东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月21日（基金合同生效日）起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 3.3 其他指标....................................................................................................错误！未定义书签。§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................16§5 托管人报告.........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................17§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................17 6.1 资产负债表................................................................................................................................17 6.2 利润表........................................................................................................................................18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19 6.4 报表附注....................................................................................................................................20§7 投资组合报告.....................................................................................................................................43 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................47 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................48§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................49§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................49§10 重大事件揭示...................................................................................................................................49 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................50 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................50 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................51§11 备查文件目录...................................................................................................................................53 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................53 11.2 存放地点..................................................................................................................................54 11.3 查阅方式..................................................................................................................................54 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金主代码 001196 前端交易代码 001196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月21日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,525,520,909.02份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过发掘市场中的新机会进行投资，在有效控制投资 风险、动态配置资产及主动管理的基础上，力争为投 资人提供绝对回报。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济因素、国家经济政策、市场估 值因素、债券市场收益率曲线变化和资金供求关系等 因素的分析，判断经济周期所处阶段，综合评价各类 资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机，给 出股票、债券和货币市场工具等资产的最佳配置比例 并进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金充分结合行业配置策略和个股选择策略，分析 股票的投资价值，发掘市场中新的投资机会，实现基 金的投资目标。 3、债券投资策略 本基金通过动态调整债券的投资比例，在一定程度上 规避股票市场的投资风险，获得相对稳定的投资收益。 结合市场利率趋势及信用环境变化情况等，综合判断 各类券种的风险收益水平，构造债券的投资组合。在 实际的投资运作中，本基金将运用久期调整策略、收 益率曲线策略、类属券种配置策略、期限结构策略等 多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。 4、中小企业私募债券投资策略 在控制信用风险的基础上，本基金对中小企业私募债 券投资，主要通过期限和品种的分散投资控制流动性 风险。以买入持有到期为主要策略，审慎投资。 针对内嵌转股选择权的中小企业私募债券，本基金通 过深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上精选 个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的 增强收益。 