鹏华改革红利股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 2018 年 12 月 重要提示 本基金经 2015 年 3 月 18 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华改革 红利股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]411 号文)注册,进行 募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于 2015 年 4 月 28 日正式生效,基 金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人 在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、 非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成对本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买 者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读 本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 10 月 27 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日(未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深 圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记, 深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现 任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北 京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处 长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任 鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委 员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经 理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香 港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行 政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信 证券股份有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股 份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管 理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管 理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.) (卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家 律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇 理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资 产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意 大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任 企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企 业服务部总经理。 周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任 深圳华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部 业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、 副总经理、人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责 人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民 大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家, 兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑, 甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任, 中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长, 负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入 曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务 公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展 有限公司董事长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务 部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金 科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总 部副总经理等,现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资 融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰 军医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工 作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、 曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投 资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务 负责人。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务 所律师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管, 现任监察稽核部总经理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证 券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加 盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问 公司咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入 鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市 场发展部、北京分公司总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深 圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记, 深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现 任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北 京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处 长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任 鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。 高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍: 中国。历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基 金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票 投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学 校办科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、 股权资产部(实业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会 第 16 届主板发审委专职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察 法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部 总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究 所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达 基金管理有限公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机 构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅 秘书局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副 处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主 任科员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益 部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投 资总监、固定收益部总经理。 4、本基金基金经理 伍旋先生,国籍中国,工商管理硕士,12 年证券基金从业经验。曾任职于中国 建设银行,2006 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任 研究部高级研究员、基金经理助理,现担任权益投资一部副总经理/基金经理。 2011 年 12 月担任鹏华盛世创新混合(LOF)基金基金经理,2015 年 02 月至 2017 年 02 月担任鹏华可转债基金基金经理,2015 年 04 月担任鹏华改革红利股票基 金基金经理。伍旋先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2011 年 12 月担任鹏华盛世创新混合(LOF)基金基金经理 2015 年 02 月至 2017 年 02 月担任鹏华可转债基金基金经理 本基金历任的基金经理: 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究 精选混合、鹏华创新驱动混合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至 2018 年 6 月,中国工商银行资产托管部共有员工 212 人,平均年龄 33 岁, 95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技 术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管 服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部 控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产 托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高 效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最 丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保 障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证 券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托 管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类 客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月,中国工商银行共托管证券投资 基金 874 只。自 2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全 球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证 券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多 的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管 行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓 内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工 作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育 内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017 共十 一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,获得无保 留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风 险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、 规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度 化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的 权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部 门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业 务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门 风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内 部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律 规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施 具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并 贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监 督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、 岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内 控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产 和其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改 完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制 人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度 的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的 岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规 章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员 独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的 制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产 托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督 促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文 化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销 活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最 大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险 管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险 识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传 输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数 据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。 