东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 19 6.1 资产负债表......19 6.2 利润表......20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......21 6.4 报表附注......22 §7 投资组合报告......50 7.1 期末基金资产组合情况...... 50 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58 7.12 投资组合报告附注......58 §8 基金份额持有人信息......62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......62 §9 开放式基金份额变动......64 §10 重大事件揭示......65 10.1 基金份额持有人大会决议......65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65 10.4 基金投资策略的改变...... 65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65 10.8 其他重大事件......67 §11 影响投资者决策的其他重要信息......71 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......71 §12 备查文件目录......72 12.1 备查文件目录......72 12.2 存放地点......72 12.3 查阅方式......72 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金主代码 001196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 371,754,463.95 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码： 001196 002192 报告期末下属分级基金的份额总额 190,112,690.03 份 181,641,773.92 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过发掘市场中的新机会进行投资，在有效控制投资风险、动态配置资产及主 动管理的基础上，力争为投资人提供绝对回报。 本基金通过对宏观经济因素、国家经济政策、市场估值因素、债券市场收益率 投资策略 曲线变化和资金供求关系等因素的分析，判断经济周期所处阶段，综合评价各 类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机，给出股票、债券和货币市 场工具等资产的最佳配置比例并进行动态调整。 业绩比较基准 年化收益率 8% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混合 C 下属分级基金 的风险收益特 - - 征 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 郭明 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578 或 95588 400-628-5888 传真 010-66578700 （010）66105798 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街 55 号 1-4 层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街 55 号 1-4 层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 崔伟 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金中期报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 12,373,523.01 10,971,191.39 本期利润 12,048,943.67 11,135,435.82 加权平均基金份额本期利润 0.0602 0.0607 本期加权平均净值利润率 3.78% 3.78% 本期基金份额净值增长率 3.89% 3.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 96,028,232.79 93,406,765.47 期末可供分配基金份额利润 0.5051 0.5142 期末基金资产净值 310,234,064.82 297,759,008.94 期末基金份额净值 1.6318 1.6393 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 63.18% 57.05% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方鼎新灵活配置混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.88% 0.24% 0.66% 0.00% 0.22% 0.24% 过去三个月 3.49% 0.26% 1.99% 0.00% 1.50% 0.26% 过去六个月 3.89% 0.37% 3.97% 0.00% -0.08% 0.37% 过去一年 15.93% 0.36% 7.99% 0.00% 7.94% 0.36% 过去三年 49.72% 0.74% 24.00% 0.00% 25.72% 0.74% 自基金合同 63.18% 0.64% 49.56% 0.00% 13.62% 0.64% 生效起至今 东方鼎新灵活配置混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.86% 0.24% 0.66% 0.00% 0.20% 0.24% 过去三个月 3.42% 0.26% 1.99% 0.00% 1.43% 0.26% 过去六个月 3.74% 0.37% 3.97% 0.00% -0.23% 0.37% 过去一年 15.58% 0.36% 7.99% 0.00% 7.59% 0.36% 过去三年 48.72% 0.74% 24.00% 0.00% 24.72% 0.74% 自基金合同 57.05% 0.70% 41.56% 0.00% 15.49% 0.70% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司注册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本 公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万股， 持股比例 24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％；天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%；天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1123 万股，持有本公司股份 3.37%；天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。 截止 2021 年 6 月 30 日，本公司管理 51 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券 投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放 债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣利混合型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 量化投资部副总经理，华 威大学经济与国际金融经 济学硕士，6 年投资从业 经历。曾任德邦基金管理 有限公司投资研究部研究 员、基金经理助理职位。 2018 年 7 月加盟本基金管 本基金 理人，曾任量化投资部总 基金经 经理助理，东方启明量化 盛泽（先 理、量化 2018 年 9 月 12 先锋混合型证券投资基金 生） 投资部 日 - 6 年 基金经理，现任东方量化 副总经 成长灵活配置混合型证券 理 投资基金基金经理、东方 岳灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方鼎 新灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方量 化多策略混合型证券投资 基金基金经理、东方核心 动力混合型证券投资基金 基金经理。 中国人民大学金融专业硕 士，6 年证券从业经历。 曾任中国人寿保险股份有 限公司研发人员。2015 年 本基金 加盟本基金管理人，曾任 王怀勋 基金经 2021 年 3 月 17 - 6 年 产品开发部产品经理助 （先生） 理助理 日 理、专户投资部产品经理、 量化投资部研究员，现任 东方岳灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助 理、东方鼎新灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理助理、东方核心动力混 合型证券投资基金基金经 理助理、东方量化成长灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理助理、东方量 化多策略混合型证券投资 基金基金经理助理、东方 互联网嘉混合型证券投资 基金基金经理助理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年 修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年以春节为分界点，前后行情风格变化较大。1 季度延续去年的上涨，也延续了去 年的风格，市场仍然以高动量、大市值风格为主；经过春节后的市场回调后，之后市场走向窄幅震荡，风格也从高动量和大市值走向反转和小市值，同时开始呈现高贝塔、高波动的特征。从行业轮动的角度看，整个上半年除了周期股行情基本上能够贯穿始终之外，多数行业的表现则是在春节前后发生了反转。以茅台为代表的“核心资产”在春节后先是经历大幅回调，之后在 2 季度也表现不佳。与此相对的是以宁德时代为代表的新能源板块 2 季度有非常亮眼的表现，除此之外以半导体为代表的电子板块也在 2 季度表现较好。究其原因，本轮概念结构化行情受流动性驱动较为明显，在市场风格自一季度发生较大变化后，市场净流入板块较前期反转较大。其中，很大一部分也由于基金持仓的集中化和基金净流入流动性较为集中所导致，在高业绩弹性和流动性之间呈现出一定正反馈。这也是为什么量化指标上来看，二季度主要以高贝塔、高波动为主要特征，而大市值类股票持续调整表现相对不佳。 从历史上来看，概念结构性行情往往在高弹性和高流动性之间互相作用，从而不断推高板块估值水平，市场风格较为极端。而我们秉承自下而上基本面选股的原则，在估值、成长性、流动性等多维度视角下精选个股，力争组合在一定回撤目标的风险控制下，逐步提高战胜市场基准的胜率。宏观层面，以当前的宏观经济指标来看，PMI 仍处于景气度上方，CPI 见顶回落预期显著，同时 PPI 位置较高，经济复苏态势依然较好，但不排除中小企业端受成本型通胀带来一定压力，从而进一步压缩企业利润端空间。反观疫情后期的居民消费仍需进一步提振，GDP 增速由于基数问题，下半年也逐步预期回落至 5%至 6%附近。为持续稳定经济基本面的复苏活力，我们预期宏观流动性可能依然稳定，但不太可能出现大水漫灌的格局，股市流动性依然在相对景气的位置上。整体而言，高景气度行业基本面增速依然较好，而短中期受宏观因素影响较大的行业可能较为弱 势，高估值和机构预期差之间博弈愈发加大。因此，在估值水平和基本面增速的匹配度上需审慎评估，配置安全性较高的优质资产仍为首选。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日，本基金 A 类净值增长率为 3.89%，业绩比较基准收 益率为 3.97%，低于业绩比较基准 0.08%；本基金 C 类净值增长率为 3.74%，业绩比较基准收益率 为 3.97%，低于业绩比较基准 0.