东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年三月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 2020 年 5 月 26 日，基金管理人官网披露了《关于股权变更及增加注册资本的公告》，公司原 股东河北省国有资产控股运营有限公司将所有出资转让给河北国控资本管理有限公司，新增天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙）、天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙）、天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙）为公司股东，公司注册资本从 30,000 万元增至 33,333 万元。 基金管理人于 2020 年 8 月 20 日改制为股份有限公司，名称由东方基金管理有限责任公司变 更为东方基金管理股份有限公司。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 14 §4 管理人报告...... 15 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 20 §5 托管人报告...... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21 §6 审计报告...... 22 6.1 审计报告基本信息...... 22 6.2 审计报告的基本内容...... 22 §7 年度财务报表...... 24 7.1 资产负债表...... 24 7.2 利润表...... 25 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 26 7.4 报表附注...... 27 §8 投资组合报告...... 59 8.1 期末基金资产组合情况...... 59 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 65 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 67 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 67 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 67 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 67 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 67 8.12 投资组合报告附注...... 68 §9 基金份额持有人信息...... 71 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 71 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 71 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 71 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品 情况...... 72 §10 开放式基金份额变动...... 73 §11 重大事件揭示...... 74 11.1 基金份额持有人大会决议...... 74 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 74 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 74 11.4 基金投资策略的改变...... 74 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 74 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 74 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 74 11.8 其他重大事件...... 76 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 83 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 83 §13 备查文件目录...... 84 13.1 备查文件目录 ...... 84 13.2 存放地点...... 84 13.3 查阅方式...... 84 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金主代码 001196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 377,176,512.35 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码： 001196 002192 报告期末下属分级基金的份额总额 193,227,292.02 份 183,949,220.33 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过发掘市场中的新机会进行投资，在有效控制投资风险、动态配置资产及主 动管理的基础上，力争为投资人提供绝对回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济因素、国家经济政策、市场估值因素、债券市场收益率 曲线变化和资金供求关系等因素的分析，判断经济周期所处阶段，综合评价各 类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机，给出股票、债券和货币市 场工具等资产的最佳配置比例并进行动态调整。 业绩比较基准 年化收益率 8% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 郭明 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578 或 95588 400-628-5888 传真 010-66578700 （010）66105798 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街 55 号 1-4 层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街 55 号 1-4 层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 崔伟 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号四层 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 2020 年 2019 年 2018 年 据 和 指 标 东方鼎新灵活 东方鼎新灵活 东方鼎新灵 东方鼎新灵活 东方鼎新灵活 东方鼎新 配置混合 A 配置混合 C 活配置混合A 配置混合 C 配置混合 A 灵活配置 混合 C 本 期 已 18,737,039.0 26,925,554.5 17,116,043. 15,229,704.9 实 3 1 34 0 7,413,033.09 3,535.67 现 收 益 本 期 32,780,786.1 42,569,842.9 52,039,494. 20,653,643.0 -56,323,037. -19,689. 利 0 9 46 1 42 88 润 加 权 平 均 基 金 0.2592 0.2253 0.5152 0.1597 -0.2562 -0.2550 份 额 本 期 利 润 本 期 加 17.64% 15.54% 43.93% 12.25% -22.91% -22.83% 权 平 均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 18.20% 17.83% 38.06% 37.56% -21.02% -19.99% 净 值 增 长 率 3.1. 2 期 末 数 2020 年末 2019 年末 2018 年末 据 和 指 标 期 末 可 供 85,667,460.7 83,613,942.5 22,156,403. 81,168,890.0 -8,233,539.0 -2,649.4 分 4 1 61 6 2 2 配 利 润 期 末 可 供 分 配 0.4434 0.4545 0.3023 0.3170 -0.0375 -0.0251 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 303,495,035. 290,669,332. 97,385,129. 343,388,071. 211,407,452. 102,887. 资 75 64 96 88 03 64 产 净 值 期 末 基 金 1.5707 1.5802 1.3288 1.3411 0.9625 0.9749 份 额 净 值 3.1. 3 累 计 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计 57.07% 51.39% 32.88% 28.48% -3.75% -6.60% 净 值 增 长 率 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方鼎新灵活配置混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 5.12% 0.26% 2.01% 0.00% 3.11% 0.26% 过去六个月 11.59% 0.34% 4.02% 0.00% 7.57% 0.34% 过去一年 18.20% 0.36% 8.00% 0.00% 10.20% 0.36% 过去三年 28.89% 0.85% 24.00% 0.00% 4.89% 0.85% 过去五年 51.39% 0.70% 40.01% 0.00% 11.38% 0.70% 自基金合同 57.07% 0.66% 45.60% 0.00% 11.47% 0.66% 生效起至今 东方鼎新灵活配置混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 5.04% 0.26% 2.01% 0.00% 3.03% 0.26% 过去六个月 11.42% 0.34% 4.02% 0.00% 7.40% 0.34% 过去一年 17.83% 0.36% 8.00% 0.00% 9.83% 0.36% 过去三年 29.68% 0.85% 24.00% 0.00% 5.68% 0.85% 自基金合同 51.39% 0.72% 37.60% 0.00% 13.79% 0.72% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司注 册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本公司股份 19200 万股，持股比例 57.6％； 河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万股，持股比例 24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份 2700 万股，持股比例 8.1％；天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1170 万股，持股比例 3.51%；天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1123 万股，持有本公司股份 3.37%；天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司股份 1040 万股，持股比例 3.12%。 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司管理 49 只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型开 放式证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开 放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣利混合型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 量化投资部总经理 助理，华威大学经济 与国际金融经济学 硕士，5 年投资从业 经历。曾任德邦基金 管理有限公司投资 研究部研究员、基金 经理助理职位。2018 年 7 月加盟本基金 管理人，曾任东方启 本基金基 明量化先锋混合型 金经理、 证券投资基金基金 盛泽（先 量化投资 2018 年 9 月 - 5 年 经理，现任东方量化 生） 部总经理 12 日 成长灵活配置混合 助理 型证券投资基金基 金经理、东方岳灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理、东 方鼎新灵活配置混 合型证券投资基金 基金经理、东方量化 多策略混合型证券 投资基金基金经理、 东方核心动力混合 型证券投资基金基 金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方鼎新灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易管理制度的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年年初由于新冠疫情爆发，全球经济活动均受到不同程度的影响，但是在各国政府的宽松应对政策措施下，风险资产依然表现显著，整体回报水平高于预期。