鹏华改革红利股票型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 10 §5 托管人报告 ...... 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 10 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 10 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表 ...... 12 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 13 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52 7.12 投资组合报告附注 ...... 52 §8 基金份额持有人信息 ...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53 §9 开放式基金份额变动 ...... 54 §10 重大事件揭示 ...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54 10.4 基金投资策略的改变 ...... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 §12 备查文件目录 ...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 58 12.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华改革红利股票型证券投资基金 基金简称 鹏华改革红利股票 基金主代码 001188 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 247,084,769.96 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精选受益于改革红 利的优质上市公司，力求超额收益与长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等） 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对 各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、 现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票 投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质 的上市公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分 析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其 投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结 构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势， 对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高 预期收益的品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 郭明 负责人 联系电话 0755-81395402 (010)66105799 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 (010)66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心第 43 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 3,522,663.19 本期利润 4,335,346.98 加权平均基金份额本期利润 0.0177 本期加权平均净值利润率 1.47% 本期基金份额净值增长率 1.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 45,384,288.20 期末可供分配基金份额利润 0.1837 期末基金资产净值 292,469,058.16 期末基金份额净值 1.184 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 18.40% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.00% 1.16% 1.04% 0.69% -1.04% 0.47% 过去三个月 -2.39% 1.27% -3.77% 0.66% 1.38% 0.61% 过去六个月 1.46% 1.18% 0.00% 0.67% 1.46% 0.51% 过去一年 -7.86% 1.34% -10.72% 0.79% 2.86% 0.55% 过去三年 12.65% 1.59% -3.19% 0.96% 15.84% 0.63% 自基金合同生效起 18.40% 1.61% -7.49% 1.13% 25.89% 0.48% 至今 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 04 月 28 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公 司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 王璐女士，国籍中国，理学硕士，8 年证 券从业经验。曾任广发证券股份有限公司 电子行业资深分析师。2020 年 05 月加盟 鹏华基金管理有限公司，历任权益投资二 部基金经理助理，从事研究分析工作，现 2021-08- 担任权益投资二部基金经理。2021 年 08 王璐 基金经理 13 - 8 年 月至今担任鹏华改革红利股票型证券投资 基金基金经理,2022 年 09 月至今担任鹏华 优质回报两年定期开放混合型证券投资基 金基金经理,2023 年 05 月至今担任鹏华芯 片产业混合型发起式证券投资基金基金经 理,王璐女士具备基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，进入二季度以后，在国内经济复苏力度放缓的情况下，受益于 AI 技术从主题进 入到算力链订单映射阶段，同时机器人、智能驾驶产业链等有积极催化，科技板块、tmt 板块超额收益显著。我们认为随着海外加息周期有望见顶，以及国内复苏预期调整后，产业链相关公司再次具备性价比，我们对 2023 年整体市场依旧保持乐观。年初以来 tmt 的超额收益显著，可能短期面临回调压力，我们认为第一波技术变革带来的产业预期调整及估值修复的投资阶段或许已经过去，但第二波产业落地时带来的兑现期投资还有机会。另外创新药经过集采悲观预期的充分释放，一方面降价趋缓，另一方面国内头部创新药企开始出海布局。我们认为创新药是大消费领域复苏预期反弹后，极少数有阿尔法逻辑的子领域。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期鹏华改革红利股票份额净值增长率为 1.46%，同期业绩比较基准 增长率为 0.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入下半年，我们看好半导体周期逐步走出下行期，产业链业绩持续改善带来的投资机会。我们将对行业保持紧密跟踪。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 45,384,288.20 元，期末基金份额净值 1.184 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华改革红利股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 22,912,872.78 36,384,317.27 结算备付金 57,830.66 279,022.96 存出保证金 33,806.49 45,279.40 交易性金融资产 6.4.7.2 271,076,263.78 240,970,875.86 其中：股票投资 271,076,263.78 240,970,875.86 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 727,750.77 应收股利 - - 应收申购款 15,246.20 3,517.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 294,096,019.91 278,410,763.68 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 869,337.00 - 应付赎回款 154,941.24 132,663.85 应付管理人报酬 361,906.61 354,986.78 应付托管费 60,317.78 59,164.48 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 180,459.12 298,213.23 负债合计 1,626,961.75 845,028.34 净资产： 实收基金 6.4.7.10 247,084,769.96 237,881,687.93 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 45,384,288.20 39,684,047.41 净资产合计 292,469,058.16 277,565,735.34 负债和净资产总计 294,096,019.91 278,410,763.68 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.184 元，基金份额总额 247,084,769.96 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华改革红利股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 6,995,458.26 -98,286,420.87 1.利息收入 94,903.68 106,022.86 其中：存款利息收入 6.4.7.13 68,557.76 106,022.86 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 26,345.92 - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 6,061,585.47 -15,519,155.11 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 4,961,490.04 -16,917,541.