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年市场整体风格转换较为明显，春节前依然是以大市值龙头、高质量为代表的消费医药板块表现较好。以春节后为分水岭，此后以上游周期、新能源半导体为代表的中小市值板块表现非常突出，市场结构较去年同期分化显著。整体而言，上半年流动性依然较为宽裕，宏观层面受短暂的成本型通胀影响之外，经济基本面复苏韧性依然较强。因此在流动性宽松、实际利率下行的环境下，市场热门板块不断交替、估值提升幅度也有所扩大。预计未来短中周期内，成长风格较价值风格依然占优，成长性较好的板块仍然是市场追逐的热点。然后，根据上半年结构性风格轮动的触发因素来看，除美债意外抬升等外力影响，内生原因主要还是由于前期积累下的估值提升幅度过大，与企业基本面增速的匹配偏离处于历史极值高位，从而产生较大的估值压力所导致。按当前市场估值水平而言，由于交易情绪和资金追捧等外力影响下，部分板块的估值泡沫有进一步扩大的趋势。从历史经验来看，在流动性充裕、利率水平较低的宏观背景下，估值水平的容忍度也会随着水涨船高，然而结构性极端风格往往较难形成长期趋势，与基本面成长性背离扩大后安全边际便不断降低。风险控制层面，会一定程度上规避交易情绪过热的板块，控制组合的整体风险暴露。本产品致力于寻找成长性优异、安全边际较高的资产，具备基本面驱动的估值增长是相对较为合理的投资回报，然而安全边际还是取决于估值在多大程度上匹配企业和行业本身基本面增速。在结构化极端行情的背景下，投资组合中的风险暴露，例如行业集中、个股集中等，均会有一定程度的乘数放大作用，因此需警惕估值泡沫随之带来的回撤风险，优选性价比高的品种仍然是未来配置的重点。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、 固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东方基金管理股份有限公司在东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东方基金管理股份有限公司编制和披露的东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 755,594.44 19,784,191.90 结算备付金 - 240,898.85 存出保证金 7,588.65 23,221.76 交易性金融资产 6.4.7.2 587,968,982.10 570,144,862.07 其中：股票投资 172,509,882.10 160,272,862.07 基金投资 - - 债券投资 415,459,100.00 409,872,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 14,060,141.09 15,000,000.00 应收证券清算款 255,816.50 252,606.93 应收利息 6.4.7.5 5,915,172.05 5,110,855.98 应收股利 - - 应收申购款 123,570.55 1,943.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 609,086,865.38 610,558,581.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 15,000,000.00 应付赎回款 133,390.91 450,632.70 应付管理人报酬 359,637.15 355,563.02 应付托管费 128,441.84 126,986.79 应付销售服务费 74,177.45 76,690.41 应付交易费用 6.4.7.7 113,887.01 24,386.90 应交税费 38,468.93 25,946.82 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 245,788.33 334,006.21 负债合计 1,093,791.62 16,394,212.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 371,754,463.95 377,176,512.35 未分配利润 6.4.7.10 236,238,609.81 216,987,856.04 所有者权益合计 607,993,073.76 594,164,368.39 负债和所有者权益总计 609,086,865.38 610,558,581.24 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，东方鼎新灵活配置混合 A 基金份额净值 1.6318 元，基金 份额总额 190,112,690.03 份；东方鼎新灵活配置混合 C 基金份额净值 1.6393 元，基金份额总额 181,641,773.92 份。东方鼎新灵活配置混合份额总额合计为 371,754,463.95 份。 6.2 利润表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 26,891,642.05 13,491,648.64 1.利息收入 7,407,852.44 3,815,909.99 其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,327.75 20,108.45 债券利息收入 6,942,116.03 3,474,467.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 436,408.66 321,333.96 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 19,611,549.83 12,659,608.40 其中：股票投资收益 6.4.7.12 19,629,394.21 11,536,601.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,268,543.79 306,631.58 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,250,699.41 816,374.89 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -160,334.91 -3,012,472.78 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 32,574.69 28,603.03 列） 减：二、费用 3,707,262.56 1,999,816.88 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,130,400.10 1,035,348.84 2．托管费 6.4.10.2.2 760,857.20 369,767.50 3．销售服务费 6.4.10.2.3 438,144.13 330,642.77 4．交易费用 6.4.7.19 238,225.72 131,152.90 5．利息支出 1,186.51 9,615.86 其中：卖出回购金融资产支出 1,186.51 9,615.86 6．税金及附加 18,784.62 8,015.97 7．其他费用 6.4.7.20 119,664.28 115,273.04 三、利润总额（亏损总额以“-” 23,184,379.49 11,491,831.76 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 23,184,379.49 11,491,831.76 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 377,176,512.35 216,987,856.04 594,164,368.39 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 23,184,379.49 23,184,379.49 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -5,422,048.40 -3,933,625.72 -9,355,674.12 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 70,090,137.66 41,793,813.62 111,883,951.28 2.基金赎回款 -75,512,186.06 -45,727,439.34 -121,239,625.40 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 371,754,463.95 236,238,609.81 607,993,073.76 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 329,344,532.76 111,428,669.08 440,773,201.84 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 11,491,831.76 11,491,831.76 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -54,016,333.90 -8,889,515.45 -62,905,849.35 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 172,703,229.30 70,433,001.13 243,136,230.43 2.基金赎回款 -226,719,563.20 -79,322,516.58 -306,042,079.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 275,328,198.86 114,030,985.39 389,359,184.25 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015 年 3 月 30 日中国证 监会《关于准予东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]484 号）的 核准,自 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 4 月 15 日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首 次设立募集不包括认购资金利息共募集 5,285,260,810.32 元人民币，业经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第 01300032 号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方鼎 新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为 5,285,314,816.72 份基金单位，其中认购资金利息折合 54,006.40 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金自 2016 年 4 月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，此前已持有本基金份额 的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。