东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年八月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................15§5 托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................15 6.1 资产负债表................................................................................................................................15 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................19§7 投资组合报告.....................................................................................................................................38 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................42 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................42§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................44§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................45§10 重大事件揭示...................................................................................................................................45 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................46 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................46 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................48§11 备查文件目录...................................................................................................................................53 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................53 11.2 存放地点..................................................................................................................................53 11.3 查阅方式..................................................................................................................................53 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方惠新灵活配置混合 基金主代码 001198 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月21日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 302,367,073.90份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方惠新灵活配置混合A 东方惠新灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码： 001198 002163 报告期末下属分级基金的份额总额 302,270,762.63份 96,311.27份 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险的前提下，通过对大类资产的灵活配置和主动投资管理， 把握市场机会，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对类别资产的灵活配置，调整不同时期内基金的整体风险与收益水 平，获得基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×45%+中债总指数收益率×55% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 东方惠新灵活配置混合A 东方惠新灵活配置混合C 下属分级基金 - - 的风险收益特 征 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国建设银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 田青 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-67595003 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578 或 010-67595096 400-628-5888 传真 010-66578700 010-66275853 注册地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区金融大街25号 号1-4层 办公地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区闹市口大街1号 号1-4层 院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 崔伟 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.orient-fund.com 或 网址 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 东方惠新灵活配置混合A 东方惠新灵活配置混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日- 年6月30日) 2016年6月30日) 本期已实现收益 2,146,149.47 2,504,630.62 本期利润 4,302,899.02 -1,389,793.66 加权平均基金份额本期利润 0.0106 -0.0135 本期加权平均净值利润率 1.01% -1.29% 本期基金份额净值增长率 1.34% 1.04% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 7,564,955.21 2,114.95 期末可供分配基金份额利润 0.0250 0.0220 期末基金资产净值 320,199,541.19 101,643.41 期末基金份额净值 1.0593 1.0554 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 5.93% 1.55% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期 末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方惠新灵活配置混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.45% 0.17% 0.04% 0.46% 1.41% -0.29% 过去三个月 0.69% 0.19% -1.21% 0.46% 1.90% -0.27% 过去六个月 1.34% 0.17% -7.03% 0.83% 8.37% -0.66% 过去一年 4.09% 0.14% -11.59% 1.04% 15.68% -0.90% 过去三年 5.93% 0.14% -11.48% 1.08% 17.41% -0.94% 自基金合同 5.93% 0.14% -11.48% 1.08% 17.41% -0.94% 生效起至今 东方惠新灵活配置混合C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.42% 0.17% 0.04% 0.46% 1.38% -0.29% 过去三个月 0.57% 0.19% -1.21% 0.46% 1.78% -0.27% 过去六个月 1.04% 0.17% -7.03% 0.83% 8.07% -0.66% 过去一年 1.55% 0.16% -6.44% 0.82% 7.99% -0.66% 过去三年 1.55% 0.16% -6.44% 0.82% 7.99% -0.66% 自基金合同 1.55% 0.16% -6.44% 0.82% 7.99% -0.66% 生效起至今 注：本基金基金合同于2015年4月21日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同规定。