2020 年全国 GDP 增长 2.3%，在整体经济活动受限的大背景下依然取得了不俗的成绩，积极的财政政策和宽松的货币政策双管齐下，为市场提供了充足的流动性应对疫情的影响。其中，出口和消费数据较为突出，预期未来在疫情得到有效控制的前提下，经济基本面大概率还将延续较为强势的反弹复苏趋势。反观金融市场，A 股整体的结构走势与其子行业的基本面相关性较强，表现较好的领域集中在“科技+消费+医药”当中，在经济活动放缓的大背景下，上述行业受宏观因素的冲击较弱。细分来看，食品饮料、家电、电子、新能源、医药等高景气度行业均有不同程度的盈利提升，部分行业龙头公司凭借其自身的发展优势率先走出困境，成长性十分突出。然而，不可否认在流动性大幅度宽松的背景下，贴现利率的下行以及金融市场流动性宽松的共同作用下导致估值水平大幅度提升，部分行业及个股的估值水平处于历史高位。风险资产表现大超预期，主要还是由于宽松的市场流动性、国内疫情控制妥当、风险偏好的迅速抬升、优质资产受市场追捧等各方面原因合力而成。伴随着疫苗的问世，新冠疫情预期未来将逐渐得到有效控制，全球经济景气活跃度亦将得到有效改善。因此，在出口及消费数据不断修复下，优质行业的基本面韧性仍然具备很大潜力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，本基金 A 类净值增长率为 18.20%，业绩比较基准 收益率为 8.00%，高于业绩比较基准 10.20%;本基金 C 类净值增长率为 17.83%，业绩比较基准收 益率为 8.00%，高于业绩比较基准 9.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我国作为全球经济体当中率先走出疫情困境的国家，经济活动回暖显著。截止四季度末，PPI受生产原材料价格影响触底回升，原油、黑色、有色等大宗商品具备一定的数据上行领先性。生产资料价格的陡增意味着当前需求强于供给的短暂性缺失，未来生产效率仍将持续提升。在疫情期间的宽松政策支持下，经济基本面整体复苏态势较好。在此背景下，预计 2021 年货币政策将大概率维持稳健中性的定调不变，可能会回笼一定的市场流动性但整体幅度不会过大；财政政策可能将取消特定抗疫国债，逐步下降公共预算赤字率，同时保证经济基本面的有条不紊回暖复苏。市场经济体活力预计将得到有效释放，高景气度行业和个股依然存在超额收益的空间，但获取难度较 2020 年可能有所增加。预期未来市场的结构性行情持续追涨的概率不高，前期涨幅过大导致 估值泡沫较高的行业当中蕴含风险不断积累，未来超额收益可能还是将从性价比较高的赛道当中产生。在重新刻画高、中、短三重维度的景气度行业模型下，对确定性较高的行业相对高配，从而精选优质个股。同时，严格控制组合的风险暴露，在预期风格轮动加剧的市场当中力争提升获取超额收益的水平。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东方基金管理股份有限公司在东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东方基金管理股份有限公司编制和披露的东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2021]第 ZB30130 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称东方 鼎新基金）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的利润表、所有者权益（基金净 值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了东方鼎新基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于东方鼎新基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 东方鼎新基金的基金管理人东方基金管理股份有限公司（以下简称 基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 责任 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人负责评估东方鼎新基金的持续经营 能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假 设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对东方鼎新基金持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方鼎新基金不能持 续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控 制缺陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 朱锦梅 高慧丽 会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 层 审计报告日期 2021 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 19,784,191.90 4,944,672.67 结算备付金 240,898.85 - 存出保证金 23,221.76 49,478.04 交易性金融资产 7.4.7.2 570,144,862.07 435,546,653.56 其中：股票投资 160,272,862.07 83,854,653.56 基金投资 - - 债券投资 409,872,000.00 351,692,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 15,000,000.00 - 应收证券清算款 252,606.93 - 应收利息 7.4.7.5 5,110,855.98 5,180,580.84 应收股利 - - 应收申购款 1,943.75 130,892.15 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 610,558,581.24 445,852,277.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,000,000.00 - 应付赎回款 450,632.70 4,240,357.86 应付管理人报酬 355,563.02 275,357.94 应付托管费 126,986.79 98,342.13 应付销售服务费 76,690.41 93,347.89 应付交易费用 7.4.7.7 24,386.90 23,476.91 应交税费 25,946.82 14,122.57 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 334,006.21 334,070.12 负债合计 16,394,212.85 5,079,075.42 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 377,176,512.35 329,344,532.76 未分配利润 7.4.7.10 216,987,856.04 111,428,669.08 所有者权益合计 594,164,368.39 440,773,201.84 负债和所有者权益总计 610,558,581.24 445,852,277.26 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额总额 377,176,512.35 份，其中东方鼎新灵活 配置混合 A 基金份额净值 1.5707 元，份额总额 193,227,292.02 份；东方鼎新灵活配置混合 C 基 金份额净值 1.5802 元，份额总额 183,949,220.33 份； 7.2 利润表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 81,173,084.48 77,139,426.04 1.利息收入 10,806,200.84 5,328,481.14 其中：存款利息收入 7.4.7.11 169,545.92 320,540.29 债券利息收入 8,604,139.57 4,182,046.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,032,515.35 825,893.95 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 40,595,212.51 31,329,656.70 其中：股票投资收益 7.4.7.12 39,360,013.81 30,523,614.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,300,395.94 -705,232.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,535,594.64 1,511,274.33 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 29,688,035.55 40,347,389.23 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 83,635.58 133,898.97 列） 减：二、费用 5,822,455.39 4,446,288.57 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,197,266.20 1,990,094.30 2．托管费 7.4.10.2.2 1,141,880.88 710,747.89 3．销售服务费 7.4.10.2.3 822,111.47 496,656.63 4．交易费用 7.4.7.19 364,599.79 978,754.11 5．利息支出 34,564.43 36,834.04 其中：卖出回购金融资产支出 34,564.43 36,834.04 6．税金及附加 23,258.92 4,538.72 7．其他费用 7.4.7.20 238,773.70 228,662.88 三、利润总额 （亏损总额以“-” 75,350,629.09 72,693,137.47 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 75,350,629.09 72,693,137.47 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 329,344,532.76 111,428,669.08 440,773,201.84 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 75,350,629.09 75,350,629.09 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 47,831,979.59 30,208,557.87 78,040,537.46 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 355,842,095.97 152,519,679.80 508,361,775.77 2.基金赎回款 -308,010,116.38 -122,311,121.93 -430,321,238.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 377,176,512.35 216,987,856.04 594,164,368.39 金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 219,746,528.11 -8,236,188.44 211,510,339.67 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 72,693,137.47 72,693,137.47 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 109,598,004.65 46,971,720.05 156,569,724.70 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 476,390,157.89 129,108,305.04 605,498,462.93 2.基金赎回款 -366,792,153.24 -82,136,584.99 -448,928,738.23 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 329,344,532.76 111,428,669.08 440,773,201.84 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015 年 3 月 30 日中国证 监会《关于准予东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]484 号）的 核准,自 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 4 月 15 日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首 次设立募集不包括认购资金利息共募集 5,285,260,810.32 元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第 01300032 号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方鼎 新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为 5,285,314,816.72 份基金单位，其中认购资金利息折合 54,006.40 份基金单位。