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,100,095.43 1,398,385.94 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 812,683.79 -83,369,142.60 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 26,285.32 495,853.98 号填列） 减：二、营业总支出 2,660,111.28 3,707,844.64 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,199,810.60 3,097,827.48 2．托管费 6.4.10.2.2 366,635.12 516,304.60 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 93,665.56 93,712.56 三、利润总额（亏损总额 4,335,346.98 -101,994,265.51 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 4,335,346.98 -101,994,265.51 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 4,335,346.98 -101,994,265.51 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：鹏华改革红利股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 237,881,687.93 - 39,684,047.41 277,565,735.34 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 237,881,687.93 - 39,684,047.41 277,565,735.34 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 9,203,082.03 - 5,700,240.79 14,903,322.82 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 4,335,346.98 4,335,346.98 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 9,203,082.03 - 1,364,893.81 10,567,975.84 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 31,362,545.20 - 6,676,143.44 38,038,688.64 购款 2 .基金赎 -22,159,463.17 - -5,311,249.63 -27,470,712.80 回款 （三）、 本 期 向 - - - - 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 247,084,769.96 - 45,384,288.20 292,469,058.16 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 344,524,524.35 - 190,473,053.08 534,997,577.43 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 344,524,524.35 - 190,473,053.08 534,997,577.43 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -34,123,160.73 - -102,038,696.24 -136,161,856.97 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -101,994,265.51 -101,994,265.51 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -34,123,160.73 - -44,430.73 -34,167,591.46 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 103,286,472.78 - 28,590,785.57 131,877,258.35 购款 2 .基金赎 -137,409,633.51 - -28,635,216.30 -166,044,849.81 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 310,401,363.62 - 88,434,356.84 398,835,720.46 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华改革红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]411 号《关于准予鹏华改革红利股票型证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华改革红利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,683,111,765.79 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2015)第 385 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《鹏华改革红利股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 28 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 3,685,224,044.28 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,112,278.49 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处 理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华改革红利股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 22,912,872.78 等于：本金 22,910,747.53 加：应计利息 2,125.25 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 22,912,872.78 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 304,474,175.54 - 271,076,263.78 -33,397,911.76 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 304,474,175.54 - 271,076,263.78 -33,397,911.76 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价 值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.01 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 96,156.55 其中：交易所市场 96,156.55 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,302.56 合计 180,459.12 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 237,881,687.93 237,881,687.93 本期申购 31,362,545.20 31,362,545.20 本期赎回（以“-”号填列） -22,159,463.17 -22,159,463.17 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 247,084,769.96 247,084,769.96 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 113,175,175.44 -73,491,128.03 39,684,047.41 本期利润 3,522,663.19 812,683.79 4,335,346.98 本期基金份额交易产 4,265,298.09 -2,900,404.28 1,364,893.81 生的变动数 其中：基金申购款 14,829,090.89 -8,152,947.45 6,676,143.44 基金赎回款 -10,563,792.80 5,252,543.17 -5,311,249.63 本期已分配利润 - - - 本期末 120,963,136.72 -75,578,848.52 45,384,288.20 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 66,345.57 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,919.00 其他 293.19 合计 68,557.76 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 4,961,490.04 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 4,961,490.04 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 110,442,120.30 减：卖出股票成本总额 105,131,045.19 减：交易费用 349,585.07 买卖股票差价收入 4,961,490.04 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,100,095.43 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,100,095.43 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 812,683.79 股票投资 812,683.79 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 812,683.79 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 25,546.05 基金转换费收入 739.27 合计 26,285.32 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 363.00 账户维护费 9,000.00 合计 93,665.56 