鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华弘润混合 基金主代码 001190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 14 日 报告期末基金份额总额 33,553,401.08 份 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际 较高的股票、债券等投资标的，力争实现绝对收益的 目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利 率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税 收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨 的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期 的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货 币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优 质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投 资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结 构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自 下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治 理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的 研判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 （3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而 言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。 （4）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢 价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等 制度并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权 证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策 略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收 益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于 货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于 证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华弘润混合 A 鹏华弘润混合 C 下属分级基金的交易代码 001190 001191 报告期末下属分级基金的份额总额 16,919,917.68 份 16,633,483.40 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 鹏华弘润混合 A 鹏华弘润混合 C 1.本期已实现收益 -884,080.82 -245,965.86 2.本期利润 -661,056.18 -226,243.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0353 -0.0304 4.期末基金资产净值 27,219,645.35 25,897,262.32 5.期末基金份额净值 1.6087 1.5569 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘润混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -2.16% 0.23% 1.13% 0.01% -3.29% 0.22% 过去六个月 -1.80% 0.22% 2.26% 0.01% -4.06% 0.21% 过去一年 -1.82% 0.23% 4.51% 0.01% -6.33% 0.22% 过去三年 4.28% 0.24% 13.51% 0.01% -9.23% 0.23% 过去五年 30.77% 0.26% 22.52% 0.01% 8.25% 0.25% 自基金合同 60.87% 0.20% 42.93% 0.01% 17.94% 0.19% 生效起至今 鹏华弘润混合 C 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -2.23% 0.23% 1.13% 0.01% -3.36% 0.22% 过去六个月 -1.95% 0.22% 2.26% 0.01% -4.21% 0.21% 过去一年 -2.11% 0.23% 4.51% 0.01% -6.62% 0.22% 过去三年 3.35% 0.24% 13.51% 0.01% -10.16% 0.23% 过去五年 28.78% 0.26% 22.52% 0.01% 6.26% 0.25% 自基金合同 55.69% 0.20% 42.93% 0.01% 12.76% 0.19% 生效起至今 注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 04 月 14 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 李君女士,国籍中国,经济学硕士,15 年 证券从业经验。历任平安银行资金交易 部银行账户管理岗，从事银行间市场资 金交易工作；2010 年 8 月加盟鹏华基金 管理有限公司，历任集中交易室债券交 易员从事债券研究、交易工作，现担任 稳定收益投资部基金经理。2013 年 01 月至 2014 年 05 月担任鹏华货币市场证 券投资基金基金经理, 2014 年 02 月至 2015 年 05 月担任鹏华增值宝货币市场 基金基金经理, 2015 年 05 月至 2017 年 02 月担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券 投资基金基金经理, 2015 年 05 月至 2017 年 02 月担任鹏华弘泽灵活配置混 合型证券投资基金基金经理, 2015 年 05 月至 2017 年 02 月担任鹏华品牌传承灵 活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015 年 05 月至 2024 年 09 月担任鹏华 弘润灵活配置混合型证券投资基金基金 经理, 2015 年 05 月至今担任鹏华弘利 灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2024-09- 2015 年 11 月至 2022 年 12 月担任鹏华 李君 基金经理 2015-05-22 24 15 年 弘安灵活配置混合型证券投资基金基金 经理, 2016 年 05 月至 2019 年 06 月担 任鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金经理, 2016 年 06 月至 2018 年 08 月担任鹏华兴华定期开放灵 活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016 年 06 月至 2018 年 08 月担任鹏华 兴益定期开放灵活配置混合型证券投资 基金基金经理, 2016 年 08 月至 2018 年 05 月担任鹏华兴盛定期开放灵活配置混 合型证券投资基金基金经理, 2016 年 09 月至 2017 年 11 月担任鹏华兴锐定期开 放灵活配置混合型基金基金经理, 2017 年 02 月至 2018 年 06 月担任鹏华兴康定 期开放灵活配置混合型证券投资基金基 金经理, 2017 年 05 月至 2019 年 12 月 担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理, 2017 年 09 月至 2018 年 05 月担任鹏华 弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金 经理, 2018 年 03 月至 2024 年 01 月担 任鹏华尊惠 18 个月定期开放混合型证券 投资基金基金经理, 2018 年 05 月至 2018 年 10 月担任鹏华兴盛灵活配置混 合型证券投资基金经理, 2018 年 06 月 至 2018 年 08 月担任鹏华兴康灵活配置 混合型证券投资基金基金经理, 2019 年 06 月至 2022 年 06 月担任鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资 基金基金经理, 2019 年 06 月至 2021 年 12 月担任鹏华兴利混合型证券投资基金 基金经理, 2019 年 08 月至 2021 年 04 月担任鹏华丰登债券型证券投资基金基 金经理, 2021 年 02 月至今担任鹏华弘 裕一年持有期混合型证券投资基金基金 经理, 2022 年 06 月至 2024 年 05 月担 任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）基金经理, 2023 年 08 月 至今担任鹏华安享一年持有期混合型证 券投资基金基金经理, 2023 年 08 月至 今担任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券 投资基金基金经理, 2023 年 12 月至今 担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金 基金经理,李君女士具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经理发生变动， 增聘刘方正为本基金基金经理，李君不 再担任本基金基金经理。 