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎 原则，制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信 用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以 防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基 本面的研究，并结合权证定价模型，深入分析标的资 产价格及其市场隐含波动率的变化，寻求其合理定价 水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性 特征，谨慎投资，追求较稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益 率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略， 在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研 究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的 品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：年化收益率8% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578或 95588 400-628-5888 传真 010-66578700 （010）66105798 注册地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街55 号1-4层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区复兴门内大街55 号1-4层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 崔伟 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.orient-fund.com或 网址 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年4月20日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 92,591,566.91 本期利润 182,031,121.49 加权平均基金份额本期利润 0.0249 本期加权平均净值利润率 2.48% 本期基金份额净值增长率 1.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 97,663,133.62 期末可供分配基金份额利润 0.0093 期末基金资产净值 10,730,703,782.46 期末基金份额净值 1.0195 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 1.95% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ④本基金基金合同于2015年4月21日生效，至报告期末不满一年。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.50% 0.09% 0.66% 0.00% 0.84% 0.09% 过去三个月 1.95% 0.12% 1.16% 0.00% 0.79% 0.12% 过去六个月 1.95% 0.12% 1.16% 0.00% 0.79% 0.12% 过去一年 1.95% 0.12% 1.16% 0.00% 0.79% 0.12% 过去三年 1.95% 0.12% 1.16% 0.00% 0.79% 0.12% 自基金合同 1.95% 0.12% 1.16% 0.00% 0.79% 0.12% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金基金合同于2015年4月21日生效，截至报告期末，本基金成立不满六个月，仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份64%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份27%；渤海国际信托有限公司，持有股份9%。截至2015年6月30日，本公司管理24只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 对外经济 贸易大学 经济学硕 士，6年证 朱 晓 栋 本基金基 2015年4月 - 6年 券从业经 （先生） 金经理 21日 历。2009 年12月加 盟东方基 金管理有 限责任公 司，曾任 研究部金 融行业、 固定收益 研究、食 品饮料行 业、建筑 建材行业 研究员， 东方龙混 合型开放 式证券投 资基金基 金经理助 理、东方 精选混合 型开放式 证券投资 基金基金 经理。现 任东方利 群混合型 发起式证 券投资基 金基金经 理、东方 安心收益 保本混合 型证券投 资基金基 金经理、 东方多策 略灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理、东 方龙混合 型开放式 证券投资 基金基金 经理、东 方鼎新灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经 理、东方 核心动力 股票型开 放式证券 投资基金 基金经 理、东方 新策略灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经 理。 北京大学 金融学硕 士，6年证 券从业经 历，曾任 中国银行 总行外汇 期权投资 经 理 。 2012年7 月加盟东 方基金管 理有限责 任公司， 周薇（女 本基金基 2015年4月 - 6年 曾任固定 士） 金经理 21日 收益部债 券 研 究 员、投资 经理、东 方金账簿 货币市场 证券投资 基金基金 经 理 助 理。现任 东方金账 簿货币市 场证券投 资基金基 金经理、 东方鼎新 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、东方 惠新灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 东方永润 18个月定 期开放债 券型证券 投 资 基 金。 清华大学 材料科学 与工程专 业硕士，7 年证券从 业经历。 曾任嘉实 基金医药 行业研究 员助理、 长城证券 医药行业 研究员。 邱 义 鹏 本基金基 2015年4月 - 7年 2010年8 （先生） 金经理 21日 月加盟东 方基金管 理有限责 任公司， 曾任权益 投资部医 药生物、 建 筑 材 料、建筑 装饰、食 品饮料、 农林牧渔 行业研究 员，东方 精选混合 型开放式 证券投资 基金基金 经 理 助 理。现任 东方鼎新 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、东方 惠新灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 东方精选 混合型开 放式证券 投资基金 基 金 经 理、东方 主题精选 混合型证 券投资基 金基金经 理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，场外资金加速进场、杠杆比例不断提高，市场不断走牛，但随着证监会在6月中旬开始严格控制场外配资，市场呈现冲高回落的态势，创业板指、中小板指、上证综指分别上涨94.23%、69.06%、26.58%，以创业板为首的中小市值个股领涨市场。 报告期内，鉴于本基金以绝对收益为主，本基金基本维持了原有权益仓位；从权益部分的持仓来看，本基金维持了精选个股，追求绝对收益的投资思路。 另外，2015年二季度新股收益较好，组合以新股申购和次新股策略为主，积累了一定安全垫。但6月底股票市场形势急转直下，6月15日和6月16日消息面上传来证监会查场外融资以及经济出现企稳现象的消息，股市开始急剧调整。之后政府出台一系列救市策略，其中包括暂停新股发行，因此组合的资产配置方向需要调整。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年4月21日（基金成立日）至2015年6月30日，本基金净值增长率为1.95%，业绩比较基准收益率为1.07%，高于业绩比较基准0.88%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济基本面看，通胀水平持续低位震荡、地产销售回暖对投资的拉动并不明显，中国宏观经济依然处于弱势格局，全年角度来说经济稳增长压力依然较大，因此货币与财政政策存在继续加码的空间。 市场层面而言，居民大类资产配置向权益转移的驱动力仍在，牛市的基础没有改变；但随着清理场外配资杠杆的推进，市场流动性最宽裕的时期已经过去；同时，由于上半年的快速上涨，目前许多板块与个股面临估值偏高的压力。因此，我们认为结构分化、去伪存真将是未来投资的主线，我们更看好业绩保持持续快速增长的行业龙头，从方向来看，国企改革、迪斯尼、高端制造与新材料是我们重点关注的方向。 本基金将立足于基本面，兼顾业绩成长与估值的合理性，寻找符合本基金绝对回报策略的标的，争取为投资者创造持续稳定的投资回报。 另外，对于三季度债券市场而言，货币政策仍旧宽松，有望推动短端利率水平不断下行，IPO暂停及股市调整的资产重新配置的因素出现，有可能利好债券市场。 