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 国信证券 46,923,057.25 19.68 13,498,960.39 3.22 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 43,228.77 19.81 37,594.29 39.10 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 12,301.71 3.31 - - 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,199,810.60 3,097,827.48 其中：支付销售机构的客户维护费 548,933.89 641,233.44 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 366,635.12 516,304.60 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 22,912,872.78 66,345.57 59,793,288.03 102,350.89 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 1,309 52,072.02 国信证券 688562 航天软件 网下申购 4,555 57,757.40 国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 国信证券 - - - - - 注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：股） 三联锻2023 年 新股流 001282 造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 89 2,485.77 2,939.67 - 日 陕西能2023 年 新股流 001286 源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,76736,163.2035,447.47 - 日 2023 年 新股流 001287 中电港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 354 4,205.52 7,441.08 - 日 长青科2023 年 新股流 001324 技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 登康口2023 年 新股流 001328 腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 97 2,005.96 2,472.53 - 日 海森药2023 年 新股流 001367 业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 48 2,135.04 1,895.04 - 日 中科磁2023 年 新股流 301141 业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 218 8,981.60 9,306.42 - 日 301157 华塑科2023 年 6 个月 新股流 56.50 52.93 117 6,610.50 6,192.81 - 技 3月1日 通受限 锡南科2023 年 新股流 301170 技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 125 4,250.00 4,366.25 - 日 朗威股2023 年 1 个月 新股未 301202 份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 1,55740,201.7440,201.74 - 日 朗威股2023 年 新股流 301202 份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 173 4,466.86 4,466.86 - 日 恒工精2023 年 1 个月 新股未 301261 密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,14142,102.9042,102.90 - 日 恒工精2023 年 新股流 301261 密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 127 4,686.30 4,686.30 - 日 海看股2023 年 新股流 301262 份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 213 6,436.86 5,431.50 - 日 科源制药 科源制2023 年 新股流 于 2023 年 301281 药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 238 7,510.60 5,973.80 5 月 26 日 日 每 10 股送 4 股 明阳电2023 年 新股流 301291 气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 238 9,074.94 7,385.14 - 日 海科新2023 年 1 个月 新股未 301292 源 6 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 3,31966,346.8166,346.81 - 日 海科新2023 年 新股流 301292 源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 369 7,376.31 7,376.31 - 日 三博脑2023 年 新股流 301293 科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 273 8,080.8019,497.66 - 日 301295 美硕科2023 年 6 个月 新股流 37.40 36.07 211 7,891.40 7,610.77 - 技 6 月 19 通受限 日 川宁生2022 年 新股流 301301 物 12 月 20 6 个月 通受限 5.00 8.96 2,14910,745.0019,255.04 - 日 真兰仪2023 年 新股流 301303 表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 47112,622.8010,512.72 - 日 2023 年 新股流 301315 威士顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 142 4,585.18 7,259.04 - 日 鑫磊股2023 年 新股流 301317 份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 59312,257.3115,518.81 - 日 301320 豪江智2023 年 6 个月 新股流 13.06 20.62 642 8,384.5213,238.04 - 能 6月1日 通受限 绿通科技 绿通科2023 年 新股流 于 2023 年 301322 技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 108 9,439.92 5,749.92 5 月 25 日 日 每 10 股送 5 股 2023 年 新股流 301323 新莱福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 157 6,132.42 6,179.52 - 日 301325 曼恩斯2023 年 6 个月 新股流 76.80 107.95 14110,828.8015,220.95 - 特 5月4日 通受限 301332 德尔玛2023 年 6 个月 新股流 14.81 13.73 509 7,538.29 6,988.57 - 5月9日 通受限 亚华电2023 年 新股流 301337 子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 180 5,868.00 5,466.60 - 日 涛涛车2023 年 新股流 301345 业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 97 7,124.65 4,524.08 - 日 301355 南王科2023 年 6 个月 新股流 17.55 16.75 414 7,265.70 6,934.50 - 技 6月2日 通受限 北方长2023 年 新股流 301357 龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 146 7,300.00 7,064.94 - 日 301358 湖南裕2023 年 6 个月 新股流 23.77 42.89 294 6,988.3812,609.66 - 能 2月1日 通受限 荣旗科2023 年 新股流 301360 技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 114 8,194.3210,556.40 - 日 凌玮科2023 年 新股流 301373 技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 218 7,353.14 6,943.30 - 日 致欧科2023 年 新股流 301376 技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 210 5,178.60 4,727.10 - 日 301382 蜂助手2023 年 6 个月 新股流 23.80 32.84 258 6,140.40 8,472.72 - 5月9日 通受限 未来电2023 年 新股流 301386 器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 254 7,617.46 6,042.66 - 日 英特科2023 年 新股流 301399 技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 189 8,314.11 9,746.73 - 日 华人健2023 年 新股流 301408 康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 582 9,451.68 9,864.90 - 日 301419 阿莱德2023 年 6 个月 新股流 24.80 43.85 330 8,184.0014,470.50 - 2月2日 通受限 世纪恒2023 年 新股流 301428 通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 226 5,955.10 6,915.60 - 日 泓淋电2023 年 新股流 301439 