刘方正先生,国籍中国,理学硕士,14 年 证券从业经验。2010 年 6 月加盟鹏华基 金管理有限公司，从事债券研究工作， 历任固定收益部高级研究员、基金经理 助理，现任稳定收益投资部副总经理/基 金经理。2015 年 03 月至 2017 年 01 月 担任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资 基金基金经理, 2015 年 03 月至 2015 年 08 月担任鹏华行业成长证券投资基金基 金经理, 2015 年 04 月至 2017 年 01 月 刘方正 基金经理 2024-09-24 - 14 年 担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资 基金基金经理, 2015 年 05 月至今担任 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 基金经理, 2015 年 05 月至今担任鹏华 弘华灵活配置混合型证券投资基金基金 经理, 2015 年 05 月至 2017 年 01 月担 任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基 金基金经理, 2015 年 06 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投 资基金基金经理, 2015 年 08 月至今担 任鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发 起式证券投资基金基金经理, 2015 年 08 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘泰灵活配 置混合型证券投资基金基金经理, 2016 年 03 月至 2017 年 05 月担任鹏华弘实灵 活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016 年 03 月至 2018 年 05 月担任鹏华 弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金 经理, 2016 年 03 月至 2022 年 12 月担 任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基 金基金经理, 2016 年 08 月至 2023 年 12 月担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投 资基金基金经理, 2016 年 08 月至 2017 年 12 月担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证 券投资基金基金经理, 2016 年 09 月至 2022 年 08 月担任鹏华弘惠灵活配置混 合型证券投资基金基金经理, 2016 年 11 月至 2018 年 01 月担任鹏华兴裕定期开 放灵活配置混合型证券投资基金基金经 理, 2016 年 11 月至今担任鹏华兴泰定 期开放灵活配置混合型证券投资基金基 金经理, 2016 年 12 月至 2024 年 04 月 担任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型 证券投资基金基金经理, 2017 年 09 月 至 2018 年 08 月担任鹏华兴益定期开放 灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2018 年 05 月至今担任鹏华睿投灵活配 置混合型证券投资基金基金经理, 2023 年 02 月至 2024 年 02 月担任鹏华永瑞一 年封闭式债券型证券投资基金基金经理, 2023 年 09 月至今担任鹏华弘实灵活配 置混合型证券投资基金基金经理, 2024 年 07 月至今担任鹏华金城灵活配置混合 型证券投资基金基金经理, 2024 年 09 月至今担任鹏华弘润灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,刘方正先生具备基 金从业资格。本报告期内本基金基金经 理发生变动，增聘刘方正为本基金基金 经理，李君不再担任本基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年三季度，国内实体经济整体延续弱复苏态势，物价水平仍在低位，CPI 延续小幅回 暖，投资、消费同比增速相较二季度有小幅回落，房地产开发投资继续下滑。国内资本市场在 9月下旬以前，一直弥漫着悲观的情绪，10 年国债收益率创下新低，权益市场持续下跌，弱现实 和弱预期在反复地循环和强化。9 月 18 日，美联储宣布基准利率下调 0.5 个百分点，这是 2020 年 3 月以来美联储首次降息，此次降息终结了近 50 年来美元最罕见的加息周期。与此同时，国内政策也在持续发力，9 月 24 日，人民银行、证监会和金融监管总局联合宣布一系列政策，致力改善实体经济，稳定资本市场预期，促进房地产市场止跌回稳。9 月 26 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署经济工作。在此背景下，整个资本市场的悲观情绪得以从根本上扭转，前期极度悲观的定价出现了快速大幅的修正。截止 9 月 30 日，上证指数创年内新高，10 年国债较前期低点上行 20bp。 具体操作方面，该基金在 9 月 24 日更换基金经理前仍坚持在控制回撤的前提下，追求稳定 收益。债券配置品种以收益相对稳定的中短期品种为主。股票方面，在控制总仓位的前提下，在估值有安全边际的符合中长期经济和产业发展趋势的板块做深入挖掘。更换基金经理后，该基金采用纯债基金的管理策略来运作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为-2.16%，同期业绩比较基准增长率为 1.13%； C 类份额净值增长率为-2.23%，同期业绩比较基准增长率为 1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2024 年 06 月 26 日至 2024 年 09 月 11 日期间出现连续二十个（或以上）工作日基 金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 24,271,955.11 43.84 其中：债券 24,271,955.11 43.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,988,301.37 36.10 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 11,091,688.77 20.03 8 其他资产 18,515.28 0.03 9 合计 55,370,460.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,423,767.40 2.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,044,856.66 13.26 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 15,803,331.05 29.75 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,271,955.11 45.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2028017 20 农业银行永 40,000 4,084,123.62 7.69 续债 01 2 185221 22 中化 01 35,000 3,560,312.96 6.70 3 188987 21 京投 03 30,000 3,068,414.14 5.78 4 185016 21 电科 01 30,000 3,065,342.47 5.77 5 185243 22 中航 01 30,000 3,056,283.62 5.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,287.15 2 应收证券清算款 13,369.86 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,858.27 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 18,515.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘润混合 A 鹏华弘润混合 C 报告期期初基金份额总额 19,323,669.67 6,351,524.67 报告期期间基金总申购份额 166,978.74 11,628,256.14 减:报告期期间基金总赎回份额 2,570,730.73 1,346,297.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 16,919,917.68 16,633,483.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2024 年 10 月 24 日