上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共45页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 5 托管人报告......11 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......13 6.3所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4报表附注......15 7 投资组合报告......32 7.1期末基金资产组合情况......32 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39 7.12 投资组合报告附注......39 8 基金份额持有人信息......40 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40 第3页共45页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41 9 开放式基金份额变动......41 10 重大事件揭示......41 10.1 基金份额持有人大会决议......41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42 10.4 基金投资策略的改变......42 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8其他重大事件......43 11影响投资者决策的其他重要信息......43 12 备查文件目录......44 12.1 备查文件目录......44 12.2 存放地点......44 12.3 查阅方式......44 第4页共45页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 上投摩根动态多因子混合 基金主代码 001219 交易代码 001219 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月2日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,207,843,469.06份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，采用量化投资对基金资产进行积极管理，力 争获取超越业绩基准的投资收益。 本基金采用数量化选股模型驱动的选股策略进行个股选择，并结合适当 的资产配置策略搭建基金投资组合。 在资产配置过程中，本基金将从多角度综合评估各个行业的投资价值， 投资策略 对基金资产在行业间分配进行安排，同时将采用多种数量化的投资方法 控制净值大幅回撤风险，改善投资组合的风险收益特征。 在股票投资过程中，本基金将保持通过动态多因子模型选股构建股票投 资组合的投资策略，强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险，力争 实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40% 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货 风险收益特征 币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本 基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡迪 田青 联系电话 021-38794888 010-67595096 负责人 电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 第5页共45页 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 富城路99号震旦国际大楼20楼 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 富城路99号震旦国际大楼20楼 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 穆矢 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富城路99 号震旦国际大楼20楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -186,553,705.68 本期利润 -153,875,872.92 加权平均基金份额本期利润 -0.1069 本期加权平均净值利润率 -12.65% 本期基金份额净值增长率 -13.28% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 -286,482,977.58 期末可供分配基金份额利润 -0.2372 期末基金资产净值 938,943,247.34 期末基金份额净值 0.777 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -22.30% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 第6页共45页 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.83% 0.98% 3.34% 0.41% -1.51% 0.57% 过去三个月 -9.65% 1.01% 3.24% 0.39% -12.89% 0.62% 过去六个月 -13.28% 0.95% 5.48% 0.35% -18.76% 0.60% 过去一年 -7.94% 0.92% 8.23% 0.42% -16.17% 0.50% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -22.30% 1.78% -16.89% 1.08% -5.41% 0.70% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年6月2日至2017年6月30日） 第7页共45页 注：本基金建仓期自2015年6月2日至2015年12月1日，建仓期结束时资产配置比例符合 本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为2015年6月2日，图示时间段为2015年6月2日至2017年6月30日。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年6月底，公司管理的基金共有五十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投 第8页共45页 资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 上海财经大学经济学硕士；2005 年至2010年先后在东方证券、工 银瑞信基金从事金融工程研究工 作；2010年7月起加入上投摩根 本基金基金经 基金管理有限公司，主要负责金 黄栋 理、量化投资 2015-06- - 12年 融工程研究方面的工作。2012年 部总监 02 9月起担任上投摩根中证消费服 务领先指数证券投资基金基金经 理，2013年7月至2016年8月 同时担任上证180高贝塔交易型 开放式指数证券投资基金基金经 理，2015年6月起同时担任上投 第9页共45页 摩根动态多因子策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经理， 2016年8月起同时担任上投摩根 安鑫回报混合型证券投资基金基 金经理，自2017年1月起同时担 任上投摩根安瑞回报混合型证券 投资基金基金经理，自2017年4 月起同时担任上投摩根安通回报 混合型证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.