鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共65页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......8 §3主要财务指标和基金净值表现......9 3.1主要会计数据和财务指标...... 9 3.2基金净值表现......9 3.3其他指标......11 §4管理人报告......12 4.1基金管理人及基金经理情况......12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1资产负债表......18 6.2利润表......19 第3页共65页 6.3所有者权益（基金净值）变动表......20 6.4报表附注......21 §7投资组合报告......43 7.1期末基金资产组合情况...... 43 7.2期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......51 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......52 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 7.12投资组合报告附注......54 §8基金份额持有人信息......56 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......56 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......56 §9开放式基金份额变动......57 §10重大事件揭示......58 10.1基金份额持有人大会决议......58 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58 10.4基金投资策略的改变...... 58 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......58 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 10.8其他重大事件......61 §11影响投资者决策的其他重要信息......64 第4页共65页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......64 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 64 §12备查文件目录......65 12.1备查文件目录......65 12.2存放地点......65 12.3查阅方式......65 第5页共65页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华弘润混合 场内简称 - 基金主代码 001190 交易代码 001190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月14日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,184,747,074.36份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 鹏华弘润混合A类 鹏华弘润混合C类 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 001190 001191 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 1,177,882,077.73份 6,864,996.63份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资 标的，力争实现绝对收益的目标。 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2 的绝对水平的增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税 收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态 评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券 和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益指标。 2、股票投资策略 投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中 安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下的分析行业的增长前景、行业结 构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上的评判企业的产品、 核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的 研判，严选安全边际较高的个股，力争基金资产的保值增值。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个 券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活的调 整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券。 第6页共65页 4、股指期货、权证等投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降 低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达 到稳定投资组合资产净值的目的。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 鹏华弘润混合A类 鹏华弘润混合C类 本基金属于混合型基金，其预 下属分级基金 期风险和预期收益高于货币市 本基金属于混合型基金，其预期风险和预 的风险收益特 场基金、债券型基金，低于股 期收益高于货币市场基金、债券型基金， 征 票型基金，属于证券投资基金 低于股票型基金，属于证券投资基金里中 里中高风险、中高预期收益的 高风险、中高预期收益的品种。 品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张戈 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 深圳市福田区福华三路168 注册地址 号深圳国际商会中心第43 北京市西城区金融街25号 层 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 号深圳国际商会中心第43 院1号楼 层 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 第7页共65页 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号深圳 国际商会中心第43层 第8页共65页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 鹏华弘润混合A类 鹏华弘润混合C类 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日- 年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 30,839,256.91 949,289.27 本期利润 34,687,494.58 511,847.64 加权平均基金份额本期利润 0.0279 0.0125 本期加权平均净值利润率 2.60% 1.18% 本期基金份额净值增长率 2.68% 2.45% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 110,079,136.39 555,336.30 期末可供分配基金份额利润 0.0935 0.0809 期末基金资产净值 1,289,716,433.54 7,425,234.57 期末基金份额净值 1.0949 1.0816 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 9.49% 8.16% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘润混合A类 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.71% 0.10% 0.37% 0.01% 1.34% 0.09% 过去三个月 1.78% 0.09% 1.12% 0.01% 0.66% 0.08% 过去六个月 2.68% 0.08% 2.23% 0.01% 0.45% 0.07% 过去一年 3.34% 0.08% 4.50% 0.01% -1.16% 0.07% 第9页共65页 自基金合同 9.49% 0.07% 10.27% 0.01% -0.78% 0.06% 生效起至今 鹏华弘润混合C类 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.68% 0.10% 0.37% 0.01% 1.31% 0.09% 过去三个月 1.70% 0.09% 1.12% 0.01% 0.58% 0.08% 过去六个月 2.45% 0.09% 2.23% 0.01% 0.22% 0.08% 过去一年 2.97% 0.08% 4.50% 0.01% -1.53% 0.07% 自基金合同 8.16% 0.07% 10.27% 0.01% -2.11% 0.06% 生效起至今 注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第10页共65页 注：1、本基金基金合同于2015年4月14日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3其他指标 注：无。 第11页共65页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 李君女士，国籍中国，经 济学硕士，8年金融证券 从业经验。历任平安银行 资金交易部银行账户管理 岗，从事银行间市场资金 交易工作；2010年8月加 盟鹏华基金管理有限公 司，担任集中交易室债券 交易员，从事债券研究、 交易工作；2013年1月至 2014年5月担任鹏华货币 本基金 2015年5月22 基金基金经理，2014年2 李君 基金经日 - 8 月至2015年5月担任鹏华 理 增值宝货币基金基金经 理，2015年5月起担任鹏 华弘利混合基金、鹏华弘 泽混合基金、鹏华弘润混 合基金基金经理，2015年 11月起兼任鹏华弘安混 合基金基金经理，2015年 5月至2017年2月兼任鹏 华弘盛混合基金、鹏华品 牌传承混合基金基金经 理，2016年5月起兼任鹏 华兴利定期开放混合基金 第12页共65页 基金经理，2016年6月起 兼任鹏华兴华定期开放混 合基金、鹏华兴益定期开 放混合基金基金经理， 2016年8月起兼任鹏华兴 盛定期开放混合基金基金 经理，2016年9月起兼任 鹏华兴锐定期开放混合基 金基金经理，2017年2月 起兼任鹏华兴康定期开放 混合基金基金经理，2017 年5月起兼任鹏华聚财通 货币基金基金经理。李君 女士具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经 理未发生变动。 刘方正先生，国籍中国， 理学硕士，7年证券从业 经验。