门、交易部、监察稽核部、风险管理部、研究各部门等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 于本期末及上年度末，本基金均未持有信用类债券投资，因此，本基金无重大的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 136,997,950.77 - - - - 11,552.05 137,009,502.82 结算备付金 1,410,037.40 - - - - 634.50 1,410,671.90 存出保证金 349,919.83 - - - - 157.40 350,077.23 交易性金融资 - - - - - 858,843,546.33 858,843,546.33 产 应收申购款 - - - - - 294,460.78 294,460.78 应收清算款 - - - - - 41,686,387.40 41,686,387.40 资产总计 138,757,908.00 - - - - 900,836,738.46 1,039,594,646.46 负债 应付赎回款 - - - - - 72,962,970.32 72,962,970.32 应付管理人报 - - - - - 1,258,425.55 1,258,425.55 酬 应付托管费 - - - - - 209,737.58 209,737.58 应付清算款 - - - - - 3,230,543.90 3,230,543.90 其他负债 - - - - - 1,863,446.72 1,863,446.72 负债总计 - - - - - 79,525,124.07 79,525,124.07 利率敏感度缺 138,757,908.00 - - - - 821,311,614.39 960,069,522.39 口 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 87,643,135.03 - - - - 11,264.23 87,654,399.26 结算备付金 10,135,250.02 - - - - 5,016.99 10,140,267.01 存出保证金 376,192.51 - - - - 186.23 376,378.74 交易性金融资 - - - - - 953,021,438.00 953,021,438.00 产 应收申购款 - - - - - 236,889.58 236,889.58 应收清算款 - - - - - 5,392,971.10 5,392,971.10 资产总计 98,154,577.56 - - - - 958,667,766.13 1,056,822,343.69 负债 应付赎回款 - - - - - 180,007.34 180,007.34 应付管理人报 - - - - - 1,416,748.89 1,416,748.89 酬 应付托管费 - - - - - 236,124.80 236,124.80 应付清算款 - - - - - 14,669,060.42 14,669,060.42 其他负债 - - - - - 2,276,999.93 2,276,999.93 负债总计 - - - - - 18,778,941.38 18,778,941.38 利率敏感度缺 98,154,577.56 - - - - 939,888,824.75 1,038,043,402.31 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 858,843,546.33 89.46 953,021,438.00 91.81 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 858,843,546.33 89.46 953,021,438.00 91.81 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其 他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发 假设 生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基 金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变 上年度末 （2022 年 12 月 动 本期末（2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.本基金业绩比较 67,583,559.90 80,225,020.65 基准上升 5% 分析 2.本基金业绩比较 -67,583,559.90 -80,225,020.65 基准下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债 的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 856,522,989.52 951,687,681.32 第二层次 2,320,556.81 1,333,756.68 第三层次 - - 合计 858,843,546.33 953,021,438.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用 的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价 值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 858,843,546.33 82.61 其中：股票 858,843,546.33 82.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 138,420,174.72 13.31 8 其他各项资产 42,330,925.41 4.07 9 合计 1,039,594,646.46 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 398,509,391.79 41.51 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 35,447.47 0.00 E 建筑业 10,516.15 0.00 F 批发和零售业 69,703.69 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 343,827,643.14 35.81 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 46,522,481.52 4.85 N 水利、环境和公共设施管理业 14,826.57 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 69,853,536.00 7.28 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 858,843,546.33 89.46 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 688066 航天宏图 789,282 48,067,273.80 5.01 2 301095 广立微 565,095 46,705,101.75 4.86 3 300666 江丰电子 674,199 45,818,564.04 4.77 4 002410 广联达 1,396,022 45,356,754.78 4.72 5 688777 中控技术 705,090 44,265,550.20 4.61 6 688206 概伦电子 1,569,329 44,003,985.16 4.58 7 688012 中微公司 234,006 36,610,238.70 3.81 8 688561 奇安信 648,977 33,623,498.37 3.50 9 688120 华海清科 129,913 32,744,571.65 3.41 10 300054 鼎龙股份 1,285,673 31,794,693.29 3.31 11 300454 深信服 277,716 31,451,337.00 3.28 12 002371 北方华创 94,773 30,104,643.45 3.14 13 688768 容知日新 370,310 29,576,659.70 3.08 14 300354 东华测试 637,897 28,513,995.90 2.97 15 688126 沪硅产业 1,257,725 26,286,452.50 2.74 16 300244 迪安诊断 1,002,500 25,694,075.00 2.68 17 603882 金域医学 339,600 25,639,800.00 2.67 18 300416 苏试试验 1,157,184 24,948,887.04 2.60 19 688037 芯源微 141,073 24,116,429.35 2.51 20 688568 中科星图 289,460 23,324,686.80 2.43 21 300286 安科瑞 594,000 22,488,840.00 2.34 22 002747 埃斯顿 797,500 22,330,000.00 2.33 23 603345 安井食品 148,200 21,755,760.00 2.27 24 300012 华测检测 1,105,600 21,559,200.00 2.25 25 000516 国际医学 2,202,100 18,519,661.00 1.93 26 603027 千禾味业 800,000 16,896,000.00 1.76 27 001215 千味央厨 229,902 15,286,183.98 1.59 28 300496 中科创达 156,600 15,088,410.00 1.57 29 301269 华大九天 96,233 11,821,261.72 1.23 30 688082 盛美上海 101,998 11,260,579.20 1.17 31 301291 明阳电气 11,778 382,113.34 0.04 32 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03 33 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03 34 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01 35 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01 36 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 37 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01 38 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01 39 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 40 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 41 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 42 688472 阿特斯 3,903 66,507.12 0.01 43 688469 中芯集成 12,006 64,952.46 0.01 44 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01 45 301358 湖南裕能 1,183 50,738.87 0.01 46 301260 格力博 2,032 48,016.16 0.01 47 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 48 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 49 688484 南芯科技 985 36,159.35 0.00 50 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 