黄栋先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 第10页共45页 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017上半年A股市场呈现宽幅震荡。在金融去杠杆、资金紧平衡的背景下，市场演绎了结构性行情，个股二八分化明显，低估值蓝筹及业绩稳定增长的个股表现靓丽，而中小创股票则持续承压。 行业板块方面，家电、食品饮料、消费电子领域的白马公司表现出色，而农林牧渔、计算机、传媒等行业跌幅较大。报告期内本基金采用量化模型优选个股，基金净值增长率为-13.28%，跑输主要市场指数，主要是由于组合持股较为分散，且风格偏向小盘。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为-13.28%，同期业绩比较基准收益率为5.48%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年1、2季度我国经济复苏势头良好，工业企业收入和利润增速回升。但随着地产调控升级，下半年房地产投资增速可能出现下滑，GDP增速可能呈平稳回落，而CPI则可能缓慢回升。继6月美联储加息之后，市场普遍预期年内美国还会有一次加息，欧洲央行也在近期表现出退出QE的姿态，全球已进入利率上升周期。去杠杆、防风险的政策基调未变，预计货币政策大概率将保持稳健中性。 我们预计市场将维持上有顶、下有底的震荡态势，部分行业和板块可能走出独立行情，业绩有保证、前期超跌遭错杀的个股值得关注。本基金将继续采用量化模型优选个股，在组合构造上分散化配置，在风格上适度均衡。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管 第11页共45页 理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 第12页共45页 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 132,949,184.50 173,373,760.61 结算备付金 14,035,865.02 21,442,795.58 存出保证金 628,573.22 364,696.16 交易性金融资产 6.4.7.2 798,386,490.31 1,283,256,194.65 其中：股票投资 798,386,490.31 1,283,256,194.65 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 113,933,119.23 应收利息 6.4.7.5 29,619.63 56,873.42 应收股利 - - 应收申购款 29,588.30 740,821.43 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 946,059,320.98 1,593,168,261.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,133,598.86 989,390.61 应付管理人报酬 1,154,944.29 2,012,762.16 应付托管费 192,490.72 335,460.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,460,387.69 5,489,930.70 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 174,652.08 334,615.65 负债合计 7,116,073.64 9,162,159.48 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,207,843,469.06 1,767,754,045.88 第13页共45页 未分配利润 6.4.7.10 -268,900,221.72 -183,747,944.28 所有者权益合计 938,943,247.34 1,584,006,101.60 负债和所有者权益总计 946,059,320.98 1,593,168,261.08 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.777元，基金份额总额1,207,843,469.06 份。 6.2利润表 会计主体：上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -129,214,315.60 -36,575,709.24 1.利息收入 728,434.64 778,651.60 其中：存款利息收入 6.4.7.11 727,842.86 745,429.38 债券利息收入 591.78 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 33,222.22 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -164,013,135.69 -31,739,376.17 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -168,742,539.41 -33,960,774.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -91.78 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 4,729,495.50 2,221,398.73 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 32,677,832.76 -5,710,947.46 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,392,552.69 95,962.79 减：二、费用 24,661,557.32 15,965,454.54 1．管理人报酬 9,102,134.66 6,689,457.43 2．托管费 1,517,022.42 1,114,909.63 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 13,859,751.22 7,992,821.98 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 182,649.02 168,265.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -153,875,872.92 -52,541,163.78 第14页共45页 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -153,875,872.92 -52,541,163.78 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,767,754,045.88 -183,747,944.28 1,584,006,101.60 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -153,875,872.92 -153,875,872.92 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -559,910,576.82 68,723,595.48 -491,186,981.34 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 94,002,131.01 -12,963,337.75 81,038,793.26 2.