东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年三月二十八日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1重要提示....................................................................................................................................... 2 1.2目录............................................................................................................................................... 3 §2基金简介 ..............................................................................................................................................8 2.1基金基本情况 ...............................................................................................................................8 2.2基金产品说明 ...............................................................................................................................8 2.3基金管理人和基金托管人........................................................................................................... 8 2.4信息披露方式 ...............................................................................................................................9 2.5其他相关资料 ...............................................................................................................................9 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................ 10 3.1主要会计数据和财务指标......................................................................................................... 10 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................13 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较.......................................... 13 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较............................................................................................................................................ 14 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较...... 16 ..............................................................................................................................错误!未定义书签。 删除了:17 3.3过去三年基金的利润分配情况................................................................................................. 17 §4管理人报告 ........................................................................................................................................18 4.1基金管理人及基金经理情况..................................................................................................... 18 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 ..........................................................................................18 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介.......................................................... 18 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 22 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 22 4.3.1公平交易制度和控制方法...................................................................................................... 22 4.3.2公平交易制度的执行情况...................................................................................................... 22 4.3.3异常交易行为的专项说明...................................................................................................... 23 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................23 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析...................................................................................... 23 4.4.2报告期内基金的业绩表现...................................................................................................... 23 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................23 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 24 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 24 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 25 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 25 §5托管人报告 ........................................................................................................................................26 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................. 26 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......... 26 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 26 §6审计报告 ............................................................................................................................................27 6.1审计报告基本信息..................................................................................................................... 27 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................. 27 §7年度财务报表.................................................................................................................................... 30 7.1资产负债表................................................................................................................................. 30 7.2利润表......................................................................................................................................... 31 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................. 32 7.4报表附注..................................................................................................................................... 33 7.4.1基金基本情况.......................................................................................................................... 33 7.4.2会计报表的编制基础.............................................................................................................. 34 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明.......................................................................... 34 7.4.4重要会计政策和会计估计...................................................................................................... 34 7.4.4.1会计年度 ...............................................................................................................................34 7.4.4.2记账本位币........................................................................................................................... 34 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类............................................................................................... 35 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认............................................... 35 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则....................................................................................... 37 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销............................................................................................... 39 7.4.4.7实收基金 ...............................................................................................................................39 7.4.4.8损益平准金........................................................................................................................... 39 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量................................................................................................... 39 7.4.4.10费用的确认和计量............................................................................................................. 40 7.4.4.11基金的收益分配政策......................................................................................................... 40 ..............................................................................................................................错误!未定义书签。 删除了:41 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计..................................................................................... 41 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明.................................................................. 41 7.4.5.1会计政策变更的说明........................................................................................................... 41 7.4.5.2会计估计变更的说明........................................................................................................... 41 7.4.5.3差错更正的说明................................................................................................................... 41 7.4.6税项.......................................................................................................................................... 41 7.4.7重要财务报表项目的说明...................................................................................................... 