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份64%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份27%；渤海国际信托股份有限公司，持有股份9%。截至2016年6月30日，本公司管理35只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央 视财经50指数增强型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发 起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基 金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证 券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投 资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活 配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、 东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方大健康混合型证券投资基金、 东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基 金、东方盛世灵活配置混合证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型 证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学金融学硕士，7 年证券从业经历，曾任中 国银行总行外汇期权投资 经理。2012年7月加盟东 方基金管理有限责任公 司，曾任固定收益部债券 研究员、投资经理、东方 金账簿货币市场证券投资 基金基金经理助理。现任 东方金账簿货币市场证券 本基金 投资基金基金经理、东方 周薇（女 基金经 2015年4月21 - 7年 鼎新灵活配置混合型证券 士） 理 日 投资基金基金经理、东方 惠新灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方 永润18个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理、东方新价值混合型证 券投资基金基金经理、东 方稳定增利债券型证券投 资基金基金经理、东方荣 家保本混合型证券投资基 金基金经理、东方盛世灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。 清华大学材料科学与工程 专业硕士，8年证券从业 经历。曾任嘉实基金医药 行业研究员助理、长城证 券医药行业研究员。2010 年8月加盟东方基金管理 有限责任公司，曾任权益 投资部医药生物、建筑材 料、建筑装饰、食品饮料、 本基金 农林牧渔行业研究员，东 邱义鹏 基金经 2015年4月30 - 8年 方精选混合型开放式证券 （先生） 理 日 投资基金基金经理助理。 现任东方鼎新灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、东方惠新灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、东方精选混合型开放 式证券投资基金基金经 理、东方主题精选混合型 证券投资基金基金经理、 东方大健康混合型证券投 资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方惠新灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年 修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 市场在经历了一季度的大幅下跌后，二季度总体呈现窄幅震荡，其中上证指数下跌2.47%，振幅10%，创业板指下跌0.5%，振幅15%。新兴产业中高景气的新能源汽车产业链、传统行业中呈现复苏的白酒行业以及跟大宗商品相关度高的有色行业表现突出。基本面方面，上半年在天量社会融资的推动下，经济基本面较为平稳。但是代价也是显著的，目前增量M2与增量GDP之比回到了2009年的高点，加杠杆的主力是居民改善性需求购房和地方政府。即使是在如此巨量的投放之下，民间投资的活力仍然没有释放，5月民间投资超预期下滑，价格层面上PPI环比改善2个月之后出现走弱。政策面上，央行在2月29日降准，并于3月份降低了mlf的利率，但在4月份mlf操作时回到了2月份的利率水平。汇率层面，随着美元指数的走弱和英国意外推欧的冲击，人民币汇率从年初的6.5调整到6.7附近，市场反应比较稳定。 上半年债市的调整，利率债调整的触发点是天量信贷投放，信用债调整的触发点是4月铁物资事件，中间伴随着摸底理财、MPA考核、营业税改增值税、八项规定、基金子公司去杠杆、券商资管新规、交易所调整质押率等各种传闻。五一过后，盈改增金融债收税的传闻被证伪，5月利率债修复。端午节过后，随着对资金面担忧的缓解，信用成交逐渐活跃起来。6月下旬英国意外退欧，利率债大涨，之后好资质信用债进入抢券模式，信用债已经部分突破3月份的高点。 操作上，我们继续坚持绝对收益的投资策略。持仓组合上，在积极关注扩张性新兴行业的同时对景气度较高的航空板块进行了布局。债券方面，本组合在二季度的剧烈变化中，在5月初和6月末参与了利率债的波段操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年1月1日起至2016年6月30日，本基金A类净值增长率为1.34%，业绩比较基准收益率为-7.03%，高于业绩比较基准8.37%;本基金C类净值增长率为1.04%，业绩比较基准收益率为-7.03%，高于业绩比较基准8.07%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为市场仍将延续震荡走势，很难有大的向上机会。 宏观经济方面，五月份权威人士讲话打破了经济见底回升的预期，预计未来很长时间内经济很难有大的起色。反映到市场上，可能未来较长时间，上市公司总体盈利也很难有大的提升。 流动性方面，自去年汇改以来，汇率变化以及由此引发的对流动性变化的担心都会成为引发市场剧烈波动的原因之一，二季度以来人民币始终呈现了较强的贬值压力。 估值和市场参与者方面，边际上没有明显的变化。上半年，虽然主题炒作热烈，但典型的成长股基本呈现高位滞涨的状态，而且这类公司表现远好于市场，估值处在历史高点附近。 下半年的机会在于为稳住经济进一步货币宽松的预期；下半年的风险在于油价反弹带来的通胀回升，但是触发央行收紧的概率不大。Q3进入政策平稳期，但在资产荒的配置压力下，债市已经部分反应了货币政策在Q4进一步宽松的预期。期限利差和信用利差处于历史低位和极低位置，目前债市的安全边际不高。 在目前市场状况下，尚未出清导致市场总体呈存量资金博弈的状态，因此我们判断市场很难有大的上涨机会，整体以区间震荡为主。债券操作上，城投债由于债务置换的存在，成为市场上的金边品种，拟以短久期城投和存单为底舱，配合利率债的波段操作。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于二百人或基金资产净值低于五 千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,384,353.93 381,575,242.44 结算备付金 175,245.73 572,159.58 存出保证金 14,346.56 116,841.16 交易性金融资产 6.4.7.2 348,316,325.07 463,000,849.93 其中：股票投资 23,760,379.97 37,991,632.03 基金投资 - - 债券投资 324,555,945.10 425,009,217.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 520,001,500.00 应收证券清算款 14,938.10 - 应收利息 6.4.7.5 6,017,677.78 11,679,671.86 应收股利 - - 应收申购款 - 1.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 356,922,887.17 1,376,946,265.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 35,999,746.00 51,900,000.00 应付证券清算款 1,000.00 - 应付赎回款 1,642.48 200,965,363.40 应付管理人报酬 260,044.48 1,300,213.63 应付托管费 65,011.14 325,053.41 应付销售服务费 24.73 199,307.13 应付交易费用 6.4.7.7 47,676.13 293,507.57 应交税费 - - 应付利息 7,597.50 101,093.16 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 238,960.11 130,003.36 负债合计 36,621,702.57 255,214,541.66 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 302,367,073.90 1,073,463,487.60 未分配利润 6.4.7.10 17,934,110.70 48,268,236.71 所有者权益合计 320,301,184.60 1,121,731,724.31 负债和所有者权益总计 356,922,887.17 1,376,946,265.97 注：①报告截止日2016年6月30日，A类基金份额净值1.0593元，C类基金份额净值1.0554 元；基金份额总额302,367,073.90份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额 302,270,762.63份，C类基金份额总额96,311.27份。 ②本基金基金合同于2015年4月21日生效，上年度为不完整会计年度。 6.2利润表 会计主体：东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2016年1月1日至 2015年4月21日(基金 2016年6月30日 合同生效日)至2015年6 月30日 一、收入 7,065,779.10 49,348,041.38 1.利息收入 9,438,113.14 15,485,001.25 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,366,010.01 15,099,613.78 债券利息收入 6,501,016.55 385,387.47 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,571,086.58 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,358,120.25 17,264,706.16 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,180,066.47 17,063,148.63 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -3,790,906.72 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 252,720.00 201,557.53 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -1,737,674.73 2,693,869.74 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 723,460.94 13,904,464.23 列） 减：二、费用 4,152,673.74 11,091,571.37 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,673,865.98 8,486,474.99 2．托管费 6.4.10.2.2 668,466.48 2,121,618.73 3．销售服务费 6.4.10.2.3 163,886.82 - 4．交易费用 6.4.7.19 125,499.16 395,350.86 5．利息支出 295,776.48 6,864.09 其中：卖出回购金融资产支出 295,776.48 6,864.09 6．其他费用 6.4.7.20 225,178.82 81,262.70 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,913,105.36 38,256,470.01 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 2,913,105.36 38,256,470.01 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,073,463,487.60 48,268,236.71 1,121,731,724.31 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 2,913,105.36 2,913,105.36 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -771,096,413.70 -33,247,231.37 -804,343,645.07 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 189,487.82 8,605.63 198,093.45 2.基金赎回款 -771,285,901.52 -33,255,837.00 -804,541,738.52 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 302,367,073.90 17,934,110.70 320,301,184.60 （基金净值） 上年度可比期间 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,265,973,358.78 - 5,265,973,358.78 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 38,256,470.01 38,256,470.01 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -409,327,823.60 47,823,041.29 -361,504,782.31 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 3,286,866,951.14 58,919,588.89 3,345,786,540.03 2.基金赎回款 -3,696,194,774.74 -11,096,547.60 -3,707,291,322.34 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 4,856,645,535.18 86,079,511.30 4,942,725,046.48 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______孙晔伟______ ______秦熠群______ ____张蓉梅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年1月23日中国证 监会《关于准予东方惠新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]490号）， 由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方惠新 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2015年4月13日至2015年4月15日公开募集设立。 本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,265,923,557.49元人 民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第01300033号”验资报告验证。 经向中国证监会备案，《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月21日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,265,973,358.78份基金单位，其中认购资金利息折 合49,801.29份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国 建设银行股份有限公司。 本基金自2015年11月20日起增加收取销售服务费的C类基金份额，此前已持有本基金份额 的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。A类基金份额指在投资者认购、 申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期 限收取赎回费用的基金份额；C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/ 申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。两级基金份额分别设置基金代码， 分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于2015年11月20日发布的《关于东方惠新 灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资 产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。其中，债券主要包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、 中小企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、银行存款等固定收益类品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易 印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的 通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数 调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通 知》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号及其他 相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 3.