力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 336 6,716.64 5,678.40 - 日 致尚科2023 年 1 个月 新股未 301486 技 6 月 30 内（含） 上市 57.66 57.66 1,26172,709.2672,709.26 - 日 致尚科2023 年 新股流 301486 技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 141 8,130.06 8,130.06 - 日 豪恩汽2023 年 1 个月 新股未 301488 电 6 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 1,17846,860.8446,860.84 - 日 豪恩汽2023 年 新股流 301488 电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 131 5,211.18 5,211.18 - 日 中信金2023 年 新股流 601061 属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 801 5,270.58 6,071.58 - 日 江盐集2023 年 新股流 601065 团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 264 2,735.04 3,125.76 - 日 601133 柏诚股2023 年 6 个月 新股流 11.66 12.26 233 2,716.78 2,856.58 - 份 3 月 31 通受限 日 常青科2023 年 新股流 603125 技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 87 2,260.26 2,134.11 - 日 中重科2023 年 新股流 603135 技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 268 4,770.40 4,794.52 - 日 恒尚节2023 年 新股流 603137 能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 万丰股2023 年 新股流 603172 份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 中船特2023 年 新股流 688146 气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 27910,085.8510,638.27 - 日 晶合集2023 年 新股流 688249 成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 1,61732,113.6229,203.02 - 日 688334 西高院2023 年 6 个月 新股流 14.16 16.21 500 7,080.00 8,105.00 - 6月9日 通受限 颀中科2023 年 新股流 688352 技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 752 9,099.20 9,076.64 - 日 中科飞2023 年 新股流 688361 测-U 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 260 6,136.0016,814.20 - 日 时创能2023 年 新股流 688429 源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 213 4,089.60 5,437.89 - 日 688433 华曙高2023 年 6 个月 新股流 26.66 31.50 227 6,051.82 7,150.50 - 科 4月7日 通受限 智翔金2023 年 新股流 688443 泰-U 6 月 13 6 个月 通受限 37.88 29.49 33012,500.40 9,731.70 - 日 2023 年 新股流 688458 美芯晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 91 6,825.00 8,259.16 - 日 中芯集2023 年 新股流 688469 成-U 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 2,86416,296.1615,494.24 - 日 688472 阿特斯2023 年 6 个月 新股流 11.10 17.04 1,01611,277.6017,312.64 - 6月2日 通受限 晶升股2023 年 新股流 688478 份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 32510,569.0013,770.25 - 日 688479 友车科2023 年 6 个月 新股流 33.99 29.49 183 6,220.17 5,396.67 - 技 5月4日 通受限 纳睿雷2023 年 新股流 688522 达 2 月 22 6 个月 通受限 46.68 51.50 1,58774,081.1681,730.50 - 日 航天环2023 年 新股流 688523 宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 353 7,716.58 8,419.05 - 日 日联科2023 年 新股流 688531 技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 8112,342.7811,013.57 - 日 华海诚2023 年 新股流 688535 科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 158 5,530.00 8,094.34 - 日 国科军2023 年 新股流 688543 工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 137 5,982.79 7,267.85 - 日 航天软2023 年 新股流 688562 件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 456 5,782.0810,173.36 - 日 天玛智2023 年 新股流 688570 控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 289 8,745.14 7,320.37 - 日 2023 年 新股流 688581 安杰思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 64 8,051.20 7,553.92 - 日 芯动联2023 年 新股流 688582 科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 174 4,652.76 7,078.32 - 日 2023 年 新股流 688593 新相微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 649 7,255.82 9,468.91 - 日 天承科2023 年 1 个月 新股未 688603 技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 87548,125.0048,125.00 - 日 天承科2023 年 新股流 688603 技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 98 5,390.00 5,390.00 - 日 2023 年 新股流 688620 安凯微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 491 5,243.88 6,058.94 - 日 华丰科2023 年 新股流 688629 技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 605 5,602.3011,246.95 - 日 莱斯信2023 年 新股流 688631 息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 140 3,539.20 4,181.80 - 日 注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，存托凭证)，债券(含国债，金融债，企业债，公司债，央行票据，中期票据，短期融资券，次级债，可转换债券，可交换债券，中小企业私募债等)，货币市场工具，权证，资产支持证券，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2022 年 12 月 31 日：未持有）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 22,912,872.78 - - - 22,912,872.78 结算备付金 57,830.66 - - - 57,830.66 存出保证金 33,806.49 - - - 33,806.49 交易性金融资产 - - - 271,076,263.78 271,076,263.78 应收申购款 - - - 15,246.20 15,246.20 资产总计 23,004,509.93 - - 271,091,509.98 294,096,019.91 负债 应付赎回款 - - - 154,941.24 154,941.24 应付管理人报酬 - - - 361,906.61 361,906.61 应付托管费 - - - 60,317.78 60,317.78 应付清算款 - - - 869,337.00 869,337.00 其他负债 - - - 180,459.12 180,459.12 负债总计 - - - 1,626,961.75 1,626,961.75 利率敏感度缺口 23,004,509.93 - - 269,464,548.23 292,469,058.16 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 36,384,317.27 - - - 36,384,317.27 结算备付金 279,022.96 - - - 279,022.96 存出保证金 45,279.40 - - - 45,279.40 交易性金融资产 - - - 240,970,875.86 240,970,875.86 应收申购款 - - - 3,517.42 3,517.42 应收清算款 - - - 727,750.77 727,750.77 资产总计 36,708,619.63 - - 241,702,144.05 278,410,763.68 负债 应付赎回款 - - - 132,663.85 132,663.85 应付管理人报酬 - - - 354,986.78 354,986.78 应付托管费 - - - 59,164.48 59,164.48 其他负债 - - - 298,213.23 298,213.23 负债总计 - - - 845,028.34 845,028.34 利率敏感度缺口 36,708,619.63 - - 240,857,115.71 277,565,735.34 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 80%-95%；投资受益于改 革红利的上市公司发行的股票(含存托凭证)占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金在履行适当程序后，将对投资范围进行相应调整。