南方改革机遇灵活配置混合型证券投 资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10 §5 托管人报告......10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明10 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 中期财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表......12 6.3 净资产（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......15 §7 投资组合报告......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51 7.12 投资组合报告附注......51 §8 基金份额持有人信息......52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......52 §9 开放式基金份额变动......53 §10 重大事件揭示......53 10.1 基金份额持有人大会决议......53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53 10.4 基金投资策略的改变......53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 其他重大事件......55 §11 影响投资者决策的其他重要信息......57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......57 §12 备查文件目录......57 12.1 备查文件目录......57 12.2 存放地点......57 12.3 查阅方式......57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方改革机遇灵活配置混合 基金主代码 001181 交易代码 001181 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 19 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 181,906,380.26 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析， 追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势， 对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预 投资策略 期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、 现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水 平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续 地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund. tgxxpl@abchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京东城区建国门内大街 69 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 28 办公地址 益田路 5999 号基金大 号凯晨世贸中心东座 F9 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100031 法定代表人 周易 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、 基金上市交易的证券交易所（如有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -479,042.14 本期利润 8,184,343.60 加权平均基金份额本期利润 0.0432 本期加权平均净值利润率 2.51% 本期基金份额净值增长率 1.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 124,825,428.55 期末可供分配基金份额利润 0.6862 期末基金资产净值 306,731,808.81 期末基金份额净值 1.686 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 68.60% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.08% 0.77% 0.88% 0.52% 0.20% 0.25% 过去三个月 -2.66% 0.72% -2.53% 0.49% -0.13% 0.23% 过去六个月 1.87% 0.70% 0.50% 0.51% 1.37% 0.19% 过去一年 -5.70% 0.76% -7.25% 0.59% 1.55% 0.17% 过去三年 31.00% 1.05% 0.67% 0.72% 30.33% 0.33% 自基金合同 68.60% 1.17% 4.71% 0.84% 63.89% 0.33% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，清华大学会计学硕士，具有基金从 业资格。2008 年 7 月加入南方基金，历 任研究部研究员、高级研究员，负责纺 织服装、商贸零售的行业研究工作；2015 年 2 月 26 日至 2015 年 12 月 30 日，任 南方成份、南方安心的基金经理助理； 2015 年 5 月 19 日至 2015 年 12 月 30 日， 任南方改革机遇的基金经理助理；2015 本基金 2019 年 1 年 12 月 30 日至 2019 年 1 月 9 日，任南 卢玉珊 基金经 月 25 日 - 14 年 方安心基金经理；2019 年 1 月 9 日至今， 理 任南方核心竞争混合基金经理；2019 年 1 月 25 日至今，任南方改革机遇基金经 理；2020 年 5 月 15 日至今，任南方君选 基金经理；2021 年 6 月 21 日至今，任南 方价值臻选混合基金经理；2022 年 2 月 7日至今，任南方比较优势混合基金经理； 2022 年 9 月 14 日至今，任南方鑫悦 15 个月持有混合基金经理；2022 年 11 月 15 日至今，任南方君誉混合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，wind 全 A 上涨 3.06%，上证指数上涨 3.65%，深证成指上涨 0.10%，创业 板指下跌 5.61%，沪深 300 下跌 0.75%。TMT 板块受到数字经济政策和 AIGC 产品的持续催化 表现亮眼，通信、传媒、计算机分别上涨 50.66%、42.75%和 27.57%。受经济复苏低于预期影响，地产、建材、农林牧渔、食品饮料、化工、交运等偏顺周期板块跌幅较大。 我们略微跑赢了业绩基准。操作上我们减持了部分新能源、食品饮料，加仓了高股息品种、TMT、医药和出口弹性较大的制造业，总体调仓产生了一定的正贡献，比较遗憾的 TMT 的选股不够聚焦，传媒和通信的超额收益被计算机选股的亏损对冲。我们将在后续的投资中提高对个股的甄别，适度提高股票集中度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.686 元，报告期内，份额净值增长率为 1.87%，同 期业绩基准增长率为 0.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观角度来看，当期经济处于旺季不旺、上行动能不足的状态，目前处于宏观周期明显的底部状态。相比于 2022 年，我们没有看到进一步走弱，但同时向上趋势也未形成。当前 A 股整体估值无论是相对自身历史，还是相对债券，均处于相对低估状态，以年度为展望，值得积极配置。从市场风险偏好和流动性角度来看，当前市场换手率依然较低，场外资金除北向交易型资金相对活跃外，公募基金发行、两融、绝对收益类产品，均处于活跃度比较低的状态，所以无论从估值还是流动性的角度，当前时点看未来一年，权益类资产仍是性价比较高的选择。中期来看，当前股息率与未来 1-2 年沪深 300 股息股呈现强正相关，当前股息率情况下，未来两年内亏钱概率较低。 A 股在宏观经济增速重回 L 型背景下，我们重点关注两方面的机会：一是供给需求双刚 性的线索，寻找盈利稳定抗通胀抗衰退资产，一是寻找渗透率低、政策扶植的战略新兴产业。 展望后市，我们主要关注三条投资主线： 一是中国特色估值体系，低估值高股息央国企的估值重估机会。包括运营商、能源、基建在内。 二是数字经济对经济高质量发展的重要性，以及 AI 带来的新一轮科技革命。以计算机、通信、传媒为代表。 三是科创板，在自主可控安全方向上的战略意义。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性 咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基 金管理人—南方基金管理股份有限公司 2023年 1 月 1 日至 2023年6月30日基金的投资 运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 39,887,857.38 7,335,031.56 结算备付金 187,495.03 458,481.29 存出保证金 51,438.27 72,574.97 交易性金融资产 6.4.3.2 269,688,992.63 261,599,220.10 其中：股票投资 251,645,951.57 241,752,782.36 基金投资 - - 债券投资 18,043,041.06 19,846,437.74 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 30,000,000.00 69,979,659.18 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 284,923.70 应收股利 - - 应收申购款 16,091.61 89,766.99 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - - 资产总计 339,831,874.92 339,819,657.79 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 32,225,374.35 1,464,113.42 应付赎回款 141,295.05 34,841.66 应付管理人报酬 378,592.68 436,529.59 应付托管费 63,098.79 72,754.92 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 7.06 6.34 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 291,698.18 375,866.33 负债合计 33,100,066.11 2,384,112.26 净资产： 实收基金 6.4.3.7 181,906,380.26 203,884,641.88 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 124,825,428.55 133,550,903.65 净资产合计 306,731,808.81 337,435,545.53 负债和净资产总计 339,831,874.92 339,819,657.79 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.686 元，基金份额总额 181,906,380.26 份。 6.2 利润表 会计主体：南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 11,125,489.36 -28,492,048.45 1.利息收入 162,699.97 821,799.53 其中：存款利息收入 6.4.3.9 130,113.93 375,108.31 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 32,586.04 446,691.22 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 2,251,805.23 -16,382,162.87 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.10 -372,753.50 -18,814,028.