短期内，本基金将继续以持有中短久期、高评级的信用债为主，以获得稳定的票息收入，实现绝对收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和风险管理部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议； 基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权； 交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供风险管理部； 风险管理部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格； 登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据风险管理部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作； 监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。 除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 注：截至2015年6月30日，交易部与登记清算部合并为运营部。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东方基金管理有限公司在东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东方基金管理有限公司编制和披露的东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 9,888,285,092.35 结算备付金 2,621,469.00 存出保证金 40,775.57 交易性金融资产 6.4.7.2 852,586,923.14 其中：股票投资 320,578,834.14 基金投资 - 债券投资 532,008,089.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 13,729,902.78 应收股利 - 应收申购款 1,103,102.26 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 10,758,367,265.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 15,834,640.36 应付赎回款 672,662.20 应付管理人报酬 8,580,542.58 应付托管费 2,145,135.65 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 366,401.38 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 64,100.47 负债合计 27,663,482.64 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 10,525,520,909.02 未分配利润 6.4.7.10 205,182,873.44 所有者权益合计 10,730,703,782.46 负债和所有者权益总计 10,758,367,265.10 注：①报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0195 元，基金份额总额10,525,520,909.02份。 ②本基金基金合同于2015年4月21日生效，本报告实际报告期为2015年4月21日至2015年6月30日，无上年度可比期间数据。 6.2利润表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年4月21日(基金合同 生效日)至2015年6月30日 一、收入 201,137,544.60 1.利息收入 26,205,630.16 其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,733,830.09 债券利息收入 1,471,800.07 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 85,235,867.99 其中：股票投资收益 6.4.7.12 84,902,954.04 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13.1 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 332,913.95 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 89,439,554.58 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 256,491.87 减：二、费用 19,106,423.11 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,372,762.23 2．托管费 6.4.10.2.2 3,593,190.57 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 603,930.79 5．利息支出 463,351.10 其中：卖出回购金融资产支出 463,351.10 6．其他费用 6.4.7.20 73,188.42 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 182,031,121.49 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 182,031,121.49 注：本基金基金合同于2015年4月21日生效，本报告实际报告期为2015年4月21日至2015年6月30日，无上年度可比期间数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 - - - 金净值） 二、本期经营活动产生 - 182,031,121.49 182,031,121.49 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 10,525,520,909.02 23,151,751.95 10,548,672,660.97 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 10,589,488,579.59 23,397,252.80 10,612,885,832.39 2.基金赎回款 -63,967,670.57 -245,500.85 -64,213,171.42 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 10,525,520,909.02 205,182,873.44 10,730,703,782.46 金净值） 注：本基金基金合同于2015年4月21日生效，本报告实际报告期为2015年4月21日至2015年6月30日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：______孙晔伟______ ______秦熠群______ ____张蓉梅____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年3月30日中国证监会《关于准予东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]484号）和《关于东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（机构部函【2015】894号）的核准,自2015年4月13日至2015年4月15日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,285,260,810.32元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第01300032号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,285,314,816.72份基金单位，其中认购资金利息折合54,006.40份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（含中小企业私募债券）、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年4月21日（基金合同生效日）至2015年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为2015年4月21日（基金合同生效日）至2015年6月30日。 