基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得 的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股 票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 2,384,353.93 定期存款 0.00 其中：存款期限1-3个月 0.00 其他存款 0.00 合计： 2,384,353.93 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 21,567,960.04 23,760,379.97 2,192,419.93 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 47,550,500.00 50,806,945.10 3,256,445.10 银行间市场 273,392,696.03 273,749,000.00 356,303.97 合计 320,943,196.03 324,555,945.10 3,612,749.07 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 342,511,156.07 348,316,325.07 5,805,169.00 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 1,197.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 78.90 应收债券利息 6,016,394.61 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.50 合计 6,017,677.78 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 41,829.97 银行间市场应付交易费用 5,846.16 合计 47,676.13 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.43 预提费用 238,959.68 合计 238,960.11 注：预提费用为按日计提的审计费、信息批露费。 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 东方惠新灵活配置混合A 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 668,911,931.94 668,911,931.94 本期申购 189,487.82 189,487.82 本期赎回(以"-"号填列) -366,830,657.13 -366,830,657.13 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 302,270,762.63 302,270,762.63 金额单位：人民币元 东方惠新灵活配置混合C 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 404,551,555.66 404,551,555.66 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) -404,455,244.39 -404,455,244.39 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 96,311.27 96,311.27 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 东方惠新灵活配置混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,961,661.55 12,314,442.27 30,276,103.82 本期利润 2,146,149.47 2,156,749.55 4,302,899.02 本期基金份额交易 -12,542,855.81 -4,107,368.47 -16,650,224.28 产生的变动数 其中：基金申购款 5,850.91 2,754.72 8,605.63 基金赎回款 -12,548,706.72 -4,110,123.19 -16,658,829.91 本期已分配利润 - - - 本期末 7,564,955.21 10,363,823.35 17,928,778.56 单位：人民币元 东方惠新灵活配置混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,545,231.71 7,446,901.18 17,992,132.89 本期利润 2,504,630.62 -3,894,424.28 -1,389,793.66 本期基金份额交易 -13,047,747.38 -3,549,259.71 -16,597,007.09 产生的变动数 其中：基金申购款 0.00 0.00 0.00 基金赎回款 -13,047,747.38 -3,549,259.71 -16,597,007.09 本期已分配利润 0.00 0.00 0.00 本期末 2,114.95 3,217.19 5,332.14 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 89,445.73 定期存款利息收入 1,274,777.76 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,529.22 其他 257.30 合计 1,366,010.01 注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 44,209,363.60 减：卖出股票成本总额 42,029,297.13 买卖股票差价收入 2,180,066.47 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 -3,790,906.72 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -3,790,906.72 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 470,397,139.53 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 461,999,946.72 成本总额 减：应收利息总额 12,188,099.53 买卖债券差价收入 -3,790,906.72 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 252,720.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 252,720.00 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -1,737,674.73 ——股票投资 -5,189,108.59 ——债券投资 3,451,433.86 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,737,674.73 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 717,727.74 基金转换费收入 90.13 其他 5,643.07 合计 723,460.94 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 121,794.16 银行间市场交易费用 3,705.00 合计 125,499.16 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 149,178.12 银行汇划费用 17,619.14 债券账户维护费 18,600.00 合计 225,178.82 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年4月21日(基金合同生效日)至 关联方名称 2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 - - 285,802,272.03 100.00% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年4月21日(基金合同生效日)至 关联方名称 2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 30,368,500.00 100.00% 246,748,768.10 100.00% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年4月21日(基金合同生效日)至 关联方名称 日 2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 - - 20,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东北证券股份有限 - - - - 公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 东北证券股份有限 260,193.77 100.00% 260,193.77 100.00% 公司 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年4月21日(基金合同生效日) 月30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 2,673,865.98 8,486,474.99 的管理费 其中：支付销售机构的客 7,086.95 3,131.51 户维护费 注：①计提标准：本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费 