华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共39页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 7 §4管理人报告...... 8 4.1基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5托管人报告...... 12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1资产负债表...... 13 6.2利润表...... 14 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 15 6.4报表附注...... 16 §7投资组合报告...... 31 7.1期末基金资产组合情况...... 31 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 32 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 32 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 32 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 32 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 33 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 33 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 33 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 33 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 33 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 33 7.13投资组合报告附注...... 33 第3页共39页 §8基金份额持有人信息...... 34 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 34 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 34 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 34 §9开放式基金份额变动...... 34 §10重大事件揭示...... 35 10.1基金份额持有人大会决议...... 35 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 35 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 35 10.4基金投资策略的改变...... 35 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 35 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 35 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 35 10.8其他重大事件 ...... 38 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 39 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 39 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 39 §12备查文件目录...... 39 12.1备查文件目录 ...... 39 12.2存放地点...... 39 12.3查阅方式...... 39 第4页共39页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 基金简称 华泰柏瑞中证500ETF联接 基金主代码 001214 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月13日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 269,824,134.72份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512510 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年5月13日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年6月12日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化。 本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金。华泰柏瑞 投资策略 中证500ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧 密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华 泰柏瑞中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 业绩比较基准 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率（税 后） 本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金，采用主要 投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因 风险收益特征 此，本基金的业绩表现与中证500的表现密切相关。 本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2% 第5页共39页 以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量 的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数 的表现。 业绩比较基准 中证500指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复 制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高； 另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言， 其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 王永民 人 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海湖滨路202号普华永道中心11 普通合伙） 楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 第6页共39页 五道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日) 本期已实现收益 -2,828,224.18 本期利润 832,482.75 加权平均基金份额本期利润 0.0029 本期加权平均净值利润率 0.46% 本期基金份额净值增长率 0.14% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 -101,086,998.07 期末可供分配基金份额利润 -0.3746 期末基金资产净值 168,737,136.65 期末基金份额净值 0.6254 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -37.46% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.30% 0.89% 5.12% 0.89% 0.18% 0.00% 过去三个月 -3.04% 0.96% -3.90% 0.97% 0.86% -0.01% 过去六个月 0.14% 0.84% -1.87% 0.85% 2.01% -0.01% 过去一年 3.70% 0.86% 0.29% 0.86% 3.41% 0.00% 自基金合同 -37.46% 2.02% -28.07% 2.14% -9.39% -0.12% 生效起至今 第7页共39页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、图示日期为2015年5月13日至2017年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项 投资比例已达到基金合同第十四部分（四）投资范围中规定的比例，即本基金投资于目标ETF的 比例不低于基金资产净值的90%。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 第8页共39页 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 第9页共39页 任职日期 离任日期 业年限 16年证券（基金）从业经历，复 旦大学财务管理硕士，2000年至 2001年在上海汽车集团财务有 限公司从事财务工作，2001年至 2004年任华安基金管理有限公 司高级基金核算员，2004年7 月起加入本公司，历任基金事务 指数投 部总监、基金经理助理。2009 资部总 年6月起任华泰柏瑞（原友邦华 监、本 2015年5月13 泰）上证红利交易型开放式指数 柳军 基金的 日 - 16年 基金基金经理。2010年10月起 基金经 任指数投资部副总监。2011年1 理 月起担任上证中小盘ETF及华泰 柏瑞上证中小盘ETF联接基金基 金经理。2012年5月起担任华泰 柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪 深300ETF联接基金基金经理。 2015年2月起任指数投资部总 监。2015年5月起任华泰柏瑞中 证500ETF及华泰柏瑞中证 500ETF联接基金的基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报 第10页共39页 告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017上半年A股市场分化显着，大盘蓝筹稳步走强，中小盘股票则经历估值下调。