6.4.4.2记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1.金融资产的分类 金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 2.金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的，按其规定进行估值。 具体投资品种的估值方法如下： （1）股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票，根据2008年09月12日证监会发布的【2008】38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，因最近交易日后经济环境发生了重大变化，以参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （2）债券投资 ①在证券交易所上市的实行净价交易的债券按照中证指数有限公司提供的当日净价进行估值。 ②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 ③发行未上市流通的债券，按成本估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 （3）权证投资 ①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 ②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 ③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 ④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。 （4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.0%的年费率逐日计提并确认。 （2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提并确认。 （3）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。 （4）交易费用 进行股票、债券、权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。 （5）其他费用 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），经与会计师事务所协商一致，本公司旗下公募基金自2015年3月30日起实施新的债券估值标准。对在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），选取中证指数有限公司提供的相应品种当日的估值净价。对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用成本估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税。自2013年1月1日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 88,285,092.35 定期存款 9,800,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 存款期限1个月内 9,800,000,000.00 其他存款 - 合计： 9,888,285,092.35 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 231,968,237.36 320,578,834.14 88,610,596.78 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 531,179,131.20 532,008,089.00 828,957.80 债券 银行间市场 - - - 合计 531,179,131.20 532,008,089.00 828,957.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 763,147,368.56 852,586,923.14 89,439,554.58 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 16,389.14 应收定期存款利息 4,998,055.57 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,061.73 应收债券利息 8,714,379.87 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 16.47 合计 13,729,902.78 注：其他为应收交易保证金利息。6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 366,401.38 银行间市场应付交易费用 - 合计 366,401.38 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 60.60 预提费用 64,039.87 合计 64,100.47 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 5,285,314,816.72 5,285,314,816.72 本期申购 5,304,173,762.87 5,304,173,762.87 本期赎回(以"-"号填列) -63,967,670.57 -63,967,670.57 本期末 10,525,520,909.02 10,525,520,909.02 注：①本基金2015年4月21日合同生效，该基金在募集期间共募集份额5,285,314,816.72份，其中：认购资金本金折算基金份额为：5,285,260,810.32份，利息折算基金份额为：54,006.40份。 ②本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 92,591,566.91 89,439,554.58 182,031,121.49 本期基金份额交易 5,071,566.71 18,080,185.24 23,151,751.95 产生的变动数 其中：基金申购款 5,137,063.65 18,260,189.15 23,397,252.80 基金赎回款 -65,496.94 -180,003.91 -245,500.85 本期已分配利润 - - - 本期末 97,663,133.62 107,519,739.82 205,182,873.44 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6 月30日 活期存款利息收入 1,981,290.32 定期存款利息收入 22,715,929.18 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,119.81 其他 32,490.78 合计 24,733,830.09 注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 卖出股票成交总额 192,429,349.26 减：卖出股票成本总额 107,526,395.22 买卖股票差价收入 84,902,954.04 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期2015年4月21日（基金合同生效日）至2015年6月30日未投资债券。6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期2015年4月21日（基金合同生效日）至2015年6月30日未投资资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 根据本基金基金合同规定，本基金不投资贵金属。6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期2015年4月21日（基金合同生效日）至2015年6月30日未投资衍生工具。6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6 月30日 股票投资产生的股利收益 332,913.95 基金投资产生的股利收益 - 合计 332,913.95 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 1.