的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值基金管理费 ②计提方式与支付方式：每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务 数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行 核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年4月21日(基金合同生效日) 月30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 668,466.48 2,121,618.73 的托管费 注：①计提标准：本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管 费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管 理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方惠新灵活配置 东方惠新灵活配置 合计 混合A 混合C 东方基金管理有限责任 - 163,886.82 163,886.82 公司 合计 - 163,886.82 163,886.82 上年度可比期间 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 东方惠新灵活配置 东方惠新灵活配置 混合A 混合C 合计 东方基金管理有限责任 - - - 公司 合计 - - - 注：①计提标准：本基金仅对C类基金份额收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费每 日按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人 核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理 人无需再出具资金划拨指令。基金销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定 支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理 人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年4月21日(基金合同生效日)至 名称 2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份 2,384,353.93 89,445.73 657,858,103.08 1,749,081.65 有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 玲 珑2016年6 2016年新股流通 601966轮胎 月28日 7 月 6受限 12.98 12.98 2,410 31,281.8031,281.80- 日 新 宏2016年6 2016年新股流通 603016泰 月27日 7 月 1受限 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98- 日 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 张） 127003 海印 2016年6 2016年 新债流 100.00 100.00 4,590 459,000.00459,000.00 - 转债 月15日 7月1 通受限 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注 价 中国2016年 临时 2016年 601611核建 6月30停牌 20.92 7月1 23.01 7,059 24,494.73147,674.28 - 日 日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额35,999,746.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 1280460 12辽宁药都 2016年7月4 83.45 100,000 8,345,000.00 债 日 1280430 12嘉善经开 2016年7月4 85.18 300,000 25,554,000.00 债 日 合计 400,000 33,899,000.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的 风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资 决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过 分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及 事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券； 本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业 市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 0.00 20,018,000.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 239,519,600.00 合计 - 259,537,600.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 63,786,106.80 2,008,001.80 AAA以下 179,325,838.30 30,900,000.00 未评级 0.00 0.00 合计 243,111,945.10 32,908,001.80 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.3流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或 变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支 付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，除在本报告（6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券）中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及 时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值， 预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配 置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考 察。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无 6.4.13.4市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 2,384,353.93 - - - 2,384,353.93 结算备付金 175,245.73 - - - 175,245.73 存出保证金 14,346.56 - - - 14,346.56 交易性金融资产 - - - 23,760,379.97 23,760,379.97 -股票投资 交易性金融资产 30,000,000.00 186,961,701.10 107,594,244.00 - 324,555,945.10 -债券投资 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 14,938.10 14,938.10 应收利息 - - - 6,017,677.78 6,017,677.78 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 32,573,946.22 186,961,701.10 107,594,244.00 29,792,995.85 356,922,887.17 负债 卖出回购金融资 35,999,746.00 - - - 35,999,746.00 产款 应付赎回款 - - - 1,642.48 1,642.48 应付管理人报酬 - - - 260,044.48 260,044.48 应付托管费 - - - 65,011.14 65,011.14 应付交易费用 - - - 47,676.13 47,676.13 应付销售服务费 24.73 24.73 应付利息 - - - 7,597.50 7,597.50 其他负债 - - - 238,960.11 238,960.11 应付证券清算款 - - - 1,000.00 1,000.00 负债总计 35,999,746.00 - - 621,956.57 36,621,702.57 利率敏感度缺口 -3,425,799.78 186,961,701.10 107,594,244.00 29,171,039.28 320,301,184.60 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 381,575,242.44 - - - 381,575,242.44 结算备付金 572,159.58 - - - 572,159.58 存出保证金 116,841.16 - - - 116,841.16 交易性金融资产 - - - 37,991,632.03 37,991,632.03 -股票投资 交易性金融资产 