基金赎回款 -653,912,707.83 81,686,933.23 -572,225,774.60 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,207,843,469.06 -268,900,221.72 938,943,247.34 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,177,272,125.52 -133,581,438.34 1,043,690,687.18 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -52,541,163.78 -52,541,163.78 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -38,452,861.09 7,973,441.90 -30,479,419.19 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 29,836,413.63 -7,057,695.90 22,778,717.73 2.基金赎回款 -68,289,274.72 15,031,137.80 -53,258,136.92 四、本期向基金份额持有 - - - 第15页共45页 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,138,819,264.43 -178,149,160.22 960,670,104.21 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第487号《关于准予上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,495,547,100.74元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 645号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》于2015年6月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,495,774,270.35份基金份额，其中认购资金利息折合227,169.61份基金份额。本基金的基金管理 人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，权证占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%。 第16页共45页 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年8月25日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 第17页共45页 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财 税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 132,949,184.50 定期存款 - 其他存款 - 合计 132,949,184.50 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 第18页共45页 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 810,788,514.40 798,386,490.31 -12,402,024.09 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 810,788,514.40 798,386,490.31 -12,402,024.09 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 24,526.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,740.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1,035.73 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2,316.30 合计 29,619.63 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 第19页共45页 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,460,387.69 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,460,387.69 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,050.58 预提费用 168,601.50 合计 174,652.08 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,767,754,045.88 1,767,754,045.88 本期申购 94,002,131.01 94,002,131.01 本期赎回（以“-”号填列） -653,912,707.83 -653,912,707.83 本期末 1,207,843,469.06 1,207,843,469.06 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -183,479,897.03 -268,047.25 -183,747,944.28 本期利润 -186,553,705.68 32,677,832.76 -153,875,872.92 本期基金份额交易产生的 83,550,625.13 -14,827,029.65 68,723,595.48 变动数 其中：基金申购款 -11,886,295.47 -1,077,042.28 -12,963,337.75 基金赎回款 95,436,920.60 -13,749,987.37 81,686,933.23 本期已分配利润 - - - 本期末 -286,482,977.58 17,582,755.86 -268,900,221.72 6.4.7.11存款利息收入 第20页共45页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 618,691.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 67,013.13 其他 42,137.96 合计 727,842.86 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 4,677,652,727.31 减：卖出股票成本总额 4,846,395,266.72 买卖股票差价收入 -168,742,539.41 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,500,500.00 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 2,500,000.00 付）成本总额 减：应收利息总额 591.78 买卖债券差价收入 -91.78 6.4.7.14衍生工具收益 无。