东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 东方基金管理有限责任公司已于 2020 年 8 月 20 日更名为东方基金管理股份有限公司。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表...... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注...... 20 §7 投资组合报告...... 42 7.1 期末基金资产组合情况...... 42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.12 投资组合报告附注...... 48 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61 §12 备查文件目录...... 62 12.1 备查文件目录 ...... 62 12.2 存放地点...... 62 12.3 查阅方式...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金主代码 001196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 275,328,198.86 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码： 001196 002192 报告期末下属分级基金的份额总额 105,764,234.68 份 169,563,964.18 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过发掘市场中的新机会进行投资，在有效控制投资风险、动态配置资产及主 动管理的基础上，力争为投资人提供绝对回报。 本基金通过对宏观经济因素、国家经济政策、市场估值因素、债券市场收益率 投资策略 曲线变化和资金供求关系等因素的分析，判断经济周期所处阶段，综合评价各 类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机，给出股票、债券和货币市 场工具等资产的最佳配置比例并进行动态调整。 业绩比较基准 年化收益率 8% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 郭明 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578 或 95588 400-628-5888 传真 010-66578700 （010）66105798 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街 55 号 1-4 层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街 55 号 1-4 层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 崔伟 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金中期报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 3,696,255.73 10,808,048.81 本期利润 2,787,663.59 8,704,168.17 加权平均基金份额本期利润 0.0495 0.0539 本期加权平均净值利润率 3.67% 3.97% 本期基金份额净值增长率 5.93% 5.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 38,627,681.94 64,124,323.40 期末可供分配基金份额利润 0.3652 0.3782 期末基金资产净值 148,873,345.99 240,485,838.26 期末基金份额净值 1.4076 1.4183 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 40.76% 35.88% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方鼎新灵活配置混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 3.41% 0.44% 0.70% 0.00% 2.71% 0.44% 过去三个月 5.24% 0.35% 1.99% 0.00% 3.25% 0.35% 过去六个月 5.93% 0.38% 3.98% 0.00% 1.95% 0.38% 过去一年 12.42% 0.32% 8.01% 0.00% 4.41% 0.32% 过去三年 30.16% 0.89% 24.01% 0.00% 6.15% 0.89% 自基金合同 40.76% 0.68% 41.57% 0.00% -0.81% 0.68% 生效起至今 东方鼎新灵活配置混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 3.37% 0.44% 0.70% 0.00% 2.67% 0.44% 过去三个月 5.15% 0.35% 1.99% 0.00% 3.16% 0.35% 过去六个月 5.76% 0.38% 3.98% 0.00% 1.78% 0.38% 过去一年 12.02% 0.32% 8.01% 0.00% 4.01% 0.32% 过去三年 31.37% 0.88% 24.01% 0.00% 7.36% 0.88% 自基金合同 35.88% 0.76% 33.57% 0.00% 2.31% 0.76% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”），系由东方基金管理有限 责任公司于 2020 年 8 月改制设立。本公司经中国证监会批准（证监基金字【2004】80 号）于 2004 年 6 月 11 日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 33333 万元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持股比例 57.60%；河北国控资本管理有限公司，持股比例 24.30%；渤海国际信托股份有限公司，持股比例 8.10%；天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙），持股比例 3.51%；天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙），持股比例 3.37%；天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙），持股比例 3.12%。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司管理 47 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、 东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3 个月定期开放纯债 债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣利混合型证券投资基金、东方 永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金（该产品已于 2020 年 7 月 1 日发布清算报告，已终止 运作）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 量化投资部总经理助理， 华威大学经济与国际金融 经济学硕士，5 年投资从 业经历。曾任德邦基金管 理有限公司投资研究部研 究员、基金经理助理职位。 2018 年 7 月加盟本公司， 本基金 曾任东方启明量化先锋混 基金经 合型证券投资基金基金经 盛泽（先 理、量化 2018 年 9 月 12 - 5 年 理，现任东方量化成长灵 生） 投资部 日 活配置混合型证券投资基 总经理 金基金经理、东方岳灵活 助理 配置混合型证券投资基金 基金经理、东方鼎新灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理、东方量化多策 略混合型证券投资基金基 金经理、东方核心动力混 合型证券投资基金基金经 理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，市场总体受疫情影响较大。但是从经济基本面的受影响程度来看，一二季度分化显著。一季度受疫情扩散的影响，宏观经济指标均出现不同程度的下滑，同时货币政策加大逆周期调节力度，旨在确保实体经济的平稳过渡以及金融市场的稳定。到二季度，由于我国疫情基本得到控制，在宏观指标回升的提振作用下，市场情绪逐渐企稳。截至 5 月，工业增加值同比 增速从 4 月 3.9%上升至 4.4%；固定资产投资同比增速从 4 月的 0.8%上升至 3.9%；社会消费品零 售总额名义增速较 4 月环比收窄至-2.8%。二季度的经济回暖以及宽裕的流动性对权益资产形成一 定利好，核心资产在此期间表现优异。