本 基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金自 2016 年 4 月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，此前已持有本基金份额 的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。A 类基金份额指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 两级基金份额分别设置基金代码， 分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于 2016 年 4 月 18 日发布的《关于东方鼎新 灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（含中小企业私募债券）、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和中期报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本会计期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1.金融资产的分类 金融资产应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）贷款和应收款项。 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资等。 本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 2.金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 （7）同业存单 同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的，按其规定进行估值。 具体投资品种的估值方法如下： （1）股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票，根据 2017 年 9 月 5 日中国证监会发布的【2017】13 号文《中国 证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》内容：如经济环境发生重大变化或证券发行人发 生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的，应对估值进行调整并确定公允价，如指数收益法。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （2）债券投资 ①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 ②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 ③发行未上市流通的债券，按成本估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 （3）权证投资 ①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 ②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 ③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 ④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。 （4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 （5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率逐日计提并确认。 （2）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提并确认。 （3）基金销售服务费按前一日东方鼎新灵活配置混合 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提 并确认。 （4）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。 （5）交易费用 进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。 （6）其他费用 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生 的部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照 实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 19,784,191.90 4,944,672.67 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 19,784,191.90 4,944,672.67 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 123,367,892.64 160,272,862.07 36,904,969.43 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 80,118,903.02 80,164,000.00 45,096.98 银行间市场 330,460,864.75 329,708,000.00 -752,864.75 合计 410,579,767.77 409,872,000.00 -707,767.77 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 533,947,660.41 570,144,862.07 36,197,201.66 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 77,587,008.06 83,854,653.56 6,267,645.50 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 351,450,479.39 351,692,000.00 241,520.61 合计 351,450,479.39 351,692,000.00 241,520.61 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 429,037,487.45 435,546,653.56 6,509,166.11 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 15,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 15,000,000.00 - 上年度末 2019 年 12 月 31 日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,095.67 1,670.09 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 108.40 - 应收债券利息 5,109,641.41 5,178,888.45 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 10.50 22.30 合计 5,110,855.98 5,180,580.84 注：其他为应收交易保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 16,883.90 9,517.74 银行间市场应付交易费用 7,503.00 13,959.17 合计 24,386.90 23,476.91 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 6.21 70.12 应付证券出借违约金 - - 预提费用 334,000.00 334,000.00 合计 334,006.21 334,070.12 注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 73,286,265.21 73,286,265.21 本期申购 192,312,246.23 192,312,246.23 本期赎回（以“-”号填列） -72,371,219.42 -72,371,219.42 本期末 193,227,292.02 193,227,292.02 金额单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 256,058,267.55 256,058,267.55 本期申购 163,529,849.74 163,529,849.74 本期赎回（以“-”号填列） -235,638,896.96 -235,638,896.96 本期末 183,949,220.33 183,949,220.33 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,156,403.61 1,942,461.14 24,098,864.75 本期利润 18,737,039.03 14,043,747.07 32,780,786.10 本期基金份额交易 44,774,018.10 8,614,074.78 53,388,092.88 产生的变动数 其中：基金申购款 70,698,853.40 9,989,530.13 80,688,383.53 基金赎回款 -25,924,835.30 -1,375,455.35 -27,300,290.65 本期已分配利润 - - - 本期末 85,667,460.74 24,600,282.99 110,267,743.73 单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 81,168,890.06 6,160,914.27 87,329,804.33 本期利润 26,925,554.51 15,644,288.48 42,569,842.99 本期基金份额交易 -24,480,502.06 1,300,967.05 -23,179,535.01 产生的变动数 其中：基金申购款 63,483,124.92 8,348,171.35 71,831,296.27 基金赎回款 -87,963,626.98 -7,047,204.30 -95,010,831.28 本期已分配利润 - - - 本期末 83,613,942.51 23,106,169.80 106,720,112.31 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 12 月 31 日 日 活期存款利息收入 53,721.80 316,880.00 定期存款利息收入 114,375.00 - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,228.44 2,761.45 其他 220.68 898.84 合计 169,545.92 320,540.29 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 95,999,176.38 359,231,225.97 减：卖出股票成本总额 56,639,162.57 328,707,611.60 买卖股票差价收入 39,360,013.81 30,523,614.37 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 -1,300,395.94 -705,232.00 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -1,300,395.94 -705,232.00 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 738,657,122.46 163,811,590.26 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 730,201,660.36 162,685,172.