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,729,495.50 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,729,495.50 6.4.7.16公允价值变动收益 第21页共45页 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 32,677,832.76 ——股票投资 32,677,832.76 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 32,677,832.76 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 879,467.75 转换费收入 513,084.94 合计 1,392,552.69 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 13,859,751.22 银行间市场交易费用 - 合计 13,859,751.22 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 119,012.93 银行费用 5,047.52 第22页共45页 债券帐户维护费 9,000.00 合计 182,649.02 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金的基金管理人接外方股东摩根资产管理（英国）有限公司的通知，其控制的公司J.P.MorganInvestmentManagementLimited已完成清算，因此该公司不再是我司及我司旗下投资组合的关联方。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,102,134.66 6,689,457.43 第23页共45页 其中：支付销售机构的客户维护费 2,762,455.75 3,630,948.18 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,517,022.42 1,114,909.63 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 132,949,184.50 618,691.77 138,336,055.94 661,608.13 司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 第24页共45页 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60330 旭升 2017- 2017- 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 - 5 股份 06-30 07-10 中签 00 .26 .26 60333 百达 2017- 2017- 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. - 1 精工 06-27 07-05 中签 37 37 60361 君禾 2017- 2017- 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. - 7 股份 06-23 07-03 中签 76 76 60393 睿能 2017- 2017- 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 - 3 科技 06-28 07-06 中签 .40 .40 2879 长缆 2017- 2017- 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 - 科技 06-05 07-07 中签 00 .26 .26 2882 金龙 2017- 2017- 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 - 羽 06-15 07-17 中签 00 .20 .20 30067 大烨 2017- 2017- 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 - 0 智能 06-26 07-03 中签 00 .87 .87 30067 富满 2017- 2017- 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. - 1 电子 06-27 07-05 中签 62 62 30067 国科 2017- 2017- 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 - 2 微 06-30 07-12 中签 00 .36 .36 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 第25页共45页 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00083财信发 2017- 重大事 6.59- -1,080,700.08,358,531.117,121,813.00- 8 展 05-02 项 0 00200精功科 2017- 重大事 7.91- -894,200.00 8,453,739.097,073,122.00- 6 技 05-22 项 00216悦心健 2016- 重大事 6.61 2017- 6.801,908,200.0013,251,717.1812,613,202.0- 2 康 12-22 项 07-05 0 30013大富科 2017- 重大事 23.36- -551,248.0012,610,322.9212,877,153.2- 4 技 02-09 项 8 30015昌红科 2017- 重大事 11.532017- 10.38137,200.00 1,571,155.381,581,916.00- 1 技 04-11 项 08-18 30027华宇软 2017- 重大事 16.592017- 16.80460,934.00 7,521,208.367,646,895.06- 1 件 06-22 项 07-04 30048东杰智 2017- 重大事 22.632017- 20.38203,725.00 5,377,576.744,610,296.75- 6 能 01-25 项 08-09 60028亿阳信 2017- 重大事 10.942017- 12.03921,361.0010,280,527.4710,079,689.3- 9 通 05-10 项 08-18 4 注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 第26页共45页 动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 第27页共45页 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 第28页共45页 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 132,949,184.5 - - - -132,949,184.5 0 0 结算备付金 14,035,865.02 - - - -14,035,865.02 存出保证金 628,573.22 - - - - 628,573.22 交易性金融资产 - - - -798,386,490.798,386,490.3 31 1 应收利息 - - - - 