2010年6月加盟鹏 华基金管理有限公司，从 事债券研究工作，担任固 定收益部高级研究员、基 金经理助理，2015年3月 至2017年1月担任鹏华弘 利混合基金基金经理， 2015年3月至2015年8 月兼任鹏华行业成长基金 （2015年8月已转型为鹏 本基金 华弘泰混合基金）基金经 刘方正基金经 2015年4月14 2017年1月11 7 理，2015年4月至2017 理 日 日 年1月兼任鹏华弘润混合 基金基金经理，2015年5 月至2017年1月兼任鹏华 弘益混合基金基金经理， 2015年5月起兼任鹏华弘 和混合基金、鹏华弘华混 合基金基金经理，2015年 6月至2017年1月兼任鹏 华弘鑫混合基金基金经 理，2015年8月至2017 年1月兼任鹏华弘泰混合 基金基金经理，2015年8 月起兼任鹏华前海万科 REITs基金基金经理， 第13页共65页 2016年3月起兼任鹏华弘 实混合、鹏华弘信混合、 鹏华弘锐混合基金基金经 理，2016年8月起兼任鹏 华弘达混合、鹏华弘嘉混 合基金基金经理，2016年 9月起兼任鹏华弘惠混合 基金基金经理，2016年11 月起兼任鹏华兴裕定期开 放混合、鹏华兴泰定期开 放混合基金基金经理， 2016年12月起兼任鹏华 兴悦定期开放混合基金基 金经理。刘方正先生具备 基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理发生变 动，刘方正不再担任本基 金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 第14页共65页 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，在全球经济复苏的大背景下，国内出现了资金热烈追捧白马股的现象，进入 二季度，针对银行业的监管整治给金融资产价格带来了显着压制，债券价格大幅下挫，国债、金融债的收益率上半年普遍上升超过50bp，股票价格在此环境下同样出现了大幅下挫，只有少数白马股逆势上涨。房地产市场则随着调控的升级，成交量明显萎缩，价格上涨的势头得到遏制。另外，今年来大宗商品价格的高位回落以及人民币汇率的企稳回升给了国内宏观政策更大的空间，使得稳增长与供给侧改革得以持续推进，突出表现在虽然以M2为代表的货币供应量增速持续回落，并创出历史新低，但GDP、工业增加值等实体经济数据却稳中向好，企业利润也大幅改善。具体操作方面，该基金寻求的是控制回撤的前提下，追求收益稳定的策略。我们始终将股票控制在较低仓位，并积极参与了新股、可转债、可交换债的申购，同时我们对债券久期进行控制，将资金投资于中短久期、中高评级、流动性较好的固定收益品种，为组合提供稳定收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，A、C类产品分别上涨2.68%、2.45%，同期业绩比较基准为2.23%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，核心问题聚集在国内外两方面。外部关注欧美央行退出QE的实际举措，这将影响 到人民币汇率以及国内的资金环境。内部关注的问题是，在目前中国更注重进出口贸易平衡的同时，房地产调控日益趋紧，那么什么会是下一阶段国内经济增长的支撑力。在供给侧改革的形势下，简单的投资拉动已不合时宜，更多的应该是靠机制改革，激发国内的经济活力，这必然落脚到当前新一轮国企改革的行动中来。因此，我们认为，下半年货币政策将继续坚持稳健的基调，债券市场表现会较为中性，股票市场则可能存在诸如国企改革等结构性的投资机会。 操作方面，围绕国内外环境的不断变化，结合实时的经济数据，我们将对债券和股票进行投资轮动，突出策略的稳健性，在控制回撤的前提下，稳步提高组合收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 第15页共65页 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金A类可供分配利润为110,079,136.39元，期末基金份额净值 1.0949元；本基金C类可供分配利润为555,336.30元，期末基金份额净值1.0816元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第16页共65页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第17页共65页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 22,264,718.91 26,547,516.62 结算备付金 9,656,691.89 3,078,899.62 存出保证金 27,393.93 28,641.04 交易性金融资产 6.4.7.2 1,259,628,402.86 1,409,134,138.33 其中：股票投资 140,966,856.46 107,803,629.83 基金投资 - - 债券投资 1,118,661,546.40 1,301,330,508.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 67,695,391.54 应收证券清算款 1,717,617.16 10,016,000.00 应收利息 6.4.7.5 17,494,908.96 25,451,056.40 应收股利 - - 应收申购款 5,491.76 497.25 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,310,795,225.47 1,541,952,140.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 11,200,000.00 - 应付证券清算款 980,286.88 - 应付赎回款 192,005.44 569,182.37 应付管理人报酬 627,566.36 835,815.77 应付托管费 261,486.00 348,256.58 应付销售服务费 1,819.55 109,436.70 应付交易费用 6.4.7.7 30,729.86 75,523.62 应交税费 - - 应付利息 -3,693.69 - 第18页共65页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 363,356.96 465,000.00 负债合计 13,653,557.36 2,403,215.04 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,184,747,074.36 1,445,150,266.42 未分配利润 6.4.7.10 112,394,593.75 94,398,659.34 所有者权益合计 1,297,141,668.11 1,539,548,925.76 负债和所有者权益总计 1,310,795,225.47 1,541,952,140.80 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额1,184,747,074.36份，其中鹏华弘润灵活配置 混合型基金A类基金份额的份额总额为1,177,882,077.73份，份额净值1.0949元；鹏华弘润灵 活配置混合型基金C类基金份额的份额总额为6,864,996.63份，份额净值1.0816元。 6.2利润表 会计主体：鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016 2017年6月30日 年6月30日 一、收入 43,100,043.07 48,539,191.34 1.利息收入 26,404,336.42 25,648,927.98 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,381,534.19 642,098.23 债券利息收入 23,839,146.38 24,125,716.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 183,655.85 881,113.38 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,284,216.45 14,190,424.16 其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,305,856.06 9,688,673.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,105,128.25 3,772,973.76 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,083,488.64 728,776.46 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 3,410,796.04 8,694,941.10 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 694.16 4,898.10 列） 第19页共65页 减：二、费用 7,900,700.85 10,876,638.61 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,110,903.96 5,246,109.33 2．托管费 6.4.10.2.2 1,712,876.70 2,185,878.81 3．销售服务费 6.4.10.2.3 69,575.12 2,017,287.35 4．交易费用 6.4.7.19 183,747.22 128,894.51 5．利息支出 1,596,163.45 1,047,592.46 其中：卖出回购金融资产支出 1,596,163.45 1,047,592.46 6．其他费用 6.4.7.20 227,434.40 250,876.15 三、利润总额（亏损总额以“-” 35,199,342.22 37,662,552.73 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 35,199,342.22 37,662,552.73 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,445,150,266.42 94,398,659.34 1,539,548,925.76 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 35,199,342.22 35,199,342.22 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -260,403,192.06 -17,203,407.81 -277,606,599.87 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 14,030,349.84 1,310,902.30 15,341,252.14 2.基金赎回款 -274,433,541.90 -18,514,310.11 -292,947,852.01 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,184,747,074.36 112,394,593.75 1,297,141,668.11 （基金净值） 第20页共65页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,192,981,604.03 64,335,702.83 2,257,317,306.86 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 37,662,552.73 37,662,552.73 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -604,950,412.46 -18,619,722.87 -623,570,135.33 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,906,179.14 87,273.65 1,993,452.79 2.