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 9,755,858.04 1,831,650.26 买卖债券差价收入 -1,300,395.94 -705,232.00 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 2,535,594.64 1,511,274.33 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,535,594.64 1,511,274.33 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 29,688,035.55 40,347,389.23 ——股票投资 30,637,323.93 40,075,168.62 ——债券投资 -949,288.38 272,220.61 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 - 值变动产生的预估增 - 值税 合计 29,688,035.55 40,347,389.23 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 基金赎回费收入 82,004.57 133,622.73 基金转换费收入 1,631.01 276.24 合计 83,635.58 133,898.97 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 交易所市场交易费用 352,424.79 972,506.61 银行间市场交易费用 12,175.00 6,247.50 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 364,599.79 978,754.11 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 审计费用 55,000.00 55,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费用 37,200.00 37,200.00 银行费用 26,573.70 16,462.88 合计 238,773.70 228,662.88 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理股份有限公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东 河北国控资本管理有限公司 本基金管理人股东 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合 本基金管理人股东 伙） 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合 本基金管理人股东 伙） 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合 本基金管理人股东 伙） 东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 3,197,266.20 1,990,094.30 的管理费 其中：支付销售机构的客 306,082.15 315,809.19 户维护费 注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率计算，具体计算方法 如下： H=E×0.7%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,141,880.88 710,747.89 的托管费 注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，具体计算方 法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方鼎新灵活配置 东方鼎新灵活配置 合计 混合 A 混合 C 东方基金管理股份有限 - 575,225.45 575,225.45 公司 合计 - 575,225.45 575,225.45 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 东方鼎新灵活配置 东方鼎新灵活配置 混合 A 混合 C 合计 东方基金管理股份有限 - 242,736.92 242,736.92 公司 合计 - 242,736.92 242,736.92 注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率 计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间,未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 19,784,191.90 53,721.80 4,944,672.67 316,880.00 份有限公司 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间,未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 股） 2020 年2021 新 股 688617惠泰12月30年 1流 通 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 - 医疗 日 月 7受限 日 2020 年2021 新 股 300926博俊12月29年 1流 通 10.76 10.76 3,584 38,563.84 38,563.84 - 科技 日 月 7受限 日 300927江天2020 年2021 新 股 13.39 13.39 2,163 28,962.57 28,962.57 - 化学 12月29年 1流 通 日 月 7受限 日 2020 年2021 新 股 605277新亚12月25年 1流 通 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 电子 日 月 6受限 日 2020 年2021 新 股 003030祖名12月25年 1流 通 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 股份 日 月 6受限 日 2020 年2021 新 股 003031中瓷12月24年 1流 通 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 电子 日 月 4受限 日 2020 年2021 新 股 601995中金10月22年 5锁 定 28.78 70.41 24,951 718,089.781,756,799.91 - 公司 日 月 6限售 日 2020 年2021 科 创 688339亿华7 月 31年 2板 限 76.65 257.73 2,761 211,630.65 711,592.53 - 通 日 月 10售 日 2020 年2021 创 业 300863卡倍8 月 11年 2板 限 18.79 103.18 3,421 64,280.59 352,978.78 - 亿 日 月 24售 日 2020 年2021 创 业 300903科翔10月29年 5板 限 13.06 38.72 4,775 62,361.50 184,888.00 - 股份 日 月 6售 日 2020 年2021 科 创 688127蓝特9 月 14年 3板 限 15.41 33.60 5,322 82,012.02 178,819.20 - 光学 日 月 22售 日 2020 年2021 科 创 688338赛科7 月 27年 2板 限 50.35 54.57 3,041 153,114.35 165,947.37 - 希德 日 月 8售 日 2020 年2021 创 业 300896爱美9 月 21年 3板 限 118.27 603.96 246 29,094.42 148,574.16 - 客 日 月 29售 日 688069德林2020 年2021 科 创 67.20 62.41 2,253 151,401.60 140,609.73 - 海 7 月 15年 1板 限 日 月 22售 日 2020 年2021 创 业 300869康泰8 月 12年 2板 限 10.16 110.82 862 8,757.92 95,526.84 - 医学 日 月 24售 日 2020 年2021 科 创 688013天臣9 月 21年 3板 限 18.62 28.69 3,022 56,269.64 86,701.18 - 医疗 日 月 29售 日 2020 年2021 科 创 688585上纬9 月 21年 3板 限 2.49 12.51 4,922 12,255.78 61,574.22 - 新材 日 月 29售 日 2020 年2021 科 创 688215瑞晟8 月 20年 3板 限 34.73 46.12 1,229 42,683.17 56,681.48 - 智能 日 月 1售 日 2020 年2021 创 业 300919中伟12月15年 6板 限 24.60 77.12 610 15,006.00 47,043.20 - 股份 日 月 23售 日 2020 年2021 创 业 300861美畅8 月 6年 2板 限 43.76 51.08 770 33,695.20 39,331.60 - 股份 日 月 24售 日 2020 年2021 创 业 300860锋尚8 月 6年 2板 限 138.02 126.64 260 35,885.20 32,926.40 - 文化 日 月 24售 日 2020 年2021 创 业 300870欧陆8 月 13年 2板 限 36.81 65.65 478 17,595.18 31,380.70 - 通 日 月 24售 日 2020 年2021 创 业 300894火星12月24年 7板 限 14.07 46.91 628 8,835.96 29,459.48 - 人 日 月 1售 日 2020 年2021 创 业 300877金春8 月 17年 3板 限 30.54 50.83 569 17,377.26 28,922.27 - 股份 日 月 3售 日 300910瑞丰2020 年2021 创 业 30.26 59.62 474 14,343.24 28,259.88 - 新材 11月20年 5板 限 日 月 27售 日 2020 年2021 创 业 300908仲景11月13年 5板 限 39.74 73.81 285 11,325.90 21,035.85 - 食品 日 月 24售 日 2020 年2021 创 业 300873海晨8 月 14年 3板 限 30.72 41.31 484 14,868.48 19,994.04 - 股份 日 月 2售 日 2020 年2021 创 业 300878维康8 月 17年 3板 限 41.34 48.71 401 16,577.34 19,532.71 - 药业 日 月 3售 日 2020 年2021 创 业 300909汇创11月11年 5板 限 29.57 50.16 386 11,414.02 19,361.76 - 达 日 月 18售 日 2020 年2021 创 业 300891惠云9 月 10年 3板 限 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 钛业 日 月 17售 日 2020 年2021 创 业 300907康平11月11年 5板 限 14.30 34.55 473 6,763.90 16,342.15 - 科技 日 月 18售 日 2020 年2021 创 业 300892品渥9 月 11年 3板 限 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 食品 日 月 24售 日 2020 年2021 创 业 300925法本12月21年 6板 限 20.08 44.69 353 7,088.24 15,775.57 - 信息 日 月 30售 日 2020 年2021 创 业 300887谱尼9 月 9年 3板 限 44.47 74.49 210 9,338.70 15,642.90 - 测试 日 月 16售 日 2020 年2021 创 业 300864南大8 月 13年 2板 限 71.71 90.83 166 11,903.86 15,077.78 - 环境 日 月 25售 日 300889爱克2020 年2021 创 业 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 股份 9 月 9年 3板 限 日 月 16售 日 2020 年2021 创 业 300890翔丰9 月 10年 3板 限 14.69 48.84 286 4,201.34 13,968.24 - 华 日 月 18售 日 2020 年2021 创 业 300895铜牛9 月 17年 3板 限 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 信息 日 月 24售 日 2020 年2021 创 业 300876蒙泰8 月 14年 2板 限 20.09 36.61 350 7,031.50 12,813.50 - 高新 日 月 25售 日 2020 年2021 创 业 300879大叶8 月 25年 3板 限 10.58 27.14 466 4,930.28 12,647.24 - 股份 日 月 1售 日 2020 年2021 创 业 300911亿田11月24年 6板 限 24.35 39.32 309 7,524.15 12,149.88 - 智能 日 月 3售 日 2020 年2021 创 业 300918南山12月15年 6板 限 4.97 11.20 1,063 5,283.11 11,905.60 - 智尚 日 月 22售 日 2020 年2021 创 业 300882万胜8 月 27年 3板 限 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 智能 日 月 10售 日 2020 年2021 创 业 300922天秦12月18年 6板 限 16.05 36.78 287 4,606.35 10,555.86 - 装备 日 月 25售 日 2020 年2021 创 业 300893松原9 月 17年 3板 限 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 股份 日 月 24售 日 2020 年2021 创 业 300881盛德8 月 25年 3板 限 14.17 32.30 291 4,123.47 9,399.30 - 鑫泰 日 月 5售 日 300886华业2020 年2021 创 业 18.59 45.65 147 2,732.73 6,710.55 - 香料 9 月 8年 3板 限 日 月 16售 日 注：流通受限证券可流通日以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 39,976,000.00 40,156,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 139,919,000.00 30,097,000.00 合计 179,895,000.00 70,253,000.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 160,039,000.00 92,214,000.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 10,011,000.00 0.00 合计 170,050,000.00 92,214,000.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 29,802,000.00 128,401,000.