350,314,216.10 53,971,001.80 20,724,000.00 - 425,009,217.90 -债券投资 买入返售金融资 520,001,500.00 - - - 520,001,500.00 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 11,679,671.86 11,679,671.86 应收股利 - - - - - 应收申购款 1.00 - - - 1.00 资产总计 1,252,579,960.28 53,971,001.80 20,724,000.00 49,671,303.891,376,946,265.97 负债 卖出回购金融资 51,900,000.00 - - - 51,900,000.00 产款 应付赎回款 - - - 200,965,363.40 200,965,363.40 应付管理人报酬 - - - 1,300,213.63 1,300,213.63 应付托管费 - - - 325,053.41 325,053.41 应付交易费用 - - - 293,507.57 293,507.57 应付利息 - - - 101,093.16 101,093.16 其他负债 - - - 329,310.49 329,310.49 应付证券清算款 - - - - - 负债总计 51,900,000.00 - - 203,314,541.66 255,214,541.66 利率敏感度缺口1,200,679,960.28 53,971,001.80 20,724,000.00 -153,643,237.771,121,731,724.31 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 日） 市场利率下调0.25% 1,797,834.59 757,907.94 市场利率上调0.25% -2,222,970.48 -749,466.78 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 23,760,379.97 7.42 37,991,632.03 3.39 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 324,555,945.10 101.33 425,009,217.90 37.89 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 348,316,325.07 108.75 463,000,849.93 41.28 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产 变动 假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 沪深300指数下跌5% -1,719,045.36 -1,858,842.38 沪深300指数上涨5% 1,719,045.36 1,858,842.38 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天 的风险价值。 1.置信区间0.95 假设 2.观察期 过去100个交易日 风险价值 本期末（ 2016年6月30 上年度末（ 2015年12月 分析 （单位：人民币元） 日） 31日） 合计 903,919.68 3,406,902.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他 事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 23,760,379.97 6.66 其中：股票 23,760,379.97 6.66 2 固定收益投资 324,555,945.10 90.93 其中：债券 324,555,945.10 90.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,559,599.66 0.72 7 其他各项资产 6,046,962.44 1.69 8 合计 356,922,887.17 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,873,172.19 2.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 147,674.28 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 10,440,000.00 3.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,803,407.40 0.56 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,496,126.10 0.78 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,760,379.97 7.42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600029 南方航空 1,000,000 7,060,000.00 2.20 2 300425 环能科技 150,000 4,749,000.00 1.48 3 601111 中国国航 500,000 3,380,000.00 1.06 4 300304 云意电气 100,000 3,208,000.00 1.00 5 300012 华测检测 200,000 2,476,000.00 0.77 6 002421 达实智能 100,000 1,747,000.00 0.55 7 300516 久之洋 1,064 186,380.88 0.06 8 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.05 9 601611 中国核建 7,059 147,674.28 0.05 10 601127 小康股份 4,341 103,619.67 0.03 11 300510 金冠电气 1,365 92,219.40 0.03 12 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.03 13 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02 14 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.02 15 300518 盛讯达 1,204 56,407.40 0.02 16 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 17 603958 哈森股份 2,183 31,653.50 0.01 18 601966 玲珑轮胎 2,410 31,281.80 0.01 19 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 20 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 21 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600029 南方航空 7,316,990.00 0.65 2 300425 环能科技 4,379,825.00 0.39 3 601111 中国国航 3,783,253.00 0.34 4 300194 福安药业 3,727,697.00 0.33 5 300304 云意电气 3,285,981.00 0.29 6 600422 昆药集团 2,502,201.08 0.22 7 000972 中基健康 2,401,745.00 0.21 8 300012 华测检测 2,118,149.01 0.19 9 002421 达实智能 1,504,693.00 0.13 10 002665 首航节能 802,585.00 0.07 11 603377 东方时尚 113,750.40 0.01 12 603919 金徽酒 72,247.76 0.01 13 002791 坚朗五金 60,482.28 0.01 14 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00 15 603868 飞科电器 42,821.25 0.00 16 002797 第一创业 37,346.40 0.00 17 300511 雪榕生物 36,499.40 0.00 18 603861 白云电器 34,476.00 0.00 19 002789 建艺集团 33,795.00 0.00 20 300474 景嘉微 33,649.88 0.00 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600422 昆药集团 10,025,300.00 0.89 2 000681 视觉中国 3,637,595.00 0.32 3 300203 聚光科技 3,609,239.00 0.32 4 300194 福安药业 3,458,603.30 0.31 5 300385 雪浪环境 3,043,648.00 0.27 6 002289 *ST宇顺 2,517,281.00 0.22 7 000972 中基健康 1,971,000.00 0.18 8 300304 云意电气 1,662,200.00 0.15 9 603508 思维列控 1,451,949.95 0.13 10 300496 中科创达 1,397,280.00 0.12 11 603999 读者传媒 1,042,086.82 0.09 12 002665 首航节能 789,103.34 0.07 13 002783 凯龙股份 773,459.00 0.07 14 603398 邦宝益智 659,381.40 0.06 15 603936 博敏电子 641,328.96 0.06 16 603996 中新科技 604,818.77 0.05 17 002782 可立克 532,221.40 0.05 18 603299 井神股份 435,957.45 0.04 19 603778 乾景园林 433,422.00 0.04 20 002779 中坚科技 395,283.00 0.04 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 32,987,153.66 卖出股票收入（成交）总额 44,209,363.60 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,444,000.00 25.43 其中：政策性金融债 81,444,000.00 25.43 4 企业债券 207,196,000.00 64.