基金赎回款 -606,856,591.60 -18,706,996.52 -625,563,588.12 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,588,031,191.57 83,378,532.69 1,671,409,724.26 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]438号《关于准予鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币879,137,508.23元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第312号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月14日正式生效，基 第21页共65页 金合同生效日的基金份额总额为879,295,094.50份基金份额，其中认购资金利息折合157,586.27 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C 类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+3%。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 无。 第22页共65页 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 第23页共65页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 2,264,718.91 定期存款 20,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - 其中：存款期限3个月-1年 20,000,000.00 其他存款 - 合计： 22,264,718.91 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 120,562,834.30 140,966,856.46 20,404,022.16 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 529,483,598.91 515,052,946.40 -14,430,652.51 银行间市场 617,681,977.83 603,608,600.00 -14,073,377.83 合计 1,147,165,576.74 1,118,661,546.40 -28,504,030.34 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,267,728,411.04 1,259,628,402.86 -8,100,008.18 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 第24页共65页 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,214.95 应收定期存款利息 373,500.72 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,345.60 应收债券利息 17,115,835.39 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 12.30 合计 17,494,908.96 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 29,854.86 银行间市场应付交易费用 875.00 合计 30,729.86 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.87 预提费用 363,356.09 合计 363,356.96 第25页共65页 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 鹏华弘润混合A类 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,311,158,277.77 1,311,158,277.77 本期申购 14,002,958.11 14,002,958.11 本期赎回(以"-"号填列) -147,279,158.15 -147,279,158.15 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,177,882,077.73 1,177,882,077.73 金额单位：人民币元 鹏华弘润混合C类 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 133,991,988.65 133,991,988.65 本期申购 27,391.73 27,391.73 本期赎回(以"-"号填列) -127,154,383.75 -127,154,383.75 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 6,864,996.63 6,864,996.63 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 鹏华弘润混合A类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 89,787,883.80 -2,850,729.32 86,937,154.48 本期利润 30,839,256.91 3,848,237.67 34,687,494.58 本期基金份额交易 -10,548,004.32 757,711.07 -9,790,293.25 产生的变动数 其中：基金申购款 1,300,048.71 9,061.75 1,309,110.46 基金赎回款 -11,848,053.03 748,649.32 -11,099,403.71 第26页共65页 本期已分配利润 - - - 本期末 110,079,136.39 1,755,219.42 111,834,355.81 单位：人民币元 鹏华弘润混合C类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,743,629.94 -282,125.08 7,461,504.86 本期利润 949,289.27 -437,441.63 511,847.64 本期基金份额交易 -8,137,582.91 724,468.35 -7,413,114.56 产生的变动数 其中：基金申购款 1,968.68 -176.84 1,791.84 基金赎回款 -8,139,551.59 724,645.19 -7,414,906.40 本期已分配利润 - - - 本期末 555,336.30 4,901.64 560,237.94 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 51,450.02 定期存款利息收入 2,269,028.51 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 60,782.67 其他 272.99 合计 2,381,534.19 注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 59,185,069.04 减：卖出股票成本总额 44,879,212.98 买卖股票差价收入 14,305,856.06 第27页共65页 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -2,105,128.25 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -2,105,128.25 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 270,884,067.20 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 265,795,537.53 成本总额 减：应收利息总额 7,193,657.92 买卖债券差价收入 -2,105,128.25 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：无。 第28页共65页 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,083,488.64 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,083,488.64 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 3,410,796.04 ——股票投资 9,980,752.37 ——债券投资 -6,569,956.33 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 第29页共65页 3.其他 - 合计 3,410,796.04 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 507.30 转换费收入 186.86 合计 694.16 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 182,647.22 银行间市场交易费用 1,100.00 合计 183,747.22 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,767.52 其他 600.00 账户维护费 18,360.00 银行汇划费用 10,118.31 合计 227,434.40 注：其他为上清所账户查询费。 6.4.7.21分部报告 无。 