29,619.63 29,619.63 应收申购款 397.61 - - - 29,190.69 29,588.30 其他资产 - - - - - - 147,614,020.3 798,445,300.946,059,320.9 资产总计 - - - 5 63 8 负债 应付赎回款 - - - -2,133,598.86 2,133,598.86 应付管理人报酬 - - - -1,154,944.29 1,154,944.29 第29页共45页 应付托管费 - - - - 192,490.72 192,490.72 应付交易费用 - - - -3,460,387.69 3,460,387.69 其他负债 - - - - 174,652.08 174,652.08 负债总计 - - - -7,116,073.64 7,116,073.64 147,614,020.3 791,329,226.938,943,247.3 利率敏感度缺口 - - - 5 99 4 上年度末 2016年12月31 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 173,373,760.6 - - - -173,373,760.6 1 1 结算备付金 21,442,795.58 - - - -21,442,795.58 存出保证金 364,696.16 - - - - 364,696.16 交易性金融资产 - - - -1,283,256,191,283,256,194. 4.65 65 应收证券清算款 - - - -113,933,119.113,933,119.2 23 3 应收利息 - - - - 56,873.42 56,873.42 应收申购款 596.42 - - - 740,225.01 740,821.43 195,181,848.7 1,397,986,411,593,168,261. 资产总计 - - - 7 2.31 08 负债 应付赎回款 - - - - 989,390.61 989,390.61 应付管理人报酬 - - - -2,012,762.16 2,012,762.16 应付托管费 - - - - 335,460.36 335,460.36 应付交易费用 - - - -5,489,930.70 5,489,930.70 其他负债 - - - - 334,615.65 334,615.65 负债总计 - - - -9,162,159.48 9,162,159.48 195,181,848.7 1,388,824,251,584,006,101. 利率敏感度缺口 - - - 7 2.83 60 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 第30页共45页 重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的0%- 95%，权证占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金 或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%此外，本基金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 第31页共45页 交易性金融资产－股票投资 798,386,490.31 85.03 1,283,256,194.65 81.01 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 798,386,490.31 85.03 1,283,256,194.65 81.01 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1. 沪深300指数上升 增加约4,818 增加约13,736 5% 2. 沪深300指数下降 减少约4,818 减少约13,736 5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收 益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第32页共45页 (2)除增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 798,386,490.31 84.39 其中：股票 798,386,490.31 84.39 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 146,985,049.52 15.54 7 其他各项资产 687,781.15 0.07 8 合计 946,059,320.98 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 18,588,485.00 1.98 B 采矿业 8,958,150.00 0.95 C 制造业 529,111,516.50 56.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,796,388.00 0.62 E 建筑业 53,472,878.32 5.70 第33页共45页 F 批发和零售业 57,289,415.64 6.10 G 交通运输、仓储和邮政业 24,828,896.47 2.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,423,940.78 3.24 J 金融业 6,117,443.49 0.65 K 房地产业 33,511,897.00 3.57 L 租赁和商务服务业 5,648,054.71 0.60 M 科学研究和技术服务业 13,524,400.94 1.44 N 水利、环境和公共设施管理业 5,659,174.00 0.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,455,849.46 0.58 S 综合 - - 合计 798,386,490.31 85.03 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300134 大富科技 551,248.00 12,877,153.28 1.37 2 002162 悦心健康 1,908,200.0 12,613,202.00 1.34 0 3 000916 华北高速 1,757,658.0 11,354,470.68 1.21 0 4 600289 亿阳信通 921,361.00 10,079,689.34 1.07 5 603111 康尼机电 801,907.00 9,783,265.40 1.04 6 300237 美晨科技 563,309.00 9,722,713.34 1.04 7 002258 利尔化学 762,499.00 9,637,987.36 1.03 8 000928 中钢国际 1,004,220.0 9,499,921.20 1.01 0 9 603368 柳州医药 165,144.00 9,454,494.00 1.01 10 002709 天赐材料 229,579.00 9,451,767.43 1.01 11 603808 歌力思 317,867.00 9,383,433.84 1.00 12 002172 澳洋科技 1,167,064.0 9,383,194.56 1.00 0 13 601311 骆驼股份 657,122.00 9,304,847.52 0.99 14 300121 阳谷华泰 667,810.00 9,215,778.00 0.98 第34页共45页 15 000055 方大集团 1,256,848.0 9,149,853.44 0.97 0 16 002053 云南能投 728,700.00 