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 15,480,000.00 4.83 7 可转债（可交换债） 20,435,945.10 6.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 324,555,945.10 101.33 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150208 15国开08 300,000 31,122,000.00 9.72 2 1680114 16扬中交投债 300,000 30,051,000.00 9.38 01 3 150219 15国开19 300,000 30,000,000.00 9.37 4 1280430 12嘉善经开债 300,000 25,554,000.00 7.98 5 1280398 12营口沿海债 300,000 25,422,000.00 7.94 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,346.56 2 应收证券清算款 14,938.10 3 应收股利 - 4 应收利息 6,017,677.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,046,962.44 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 123001 蓝标转债 702,204.00 0.22 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 601611 中国核建 147,674.28 0.05 临时停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有人 户均持有的基 持有人结构 级别 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 (户) 占总份额比 占总份 持有份额 例 持有份额 额比例 东 方 300 1,007,569.21 300,011,000.00 99.25% 2,259,762.63 0.75% 惠 新 灵 活 配 置 混 合 A 东 方 1 96,311.27 - 0.00% 96,311.27 100.00% 惠 新 灵 活 配 置 混 合 C 合计 301 1,004,541.77 300,011,000.00 99.22% 2,356,073.90 0.78% 8.2期末上市基金前十名持有人 无 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 东方惠新 0.96 0.0000003175% 灵活配置 混合A 基金管理人所有从业人员 东方惠新 0.00 0.0000000000% 持有本基金 灵活配置 混合C 合计 0.96 0.0000317500% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 东方惠新灵活配置混 0 本公司高级管理人员、基金 合A 投资和研究部门负责人持 东方惠新灵活配置混 0 有本开放式基金 合C 合计 0 本基金基金经理持有本开 东方惠新灵活配置混 0 放式基金 合A 东方惠新灵活配置混 0 合C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方惠新灵活配 东方惠新灵活配 置混合A 置混合C 基金合同生效日（2015年4月21日）基金份 5,265,973,358.78 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 668,911,931.94 404,551,555.66 本报告期基金总申购份额 189,487.82 - 减:本报告期基金总赎回份额 366,830,657.13 404,455,244.39 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 302,270,762.63 96,311.27 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人第四届董事会第十六次临时会议决议，于2016年3月16日发布了《东方基 金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，陈振宇先生不再担任公司副总经理。 本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履 行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分 及时更新了上述高级管理人员变更情况。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，北京市第二中级人民法院对一起原公司员工（原告）与公司（被告）之间的民事 诉讼案件做出终审判决，该案已审理终结。 公司没有其他诉讼和仲裁情况。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国泰君安证券 2 45,240,637.54 59.50% 42,132.95 59.50% - 股份有限公司 华泰证券股份 1 30,791,845.15 40.50% 28,676.48 40.50% - 有限公司 申万宏源证券 1 - - - - - 有限公司 安信证券股份 1 - - - - - 有限公司 东方证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国中投证券 1 - - - - - 有限责任公司 国信证券股份 1 - - - - - 有限公司 银河证券股份 1 - - - - - 有限公司 招商证券股份 1 - - - - - 有限公司 东北证券股份 2 - - - - - 有限公司 国金证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人 员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签 约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金租用2个交易单元，分别为东北证券股份有限公司上海及深圳证券交易 所交易单元各1个。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 华泰证券股份 - - 1,200,000.00 100.00% - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 中国中投证券 - - - - - - 有限责任公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 银河证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 东北证券股份 30,368,500.00 100.00% - - - - 有限公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方惠新灵活配置混合型证 指定报刊、网站 2016年1月4日 券投资基金年度最后一日净 值公告 2 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月4日 关于临时调整旗下基金开放 时间的公告 3 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月5日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 4 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月7日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 5 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月7日 关于临时调整旗下基金开放 时间的公告 6 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月8日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 7 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月8日 关于暂停直销中心赎回费率 （含转换转出赎回费率）优惠 活动的公告 8 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月12日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 