第30页共65页 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 39,815,816.57 32.28% 11,994,082.04 14.18% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 1,170,114.83 7.54% 1,194,777.50 1.16% 第31页共65页 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 489,000,000.00 5.01% 484,000,000.00 4.75% 6.4.10.1.4权证交易 注：无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国信证券 36,284.32 32.28% 999.39 3.35% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 国信证券 10,930.14 14.18% 10,930.14 31.11% 注：1、佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） 2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 第32页共65页 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 4,110,903.96 5,246,109.33 的管理费 其中：支付销售机构的客 142,865.88 221,087.49 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.60%，逐日计提，按月 支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,712,876.70 2,185,878.81 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘润混合A类 鹏华弘润混合C类 合计 鹏华基金 - 57,760.96 57,760.96 建设银行 - 11,352.04 11,352.04 合计 - 69,113.00 69,113.00 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 第33页共65页 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘润混合A类 鹏华弘润混合C类 合计 鹏华基金 - 1,997,154.76 1,997,154.76 国信证券 - 24.30 24.30 建设银行 - 18,958.59 18,958.59 合计 - 2,016,137.65 2,016,137.65 注：支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提， 逐日计提，按月支付，A类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费=前一日基金资产净值 ×0.30%÷当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 2,264,718.91 51,450.02 1,248,497.55 322,512.98 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 国信证券 101652003 16南电MTN001 网下申购 800,000 80,000,000.00 注：本基金在本报告期内未参与关联方承销的证券。 第34页共65页 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购期末估值 数量 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日限类型 价格 单价 （单位： 成本总额 期末估值总额注 股） 603660苏州2016年112017年12新股流 8.03 40.95 26,007208,836.211,064,986.65- 科达月21日月1日 通受限 002860星帅2017年3 2018年4 新股流19.81 48.90 7,980158,083.80 390,222.00- 尔月31日月12日 通受限 002879长缆2017年6 2017年7 新股流18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26- 科技月5日月7日 通受限 002882金龙2017年6 2017年7 新股流 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20- 羽月15日月17日 通受限 603933睿能2017年6 2017年7 新股流20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40- 科技月28日月6日 通受限 603305旭升2017年6 2017年7 新股流11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26- 股份月30日月10日 通受限 300670大烨2017年6 2017年7 新股流10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87- 智能月26日月3日 通受限 300672国科2017年6 2017年7 新股流 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36- 微月30日月12日 通受限 603331百达2017年6 2017年7 新股流 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37- 精工月27日月5日 通受限 300671富满2017年6 2017年7 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62- 电子月27日月5日 通受限 603617君禾2017年6 2017年7 新股流 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76- 股份月23日月3日 通受限 第35页共65页 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 期末 备 码 名称 停牌日期 原因估值单复牌日期开盘单数量（股） 成本总额 期末估值总额注 价 价 600795国电 2017年6 重大 3.60 - - 647,7002,008,268.00 2,331,720.00- 电力月5日 事项 601989中国 2017年5 重大 6.21 - - 331,0002,525,636.00 2,055,510.00- 重工月31日 事项 600485信威 2016年12重大 11.68 - - 163,3003,068,724.00 1,907,344.00- 集团月26日 事项 600057象屿 2017年6 重大 10.17 2017年7 10.17 152,0001,398,774.15 1,545,840.00- 股份月27日 事项 月4日 300291华录 2017年4 重大 20.02 - - 32,506 755,116.33 650,770.12- 百纳月19日 事项 000100TCL 2017年4 重大 3.432017年7 3.72 43,000 151,145.00 147,490.00- 集团月21日 事项 月26日 002252上海 2017年4 重大 20.24 - - 2,900 65,973.00 58,696.00- 莱士月21日 事项 002426胜利 2017年1 重大 7.68 - - 4,800 40,342.00 36,864.00- 精密月16日 事项 000061农产2017年6 重大 9.06 - - 3,900 47,104.00 35,334.00- 品月28日 事项 002049紫光 2017年2 重大 30.82 2017年7 27.74 1,000 32,840.00 30,820.00- 国芯月20日 事项 月17日 000503海虹 2017年5 重大 24.93 - - 1,200 53,072.40 29,916.00- 控股月11日 事项 300085银之 2017年6 重大 18.50 2017年7 18.88 600 13,003.00 11,100.00- 杰月30日 事项 月7日 601088中国 2017年6 重大 22.29 - - 400 6,591.00 8,916.00- 神华月5日 事项 601919中远 2017年5 重大 5.352017年7 5.89 800 4,306.00 4,280.00- 海控月17日 事项 月26日 600666奥瑞 2017年4 重大 17.40 - - 160 2,795.00 2,784.00- 德月27日 事项 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 第36页共65页 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额11,200,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券，按证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 第37页共65页 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金持 有信用类债券占基金净值比81.62%（2016年12月31日：78.65%）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。除卖出回购金融资产款余额11200000.00元将在一个月内到期且计息外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 第38页共65页 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 22,264,718.91 - - - 22,264,718.91 结算备付金 9,656,691.89 - - - 9,656,691.89 存出保证金 27,393.93 - - - 27,393.93 交易性金融资产 139,067,702.40 959,875,844.00 19,718,000.00 140,966,856.46 1,259,628,402.86 应收证券清算款 - - - 1,717,617.16 1,717,617.16 应收利息 - - - 17,494,908.96 17,494,908.96 应收申购款 - - - 5,491.76 5,491.76 其他资产 - - - - - 资产总计 171,016,507.13 959,875,844.00 19,718,000.00 160,184,874.34 1,310,795,225.47 负债 卖出回购金融资 11,200,000.00 - - - 11,200,000.00 产款 应付证券清算款 - - - 980,286.88 980,286.88 应付赎回款 - - - 192,005.44 192,005.44 应付管理人报酬 - - - 627,566.36 627,566.36 应付托管费 - - - 261,486.00 261,486.00 应付销售服务费 - - - 1,819.55 1,819.55 应付交易费用 - - - 30,729.86 30,729.86 应付利息 - - - -3,693.69 -3,693.69 其他负债 - - - 363,356.96 363,356.96 负债总计 11,200,000.00 - - 2,453,557.36 13,653,557.36 利率敏感度缺口 159,816,507.13 959,875,844.00 19,718,000.00 157,731,316.98 1,297,141,668.11 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 26,547,516.62 - - - 26,547,516.62 结算备付金 3,078,899.62 - - - 3,078,899.62 第39页共65页 存出保证金 28,641.04 - - - 28,641.04 交易性金融资产 257,057,500.00 1,018,666,475.60 25,606,532.90 107,803,629.83 1,409,134,138.33 买入返售金融资 67,695,391.54 - - - 67,695,391.54 产 应收证券清算款 - - - 10,016,000.00 10,016,000.00 应收利息 - - - 