指数表现方面，整体来看各指数震荡向上，小盘指数表现明显好于大盘。行业方面，前期深度调整的消费者服务行业在二季度迎来反弹，涨幅位居所有行业之首。另外，医药板块、食品饮料以及 TMT 板块也有不俗的表现。本报告期内，产品主要通过基本面选股方式实现了一定的超额收益，结合对市场的综合判断，力争持续提高产品的超额收益胜率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日，本基金 A 类净值增长率为 5.93%，业绩比较基准收 益率为 3.98%，高于业绩比较基准 1.95%;本基金 C 类净值增长率为 5.76%，业绩比较基准收益率 为 3.98%，高于业绩比较基准 1.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 根据以上报告期的市场分析，二季度的行业主线条依然还是围绕医药、科技和消费中展开。宏观基本面方面，经济活动随着疫情接近尾声逐渐复苏。细分结构来看，二季度虽然整体行情向上，但是内部结构形成了一定分化。5 月期间，部分过热高估值板块出现了较大回调，而基本面较为确定的行业仍然表现稳定，随后市场风格也发生了不同程度的来回切换。整体而言，目前结构性行情演变至今，市场仍然在成长和价值之间选择存在较大分歧，一些低估值的板块更值得多加关注，寻求“提升估值”部分带来的收益已经十分有限。然而，从宏观环境、企业盈利预期以及其他很多行业的估值水平来看，还未到情绪悲观的时刻。市场情绪回归理性后，投资人会将继续寻找高性价比的行业及个股。最后，从市场最为关注的两个代表性指数估值水平出发，创业板 指数估值已高达 70 倍，而价值蓝筹为代表的沪深 300 指数只有 14 倍左右。市场经过剧烈调整后， 很大概率会进入一轮“估值补涨”的新格局。未来市场走势的核心大概率将围绕“高性价比”的主线展开。“估值消化”和“回归基本面”这两方面值得大家高度重视，接下来的时间，超额收益的来源可能将来通过精选优质行业及个股来获得。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投 资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东方基金管理股份有限公司在东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东方基金管理股份有限公司编制和披露的东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 104,270,132.81 4,944,672.67 结算备付金 17,043.43 - 存出保证金 3,818.10 49,478.04 交易性金融资产 6.4.7.2 144,326,341.05 435,546,653.56 其中：股票投资 83,896,341.05 83,854,653.56 基金投资 - - 债券投资 60,430,000.00 351,692,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 140,103,690.07 - 应收证券清算款 405,983.70 - 应收利息 6.4.7.5 1,229,013.24 5,180,580.84 应收股利 - - 应收申购款 195,138.47 130,892.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 390,551,160.87 445,852,277.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 721,216.07 4,240,357.86 应付管理人报酬 102,166.82 275,357.94 应付托管费 36,488.19 98,342.13 应付销售服务费 35,118.44 93,347.89 应付交易费用 6.4.7.7 47,636.01 23,476.91 应交税费 3,328.57 14,122.57 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 246,022.52 334,070.12 负债合计 1,191,976.62 5,079,075.42 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 275,328,198.86 329,344,532.76 未分配利润 6.4.7.10 114,030,985.39 111,428,669.08 所有者权益合计 389,359,184.25 440,773,201.84 负债和所有者权益总计 390,551,160.87 445,852,277.26 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，东方鼎新灵活配置混合 A 基金份额净值 1.4076 元，基金 份额总额 105,764,234.68 份；东方鼎新灵活配置混合 C 基金份额净值 1.4183 元，基金份额总额 169,563,964.18 份。东方鼎新灵活配置混合份额总额合计为 275,328,198.86 份。 6.2 利润表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2019 2020 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 13,491,648.64 50,622,390.95 1.利息收入 3,815,909.99 393,785.86 其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,108.45 233,695.33 债券利息收入 3,474,467.58 31,758.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 321,333.96 128,331.63 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,659,608.40 13,731,317.23 其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,536,601.93 13,255,140.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 306,631.58 -41,700.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 816,374.89 517,876.41 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -3,012,472.78 36,428,452.11 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 28,603.03 68,835.75 列） 减：二、费用 1,999,816.88 1,501,409.37 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,035,348.84 568,829.62 2．托管费 6.4.10.2.2 369,767.50 203,153.38 3．销售服务费 6.4.10.2.3 330,642.77 31,350.77 4．交易费用 6.4.7.19 131,152.90 607,431.42 5．利息支出 9,615.86 - 其中：卖出回购金融资产支出 9,615.86 - 6．税金及附加 8,015.97 - 7．其他费用 6.4.7.20 115,273.04 90,644.18 三、利润总额 （亏损总额以“-” 11,491,831.76 49,120,981.58 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 11,491,831.76 49,120,981.58 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 329,344,532.76 111,428,669.08 440,773,201.84 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 11,491,831.76 11,491,831.76 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -54,016,333.90 -8,889,515.45 -62,905,849.35 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 172,703,229.30 70,433,001.13 243,136,230.43 2.