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 271,076,263.78 92.69 240,970,875.86 86.82 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 271,076,263.78 92.69 240,970,875.86 86.82 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 9,764,079.51 11,525,917.16 5% 分析 业绩比较基准下降 -9,764,079.51 -11,525,917.16 5% 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 270,046,452.34 第二层次 351,607.26 第三层次 678,204.18 合计 271,076,263.78 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可 观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还 是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 271,076,263.78 92.17 其中：股票 271,076,263.78 92.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 22,970,703.44 7.81 8 其他各项资产 49,052.69 0.02 9 合计 294,096,019.91 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,221,387.23 1.10 C 制造业 210,108,653.72 71.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 106,318.74 0.04 E 建筑业 5,232.09 0.00 F 批发和零售业 186,345.57 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 33,800.07 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 47,860,289.12 16.36 J 金融业 80,255.28 0.03 K 房地产业 1,026,704.00 0.35 L 租赁和商务服务业 14,718.69 0.01 M 科学研究和技术服务业 4,847,231.85 1.66 N 水利、环境和公共设施管理业 204,306.31 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,255,639.03 1.11 R 文化、体育和娱乐业 125,382.08 0.04 S 综合 - - 合计 271,076,263.78 92.69 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002371 北方华创 86,095 27,348,076.75 9.35 2 688279 峰岹科技 99,347 13,113,804.00 4.48 3 600845 宝信软件 257,456 13,081,339.36 4.47 4 688008 澜起科技 217,435 12,485,117.70 4.27 5 300661 圣邦股份 140,335 11,525,713.55 3.94 6 688536 思瑞浦 42,427 9,249,086.00 3.16 7 688235 百济神州-U 81,554 8,898,356.94 3.04 8 300782 卓胜微 90,940 8,787,532.20 3.00 9 300750 宁德时代 32,880 7,522,615.20 2.57 10 688107 安路科技 124,480 6,894,947.20 2.36 11 002185 华天科技 734,000 6,752,800.00 2.31 12 688428 诺诚健华-U 558,944 6,455,803.20 2.21 13 603501 韦尔股份 55,350 5,426,514.00 1.86 14 688159 有方科技 132,223 5,233,386.34 1.79 15 000021 深科技 246,600 4,929,534.00 1.69 16 603259 药明康德 74,564 4,646,082.84 1.59 17 688361 中科飞测-U 55,322 4,587,510.82 1.57 18 688192 迪哲医药-U 131,160 4,551,252.00 1.56 19 688112 鼎阳科技 83,395 4,401,588.10 1.50 20 688150 莱特光电 195,285 4,374,384.00 1.50 21 600563 法拉电子 30,100 4,132,730.00 1.41 22 300508 维宏股份 105,100 3,932,842.00 1.34 23 300458 全志科技 142,700 3,888,575.00 1.33 24 688378 奥来德 78,180 3,862,092.00 1.32 25 688331 荣昌生物 64,958 3,621,408.50 1.24 26 688120 华海清科 14,061 3,544,075.05 1.21 27 601899 紫金矿业 274,600 3,122,202.00 1.07 28 300545 联得装备 111,700 3,101,909.00 1.06 29 603061 金海通 22,700 2,688,815.00 0.92 30 002236 大华股份 129,500 2,557,625.00 0.87 31 000521 长虹美菱 334,100 2,552,524.00 0.87 32 301239 普瑞眼科 25,614 2,512,221.12 0.86 33 001309 德明利 26,800 2,492,400.00 0.85 34 000404 长虹华意 352,300 2,437,916.00 0.83 35 688031 星环科技-U 15,723 2,094,932.52 0.72 36 301260 格力博 76,300 1,874,691.00 0.64 37 002064 华峰化学 270,100 1,852,886.00 0.63 38 002387 维信诺 193,100 1,770,727.00 0.61 39 603328 依顿电子 213,400 1,766,952.00 0.60 40 600761 安徽合力 84,700 1,688,071.00 0.58 41 688387 信科移动-U 201,250 1,680,437.50 0.57 42 688479 友车科技 53,323 1,677,712.47 0.57 43 688569 铁科轨道 39,750 1,672,282.50 0.57 44 688203 海正生材 120,380 1,658,836.40 0.57 45 603806 福斯特 43,999 1,636,322.81 0.56 46 600276 恒瑞医药 33,800 1,619,020.00 0.55 47 688433 华曙高科 46,775 1,589,782.50 0.54 48 002415 海康威视 44,400 1,470,084.00 0.50 49 300911 亿田智能 38,300 1,454,251.00 0.50 50 600983 惠而浦 188,400 1,429,956.00 0.49 51 300296 利亚德 217,900 1,422,887.00 0.49 52 000503 国新健康 116,200 1,393,238.00 0.48 53 002138 顺络电子 57,300 1,370,043.00 0.47 54 688508 芯朋微 22,449 1,301,817.51 0.45 55 301121 紫建电子 24,700 1,250,808.00 0.43 56 688383 新益昌 8,915 1,241,146.30 0.42 57 688609 九联科技 102,402 1,218,583.80 0.42 58 600383 金地集团 142,400 1,026,704.00 0.35 59 300049 福瑞股份 44,100 1,014,300.00 0.35 60 688061 灿瑞科技 18,184 960,660.72 0.33 61 301310 鑫宏业 13,600 936,768.00 0.32 62 688798 艾为电子 15,084 892,218.60 0.31 63 688800 瑞可达 13,462 836,663.30 0.29 64 688484 南芯科技 19,866 818,479.20 0.28 65 301391 卡莱特 6,700 785,039.00 0.27 66 300613 富瀚微 13,300 754,642.00 0.26 67 301103 何氏眼科 14,500 608,420.00 0.21 68 300747 锐科激光 19,000 579,120.00 0.20 69 300408 三环集团 18,300 537,105.00 0.18 70 603173 福斯达 15,700 462,365.00 0.16 71 688141 杰华特 8,446 330,238.60 0.11 72 688472 阿特斯 10,155 185,104.68 0.06 73 688271 联影医疗 1,325 182,863.25 0.06 74 688435 英方软件 2,376 180,671.04 0.06 75 301325 曼恩斯特 1,409 160,406.95 0.05 76 688539 高华科技 3,307 153,444.80 0.05 77 688119 中钢洛耐 26,767 149,359.86 0.05 78 688306 均普智能 25,700 138,523.00 0.05 79 688486 龙迅股份 1,258 138,442.90 0.05 80 301160 翔楼新材 3,918 137,717.70 0.05 81 301338 凯格精机 3,295 128,175.50 0.04 82 688562 航天软件 4,555 122,690.91 0.04 83 