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 29,802,000.00 128,401,000.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 7.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基 金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流 动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年12月31日 资产 银行存款 19,784,191.90 - - - 19,784,191.90 结算备付金 240,898.85 - - - 240,898.85 存出保证金 23,221.76 - - - 23,221.76 交易性金融资产- - - - 160,272,862.07 160,272,862.07 股票投资 交易性金融资产- 300,202,000.00 100,001,000.00 9,669,000.00 - 409,872,000.00 债券投资 交易性金融资产- 0.00 0.00 0.00 - 0.00 资产支持证券投资 买入返售金融资产 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 应收证券清算款 - - - 252,606.93 252,606.93 应收利息 - - - 5,110,855.98 5,110,855.98 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 1,943.75 1,943.75 资产总计 335,250,312.51 100,001,000.00 9,669,000.00 165,638,268.73 610,558,581.24 负债 卖出回购金融资产 0.00 - - - 0.00 款 应付赎回款 - - - 450,632.70 450,632.70 应付管理人报酬 - - - 355,563.02 355,563.02 应付托管费 - - - 126,986.79 126,986.79 应付交易费用 - - - 24,386.90 24,386.90 应付销售服务费 - - - 76,690.41 76,690.41 应交税费 - - - 25,946.82 25,946.82 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 334,006.21 334,006.21 应付证券清算款 - - - 15,000,000.00 15,000,000.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 16,394,212.85 16,394,212.85 利率敏感度缺口 335,250,312.51 100,001,000.00 9,669,000.00 149,244,055.88 594,164,368.39 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019年12月31日 资产 银行存款 4,944,672.67 - - - 4,944,672.67 结算备付金 0.00 - - - 0.00 存出保证金 49,478.04 - - - 49,478.04 交易性金融资产- - - - 83,854,653.56 83,854,653.56 股票投资 交易性金融资产- 218,794,000.00 112,334,000.00 20,564,000.00 - 351,692,000.00 债券投资 交易性金融资产- 0.00 0.00 0.00 - 0.00 资产支持证券投资 买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - 5,180,580.84 5,180,580.84 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 130,892.15 130,892.15 资产总计 223,788,150.71 112,334,000.00 20,564,000.00 89,166,126.55 445,852,277.26 负债 卖出回购金融资产 0.00 - - - 0.00 款 应付赎回款 - - - 4,240,357.86 4,240,357.86 应付管理人报酬 - - - 275,357.94 275,357.94 应付托管费 - - - 98,342.13 98,342.13 应付交易费用 - - - 23,476.91 23,476.91 应付销售服务费 - - - 93,347.89 93,347.89 应交税费 - - - 14,122.57 14,122.57 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 334,070.12 334,070.12 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 5,079,075.42 5,079,075.42 利率敏感度缺口 223,788,150.71 112,334,000.00 20,564,000.00 84,087,051.13 440,773,201.84 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020年12月31日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 市场利率下调 0.25% 472,516.16 873,899.79 市场利率上调 0.25% -1,153,068.16 -1,198,785.79 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 160,272,862.07 26.97 83,854,653.56 19.02 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 409,872,000.00 68.98 351,692,000.00 79.79 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 570,144,862.07 95.96 435,546,653.56 98.81 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产 变动 假设 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数下跌 5% -7,926,923.52 -3,736,897.33 沪深 300 指数上涨 5% 7,926,923.52 3,736,897.33 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 2,694,845.53 元，占基金资产净值比例为 0.45%；上年度末本基金风险价值为 1,317,894.73 元，占基金资产净值比例为 0.30%。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 160,272,862.07 26.25 其中：股票 160,272,862.07 26.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 409,872,000.00 67.13 其中：债券 409,872,000.00 67.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.46 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,025,090.75 3.28 8 其他各项资产 5,388,628.42 0.88 9 合计 610,558,581.24 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 2,523,111.00 0.42 B 采矿业 3,318,479.44 0.56 C 制造业 82,669,998.60 13.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 96,726.00 0.02 应业 E 建筑业 1,680,612.00 0.28 F 批发和零售业 279,266.72 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 2,577,453.04 0.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 5,072,995.11 0.85 业 J 金融业 46,779,958.91 7.87 K 房地产业 4,375,631.00 0.74 L 租赁和商务服务业 4,847,052.00 0.82 M 科学研究和技术服务业 1,806,341.14 0.30 N 水利、环境和公共设施管理业 155,687.51 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 316,170.00 0.05 Q 卫生和社会工作 3,211,203.20 0.54 R 文化、体育和娱乐业 562,176.40 0.09 S 综合 - - 合计 160,272,862.07 26.97 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 168,800 7,418,760.00 1.25 2 600519 贵州茅台 3,000 5,994,000.00 1.01 3 600276 恒瑞医药 51,760 5,769,169.60 0.97 4 000858 五 粮 液 16,700 4,873,895.00 0.82 5 300750 宁德时代 12,800 4,494,208.00 0.76 6 601166 兴业银行 211,100 4,405,657.00 0.74 7 601318 中国平安 44,700 3,888,006.00 0.65 8 000651 格力电器 61,600 3,815,504.00 0.64 9 601328 交通银行 810,900 3,632,832.00 0.61 10 601888 中国中免 12,300 3,474,135.00 0.58 11 600887 伊利股份 72,600 3,221,262.00 0.54 12 600030 中信证券 106,200 3,122,280.00 0.53 13 601012 隆基股份 33,700 3,107,140.00 0.52 14 000333 美的集团 31,500 3,100,860.00 0.52 15 002475 立讯精密 54,100 3,036,092.00 0.51 16 600031 三一重工 76,300 2,668,974.00 0.45 17 000002 万 科Ａ 88,000 2,525,600.00 0.43 18 600016 民生银行 464,800 2,416,960.00 0.41 19 300059 东方财富 77,040 2,388,240.00 0.40 20 000568 泸州老窖 9,600 2,171,136.00 0.37 21 002415 海康威视 44,600 2,163,546.00 0.36 22 002594 比亚迪 10,700 2,079,010.00 0.35 23 600000 浦发银行 208,600 2,019,248.00 0.34 24 603259 药明康德 13,292 1,790,698.24 0.30 25 300015 爱尔眼科 23,780 1,780,884.20 0.30 26 601995 中金公司 24,951 1,756,799.91 0.30 27 002352 顺丰控股 18,800 1,658,724.00 0.28 28 002304 洋河股份 6,900 1,628,331.00 0.27 29 000661 长春高新 3,500 1,571,185.00 0.26 30 601818 光大银行 372,000 1,484,280.00 0.25 31 600690 海尔智家 50,700 1,480,947.00 0.25 32 600585 海螺水泥 28,100 1,450,522.00 0.24 33 601601 中国太保 36,100 1,386,240.00 0.23 34 002714 牧原股份 17,900 1,380,090.00 0.23 35 002027 分众传媒 139,100 1,372,917.00 0.23 36 600837 海通证券 104,300 1,341,298.00 0.23 37 300124 汇川技术 14,300 1,334,190.00 0.22 38 601688 华泰证券 71,900 1,294,919.00 0.22 39 300014 亿纬锂能 15,400 1,255,100.00 0.21 40 000001 平安银行 63,600 1,230,024.00 0.21 41 002142 宁波银行 33,900 1,198,026.00 0.20 42 601668 中国建筑 239,600 1,190,812.00 0.20 43 300498 温氏股份 62,700 1,143,021.00 0.19 44 600104 上汽集团 45,600 1,114,464.00 0.19 45 000063 中兴通讯 32,500 1,093,625.00 0.18 46 601288 农业银行 342,700 1,076,078.00 0.18 47 300347 泰格医药 6,600 1,066,626.00 0.18 48 601211 国泰君安 58,700 1,029,011.00 0.17 49 002241 歌尔股份 27,400 1,022,568.00 0.17 50 600588 用友网络 21,400 938,818.00 0.16 