51 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 52 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 53 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 54 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 55 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 56 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 57 001287 中电港 1,133 23,815.66 0.00 58 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00 59 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 60 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 61 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 62 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 63 601061 中信金属 2,841 21,534.78 0.00 64 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 65 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 66 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 67 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 68 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 69 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 70 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 71 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 72 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 73 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 74 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 75 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 76 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 77 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 78 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 79 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 80 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 81 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 82 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 83 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 84 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 85 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 86 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 87 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 88 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 89 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 90 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 91 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 92 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 93 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 94 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 95 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 96 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 97 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 98 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 99 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 100 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 101 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 102 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 103 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 104 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 105 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 106 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 107 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 108 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 109 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 110 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 111 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 112 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 113 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 114 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 115 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 116 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 117 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 118 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 119 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 120 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 121 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 122 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 301095 广立微 73,843,432.54 7.11 2 002410 广联达 64,808,819.62 6.24 3 688777 中控技术 62,358,022.86 6.01 4 300666 江丰电子 60,204,034.63 5.80 5 688206 概伦电子 55,120,246.70 5.31 6 688114 华大智造 54,838,260.61 5.28 7 688120 华海清科 53,923,109.18 5.19 8 688066 航天宏图 53,487,535.58 5.15 9 603882 金域医学 51,608,404.06 4.97 10 000516 国际医学 47,943,773.41 4.62 11 300054 鼎龙股份 45,427,395.80 4.38 12 603517 绝味食品 42,365,664.32 4.08 13 688008 澜起科技 42,161,965.28 4.06 14 688012 中微公司 41,547,828.02 4.00 15 000661 长春高新 40,388,286.48 3.89 16 301269 华大九天 39,508,706.87 3.81 17 688561 奇安信 38,569,087.18 3.72 18 603259 药明康德 38,201,505.88 3.68 19 300454 深信服 35,904,981.10 3.46 20 688037 芯源微 35,395,191.91 3.41 21 688126 沪硅产业 35,317,313.36 3.40 22 688568 中科星图 35,041,097.20 3.38 23 002371 北方华创 34,528,228.00 3.33 24 688041 海光信息 34,519,650.37 3.33 25 688768 容知日新 32,086,827.81 3.09 26 000063 中兴通讯 31,023,268.49 2.99 27 300244 迪安诊断 30,538,728.49 2.94 28 601728 中国电信 29,773,766.88 2.87 29 002415 海康威视 29,772,443.00 2.87 30 600050 中国联通 28,357,403.00 2.73 31 600941 中国移动 28,163,306.46 2.71 32 688111 金山办公 27,442,076.03 2.64 33 600809 山西汾酒 27,375,206.76 2.64 34 300354 东华测试 27,347,885.28 2.63 35 300496 中科创达 25,306,541.00 2.44 36 300416 苏试试验 24,393,319.81 2.35 37 002727 一心堂 23,865,451.59 2.30 38 603883 老百姓 23,710,451.60 2.28 39 600298 安琪酵母 22,739,485.14 2.19 40 300286 安科瑞 22,656,967.00 2.18 41 300567 精测电子 21,791,580.60 2.10 42 300012 华测检测 