为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间 演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾 难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经 理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托 管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每 个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管 部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员 工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内 部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风 险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努 力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操 作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务 过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资 产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规 范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着 市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部 始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务 生存和发展的生命线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基 金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行 间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费 用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基 金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金 合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基 金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理 人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知 基金管理人限期纠正。 三、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 (1)鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 联系人:吕奇志 (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室 电话:(010)88082426 传真:(010)88082018 联系人:张圆圆 (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东花园石桥路 33 号花旗大厦 801B 电话:(021)68876878 传真:(021)68876821 联系人:李化怡 (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室 电话:(027)85557881 传真:(027)85557973 联系人:祁明兵 (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 电话:(020)38927993 传真:(020)38927990 联系人:周樱 2、其他销售机构 (1)银行销售机构 1)大连银行股份有限公司 注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼 办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼 法定代表人:崔磊 联系人:朱珠 客户服务电话:4006640099 网址:www.bankofdl.com 2)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 办公地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 法定代表人:王耀球 联系人:杨亢 客户服务电话:961122 网址:www.drcbank.com 3)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人:卢国锋 联系人:陈幸 客户服务电话:4001196228 网址:www.dongguanbank.cn 4)福建海峡银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦 法定代表人:俞敏 联系人:黄钰雯 客户服务电话:400-893-9999 网址:www.fjhxbank.com 5)徽商银行股份有限公司 注册地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人:吴学民 联系人:叶卓伟 客户服务电话:4008896588 网址:www.hsbank.com.cn 6)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系人:蒋娇 客户服务电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 7)江苏张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省张家港市人民中路 66 号 办公地址:江苏省张家港市人民中路 66 号 法定代表人:季颖 联系人:朱芳 客户服务电话:0512-96065 网址:www.zrcbank.com 8)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 9)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路 5047 号 办公地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系人:张莉 客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com 10)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 联系人:唐苑 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 11)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:金煜 联系人:汤征程 客户服务电话:95594 网址:www.bankofshanghai.com 12)西安银行股份有限公司 注册地址:陕西省西安市高新路 60 号 办公地址:陕西省西安市高新路 60 号 法定代表人:郭军 客户服务电话:40086-96779 网址:www.xacbank.com 13)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 14)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京复兴门内大街 55 号 办公地址:北京复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:刘秀宇 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 15)珠海华润银行股份有限公司 注册地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东 1346 号 办公地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东 1346 号 法定代表人:刘晓勇 联系人:李阳 客户服务电话:400-880-0338 或 96588(广东省外请加拨 0756) 网址:www.crbank.com.cn (2)证券公司销售机构 1)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人:丁益 联系人:金夏 客户服务电话:400-666-6888 网址:www.cgws.com 2)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 3)大同证券有限责任公司 注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 客户服务电话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn 4)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 5)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 6)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 7)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 8)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 9)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:赵洋洋 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 10)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层 法定代表人:祝献忠 联系人:孙燕波 客户服务电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 11)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 12)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 客户服务电话:95323/4001099918(全国)/029-68918888(西安) 网址:www.cfsc.com.cn 13)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 客户服务电话:95325/400-860-8866 网址:www.kysec.cn 14)民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表人:冯鹤年 联系人:韩秀萍 客户服务电话:95376 网址:www.mszq.com 15)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:曹实凡 联系人:周一涵 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 16)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 客户服务电话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 17)西部证券股份有限公司 注册地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 办公地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com 18)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:廖庆轩 联系人:周青 客户服务电话:4008096096/95355 网址:www.swsc.com.cn 19)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:毕明建(代) 联系人:杨涵宇 客户服务电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 20)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客户服务电话:4008-888-888/95551 网址:www.chinastock.com.cn 21)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 客户服务电话:95329 网址:www.zszq.com 22)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn (3)期货公司销售机构 1)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4, 9-B、C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人:彭文德 联系人:刘芸 客户服务电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com (4)第三方销售机构 1)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 客户服务电话:4000-618-518 网址:danjuanapp.com 2)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 法定代表人:胡伟 联系人:陈铭洲 客户服务电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 3)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:王晓晓 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 4)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层 法定代表人:江卉 联系人:韩锦星 客户服务电话:95118 网址:fund.jd.com 5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 6)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 联系人:王锋 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com 7)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人:汪静波 联系人:朱了 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 8)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:张佳琳 客户服务电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 9)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 10)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 11)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼 法定代表人:金佶 联系人:钱诗雯 客户服务电话:440-8202-819 网址:www.chinapnr.com 12)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济 发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 客户服务电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 13)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:陈铭洲 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lu.com 14)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 15)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室 法定代表人:胡燕亮 联系人:李娟 客户服务电话:400-025-6569 网址:www.wacaijijin.com 16)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 客户服务电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn 17)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 法定代表人:马勇 联系人:文雯 客户服务电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 18)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人:薛峰 联系人:邓爱萍 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com 19)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售 本基金或变更上述销售机构,并及时公告。 