交易性金融资产 89,439,554.58 ——股票投资 88,610,596.78 ——债券投资 828,957.80 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 89,439,554.58 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 基金赎回费收入 254,465.66 基金转换费收入 2,026.21 合计 256,491.87 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 交易所市场交易费用 603,930.79 银行间市场交易费用 - 合计 603,930.79 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 审计费用 22,274.83 信息披露费 41,765.04 证券账户开户费用 400.00 银行汇划费用 8,748.55 合计 73,188.42 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与基金托管人--中国工商银行协商一致，本公司自2015年7月7日起，对基金持有的停牌股票潜在调整对前一估值日的基金资产净值影响在0.25%以上的采用“指数收益法”进行估值，并且本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,待该股票交易体现了活跃市场交易特征后，恢复采用当日收盘价格进行估值。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本期 关联方名称 2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 372,766,895.98 92.62% 注：本基金基金合同于2015年4月21日生效，无上年度可比期间数据。债券交易 本基金本报告期2015年4月21日（基金合同生效日）至2015年6月30日，未通过关联方交易单元进行债券交易。 本基金基金合同于2015年3月23日生效，无上年度可比期间数据。债券回购交易 本基金本报告期2015年4月21日（基金合同生效日）至2015年6月30日，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 本基金基金合同于2015年3月23日生效，无上年度可比期间数据。6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期2015年4月21日（基金合同生效日）至2015年6月30日，未通过关联方交易单元进行权证交易。 本基金基金合同于2015年3月23日生效，无上年度可比期间数据。6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东北证券股份 339,367.18 92.62% 339,367.18 92.62% 有限公司 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 ③本基金基金合同于2015年4月21日生效，无上年度可比期间数据。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,372,762.23 其中：支付销售机构的客户维护费 4,377.04 注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.0%的年费率计算，具体计算方法如下： H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 ③本基金基金合同于2015年4月21日生效，无上年度可比期间数据。6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,593,190.57 注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 ③本基金基金合同于2015年4月21日生效，无上年度可比期间数据。6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期2015年4月21日（基金合同生效日）至2015年6月30日，未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 本基金基金合同于2015年3月23日生效，无上年度可比期间数据。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期2015年4月21日（基金合同生效日）至2015年6月30日基金管理人未运用固有资金投资本基金。 本基金基金合同于2015年3月23日生效，无上年度可比期间数据。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 本基金基金合同于2015年3月23日生效，无上年度可比期间数据。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 88,285,092.35 1,981,290.32 注：本基金基金合同于2015年4月21日生效，无上年度可比期间数据。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期2015年4月21日（基金合同生效日）至2015年6月30日，未在承销期内参与关联方承销的证券。 本基金基金合同于2015年3月23日生效，无上年度可比期间数据。6.4.11利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期2015年4月21日（基金合同生效日）至2015年6月30日未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 恒锋 2015年6 2015年 认购新 300488 工具 月25日 7月1 股 20.11 20.11 6,734 135,420.74135,420.74 - 日 光力 2015年6 2015年 认购新 300480 科技 月25日 7月2 股 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 - 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 张） 15天2015年6 2015年 认购新 132002集EB 月11日 7月2 债 100.00 100.00 11,210 1,121,000.001,121,000.00 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注 价 价 桂东2015年 筹划 600310电力6月30重要 31.53 - - 200,000 6,751,318.516,306,000.00 - 日 事项 高乐2015年 筹划 002348股份6月30重要 15.63 - - 200,000 3,955,681.003,126,000.00 - 日 事项 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 842,798.00 - AAA以下 1,121,000.00 - 未评级 - - 合计 1,963,798.00 - 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。