42 7.4.7.1银行存款 ...............................................................................................................................42 7.4.7.2交易性金融资产................................................................................................................... 43 7.4.7.3衍生金融资产/负债 .............................................................................................................. 43 7.4.7.4买入返售金融资产............................................................................................................... 43 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额.................................................................................... 43 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券............................................................................ 44 7.4.7.5应收利息 ...............................................................................................................................44 7.4.7.6其他资产 ...............................................................................................................................44 7.4.7.7应付交易费用....................................................................................................................... 44 7.4.7.8其他负债 ...............................................................................................................................45 7.4.7.9实收基金 ...............................................................................................................................45 7.4.7.10未分配利润......................................................................................................................... 45 7.4.7.11存款利息收入..................................................................................................................... 46 7.4.7.12股票投资收益..................................................................................................................... 46 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入.......................................................................... 46 7.4.7.13债券投资收益..................................................................................................................... 47 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成.................................................................................................. 47 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入.......................................................................... 47 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益.................................................................................................. 47 7.4.7.14贵金属投资收益................................................................................................................. 47 7.4.7.15衍生工具收益..................................................................................................................... 47 7.4.7.16股利收益 .............................................................................................................................47 7.4.7.17公允价值变动收益............................................................................................................. 48 7.4.7.18其他收入 .............................................................................................................................48 7.4.7.19交易费用 .............................................................................................................................48 7.4.7.20其他费用 .............................................................................................................................49 ..............................................................................................................................错误!未定义书签。 删除了:49 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明.............................................................................. 49 7.4.8.1或有事项 ...............................................................................................................................49 7.4.8.2资产负债表日后事项........................................................................................................... 49 7.4.9关联方关系 ..............................................................................................................................49 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易........................................................................ 49 删除了:50 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易..................................................................................... 50 7.4.10.1.1股票交易.......................................................................................................................... 50 7.4.10.1.2债券交易.......................................................................................................................... 50 7.4.10.1.3债券回购交易.................................................................................................................. 50 7.4.10.1.4权证交易.......................................................................................................................... 50 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金...................................................................................................... 50 7.4.10.2关联方报酬......................................................................................................................... 50 7.4.10.2.1基金管理费...................................................................................................................... 50 7.4.10.2.2基金托管费...................................................................................................................... 51 7.4.10.2.3销售服务费...................................................................................................................... 51 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易...................................................... 52 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况............................................................................................. 52 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况.............................................. 52 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况.................................. 52 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入................................................. 52 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况............................................................. 52 ..............................................................................................................................错误!未定义书签。 删除了:52 7.4.11利润分配情况........................................................................................................................ 52 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券............................................... 52 删除了:53 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 .................................................... 52 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票............................................................................. 53 删除了:53 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券......................................................................... 53 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购.................................................................................................. 53 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购.................................................................................................. 53 7.4.13金融工具风险及管理............................................................................................................ 53 7.4.13.1风险管理政策和组织架构................................................................................................. 