9,145,185.00 0.97 17 002775 文科园林 447,700.00 9,070,402.00 0.97 18 600988 赤峰黄金 702,600.00 8,958,150.00 0.95 19 300274 阳光电源 804,033.00 8,916,725.97 0.95 20 300512 中亚股份 427,700.00 8,673,756.00 0.92 21 000018 神州长城 1,142,900.0 8,651,753.00 0.92 0 22 601677 明泰铝业 596,143.00 8,131,390.52 0.87 23 002562 兄弟科技 581,600.00 8,014,448.00 0.85 24 603018 中设集团 243,860.00 7,898,625.40 0.84 25 600076 康欣新材 876,100.00 7,858,617.00 0.84 26 002491 通鼎互联 582,902.00 7,834,202.88 0.83 27 603968 醋化股份 342,700.00 7,697,042.00 0.82 28 300271 华宇软件 460,934.00 7,646,895.06 0.81 29 601222 林洋能源 1,019,400.0 7,574,142.00 0.81 0 30 002293 罗莱生活 654,227.00 7,497,441.42 0.80 31 300037 新宙邦 324,600.00 7,459,308.00 0.79 32 002532 新界泵业 903,530.00 7,363,769.50 0.78 33 300207 欣旺达 623,200.00 7,347,528.00 0.78 34 002091 江苏国泰 767,855.00 7,333,015.25 0.78 35 600846 同济科技 892,800.00 7,294,176.00 0.78 36 300231 银信科技 544,800.00 7,191,360.00 0.77 37 000838 财信发展 1,080,700.0 7,121,813.00 0.76 0 38 002006 精功科技 894,200.00 7,073,122.00 0.75 39 000830 鲁西化工 946,300.00 6,529,470.00 0.70 40 002056 横店东磁 820,600.00 6,154,500.00 0.66 41 002382 蓝帆医疗 500,000.00 6,115,000.00 0.65 42 300476 胜宏科技 255,000.00 6,025,650.00 0.64 43 002437 誉衡药业 827,638.00 6,025,204.64 0.64 44 600337 美克家居 1,060,000.0 5,989,000.00 0.64 0 45 300026 红日药业 1,259,400.0 5,931,774.00 0.63 0 46 000686 东北证券 590,000.00 5,929,500.00 0.63 47 600067 冠城大通 861,600.00 5,919,192.00 0.63 48 603788 宁波高发 137,500.00 5,915,250.00 0.63 49 600073 上海梅林 612,800.00 5,852,240.00 0.62 50 601965 中国汽研 622,800.00 5,848,092.00 0.62 51 600598 北大荒 525,000.00 5,832,750.00 0.62 52 002002 鸿达兴业 744,216.00 5,827,211.28 0.62 第35页共45页 53 000650 仁和药业 972,225.00 5,813,905.50 0.62 54 002615 哈尔斯 513,650.00 5,804,245.00 0.62 55 600681 百川能源 410,800.00 5,796,388.00 0.62 56 600611 大众交通 1,047,569.0 5,782,580.88 0.62 0 57 603118 共进股份 419,992.00 5,724,490.96 0.61 58 002749 国光股份 85,000.00 5,723,900.00 0.61 59 300067 安诺其 909,310.00 5,719,559.90 0.61 60 300305 裕兴股份 637,886.00 5,715,458.56 0.61 61 600664 哈药股份 983,400.00 5,713,554.00 0.61 62 002396 星网锐捷 295,113.00 5,710,436.55 0.61 63 601010 文峰股份 1,355,800.0 5,707,918.00 0.61 0 64 002815 崇达技术 172,535.00 5,700,556.40 0.61 65 002152 广电运通 685,350.00 5,695,258.50 0.61 66 000663 永安林业 424,880.00 5,693,392.00 0.61 67 300484 蓝海华腾 187,300.00 5,686,428.00 0.61 68 002573 清新环境 300,700.00 5,659,174.00 0.60 69 600824 益民集团 983,700.00 5,626,764.00 0.60 70 002116 中国海诚 459,998.00 5,625,775.54 0.60 71 000861 海印股份 1,527,577.0 5,606,207.59 0.60 0 72 300039 上海凯宝 769,100.00 5,591,357.00 0.60 73 300079 数码视讯 952,700.00 5,573,295.00 0.59 74 600829 人民同泰 451,444.00 5,570,818.96 0.59 75 300471 厚普股份 366,120.00 5,568,685.20 0.59 76 000667 美好置业 1,682,200.0 5,568,082.00 0.59 0 77 603609 禾丰牧业 579,300.00 5,538,108.00 0.59 78 002726 龙大肉食 304,500.00 5,514,495.00 0.59 79 603900 通灵珠宝 174,400.00 5,498,832.00 0.59 80 600517 置信电气 723,900.00 5,479,923.00 0.58 81 300339 润和软件 433,934.00 5,467,568.40 0.58 82 300336 新文化 352,901.00 5,455,849.46 0.58 83 300342 天银机电 355,639.00 5,427,051.14 0.58 84 300202 聚龙股份 328,381.00 5,424,854.12 0.58 85 002790 瑞尔特 165,900.00 5,376,819.00 0.57 86 002477 雏鹰农牧 1,205,700.0 5,341,251.00 0.57 0 87 000065 北方国际 220,843.00 5,251,646.54 0.56 88 002017 东信和平 468,731.00 5,216,976.03 0.56 89 300486 东杰智能 203,725.00 4,610,296.75 0.49 90 300272 开能环保 444,800.00 4,479,136.00 0.48 91 600828 茂业商业 527,100.00 4,385,472.00 0.47 第36页共45页 92 600295 鄂尔多斯 417,600.00 4,259,520.00 0.45 93 603520 司太立 134,020.00 4,206,887.80 