688531 日联科技 808 118,980.34 0.04 84 688146 中船特气 2,783 116,307.07 0.04 85 301267 华厦眼科 1,895 115,500.25 0.04 86 301270 汉仪股份 2,095 114,407.95 0.04 87 301399 英特科技 1,883 110,539.73 0.04 88 688593 新相微 6,487 109,357.09 0.04 89 301377 鼎泰高科 4,665 107,295.00 0.04 90 301367 怡和嘉业 715 106,063.10 0.04 91 688419 耐科装备 2,431 103,511.98 0.04 92 688443 智翔金泰-U 3,292 101,287.12 0.03 93 301408 华人健康 5,817 100,744.50 0.03 94 688503 聚和材料 1,030 100,425.00 0.03 95 688352 颀中科技 7,515 99,971.36 0.03 96 301125 腾亚精工 3,270 99,931.20 0.03 97 301141 中科磁业 2,174 99,478.02 0.03 98 301313 凡拓数创 2,348 99,390.84 0.03 99 301220 亚香股份 2,849 97,179.39 0.03 100 688114 华大智造 1,108 95,908.48 0.03 101 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.03 102 301296 新巨丰 5,639 95,186.32 0.03 103 688535 华海诚科 1,580 95,021.20 0.03 104 688523 航天环宇 3,529 93,821.69 0.03 105 301231 荣信文化 2,744 92,308.16 0.03 106 301328 维峰电子 1,614 91,901.16 0.03 107 688210 统联精密 4,704 91,822.08 0.03 108 688489 三未信安 1,450 91,712.50 0.03 109 688152 麒麟信安 974 89,880.72 0.03 110 688334 西高院 4,996 88,853.16 0.03 111 688458 美芯晟 902 86,253.03 0.03 112 301171 易点天下 3,872 85,571.20 0.03 113 301259 艾布鲁 6,276 84,412.20 0.03 114 301315 威士顿 1,419 83,661.95 0.03 115 301359 东南电子 3,271 83,345.08 0.03 116 688522 纳睿雷达 1,587 81,730.50 0.03 117 301486 致尚科技 1,402 80,839.32 0.03 118 688582 芯动联科 1,738 80,351.72 0.03 119 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.03 120 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.03 121 301295 美硕科技 2,103 80,131.13 0.03 122 688143 长盈通 2,124 80,074.80 0.03 123 301428 世纪恒通 2,260 79,326.00 0.03 124 688581 安杰思 637 77,740.69 0.03 125 301291 明阳电气 2,377 77,116.54 0.03 126 688570 天玛智控 2,881 76,371.25 0.03 127 688543 国科军工 1,365 76,220.05 0.03 128 301292 海科新源 3,688 73,723.12 0.03 129 301355 南王科技 4,131 73,097.10 0.02 130 301332 德尔玛 5,086 72,393.90 0.02 131 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.02 132 301388 欣灵电气 2,610 70,078.50 0.02 133 688381 帝奥微 2,092 67,529.76 0.02 134 301323 新莱福 1,565 67,075.52 0.02 135 301300 远翔新材 2,107 66,581.20 0.02 136 301157 华塑科技 1,169 65,146.89 0.02 137 301386 未来电器 2,540 63,604.14 0.02 138 301115 建科股份 2,750 62,865.00 0.02 139 301281 科源制药 2,367 62,136.82 0.02 140 301337 亚华电子 1,796 61,057.00 0.02 141 688429 时创能源 2,130 60,935.04 0.02 142 301322 绿通科技 1,077 60,159.27 0.02 143 688420 美腾科技 1,548 59,954.04 0.02 144 301262 海看股份 2,121 58,378.50 0.02 145 301265 华新环保 5,007 58,181.34 0.02 146 301283 聚胶股份 1,609 57,087.32 0.02 147 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.02 148 688603 天承科技 973 53,515.00 0.02 149 688391 钜泉科技 764 52,456.24 0.02 150 301488 豪恩汽电 1,309 52,072.02 0.02 151 301376 致欧科技 2,096 49,425.30 0.02 152 301261 恒工精密 1,268 46,789.20 0.02 153 301345 涛涛车业 961 45,745.52 0.02 154 688631 莱斯信息 1,394 45,012.04 0.02 155 301202 朗威股份 1,730 44,668.60 0.02 156 301309 万得凯 1,505 41,447.70 0.01 157 688301 奕瑞科技 136 38,410.48 0.01 158 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01 159 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01 160 301162 国能日新 468 36,915.84 0.01 161 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.01 162 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 163 001330 博纳影业 3,564 33,073.92 0.01 164 001282 三联锻造 882 31,249.77 0.01 165 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.01 166 001258 立新能源 3,188 30,254.12 0.01 167 688249 晶合集成 1,617 29,203.02 0.01 168 601089 福元医药 1,749 28,508.70 0.01 169 301018 申菱环境 782 28,144.18 0.01 170 301175 中科环保 4,040 25,169.20 0.01 171 603255 鼎际得 488 24,770.88 0.01 172 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.01 173 001339 智微智能 812 24,092.04 0.01 174 301268 铭利达 568 23,782.16 0.01 175 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01 176 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.01 177 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.01 178 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01 179 301286 侨源股份 784 23,128.00 0.01 180 301101 明月镜片 557 22,853.71 0.01 181 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01 182 603191 望变电气 1,149 22,348.05 0.01 183 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.01 184 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01 185 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.01 186 001322 箭牌家居 1,238 20,724.12 0.01 187 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.01 188 301311 昆船智能 669 19,722.12 0.01 189 002245 蔚蓝锂芯 1,800 19,710.00 0.01 190 301293 三博脑科 273 19,497.66 0.01 191 001323 慕思股份 573 19,459.08 0.01 192 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01 193 301238 瑞泰新材 949 19,302.66 0.01 194 301301 川宁生物 2,149 19,255.04 0.01 195 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.01 196 301217 铜冠铜箔 1,268 18,043.64 0.01 197 603235 天新药业 572 17,937.92 0.01 198 301302 华如科技 484 17,811.20 0.01 199 301112 信邦智能 484 17,719.24 0.01 200 301419 阿莱德 392 17,324.36 0.01 201 301095 广立微 207 17,108.55 0.01 202 301168 通灵股份 273 17,007.90 0.01 203 301117 佳缘科技 262 16,930.44 0.01 204 688525 佰维存储 205 16,377.45 0.01 205 