53 删除了:54 7.4.13.2信用风险 .............................................................................................................................54 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资.................................................................................. 54 7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资.................................................................. 54 7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资.......................................................................... 54 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资.................................................................................. 54 7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资.................................................................. 55 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资.......................................................................... 55 7.4.13.3流动性风险......................................................................................................................... 55 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析.......................................................................... 56 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析.............................................................. 56 7.4.13.4市场风险 .............................................................................................................................56 7.4.13.4.1利率风险.......................................................................................................................... 56 7.4.13.4.1.1利率风险敞口............................................................................................................... 56 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析............................................................................................... 58 7.4.13.4.2外汇风险.......................................................................................................................... 58 7.4.13.4.3其他价格风险.................................................................................................................. 58 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口....................................................................................................... 58 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析....................................................................................... 59 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险.............................................................................................. 59 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项............................................................ 59 §8投资组合报告.................................................................................................................................... 60 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................. 60 8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................. 60 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 61 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................................... 69 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 ...................................... 69 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 ...................................... 69 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额...................................................................... 70 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................................................... 70 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 71 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .....................71 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................. 71 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 71 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 71 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 71 8.12投资组合报告附注................................................................................................................... 71 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明................ 71 8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明............................ 73 8.12.3期末其他各项资产构成........................................................................................................ 73 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细........................................................................ 74 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明.................................................................... 74 §9基金份额持有人信息........................................................................................................................ 75 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................. 75 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 75 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 75 §10开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 77 §11重大事件揭示 .................................................................................................................................. 78 11.1基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 78 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 78 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 78 11.4基金投资策略的改变............................................................................................................... 78 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 78 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 78 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 78 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况............................................ 78 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况.................................................... 80 11.8其他重大事件........................................................................................................................... 80 §12影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................. 84 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ....................................... 84 ..............................................................................................................................错误!未定义书签。 删除了:84 §13备查文件目录.................................................................................................................................. 85 13.1备查文件目录........................................................................................................................... 85 13.2存放地点................................................................................................................................... 85 13.3查阅方式................................................................................................................................... 85 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金主代码 001196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月21日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 219,746,528.11份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方鼎新灵活配置混合A 东方鼎新灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码： 001196 002192 报告期末下属分级基金的份额总额 219,640,991.05份 105,537.06份 2.2基金产品说明 投资目标 通过发掘市场中的新机会进行投资，在有效控制投资风险、动态配置资产及主 动管理的基础上，力争为投资人提供绝对回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济因素、国家经济政策、市场估值因素、债券市场收益率 曲线变化和资金供求关系等因素的分析，判断经济周期所处阶段，综合评价各 类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机，给出股票、债券和货币市 场工具等资产的最佳配置比例并进行动态调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：年化收益率8% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 东方鼎新灵活配置混合A 东方鼎新灵活配置混合C 下属分级基金 的风险收益特 - - 征 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 郭明 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578 或 95588 400-628-5888 传真 010-66578700 （010）66105798 注册地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街55 号1-4层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街55 号1-4层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 崔伟 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市南京路61号新黄浦金融大厦 4层 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 2018年 2017年 2016年 据 和 指 标 东方鼎新灵活 东方鼎新 东方鼎新灵活 东方鼎新灵 东方鼎新灵活 东方鼎新灵 配置混合A 灵活配置 配置混合A 活配置混合 配置混合A 活配置混合 混合C C C 本 期 已 -5,615,540.3 24,548,273.7 实 7,413,033.09 3,535.67 4 24,484.76 1 296,654.25 现 收 益 本 期 -56,323,037. -19,689.8 32,586,163.7 -114,848.9 10,981,863.3 133,953.18 利 42 8 1 0 4 润 加 权 平 均 基 金 -0.2562 -0.2550 0.0972 -0.0620 0.0165 0.0169 份 额 本 期 利 润 本 期 加 -22.91% -22.83% 8.88% -5.84% 1.57% 1.58% 权 平 均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 -21.02% -19.99% 15.01% 15.03% 2.13% 1.48% 净 值 增 长 率 3.1. 