基金赎回款 -226,719,563.20 -79,322,516.58 -306,042,079.78 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 275,328,198.86 114,030,985.39 389,359,184.25 （基金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 219,746,528.11 -8,236,188.44 211,510,339.67 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 49,120,981.58 49,120,981.58 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -32,990,522.22 8,014,192.28 -24,976,329.94 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 200,915,202.78 49,301,272.56 250,216,475.34 2.基金赎回款 -233,905,725.00 -41,287,080.28 -275,192,805.28 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 186,756,005.89 48,898,985.42 235,654,991.31 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015 年 3 月 30 日中国证 监会《关于准予东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]484 号）的 核准,自 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 4 月 15 日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首 次设立募集不包括认购资金利息共募集 5,285,260,810.32 元人民币，业经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第 01300032 号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方鼎 新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为 5,285,314,816.72 份基金单位，其中认购资金利息折合 54,006.40 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金自 2016 年 4 月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，此前已持有本基金份额 的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。A 类基金份额指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 两级基金份额分别设置基金代码， 分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于 2016 年 4 月 18 日发布的《关于东方鼎新 灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（含中小企业私募债券）、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生 的部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照 实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 104,270,132.81 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 104,270,132.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 79,957,669.86 83,896,341.05 3,938,671.19 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 60,871,977.86 60,430,000.00 -441,977.86 合计 60,871,977.86 60,430,000.00 -441,977.86 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 140,829,647.72 144,326,341.05 3,496,693.33 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 140,103,690.07 - 合计 140,103,690.07 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,576.46 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6.93 应收债券利息 1,176,347.58 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 51,080.74 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1.53 合计 1,229,013.24 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 38,358.97 银行间市场应付交易费用 9,277.04 合计 47,636.01 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.04 应付证券出借违约金 - 预提费用 246,021.48 合计 246,022.52 注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和债券账户维护费。 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 73,286,265.21 73,286,265.21 本期申购 94,930,174.51 94,930,174.51 本期赎回(以"-"号填列) -62,452,205.04 -62,452,205.04 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 105,764,234.68 105,764,234.68 金额单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 256,058,267.55 256,058,267.55 本期申购 77,773,054.79 77,773,054.79 本期赎回(以"-"号填列) -164,267,358.16 -164,267,358.16 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 169,563,964.18 169,563,964.18 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,156,403.61 1,942,461.14 24,098,864.75 本期利润 3,696,255.73 -908,592.14 2,787,663.59 本期基金份额交易 12,775,022.60 3,447,560.37 16,222,582.97 产生的变动数 其中：基金申购款 34,502,233.25 3,887,333.00 38,389,566.25 基金赎回款 -21,727,210.65 -439,772.63 -22,166,983.28 本期已分配利润 - - - 本期末 38,627,681.94 4,481,429.37 43,109,111.31 单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 81,168,890.06 6,160,914.27 87,329,804.33 本期利润 10,808,048.81 -2,103,880.64 8,704,168.17 本期基金份额交易 -27,852,615.47 2,740,517.05 -25,112,098.42 产生的变动数 其中：基金申购款 29,056,607.98 2,986,826.90 32,043,434.88 基金赎回款 -56,909,223.45 -246,309.85 -57,155,533.30 本期已分配利润 - - - 本期末 64,124,323.40 6,797,550.68 70,921,874.08 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 19,999.93 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21.50 其他 87.02 合计 20,108.45 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 