A 类基金份额指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 两级基金份额分别设置基金代码， 分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于 2016 年 4 月 18 日发布的《关于东方鼎新 灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（含中小企业私募债券）、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和中期报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生 的部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照 实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 755,594.44 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 755,594.44 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 136,516,873.78 172,509,882.10 35,993,008.32 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 107,192,924.59 107,084,100.00 -108,824.59 银行间市场 308,222,316.98 308,375,000.00 152,683.02 合计 415,415,241.57 415,459,100.00 43,858.43 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 551,932,115.35 587,968,982.10 36,036,866.75 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 14,060,141.09 - 合计 14,060,141.09 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 127.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 5,910,941.36 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 4,099.74 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 3.06 合计 5,915,172.05 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 106,218.42 银行间市场应付交易费用 7,668.59 合计 113,887.01 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7.88 应付证券出借违约金 - 预提费用 245,780.45 合计 245,788.33 注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和债券账户维护费。 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 193,227,292.02 193,227,292.02 本期申购 48,172,759.12 48,172,759.12 本期赎回(以"-"号填列) -51,287,361.11 -51,287,361.11 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 190,112,690.03 190,112,690.03 金额单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 183,949,220.33 183,949,220.33 本期申购 21,917,378.54 21,917,378.54 本期赎回(以"-"号填列) -24,224,824.95 -24,224,824.95 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 181,641,773.92 181,641,773.92 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 85,667,460.74 24,600,282.99 110,267,743.73 本期利润 12,373,523.01 -324,579.34 12,048,943.67 本期基金份额交易 -2,012,750.96 -182,561.65 -2,195,312.61 产生的变动数 其中：基金申购款 22,029,467.40 6,793,780.85 28,823,248.25 基金赎回款 -24,042,218.36 -6,976,342.50 -31,018,560.86 本期已分配利润 - - - 本期末 96,028,232.79 24,093,142.00 120,121,374.79 单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 83,613,942.51 23,106,169.80 106,720,112.31 本期利润 10,971,191.39 164,244.43 11,135,435.82 本期基金份额交易 -1,178,368.43 -559,944.68 -1,738,313.11 产生的变动数 其中：基金申购款 10,344,965.72 2,625,599.65 12,970,565.37 基金赎回款 -11,523,334.15 -3,185,544.33 -14,708,878.48 本期已分配利润 - - - 本期末 93,406,765.47 22,710,469.55 116,117,235.02 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 28,221.97 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,002.53 其他 103.25 合计 29,327.75 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 74,760,826.53 减：卖出股票成本总额 55,131,432.32 买卖股票差价收入 19,629,394.21 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -1,268,543.79 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,268,543.79 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 323,212,937.04 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 319,819,112.97 成本总额 减：应收利息总额 4,662,367.86 买卖债券差价收入 -1,268,543.79 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,250,699.41 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,250,699.41 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -160,334.91 ——股票投资 -911,961.11 ——债券投资 751,626.20 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -160,334.91 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 31,009.89 基金转换费收入 1,564.80 合计 32,574.69 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 235,600.72 银行间市场交易费用 2,625.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 238,225.72 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 27,273.08 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费用 18,480.00 银行费用 14,403.83 合计 119,664.28 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方基金管理股份有限公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的佣金费用，无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 2,130,400.10 1,035,348.84 的管理费 其中：支付销售机构的客 81,031.20 175,361.92 户维护费 注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率计算，具体计算方法 如下： H=E×0.7%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 760,857.20 369,767.50 的托管费 注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，具体计算方 法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 东方鼎新灵活配置 东方鼎新灵活配置 合计 混合 A 混合 C 东方基金管理股份有限 - 378,163.21 378,163.21 公司 合计 - 378,163.21 378,163.21 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 东方鼎新灵活配置 东方鼎新灵活配置 合计 混合 A 混合 C 东方基金管理股份有限 - 188,877.94 188,877.94 公司 合计 - 188,877.94 188,877.94 注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费 率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 755,594.44 28,221.97 104,270,132.81 19,999.93 份有限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 股） 2021 年2021 新股 688499利元 6 月 23 年 7 流通 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65- 亨 日 月 1 受限 日 2021 年2021 新股 301018申菱 6 月 28 年 7 流通 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19- 环境 日 月 7 受限 日 2021 年2021 新股 688239航宇 6 月 25 年 7 流通 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48- 科技 日 月 5 受限 日 2021 年2021 新股 688087英科 6 月 30 年 7 流通 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24- 再生 日 月 9 受限 日 2021 年2021 新股 301021英诺 6 月 28 年 7 流通 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54- 激光 日 月 6 受限 日 2021 年2021 新股 688226威腾 6 月 28 年 7 流通 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06- 电气 日 月 7 受限 日 2021 年2021 新股 605287德才 6 月 28 年 