2 期 末 数 2018年末 2017年末 2016年末 据 和 指 标 期 末 可 供 -8,233,539.0 -2,649.42 16,235,907.3 2,422.79 30,898,106.1 278,820.86 分 2 3 7 配 利 润 期 末 可 供 分 配 -0.0375 -0.0251 0.0739 0.0741 0.0596 0.0593 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 211,407,452. 102,887.6 267,736,191. 39,856.88 549,713,906. 4,982,306. 资 03 4 58 53 06 产 净 值 期 末 基 金 0.9625 0.9749 1.2186 1.2185 1.0596 1.0593 份 额 净 值 3.1. 3 累 计 2018年末 2017年末 2016年末 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计 -3.75% -6.60% 21.86% 16.74% 5.96% 1.48% 净 值 增 长 率 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方鼎新灵活配置混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -11.52% 1.53% 2.02% 0.00% -13.54% 1.53% 过去六个月 -11.69% 1.41% 4.03% 0.00% -15.72% 1.41% 过去一年 -21.02% 1.26% 8.00% 0.00% -29.02% 1.26% 过去三年 -7.23% 0.80% 24.01% 0.00% -31.24% 0.80% 过去五年 -3.75% 0.72% 29.60% 0.00% -33.35% 0.72% 自基金合同 -3.75% 0.72% 29.60% 0.00% -33.35% 0.72% 生效起至今 东方鼎新灵活配置混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -11.56% 1.53% 2.02% 0.00% -13.58% 1.53% 过去六个月 -11.56% 1.40% 4.03% 0.00% -15.59% 1.40% 过去一年 -19.99% 1.26% 8.00% 0.00% -27.99% 1.26% 过去三年 -6.60% 0.84% 21.60% 0.00% -28.20% 0.84% 过去五年 -6.60% 0.84% 21.60% 0.00% -28.20% 0.84% 自基金合同 -6.60% 0.84% 21.60% 0.00% -28.20% 0.84% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2018年12月31日，本公司注 册资本3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币19200万元，占公司注册资 本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币8100万元，占公司注册资本27%；渤海 国际信托股份有限公司出资人民币2700万元，占公司注册资本的9%。截止2018年12月31日， 本公司管理40只开放式证券投资基金——东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方策略成长 混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方创新科技混合型 证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方 多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型 证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资 基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方龙混合 型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资 基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热 点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债 券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新 策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合 型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型 证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱晓栋 本基金基 2015年4月 权益投资部副总经 （先生） 金经理、 21日 - 9年 理，对外经济贸易大 权益投资 学经济学硕士，9年 部副总经 证券从业经历。2009 理 年12月加盟东方基 金管理有限责任公 司，曾任研究部金融 行业、固定收益研究、 食品饮料行业、建筑 建材行业研究员，投 资决策委员会委员， 东方龙混合型开放式 证券投资基金基金经 理助理、东方精选混 合型开放式证券投资 基金基金经理、东方 核心动力股票型开放 式证券投资基金（于 2015年7月31日转 型为东方核心动力混 合型证券投资基金） 基金经理、东方区域 发展混合型证券投资 基金基金经理、东方 核心动力混合型证券 投资基金基金经理、 东方安心收益保本混 合型证券投资基金基 金经理、东方支柱产 业灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理、东方利群混合型 发起式证券投资基金 基金经理，现任东方 多策略灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、东方龙混合型 开放式证券投资基金 基金经理、东方鼎新 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、 东方新策略灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理。 本基金基 量化投资部总经理助 盛泽（先 金经理、 2018年9月 - 3年 理，华威大学经济与 生） 量化投资 12日 国际金融经济学硕 部总经理 士，3年投资从业经 助理 历。曾任德邦基金管 理有限公司投资研究 部研究员、基金经理 助理职位。2018年7 月加盟东方基金管理 有限责任公司，曾任 东方启明量化先锋混 合型证券投资基金基 金经理，现任东方量 化成长灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、东方岳灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理、东方鼎 新灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理。 中国人民银行研究生 部金融学博士，9年 证券从业经历，曾任 中国银行总行外汇期 权投资经理。2012年 7月加盟东方基金管 理有限责任公司，曾 任固定收益部债券研 究员、投资经理、东 方金账簿货币市场证 券投资基金基金经理 助理、东方金账簿货 币市场证券投资基金 周薇（女 本基金基 2015年4月 2018年1月24日 9年 基金经理、东方永润 士） 金经理 21日 18个月定期开放债 券型证券投资基金 (于2017年8月23 日起转型为东方永润 债券型证券投资基 金)基金经理、东方鼎 新灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理、东方荣家保本混 合型证券投资基金基 金经理、东方永润债 券型证券投资基金基 金经理、东方稳定增 利债券型证券投资基 金基金经理，现任东 方惠新灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、东方新价值混 合型证券投资基金基 金经理、东方盛世灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理、东 方永熙18个月定期 开放债券型证券投资 基金。 量化投资部总经理， 投资决策委员会委 员，吉林大学数量经 济学博士，10年基金 从业经历。曾任工银 瑞信基金管理有限公 司产品开发部产品开 发经理、安信基金管 理有限责任公司市场 部副总经理兼产品开 发总监。2013年5月 加盟东方基金管理有 限责任公司，曾任指 本基金基 数与量化投资部总经 金经理、 理、专户业务部总经 量化投资 理、产品开发部总经 刘志刚 部总经 2017年5月 2018年9月12日 10年 理、投资经理、东方 （先生） 理、投资 31日 央视财经50指数增 决策委员 强型证券投资基金 会委员 （自2015年12月3 日起转型为东方启明 量化先锋混合型证券 投资基金）基金经理、 东方启明量化先锋混 合型证券投资基金基 金经理、东方鼎新灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理、东 方岳灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理、东方新策略灵活 配置混合型证券投资 基金、东方利群混合 型发起式证券投资基 金、东方量化成长灵 活配置混合型证券投 资基金。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③公司披露了《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》，自2019年1月2 日起，朱晓栋不再担任本基金基金经理，公司已按规定在中国基金业协会办理变更手续。截至2019 年3月28日本报告披露日，朱晓栋已完成在中国基金业协会办理变更、注销手续。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方鼎新灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情 况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，在信用风险、汇率风险、中美贸易摩擦等风险事件集中爆发的情景下，A股各大指数明显下挫。其中，上证50全年下挫19.83%，沪深300指数下跌25.31%，代表中盘和小盘的指数—中证500以及中证1000分别跌幅达到33.32%和36.87%。市场整体风险偏好持续下行，同时股市基本面的持续恶化也是本轮市场下跌的催化剂之一。相比之下，价值蓝筹相比于中小盘更为抗跌，但整体估值压缩空间均已达到历史最低。本报告期内，产品投资运作情况相对稳健。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2018年1月1日起至2018年12月31日，本基金A类净值增长率为-21.02%，业绩比较基准收益率为8.00%，低于业绩比较基准29.02%;本基金C类净值增长率为-19.99%，业绩比较基准收益率为8.00%，低于业绩比较基准27.99%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年预计全球经济周期逐渐步入通缩，同时美联储加息节奏大概率也将放缓。对于国内市场来说，A股基本面趋势需要信用扩张周期支撑，从而可能形成一定的反转。央行货币政策可能会适当宽松，目的在于疏导货币政策传导机制，解决大部分中小企业融资难的问题。财政政策预计亦会加大力度，适当提高赤字率，支撑信用周期的扩张，尽可能避免经济周期出现通缩的情况。2018年，市场风险集中爆发，各大股指均跌幅较大，其实不乏优质个股出现错杀的情况。当前市场的整体估值水平已经接近历史最低水平，随着各类风险的释放以及政策面的疏导，市场情绪有望得到一定修复。我们坚持以基本面为主导的量化选股模型进行投资管理运作，在严格控制风险 的情况下，力争未来的时间当中挖掘性价比高的优质个股，获取长期稳定的超额收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据 以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东方基金管理有限公司在东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东方基金管理有限公司编制和披露的东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2019]第ZB30050号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称东方 鼎新灵活配置基金）财务报表，包括2018年12月31日的资产负 债表，2018年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了东方鼎新灵活配置基金2018年12月31日的 财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于东方鼎新灵活配置基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 其他信息 东方鼎新灵活配置基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司 （以下简称基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告 中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 责任 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人负责评估东方鼎新灵活配置基金的 持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持 续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对东方鼎新灵活配置基金持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方鼎新 灵活配置基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控 制缺陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 朱锦梅 高慧丽 会计师事务所的地址 上海市南京东路61号4楼 审计报告日期 2019年3月26日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 7,335,272.87 4,586,806.75 结算备付金 - - 存出保证金 3,740.46 52,348.90 交易性金融资产 7.4.7.2 204,439,207.59 263,374,632.64 其中：股票投资 194,428,207.59 253,293,832.64 基金投资 - - 债券投资 10,011,000.00 10,080,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 1,000,000.00 应收证券清算款 40,209.46 307,779.59 应收利息 7.4.7.5 383,704.40 253,135.42 应收股利 - - 应收申购款 813.33 3,494.52 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 212,202,948.11 269,578,197.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,000,000.00 应付赎回款 96.45 195.96 应付管理人报酬 130,075.56 158,557.71 应付托管费 46,455.57 56,627.74 应付销售服务费 23.50 12.13 应付交易费用 7.4.7.7 1,957.36 56,755.82 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 514,000.00 530,000.00 负债合计 692,608.44 1,802,149.36 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 219,746,528.11 219,738,467.89 未分配利润 7.4.7.10 -8,236,188.44 48,037,580.57 所有者权益合计 211,510,339.67 267,776,048.46 负债和所有者权益总计 212,202,948.11 269,578,197.82 注：报告截止日2018年12月31日，A类基金份额净值0.9625元，C类基金份额净值0.9749元；基金份额总额219,746,528.11份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额219,640,991.05份，C类基金份额总额105,537.06份。 7.2利润表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至 年12月31日 2017年12月31日 一、收入 -53,534,428.80 37,307,087.12 1.利息收入 445,285.48 8,727,717.87 其中：存款利息收入 7.4.7.11 49,006.41 93,123.14 债券利息收入 395,767.29 7,816,619.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 511.78 817,975.48 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,774,419.78 -9,485,225.74 其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,761,393.16 -1,305,382.