0.45 94 002588 史丹利 545,700.00 4,196,433.00 0.45 95 002725 跃岭股份 214,100.00 4,196,360.00 0.45 96 002598 山东章鼓 362,374.00 4,149,182.30 0.44 97 000936 华西股份 582,500.00 4,089,150.00 0.44 98 300387 富邦股份 200,282.00 3,965,583.60 0.42 99 600326 西藏天路 357,200.00 3,943,488.00 0.42 100 002772 众兴菌业 291,800.00 3,924,710.00 0.42 101 600713 南京医药 558,100.00 3,923,443.00 0.42 102 300443 金雷风电 182,700.00 3,913,434.00 0.42 103 600356 恒丰纸业 389,812.00 3,874,731.28 0.41 104 600676 交运股份 519,100.00 3,867,295.00 0.41 105 000537 广宇发展 469,800.00 3,857,058.00 0.41 106 603309 维力医疗 216,475.00 3,851,090.25 0.41 107 002627 宜昌交运 207,969.00 3,824,549.91 0.41 108 603806 福斯特 119,261.00 3,817,544.61 0.41 109 600761 安徽合力 291,400.00 3,817,340.00 0.41 110 600843 上工申贝 292,200.00 3,813,210.00 0.41 111 002452 长高集团 554,567.00 3,809,875.29 0.41 112 002221 东华能源 348,273.00 3,799,658.43 0.40 113 002009 天奇股份 332,000.00 3,791,440.00 0.40 114 300497 富祥股份 71,730.00 3,786,626.70 0.40 115 300048 合康新能 719,740.00 3,778,635.00 0.40 116 600530 交大昂立 668,259.00 3,775,663.35 0.40 117 300307 慈星股份 372,000.00 3,764,640.00 0.40 118 600053 九鼎投资 107,403.00 3,754,808.88 0.40 119 603919 金徽酒 195,439.00 3,728,976.12 0.40 120 300194 福安药业 535,300.00 3,720,335.00 0.40 121 002099 海翔药业 557,784.00 3,714,841.44 0.40 122 300160 秀强股份 412,600.00 3,701,022.00 0.39 123 002196 方正电机 322,780.00 3,689,375.40 0.39 124 600984 建设机械 487,900.00 3,688,524.00 0.39 125 600159 大龙地产 774,900.00 3,673,026.00 0.39 126 002233 塔牌集团 300,000.00 3,651,000.00 0.39 127 002169 智光电气 485,500.00 3,650,960.00 0.39 128 300353 东土科技 283,020.00 3,645,297.60 0.39 129 000718 苏宁环球 617,392.00 3,617,917.12 0.39 130 002478 常宝股份 638,100.00 3,528,693.00 0.38 131 300435 中泰股份 256,255.00 3,528,631.35 0.38 132 002746 仙坛股份 119,800.00 3,489,774.00 0.37 133 600792 云煤能源 755,000.00 3,480,550.00 0.37 134 002498 汉缆股份 836,203.00 3,060,502.98 0.33 135 300151 昌红科技 137,200.00 1,581,916.00 0.17 第37页共45页 136 300214 日科化学 173,640.00 1,165,124.40 0.12 137 601878 浙商证券 11,049.00 187,943.49 0.02 138 002880 卫光生物 998.00 75,548.60 0.01 139 603801 志邦股份 1,406.00 47,522.80 0.01 140 603043 广州酒家 1,810.00 45,738.70 0.00 141 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.00 142 300662 科锐国际 1,656.00 41,847.12 0.00 143 603326 我乐家居 1,452.00 40,612.44 0.00 144 603316 诚邦股份 1,824.00 38,778.24 0.00 145 603380 易德龙 1,298.00 35,370.50 0.00 146 300663 科蓝软件 1,292.00 30,788.36 0.00 147 603226 菲林格尔 872.00 29,892.16 0.00 148 603879 永悦科技 1,227.00 28,343.70 0.00 149 603335 迪生力 2,230.00 24,864.50 0.00 150 603536 惠发股份 1,008.00 24,141.60 0.00 151 002879 长缆科技 1,313.00 23,660.26 0.00 152 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.00 153 603679 华体科技 809.00 21,438.50 0.00 154 603938 三孚股份 1,246.00 20,932.80 0.00 155 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.00 156 603933 睿能科技 857.00 17,311.40 0.00 157 603305 旭升股份 1,351.00 15,212.26 0.00 158 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.00 159 300670 大烨智能 1,259.00 13,760.87 0.00 160 603286 日盈电子 890.00 13,528.00 0.00 161 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.00 162 603331 百达精工 999.00 9,620.37 0.00 163 300671 富满电子 942.00 7,639.62 0.00 164 603617 君禾股份 832.00 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300241 瑞丰光电 23,419,773.33 1.48 2 002613 北玻股份 21,737,738.06 1.37 3 002295 精艺股份 21,405,241.49 1.35 4 000023 深天地A 21,141,185.91 1.33 5 002452 长高集团 20,909,574.07 1.32 6 000861 海印股份 20,451,061.59 1.29 第38页共45页 7 002788 鹭燕医药 20,099,648.52 1.27 8 300354 东华测试 