9 东方基金关于变更公司股东 指定报刊、网站 2016年1月14日 名称及经营范围的公告 10 东方惠新灵活配置混合型证 指定报刊、网站 2016年1月20日 券投资基金2015年第4季度 报告 11 关于增加中金公司为旗下基 指定报刊、网站 2016年1月20日 金销售渠道及开通转换业务 并参与其申购费率优惠活动 的公告 12 关于增加中正达广为旗下基 指定报刊、网站 2016年1月27日 金销售渠道及开通定投及转 换业务并参与其认申购费率 优惠活动的公告 13 东方惠新灵活配置混合型证 指定报刊、网站 2016年1月27日 券投资基金恢复50万元以上 （不含50万元）申购、转换 转入、定期定额投资业务公告 14 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月28日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 15 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年1月30日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 16 关于增加珠海盈米财富管理 指定报刊、网站 2016年2月1日 有限公司为旗下基金销售机 构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 17 关于增加平安证券为旗下基 指定报刊、网站 2016年2月17日 金销售渠道及开通定投与转 换业务并参与其申购费率优 惠活动的公告 18 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2016年2月17日 的停牌股票估值方法的提示 性公告 19 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年2月18日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 20 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年2月27日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 21 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月1日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 22 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月5日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 23 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月8日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 24 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月14日 关于参与上海利得费率优惠 活动的公告 25 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月14日 关于参与同花顺费率优惠活 动的公告 26 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月16日 变更高管人员的公告 27 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月19日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 28 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年3月22日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 29 东方惠新灵活配置混合型证 指定报刊、网站 2016年3月29日 券投资基金2015年年度报告 摘要 30 东方惠新灵活配置混合型证 网站 2016年3月29日 券投资基金2015年年度报告 31 关于增加奕丰金融为旗下基 指定报刊、网站 2016年3月30日 金销售渠道 及开通定投及转 换业务的公告 32 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月6日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 33 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月7日 关于直销系统维护暂停直销 电子交易的公告 34 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月13日 关于直销系统维护暂停直销 电子交易的公告 35 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月15日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 36 东方惠新灵活配置混合型证 指定报刊、网站 2016年4月21日 券投资基金2016年第1季度 报告 37 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年4月22日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 38 关于继续参加中正达广基金 指定报刊、网站 2016年4月27日 认购、申购费率优惠活动的公 告 39 关于增加大泰金石管理有限 指定报刊、网站 2016年4月27日 公司为旗下基金销售机构及 开通定 投和转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 40 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年5月4日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 41 关于增加东兴证券为旗下基 指定报刊、网站 2016年5月10日 金销售渠道及开通转换业务 的公告 42 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年5月10日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 43 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年5月11日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 44 关于旗下部分基金参加中国 指定报刊、网站 2016年5月12日 民生银行直销银行基金通系 统基金申购费率优惠活动的 公告 45 关于增加国金证券为旗下基 指定报刊、网站 2016年5月13日 金销售渠道及开通转换业务 的公告 46 关于增加海银基金销售有限 指定报刊、网站 2016年5月27日 公司为旗下基金销售机构及 开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 47 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月1日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 48 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月3日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 49 东方惠新灵活配置混合型证 指定报刊、网站 2016年6月3日 券投资基金招募说明书(更 新)摘要(2016年第1号) 50 东方惠新灵活配置混合型证 网站 2016年6月3日 券投资基金招募说明书(更 新) (2016年第1号) 51 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月16日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 52 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月28日 关于在京东旗舰店开展申购 费率优惠活动的公告 53 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月28日 关于提醒投资者防范金融诈 骗的通告 54 关于增加前海凯恩斯为旗下 指定报刊、网站 2016年6月28日 基金销售渠道及开通定投及 转换业务的公告 55 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2016年6月28日 关于调整旗下部分基金持有 的停牌股票估值方法的提示 性公告 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 一、《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告11.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 11.3查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2016年8月26日