40,192,624.45 减：卖出股票成本总额 28,656,022.52 买卖股票差价收入 11,536,601.93 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 306,631.58 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 306,631.58 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 377,394,685.76 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 371,028,097.88 成本总额 减：应收利息总额 6,059,956.30 买卖债券差价收入 306,631.58 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 816,374.89 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 816,374.89 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -3,012,472.78 ——股票投资 -2,328,974.31 ——债券投资 -683,498.47 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -3,012,472.78 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 28,330.57 基金转换费收入 272.46 合计 28,603.03 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 126,102.90 银行间市场交易费用 5,050.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 131,152.90 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 27,349.14 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费用 18,600.00 银行费用 9,651.56 合计 115,273.04 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 注：东方基金管理有限责任公司已于 2020 年 8 月 20 日更名为东方基金管理股份有限公司。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的佣金费用，无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 1,035,348.84 568,829.62 的管理费 其中：支付销售机构的客 175,361.92 35,310.50 户维护费 注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率计算，具体计算方法 如下： H=E×0.7%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 369,767.50 203,153.38 的托管费 注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，具体计算方 法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方鼎新灵活配置 东方鼎新灵活配置 合计 混合 A 混合 C 东方基金管理有限责任 - 188,877.94 188,877.94 公司 合计 - 188,877.94 188,877.94 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 东方鼎新灵活配置 东方鼎新灵活配置 混合 A 混合 C 合计 东方基金管理有限责任 - 12.32 12.32 公司 合计 - 12.32 12.32 注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率 计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 104,270,132.81 19,999.93 116,987,621.51 233,138.93 份有限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 股） 2020 年2020 新股 688528秦川 6 月 19 年 7 流通 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 物联 日 月 1 受限 日 2020 年2020 新股 688277天智 6 月 24 年 7 流通 12.04 12.04 7,639 91,973.56 91,973.56 - 航 日 月 7 受限 日 2020 年2020 新股 688377迪威 6 月 29 年 7 流通 16.42 16.42 4,385 72,001.70 72,001.70 - 尔 日 月 8 受限 日 2020 年2020 新股 688600皖仪 6 月 23 年 7 流通 15.50 15.50 4,511 69,920.50 69,920.50 - 科技 日 月 3 受限 日 2020 年2020 新股 300845捷安 6 月 24 年 7 流通 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 高科 日 月 3 受限 日 2020 年2020 新股 300843胜蓝 6 月 23 年 7 流通 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 股份 日 月 2 受限 日 2020 年2020 新股 300840酷特 6 月 30 年 7 流通 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 智能 日 月 8 受限 日 2020 年2020 新股 300846首都 6 月 22 年 7 流通 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 在线 日 月 1 受限 日 2020 年2020 新股 601816京沪 1 月 8 年 7 锁定 4.88 6.16 906,536 4,423,895.685,584,261.76 - 高铁 日 月 16 限售 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业 市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 0.00 40,156,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 30,097,000.00 合计 0.00 70,253,000.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 50,471,000.00 92,214,000.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 50,471,000.00 92,214,000.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 0.00 128,401,000.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 128,401,000.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考 察。