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.01 206 301187 欧圣电气 841 15,533.27 0.01 207 301317 鑫磊股份 593 15,518.81 0.01 208 688469 中芯集成-U 2,864 15,494.24 0.01 209 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.01 210 301207 华兰疫苗 452 15,033.52 0.01 211 001228 永泰运 383 14,718.69 0.01 212 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00 213 301127 天源环保 1,454 14,263.74 0.00 214 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00 215 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00 216 688478 晶升股份 325 13,770.25 0.00 217 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 218 605028 世茂能源 615 13,222.50 0.00 219 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00 220 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00 221 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00 222 301361 众智科技 460 12,967.40 0.00 223 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00 224 301206 三元生物 363 12,701.37 0.00 225 301358 湖南裕能 294 12,609.66 0.00 226 301339 通行宝 473 11,886.49 0.00 227 301221 光庭信息 212 11,835.96 0.00 228 002179 中航光电 255 11,564.25 0.00 229 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00 230 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00 231 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00 232 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00 233 688629 华丰科技 605 11,246.95 0.00 234 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00 235 301363 美好医疗 255 11,217.45 0.00 236 603130 云中马 480 10,900.80 0.00 237 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00 238 301360 荣旗科技 114 10,556.40 0.00 239 301303 真兰仪表 471 10,512.72 0.00 240 301132 满坤科技 355 10,433.45 0.00 241 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00 242 301151 冠龙节能 572 10,107.24 0.00 243 301327 华宝新能 126 9,967.86 0.00 244 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00 245 301277 新天地 509 9,930.59 0.00 246 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00 247 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00 248 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00 249 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00 250 301100 风光股份 457 9,441.62 0.00 251 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00 252 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00 253 001222 源飞宠物 608 9,199.04 0.00 254 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00 255 301197 工大科雅 376 9,061.60 0.00 256 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00 257 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00 258 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00 259 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00 260 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00 261 301152 天力锂能 197 8,798.02 0.00 262 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00 263 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00 264 301282 金禄电子 284 8,537.04 0.00 265 301190 善水科技 453 8,511.87 0.00 266 301382 蜂助手 258 8,472.72 0.00 267 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00 268 301118 恒光股份 315 8,419.95 0.00 269 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00 270 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00 271 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00 272 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00 273 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00 274 301285 鸿日达 538 7,795.62 0.00 275 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00 276 301096 百诚医药 126 7,636.86 0.00 277 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00 278 001287 中电港 354 7,441.08 0.00 279 301290 东星医疗 229 7,339.45 0.00 280 301357 北方长龙 146 7,064.94 0.00 281 301219 腾远钴业 187 6,986.32 0.00 282 301373 凌玮科技 218 6,943.30 0.00 283 301166 优宁维 161 6,913.34 0.00 284 301177 迪阿股份 179 6,878.97 0.00 285 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00 286 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00 287 301158 德石股份 379 6,560.49 0.00 288 688237 超卓航科 129 6,228.12 0.00 289 301318 维海德 184 6,173.20 0.00 290 601061 中信金属 801 6,071.58 0.00 291 688620 安凯微 491 6,058.94 0.00 292 301319 唯特偶 99 5,925.15 0.00 293 301228 实朴检测 373 5,811.34 0.00 294 301439 泓淋电力 336 5,678.40 0.00 295 301276 嘉曼服饰 216 5,508.00 0.00 296 603135 中重科技 268 4,794.52 0.00 297 301170 锡南科技 125 4,366.25 0.00 298 301349 信德新材 84 4,211.76 0.00 299 601065 江盐集团 264 3,125.76 0.00 300 601133 柏诚股份 233 2,856.58 0.00 301 001328 登康口腔 97 2,472.53 0.00 302 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 303 603125 常青科技 87 2,134.11 0.00 304 001367 海森药业 48 1,895.04 0.00 305 000541 佛山照明 200 1,142.