截至6月 底，沪深300指数累计涨幅10.78%，中证500和中证1000指数分别下跌-2.00%和-12.07%。从投 资线索来看，一方面，市场对于经济“周期复苏”的预期，驱动钢铁、有色金属、建筑建材等板块上涨；另一方面，得益于资金对具有低估值、稳定盈利、高分红类型股票的追捧，消费、医药生物、金融服务等板块表现亮眼。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为2.047%，日均绝对跟踪偏离度为0.025%，期间日跟踪误差为0.026%，较好地实现了本基金的投资目标。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.6254元；本报告期基金份额净值增长率为0.14%，业绩 比较基准收益率为-1.87%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于下半年经济走势我们并不悲观。在政策打压房地产投机和金融降杠杆的大背景下，宏观经济展现出较好的韧性。下半年三、四线房地产数据有望超预期，而经过前期较为严格的金融降杠杆，经济和市场出现系统性风险的可能性大幅降低。但年内经济发生显着好转的概率也不大，加之当前市场情绪偏低，我们认为当前风格将得以延续。具有稳定业绩增长、估值合理、高分红等价值蓝筹仍是首选。需要特别指出的是，伴随股价上涨，当前龙头白马股的估值已处于历史相对高位，价值资金抱团现象显着。此外，随着本轮调整，小盘股估值趋于合理，后期有望超跌反弹。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 第11页共39页 究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每 次分配比例不低于基金期末可分配利润的10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面 值。报告期内基金未实施收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第12页共39页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 8,110,372.14 8,686,648.10 结算备付金 - 921.10 存出保证金 24,240.06 42,447.28 交易性金融资产 6.4.7.2 160,873,457.10 184,714,239.10 其中：股票投资 - - 基金投资 160,473,897.10 183,465,864.10 债券投资 399,560.00 1,248,375.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 127,794.25 应收利息 6.4.7.5 9,385.27 20,908.53 应收股利 - - 应收申购款 13,164.82 6,495.51 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 288.00 288.00 资产总计 169,030,907.39 193,599,741.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 111,145.93 320,247.29 应付管理人报酬 3,320.00 4,096.32 应付托管费 664.01 819.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - 20.38 应交税费 - - 第13页共39页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 178,640.80 360,965.22 负债合计 293,770.74 686,148.51 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 269,824,134.72 308,887,847.65 未分配利润 6.4.7.10 -101,086,998.07 -115,974,254.29 所有者权益合计 168,737,136.65 192,913,593.36 负债和所有者权益总计 169,030,907.39 193,599,741.87 注：截止2017年6月30日，基金份额净值0.6254元，基金份额总额269,824,134.72份。 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 1,041,752.05 -51,862,332.29 1.利息收入 45,220.73 53,552.04 其中：存款利息收入 6.4.7.11 31,240.16 53,552.04 债券利息收入 13,980.57 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,695,281.39 -9,485,930.48 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -3,531,773.71 基金投资收益 6.4.7.13 -6,135,426.01 -5,955,429.60 债券投资收益 6.4.7.14 363.00 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 3,439,781.62 1,272.83 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 3,660,706.93 -42,448,398.49 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 31,105.78 18,444.64 减：二、费用 209,269.30 248,386.18 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 23,706.30 44,900.09 2．托管费 6.4.10.2.2 4,741.19 8,980.06 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.20 925.80 13,476.14 第14页共39页 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.21 179,896.01 181,029.89 三、利润总额（亏损总额以“-”号 832,482.75 -52,110,718.47 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 832,482.75 -52,110,718.47 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 308,887,847.65 -115,974,254.29 192,913,593.36 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 832,482.75 832,482.75 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -39,063,712.93 14,054,773.47 -25,008,939.46 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 5,870,646.34 -2,219,460.02 3,651,186.32 2.基金赎回款 -44,934,359.27 16,274,233.49 -28,660,125.78 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 269,824,134.72 -101,086,998.07 168,737,136.65 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 386,097,345.38 -101,706,018.33 284,391,327.05 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -52,110,718.47 -52,110,718.47 基金净值变动数（本期利 第15页共39页 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -26,166,177.13 10,973,955.04 -15,192,222.09 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 42,146,124.95 -16,914,285.19 25,231,839.76 2.基金赎回款 -68,312,302.08 27,888,240.23 -40,424,061.85 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 359,931,168.25 -142,842,781.76 217,088,386.49 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]508 号《关于核准华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币661,756,456.44元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第455号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年5月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为661,930,408.74份基金份额，其中认购资金利息折合173,952.30份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金为华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接 基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要 通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不 超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资 第16页共39页 基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证500指数×95%＋银行活期存款税后收益率×5%。