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 32,575.76 -11,732,595.61 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 4,980,450.86 3,552,751.88 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -63,759,296.06 38,062,370.39 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 5,162.00 2,224.60 列） 减：二、费用 2,808,298.50 4,835,732.32 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,723,178.04 2,615,639.80 2．托管费 7.4.10.2.2 615,420.83 934,157.13 3．销售服务费 7.4.10.2.3 257.48 6,046.52 4．交易费用 7.4.7.19 66,671.15 762,535.72 5．利息支出 - 39,043.28 其中：卖出回购金融资产支出 - 39,043.28 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 402,771.00 478,309.87 三、利润总额 （亏损总额以“-” -56,342,727.30 32,471,354.80 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -56,342,727.30 32,471,354.80 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 219,738,467.89 48,037,580.57 267,776,048.46 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -56,342,727.30 -56,342,727.30 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 8,060.22 68,958.29 77,018.51 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,447,011.21 330,040.37 1,777,051.58 2.基金赎回款 -1,438,950.99 -261,082.08 -1,700,033.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 219,746,528.11 -8,236,188.44 211,510,339.67 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 523,519,285.56 31,176,927.03 554,696,212.59 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 32,471,354.80 32,471,354.80 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -303,780,817.67 -15,610,701.26 -319,391,518.93 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,660,373.45 338,602.56 1,998,976.01 2.基金赎回款 -305,441,191.12 -15,949,303.82 -321,390,494.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 219,738,467.89 48,037,580.57 267,776,048.46 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年3月30日中国证监会《关于准予东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]484号）和《关于东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（机构部函【2015】894号）的核准,自2015年4月13日至2015年4月15日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,285,260,810.32元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第01300032号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,285,314,816.72份基金单位，其中认购资金利息折合54,006.40份基金单位。 本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自2016年4月20日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。详情请见本公司于2016年4月18日发布的《关于东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（含中小企业私募债券）、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本会计期间为2018年1月1日至2018年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1.金融资产的分类 金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 2.金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 （7）同业存单 同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的，按其规定进行估值。 具体投资品种的估值方法如下： （1）股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票，根据2017年9月5日中国证监会发布的【2017】13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》内容：如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应对估值进行调整并确定公允价，如指数收益法。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （2）债券投资 ①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 ②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 ③发行未上市流通的债券，按成本估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 （3）权证投资 ①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 ②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 ③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 ④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。 （4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 （5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率逐日计提并确认。 （2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提并确认。 （3）基金销售服务费按前一日东方鼎新灵活配置混合C类基金资产净值的0.30%年费率计提并确认。 （4）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。 （5）交易费用 进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。 （6）其他费用 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务，转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 7,335,272.87 4,586,806.75 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 7,335,272.87 4,586,806.75 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 228,235,730.71 194,428,207.59 -33,807,523.12 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 10,041,700.00 10,011,000.00 -30,700.00 合计 10,041,700.00 10,011,000.00 -30,700.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 238,277,430.71 204,439,207.59 -33,838,223.12 上年度末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 223,361,289.70 253,293,832.64 29,932,542.94 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 110,800.00 110,800.00 - 债券 银行间市场 9,981,470.00 9,970,000.00 -11,470.00 合计 10,092,270.00 10,080,800.00 -11,470.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 233,453,559.70 263,374,632.64 29,921,072.94 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末 2017年12月31日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 1,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 1,000,000.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 1,461.70 893.23 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 382,241.10 252,218.59 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1.60 23.60 合计 383,704.40 253,135.42 注：其他为应收交易保证金利息。 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,957.36 56,755.82 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,957.36 56,755.82 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 514,000.00 530,000.00 合计 514,000.00 530,000.00 注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合A 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 219,705,758.36 219,705,758.36 本期申购 1,094,175.20 1,094,175.20 本期赎回（以“-”号填列） -1,158,942.51 -1,158,942.51 本期末 219,640,991.05 219,640,991.05 金额单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合C 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 32,709.53 32,709.53 本期申购 352,836.01 352,836.01 本期赎回（以“-”号填列） -280,008.48 -280,008.48 本期末 105,537.06 105,537.06 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,235,907.33 31,794,525.89 48,030,433.22 本期利润 7,413,033.09 -63,736,070.51 -56,323,037.42 本期基金份额交易 -11,953.34 71,018.52 59,065.18 产生的变动数 其中：基金申购款 86,889.93 180,585.45 267,475.38 基金赎回款 -98,843.27 -109,566.93 -208,410.20 本期已分配利润 - - - 本期末 23,636,987.08 -31,870,526.10 -8,233,539.02 单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,422.79 4,724.56 7,147.35 本期利润 3,535.67 -23,225.55 -19,689.88 本期基金份额交易 7,168.15 2,724.96 9,893.11 产生的变动数 其中：基金申购款 34,543.17 28,021.82 62,564.99 基金赎回款 -27,375.02 -25,296.86 -52,671.88 本期已分配利润 - - - 本期末 13,126.61 -15,776.03 -2,649.42 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月31 12月31日 日 活期存款利息收入 48,432.28 87,081.36 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 503.33 5,260.49 其他 70.80 781.29 合计 49,006.41 93,123.14 注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 23,259,475.01 204,324,115.66 减：卖出股票成本总额 18,498,081.85 205,629,497.67 买卖股票差价收入 4,761,393.16 -1,305,382.01 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 32,575.76 -11,732,595.61 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 32,575.76 -11,732,595.61 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 10,502,867.27 552,321,157.06 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 10,109,270.00 545,909,672.33 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 361,021.51 18,144,080.34 买卖债券差价收入 32,575.76 -11,732,595.61 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 4,980,450.86 3,552,751.88 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,980,450.86 3,552,751.88 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -63,759,296.06 38,062,370.39 ——股票投资 -63,740,066.06 32,270,625.06 ——债券投资 -19,230.00 5,791,745.33 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价 - 值变动产生的预估增 - 值税 合计 -63,759,296.06 38,062,370.39 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 5,083.01 2,184.56 基金转换费收入 78.99 0.05 其他 - 39.99 合计 5,162.00 2,224.60 注：其他为管理公司补充基金因发生巨额赎回产生的收益差。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12 12月31日 月31日 交易所市场交易费用 66,496.15 756,491.72 银行间市场交易费用 175.00 6,044.00 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 66,671.15 762,535.72 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 审计费用 55,000.00 80,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 账户维护费用 46,200.00 37,200.00 银行汇划费用 1,571.00 11,109.87 其他 - 50,000.00 合计 402,771.00 478,309.87 注：其他为持有人大会公证费。