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基 金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流 动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 104,270,132.81 - - - 104,270,132.81 结算备付金 17,043.43 - - - 17,043.43 存出保证金 3,818.10 - - - 3,818.10 交易性金融资产-股票投资 - - - 83,896,341.05 83,896,341.05 交易性金融资产-债券投资 40,483,000.00 10,184,000.00 9,763,000.00 - 60,430,000.00 交易性金融资产-资产支持证券投 0.00 0.00 0.00 - 0.00 资 买入返售金融资产 140,103,690.07 - - - 140,103,690.07 应收证券清算款 - - - 405,983.70 405,983.70 应收利息 - - - 1,229,013.24 1,229,013.24 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 195,138.47 195,138.47 资产总计 284,877,684.41 10,184,000.00 9,763,000.00 85,726,476.46 390,551,160.87 负债 卖出回购金融资产款 0.00 - - - 0.00 应付赎回款 - - - 721,216.07 721,216.07 应付管理人报酬 - - - 102,166.82 102,166.82 应付托管费 - - - 36,488.19 36,488.19 应付交易费用 - - - 47,636.01 47,636.01 应付销售服务费 - - - 35,118.44 35,118.44 应交税费 - - - 3,328.57 3,328.57 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 246,022.52 246,022.52 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 1,191,976.62 1,191,976.62 利率敏感度缺口 284,877,684.41 10,184,000.00 9,763,000.00 84,534,499.84 389,359,184.25 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 4,944,672.67 - - - 4,944,672.67 结算备付金 0.00 - - - 0.00 存出保证金 49,478.04 - - - 49,478.04 交易性金融资产-股票投资 - - - 83,854,653.56 83,854,653.56 交易性金融资产-债券投资 218,794,000.00 112,334,000.00 20,564,000.00 - 351,692,000.00 交易性金融资产-资产支持证券投 0.00 0.00 0.00 - 0.00 资 买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - 5,180,580.84 5,180,580.84 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 130,892.15 130,892.15 资产总计 223,788,150.71 112,334,000.00 20,564,000.00 89,166,126.55 445,852,277.26 负债 卖出回购金融资产款 0.00 - - - 0.00 应付赎回款 - - - 4,240,357.86 4,240,357.86 应付管理人报酬 - - - 275,357.94 275,357.94 应付托管费 - - - 98,342.13 98,342.13 应付交易费用 - - - 23,476.91 23,476.91 应付销售服务费 - - - 93,347.89 93,347.89 应交税费 - - - 14,122.57 14,122.57 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 334,070.12 334,070.12 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 5,079,075.42 5,079,075.42 利率敏感度缺口 223,788,150.71 112,334,000.00 20,564,000.00 84,087,051.13 440,773,201.84 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 市场利率下调 0.25% 177,329.58 873,899.79 市场利率上调 0.25% -258,745.58 -1,198,785.79 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 83,896,341.05 21.55 83,854,653.56 19.02 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 60,430,000.00 15.52 351,692,000.00 79.79 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 144,326,341.05 37.07 435,546,653.56 98.81 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300 指数的 Beta 系数计算基金资产 变动 假设 Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数下跌 5% -3,883,389.25 -3,736,897.33 沪深 300 指数上涨 5% 3,883,389.25 3,736,897.33 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 2,576,069.69 元，占基金资产净值比例为 0.66%；上年度末本基金风险价值为 1,317,894.73 元，占基金资产净值比例为 0.30%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,896,341.05 21.48 其中：股票 83,896,341.05 21.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,430,000.00 15.47 其中：债券 60,430,000.00 15.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 140,103,690.07 35.87 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 104,287,176.24 26.70 8 其他各项资产 1,833,953.51 0.47 9 合计 390,551,160.87 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,982,559.60 0.77 C 制造业 29,147,005.60 7.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,766.32 0.00 应业 E 建筑业 1,662,452.00 0.43 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,160,821.76 1.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,495,497.57 0.38 业 J 金融业 36,451,516.00 9.36 K 房地产业 2,323,898.00 0.60 L 租赁和商务服务业 2,375,817.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 1,284,007.20 0.33 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 83,896,341.05 21.55 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 168,800 5,691,936.00 1.46 2 601816 京沪高铁 906,536 5,584,261.76 1.43 3 600276 恒瑞医药 51,760 4,777,448.00 1.23 4 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 1.13 5 601328 交通银行 810,900 4,159,917.00 1.07 6 601166 兴业银行 211,100 3,331,158.00 0.86 7 601318 中国平安 44,700 3,191,580.00 0.82 8 600016 民生银行 464,800 2,635,416.00 0.68 9 600030 中信证券 106,200 2,560,482.00 0.66 10 000858 五 粮 液 14,000 2,395,680.00 0.62 11 600887 伊利股份 72,600 2,260,038.00 0.58 12 600000 浦发银行 208,600 2,206,988.00 0.57 13 601888 中国中免 12,300 1,894,569.00 0.49 14 600585 海螺水泥 28,100 1,486,771.00 0.38 15 600031 三一重工 76,300 1,431,388.00 0.37 16 601012 隆基股份 33,700 1,372,601.00 0.35 17 601688 华泰证券 71,900 1,351,720.00 0.35 18 601818 光大银行 372,000 