6.4.13.3流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 9,888,285,092.35 - - - 9,888,285,092.35 结算备付金 2,621,469.00 - - - 2,621,469.00 存出保证金 40,775.57 - - - 40,775.57 交易性金融资产-股票投资 - - -320,578,834.14 320,578,834.14 交易性金融资产-债券投资 530,044,291.001,121,000.00842,798.00 - 532,008,089.00 买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - 13,729,902.78 13,729,902.78 应收股利 - - - - 0.00 应收申购款 1,103,102.26 - - - 1,103,102.26 资产总计 10,422,094,730.181,121,000.00842,798.00334,308,736.9210,758,367,265.10 负债 卖出回购金融资产款 - - - - 0.00 应付赎回款 - - - 672,662.20 672,662.20 应付管理人报酬 - - - 8,580,542.58 8,580,542.58 应付托管费 - - - 2,145,135.65 2,145,135.65 应付交易费用 - - - 366,401.38 366,401.38 应付利息 - - - - 0.00 其他负债 - - - 64,100.47 64,100.47 应付证券清算款 - - - 15,834,640.36 15,834,640.36 负债总计 0.00 0.00 0.00 27,663,482.64 27,663,482.64 利率敏感度缺口 10,422,094,730.181,121,000.00842,798.00306,645,254.2810,730,703,782.46 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 日） 市场利率下调0.25% 624,511.12 - 市场利率上调0.25% -623,279.52 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 320,578,834.14 2.99 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 532,008,089.00 4.96 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 852,586,923.14 7.95 - - 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产 变动 假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 沪深300指数下跌5% -13,594,087.68 - 沪深300指数上涨5% 13,594,087.68 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天的风险价值。本期末本基金风险价值为118,330,452.00元，占基金资产净值比例为1.1%。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 320,578,834.14 2.98 其中：股票 320,578,834.14 2.98 2 固定收益投资 532,008,089.00 4.95 其中：债券 532,008,089.00 4.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,890,906,561.35 91.94 7 其他各项资产 14,873,780.61 0.14 8 合计 10,758,367,265.10 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 86,947,998.60 0.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 45,516,000.00 0.42 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 161,747,890.26 1.51 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 26,366,945.28 0.25 S 综合 - - 合计 320,578,834.14 2.99 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601211 国泰君安 4,710,189 161,747,890.26 1.51 2 601985 中国核电 3,000,000 39,210,000.00 0.37 3 000673 当代东方 799,968 26,366,945.28 0.25 4 002651 利君股份 598,048 25,835,673.60 0.24 5 300429 强力新材 149,942 18,294,423.42 0.17 6 603088 宁波精达 200,000 8,822,000.00 0.08 7 600310 桂东电力 200,000 6,306,000.00 0.06 8 300274 阳光电源 200,000 6,114,000.00 0.06 9 000915 山大华特 99,975 5,598,600.00 0.05 10 002592 八菱科技 100,000 5,398,000.00 0.05 11 002318 久立特材 100,000 5,238,000.00 0.05 12 002348 高乐股份 200,000 3,126,000.00 0.03 13 002763 汇洁股份 83,964 3,052,091.40 0.03 14 600300 维维股份 300,000 3,045,000.00 0.03 15 300476 胜宏科技 46,973 2,235,914.80 0.02 16 300488 恒锋工具 6,734 135,420.74 0.00 17 300480 光力科技 7,263 52,874.64 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 601211 国泰君安 92,837,825.19 0.87 2 601985 中国核电 32,649,100.17 0.30 3 002651 利君股份 32,039,333.80 0.30 4 000673 当代东方 31,230,693.52 0.29 5 300429 强力新材 20,834,502.62 0.19 6 603088 宁波精达 13,508,513.75 0.13 7 600270 外运发展 11,418,540.90 0.11 8 600310 桂东电力 10,602,102.77 0.10 9 600284 浦东建设 9,159,381.10 0.09 10 002318 久立特材 7,674,213.00 0.07 11 300274 阳光电源 7,359,904.00 0.07 12 300187 永清环保 6,787,851.00 0.06 13 002592 八菱科技 5,729,309.00 0.05 14 002708 光洋股份 4,259,662.56 0.04 15 300325 德威新材 4,135,172.00 0.04 16 000915 山大华特 3,957,872.25 0.04 17 002348 高乐股份 3,955,681.00 0.04 18 600009 上海机场 3,796,584.00 0.04 19 000887 中鼎股份 3,743,123.69 0.03 20 300340 科恒股份 3,117,201.81 0.03 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 601985 中国核电 88,113,155.74 0.82 2 600284 浦东建设 10,184,408.88 0.09 3 600270 外运发展 9,969,333.39 0.09 4 300429 强力新材 7,202,061.00 0.07 5 300187 永清环保 7,139,403.00 0.07 6 600310 桂东电力 6,499,526.65 0.06 7 000673 当代东方 6,241,913.18 0.06 8 002708 光洋股份 5,659,822.00 0.05 9 300325 德威新材 5,483,444.00 0.05 10 600815 厦工股份 3,824,099.12 0.04 11 300012 华测检测 3,757,101.00 0.04 12 000887 中鼎股份 3,485,539.72 0.03 13 300340 科恒股份 3,232,389.00 0.03 14 600009 上海机场 3,170,699.16 0.03 15 300252 金信诺 2,908,301.30 0.03 16 002587 奥拓电子 2,892,220.00 0.03 17 600410 华胜天成 2,708,924.00 0.03 18 002674 兴业科技 1,886,745.59 0.02 19 002351 漫步者 1,681,068.00 0.02 20 601199 江南水务 1,600,518.05 0.01 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 339,494,632.58 卖出股票收入（成交）总额 192,429,349.26 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 530,044,291.00 4.