21,261,165.00 2.05 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600298 安琪酵母 59,886,270.40 5.77 2 300015 爱尔眼科 59,514,249.17 5.73 3 600763 通策医疗 55,196,386.32 5.32 4 688363 华熙生物 51,102,484.23 4.92 5 300896 爱美客 48,621,127.03 4.68 6 600519 贵州茅台 48,359,578.81 4.66 7 300957 贝泰妮 47,698,151.73 4.60 8 688041 海光信息 47,249,001.84 4.55 9 688008 澜起科技 47,169,778.93 4.54 10 600809 山西汾酒 44,927,866.25 4.33 11 688114 华大智造 43,597,442.74 4.20 12 688111 金山办公 40,506,348.21 3.90 13 688037 芯源微 40,098,051.60 3.86 14 603605 珀莱雅 39,875,798.46 3.84 15 688012 中微公司 39,255,774.58 3.78 16 603288 海天味业 38,540,866.19 3.71 17 601888 中国中免 38,093,575.47 3.67 18 600887 伊利股份 37,898,123.00 3.65 19 300666 江丰电子 36,506,547.32 3.52 20 688082 盛美上海 36,466,913.73 3.51 21 300054 鼎龙股份 36,131,824.24 3.48 22 002371 北方华创 35,529,284.00 3.42 23 301269 华大九天 35,464,658.73 3.42 24 603517 绝味食品 35,078,107.08 3.38 25 603345 安井食品 34,730,743.01 3.35 26 688152 麒麟信安 33,382,562.93 3.22 27 603259 药明康德 33,036,679.66 3.18 28 688120 华海清科 32,232,655.31 3.11 29 000661 长春高新 32,177,957.21 3.10 30 688244 永信至诚 31,782,415.68 3.06 31 300567 精测电子 29,394,815.40 2.83 32 002594 比亚迪 28,612,788.85 2.76 33 000063 中兴通讯 28,144,164.46 2.71 34 600048 保利发展 27,651,300.85 2.66 35 688126 沪硅产业 27,358,074.86 2.64 36 002415 海康威视 27,331,992.48 2.63 37 601899 紫金矿业 27,223,506.00 2.62 38 300454 深信服 27,090,225.12 2.61 39 601728 中国电信 26,970,241.00 2.60 40 600941 中国移动 26,968,512.39 2.60 41 600050 中国联通 25,662,969.00 2.47 42 300760 迈瑞医疗 25,611,894.54 2.47 43 001979 招商蛇口 25,533,432.39 2.46 44 300820 英杰电气 24,183,324.92 2.33 45 301095 广立微 23,924,525.21 2.30 46 300496 中科创达 23,893,726.00 2.30 47 300750 宁德时代 23,736,136.00 2.29 48 300624 万兴科技 23,723,583.00 2.29 49 603883 老百姓 22,034,711.78 2.12 50 603882 金域医学 21,302,005.23 2.05 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,095,488,169.82 卖出股票收入（成交）总额 2,200,503,005.61 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 350,077.23 2 应收清算款 41,686,387.40 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 294,460.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,330,925.41 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 21,729 34,952.14 564,898,315.59 74.38 194,576,824.11 25.62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 160,798.95 0.0212 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 5 月 27 日） 3,203,712,768.15 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 822,723,469.01 本报告期基金总申购份额 82,251,177.03 减：本报告期基金总赎回份额 145,499,506.34 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 759,475,139.70 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2023 年 4 月 11 日发布公告，自 2023 年 4 月 10 日起于善辉先生不再担 任公司副总经理。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 天风证券 2 1,494,630,0 34.93 786,448.46 27.94 - 99.47 中泰证券 2 666,116,132 15.57 487,173.42 17.31 - .34 中信建投 4 659,317,225 15.41 475,568.27 16.89 - .80 国海证券 2 550,130,788 12.86 402,286.04 14.29 - .53 中金公司 2 463,301,726 10.83 338,823.27 12.04 - .63 国盛证券 2 177,174,302 4.14 129,566.41 4.60 - .74 华西证券 1 149,068,982 3.48 109,014.49 3.87 - .27 东方财富 1 97,423,522. 2.28 70,272.10 2.50 - 证券 68 诚通证券 3 21,962,179. 0.51 16,060.07 0.57 - 78 安信证券 2 - - - - - 财达证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 太平洋证 2 - - - - - 券 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 天风证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 国海证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 国盛证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 诚通证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 财达证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 川财证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东方证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 平安证 - - - - - - 券 申港证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 太平洋 - - - - - - 证券 西部证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 英大证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试； viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息； ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 民生加银基金管理有限公司旗下部 1 分基金 2022 年第 4 季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日 公告 2 民生加银研究精选灵活配置混合型 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日 证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 民生加银研究精选灵活配置混合型 3 证券投资基金恢复大额申购、大额 中国证监会规定媒介 2023 年 2 月 6 日 转换转入及大额定期定额投资的公 告 4 民生加银基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日 分基金 2022 年年度报告提示性公告 5 民生加银研究精选灵活配置混合型 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日 证券投资基金 2022 年年度报告 民生加银基金管理有限公司旗下部 6 分基金 2023 年第 1 季度报告提示性 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日 公告 7 民生加银研究精选灵活配置混合型 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日 证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 关于旗下部分开放式基金增加上海 8 陆享基金销售有限公司为销售机构 中国证监会规定媒介 2023 年 6 月 8 日 并开通基金定期定额投资和转换业 务、同时参加费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 20230605~20 机构 1 230619,2023 157,582,9 0.00 0.00 157,582,958.4 20.75 0629~202306 58.42 2 30 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额 赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流 动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日 以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回 申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利 影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面 临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金注册的文件； （2）《民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （5）法律意见书； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照； （7）基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日