25,451,056.40 25,451,056.40 应收申购款 - - - 497.25 497.25 其他资产 - - - - - 资产总计 354,407,948.82 1,018,666,475.60 25,606,532.90 143,271,183.48 1,541,952,140.80 负债 应付赎回款 - - - 569,182.37 569,182.37 应付管理人报酬 - - - 835,815.77 835,815.77 应付托管费 - - - 348,256.58 348,256.58 应付销售服务费 - - - 109,436.70 109,436.70 应付交易费用 - - - 75,523.62 75,523.62 其他负债 - - - 465,000.00 465,000.00 负债总计 - - - 2,403,215.04 2,403,215.04 利率敏感度缺口 354,407,948.82 1,018,666,475.60 25,606,532.90 140,867,968.44 1,539,548,925.76 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 上年度末（ 2016年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 5,905,369.00 6,524,754.07 基点 市场利率上升25个 -5,843,185.95 -6,465,501.70 基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 第40页共65页 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产比例为0%～95%，权证市值不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 140,966,856.46 10.87 107,803,629.83 7.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 140,966,856.46 10.87 107,803,629.83 7.00 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 8,137,163.06 2,072,858.97 业绩比较基准下降5% -8,137,163.06 -2,072,858.97 第41页共65页 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第42页共65页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 140,966,856.46 10.75 其中：股票 140,966,856.46 10.75 2 固定收益投资 1,118,661,546.40 85.34 其中：债券 1,118,661,546.40 85.34 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 31,921,410.80 2.44 7 其他各项资产 19,245,411.81 1.47 8 合计 1,310,795,225.47 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 46,200.00 0.00 B 采矿业 4,816,400.00 0.37 C 制造业 72,654,501.55 5.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,353,853.00 0.18 应业 E 建筑业 1,331,301.06 0.10 F 批发和零售业 8,276,797.70 0.64 G 交通运输、仓储和邮政业 4,519,560.32 0.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 4,910,455.42 0.38 业 J 金融业 27,102,071.89 2.09 K 房地产业 6,428,822.40 0.50 L 租赁和商务服务业 1,699,613.00 0.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,811,430.00 0.37 第43页共65页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,085,079.00 0.08 R 文化、体育和娱乐业 778,609.12 0.06 S 综合 152,162.00 0.01 合计 140,966,856.46 10.87 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600887 伊利股份 506,400 10,933,176.00 0.84 2 000423 东阿阿胶 112,819 8,110,557.91 0.63 3 000538 云南白药 63,600 5,968,860.00 0.46 4 600030 中信证券 306,000 5,208,120.00 0.40 5 600048 保利地产 495,600 4,941,132.00 0.38 6 600028 中国石化 792,900 4,701,897.00 0.36 7 000069 华侨城Ａ 453,600 4,563,216.00 0.35 8 601607 上海医药 156,300 4,513,944.00 0.35 9 600004 白云机场 242,292 4,472,710.32 0.34 10 601288 农业银行 1,264,000 4,449,280.00 0.34 11 601318 中国平安 81,100 4,023,371.00 0.31 12 601398 工商银行 665,000 3,491,250.00 0.27 13 600089 特变电工 312,540 3,228,538.20 0.25 14 601601 中国太保 94,700 3,207,489.00 0.25 15 000776 广发证券 180,200 3,108,450.00 0.24 16 002543 万和电气 112,100 2,754,297.00 0.21 17 000651 格力电器 63,393 2,609,889.81 0.20 18 600518 康美药业 113,700 2,471,838.00 0.19 19 002241 歌尔股份 125,200 2,413,856.00 0.19 20 600315 上海家化 72,100 2,339,645.00 0.18 21 600795 国电电力 647,700 2,331,720.00 0.18 22 600703 三安光电 115,500 2,275,350.00 0.18 23 300315 掌趣科技 261,100 2,130,576.00 0.16 24 601989 中国重工 331,000 2,055,510.00 0.16 第44页共65页 25 000521 美菱电器 313,900 2,008,960.00 0.15 26 002705 新宝股份 132,000 1,983,960.00 0.15 27 600485 信威集团 163,300 1,907,344.00 0.15 28 002727 一心堂 99,000 1,821,600.00 0.14 29 002236 大华股份 74,100 1,690,221.00 0.13 30 002415 海康威视 50,500 1,631,150.00 0.13 31 600057 象屿股份 152,000 1,545,840.00 0.12 32 600160 巨化股份 126,100 1,516,983.00 0.12 33 000001 平安银行 161,300 1,514,607.00 0.12 34 600741 华域汽车 61,000 1,478,640.00 0.11 35 600831 广电网络 140,800 1,400,960.00 0.11 36 000028 国药一致 15,000 1,213,500.00 0.09 37 000661 长春高新 9,300 1,200,723.00 0.09 38 600068 葛洲坝 101,900 1,145,356.00 0.09 39 000895 双汇发展 46,000 1,092,500.00 0.08 40 300015 爱尔眼科 46,650 1,085,079.00 0.08 41 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.08 42 002507 涪陵榨菜 91,000 1,022,840.00 0.08 43 000002 万 科Ａ 40,700 1,016,279.00 0.08 44 601997 贵阳银行 62,000 980,220.00 0.08 45 000333 美的集团 21,400 921,056.00 0.07 46 000596 古井贡酒 15,500 789,725.00 0.06 47 002557 洽洽食品 51,300 742,311.00 0.06 48 000971 高升控股 42,300 710,217.00 0.05 49 300291 华录百纳 32,506 650,770.12 0.05 50 000921 海信科龙 37,000 636,770.00 0.05 51 000049 德赛电池 11,400 590,634.00 0.05 52 000725 京东方Ａ 135,400 563,264.00 0.04 53 000938 紫光股份 8,800 537,856.00 0.04 54 603626 科森科技 8,196 534,215.28 0.04 55 000625 长安汽车 35,000 504,700.00 0.04 56 600861 北京城乡 36,200 465,170.00 0.04 57 000858 五粮液 7,500 417,450.00 0.03 58 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.03 59 000063 中兴通讯 14,500 344,230.00 0.03 60 002217 合力泰 24,900 246,012.00 0.02 61 000568 泸州老窖 3,900 197,262.00 0.02 62 000783 长江证券 20,100 190,347.00 0.01 63 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01 第45页共65页 64 000623 吉林敖东 8,190 187,469.10 0.01 65 000338 潍柴动力 13,600 179,520.00 0.01 66 000839 中信国安 17,000 169,830.00 0.01 67 002450 康得新 7,200 162,144.00 0.01 68 000009 中国宝安 18,600 150,474.00 0.01 69 002304 洋河股份 1,700 147,577.00 0.01 70 000826 启迪桑德 4,200 147,504.00 0.01 71 000100 TCL集团 43,000 147,490.00 0.01 72 000768 中航飞机 7,900 145,676.00 0.01 73 001979 招商蛇口 6,800 145,248.00 0.01 74 000728 国元证券 10,800 131,976.00 0.01 75 000793 华闻传媒 12,400 125,488.00 0.01 76 002024 苏宁云商 10,800 121,500.00 0.01 77 000540 