1,331,760.00 0.34 19 600837 海通证券 104,300 1,312,094.00 0.34 20 603259 药明康德 13,292 1,284,007.20 0.33 21 000002 万 科Ａ 46,800 1,223,352.00 0.31 22 601288 农业银行 342,700 1,158,326.00 0.30 23 000333 美的集团 19,300 1,153,947.00 0.30 24 601668 中国建筑 239,600 1,142,892.00 0.29 25 000651 格力电器 18,300 1,035,231.00 0.27 26 601211 国泰君安 58,700 1,013,162.00 0.26 27 601601 中国太保 36,100 983,725.00 0.25 28 300059 东方财富 48,240 974,448.00 0.25 29 601988 中国银行 278,600 969,528.00 0.25 30 600588 用友网络 21,400 943,740.00 0.24 31 600690 海尔智家 50,700 897,390.00 0.23 32 601857 中国石油 204,500 856,855.00 0.22 33 002415 海康威视 27,400 831,590.00 0.21 34 000001 平安银行 61,000 780,800.00 0.20 35 600104 上汽集团 45,600 774,744.00 0.20 36 000063 中兴通讯 19,300 774,509.00 0.20 37 600703 三安光电 29,300 732,500.00 0.19 38 600048 保利地产 48,100 710,918.00 0.18 39 600028 中国石化 174,700 683,077.00 0.18 40 600745 闻泰科技 4,900 617,155.00 0.16 41 600009 上海机场 8,000 576,560.00 0.15 42 600547 山东黄金 15,580 570,539.60 0.15 43 601628 中国人寿 20,300 552,363.00 0.14 44 000568 泸州老窖 6,000 546,720.00 0.14 45 600050 中国联通 111,500 539,660.00 0.14 46 601088 中国神华 36,400 522,704.00 0.13 47 601186 中国铁建 62,000 519,560.00 0.13 48 002142 宁波银行 19,700 517,519.00 0.13 49 603160 汇顶科技 2,300 512,670.00 0.13 50 600196 复星医药 14,500 490,825.00 0.13 51 002027 分众传媒 86,400 481,248.00 0.12 52 600309 万华化学 9,600 479,904.00 0.12 53 000725 京东方Ａ 99,400 464,198.00 0.12 54 601989 中国重工 115,300 461,200.00 0.12 55 002304 洋河股份 4,300 452,102.00 0.12 56 601336 新华保险 9,500 420,660.00 0.11 57 001979 招商蛇口 23,700 389,628.00 0.10 58 601138 工业富联 25,400 384,810.00 0.10 59 000166 申万宏源 71,800 362,590.00 0.09 60 603993 洛阳钼业 95,200 349,384.00 0.09 61 000776 广发证券 23,000 324,760.00 0.08 62 601066 中信建投 6,500 255,970.00 0.07 63 601658 邮储银行 45,400 207,478.00 0.05 64 601319 中国人保 24,400 157,136.00 0.04 65 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02 66 688277 天智航 7,639 91,973.56 0.02 67 688377 迪威尔 4,385 72,001.70 0.02 68 688600 皖仪科技 4,511 69,920.50 0.02 69 603087 甘李药业 516 51,754.80 0.01 70 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 71 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 72 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 73 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 74 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 75 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 76 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601816 京沪高铁 6,319,848.88 1.43 2 600036 招商银行 2,555,547.00 0.58 3 601328 交通银行 2,290,500.00 0.52 4 601166 兴业银行 1,552,180.00 0.35 5 600031 三一重工 1,491,314.00 0.34 6 600837 海通证券 1,230,713.82 0.28 7 600016 民生银行 1,176,107.00 0.27 8 601012 隆基股份 1,100,291.00 0.25 9 603259 药明康德 1,048,343.00 0.24 10 600588 用友网络 789,475.62 0.18 11 688169 石头科技 719,823.60 0.16 12 600276 恒瑞医药 687,706.00 0.16 13 600703 三安光电 662,923.00 0.15 14 601211 国泰君安 656,000.00 0.15 15 600009 上海机场 574,560.00 0.13 16 600745 闻泰科技 533,096.00 0.12 17 601818 光大银行 502,705.00 0.11 18 603160 汇顶科技 477,038.00 0.11 19 688396 华润微 412,825.60 0.09 20 688200 华峰测控 333,830.28 0.08 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601816 京沪高铁 2,584,577.60 0.59 2 601939 建设银行 2,507,373.00 0.57 3 688388 嘉元科技 1,462,314.78 0.33 4 688396 华润微 1,386,836.00 0.31 5 600309 万华化学 1,261,569.00 0.29 6 601229 上海银行 1,240,658.81 0.28 7 688169 石头科技 1,200,060.00 0.27 8 688200 华峰测控 1,072,316.70 0.24 9 688208 道通科技 914,325.00 0.21 10 603259 药明康德 843,730.65 0.19 11 688010 福光股份 832,972.06 0.19 12 601169 北京银行 830,088.00 0.19 13 600048 保利地产 824,218.00 0.19 14 601211 国泰君安 746,343.00 0.17 15 601766 中国中车 744,523.30 0.17 16 688023 安恒信息 714,847.40 0.16 17 688022 瀚川智能 699,433.06 0.16 18 688086 紫晶存储 648,690.50 0.15 19 601288 农业银行 627,586.00 0.14 20 601006 大秦铁路 582,937.00 0.13 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 31,026,684.32 卖出股票收入（成交）总额 40,192,624.45 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,959,000.00 2.56 其中：政策性金融债 9,959,000.00 2.56 4 企业债券 10,328,000.00 2.65 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,380,000.00 7.80 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 9,763,000.00 2.51 10 合计 60,430,000.00 15.52 注：其他为地方政府债。