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002185 华天科技 7,059,898.00 2.54 2 688150 莱特光电 5,838,977.60 2.10 3 688361 中科飞测-U 3,846,259.57 1.39 4 300458 全志科技 3,826,700.00 1.38 5 000021 深科技 3,578,735.00 1.29 6 688120 华海清科 3,557,577.81 1.28 7 300508 维宏股份 3,282,057.00 1.18 8 603061 金海通 3,174,100.00 1.14 9 301239 普瑞眼科 3,086,721.00 1.11 10 688981 中芯国际 3,061,689.09 1.10 11 002236 大华股份 2,998,008.00 1.08 12 688159 有方科技 2,966,812.84 1.07 13 301260 格力博 2,955,966.66 1.06 14 688112 鼎阳科技 2,945,481.87 1.06 15 300545 联得装备 2,896,934.00 1.04 16 688031 星环科技-U 2,861,960.45 1.03 17 002841 视源股份 2,859,646.00 1.03 18 000404 长虹华意 2,464,021.00 0.89 19 001309 德明利 2,201,323.00 0.79 20 002064 华峰化学 2,190,864.00 0.79 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000733 振华科技 8,773,775.71 3.16 2 603032 德新科技 7,216,232.00 2.60 3 300870 欧陆通 6,004,338.00 2.16 4 600765 中航重机 5,168,699.60 1.86 5 300750 宁德时代 4,929,355.38 1.78 6 300760 迈瑞医疗 4,340,781.68 1.56 7 601012 隆基绿能 4,035,594.00 1.45 8 002841 视源股份 3,019,053.00 1.09 9 002372 伟星新材 2,968,734.00 1.07 10 688981 中芯国际 2,861,762.94 1.03 11 603806 福斯特 2,829,511.00 1.02 12 688072 拓荆科技 2,628,188.62 0.95 13 688234 天岳先进 2,606,388.06 0.94 14 301312 智立方 2,509,547.00 0.90 15 688800 瑞可达 2,365,991.41 0.85 16 301360 荣旗科技 2,290,191.38 0.83 17 601799 星宇股份 2,079,243.00 0.75 18 002043 兔宝宝 1,996,192.00 0.72 19 688220 翱捷科技-U 1,960,922.45 0.71 20 300476 胜宏科技 1,825,240.00 0.66 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 134,423,749.32 卖出股票收入（成交）总额 110,442,120.30 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货的期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,806.49 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,246.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,052.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 5,702 43,333.00 32,041,806.63 12.97 215,042,963.33 87.03 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 380,074.02 0.1538 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 - 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。 2、截至本报告期末，本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规 定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 4 月 28 日） 3,685,224,044.28 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 237,881,687.93 本报告期基金总申购份额 31,362,545.20 减：本报告期基金总赎回份额 22,159,463.17 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 247,084,769.96 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 东吴证券 1 82,425,400.4 34.58 75,941.14 34.81 - 1 西南证券 1 46,957,460.6 19.70 43,262.39 19.83 - 5 国信证券 2 46,923,057.2 19.68 43,228.77 19.81 - 5 中信证券 1 42,200,059.6 17.70 38,879.04 17.82 - 3 华西证券 1 14,524,822.7 6.09 11,927.74 5.47 - 0 招商证券 1 5,074,125.00 2.13 4,674.80 2.14 - 申万宏源 1 280,570.99 0.12 261.29 0.12 - 证券 本报 海通证券 1 - - - - 告期 新增 华林证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 本报 中邮证券 1 - - - - 告期 新增 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 东吴证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 华西证 - - 31,270,000.0 58.00 - - 券 0 招商证 - - - - - - 券 申万宏 - - 22,647,000.0 42.00 - - 源证券 0 海通证 - - - - - - 券 华林证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 中邮证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管 2023 年 01 月 04 日 理人网站及中国证监会 基金电子披露网站 关于调整旗下部分基金参与中国工商 《中国证券报》、基金管 2 银行股份有限公司申购、定期定额申 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 05 日 购费率优惠活动时间的公告 基金电子披露网站 鹏华改革红利股票型证券投资基金 《中国证券报》、基金管 3 2022 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 20 日 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 4 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 10 日 的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 5 基金参与东方财富证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 14 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 鹏华改革红利股票型证券投资基金 《中国证券报》、基金管 6 2022 年年度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 30 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《中国证券报》、基金管 7 币直销资金专户的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 07 日 基金电子披露网站 鹏华改革红利股票型证券投资基金更 《中国证券报》、基金管 8 新的招募说明书 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 11 日 基金电子披露网站 鹏华改革红利股票型证券投资基金基 《中国证券报》、基金管 9 金产品资料概要（更新） 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 11 日 基金电子披露网站 鹏华改革红利股票型证券投资基金 《中国证券报》、基金管 10 2023 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 11 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 17 日 的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 12 持有的股票估值方法变更的提示性公 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 19 日 告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《中国证券报》、基金管 13 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 03 日 的风险提示 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 14 基金参与国海证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 05 日 （含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 15 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管 2023 年 06 月 06 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 16 基金参与北京中植基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 20 日 申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站 动的公告 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 17 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 28 日 的公告 基金电子披露网站 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华改革红利股票型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华改革红利股票型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华改革红利股票型证券投资基金 2023 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日