7 流通 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44- 股份 日 月 6 受限 日 2021 年2021 新股 605162新中 6 月 29 年 7 流通 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39- 港 日 月 7 受限 日 三峡 2021 年2021 新股 600905能源 6 月 2 年 12 锁定 2.65 5.90 907,763 2,405,571.955,355,801.70- 日 月 10 限售 日 2021 年2021 科创 688083中望 3 月 4 年 9 板限 150.50 523.59 1,597 240,348.50 836,173.23- 软件 日 月 13 售 日 2021 年2021 科创 688383新益 4 月 21 年 10 板限 19.58 128.50 2,701 52,885.58 347,078.50- 昌 日 月 28 售 日 2021 年2021 科创 688161威高 6 月 23 年 12 板限 36.22 101.77 3,069 111,159.18 312,332.13- 骨科 日 月 30 售 日 2021 年2021 科创 688183生益 2 月 10 年 8 板限 12.42 14.19 18,394 228,453.48 261,010.86- 电子 日 月 25 售 日 2021 年2021 科创 688687凯因 1 月 29 年 8 板限 18.98 27.95 5,354 101,618.92 149,644.30- 科技 日 月 9 售 日 2021 年2021 科创 688575亚辉 5 月 10 年 11 板限 14.80 41.66 3,435 50,838.00 143,102.10- 龙 日 月 17 售 日 2021 年2021 创业 300957贝泰 3 月 18 年 9 板限 47.33 252.43 489 23,144.37 123,438.27- 妮 日 月 27 售 日 2021 年2021 创业 300979华利 4 月 15 年 10 板限 33.22 105.33 814 27,041.08 85,738.62- 集团 日 月 26 售 日 2021 年2021 科创 688633星球 3 月 17 年 9 板限 33.62 53.12 1,558 52,379.96 82,760.96- 石墨 日 月 24 售 日 2021 年2021 创业 300981中红 4 月 19 年 10 板限 48.59 106.28 515 25,023.85 54,734.20- 医疗 日 月 27 售 日 立高 2021 年2021 创业 300973食品 4 月 8 年 10 板限 28.28 145.09 360 10,180.80 52,232.40- 日 月 15 售 日 2021 年2021 创业 301015百洋 6 月 22 年 12 板限 7.64 54.81 462 3,529.68 25,322.22- 医药 日 月 30 售 日 2021 年2021 创业 300953震裕 3 月 11 年 9 板限 28.77 99.71 240 6,904.80 23,930.40- 科技 日 月 22 售 日 2021 年2021 创业 300941创识 2 月 2 年 8 板限 21.31 49.91 399 8,502.69 19,914.09- 科技 日 月 9 售 日 2021 年2021 创业 300968格林 4 月 6 年 10 板限 6.87 14.98 1,162 7,982.94 17,406.76- 精密 日 月 15 售 日 2021 年2021 创业 301013利和 6 月 21 年 12 板限 8.72 35.33 471 4,107.12 16,640.43- 兴 日 月 29 售 日 2021 年2021 创业 300614百川 5 月 18 年 11 板限 9.19 49.61 329 3,023.51 16,321.69- 畅银 日 月 25 售 日 2021 年2021 创业 300982苏文 4 月 19 年 10 板限 15.83 50.96 317 5,018.11 16,154.32- 电能 日 月 27 售 日 2021 年2021 创业 300997欢乐 5 月 26 年 12 板限 4.94 17.26 928 4,584.32 16,017.28- 家 日 月 2 售 日 2021 年2021 创业 300932三友 1 月 15 年 7 板限 24.69 31.70 492 12,147.48 15,596.40- 联众 日 月 22 售 日 2021 年2021 创业 301002崧盛 5 月 27 年 12 板限 18.71 76.32 201 3,760.71 15,340.32- 股份 日 月 7 售 日 南极 2021 年2021 创业 300940光 1 月 27 年 8 板限 12.76 43.35 307 3,917.32 13,308.45- 日 月 3 售 日 2021 年2021 创业 300937药易 1 月 20 年 7 板限 12.25 53.66 244 2,989.00 13,093.04- 购 日 月 27 售 日 2021 年2021 创业 300962中金 3 月 29 年 10 板限 3.40 22.13 576 1,958.40 12,746.88- 辐照 日 月 11 售 日 2021 年2021 创业 300942易瑞 2 月 2 年 8 板限 5.31 28.49 443 2,352.33 12,621.07- 生物 日 月 9 售 日 2021 年2021 创业 300996普联 5 月 26 年 12 板限 20.81 50.60 241 5,015.21 12,194.60- 软件 日 月 3 售 日 2021 年2021 创业 300933中辰 1 月 15 年 7 板限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28- 股份 日 月 22 售 日 2021 年2021 创业 301016雷尔 6 月 23 年 12 板限 13.75 41.07 275 3,781.25 11,294.25- 伟 日 月 30 售 日 2021 年2021 创业 300966共同 3 月 31 年 10 板限 8.24 39.27 286 2,356.64 11,231.22- 药业 日 月 11 售 日 2021 年2021 创业 300955嘉亨 3 月 16 年 9 板限 16.53 46.05 232 3,834.96 10,683.60- 家化 日 月 24 售 日 2021 年2021 创业 300987川网 4 月 28 年 11 板限 6.79 34.76 301 2,043.79 10,462.76- 传媒 日 月 11 售 日 2021 年2021 创业 300978东箭 4 月 15 年 10 板限 8.42 16.77 593 4,993.06 9,944.61- 科技 日 月 26 售 日 志特 2021 年2021 创业 300986新材 4 月 21 年 11 板限 14.79 37.24 264 3,904.56 9,831.36- 日 月 1 售 日 2021 年2021 创业 300993玉马 5 月 17 年 11 板限 12.10 23.23 410 4,961.00 9,524.30- 遮阳 日 月 24 售 日 2021 年2021 创业 301004嘉益 6 月 18 年 12 板限 7.81 28.94 312 2,436.72 9,029.28- 股份 日 月 27 售 日 2021 年2021 创业 300945曼卡 2 月 3 年 8 板限 4.56 18.87 474 2,161.44 8,944.38- 龙 日 月 10 售 日 2021 年2021 创业 300948冠中 2 月 18 年 8 板限 8.67 27.39 324 2,808.00 8,874.36- 生态 日 月 25 售 日 2021 年2021 创业 300931通用 1 月 13 年 7 板限 4.31 13.10 672 2,896.32 8,803.20- 电梯 日 月 21 售 日 2021 年2021 创业 300961深水 3 月 23 年 9 板限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58- 海纳 日 月 30 售 日 2021 年2021 创业 300991创益 5 月 12 年 11 板限 13.06 34.14 254 3,317.24 8,671.56- 通 日 月 22 售 日 2021 年2021 创业 300950德固 2 月 24 年 9 板限 8.41 39.12 219 1,841.79 8,567.28- 特 日 月 3 售 日 2021 年2021 创业 300975商络 4 月 14 年 10 板限 5.48 17.07 492 2,696.16 8,398.44- 电子 日 月 21 售 日 2021 年2021 创业 300971博亚 4 月 7 年 10 板限 18.24 33.37 245 4,468.80 8,175.65- 精工 日 月 15 售 日 建工 2021 年2021 创业 300958修复 3 月 18 年 9 板限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00- 日 月 29 售 日 2021 年2021 创业 300985致远 4 月 21 年 10 板限 24.90 27.29 295 7,345.50 8,050.55- 新能 日 月 29 售 日 2020 年2021 创业 300926博俊 12 月 年 7 板限 10.76 22.16 359 3,862.84 7,955.44- 科技 29 日 月 12 售 日 2021 年2021 创业 300963中洲 3 月 30 年 10 板限 12.13 27.74 283 3,432.79 7,850.42- 特材 日 月 11 售 日 2021 年2021 创业 300967晓鸣 4 月 2 年 10 板限 4.54 15.34 507 2,301.78 7,777.38- 股份 日 月 13 售 日 2021 年2021 创业 300972万辰 4 月 8 年 10 板限 7.19 16.20 430 3,091.70 6,966.00- 生物 日 月 19 售 日 2020 年2021 创业 300927江天 12 月 年 7 板限 13.39 30.08 217 2,905.63 6,527.36- 化学 29 日 月 7 售 日 2021 年2021 创业 300943春晖 2 月 3 年 8 板限 9.79 23.00 255 2,496.45 5,865.00- 智控 日 月 10 售 日 2021 年2021 创业 301007德迈 6 月 4 年 12 板限 5.29 19.12 303 1,602.87 5,793.36- 仕 日 月 16 售 日 2021 年2021 创业 300998宁波 5 月 25 年 12 板限 6.02 28.50 201 1,210.02 5,728.50- 方正 日 月 2 售 日 2021 年2021 创业 300995奇德 5 月 17 年 11 板限 14.72 28.81 191 2,811.52 5,502.71- 新材 日 月 26 售 日 扬电 2021 年2021 创业 301012科技 6 月 15 年 12 板限 8.05 32.12 170 1,368.50 5,460.40- 日 月 22 售 日 2021 年2021 创业 300929华骐 1 月 12 年 7 板限 13.87 29.53 183 2,538.21 5,403.99- 环保 日 月 21 售 日 2021 年2021 创业 300960通业 3 月 22 年 9 板限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04- 科技 日 月 29 售 日 2021 年2021 创业 300992泰福 5 月 17 年 11 板限 9.36 26.89 200 1,872.00 5,378.00- 泵业 日 月 25 售 日 2021 年2021 创业 301010晶雪 6 月 9 年 12 板限 7.83 22.62 218 1,706.94 4,931.16- 节能 日 月 20 售 日 注：流通受限证券可流通日以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的 风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 30,192,000.00 39,976,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 20,084,000.00 139,919,000.00 合计 50,276,000.00 179,895,000.