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 第17页共39页 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 8,110,372.14 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 8,110,372.14 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第18页共39页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 399,080.00 399,560.00 480.00 银行间市场 - - - 合计 399,080.00 399,560.00 480.00 资产支持证券 - - - 基金 214,091,499.94 160,473,897.10 -53,617,602.84 其他 - - - 合计 214,490,579.94 160,873,457.10 -53,617,122.84 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,611.74 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 7,762.63 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.90 合计 9,385.27 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 可收替代款 288.00 合计 288.00 第19页共39页 6.4.7.7应付交易费用 注：无。 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 122.31 预提费用 178,518.49 合计 178,640.80 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 308,887,847.65 308,887,847.65 本期申购 5,870,646.34 5,870,646.34 本期赎回(以"-"号填列) -44,934,359.27 -44,934,359.27 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 269,824,134.72 269,824,134.72 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -85,238,987.50 -30,735,266.79 -115,974,254.29 本期利润 -2,828,224.18 3,660,706.93 832,482.75 本期基金份额交易 10,686,731.99 3,368,041.48 14,054,773.47 产生的变动数 其中：基金申购款 -1,644,782.28 -574,677.74 -2,219,460.02 基金赎回款 12,331,514.27 3,942,719.22 16,274,233.49 本期已分配利润 - - - 本期末 -77,380,479.69 -23,706,518.38 -101,086,998.07 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 第20页共39页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 30,972.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16.19 其他 251.11 合计 31,240.16 6.4.7.12股票投资收益 注：无。 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 20,514,137.92 减：卖出/赎回基金成本总额 26,649,563.93 基金投资收益 -6,135,426.01 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 363.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 363.00 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 3,488,430.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,409,637.00 成本总额 减：应收利息总额 78,430.00 第21页共39页 买卖债券差价收入 363.00 6.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.14.5资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.15贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.16衍生工具收益 注：无。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 - 基金投资产生的股利收益 3,439,781.62 合计 3,439,781.62 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 3,660,706.93 ——股票投资 - ——债券投资 3,110.00 ——基金投资 3,657,596.93 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 3,660,706.93 第22页共39页 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 3,317.48 转换费收入 27,788.30 合计 31,105.78 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 925.80 银行间市场交易费用 - 合计 925.80 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 1,377.52 合计 179,896.01 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 第23页共39页 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金 投资基金 注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：无。 6.4.10.1.2债券交易 注：无。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4基金交易 注：无。 6.4.10.1.5权证交易 注：无。 6.4.10.1.6应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 23,706.30 44,900.09 的管理费 其中：支付销售机构的客 196,443.05 258,870.67 户维护费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人华泰柏瑞基金管理 有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩 余部分(若为负数，则取0)0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)×0.50%÷ 当年天数。 第24页共39页 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 4,741.19 8,980.06 的托管费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管费 按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值) ×0.10%÷当年 天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注：无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限 8,110,372.14 30,972.86 12,687,704.50 52,641.13 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。 第25页共39页 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有127,745,500份目标ETF基金份额，占其份额的比例为53.13%。 6.4.11利润分配情况 注：本报告期内本基金未实行利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注：无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金属主动管理的股票型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 第26页共39页 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 399,560.00 - 合计 399,560.00 - 注：未评级的债券均为国债、央行票据及政策性金融债。