二、登记机构 名称:鹏华基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 法定代表人:何如 办公室地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 联系电话:(0755)82021877 传真:(0755)82021165 负责人:范伟强 三、律师事务所 名称:广东嘉得信律师事务所 住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 法定代表人:闵齐双 办公室地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 联系电话:(0755)33391280 传真:0755-33033086 联系人:闵齐双 经办律师:闵齐双、鲍泽飞 四、会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 法定代表人:李丹 办公室地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:魏佳亮 经办会计师:许康玮、陈熹 四、基金的名称 本基金名称:鹏华改革红利股票型证券投资基金 五、基金运作方式及类型 契约型开放式,股票型基金 六、基金的投资目标 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选受益于改革红利的优质上市 公司,力求超额收益与长期资本增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换 债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%;投资受益于 改革红利的上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金在履行适当 程序后,将对投资范围进行相应调整。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、 税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基 础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等 大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投 资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业 模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、 管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势, 对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)改革红利的定义 “改革红利”是指国家通过体制变革和机制创新为社会发展进步带来的全部有益 成果的总和。全面深化改革政策的推出,加快经济转型,也必将对资本市场产生 深远影响。在这一背景下,上市公司有望能长期受益、提升盈利能力的改革领域 包括:国企改革(比如:引入多元股权结构的混合所有制改革、管理层股权激励、 兼并重组、集团平台的资产注入整合等)、企业经营边界的拓展(比如:自贸区、 “一带一路”等)、要素价格体系的市场化(比如:土地、水、电力等价格机制的 调整)、增加有效需求(比如:户籍人口制度改革、社会保障机制的完善、文教 卫体等领域的体制、生态文明等)、金融市场改革(比如:多层次资本市场的推 进、金融机构监管政策转变)等。除上述领域之外,如果某些细分领域和公司同 样符合改革红利的定义,本基金也会酌情将其纳入改革红利的投资范围。 未来如果基金管理人认为有更适当的改革红利的划分标准,基金管理人有权对上 述界定方法进行变更。本基金由于上述原因变更界定方法不需经基金份额持有人 大会通过,但应及时告知基金托管人并公告。 若因基金管理人界定方法的调整等原因导致本基金持有的受益于改革红利的股 票的比例低于非现金基金资产的 80%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。 (2)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行 业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期 以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别 是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对 行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的 变化建立起扎实的基础。 (3)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和 估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的上市 公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持 续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于 行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心 竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和 定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良 好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 本基金通过对上市公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法 的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行 业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括 PE、PEG、PB、PS、 EV/EBITDA 等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析, 确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券 选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整 组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、 价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本 付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金 将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券 投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况, 尽力规避风险,并获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的 股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值 策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 7、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资 产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、 利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风 险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获 得长期稳定收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 沪深 300 指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,是目前市 场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证综合债指数的选样债券的信用类 别覆盖全面,期限构成宽泛,适于做基金债券资产的业绩比较基准。基于本基金 的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险 收益特征。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较 基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本 基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准 并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混 合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,196,821,042.82 93.49 其中:股票 1,196,821,042.82 93.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,615,000.00 0.20 其中:债券 2,615,000.00 0.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 74,053,533.02 5.78 8 其他资产 6,718,191.90 0.52 9 合计 1,280,207,767.74 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 647,789,279.42 50.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,189,774.00 0.25 F 批发和零售业 27,379,470.24 2.14 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,670,158.72 7.42 J 金融业 423,792,360.44 33.19 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,196,821,042.82 93.74 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601336 新华保险 2,248,141 113,486,157.68 8.89 2 601601 中国太保 2,940,652 104,422,552.52 8.18 3 601988 中国银行 23,974,707 89,185,910.04 6.99 4 601939 建设银行 10,664,398 77,210,241.52 6.05 5 002624 完美世界 2,506,792 60,564,094.72 4.74 6 603345 安井食品 1,289,206 51,336,182.92 4.02 7 603816 顾家家居 1,020,045 50,798,241.00 3.98 8 300389 艾比森 3,100,000 48,608,000.00 3.81 9 300232 洲明科技 4,802,935 46,828,616.25 3.67 10 600298 安琪酵母 1,584,000 46,712,160.00 3.66 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,615,000.00 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,615,000.00 0.20 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113518 顾家转债 26,150 2,615,000.00 0.20 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 注:无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的 股指期货的期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套 期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (3)本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 11、投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2) 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 361,265.67 2 应收证券清算款 6,337,164.02 3 应收股利 - 4 应收利息 14,125.60 5 应收申购款 5,636.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,718,191.90 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示: 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率 标准差 4 1-3 2-4 2015 年 04 月 28 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 -8.60% 2.90% -16.57% 2.19% 7.97% 0.71% 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 -13.24% 1.73% -8.39% 1.12% -4.85% 0.61% 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 14.50% 0.73% 17.23% 0.51% -2.73% 0.22% 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日 -13.66% 1.22% -10.80% 0.98% -2.86% 0.24% 自基金合同生效日至 2018 年 09 月 30 日 -21.60% 1.74% -20.08% 1.27% -1.52% 0.47% 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、证券账户开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法 如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路 径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联 系托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方 法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路 径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联 系托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的 申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保 障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可 的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳 入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户 外的其他投资人。 通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申 购费率,其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率: 申购金额 M(元) 一般申购费率 特定申购费率 M<100 万 1.5% 0.6% 100 万≤ M <500 万 1.0% 0.3% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多 笔申购,适用费率按单笔分别计算。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示: 持有年限(Y) 赎回费率 Y<7 天 1.5% 7 天≤Y<30 天 0.75% 30 天≤Y<1 年 0.5% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产; 对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费总额的 75%计入 基金财产;对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额 的 50%计入基金财产;对持续持有期不少于 6 个月的投资人,将赎回费总额的 25%计入基金财产(1 年以 365 天记)。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付 登记费和其他必要的手续费。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义 务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露 管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资 管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的 内容如下: 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的 截止日期。 2、在“第三部分基金管理人”部分内容进行了更新。 3、在“第四部分基金托管人”部分内容进行了更新。 4、在“第五部分相关服务机构”部分内容进行了更新。 5、在“第七部分基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。 6、在“第八部分基金投资”部分内容进行了更新。 7、在“第九部分基金业绩”部分内容进行了更新。 8、在“第二十一部分其他披露事项”部分内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2018 年 12 月