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 225,938,500.00 160,039,000.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 10,007,000.00 10,011,000.00 合计 235,945,500.00 170,050,000.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 97,224,000.00 29,802,000.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 97,224,000.00 29,802,000.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 755,594.44 - - - 755,594.44 结算备付金 0.00 - - - 0.00 存出保证金 7,588.65 - - - 7,588.65 交易性金融资产-股票投资 - - -172,509,882.10172,509,882.10 交易性金融资产-债券投资 259,459,600.00146,263,500.009,736,000.00 -415,459,100.00 交易性金融资产-资产支持 0.00 0.00 0.00 - 0.00 证券投资 买入返售金融资产 14,060,141.09 - - - 14,060,141.09 应收证券清算款 - - - 255,816.50 255,816.50 应收利息 - - - 5,915,172.05 5,915,172.05 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 123,570.55 123,570.55 资产总计 274,282,924.18146,263,500.009,736,000.00178,804,441.20609,086,865.38 负债 卖出回购金融资产款 0.00 - - - 0.00 应付赎回款 - - - 133,390.91 133,390.91 应付管理人报酬 - - - 359,637.15 359,637.15 应付托管费 - - - 128,441.84 128,441.84 应付交易费用 - - - 113,887.01 113,887.01 应付销售服务费 - - - 74,177.45 74,177.45 应交税费 - - - 38,468.93 38,468.93 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 245,788.33 245,788.33 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 1,093,791.62 1,093,791.62 利率敏感度缺口 274,282,924.18146,263,500.009,736,000.00177,710,649.58607,993,073.76 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 19,784,191.90 - - - 19,784,191.90 结算备付金 240,898.85 - - - 240,898.85 存出保证金 23,221.76 - - - 23,221.76 交易性金融资产-股票投资 - - -160,272,862.07160,272,862.07 交易性金融资产-债券投资 300,202,000.00100,001,000.009,669,000.00 -409,872,000.00 交易性金融资产-资产支持 0.00 0.00 0.00 - 0.00 证券投资 买入返售金融资产 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 应收证券清算款 - - - 252,606.93 252,606.93 应收利息 - - - 5,110,855.98 5,110,855.98 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 1,943.75 1,943.75 资产总计 335,250,312.51100,001,000.009,669,000.00165,638,268.73610,558,581.24 负债 卖出回购金融资产款 0.00 - - - 0.00 应付赎回款 - - - 450,632.70 450,632.70 应付管理人报酬 - - - 355,563.02 355,563.02 应付托管费 - - - 126,986.79 126,986.79 应付交易费用 - - - 24,386.90 24,386.90 应付销售服务费 - - - 76,690.41 76,690.41 应交税费 - - - 25,946.82 25,946.82 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 334,006.21 334,006.21 应付证券清算款 - - - 15,000,000.00 15,000,000.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 16,394,212.85 16,394,212.85 利率敏感度缺口 335,250,312.51100,001,000.009,669,000.00149,244,055.88594,164,368.39 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 假设 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率下调 0.25% 731,395.55 472,516.16 市场利率上调 0.25% -1,284,325.55 -1,153,068.16 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产 值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 172,509,882.10 28.37 160,272,862.07 26.97 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 415,459,100.00 68.33 409,872,000.00 68.98 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 587,968,982.10 96.71 570,144,862.07 95.96 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产 变动 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 假设 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 分析 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数下跌 5% -9,556,256.89 -7,926,923.52 沪深 300 指数上涨 5% 9,556,256.89 7,926,923.52 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 3,629,704.74 元，占基金资产净值比例为 0.60%；上年度末本基金风险价值为 2,694,845.53 元，占基金资产净值比例为 0.45%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 172,509,882.10 28.32 其中：股票 172,509,882.10 28.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 415,459,100.00 68.21 其中：债券 415,459,100.00 68.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 14,060,141.09 2.31 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 755,594.44 0.12 8 其他各项资产 6,302,147.75 1.03 9 合计 609,086,865.38 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,538,892.58 0.25 B 采矿业 2,899,128.00 0.48 C 制造业 95,769,025.00 15.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,368,822.09 0.88 应业 E 建筑业 2,357,120.76 0.39 F 批发和零售业 644,686.08 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 1,401,984.00 0.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 2,023,049.88 0.33 业 J 金融业 44,129,154.02 7.26 K 房地产业 2,719,304.00 0.45 L 租赁和商务服务业 4,142,591.00 0.68 M 科学研究和技术服务业 4,634,893.29 0.76 N 水利、环境和公共设施管理业 47,461.62 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 265,303.00 0.04 Q 卫生和社会工作 3,861,886.78 0.64 R 文化、体育和娱乐业 706,580.00 0.12 S 综合 - - 合计 172,509,882.10 28.37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 203,800 11,043,922.00 1.82 2 600519 贵州茅台 4,100 8,432,470.00 1.39 3 601318 中国平安 105,800 6,800,824.00 1.12 4 300750 宁德时代 12,100 6,471,080.00 1.06 5 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 0.88 6 000858 五 粮 液 17,300 5,153,497.00 0.85 7 000333 美的集团 64,600 4,610,502.00 0.76 8 601166 兴业银行 196,400 4,036,020.00 0.66 9 300059 东方财富 122,348 4,011,790.92 0.66 10 603259 药明康德 23,031 3,606,424.29 0.59 11 600887 伊利股份 92,700 3,414,141.00 0.56 12 002415 海康威视 52,700 3,399,150.00 0.56 13 000725 京东方Ａ 501,100 3,126,864.00 0.51 14 002594 比亚迪 12,200 3,062,200.00 0.50 15 002475 立讯精密 65,000 2,990,000.00 