中天金融 17,400 120,930.00 0.01 78 000963 华东医药 2,400 119,280.00 0.01 79 000157 中联重科 25,500 114,495.00 0.01 80 002230 科大讯飞 2,600 103,740.00 0.01 81 000060 中金岭南 9,100 101,920.00 0.01 82 000876 新希望 12,300 101,106.00 0.01 83 300070 碧水源 5,400 100,710.00 0.01 84 000166 申万宏源 17,500 98,000.00 0.01 85 002456 欧菲光 5,250 95,392.50 0.01 86 300072 三聚环保 2,550 94,477.50 0.01 87 000425 徐工机械 24,700 92,625.00 0.01 88 000630 铜陵有色 31,800 90,312.00 0.01 89 002466 天齐锂业 1,600 86,960.00 0.01 90 000778 新兴铸管 12,900 86,430.00 0.01 91 000686 东北证券 8,300 83,415.00 0.01 92 002008 大族激光 2,400 83,136.00 0.01 93 000709 河钢股份 19,300 80,867.00 0.01 94 000917 电广传媒 7,100 80,230.00 0.01 95 000402 金融街 6,700 78,524.00 0.01 96 002594 比亚迪 1,500 74,925.00 0.01 97 000039 中集集团 4,100 73,923.00 0.01 98 000415 渤海金控 10,800 72,684.00 0.01 99 002673 西部证券 5,040 71,668.80 0.01 100 002202 金风科技 4,500 69,615.00 0.01 101 300124 汇川技术 2,700 68,958.00 0.01 102 300059 东方财富 5,640 67,792.80 0.01 第46页共65页 103 000983 西山煤电 7,600 66,652.00 0.01 104 300024 机器人 3,100 60,450.00 0.00 105 002252 上海莱士 2,900 58,696.00 0.00 106 600036 招商银行 2,400 57,384.00 0.00 107 002065 东华软件 2,600 56,654.00 0.00 108 002007 华兰生物 1,500 54,750.00 0.00 109 002465 海格通信 4,900 52,626.00 0.00 110 601166 兴业银行 3,100 52,266.00 0.00 111 002081 金螳螂 4,600 50,508.00 0.00 112 000977 浪潮信息 2,900 50,228.00 0.00 113 002310 东方园林 3,000 50,160.00 0.00 114 000671 阳光城 8,600 50,052.00 0.00 115 000800 一汽轿车 4,900 49,833.00 0.00 116 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 117 600519 贵州茅台 100 47,185.00 0.00 118 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 119 000718 苏宁环球 7,600 44,536.00 0.00 120 002385 大北农 6,100 38,369.00 0.00 121 002426 胜利精密 4,800 36,864.00 0.00 122 000792 盐湖股份 3,450 36,052.50 0.00 123 002183 怡亚通 4,100 35,383.00 0.00 124 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 125 000061 农产品 3,900 35,334.00 0.00 126 000008 神州高铁 4,700 34,216.00 0.00 127 601668 中国建筑 3,500 33,880.00 0.00 128 002470 金正大 4,400 33,132.00 0.00 129 600000 浦发银行 2,600 32,890.00 0.00 130 002500 山西证券 3,400 32,572.00 0.00 131 300033 同花顺 500 31,105.00 0.00 132 002049 紫光国芯 1,000 30,820.00 0.00 133 300168 万达信息 2,100 30,555.00 0.00 134 000503 海虹控股 1,200 29,916.00 0.00 135 002152 广电运通 3,450 28,669.50 0.00 136 002174 游族网络 900 28,584.00 0.00 137 002714 牧原股份 1,000 27,220.00 0.00 138 600837 海通证券 1,800 26,730.00 0.00 139 300146 汤臣倍健 1,900 26,106.00 0.00 140 601169 北京银行 2,800 25,676.00 0.00 141 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 第47页共65页 142 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 143 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 144 600104 上汽集团 700 21,735.00 0.00 145 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 146 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 147 002131 利欧股份 6,300 20,727.00 0.00 148 601766 中国中车 2,000 20,240.00 0.00 149 601988 中国银行 5,000 18,500.00 0.00 150 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 151 600276 恒瑞医药 360 18,212.40 0.00 152 002153 石基信息 800 18,184.00 0.00 153 002299 圣农发展 1,200 17,844.00 0.00 154 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 155 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 156 601818 光大银行 3,700 14,985.00 0.00 157 601390 中国中铁 1,700 14,739.00 0.00 158 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 159 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 160 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 161 600015 华夏银行 1,440 13,276.80 0.00 162 601688 华泰证券 700 12,530.00 0.00 163 601186 中国铁建 1,000 12,030.00 0.00 164 300085 银之杰 600 11,100.00 0.00 165 601006 大秦铁路 1,300 10,907.00 0.00 166 600019 宝钢股份 1,616 10,843.36 0.00 167 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 168 600690 青岛海尔 700 10,535.00 0.00 169 600958 东方证券 700 9,737.00 0.00 170 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 171 600585 海螺水泥 400 9,092.00 0.00 172 601009 南京银行 800 8,968.00 0.00 173 601088 中国神华 400 8,916.00 0.00 174 600999 招商证券 500 8,610.00 0.00 175 601899 紫金矿业 2,500 8,575.00 0.00 176 002568 百润股份 500 8,310.00 0.00 177 601628 中国人寿 300 8,094.00 0.00 178 600660 福耀玻璃 300 7,812.00 0.00 179 601985 中国核电 1,000 7,810.00 0.00 180 601857 中国石油 1,000 7,690.00 0.00 第48页共65页 181 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 182 600009 上海机场 200 7,462.00 0.00 183 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 184 601669 中国电建 900 7,128.00 0.00 185 600010 包钢股份 3,080 6,745.20 0.00 186 600340 华夏幸福 200 6,716.00 0.00 187 600066 宇通客车 300 6,591.00 0.00 188 600031 三一重工 800 6,504.00 0.00 189 601600 中国铝业 1,400 6,328.00 0.00 190 600196 复星医药 200 6,198.00 0.00 191 600029 南方航空 700 6,090.00 0.00 192 601888 中国国旅 200 6,028.00 0.00 193 601788 光大证券 400 5,972.00 0.00 194 600383 金地集团 500 5,735.00 0.00 195 600111 北方稀土 500 5,665.00 0.00 196 601933 永辉超市 800 5,664.00 0.00 197 600705 中航资本 1,000 5,650.00 0.00 198 601618 中国中冶 1,100 5,511.00 0.00 199 600153 建发股份 400 5,172.00 0.00 200 601018 宁波港 900 5,085.00 0.00 201 600023 浙能电力 900 4,914.00 0.00 202 600674 川投能源 500 4,910.00 0.00 203 601800 中国交建 300 4,767.00 0.00 204 600352 浙江龙盛 500 4,765.00 0.00 205 600109 国金证券 400 4,688.00 0.00 206 600570 恒生电子 100 4,668.00 0.00 207 603993 洛阳钼业 900 4,554.00 0.00 208 600221 海航控股 1,400 4,508.00 0.00 209 601555 东吴证券 400 4,492.00 0.00 210 600018 上港集团 700 4,438.00 0.00 211 600867 