19,535,969.82 1.23 9 300220 金运激光 19,505,579.31 1.23 10 300132 青松股份 19,380,103.12 1.22 11 300079 数码视讯 18,975,459.00 1.20 12 601677 明泰铝业 18,826,361.33 1.19 13 002532 新界泵业 18,612,053.88 1.17 14 300283 温州宏丰 18,287,761.44 1.15 15 300290 荣科科技 18,193,074.48 1.15 16 002593 日上集团 18,123,307.79 1.14 17 603118 共进股份 18,063,567.86 1.14 18 002790 瑞尔特 18,052,824.80 1.14 19 600665 天地源 17,421,032.19 1.10 20 002527 新时达 17,393,192.64 1.10 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002593 日上集团 28,117,763.09 1.78 2 300023 宝德股份 24,824,742.58 1.57 3 300354 东华测试 24,585,779.52 1.55 4 002218 拓日新能 23,639,362.86 1.49 5 300241 瑞丰光电 23,163,560.46 1.46 6 002671 龙泉股份 23,034,438.04 1.45 7 600218 全柴动力 22,999,452.71 1.45 8 600665 天地源 22,723,159.50 1.43 9 300394 天孚通信 22,253,060.07 1.40 10 300108 双龙股份 22,163,408.42 1.40 11 300195 长荣股份 22,074,077.98 1.39 12 002613 北玻股份 21,051,331.81 1.33 13 002295 精艺股份 20,735,493.15 1.31 14 300442 普丽盛 20,575,980.91 1.30 15 000692 惠天热电 20,564,788.68 1.30 16 300290 荣科科技 20,454,522.24 1.29 17 002300 太阳电缆 20,369,680.16 1.29 18 000023 深天地A 20,328,576.82 1.28 19 600235 民丰特纸 20,254,325.73 1.28 20 002535 林州重机 19,750,855.22 1.25 第39页共45页 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,328,847,729.62 卖出股票的收入（成交）总额 4,677,652,727.31 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 第40页共45页 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 628,573.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,619.63 5 应收申购款 29,588.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 687,781.15 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 说明 1 002162 悦心健康 12,613,202.00 1.34 筹划重大事项 2 600289 亿阳信通 10,079,689.34 1.07 筹划重大事项 3 300134 大富科技 12,877,153.28 1.37 筹划重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 第41页共45页 持有人结构 户均持有的基 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 20,280 59,558.36 189,576,252.37 15.70% 1,018,267,216.69 84.30% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 554,183.09 0.0459% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年6月2日）基金份额总额 1,495,774,270.35 本报告期期初基金份额总额 1,767,754,045.88 本报告期基金总申购份额 94,002,131.01 减：本报告期基金总赎回份额 653,912,707.83 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,207,843,469.06 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 第42页共45页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 无 基金托管人： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 广发证券 1 867,334,270.26 9.64% 807,748.53 9.64%- 海通证券 1 229,030,001.23 2.54% 213,294.17 2.54%- 华创证券 1 147,276,778.17 1.64% 137,159.87 1.64%- 华泰证券 1 978,222,566.14 10.87% 911,017.00 10.87%- 上海证券 1 185,595,929.77 2.06% 172,845.31 2.06%- 天风证券 1 3,820,171,303.14 42.44% 3,557,724.92 42.44%- 招商证券 1 294,075,707.64 3.27% 273,873.09 3.27%- 中泰证券 2 2,480,186,988.00 27.55% 2,309,788.93 27.55%- 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 第43页共45页 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3.交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4.本报告期本基金新增席位1个，无注销席位。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 广发证券 - - - - - - 海通证券 2,500,500.00 100.00% - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于降低上投摩根基金管理有限公司旗 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证 2017年6月7 1 下部分人民币份额基金最低交易限额的 券时报》和《中国证券 公告 日 报》 第44页共45页 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》； 4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人处或基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：www.cifm.com 上投摩根基金管理有限公司 二〇一七年八月二十八日 第45页共45页