0.49 16 300760 迈瑞医疗 6,200 2,976,310.00 0.49 17 000001 平安银行 127,400 2,881,788.00 0.47 18 600031 三一重工 98,600 2,866,302.00 0.47 19 600309 万华化学 25,100 2,731,382.00 0.45 20 601012 隆基股份 30,240 2,686,521.60 0.44 21 600276 恒瑞医药 39,072 2,655,723.84 0.44 22 603288 海天味业 20,200 2,604,790.00 0.43 23 000568 泸州老窖 10,900 2,571,746.00 0.42 24 601888 中国中免 8,000 2,400,800.00 0.39 25 300015 爱尔眼科 33,711 2,392,806.78 0.39 26 300122 智飞生物 11,800 2,203,414.00 0.36 27 000651 格力电器 42,000 2,188,200.00 0.36 28 002142 宁波银行 55,500 2,162,835.00 0.36 29 600000 浦发银行 201,100 2,011,000.00 0.33 30 300124 汇川技术 25,200 1,871,352.00 0.31 31 002027 分众传媒 185,100 1,741,791.00 0.29 32 601668 中国建筑 371,000 1,725,150.00 0.28 33 600585 海螺水泥 41,900 1,719,995.00 0.28 34 002304 洋河股份 8,300 1,719,760.00 0.28 35 000100 TCL 科技 223,400 1,709,010.00 0.28 36 601601 中国太保 57,200 1,657,084.00 0.27 37 600016 民生银行 370,800 1,635,228.00 0.27 38 002241 歌尔股份 38,100 1,628,394.00 0.27 39 603501 韦尔股份 5,000 1,610,000.00 0.26 40 300782 卓胜微 2,900 1,558,750.00 0.26 41 002714 牧原股份 25,060 1,524,149.20 0.25 42 300014 亿纬锂能 14,600 1,517,378.00 0.25 43 601288 农业银行 493,500 1,495,305.00 0.25 44 300347 泰格医药 7,600 1,469,080.00 0.24 45 600030 中信证券 58,200 1,451,508.00 0.24 46 002271 东方雨虹 25,050 1,385,766.00 0.23 47 600104 上汽集团 60,600 1,331,382.00 0.22 48 002460 赣锋锂业 10,900 1,319,881.00 0.22 49 601211 国泰君安 73,000 1,251,220.00 0.21 50 000002 万 科Ａ 48,400 1,152,404.00 0.19 51 601088 中国神华 55,500 1,083,360.00 0.18 52 000063 中兴通讯 32,500 1,079,975.00 0.18 53 002812 恩捷股份 4,600 1,076,860.00 0.18 54 600048 保利地产 86,700 1,043,868.00 0.17 55 601818 光大银行 274,900 1,039,122.00 0.17 56 600028 中国石化 226,700 988,412.00 0.16 57 300408 三环集团 20,400 865,368.00 0.14 58 601328 交通银行 173,400 849,660.00 0.14 59 601169 北京银行 173,100 842,997.00 0.14 60 688083 中望软件 1,597 836,173.23 0.14 61 601857 中国石油 156,400 827,356.00 0.14 62 601006 大秦铁路 124,000 815,920.00 0.13 63 000157 中联重科 87,700 810,348.00 0.13 64 603156 养元饮品 26,600 760,228.00 0.13 65 300601 康泰生物 5,000 745,000.00 0.12 66 002230 科大讯飞 10,900 736,622.00 0.12 67 002841 视源股份 5,700 708,453.00 0.12 68 300413 芒果超媒 10,300 706,580.00 0.12 69 000661 长春高新 1,800 696,600.00 0.11 70 300759 康龙化成 3,100 672,669.00 0.11 71 002179 中航光电 8,100 640,062.00 0.11 72 601336 新华保险 13,900 638,149.00 0.10 73 601186 中国铁建 81,400 604,802.00 0.10 74 000963 华东医药 12,800 588,928.00 0.10 75 000786 北新建材 15,000 588,750.00 0.10 76 002001 新 和 成 20,520 588,513.60 0.10 77 000625 长安汽车 21,100 554,508.00 0.09 78 600690 海尔智家 20,300 525,973.00 0.09 79 000069 华侨城Ａ 70,300 523,032.00 0.09 80 002493 荣盛石化 29,150 503,420.50 0.08 81 000425 徐工机械 77,800 495,586.00 0.08 82 000338 潍柴动力 24,800 443,176.00 0.07 83 000596 古井贡酒 1,800 431,100.00 0.07 84 002602 世纪华通 59,140 379,678.80 0.06 85 300676 华大基因 3,000 355,800.00 0.06 86 688383 新益昌 2,701 347,078.50 0.06 87 688161 威高骨科 3,069 312,332.13 0.05 88 002120 韵达股份 21,800 294,954.00 0.05 89 002352 顺丰控股 4,300 291,110.00 0.05 90 002607 中公教育 12,700 265,303.00 0.04 91 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.04 92 601688 华泰证券 14,100 222,780.00 0.04 93 600196 复星医药 2,700 194,751.00 0.03 94 688687 凯因科技 5,354 149,644.30 0.02 95 688575 亚辉龙 3,435 143,102.10 0.02 96 300957 贝泰妮 489 123,438.27 0.02 97 600066 宇通客车 9,200 114,908.00 0.02 98 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02 99 300979 华利集团 814 85,738.62 0.01 100 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 101 688633 星球石墨 1,558 82,760.96 0.01 102 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 103 601838 成都银行 5,000 63,200.00 0.01 104 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 105 300981 中红医疗 515 54,734.20 0.01 106 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 107 300973 立高食品 360 52,232.40 0.01 108 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 109 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 110 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 111 301015 百洋医药 462 25,322.22 0.00 112 300953 震裕科技 240 23,930.40 0.00 113 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 114 300941 创识科技 399 19,914.09 0.00 115 300968 格林精密 1,162 17,406.76 0.00 116 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 117 301013 利和兴 471 16,640.43 0.00 118 300614 百川畅银 329 16,321.69 0.00 119 300982 苏文电能 317 16,154.32 0.00 120 300997 欢乐家 928 16,017.28 0.00 121 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 122 300932 三友联众 492 15,596.40 0.00 123 301002 崧盛股份 201 15,340.32 0.00 124 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 125 300940 南极光 307 13,308.45 0.00 126 300937 药易购 244 13,093.04 0.00 127 300962 中金辐照 576 12,746.88 0.00 128 300942 易瑞生物 443 12,621.07 0.00 129 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 130 300996 普联软件 241 12,194.60 0.00 131 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 132 301016 雷尔伟 275 11,294.25 0.00 133 300966 共同药业 286 11,231.22 0.00 134 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 135 300955 嘉亨家化 232 10,683.60 0.00 136 300987 川网传媒 301 10,462.76 0.00 137 300978 东箭科技 593 9,944.61 0.00 138 300986 志特新材 264 9,831.36 0.00 139 300993 玉马遮阳 410 9,524.30 0.00 140 301004 嘉益股份 312 9,029.28 0.00 141 300945 曼卡龙 474 8,944.38 0.00 142 300948 冠中生态 324 8,874.36 0.00 143 300931 通用电梯 672 8,803.20 0.00 144 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 145 300991 创益通 254 8,671.56 0.00 146 300950 德固特 219 8,567.28 0.00 147 300975 商络电子 492 8,398.44 0.00 148 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 149 300971 博亚精工 245 8,175.65 0.00 150 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 