51 000338 潍柴动力 56,700 895,293.00 0.15 52 601988 中国银行 278,600 885,948.00 0.15 53 600309 万华化学 9,600 873,984.00 0.15 54 002230 科大讯飞 21,100 862,357.00 0.15 55 601857 中国石油 204,500 848,675.00 0.14 56 002271 东方雨虹 20,850 808,980.00 0.14 57 600703 三安光电 29,300 791,393.00 0.13 58 600196 复星医药 14,500 782,855.00 0.13 59 601628 中国人寿 20,300 779,317.00 0.13 60 600048 保利地产 48,100 760,942.00 0.13 61 002410 广联达 9,600 755,904.00 0.13 62 688339 亿华通 2,761 711,592.53 0.12 63 000538 云南白药 6,200 704,320.00 0.12 64 600028 中国石化 174,700 704,041.00 0.12 65 000166 申万宏源 132,100 697,488.00 0.12 66 601088 中国神华 36,400 655,564.00 0.11 67 300601 康泰生物 3,700 645,650.00 0.11 68 000157 中联重科 62,800 621,720.00 0.10 69 600009 上海机场 8,000 605,280.00 0.10 70 000776 广发证券 37,100 603,988.00 0.10 71 603993 洛阳钼业 95,200 595,000.00 0.10 72 000876 新 希 望 26,200 586,880.00 0.10 73 002129 中环股份 23,000 586,500.00 0.10 74 002311 海大集团 8,900 582,950.00 0.10 75 002493 荣盛石化 20,900 577,049.00 0.10 76 000625 长安汽车 26,300 575,444.00 0.10 77 002050 三花智控 23,100 569,415.00 0.10 78 000895 双汇发展 11,900 558,586.00 0.09 79 002007 华兰生物 13,200 557,568.00 0.09 80 601336 新华保险 9,500 550,715.00 0.09 81 002179 中航光电 7,000 548,030.00 0.09 82 300433 蓝思科技 17,300 529,553.00 0.09 83 300413 芒果超媒 7,300 529,250.00 0.09 84 001979 招商蛇口 39,500 524,955.00 0.09 85 300454 深信服 2,100 520,821.00 0.09 86 600547 山东黄金 21,812 515,199.44 0.09 87 300408 三环集团 13,500 502,875.00 0.08 88 600050 中国联通 111,500 497,290.00 0.08 89 002001 新 和 成 14,600 491,728.00 0.08 90 601186 中国铁建 62,000 489,800.00 0.08 91 002371 北方华创 2,700 487,998.00 0.08 92 600745 闻泰科技 4,900 485,100.00 0.08 93 601989 中国重工 115,300 483,107.00 0.08 94 000768 中航西飞 12,800 469,504.00 0.08 95 002008 大族激光 10,900 465,975.00 0.08 96 002466 天齐锂业 11,700 459,459.00 0.08 97 002202 金风科技 32,100 457,425.00 0.08 98 000786 北新建材 11,400 456,570.00 0.08 99 000860 顺鑫农业 6,200 449,748.00 0.08 100 000783 长江证券 53,000 445,200.00 0.07 101 002555 三七互娱 13,500 421,605.00 0.07 102 002236 大华股份 21,100 419,679.00 0.07 103 000069 华侨城Ａ 58,200 412,638.00 0.07 104 000596 古井贡酒 1,500 408,000.00 0.07 105 002624 完美世界 13,650 402,675.00 0.07 106 300003 乐普医疗 14,700 399,546.00 0.07 107 002736 国信证券 27,300 372,372.00 0.06 108 300136 信维通信 10,300 369,564.00 0.06 109 002044 美年健康 32,100 363,693.00 0.06 110 603160 汇顶科技 2,300 357,765.00 0.06 111 300863 卡倍亿 3,421 352,978.78 0.06 112 601138 工业富联 25,400 347,726.00 0.06 113 000977 浪潮信息 12,400 333,312.00 0.06 114 000938 紫光股份 16,240 332,108.00 0.06 115 300033 同花顺 2,600 322,348.00 0.05 116 002607 中公教育 9,000 316,170.00 0.05 117 002405 四维图新 20,700 295,389.00 0.05 118 000425 徐工机械 54,500 292,665.00 0.05 119 002157 正邦科技 16,800 286,272.00 0.05 120 601066 中信建投 6,500 273,000.00 0.05 121 000963 华东医药 9,900 262,944.00 0.04 122 002120 韵达股份 15,400 241,780.00 0.04 123 002422 科伦药业 11,800 229,392.00 0.04 124 002673 西部证券 22,600 229,164.00 0.04 125 002602 世纪华通 30,840 219,272.40 0.04 126 601658 邮储银行 45,400 217,012.00 0.04 127 002938 鹏鼎控股 4,100 203,647.00 0.03 128 002916 深南电路 1,800 194,508.00 0.03 129 300903 科翔股份 4,775 184,888.00 0.03 130 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.03 131 000050 深天马Ａ 11,600 170,984.00 0.03 132 688338 赛科希德 3,041 165,947.37 0.03 133 601319 中国人保 24,400 160,308.00 0.03 134 002939 长城证券 12,000 154,440.00 0.03 135 002146 荣盛发展 23,200 151,496.00 0.03 136 300896 爱美客 246 148,574.16 0.03 137 688069 德林海 2,253 140,609.73 0.02 138 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 139 000723 美锦能源 18,600 124,248.00 0.02 140 002558 巨人网络 6,400 111,552.00 0.02 141 003816 中国广核 34,300 96,726.00 0.02 142 300869 康泰医学 862 95,526.84 0.02 143 688013 天臣医疗 3,022 86,701.18 0.01 144 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.01 145 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.01 146 001965 招商公路 7,500 51,675.00 0.01 147 300919 中伟股份 610 47,043.20 0.01 148 300861 美畅股份 770 39,331.60 0.01 149 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01 150 300860 锋尚文化 260 32,926.40 0.01 151 300870 欧陆通 478 31,380.70 0.01 152 300894 火星人 628 29,459.48 0.00 153 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 154 300877 金春股份 569 28,922.27 0.00 155 300910 瑞丰新材 474 28,259.88 0.00 156 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 157 300908 仲景食品 285 21,035.85 0.00 158 300873 海晨股份 484 19,994.04 0.00 159 300878 维康药业 401 19,532.71 0.00 160 300909 汇创达 386 19,361.76 0.00 161 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 162 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 163 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 164 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 165 300907 康平科技 473 16,342.15 0.00 166 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 167 300925 法本信息 353 15,775.57 0.00 168 300887 谱尼测试 210 15,642.90 0.00 169 300864 南大环境 166 15,077.78 0.00 170 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 171 300890 翔丰华 286 13,968.24 0.00 172 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 173 300876 蒙泰高新 350 12,813.50 0.00 174 300879 大叶股份 466 12,647.24 0.00 175 300911 亿田智能 309 12,149.88 0.00 176 300918 南山智尚 1,063 11,905.60 0.00 177 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 178 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 179 300922 天秦装备 287 10,555.86 0.00 180 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 181 300881 盛德鑫泰 291 9,399.30 0.00 182 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 183 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 184 300886 华业香料 147 6,710.55 0.00 185 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601816 京沪高铁 6,319,848.88 1.43 2 002475 立讯精密 2,752,373.06 0.62 3 600036 招商银行 2,555,547.00 0.58 4 000651 格力电器 2,433,230.00 0.55 5 300750 宁德时代 2,306,313.00 0.52 6 601328 交通银行 2,290,500.00 0.52 7 601166 兴业银行 1,552,180.00 0.35 8 300760 迈瑞医疗 1,539,521.95 0.35 9 000661 长春高新 1,528,903.00 0.35 10 002714 牧原股份 1,506,511.00 0.34 11 600031 三一重工 1,491,314.00 0.34 12 300498 温氏股份 1,378,703.60 0.31 13 600837 海通证券 1,230,713.82 0.28 14 600016 民生银行 1,176,107.00 0.27 15 688981 中芯国际 1,142,226.16 0.26 16 601012 隆基股份 1,100,291.00 0.25 17 000002 万 科Ａ 1,085,917.00 0.25 18 000725 京东方Ａ 1,079,764.00 0.24 19 603259 药明康德 1,048,343.00 0.24 20 300015 爱尔眼科 1,031,182.03 0.23 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601816 京沪高铁 8,293,362.68 1.88 2 688981 中芯国际 3,708,078.68 0.84 3 601939 建设银行 2,507,373.00 0.57 4 688521 