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,723,178.04 2,615,639.80 的管理费 其中：支付销售机构的客 8,673.90 5,052.52 户维护费 注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计算，具体计算方法如下： H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 615,420.83 934,157.13 的托管费 注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 东方鼎新灵活配置 东方鼎新灵活配置 合计 混合A 混合C 东方基金管理有限责任 - 7.90 7.90 公司 合计 - 7.90 7.90 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 东方鼎新灵活配置 东方鼎新灵活配置 合计 混合A 混合C 东方基金管理有限责任 - 6,046.52 6,046.52 公司 合计 - 6,046.52 6,046.52 注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间,未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年12月31日2017年1月1日至2017年12月31日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 7,335,272.87 48,432.28 4,586,806.75 87,081.36 份有限公司 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间,未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券 成功 可流流通受认购期末估 数量 期末 期末估值备注 代码名称认购日通日限类型价格值单价（单位：股）成本总额 总额 紫金2018年2019新股流 601860银行12月24年1月通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 - 日 3日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 期末 码 名称 期 原因估值单 期 开盘单数量（股）成本总额 期末估值总额备注 价 价 2018 2019年 600030中信年12重大 16.011月10 17.15168,5002,764,868.432,697,685.00 - 证券月25事项 日 日 中天2017重大 2019年 000540金融年8月事项 3.80 1月2 4.38 94,950 408,952.67 360,810.00 - 21日 日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 AAA 0.00 110,800.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 110,800.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券及同业存单等。 7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：上述同业存单按主体评级列示。 7.4.13.3流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（7.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基 金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流 动性风险。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年12月31日 资产 银行存款 7,335,272.87 0.00 0.00 0.00 7,335,272.87 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 存出保证金 3,740.46 0.00 0.00 0.00 3,740.46 交易性金融资产-股票投资 0.00 0.00 0.00 194,428,207.59 194,428,207.59 交易性金融资产-债券投资 10,011,000.00 0.00 0.00 0.0010,011,000.00 交易性金融资产-资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 40,209.46 40,209.46 应收利息 0.00 0.00 0.00 383,704.40 383,704.40 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 0.00 813.33 813.33 资产总计 17,350,013.33 0.00 0.00 194,852,934.78 212,202,948.11 负债 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 0.00 96.45 96.45 应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 130,075.56 130,075.56 应付托管费 0.00 0.00 0.00 46,455.57 46,455.57 应付交易费用 0.00 0.00 0.00 1,957.36 1,957.36 应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 23.50 23.50 应交税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他负债 0.00 0.00 0.00 514,000.00 514,000.00 应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 692,608.44 692,608.44 利率敏感度缺口 17,350,013.33 0.00 0.00 194,160,326.34 211,510,339.67 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 4,586,806.75 0.00 0.00 0.00 4,586,806.75 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 存出保证金 52,348.90 0.00 0.00 0.00 52,348.90 交易性金融资产-股票投资 0.00 0.00 0.00 253,293,832.64 253,293,832.64 交易性金融资产-债券投资 9,970,000.00 0.00110,800.00 0.0010,080,800.00 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 307,779.59 307,779.59 应收利息 0.00 0.00 0.00 253,135.42 253,135.42 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 0.00 3,494.52 3,494.52 资产总计 15,609,155.65 0.00110,800.00 253,858,242.17 269,578,197.82 负债 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 0.00 0.00 195.96 195.96 应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 158,557.71 158,557.71 应付托管费 0.00 0.00 0.00 56,627.74 56,627.74 应付交易费用 0.00 0.00 0.00 56,755.82 56,755.82 应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 12.13 12.13 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他负债 0.00 0.00 0.00 530,000.00 530,000.00 应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 1,802,149.36 1,802,149.36 利率敏感度缺口 15,609,155.65 0.00110,800.00 252,056,092.81 267,776,048.46 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 假设 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年12月31日） 上年度末（2017年12月31 分析 日） 市场利率下调0.25% 2,270.84 0.00 市场利率上调0.25% -2,270.84 0.00 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 194,428,207.59 91.92 253,293,832.64 94.59 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 10,011,000.00 4.73 10,080,800.00 3.76 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 204,439,207.59 96.66 263,374,632.64 98.36 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产 变动 假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年12月 上年度末（2017年12月 分析 31日） 31日） 沪深300指数下跌5% -9,880,312.16 -13,146,393.49 沪深300指数上涨5% 9,880,312.16 13,146,393.49 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天的风险价值。本期末本基金风险价值为5,048,084.73元，占基金资产净值比例为2.39%；上年度末本基金风险价值为3,005,994.77元，占基金资产净值比例为1.12%。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 194,428,207.59 91.62 其中：股票 194,428,207.59 91.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,011,000.00 4.72 其中：债券 10,011,000.00 4.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,335,272.87 3.46 8 其他各项资产 428,467.65 0.20 9 合计 212,202,948.11 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A农、林、牧、渔业 542,132.00 0.26 B采矿业 6,319,445.00 2.99 C制造业 73,283,781.99 34.65 D电力、热力、燃气及水生产和供 6,054,260.00 2.86 应业 E建筑业 7,606,630.00 3.60 F批发和零售业 3,212,029.00 1.52 G交通运输、仓储和邮政业 6,023,558.00 2.85 H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务 7,305,978.20 3.45 业 J金融业 69,268,038.40 32.75 K房地产业 9,245,139.00 4.37 L租赁和商务服务业 2,360,785.80 1.12 M科学研究和技术服务业 - - N水利、环境和公共设施管理业 914,921.00 0.43 O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 926,868.70 0.44 R文化、体育和娱乐业 1,364,640.50 0.65 S综合 - - 合计 194,428,207.59 91.92 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 226,100 12,684,210.00 6.00 2 600519 贵州茅台 10,800 6,372,108.00 3.01 3 600036 招商银行 215,300 5,425,560.00 2.57 4 601166 兴业银行 266,900 3,987,486.00 1.89 5 000333 美的集团 98,500 3,630,710.00 1.72 6 000651 格力电器 100,400 3,583,276.00 1.69 7 600016 民生银行 607,340 3,480,058.20 1.65 8 601939 建设银行 537,100 3,421,327.00 1.62 9 601328 交通银行 588,100 3,405,099.00 1.61 10 600887 伊利股份 130,100 2,976,688.00 1.41 11 601288 农业银行 820,100 2,952,360.00 1.40 12 600030 中信证券 168,500 2,697,685.00 1.28 13 601668 中国建筑 449,500 2,562,150.00 1.21 14 000002 万科Ａ 104,100 2,479,662.00 1.17 15 600000 浦发银行 251,400 2,463,720.00 1.16 16 600276 恒瑞医药 46,100 2,431,775.00 1.15 17 600900 长江电力 141,300 2,243,844.00 1.06 18 000858 五粮液 40,500 2,060,640.00 0.97 19 002415 海康威视 79,000 2,035,040.00 0.96 20 600104 上汽集团 75,000 2,000,250.00 0.95 21 601601 中国太保 67,300 1,913,339.00 0.90 22 600048 保利地产 152,400 1,796,796.00 0.85 23 601169 北京银行 316,900 1,777,809.00 0.84 24 000001 平安银行 183,900 1,724,982.00 0.82 25 601988 中国银行 451,200 1,628,832.00 0.77 26 600837 海通证券 173,200 1,524,160.00 0.72 27 601766 中国中车 156,200 1,408,924.00 0.67 28 000725 京东方Ａ 507,500 1,334,725.00 0.63 29 601229 上海银行 116,960 1,308,782.40 0.62 30 601818 光大银行 340,800 1,260,960.00 0.60 31 601888 中国国旅 20,900 1,258,180.00 0.59 32 600585 海螺水泥 42,800 1,253,184.00 0.59 33 600019 宝钢股份 190,600 1,238,900.00 0.59 34 601211 国泰君安 80,400 1,231,728.00 0.58 35 002304 洋河股份 12,900 1,221,888.00 0.58 36 603288 海天味业 16,900 1,162,720.00 0.55 37 600028 中国石化 225,000 1,136,250.00 0.54 38 601688 华泰证券 69,900 1,132,380.00 0.54 39 600690 青岛海尔 78,300 1,084,455.00 0.51 40 601186 中国铁建 98,400 1,069,608.00 0.51 41 600029 南方航空 158,100 1,049,784.00 0.50 42 601006 大秦铁路 127,200 1,046,856.00 0.49 43 600009 上海机场 20,600 1,045,656.00 0.49 44 600050 中国联通 199,200 1,029,864.00 0.49 45 600015 华夏银行 137,300 1,014,647.00 0.48 46 601857 中国石油 138,700 1,000,027.00 0.47 47 002594 比亚迪 19,400 989,400.00 0.47 48 600309 万华化学 35,040 980,769.60 0.46 49 300059 东方财富 77,400 936,540.00 0.44 50 600919 江苏银行 148,400 885,948.00 0.42 51 002142 宁波银行 54,300 880,746.00 0.42 52 001979 招商蛇口 50,700 879,645.00 0.42 53 601390 中国中铁 121,300 847,887.00 0.40 54 601989 中国重工 195,900 832,575.00 0.39 55 600031 三一重工 99,100 826,494.00 0.39 56 002027 分众传媒 157,020 822,784.80 0.39 57 601009 南京银行 127,100 821,066.00 0.39 58 000538 云南白药 10,900 806,164.00 0.38 59 000776 广发证券 63,300 802,644.00 0.38 60 000338 潍柴动力 103,700 798,490.00 0.38 61 002024 苏宁易购 79,800 786,030.00 