151 300985 致远新能 295 8,050.55 0.00 152 300926 博俊科技 359 7,955.44 0.00 153 300963 中洲特材 283 7,850.42 0.00 154 300967 晓鸣股份 507 7,777.38 0.00 155 300972 万辰生物 430 6,966.00 0.00 156 300927 江天化学 217 6,527.36 0.00 157 300943 春晖智控 255 5,865.00 0.00 158 301007 德迈仕 303 5,793.36 0.00 159 300998 宁波方正 201 5,728.50 0.00 160 300995 奇德新材 191 5,502.71 0.00 161 301012 扬电科技 170 5,460.40 0.00 162 300929 华骐环保 183 5,403.99 0.00 163 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 164 300992 泰福泵业 200 5,378.00 0.00 165 301010 晶雪节能 218 4,931.16 0.00 166 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 4,325,665.00 0.73 2 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.58 3 000725 京东方Ａ 3,153,073.00 0.53 4 300760 迈瑞医疗 2,998,923.00 0.50 5 603288 海天味业 2,790,777.40 0.47 6 000333 美的集团 2,602,373.87 0.44 7 600519 贵州茅台 2,455,395.00 0.41 8 300122 智飞生物 2,256,529.00 0.38 9 300015 爱尔眼科 2,225,657.00 0.37 10 600036 招商银行 1,998,990.00 0.34 11 000100 TCL 科技 1,802,123.00 0.30 12 600309 万华化学 1,795,277.80 0.30 13 300014 亿纬锂能 1,574,501.00 0.26 14 603501 韦尔股份 1,507,135.92 0.25 15 000001 平安银行 1,499,456.00 0.25 16 002460 赣锋锂业 1,446,404.00 0.24 17 300782 卓胜微 1,203,585.00 0.20 18 603259 药明康德 1,057,283.00 0.18 19 300059 东方财富 960,075.00 0.16 20 002142 宁波银行 898,627.00 0.15 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601328 交通银行 3,091,875.00 0.52 2 600905 三峡能源 1,706,420.60 0.29 3 600276 恒瑞医药 1,661,442.00 0.28 4 300015 爱尔眼科 1,624,967.20 0.27 5 601888 中国中免 1,427,420.00 0.24 6 601012 隆基股份 1,246,804.00 0.21 7 600030 中信证券 1,238,876.00 0.21 8 600837 海通证券 1,180,676.00 0.20 9 000651 格力电器 1,100,533.00 0.19 10 300014 亿纬锂能 1,062,976.00 0.18 11 000002 万 科Ａ 1,046,962.00 0.18 12 601995 中金公司 1,041,867.39 0.18 13 002352 顺丰控股 1,018,766.44 0.17 14 601688 华泰证券 978,069.00 0.16 15 601988 中国银行 924,952.00 0.16 16 600690 海尔智家 906,490.00 0.15 17 300498 温氏股份 883,880.00 0.15 18 688339 亿华通 861,895.45 0.15 19 600703 三安光电 816,961.50 0.14 20 600196 复星医药 794,352.00 0.13 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 68,280,413.46 卖出股票收入（成交）总额 74,760,826.53 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 32,013,600.00 5.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,016,500.00 0.83 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 70,054,000.00 11.52 5 企业短期融资券 50,276,000.00 8.27 6 中期票据 151,139,000.00 24.86 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 97,224,000.00 15.99 9 其他 9,736,000.00 1.60 10 合计 415,459,100.00 68.33 注：其他为地方政府债。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 101762054 17 浙国贸 300,000 31,062,000.00 5.11 MTN002 2 042000480 20 常熟发投 300,000 30,192,000.00 4.97 CP001 3 143263 17 平租 04 300,000 30,036,000.00 4.94 4 102001239 20 汇金 300,000 29,874,000.00 4.91 MTN008A 5 019654 21 国债 06 220,000 22,006,600.00 3.62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的招商银行(600036.SH)于 2021-06-08 被中国银行保险监督管理委员会青岛监 管局公开处罚。主要违法事实:向借款人转嫁押品评估费。招商银行(600036.SH)于 2021-05-17被中国银行保险监督管理委员会公开处罚。主要违法事实:一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位等二十七项违规行为。招商银行(600036.SH)于 2021-05-07 被中国人民银行贵阳中心支行公开批评,公开处罚。主要违法事实:1.账户撤销超过期限报告；2.未按照规定采集冠字号码；3.办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力等六项违规行为。招商银行(600036.SH)于近一年内公告了招商银行北京分行等多个分支机构被中国银行保险监督管理委员会北京监管局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。招商银行(600036.SH)于近一年内公告了朱雪峰等多位分支行高管被中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局等监管机构分别处以处罚,违法事实涉及:对招商银行股份有限公司盐城分行个人经营性贷款资金流入楼市负直接经办责任等。 本基金所持有的贵州茅台(600519.SH)于 2020-12-31 公告,其公司高管高卫东于 2020-12-31 被上海证券交易所监管关注。主要违法事实:经查明，2020 年 12 月 16 日，贵州茅台酒股份有限 公司（以下简称贵州茅台或公司）召开 2020 年度贵州茅台酱香系列酒全国经销商联谊会。会议上 公司董事长高卫东表示，公司 2020 年预计可完成酱香系列酒销量 2.95 万吨，实现含税销售额 106 亿元，同比增长 4%。同时，多家媒体对会议内容进行报道，引发了市场和投资者的广泛关注。近期，白酒板块上市公司受到投资者及媒体的广泛关注，相关公司的产销情况及业绩信息是市场高度关注的热点信息，可能对公司股票交易及投资者决策产生较大影响。高卫东作为公司时任董事长，通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息。 本基金所持有的兴业银行(601166.SH)于 2020-09-04 被中国人民银行福州中心支行公开处罚, 公开批评。主要违法事实:1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性等五项违规行为。兴业银行(601166.SH)于 2020-08-31 被中国银行保险监督管理委员会福建监管局公开处罚。主要违法事实:同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。兴业银行(601166.SH)于近一年内公告了兴业银行股份有限公司青岛分行等多个分支机构被中国银行保险监督管理委员会青岛监管局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。兴业银行(601166.SH)于近一年内公告了廖翼等多位分支行高管被中国银行保险监督管理委员会北京监管局等监管机构分别处以处罚,违法事实涉及:违规转嫁押品评估费等。 本基金所持有的药明康德(603259.SH)公司股东上海瀛翊投资中心(有限合伙)于 2021-06-17 被中国证券监督管理委员会立案调查。主要违法事实: 2021 年 5 月 14 日至 6 月 7 日，公司股东 上海瀛翊通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司 16,107,986 股（2020 年度权益分派前） A 股股份，2021 年 6 月 8 日上海瀛翊通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司 1,141,700 股（2020 年度权益分派后）A 股股份，该等股份合计 17,249,686 股，约占公司总股本的 0.6962%， 减持价格区间为 143.49 元/股至 176.88 元/股，减持总金额为 28.94 亿元。上海瀛翊在实施本次 减持之前未能遵守其作为委托投票方作出的有关减持公司股份的相关承诺，未提前通知公司，也没有提前 15 个交易日通过公司披露减持计划履行公告等相关程序。 以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告或者量化投资策略，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资上述公司主要基于以下原因：该基金基于基本面进行选股，选择盈利增速较高、基本面向好、估值较低等符合选股标准的股票进行分散投资。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,588.65 2 应收证券清算款 255,816.50 3 应收股利 - 4 应收利息 5,915,172.05 5 应收申购款 123,570.