芯原股份 1,857,087.16 0.42 5 000725 京东方Ａ 1,841,496.00 0.42 6 300760 迈瑞医疗 1,714,424.34 0.39 7 688388 嘉元科技 1,462,314.78 0.33 8 688396 华润微 1,386,836.00 0.31 9 600309 万华化学 1,261,569.00 0.29 10 601229 上海银行 1,240,658.81 0.28 11 688065 凯赛生物 1,227,695.60 0.28 12 688169 石头科技 1,200,060.00 0.27 13 000100 TCL 科技 1,083,746.00 0.25 14 688200 华峰测控 1,072,316.70 0.24 15 688063 派能科技 945,280.82 0.21 16 688208 道通科技 914,325.00 0.21 17 688185 康希诺 897,782.65 0.20 18 300122 智飞生物 847,447.00 0.19 19 603259 药明康德 843,730.65 0.19 20 688010 福光股份 832,972.06 0.19 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 102,420,047.15 卖出股票收入（成交）总额 95,999,176.38 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,125,000.00 5.07 其中：政策性金融债 30,125,000.00 5.07 4 企业债券 90,368,000.00 15.21 5 企业短期融资券 179,895,000.00 30.28 6 中期票据 70,013,000.00 11.78 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,802,000.00 5.02 9 其他 9,669,000.00 1.63 10 合计 409,872,000.00 68.98 注：其他为地方政府债。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 012002493 20 国网租赁 300,000 30,048,000.00 5.06 SCP002 2 012002154 20 华电江苏 300,000 30,012,000.00 5.05 SCP009 3 042000480 20 常熟发投 300,000 29,994,000.00 5.05 CP001 4 143263 17 平租 04 300,000 29,988,000.00 5.05 5 012003163 20 大同煤矿 300,000 29,811,000.00 5.02 SCP020 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的招商银行(600036.SH)于近一年内公告了招商银行股份有限公司盐城分行等多个分支机构被中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。招商银行(600036.SH)于近一年内公告了朱雪峰等多位分支行高管被中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局等监管机构分别处以处罚,违法事实涉及:对招商银行股份有限公司盐城分行个人经营性贷款资金流入楼市负直接经办责任等。 本基金所持有的贵州茅台(600519.SH)于 2020-12-31 公告,其公司高管高卫东于 2020-12-31 被上海证券交易所监管关注。主要违法事实:经查明，2020 年 12 月 16 日，贵州茅台酒股份有限 公司（以下简称贵州茅台或公司）召开 2020 年度贵州茅台酱香系列酒全国经销商联谊会。会议上 公司董事长高卫东表示，公司 2020 年预计可完成酱香系列酒销量 2.95 万吨，实现含税销售额 106 亿元，同比增长 4%。同时，多家媒体对会议内容进行报道，引发了市场和投资者的广泛关注。近期，白酒板块上市公司受到投资者及媒体的广泛关注，相关公司的产销情况及业绩信息是市场高度关注的热点信息，可能对公司股票交易及投资者决策产生较大影响。高卫东作为公司时任董事长，通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息。 本基金所持有的兴业银行(601166.SH)于近一年内公告了兴业银行股份有限公司南京分行等多个分支机构被中国银行保险监督管理委员会江苏监管局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。兴业银行(601166.SH)于近一年内公告了赵洲等多位分支行高管被中国银行保险监督管理委员会河北监管局等监管机构分别处以处罚,违法事实涉及:对兴业银行石家庄分行违规办理同业投资业务负直接经办责任等。 本基金所持有的交通银行(601328.SH)于 2020-04-20 被中国银行保险监督管理委员会公开处罚。主要违法事实:交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。交通银行(601328.SH)于近一年内公告了交通银行股份有限公司运城分行等多个分支机构被中国银行保险监督管理委员会运城监管分局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。交通银行(601328.SH)于近一年内公告了陈玉胡等 多位分支行高管被中国银行保险监督管理委员会温州监管分局等监管机构分别处以处罚,违法事实涉及:对原交通银行温州高新区支行客户经理利用职务便利办理虚假抵押贷款负有直接经办责任等。 以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告或者量化投资策略，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资上述公司主要基于以下原因：该基金基于基本面进行选股，选择盈利增速较高、基本面向好、估值较低等符合选股标准的股票进行分散投资。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,221.76 2 应收证券清算款 252,606.93 3 应收股利 - 4 应收利息 5,110,855.98 5 应收申购款 1,943.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,388,628.42 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 东 方 鼎 新 灵 活 765 252,584.70 186,880,762.40 96.72% 6,346,529.62 3.28% 配 置 混合 A 东 方 鼎 新 灵 活 1,087 169,226.51 158,297,880.91 86.06% 25,651,339.42 13.94% 配 置 混合 C 合计 1,852 203,659.02 345,178,643.31 91.52% 31,997,869.04 8.48% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 东方鼎新 灵活配置 9.64 0.00% 混合 A 基金管理人所有从业人员 东方鼎新 持有本基金 灵活配置 13,068.45 0.00% 混合 C 合计 13,078.09 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 东方鼎新灵活配置混 0 本公司高级管理人员、基金 合 A 投资和研究部门负责人持 东方鼎新灵活配置混 0 有本开放式基金 合 C 合计 0 本基金基金经理持有本开 东方鼎新灵活配置混 0 放式基金 合 A 东方鼎新灵活配置混 0 合 C 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方鼎新灵活配置 东方鼎新灵活配置 混合 A 混合 C 基金合同生效日（2015 年 4 月 21 日）基金 5,285,314,816.72 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 73,286,265.21 256,058,267.55 本报告期基金总申购份额 192,312,246.23 163,529,849.74 减:本报告期基金总赎回份额 72,371,219.42 235,638,896.96 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - - "-"填列） 本报告期期末基金份额总额 193,227,292.02 183,949,220.33 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020 年 7 月 1 日，公司发布高级管理人员变更公告，自 2020 年 7 月 1 日起，聘任杨贵宾先 生为公司副总经理，关洪波先生为公司副总经理。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。 2020 年 8 月 24 日，公司发布高级管理人员变更公告，自 2020 年 8 月 24 日起，聘任张科先 生为公司副总经理。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度 应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 55,000.00 元；截至 2020 年 12 月 31 日， 该审计机构已向本基金提供 6 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东兴证券股 1 91,161,800.31 54.74% 84,899.17 54.74% - 份有限公司 安信证券股 1 60,542,115.44 36.35% 56,383.08 36.35% - 份有限公司 中信证券股 2 14,723,763.41 8.84% 13,712.25 8.84% - 份有限公司 南京证券股 2 123,027.20 0.07% 114.55 0.07% - 份有限公司 东方证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 国金证券股 1 - - - - - 份有限公司 东北证券股 1 - - - - - 份有限公司 广发证券股 1 - - - - - 份有限公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金撤销南京证券股份有限公司上海、深圳交易单元各一个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东兴证券股 71,193.60 0.09% - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 中信证券股 80,118,903.02 99.91% 15,000,000.00 100.00% - - 份有限公司 南京证券股 - - - - - - 份有限公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方基金管理有限责任公司 基金管理人网站及 1 年度最后一日基金净值公告 中国证监会基金电 2020 年 1 月 2 日 子披露网站 关于继续参与交通银行手机 中国证券报、上海证 银行渠道基金申购及定期定 券报、证券时报、证 2 额投资手续费率优惠活动的 券日报、基金管理人 2020 年 1 月 2 日 公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 3 关于旗下基金参与中国农业 中国证券报、上海证 2020 年 1 月 4 日 银行基金申购及定投优惠活 券报、证券时报、证 动的公告 券日报、基金管理人 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于旗下部分基金参加邮储 中国证券报、上海证 银行个人网上银行和手机银 券报、证券时报、证 4 行基金申购费率优惠活动的 券日报、基金管理人 2020 年 1 月 4 日 公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 5 券投资基金 2019 年第 4 季度 中国证监会基金电 2020 年 1 月 17 日 报告 子披露网站 中国证券报、上海证 关于延长 2020 年春节放假及 券报、证券时报、证 6 休市时间的通知 券日报、基金管理人 2020 年 1 月 30 日 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于增加大连网金基金销售 中国证券报、上海证 有限公司为旗下基金销售机 券报、证券时报、证 7 构同时开通定投及转换业务 券日报、基金管理人 2020 年 3 月 10 日 并参与其费率优惠活动的公 网站及中国证监会 告 基金电子披露网站 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金根据《公开 券报、证券时报、证 8 募集证券投资基金信息披露 券日报、基金管理人 2020 年 3 月 11 日 管理办法》修改基金合同及托 网站及中国证监会 管协议的公告（一） 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 9 券投资基金招募说明书（更 理人网站及中国证 2020 年 3 月 19 日 新）摘要（2020 年第 1 号） 监会基金电子披露 网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 10 券投资基金招募说明书（更 理人网站及中国证 2020 年 3 月 19 日 新） （2020 年第 1 号） 监会基金电子披露 网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 11 券投资基金托管协议（2020 中国证监会基金电 2020 年 