0.37 62 002230 科大讯飞 31,200 768,768.00 0.36 63 601088 中国神华 42,400 761,504.00 0.36 64 601336 新华保险 17,800 751,872.00 0.36 65 002475 立讯精密 52,845 743,000.70 0.35 66 601899 紫金矿业 222,000 741,480.00 0.35 67 601012 隆基股份 41,800 728,992.00 0.34 68 601628 中国人寿 35,700 727,923.00 0.34 69 600406 国电南瑞 39,200 726,376.00 0.34 70 600886 国投电力 87,100 701,155.00 0.33 71 600660 福耀玻璃 30,000 683,400.00 0.32 72 600011 华能国际 90,000 664,200.00 0.31 73 600999 招商证券 48,900 655,260.00 0.31 74 600795 国电电力 252,200 645,632.00 0.31 75 601225 陕西煤业 86,700 645,048.00 0.30 76 601933 永辉超市 81,900 644,553.00 0.30 77 600340 华夏幸福 25,300 643,885.00 0.30 78 000568 泸州老窖 15,700 638,362.00 0.30 79 600741 华域汽车 33,800 621,920.00 0.29 80 600958 东方证券 76,500 609,705.00 0.29 81 600703 三安光电 52,400 592,644.00 0.28 82 600705 中航资本 139,200 590,208.00 0.28 83 000166 申万宏源 145,000 590,150.00 0.28 84 600518 康美药业 62,300 573,783.00 0.27 85 000100 TCL集团 232,100 568,645.00 0.27 86 600436 片仔癀 6,500 563,225.00 0.27 87 600271 航天信息 24,300 556,227.00 0.26 88 002008 大族激光 18,300 555,588.00 0.26 89 600570 恒生电子 10,600 550,988.00 0.26 90 600089 特变电工 79,600 540,484.00 0.26 91 600352 浙江龙盛 55,700 537,505.00 0.25 92 300015 爱尔眼科 20,349 535,178.70 0.25 93 601985 中国核电 99,800 525,946.00 0.25 94 600196 复星医药 21,500 500,305.00 0.24 95 601600 中国铝业 140,900 500,195.00 0.24 96 000895 双汇发展 21,200 500,108.00 0.24 97 601111 中国国航 63,800 487,432.00 0.23 98 600487 亨通光电 28,560 486,948.00 0.23 99 601669 中国电建 98,200 477,252.00 0.23 100 600606 绿地控股 78,000 476,580.00 0.23 101 300003 乐普医疗 22,900 476,549.00 0.23 102 600547 山东黄金 15,500 468,875.00 0.22 103 601901 方正证券 88,100 467,811.00 0.22 104 600383 金地集团 48,300 464,646.00 0.22 105 601377 兴业证券 99,200 460,288.00 0.22 106 601155 新城控股 19,300 457,217.00 0.22 107 000423 东阿阿胶 11,300 446,915.00 0.21 108 601877 正泰电器 18,400 446,016.00 0.21 109 000069 华侨城Ａ 70,200 445,770.00 0.21 110 002736 国信证券 52,700 441,099.00 0.21 111 300124 汇川技术 21,800 439,052.00 0.21 112 600176 中国巨石 44,900 434,183.00 0.21 113 600332 白云山 12,100 432,696.00 0.20 114 600010 包钢股份 292,200 432,456.00 0.20 115 600588 用友网络 20,300 432,390.00 0.20 116 002466 天齐锂业 14,700 431,004.00 0.20 117 000783 长江证券 83,100 427,965.00 0.20 118 600522 中天科技 52,400 427,060.00 0.20 119 002236 大华股份 37,200 426,312.00 0.20 120 002202 金风科技 42,400 423,576.00 0.20 121 601607 上海医药 24,700 419,900.00 0.20 122 600867 通化东宝 30,000 417,000.00 0.20 123 600111 北方稀土 46,600 408,682.00 0.19 124 600674 川投能源 47,100 408,357.00 0.19 125 600893 航发动力 18,800 408,336.00 0.19 126 000963 华东医药 15,300 404,838.00 0.19 127 600023 浙能电力 85,300 403,469.00 0.19 128 600482 中国动力 18,100 403,087.00 0.19 129 300122 智飞生物 10,300 399,228.00 0.19 130 600115 东方航空 83,900 398,525.00 0.19 131 002007 华兰生物 12,000 393,600.00 0.19 132 000768 中航飞机 29,600 391,904.00 0.19 133 002044 美年健康 26,200 391,690.00 0.19 134 002714 牧原股份 13,500 388,125.00 0.18 135 600177 雅戈尔 53,600 385,384.00 0.18 136 600516 方大炭素 23,000 384,330.00 0.18 137 300408 三环集团 22,300 377,316.00 0.18 138 601727 上海电气 76,200 376,428.00 0.18 139 600535 天士力 19,500 374,400.00 0.18 140 600068 葛洲坝 59,200 374,144.00 0.18 141 002456 欧菲科技 40,700 374,033.00 0.18 142 600100 同方股份 38,200 371,686.00 0.18 143 601788 光大证券 41,900 367,463.00 0.17 144 600637 东方明珠 35,880 367,411.20 0.17 145 002460 赣锋锂业 16,500 364,320.00 0.17 146 300136 信维通信 16,800 363,048.00 0.17 147 000540 中天金融 94,950 360,810.00 0.17 148 601800 中国交建 32,000 360,320.00 0.17 149 002493 荣盛石化 35,700 360,213.00 0.17 150 000413 东旭光电 79,900 359,550.00 0.17 151 601998 中信银行 65,800 358,610.00 0.17 152 601618 中国中冶 114,900 357,339.00 0.17 153 601099 太平洋 142,400 354,576.00 0.17 154 002450 ST康得新 45,800 349,912.00 0.17 155 002739 万达电影 15,750 343,822.50 0.16 156 600498 烽火通信 12,000 341,640.00 0.16 157 000157 中联重科 95,400 339,624.00 0.16 158 600438 通威股份 40,600 336,168.00 0.16 159 600018 上港集团 64,600 334,628.00 0.16 160 601555 东吴证券 49,900 334,330.00 0.16 161 600066 宇通客车 27,700 328,245.00 0.16 162 600398 海澜之家 38,500 326,480.00 0.15 163 300144 宋城演艺 15,200 324,520.00 0.15 164 600085 同仁堂 11,700 321,750.00 0.15 165 601919 中远海控 79,600 321,584.00 0.15 166 000876 新希望 44,100 321,048.00 0.15 167 603799 华友钴业 10,660 320,972.60 0.15 168 600926 杭州银行 42,980 318,052.00 0.15 169 600219 南山铝业 150,670 317,913.70 0.15 170 601997 贵阳银行 29,600 316,128.00 0.15 171 600109 国金证券 44,100 315,756.00 0.15 172 300070 碧水源 40,300 314,340.00 0.15 173 600489 中金黄金 36,100 309,738.00 0.15 174 300024 机器人 22,800 301,416.00 0.14 175 000728 国元证券 42,200 294,556.00 0.14 176 600362 江西铜业 22,300 293,468.00 0.14 177 002673 西部证券 38,200 292,994.00 0.14 178 000425 徐工机械 90,200 291,346.00 0.14 179 002146 荣盛发展 36,400 289,380.00 0.14 180 002241 歌尔股份 41,700 286,896.00 0.14 181 600170 上海建工 92,600 280,578.00 0.13 182 000623 吉林敖东 19,400 279,942.00 0.13 183 601018 宁波港 82,500 275,550.00 0.13 184 601198 东兴证券 28,800 275,328.00 0.13 185 002065 东华软件 39,400 273,830.00 0.13 186 000630 铜陵有色 137,700 271,269.00 0.13 187 000625 长安汽车 40,700 268,213.00 0.13 188 002081 金螳螂 33,100 268,110.00 0.13 189 600739 辽宁成大 25,600 267,776.00 0.13 190 600208 新湖中宝 89,800 260,420.00 0.12 191 002252 上海莱士 32,200 257,922.00 0.12 192 000786 北新建材 18,700 257,312.00 0.12 193 600820 隧道股份 41,000 256,660.00 0.12 194 601992 金隅集团 72,800 254,800.00 0.12 195 000709 河钢股份 88,600 251,624.00 0.12 196 300017 网宿科技 31,500 246,645.00 0.12 197 300072 三聚环保 25,040 246,393.60 0.12 198 002558 巨人网络 12,700 245,999.00 0.12 199 000503 国新健康 15,400 244,552.00 0.12 200 002624 完美世界 8,600 239,510.00 0.11 201 002797 第一创业 44,000 238,480.00 0.11 202 603858 步长制药 9,230 233,334.40 0.11 203 600977 中国电影 16,200 231,984.00 0.11 204 600038 中直股份 6,200 231,632.00 0.11 205 600583 海油工程 46,200 226,380.00 0.11 206 002572 索菲亚 13,500 226,125.00 0.11 207 002050 三花智控 17,700 224,613.00 0.11 208 601333 广深铁路 70,900 224,044.00 0.11 209 601117 中国化学 41,300 221,368.00 0.10 210 002500 山西证券 37,000 219,040.00 0.10 211 600549 厦门钨业 18,050 218,044.00 0.10 212 000961 中南建设 38,800 217,668.00 0.10 213 603833 欧派家居 2,700 215,244.00 0.10 214 600369 西南证券 61,700 214,716.00 0.10 215 600118 中国卫星 12,300 213,036.00 0.10 216 002085 万丰奥威 27,300 211,575.00 0.10 217 600804 鹏博士 29,800 209,494.00 0.10 218 600346 恒力股份 15,800 209,350.00 0.10 219 600153 建发股份 29,600 208,680.00 0.10 220 002470 金正大 32,900 207,928.00 0.10 221 600415 小商品城 59,300 206,957.00 0.10 222 600297 广汇汽车 50,900 206,654.00 0.10 223 000898 鞍钢股份 40,200 206,226.00 0.10 224 000060 中金岭南 52,000 205,920.00 0.10 225 000792 盐湖股份 29,100 203,118.00 0.10 226 002310 东方园林 29,100 202,536.00 0.10 227 002602 世纪华通 9,760 201,544.00 0.10 228 600376 首开股份 28,000 201,320.00 0.10 229 600816 安信信托 45,800 200,146.00 0.09 230 002508 老板电器 9,900 199,881.00 0.09 231 600663 陆家嘴 15,300 198,747.00 0.09 232 000839 中信国安 57,400 193,438.00 0.09 233 600809 山西汾酒 5,400 189,270.00 0.09 234 000983 西山煤电 34,300 188,307.00 0.09 235 601898 中煤能源 39,800 185,070.00 0.09 236 601216 君正集团 70,100 183,662.00 0.09 237 000671 阳光城 35,300 183,207.00 0.09 238 601881 中国银河 26,800 182,776.00 0.09 239 002294 信立泰 8,700 181,743.00 0.09 240 002153 石基信息 7,000 181,720.00 0.09 241 601021 春秋航空 5,700 181,317.00 0.09 242 000627 天茂集团 32,200 180,642.00 0.09 243 603993 洛阳钼业 48,000 180,480.00 0.09 244 002352 顺丰控股 5,500 180,125.00 0.09 245 600008 首创股份 52,400 179,732.00 0.08 246 600909 华安证券 37,900 178,888.00 0.08 247 300033 同花顺 4,600 175,720.00 0.08 248 601360 三六零 8,500 173,145.00 0.08 249 600157 永泰能源 129,200 173,128.00 0.08 250 600704 物产中大 37,500 171,750.00 0.08 251 002074 国轩高科 14,800 171,088.00 0.08 252 002555 三七互娱 18,000 169,920.00 0.08 253 000402 金融街 26,000 167,440.00 0.08 254 600061 国投资本 18,400 165,416.00 0.08 255 002601 龙蟒佰利 13,300 163,590.00 0.08 256 601991 大唐发电 51,900 163,485.00 0.08 257 300027 华谊兄弟 34,600 162,274.00 0.08 258 600688 上海石化 31,800 158,682.00 0.08 259 601866 中远海发 69,500 158,460.00 0.07 260 600373 中文传媒 12,000 156,120.00 0.07 261 000826 启迪桑德 14,900 154,811.00 0.07 262 601118 海南橡胶 34,300 154,007.00 0.07 263 000559 万向钱潮 30,000 153,600.00 0.07 264 601228 广州港 38,700 153,252.00 0.07 265 603160 汇顶科技 1,900 149,530.00 0.07 266 600372 中航电子 11,500 149,270.00 0.07 267 300251 光线传媒 19,200 145,920.00 0.07 268 002385 大北农 44,900 143,680.00 0.07 269 000008 神州高铁 36,900 143,541.00 0.07 270 601633 长城汽车 25,100 140,560.00 0.07 271 600959 江苏有线 33,900 139,668.00 0.07 272 002411 延安必康 6,600 139,128.00 0.07 273 601238 广汽集团 13,300 136,857.00 0.06 274 000938 紫光股份 4,340 135,668.40 0.06 