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,963,798.00 0.02 8 其他 - - 9 合计 532,008,089.00 4.96 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019217 12国债17 2,442,230 244,833,557.50 2.28 2 019509 15国债09 1,100,000 110,924,000.00 1.03 3 019506 15国债06 604,910 61,162,450.10 0.57 4 019304 13国债04 546,280 55,026,784.40 0.51 5 019414 14国债14 248,500 24,859,940.00 0.23 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不投资贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定，本基金不投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定，本基金不投资国债期货。7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 40,775.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,729,902.78 5 应收申购款 1,103,102.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,873,780.61 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600310 桂东电力 6,306,000.00 0.06 筹划重要事项 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的基 持有人结构 (户) 金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 1,439 7,314,469.01 10,510,308,203.65 99.86% 15,212,705.37 0.14% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 0.00 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年4月21日）基金份额总额 5,285,314,816.72 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,304,173,762.87 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 63,967,670.57 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 10,525,520,909.02 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门不存在重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，公司存在一起未决诉讼案件，系原公司员工与公司之间的民事诉讼案件，公司为被告。截至报告日，上述诉讼仍在审理中。 公司没有其他诉讼和仲裁情况。10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中信证券股份 2 29,694,885.21 7.38% 27,034.20 7.38% - 有限公司 东北证券股份 2 372,766,895.98 92.62% 339,367.18 92.62% - 有限公司 国金证券股份 1 - - - - - 有限公司 东兴证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金新增租用6个交易单元，分别为中信证券股份有限公司上海和深圳证券交易所交易单元各1个，东北证券股份有限公司上海和深圳证券交易所交易单元各1个，国金证券股份有限公司深圳证券交易所交易单元1个，东兴证券股份有限公司上海证券交易所交易单元1个。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中信证券股份 170,831,200.00 32.26% - - - - 有限公司 东北证券股份 358,760,578.02 67.74% 830,900,000.00 100.00% - - 有限公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方鼎新灵活配置混合型证券投 网站 2015年4月10日 资基金托管协议 东方鼎新灵活配置混合型证券投 网站 2 资基金基金合同 2015年4月10日 东方鼎新灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 3 资基金基金合同摘要 2015年4月10日 东方鼎新灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 4 资基金招募说明书 2015年4月10日 东方鼎新灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 5 资基金基金份额发售公告 2015年4月10日 东方鼎新灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 6 资基金基金合同生效公告 2015年4月22日 东方鼎新灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 7 资基金基金经理变更公告 2015年4月22日 关于增加上海利得为旗下基金销 指定报刊、网站 8 售渠道及开通定投业务并参与其 费率优惠活动的公告 2015年4月28日 东方鼎新灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 9 资基金封闭期内周净值公告 2015年4月28日 东方鼎新灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 10 资基金封闭期内周净值公告 2015年5月5日 东方鼎新灵活配置混合型证券投 指定报刊、网站 11 资基金开放日常申购（赎回、转 换、定期定额投资）业务公告 2015年5月7日 关于东方鼎新灵活配置混合型证 指定报刊、网站 券投资基金、东方惠新灵活配置 12 混合型证券投资基金参与部分销 售渠道开展的申购费率优惠活动 的公告 2015年5月8日 13 关于东方鼎新灵活配置混合型证 指定报刊、网站 2015年5月8日 券投资基金、东方惠新灵活配置 混合型证券投资基金参与部分销 售渠道开展的申购费率优惠活动 的公告 东方鼎新灵活配置混合基金恢复 指定报刊、网站 直销柜台50万元以上（不含50 14 万元）申购、转换转入、定期定 额投资公告 2015年5月27日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 旗下东方惠新灵活配置混合型证 15 券投资基金转换到东方鼎新灵活 配置混合型证券投资基金开展直 销中心转换费率优惠活动的公告 2015年5月28日 东方鼎新灵活配置混合基金暂停 指定报刊、网站 16 50万元以上（含50万元）申购、 转换转入、定期定额投资公告 2015年5月30日 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 17 子公司增加注册资本的公告 2015年6月23日 关于增加邮储银行为旗下部分基 指定报刊、网站 18 金销售渠道及开通定投和转换业 务并参与其费率优惠活动的公告 2015年6月25日 关于增加恒天明泽为旗下基金销 指定报刊、网站 19 售渠道及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 2015年6月29日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 一、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告11.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 11.3查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2015年8月27日