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 第27页共39页 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 第28页共39页 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 8,110,372.14 - - - - - 8,110,372.14 存出保证金 24,240.06 - - - - - 24,240.06 交易性金融资产 - 399,560.00 - - -160,473,897.10160,873,457.10 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 9,385.27 9,385.27 应收申购款 - - - - - 13,164.82 13,164.82 其他资产 - - - - - 288.00 288.00 资产总计 8,134,612.20399,560.00 - - -160,496,735.19169,030,907.39 负债 应付赎回款 - - - - - 111,145.93 111,145.93 应付管理人报酬 - - - - - 3,320.00 3,320.00 应付托管费 - - - - - 664.01 664.01 其他负债 - - - - - 178,640.80 178,640.80 负债总计 - - - - - 293,770.74 293,770.74 利率敏感度缺口 8,134,612.20399,560.00 - - -160,202,964.45168,737,136.65 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以上不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 8,686,648.10 - - - - - 8,686,648.10 结算备付金 921.10 - - - - - 921.10 存出保证金 42,447.28 - - - - - 42,447.28 交易性金融资产 - -1,248,375.00 - -183,465,864.10184,714,239.10 应收证券清算款 - - - - - 127,794.25 127,794.25 应收利息 - - - - - 20,908.53 20,908.53 应收申购款 - - - - - 6,495.51 6,495.51 其他资产 - - - - - 288.00 288.00 资产总计 8,730,016.48 -1,248,375.00 - -183,621,350.39193,599,741.87 负债 应付赎回款 - - - - - 320,247.29 320,247.29 应付管理人报酬 - - - - - 4,096.32 4,096.32 应付托管费 - - - - - 819.30 819.30 应付交易费用 - - - - - 20.38 20.38 第29页共39页 其他负债 - - - - - 360,965.22 360,965.22 负债总计 - - - - - 686,148.51 686,148.51 利率敏感度缺口 8,730,016.48 -1,248,375.00 - -182,935,201.88192,913,593.36 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.24%(2016年6月30日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年6 月30日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标ETF，所面临的其他价格风险主要来源于中证500指数波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进 行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投 资于目标ETF的方式以二级市场交易买卖为主。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 第30页共39页 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 160,473,897.10 95.10 183,465,864.10 95.10 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 160,473,897.10 95.10 183,465,864.10 95.10 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“中证500指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） 1.中证500指数上升5% 802.37 892.00 2.中证500指数下降5% -802.37 -892.00 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 160,473,897.10 94.94 3 固定收益投资 399,560.00 0.24 其中：债券 399,560.00 0.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,110,372.14 4.80 8 其他各项资产 47,078.15 0.03 9 合计 169,030,907.39 100.00 第31页共39页 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：无。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：无。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：无。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：无。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 399,560.00 0.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 399,560.00 0.24 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 第32页共39页 1 019546 16国债18 4,000 399,560.00 0.24 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） ETF500 指数型 交易型开 华泰柏瑞 160,473,897.10 95.10 1 放式 基金管理 有限公司 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13投资组合报告附注 7.13.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,240.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 第33页共39页 4 应收利息 9,385.27 5 应收申购款 13,164.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 288.00 9 合计 47,078.15 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,145 85,794.64 0.00 0.00% 269,824,134.72 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年5月13日）基金份额总额 661,930,408.74 本报告期期初基金份额总额 308,887,847.65 本报告期基金总申购份额 5,870,646.34 减:本报告期基金总赎回份额 44,934,359.27 第34页共39页 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 269,824,134.72 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 光大证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 第35页共39页 华鑫证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 西藏同信 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 第36页共39页 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期债 债券回 权证 基金 券商名称 成交金额 券 成交金购 成交金额成交总 成交金额 成交总 成交总额额 成交总 额的比 额的比 的比例 额的比 例 例 例 光大证券 - - - - - - - - 国都证券 - - - - - - - - 广发证券 507,755.36 19.45% - - - - 3,169,056.12 15.45% 中投证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 国联证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 国元证券 - - - - - - - - 湘财证券 - - - - - - - - 渤海证券 - - - - - - - - 第37页共39页 安信证券 - - - - - - - - 西藏同信 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 国海证券 - - - - - - - - 申银万国 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 北京高华 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 银河证券 2,103,185.82 80.55% - - - -17,345,081.80 84.55% 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营 机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、上述交易单元均系本报告期内租用。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞中证500交易型开放式 中国证券报、上海证 1 指数证券投资基金联接基金2017 券报、证券时报 2017-04-24 年第1季度报告 华泰柏瑞中证500交易型开放式 中国证券报、上海证 2 指数证券投资基金联接基金2016 券报、证券时报 2017-03-29 年年度报告摘要 3 华泰柏瑞中证500交易型开放式 中国证券报、上海证 2017-03-29 指数证券投资基金联接基金2016 券报、证券时报 第38页共39页 年年度报告 华泰柏瑞中证500交易型开放式 中国证券报、上海证 4 指数证券投资基金联接基金2016 券报、证券时报 2017-01-19 年第4季度报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件 2、《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 3、《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 4、《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 托管人住所 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年8月26日 第39页共39页