275 000959 首钢股份 34,700 129,431.00 0.06 276 601958 金钼股份 21,300 126,096.00 0.06 277 601718 际华集团 36,600 122,610.00 0.06 278 600025 华能水电 37,600 118,440.00 0.06 279 601611 中国核建 17,000 111,010.00 0.05 280 002468 申通快递 6,700 110,215.00 0.05 281 300433 蓝思科技 16,499 107,408.49 0.05 282 601808 中海油服 12,200 104,188.00 0.05 283 600682 南京新百 11,600 101,848.00 0.05 284 001965 招商公路 11,500 92,345.00 0.04 285 002625 光启技术 8,900 88,110.00 0.04 286 000723 美锦能源 26,900 86,349.00 0.04 287 002925 盈趣科技 1,900 83,372.00 0.04 288 600390 五矿资本 11,000 76,560.00 0.04 289 600233 圆通速递 7,400 74,000.00 0.03 290 600188 兖州煤业 8,300 72,874.00 0.03 291 601828 美凯龙 6,600 72,864.00 0.03 292 601838 成都银行 8,400 67,620.00 0.03 293 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.03 294 603260 合盛硅业 1,500 65,700.00 0.03 295 601108 财通证券 8,300 59,926.00 0.03 296 601878 浙商证券 8,000 58,080.00 0.03 297 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02 298 601212 白银有色 16,700 49,265.00 0.02 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002027 分众传媒 1,290,347.00 0.48 2 603288 海天味业 1,285,423.00 0.48 3 601229 上海银行 1,033,666.00 0.39 4 600867 通化东宝 752,099.00 0.28 5 600487 亨通光电 690,054.00 0.26 6 600516 方大炭素 614,113.79 0.23 7 300408 三环集团 549,898.15 0.21 8 600176 中国巨石 534,105.00 0.20 9 600398 海澜之家 513,448.00 0.19 10 000786 北新建材 406,419.00 0.15 11 300122 智飞生物 395,746.00 0.15 12 600177 雅戈尔 372,048.00 0.14 13 002493 荣盛石化 367,140.00 0.14 14 600809 山西汾酒 340,576.67 0.13 15 002050 三花智控 323,763.00 0.12 16 300760 迈瑞医疗 312,661.60 0.12 17 601360 三六零 305,502.00 0.11 18 002085 万丰奥威 299,107.00 0.11 19 600438 通威股份 297,197.00 0.11 20 603858 步长制药 274,395.00 0.10 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000063 中兴通讯 860,083.00 0.32 2 601318 中国平安 665,859.00 0.25 3 603259 药明康德 597,281.60 0.22 4 300760 迈瑞医疗 527,164.42 0.20 5 600177 雅戈尔 522,146.00 0.19 6 002926 华西证券 451,549.22 0.17 7 300122 智飞生物 418,940.00 0.16 8 300747 锐科激光 322,870.88 0.12 9 002938 鹏鼎控股 320,824.40 0.12 10 002465 海格通信 309,581.00 0.12 11 600036 招商银行 281,506.00 0.11 12 601319 中国人保 272,504.96 0.10 13 600150 *ST船舶 262,199.00 0.10 14 600901 江苏租赁 261,817.50 0.10 15 000750 国海证券 247,418.00 0.09 16 002939 长城证券 241,071.33 0.09 17 300750 宁德时代 225,164.00 0.08 18 603156 养元饮品 221,368.52 0.08 19 300315 掌趣科技 220,819.00 0.08 20 002925 盈趣科技 220,232.32 0.08 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 23,372,522.86 卖出股票收入（成交）总额 23,259,475.01 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,011,000.00 4.73 其中：政策性金融债 10,011,000.00 4.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,011,000.00 4.73 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180201 18国开01 100,000 10,011,000.00 4.73 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的招商银行（600036）于2018年5月4日公告，公司被罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出 票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。 本基金所持有的兴业银行（601166）于2018年5月4日公告，公司被罚款5870万元。主要违法违规事实:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。 本基金所持有的民生银行（600016）于2018年12月7日公告，公司被罚款3160万元。主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投资违规接受担保;(三)同业投资,理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。 于2018年12月8日公告，民生银行被罚款200万元。主要违法违规事实:贷款业务严重违反审慎经营规则. 本基金所持有的交通银行（601328）于2018年12月7日公告，公司被罚款50万元。主要违法违规事实:并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位。 于2018年12月8日公告，交通银行被罚款690万元。主要违法违规事实:(一)不良信贷资产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产;(三)档案管理不到位,内控管理存在严重漏洞;(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模;(五)违规向土地储备机构提供融资;(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产;(七)理财资金违规投资项目资本金;(八)部分理财产品信息披露不合规;(九)现场检查配合不力。 以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资上述公司主要基于以下原因：资产结构优化叠加银行体系流动性宽松局面，有望使几家银行明年息差对业绩增长的贡献再度扩大。同时，受益于资产端贷款利率持续抬升且有望继续维持，息差改善趋势不会改变。此外，上市银行不良率近期下降使得大部分银行资产质量得以优化。上述四家银行均为业内资产优质、品牌影响力较大的公司，具有较高的投资价值。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,740.46 2 应收证券清算款 40,209.46 3 应收股利 - 4 应收利息 383,704.40 5 应收申购款 813.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 428,467.65 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 东方 鼎新 灵活 458 479,565.48 216,673,555.65 98.65% 2,967,435.40 1.35% 配置 混合A 东方 鼎新 灵活 17 6,208.06 0.00 0.00% 105,537.06 100.00% 配置 混合C 合计 475 462,624.27 216,673,555.65 98.60% 3,072,972.46 1.40% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 东方鼎新 灵活配置 0.00 0.0000% 混合A 基金管理人所有从业人员 东方鼎新 持有本基金 灵活配置 0.00 0.0000% 混合C 合计 0.00 0.0000% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 东方鼎新灵活配置混 0 本公司高级管理人员、基金 合A 投资和研究部门负责人持 东方鼎新灵活配置混 0 有本开放式基金 合C 合计 0 本基金基金经理持有本开 东方鼎新灵活配置混 0 放式基金 合A 东方鼎新灵活配置混 0 合C 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方鼎新灵活配置 东方鼎新灵活配置 混合A 混合C 基金合同生效日（2015年4月21日）基金 5,285,314,816.72 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 219,705,758.36 32,709.53 本报告期期间基金总申购份额 1,094,175.20 352,836.01 减:本报告期期间基金总赎回份额 1,158,942.51 280,008.48 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 219,640,991.05 105,537.06 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，公司存在一起劳动争议，截至报告期末已审理终结。 本报告期，无涉及基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为55,000.00元；截至2018年12月31日，该审计机构已向本基金提供4年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金 例 总量的比例 东兴证券股 1 18,415,912.06 43.45% 17,150.83 43.45% - 份有限公司 南京证券股 2 16,173,226.97 38.16% 15,062.27 38.16% - 份有限公司 中信证券股 2 7,794,246.89 18.39% 7,259.00 18.39% - 份有限公司 国金证券股 1 - - - - - 份有限公司 东方证券股 1 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 安信证券股 1 - - - - - 份有限公司 广发证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金租用的交易单元未发生变更。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 南京证券股 141,867.27 100.00% - - - - 份有限公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于参加2019年邮储银行网 1 上银行及手机银行费率优惠 指定报刊、网站 2018年12月28日 活动的公告（清洁版） 2 关于参与嘉实财富管理有限 指定报刊、网站 2018年12月18日 公司费率优惠活动的公告 关于增加中民财富基金销售 (上海)有限公司为旗下基金 指定报刊、网站 3 销售机构并开通定投、转换业 2018年12月14日 务同时参与其费率优惠活动 的公告 关于参与上海基煜基金销售 指定报刊、网站 4 有限公司转换费率优惠活动 2018年12月11日 的公告 5 关于参与金惠家保险代理有 指定报刊、网站 2018年11月19日 限公司费率优惠活动的公告 关于增加华龙证券为旗下基 6 金销售机构及开通定投、转换 指定报刊、网站 2018年11月17日 业务并参与其申购及定投费 率优惠活动的公告 关于增加北京蛋卷基金销售 7 有限公司为旗下基金销售机 指定报刊、网站 2018年11月12日 构并开通定投、转换业务同时 参与其费率优惠活动的公告 关于增加晋商银行为旗下基 指定报刊、网站 8 金销售渠道并开通定投及转 2018年11月6日 换业务的公告 东方鼎新灵活配置混合型证 9 券投资基金恢复100万元以 指定报刊、网站 2018年11月3日 上(不含100万元)申购、转换 转入、定期定额投资公告 东方鼎新灵活配置混合型证 10 券投资基金恢复100万元以 指定报刊、网站 2018年11月3日 上(不含100万元)申购、转换 转入、定期定额投资公告 东方基金管理有限责任公司 11 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2018年10月19日 的停牌股票估值方法的提示 性公告 上海东方证券资产管理有限 指定报刊、网站 12 公司关于旗下部分基金调整 2018年9月25日 停牌股票估值方法的公告 东方基金管理有限责任公司 13 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2018年9月22日 的停牌股票估值方法的提示 性公告 东方鼎新灵活配置混合型证 指定报刊、网站 14 券投资基金基金经理变更公 2018年9月13日 告 东方鼎新灵活配置混合型证 指定报刊、网站 15 券投资基金基金经理变更公 2018年9月13日 告 关于旗下部分基金参与上海 指定报刊、网站 16 凯石财富基金管理有限公司 2018年8月29日 费率优惠活动的公告 关于在中金公司开通旗下基 指定报刊、网站 17 金定投业务并参与定期定额 2018年8月29日 投资费率优惠活动的公告 18 关于增加包商银行为旗下基 指定报刊、网站 2018年8月17日 金销售渠道的公告 关于旗下部分基金参与东北 指定报刊、网站 19 证券开展的基金费率优惠活 2018年8月4日 动的公告 关于参与北京汇成基金销售 指定报刊、网站 20 有限公司费率优惠活动的公 2018年7月13日 告 关于参与上海基煜基金管理 指定报刊、网站 21 有限公司费率优惠活动的公 2018年7月12日 告 关于参与上海长量基金销售 指定报刊、网站 22 投资顾问有限公司费率优惠 2018年7月6日 活动的公告 23 关于调整停牌股票(601390) 指定报刊、网站 2018年6月28日 估值方法的公告 24 关于调整旗下基金持有的中 指定报刊、网站 2018年6月23日 兴通讯股票估值价格的公告 关于增加泰诚财富基金销售 （大连）有限公司为旗下基金 指定报刊、网站 25 销售机构并开通定投、转换业 2018年5月23日 务同时参与其费率优惠活动 的公告 东方基金管理有限责任公司 26 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2018年5月16日 的停牌股票估值方法的提示 性公告 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 27 关于调整旗下基金持有的中 2018年4月19日 兴通讯股票估值方法的公告 28 关于调整停牌股票(000063) 指定报刊、网站 2018年4月18日 估值方法的公告 29 东方鼎新灵活配置混合型证 指定报刊、网站 2018年3月31日 券投资基金托管协议 东方基金管理有限责任公司 30 关于旗下部分基金根据《公开 指定报刊、网站 2018年3月31日 募集开放式证券投资基金流 动性风险管理... 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 31 关于调整旗下部分基金持有 2018年3月13日 的停牌股票估值方法的提示 性公告 东方基金管理有限责任公司 32 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2018年2月12日 的停牌股票估值方法的提示 性公告 东方鼎新灵活配置混合型证 指定报刊、网站 33 券投资基金基金经理变更公 2018年1月24日 告 东方鼎新灵活配置混合型证 指定报刊、网站 34 券投资基金基金经理变更公 2018年1月24日 告 东方基金管理有限责任公司 35 关于调整旗下部分基金持有 指定报刊、网站 2018年1月10日 的停牌股票估值方法的提示 性公告 36 东方基金管理有限责任公司 指定报刊、网站 2018年1月2日 年度最后一日基金净值公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20180101-20181231 216,673,555.65 - - 216,673,555.65 98.60% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 一、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 13.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 13.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2019年3月28日