华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 基金简称 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 交易代码 001214 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 13 日 报告期末基金份额总额 337,281,456.69 份 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的 投资目标 最小化。 本基金为华泰柏瑞中证 500ETF 的联接基金。华泰柏瑞 中证 500ETF 是采用完全复制法实现对中证 500 指数紧 投资策略 密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰 柏瑞中证 500ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 业绩比较基准 95%*中证 500 指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后) 本基金为华泰柏瑞中证 500ETF 的联接基金,采用主要 投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此, 风险收益特征 本基金的业绩表现与中证 500 的表现密切相关。本基金 的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页  华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞中证500ETF 基金主代码 512510 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年5月13日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年6月12日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内, 年化跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊 情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实 际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 中证500指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制 的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一 方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险 和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -4,080,852.84 2.本期利润 7,863,607.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0227 4.期末基金资产净值 210,777,875.86 5.期末基金份额净值 0.6249 第 3 页 共 11 页  华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较基 净值增长 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 3.61% 0.96% 3.19% 0.96% 0.42% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、图示日期为 2015 年 5 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项 投资比例已达到基金合同第十四部分(四)投资范围中规定的比例,即本基金投资于目标 ETF 的 比例不低于基金资产净值的 90%。 第 4 页 共 11 页  华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期 证券从业年 姓名 职务 限 说明 限 任职日期 离任日期 柳军,15 年证券(基金) 从业经历,复旦大学财务 管 理 硕 士 , 2000 年 至 2001 年在上海汽车集团 财务有限公司从事财务 工作,2001 年至 2004 年 任华安基金管理有限公 司高级基金核算员,2004 年 7 月起加入本公司,历 任基金事务部总监、基金 经理助理。2009 年 6 月 起任华泰柏瑞(原友邦华 泰)上证红利交易型开放 本基金的 式指数基金基金经理。 基金经理、 2015 年 5 月 2010 年 10 月 1 日起任华 柳军 - 15 年 指数投资 13 日 泰柏瑞指数投资部副总 部总监 监。2011 年 1 月起担任 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 及华泰柏瑞上证中 小盘 ETF 联接基金基金 经理。2012 年 5 月起担 任华泰柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。2015 年 2 月起任华泰柏瑞指 数投资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金的基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利 益的行为。 第 5 页 共 11 页  华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通 过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块, 确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期 内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 从三季度回看,2016 全年市场处于低风险偏好,追逐低风险、具有稳定投资回报的资产标的。 也正因此,三季度作为 A 股集中分红期,高分红送转组合的超额收益显著。7-8 两个月份,上证 红利指数上涨 8.63%(全收益指数涨幅 10.65%),同期沪深 300 上涨 5.51%,中证 600 上涨 5.07%, 创业板指下挫-1.62%。三季度中下旬,在订单超预期落地的驱动下,PPP 主题相关板块得到市场 热捧,涨幅居前。 由于市场对于经济好转的悲观预期,尽管宏观数据改善,但市场整体表现偏弱。9 月份 A 股 齐跌,其中前期涨幅较小的小盘股跌幅也有所支撑。 我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。本报告期内,本基金的累计跟踪偏离为 0.441%,日均跟踪偏离度的绝对值为 0.020%,期间日 跟踪误差为 0.024%,较好地实现了本基金的投资目标。 从影响市场的因素:盈利、利率和风险偏好来看,1)四季度 A 股盈利大概率改善;2)虽然 长期看宽松的流动性环境仍是趋势,但随之货币政策边际效用的减弱,进一步宽松的可能性也阻 碍重重,甚至短期利率上行概率更大;3)从近期政府出台政策来看,经济调控增强,抑制风险偏 好。 四季度 A 股投资具有相对投资机会。其中收益盈利改善的行业,如周期类、可选消费品等行 业超额收益可期。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准 第 6 页 共 11 页  华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 基本一致的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 0.6249 元,本报告期内基金份额净值增长 3.61%,本基 金的业绩比较基准增长 3.19%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 17,826.00 0.01 其中:股票 17,826.00 0.01 2 基金投资 200,278,767.49 94.87 3 固定收益投资 800,800.00 0.38 其中:债券 800,800.00 0.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 9,905,982.37 4.69 8 其他资产 103,253.26 0.05 9 合计 211,106,629.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 17,826.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 第 7 页 共 11 页  华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,826.00 0.01 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 例(%) 1 600120 浙江东方 600 17,826.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 800,800.00 0.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 800,800.00 0.38 第 8 页 共 11 页  华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 019539 16 国债 11 8,000 800,800.00 0.38 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金资产 序 公允价值(人民 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 净值比例 号 币元) (%) 华泰柏瑞基 交易型开放 1 ETF500 指数型 金管理有限 200,278,767.49 95.02 式 公司 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 第 9 页 共 11 页  华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 5.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 29,278.13 2 应收证券清算款 26,383.28 3 应收股利 - 4 应收利息 9,575.26 5 应收申购款 38,016.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 103,253.26 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 359,931,168.25 报告期期间基金总申购份额 4,184,397.29 减:报告期期间基金总赎回份额 26,834,108.85 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 337,281,456.69 第 10 页 共 11 页  华泰柏瑞中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页