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,302,147.75 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 600905 三峡能源 5,355,801.70 0.88 新股锁定限售 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 东 方 鼎 新 灵 活 839 226,594.39 181,799,171.82 95.63% 8,313,518.21 4.37% 配 置 混合 A 东 方 鼎 新 灵 活 796 228,193.18 163,407,078.38 89.96% 18,234,695.54 10.04% 配 置 混合 C 合计 1,635 227,372.76 345,206,250.20 92.86% 26,548,213.75 7.14% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 东方鼎新 灵活配置 47,712.83 0.01% 混合 A 基金管理人所有从业人员 东方鼎新 持有本基金 灵活配置 13,068.45 0.01% 混合 C 合计 60,781.28 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 东方鼎新灵活配置混 0 本公司高级管理人员、基金 合 A 投资和研究部门负责人持 东方鼎新灵活配置混 0 有本开放式基金 合 C 合计 0 本基金基金经理持有本开 东方鼎新灵活配置混 0 放式基金 合 A 东方鼎新灵活配置混 0 合 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方鼎新灵活配 东方鼎新灵活配 置混合 A 置混合 C 基金合同生效日（2015 年 4 月 21 日）基金份 5,285,314,816.72 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 193,227,292.02 183,949,220.33 本报告期基金总申购份额 48,172,759.12 21,917,378.54 减:本报告期基金总赎回份额 51,287,361.11 24,224,824.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 190,112,690.03 181,641,773.92 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，刘彤女士担任本公司资产托管部总经理职务，李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中信证券股 2 123,764,023.13 94.92% 115,261.83 94.92% - 份有限公司 东兴证券股 1 5,272,691.89 4.04% 4,910.44 4.04% - 份有限公司 广发证券股 1 1,353,662.08 1.04% 1,260.65 1.04% - 份有限公司 东北证券股 1 - - - - - 份有限公司 东方证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 安信证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金撤销国金证券股份有限公司深圳交易单元一个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 中信证券股 37,060,388.42 100.00% 100,000,000.00 100.00% - - 份有限公司 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方基金管理股份有限公司 基金管理人网站及 1 年度最后一日基金净值公告 中国证监会基金电 2021 年 1 月 1 日 子披露网站 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金参与中国 券报、证券时报、证 2 银行申购以及定期定额投资 券日报、基金管理人 2021 年 1 月 4 日 费率优惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 3 券投资基金 2020 年第 4 季度 中国证监会基金电 2021 年 1 月 21 日 报告 子披露网站 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金与农业银 券报、证券时报、证 4 行基金定投手续费率优惠活 券日报、基金管理人 2021 年 1 月 28 日 动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于终止包商银行股份有限 5 公司办理本公司旗下基金销 基金管理人网站 2021 年 2 月 8 日 售业务的公告 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金参与济安 券报、证券时报、证 6 财富（北京）基金销售有限公 券日报、基金管理人 2021 年 3 月 6 日 司费率优惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 7 关于增加招商银行股份有限 中国证券报、上海证 2021 年 3 月 9 日 公司招赢通平台为旗下部分 券报、证券时报、证 基金销售机构的公告 券日报、基金管理人 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于增加北京度小满基金销 中国证券报、上海证 售有限公司为旗下基金销售 券报、证券时报、证 8 机构同时开通定投及转换业 券日报、基金管理人 2021 年 3 月 11 日 务并参与其费率优惠活动的 网站及中国证监会 公告 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金参与宁波 券报、证券时报、证 9 银行同业易管家平台费率优 券日报、基金管理人 2021 年 3 月 17 日 惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于增加宁波银行股份有限 中国证券报、上海证 公司为旗下基金销售机构同 券报、证券时报、证 10 时开通定投及转换业务的公 券日报、基金管理人 2021 年 3 月 17 日 告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金参与安信 券报、证券时报、证 11 证券股份有限公司费率优惠 券日报、基金管理人 2021 年 3 月 17 日 活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 东方基金关于开展直销中心 券报、证券时报、证 12 基金转换申购补差费用优惠 券日报、基金管理人 2021 年 3 月 23 日 活动 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于东方基金在直销中心（含 券报、证券时报、证 13 网上交易）开展部分基金赎回 券日报、基金管理人 2021 年 3 月 24 日 费率优惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于增加上海基煜基金销售 中国证券报、上海证 有限公司为东方基金旗下部 券报、证券时报、证 14 分产品的销售机构同时开通 券日报、基金管理人 2021 年 3 月 25 日 定期定额投资、转换业务的公 网站及中国证监会 告 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 东方基金管理股份有限公司 券报、证券时报、证 15 上海分公司迁址公告 券日报、基金管理人 2021 年 3 月 26 日 网站及中国证监会 基金电子披露网站 16 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 2021 年 3 月 26 日 券投资基金 2020 年年度报告 中国证监会基金电 子披露网站 中国证券报、上海证 东方基金管理股份有限公司 券报、证券时报、证 17 关于对旗下基金持有的债券 券日报、基金管理人 2021 年 3 月 27 日 调整估值的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于旗下部分基金继续参与 中国证券报、上海证 中国银行部分渠道申购费率 券报、证券时报、证 18 和全渠道定投费率优惠活动 券日报、基金管理人 2021 年 3 月 31 日 的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于旗下部分基金在东方财 中国证券报、上海证 富证券股份有限公司开通定 券报、证券时报、证 19 投业务并参与定投费率优惠 券日报、基金管理人 2021 年 4 月 1 日 活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 20 券投资基金 2021 年第 1 季度 中国证监会基金电 2021 年 4 月 21 日 报告 子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 21 券投资基金基金合同（2021 中国证监会基金电 2021 年 4 月 28 日 年 4 月修订） 子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 22 券投资基金托管协议（2021 中国证监会基金电 2021 年 4 月 28 日 年 4 月修订） 子披露网站 东方基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证 关于调整旗下部分基金投资 券报、证券时报、证 23 范围、增加侧袋机制并相应修 券日报、基金管理人 2021 年 4 月 28 日 改法律文件的公告（四） 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 24 券投资基金基金产品资料概 中国证监会基金电 2021 年 4 月 29 日 要（更新） 子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 25 券投资基金招募说明书（更 中国证监会基金电 2021 年 4 月 29 日 新）（2021 年第 1 号） 子披露网站 关于增加上海爱建基金销售 中国证券报、上海证 有限公司为旗下基金销售机 券报、证券时报、证 26 构同时开通定投及转换业务 券日报、基金管理人 2021 年 5 月 13 日 并参与其费率优惠活动的公 网站及中国证监会 告 基金电子披露网站 27 关于增加腾安基金销售（深 中国证券报、上海证 2021 年 5 月 17 日 圳）有限公司为旗下部分基金 券报、证券时报、证 销售机构的公告 券日报、基金管理人 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金参与吉林 券报、证券时报、证 28 银行基金申购及定投手续费 券日报、基金管理人 2021 年 5 月 28 日 率优惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 29 券投资基金招募说明书（更 中国证监会基金电 2021 年 6 月 4 日 新）（2021 年第 2 号） 子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 30 券投资基金基金产品资料概 中国证监会基金电 2021 年 6 月 4 日 要（更新） 子披露网站 关于增加展恒为东方基金旗 中国证券报、上海证 下部分产品的销售机构同时 券报、证券时报、证 31 开通定期定额投资、转换业务 券日报、基金管理人 2021 年 6 月 22 日 的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金参与上海 券报、证券时报、证 32 基煜基金销售有限公司费率 券日报、基金管理人 2021 年 6 月 24 日 优惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金继续参与 券报、证券时报、证 33 交通银行基金申购及定投申 券日报、基金管理人 2021 年 6 月 29 日 购费率优惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金参与珠海 券报、证券时报、证 34 盈米基金销售有限公司费率 券日报、基金管理人 2021 年 6 月 29 日 优惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金参与北京 券报、证券时报、证 35 汇成基金销售有限公司费率 券日报、基金管理人 2021 年 6 月 29 日 优惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2021 年 8 月 26 日