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 101759044 17 金茂控股 200,000 20,196,000.00 5.19 MTN002 2 1480222 14 苏元禾债 100,000 10,328,000.00 2.65 3 101801102 18 中石油 100,000 10,184,000.00 2.62 MTN001 4 200306 20 进出 06 100,000 9,959,000.00 2.56 5 2005310 20 江西债 12 100,000 9,763,000.00 2.51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的招商银行(600036.SH)于 2019-07-08 被全国银行间同业拆借中心内部通报批 评。主要违法事实:2019 年 7 月 2 日，平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易为交易员操作失误所致。招商银行(600036.SH)于近一年内公告了招商银行杭州分行等多个分支机构被中国银行保险监督管理委员会浙江监管局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。招商银行(600036.SH)于近一年内公告了朱亮等多位分支行高管被中国银行业监督管理委员会湖北监管局等监管机构分别处以处罚,违法事实涉及:对招商银行武汉分行办理信用证业务未严格审查贸易背景真实性的违规行为负有承办责任等。 本基金所持有的交通银行(601328.SH)于 2020-05-09 被中国银行保险监督管理委员会公开处罚。主要违法事实:交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。交通银行(601328.SH)于近一年内公告了交通银行股份有限公司十堰分行等多个分支机构被中国银行业监督管理委员会十堰监管分局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。交通银行(601328.SH)于近一年内公告了陈豪强等多位分支行高管被中国人民银行郑州中心支行等监管机构分别处以处罚,违法事实涉及:对分行的违法违规行为负有责任等。 本基金所持有的兴业银行(601166.SH)于近一年内公告了兴业银行股份有限公司烟台分行等多个分支机构被中国银行业监督管理委员会烟台监管分局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。兴业银行(601166.SH)于近一年内公告了赵洲等多位分支行高 管被中国银行保险监督管理委员会河北监管局等监管机构分别处以处罚,违法事实涉及:对兴业银行石家庄分行违规办理同业投资业务负直接经办责任等。 本基金所持有的民生银行(600016.SH)于 2020-02-14 被中国人民银行公开处罚。主要违法事实:1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4. 与身份不明的客户进行交易。民生银行 (600016.SH) 于2019-12-20 被中国银行业监督管理委员会北京监管局公开处罚，责令改正，主要违法事实:1.民生银行总行同业票据业务管理失控；2.民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产；3.民生银行总行案件风险信息报送管理不到位；4.民生银行总行未有效管理承兑业务；5.民生银行总行办理无真实贸易背景承兑业务；6.民生银行总行承兑业务质押资金来源为本行贷款；7.民生银行银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务；8.民生银行杭州分行为票据中介办理票据贴现业务；9.民生银行上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务；10.民生银行福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实；11.民生银行苏州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实；12.民生银行郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实。民生银行(600016.SH)于近一年内公告了中国民生银行股份有限公司西宁分行等多个分支机构被中国银行业监督管理委员会青海监管局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。民生银行(600016.SH)于近一年内公告了王海峰等多位公司高管被中国人民银行等监管机构分别处以处罚,违法事实涉及:1.未按规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易等。 本基金所持有的中信证券(600030.SH)于近一年内公告了中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部等多个分支机构被中国证券监督管理委员会北京监管局等监管机构分别处以处罚，主要违法违规事实涉及客户开户资料信息缺失、未按规定报告营业部负责人的任职情况等。 以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告或者量化投资策略，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资上述公司主要基于以下原因：该基金基于基本面进行选股，选择盈利增速较高、基本面向好、估值较低等符合选股标准的股票进行分散投资。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,818.10 2 应收证券清算款 405,983.70 3 应收股利 - 4 应收利息 1,229,013.24 5 应收申购款 195,138.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,833,953.51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 601816 京沪高铁 5,584,261.76 1.43 新股锁定限售 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 东 方 鼎 新 灵 活 676 156,455.97 101,432,510.79 95.90% 4,331,723.89 4.10% 配 置 混合 A 东 方 鼎 新 灵 活 1,522 111,408.65 128,197,274.44 75.60% 41,366,689.74 24.40% 配 置 混合 C 合计 2,198 125,263.06 229,629,785.23 83.40% 45,698,413.63 16.60% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 东方鼎新 灵活配置 9.64 0.00% 混合 A 基金管理人所有从业人员 东方鼎新 持有本基金 灵活配置 0.00 0.00% 混合 C 合计 9.64 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 东方鼎新灵活配置混 0 本公司高级管理人员、基金 合 A 投资和研究部门负责人持 东方鼎新灵活配置混 0 有本开放式基金 合 C 合计 0 本基金基金经理持有本开 东方鼎新灵活配置混 0 放式基金 合 A 东方鼎新灵活配置混 0 合 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方鼎新灵活配 东方鼎新灵活配 置混合 A 置混合 C 基金合同生效日（2015 年 4 月 21 日）基金份 5,285,314,816.72 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 73,286,265.21 256,058,267.55 本报告期基金总申购份额 94,930,174.51 77,773,054.79 减:本报告期基金总赎回份额 62,452,205.04 164,267,358.16 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 105,764,234.68 169,563,964.18 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020 年 7 月 1 日，公司发布《东方基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告》，自 2020 年 7 月 1 日起，聘任杨贵宾先生为公司副总经理，关洪波先生为公司副总经理。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。 2020 年 8 月 24 日,公司发布《东方基金管理股份有限公司高级管理人员变更公告》，自 2020 年 8 月 24 日起，聘任张科先生为公司副总经理。