通化东宝 240 4,377.60 0.00 212 600415 小商品城 600 4,344.00 0.00 213 601919 中远海控 800 4,280.00 0.00 214 600177 雅戈尔 420 4,250.40 0.00 215 600535 天士力 100 4,154.00 0.00 216 600115 东方航空 600 4,080.00 0.00 217 600820 隧道股份 400 4,040.00 0.00 218 600489 中金黄金 400 4,012.00 0.00 219 600157 永泰能源 1,100 3,927.00 0.00 第49页共65页 220 600606 绿地控股 500 3,910.00 0.00 221 601155 新城控股 200 3,708.00 0.00 222 600739 辽宁成大 200 3,606.00 0.00 223 600804 鹏博士 200 3,550.00 0.00 224 600085 同仁堂 100 3,496.00 0.00 225 601198 东兴证券 200 3,448.00 0.00 226 600369 西南证券 600 3,366.00 0.00 227 600008 首创股份 500 3,290.00 0.00 228 600170 上海建工 833 3,182.06 0.00 229 600208 新湖中宝 700 3,150.00 0.00 230 600583 海油工程 500 3,120.00 0.00 231 600061 国投安信 200 3,110.00 0.00 231 600718 东软集团 200 3,110.00 0.00 232 600816 安信信托 220 2,989.80 0.00 233 600297 广汇汽车 390 2,936.70 0.00 234 600332 白云山 100 2,904.00 0.00 235 600839 四川长虹 800 2,896.00 0.00 236 600547 山东黄金 100 2,893.00 0.00 237 601225 陕西煤业 400 2,828.00 0.00 238 601258 庞大集团 1,000 2,800.00 0.00 239 600118 中国卫星 100 2,784.00 0.00 239 600666 奥瑞德 160 2,784.00 0.00 240 600893 航发动力 100 2,730.00 0.00 241 601633 长城汽车 200 2,658.00 0.00 242 601718 际华集团 300 2,637.00 0.00 243 600074 保千里 200 2,562.00 0.00 244 600663 陆家嘴 100 2,364.00 0.00 245 600373 中文传媒 100 2,351.00 0.00 246 600376 首开股份 200 2,288.00 0.00 247 600150 中国船舶 100 2,287.00 0.00 248 600873 梅花生物 400 2,268.00 0.00 249 600737 中粮糖业 200 1,888.00 0.00 250 600372 中航电子 100 1,737.00 0.00 251 600895 张江高科 100 1,688.00 0.00 252 600827 百联股份 100 1,625.00 0.00 253 600060 海信电器 100 1,517.00 0.00 254 600871 石化油服 400 1,336.00 0.00 255 603000 人民网 100 1,317.00 0.00 256 600021 上海电力 100 1,209.00 0.00 第50页共65页 257 601118 海南橡胶 200 1,136.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 6,107,431.00 0.40 2 000423 东阿阿胶 4,195,998.93 0.27 3 600030 中信证券 3,505,210.00 0.23 4 601398 工商银行 3,025,258.00 0.20 5 601288 农业银行 3,001,920.00 0.19 6 601601 中国太保 2,692,100.39 0.17 7 601989 中国重工 2,525,636.00 0.16 8 002241 歌尔股份 2,115,261.05 0.14 9 600518 康美药业 2,023,433.00 0.13 10 002727 一心堂 2,004,750.00 0.13 11 002705 新宝股份 1,978,500.00 0.13 12 000001 平安银行 1,492,992.00 0.10 13 600160 巨化股份 1,488,475.00 0.10 14 600089 特变电工 1,312,016.80 0.09 15 000776 广发证券 1,303,776.00 0.08 16 000651 格力电器 1,261,101.00 0.08 17 000895 双汇发展 1,107,193.35 0.07 18 002475 立讯精密 1,047,740.00 0.07 19 300156 神雾环保 1,029,038.00 0.07 20 600004 白云机场 1,028,148.66 0.07 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002791 坚朗五金 5,431,539.77 0.35 2 300098 高新兴 4,862,040.10 0.32 3 002792 通宇通讯 4,732,100.84 0.31 4 600315 上海家化 4,003,696.00 0.26 第51页共65页 5 601318 中国平安 3,073,062.00 0.20 6 002543 万和电气 2,952,138.00 0.19 7 600637 东方明珠 2,392,743.00 0.16 8 601229 上海银行 2,368,697.40 0.15 9 002557 洽洽食品 2,073,782.00 0.13 10 002475 立讯精密 2,043,100.00 0.13 11 600703 三安光电 2,031,338.00 0.13 12 002415 海康威视 1,999,424.00 0.13 13 000049 德赛电池 1,970,920.00 0.13 14 600057 象屿股份 1,650,420.00 0.11 15 000895 双汇发展 1,504,852.50 0.10 16 300156 神雾环保 1,381,407.00 0.09 17 000651 格力电器 1,000,790.66 0.07 18 300315 掌趣科技 950,839.00 0.06 19 300291 华录百纳 829,534.04 0.05 20 300508 维宏股份 743,728.29 0.05 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 68,061,687.24 卖出股票收入（成交）总额 59,185,069.04 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,963,000.00 4.62 其中：政策性金融债 59,963,000.00 4.62 4 企业债券 592,550,802.40 45.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 465,433,000.00 35.88 7 可转债（可交换债） 714,744.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,118,661,546.40 86.24 第52页共65页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 101652003 16南电MTN001 800,000 78,416,000.00 6.05 2 136175 16搜候债 800,000 78,392,000.00 6.04 3 1282330 12鲁国投MTN1 500,000 50,555,000.00 3.90 4 101554059 15中粮MTN001 500,000 49,980,000.00 3.85 5 136184 16上港01 500,000 48,995,000.00 3.78 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 第53页共65页 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 27,393.93 2 应收证券清算款 1,717,617.16 3 应收股利 - 4 应收利息 17,494,908.96 5 应收申购款 5,491.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,245,411.81 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 132005 15国资EB 714,744.00 0.06 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 第54页共65页 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第55页共65页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 鹏华 弘润 867 1,358,572.18 1,136,187,319.39 96.46% 41,694,758.34 3.54% 混合 A类 鹏华 弘润 239 28,723.84 - - 6,864,996.63 100.00% 混合 C类 合计 1,106 1,071,199.89 1,136,187,319.39 95.90% 48,559,754.97 4.10% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 鹏华弘润 40,380.62 0.00% 混合A类 基金管理人所有从业人员 鹏华弘润 1,874.42 0.03% 持有本基金 混合C类 合计 42,255.04 0.00% 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 鹏华弘润混合A类 - 投资和研究部门负责人持 鹏华弘润混合C类 - 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 鹏华弘润混合A类 - 放式基金 鹏华弘润混合C类 - 合计 0 注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 第56页共65页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘润混合A 鹏华弘润混合C 类 类 基金合同生效日（2015年4月14日）基金份 715,594,779.79 163,700,314.71 额总额 本报告期期初基金份额总额 1,311,158,277.77 133,991,988.65 本报告期基金总申购份额 14,002,958.11 27,391.73 减:本报告期基金总赎回份额 147,279,158.15 127,154,383.75 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 1,177,882,077.73 6,864,996.63 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 