3 月 19 日 年 3 月修订） 子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 12 券投资基金基金合同（2020 中国证监会基金电 2020 年 3 月 19 日 年 3 月修订） 子披露网站 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证 13 关于旗下部分基金根据《公开 券报、证券时报、证 2020 年 3 月 19 日 募集证券投资基金信息披露 券日报、基金管理人 管理办法》修改基金合同及托 网站及中国证监会 管协议的公告（二） 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 东方基金管理有限责任公司 券报、证券时报、证 14 关于推迟披露旗下基金 2019 券日报、基金管理人 2020 年 3 月 27 日 年年度报告的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 15 券投资基金 2019 年度报告 中国证监会基金电 2020 年 4 月 17 日 子披露网站 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证 关于暂停泰诚财富基金销售 券报、证券时报、证 16 （大连）有限公司办理旗下基 券日报、基金管理人 2020 年 4 月 25 日 金相关销售业务的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于增加中信证券华南股份 中国证券报、上海证 有限公司为旗下基金销售机 券报、证券时报、证 17 构同时开通定投及转换业务 券日报、基金管理人 2020 年 4 月 30 日 的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于增加和耕传承基金销售 中国证券报、上海证 有限公司为旗下基金销售机 券报、证券时报、证 18 构同时开通定投及转换业务 券日报、基金管理人 2020 年 5 月 15 日 并参与其费率优惠活动的公 网站及中国证监会 告 基金电子披露网站 关于增加玄元保险代理有限 中国证券报、上海证 公司为旗下基金销售机构同 券报、证券时报、证 19 时开通定投及转换业务并参 券日报、基金管理人 2020 年 5 月 16 日 与其费率优惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 20 券投资基金 2020 年第 1 季度 中国证监会基金电 2020 年 5 月 20 日 报告 子披露网站 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金参与和合 券报、证券时报、证 21 期货有限公司费率优惠活动 券日报、基金管理人 2020 年 5 月 22 日 的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金参与中国 券报、证券时报、证 22 国际期货股份有限公司费率 券日报、基金管理人 2020 年 5 月 22 日 优惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 23 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证 2020 年 5 月 23 日 关于暂停包商银行股份有限 券报、证券时报、证 公司相关基金销售业务的公 券日报、基金管理人 告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 东方基金管理有限责任公司 券报、证券时报、证 24 关于股权变更及增加注册资 券日报、基金管理人 2020 年 5 月 26 日 本的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于东方基金管理有限责任 中国证券报、上海证 公司在直销中心（含网上交 券报、证券时报、证 25 易）开展部分基金赎回费率优 券日报、基金管理人 2020 年 6 月 3 日 惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 26 券投资基金招募说明书（更 理人网站及中国证 2020 年 6 月 4 日 新）摘要（2020 年第 2 号） 监会基金电子披露 网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 27 券投资基金招募说明书（更 理人网站及中国证 2020 年 6 月 4 日 新） （2020 年第 2 号） 监会基金电子披露 网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 券投资基金 2020 年临时公告 理人网站及中国证 28 _基金恢复（大额）申购（转 监会基金电子披露 2020 年 6 月 23 日 换转入、赎回、转换转出、定 网站 期定额投资）公告 中国证券报、上海证 关于参与交通银行手机银行 券报、证券时报、证 29 渠道基金申购及定期定额投 券日报、基金管理人 2020 年 6 月 30 日 资手续费率优惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方基金管理有限责任公司 基金管理人网站及 30 半年度最后一日基金净值公 中国证监会基金电 2020 年 7 月 1 日 告 子披露网站 中国证券报、上海证 东方基金管理有限责任公司 券报、证券时报、证 31 高级管理人员变更公告 券日报、基金管理人 2020 年 7 月 1 日 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 32 券投资基金暂停 10 万元以上 理人网站及中国证 2020 年 7 月 3 日 (不含 10 万元)申购、转换转 监会基金电子披露 入、定期定额投资公告 网站 33 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 2020 年 7 月 21 日 券投资基金 2020 年第 2 季度 中国证监会基金电 报告 子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 34 券投资基金暂停 1 万元以上 理人网站及中国证 2020 年 8 月 14 日 (不含 1 万元)申购、转换转 监会基金电子披露 入、定期定额投资公告 网站 中国证券报、上海证 东方基金管理股份有限公司 券报、证券时报、证 35 关于公司法定名称变更的公 券日报、基金管理人 2020 年 8 月 22 日 告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 东方基金管理股份有限公司 券报、证券时报、证 36 高级管理人员变更公告 券日报、基金管理人 2020 年 8 月 24 日 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 37 券投资基金招募说明书（更 理人网站及中国证 2020 年 8 月 25 日 新）摘要（2020 年第 3 号） 监会基金电子披露 网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 38 券投资基金招募说明书（更 理人网站及中国证 2020 年 8 月 25 日 新） （2020 年第 3 号） 监会基金电子披露 网站 东方基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金参与恒泰 券报、证券时报、证 39 证券申购费率优惠活动的公 券日报、基金管理人 2020 年 8 月 28 日 告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 40 券投资基金 2020 年中期报告 中国证监会基金电 2020 年 8 月 29 日 子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 41 券投资基金基金产品资料概 中国证监会基金电 2020 年 8 月 31 日 要 子披露网站 东方基金管理股份有限公司 42 关于提醒投资者防范金融诈 基金管理人网站 2020 年 9 月 14 日 骗的公告 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金参与中国 券报、证券时报、证 43 银行申购以及定期定额投资 券日报、基金管理人 2020 年 9 月 19 日 费率优惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 44 关于旗下部分基金参与招商 中国证券报、上海证 2020 年 9 月 30 日 银行招赢通平台费率优惠活 券报、证券时报、证 动的公告 券日报、基金管理人 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及 45 券投资基金 2020 年第 3 季度 中国证监会基金电 2020 年 10 月 28 日 报告 子披露网站 东方基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证 关于终止大泰金石基金销售 券报、证券时报、证 46 有限公司办理旗下基金相关 券日报、基金管理人 2020 年 11 月 11 日 销售业务的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 东方基金管理股份有限公司 券报、证券时报、证 47 关于对旗下基金持有的债券 券日报、基金管理人 2020 年 11 月 13 日 调整估值的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于旗下部分基金参与申万 中国证券报、上海证 宏源证券有限公司及申万宏 券报、证券时报、证 48 源西部证券有限公司费率优 券日报、基金管理人 2020 年 11 月 20 日 惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于旗下部分基金参与中国 中国证券报、上海证 银河证券股份有限公司等 10 券报、证券时报、证 49 家销售机构申购费率优惠活 券日报、基金管理人 2020 年 11 月 28 日 动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金参与上海 券报、证券时报、证 50 天天基金销售有限公司等 48 券日报、基金管理人 2020 年 11 月 28 日 家销售机构费率优惠的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方基金管理股份有限公司 中国证券报、上海证 关于终止泰诚财富基金销售 券报、证券时报、证 51 （大连）有限公司办理旗下基 券日报、基金管理人 2020 年 12 月 15 日 金相关销售业务的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管 52 券投资基金暂停 500 万元以 理人网站及中国证 2020 年 12 月 16 日 上（不含 500 万元）申购、转 监会基金电子披露 换转入、定期定额投资公告 网站 关于继续参加中国工商银行 中国证券报、上海证 53 开展个人电子银行基金申购 券报、证券时报、证 2020 年 12 月 18 日 费率优惠活动的公告 券日报、基金管理人 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于继续参加中国工商银行 券报、证券时报、证 54 AI 投服务基金申购费率优惠 券日报、基金管理人 2020 年 12 月 18 日 活动 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于继续参加中国工商银行 券报、证券时报、证 55 2020 倾心回馈基金定投优惠 券日报、基金管理人 2020 年 12 月 18 日 活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 东方基金管理股份有限公司 券报、证券时报、证 56 关于设立海口分公司的公告 券日报、基金管理人 2020 年 12 月 19 日 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于增加华夏银行为旗下部 券报、证券时报、证 57 分基金销售机构同时开通定 券日报、基金管理人 2020 年 12 月 21 日 投、转换业务的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于增加东北证券股份有限 中国证券报、上海证 公司和光大证券股份有限公 券报、证券时报、证 58 司为旗下部分基金销售机构 券日报、基金管理人 2020 年 12 月 22 日 的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 中国证券报、上海证 关于旗下部分基金继续参与 券报、证券时报、证 59 交通银行基金申购及定投手 券日报、基金管理人 2020 年 12 月 30 日 续费率优惠活动的公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于旗下部分基金参加邮储 中国证券报、上海证 银行个人网上银行和手机银 券报、证券时报、证 60 行基金申购费率优惠活动的 券日报、基金管理人 2020 年 12 月 30 日 公告 网站及中国证监会 基金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过 20%的时间 份额 份额 份额 比 区间 机构 1 20200320 - 39,919,361.27 - 39,919,361.27 - - 20200607 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 一、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2021 年 3 月 26 日