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投 资基金业协会备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东兴证券股 1 57,398,175.48 97.82% 53,454.97 97.82% - 份有限公司 安信证券股 1 1,158,599.21 1.97% 1,079.04 1.97% - 份有限公司 南京证券股 2 123,027.20 0.21% 114.55 0.21% - 份有限公司 东北证券股 1 - - - - - 份有限公司 国金证券股 1 - - - - - 份有限公司 东方证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 广发证券股 1 - - - - - 份有限公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金撤销南京证券上海、深圳交易席位各一个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 南京证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方基金管理有限责任公司 基金管理人网站及中国 1 年度最后一日基金净值公告 证监会基金电子披露网 2020 年 1 月 2 日 站 关于继续参与交通银行手机 中国证券报、上海证券 银行渠道基金申购及定期定 报、证券时报、证券日 2 额投资手续费率优惠活动的 报基金管理人网站及中 2020 年 1 月 2 日 公告 国证监会基金电子披露 网站 中国证券报、上海证券 关于旗下基金参与中国农业 报、证券时报、证券日 3 银行基金申购及定投优惠活 报基金管理人网站及中 2020 年 1 月 4 日 动的公告 国证监会基金电子披露 网站 关于旗下部分基金参加邮储 中国证券报、上海证券 银行个人网上银行和手机银 报、证券时报、证券日 4 行基金申购费率优惠活动的 报基金管理人网站及中 2020 年 1 月 4 日 公告 国证监会基金电子披露 网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及中国 5 券投资基金 2019 年第 4 季度 证监会基金电子披露网 2020 年 1 月 17 日 报告 站 中国证券报、上海证券 关于延长 2020 年春节放假及 报、证券时报、证券日 6 休市时间的通知 报基金管理人网站及中 2020 年 1 月 30 日 国证监会基金电子披露 网站 关于增加大连网金基金销售 中国证券报、上海证券 有限公司为旗下基金销售机 报、证券时报、证券日 7 构同时开通定投及转换业务 报基金管理人网站及中 2020 年 3 月 10 日 并参与其费率优惠活动的公 国证监会基金电子披露 告 网站 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金根据《公开 报、证券时报、证券日 8 募集证券投资基金信息披露 报基金管理人网站及中 2020 年 3 月 11 日 管理办法》修改基金合同及托 国证监会基金电子披露 管协议的公告（一） 网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管理 9 券投资基金招募说明书（更 人网站及中国证监会基 2020 年 3 月 19 日 新）摘要（2020 年第 1 号） 金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管理 10 券投资基金招募说明书（更 人网站及中国证监会基 2020 年 3 月 19 日 新） （2020 年第 1 号） 金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管理 11 券投资基金托管协议（2020 人网站及中国证监会基 2020 年 3 月 19 日 年 3 月修订） 金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管理 12 券投资基金基金合同（2020 人网站及中国证监会基 2020 年 3 月 19 日 年 3 月修订） 金电子披露网站 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金根据《公开 报、证券时报、证券日 13 募集证券投资基金信息披露 报基金管理人网站及中 2020 年 3 月 19 日 管理办法》修改基金合同及托 国证监会基金电子披露 管协议的公告（二） 网站 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证券 14 关于推迟披露旗下基金 2019 报、证券时报、证券日 2020 年 3 月 27 日 年年度报告的公告 报基金管理人网站及中 国证监会基金电子披露 网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及中国 15 券投资基金 2019 年度报告 证监会基金电子披露网 2020 年 4 月 17 日 站 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证券 关于暂停泰诚财富基金销售 报、证券时报、证券日 16 （大连）有限公司办理旗下基 报基金管理人网站及中 2020 年 4 月 25 日 金相关销售业务的公告 国证监会基金电子披露 网站 关于增加中信证券华南股份 中国证券报、上海证券 有限公司为旗下基金销售机 报、证券时报、证券日 17 构同时开通定投及转换业务 报基金管理人网站及中 2020 年 4 月 30 日 的公告 国证监会基金电子披露 网站 关于增加和耕传承基金销售 中国证券报、上海证券 有限公司为旗下基金销售机 报、证券时报、证券日 18 构同时开通定投及转换业务 报基金管理人网站及中 2020 年 5 月 15 日 并参与其费率优惠活动的公 国证监会基金电子披露 告 网站 关于增加玄元保险代理有限 中国证券报、上海证券 公司为旗下基金销售机构同 报、证券时报、证券日 19 时开通定投及转换业务并参 报基金管理人网站及中 2020 年 5 月 16 日 与其费率优惠活动的公告 国证监会基金电子披露 网站 东方鼎新灵活配置混合型证 基金管理人网站及中国 20 券投资基金 2020 年第 1 季度 证监会基金电子披露网 2020 年 5 月 20 日 报告 站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金参与和合 报、证券时报、证券日 21 期货有限公司费率优惠活动 报基金管理人网站及中 2020 年 5 月 22 日 的公告 国证监会基金电子披露 网站 中国证券报、上海证券 关于旗下部分基金参与中国 报、证券时报、证券日 22 国际期货股份有限公司费率 报基金管理人网站及中 2020 年 5 月 22 日 优惠活动的公告 国证监会基金电子披露 网站 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证券 关于暂停包商银行股份有限 报、证券时报、证券日 23 公司相关基金销售业务的公 报基金管理人网站及中 2020 年 5 月 23 日 告 国证监会基金电子披露 网站 24 东方基金管理有限责任公司 中国证券报、上海证券 2020 年 5 月 26 日 关于股权变更及增加注册资 报、证券时报、证券日 本的公告 报基金管理人网站及中 国证监会基金电子披露 网站 关于东方基金管理有限责任 中国证券报、上海证券 公司在直销中心（含网上交 报、证券时报、证券日 25 易）开展部分基金赎回费率优 报基金管理人网站及中 2020 年 6 月 3 日 惠活动的公告 国证监会基金电子披露 网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管理 26 券投资基金招募说明书（更 人网站及中国证监会基 2020 年 6 月 4 日 新）摘要（2020 年第 2 号） 金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 上海证券报、基金管理 27 券投资基金招募说明书（更 人网站及中国证监会基 2020 年 6 月 4 日 新） （2020 年第 2 号） 金电子披露网站 东方鼎新灵活配置混合型证 券投资基金 2020 年临时公告 上海证券报、基金管理 28 _基金恢复（大额）申购（转 人网站及中国证监会基 2020 年 6 月 23 日 换转入、赎回、转换转出、定 金电子披露网站 期定额投资）公告 中国证券报、上海证券 关于参与交通银行手机银行 报、证券时报、证券日 29 渠道基金申购及定期定额投 报基金管理人网站及中 2020 年 6 月 30 日 资手续费率优惠活动的公告 国证监会基金电子披露 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过 20%的时间 份额 份额 份额 比 区间 机构 1 20200320 - 39,919,361.27 - 39,919,361.27 - - 20200607 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2020 年 8 月 29 日