第57页共65页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动：报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先 生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 10.2.2基金托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的 人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 第58页共65页 国信证券 2 39,815,816.57 32.28% 36,284.32 32.28% - 天风证券 1 24,993,139.98 20.27% 22,775.73 20.27% - 中金公司 2 12,887,535.35 10.45% 11,744.27 10.45% - 海通证券 2 10,301,970.70 8.35% 9,388.11 8.35% - 长城证券 1 10,223,546.43 8.29% 9,316.86 8.29% - 东方财富证 1 9,339,019.14 7.57% 8,510.36 7.57% - 券 中信建投 2 9,113,938.88 7.39% 8,305.66 7.39% - 华创证券 1 3,213,408.25 2.61% 2,928.30 2.61% - 中泰证券 2 2,253,917.36 1.83% 2,054.04 1.83% - 兴业证券 1 1,186,684.24 0.96% 1,081.37 0.96% - 银河证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - 本报告内 新增1个 西部证券 1 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 第59页共65页 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 国信证券 1,170,114.83 7.54% 489,000,000.00 5.01% - - 天风证券 - - 175,700,000.00 1.80% - - 中金公司 2,117,240.57 13.64%1,135,600,000.00 11.63% - - 海通证券 - - - - - - 长城证券 - -1,658,400,000.00 16.98% - - 东方财富证 - -1,610,400,000.00 16.49% - - 券 中信建投 - - - - - - 华创证券 7,243,725.30 46.67%2,184,900,000.00 22.37% - - 中泰证券 43,043.86 0.28% - - - - 兴业证券 4,945,525.60 31.87%2,511,300,000.00 25.72% - - 银河证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 第60页共65页 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参与北 《中国证券报》、《上 1 京肯特瑞财富投资管理有限 海证券报》、《证券时 2017年1月10日 公司认\申购费率优惠活动的 报》 公告 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2 增加北京肯特瑞财富投资管 海证券报》、《证券时 2017年1月10日 理有限公司为旗下部分基金 报》 销售机构的公告 鹏华弘润灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上 3 券投资基金基金经理变更公 海证券报》、《证券时 2017年1月11日 告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 4 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年1月14日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 5 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年1月17日 估值方法变更的提示性公告 报》 第61页共65页 《中国证券报》、《上 6 2016年第四季度报告 海证券报》、《证券时 2017年1月19日 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 7 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年2月10日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 8 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年2月11日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 9 旗下部分基金参与交通银行 海证券报》、《证券时 2017年2月23日 手机银行渠道基金申购费率 报》 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 10 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年3月8日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 11 旗下部分开放式基金参与浙 海证券报》、《证券时 2017年3月20日 江同花顺基金销售有限公司 报》 认\申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 12 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年3月22日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 13 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年3月23日 估值方法变更的提示性公告 报》 《中国证券报》、《上 14 基金高级管理人员变更公告 海证券报》、《证券时 2017年3月23日 报》 《中国证券报》、《上 15 2016年年度度报告摘要 海证券报》、《证券时 2017年3月30日 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 16 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年3月31日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 17 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年4月12日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 18 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年4月18日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 19 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年4月20日 估值方法变更的提示性公告 报》 第62页共65页 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 20 旗下部分基金参与交通银行 海证券报》、《证券时 2017年4月22日 手机银行渠道基金申购费率 报》 优惠活动的公告 《中国证券报》、《上 21 2017年第一季度报告 海证券报》、《证券时 2017年4月24日 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 22 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年4月25日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 23 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年5月9日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 24 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年5月11日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 25 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年5月13日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 26 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年5月20日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 27 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年5月23日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 28 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年5月24日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华弘润灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上 29 券投资基金更新的招募说明 海证券报》、《证券时 2017年6月1日 书摘要 报》 关于鹏华基金管理有限公司 《中国证券报》、《上 30 旗下部分基金申购金龙羽首 海证券报》、《证券时 2017年6月16日 次公开发行A股的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 31 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 2017年6月27日 估值方法变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 32 网上直销交易系统升级切换 海证券报》、《证券时 2017年6月27日 及启用新版网上直销交易系 报》 统的提示公告 第63页共65页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 申 者序 持有基金份额比 期初 购 赎回 份额 类号 例达到或者超过 份额 份 份额 持有份额 占比 别 20%的时间区间 额 机 1 20170101~201706 1,205,422,173.- 87,520,156.5 1,117,902,016. 94.36 构 30 44 6 88 % 个-- -- - - - 人 --- -- - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第64页共65页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017年8月28日 第65页共65页