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.11 124,902.58 430,030.58 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.12 - - 股利收益 6.4.3.13 2,499,656.15 2,001,835.11 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.14 8,663,385.74 -12,971,699.08 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.15 47,598.42 40,013.97 号填列） 减：二、营业总支出 2,941,145.76 3,417,225.91 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 2,428,998.08 2,836,123.16 2.托管费 6.4.6.2.2 404,833.00 472,687.20 3.销售服务费 6.4.6.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 4.54 1.15 8.其他费用 6.4.3.16 107,310.14 108,414.40 三、利润总额（亏损总额 8,184,343.60 -31,909,274.36 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 8,184,343.60 -31,909,274.36 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 8,184,343.60 -31,909,274.36 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 203,884,641.88 - 133,550,903.65 337,435,545.53 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 203,884,641.88 - 133,550,903.65 337,435,545.53 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 -21,978,261.62 - -8,725,475.10 -30,703,736.72 “-”号填列） （一）、综合收益 - - 8,184,343.60 8,184,343.60 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -21,978,261.62 - -16,909,818.70 -38,888,080.32 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 11,546,333.77 - 8,184,879.78 19,731,213.55 购款 2.基金赎 -33,524,595.39 - -25,094,698.48 -58,619,293.87 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 181,906,380.26 - 124,825,428.55 306,731,808.81 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 210,522,316.20 - 195,608,752.75 406,131,068.95 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 210,522,316.20 - 195,608,752.75 406,131,068.95 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 2,700,614.00 - -27,545,967.27 -24,845,353.27 “-”号填列） （一）、综合收益 - - -31,909,274.36 -31,909,274.36 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 2,700,614.00 - 4,363,307.09 7,063,921.09 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 25,650,591.48 - 21,492,520.52 47,143,112.00 购款 2.基金赎 -22,949,977.48 - -17,129,213.43 -40,079,190.91 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 213,222,930.20 - 168,062,785.48 381,285,715.68 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 39,887,857.38 等于：本金 39,881,505.45 加：应计利息 6,351.93 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 39,887,857.38 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 252,488,861.73 - 251,645,951.57 -842,910.16 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 17,492,611.00 255,484.01 18,043,041.06 294,946.05 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 17,492,611.00 255,484.01 18,043,041.06 294,946.05 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 269,981,472.73 255,484.01 269,688,992.63 -547,964.11 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 30,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 30,000,000.00 - 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 137.67 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 207,257.95 其中：交易所市场 207,257.95 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,302.56 其他 - 合计 291,698.18 6.4.3.7 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 203,884,641.88 203,884,641.88 本期申购 11,546,333.77 11,546,333.77 本期赎回（以“-”号填列） -33,524,595.39 -33,524,595.39 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 181,906,380.26 181,906,380.26 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.8未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 214,154,305.38 -80,603,401.73 133,550,903.65 本期利润 -479,042.14 8,663,385.74 8,184,343.60 本期基金份额交易产 -23,226,387.89 6,316,569.19 -16,909,818.70 生的变动数 其中：基金申购款 11,984,011.47 -3,799,131.69 8,184,879.78 基金赎回款 -35,210,399.36 10,115,700.88 -25,094,698.48 本期已分配利润 - - - 本期末 190,448,875.35 -65,623,446.80 124,825,428.55 6.4.3.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 125,086.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,468.09 其他 559.58 合计 130,113.93 6.4.3.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 209,410,987.98 减：卖出股票成本总额 209,159,549.41 减：交易费用 624,192.07 买卖股票差价收入 -372,753.50 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 6.4.3.11 债券投资收益 6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 127,578.69 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -2,676.11 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 124,902.58 6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 8,116,431.95 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 7,953,200.00 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 165,905.99 减：交易费用 2.07 买卖债券差价收入 -2,676.11 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 6.4.3.12 衍生工具收益 6.4.3.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,499,656.15 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,499,656.15 6.4.3.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 8,663,385.74 ——股票投资 8,534,148.59 ——债券投资 129,237.15 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 8,663,385.74 6.4.3.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 45,718.77 基金转换费收入 1,879.65 合计 47,598.42 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行费用 4,407.58 合计 107,310.14 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 南方基金管理股份有限公司于 2023 年 7 月 8 日发布公告《南方基金管理股份有限公司 关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，管理人决定自 2023 年 7 月 10 日起， 调低本基金管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 57,373,013.38 13.89% 148,978.00 0.02% 6.4.6.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 华泰证券 50,531.95 0.85% - - 6.4.6.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 52,855.97 13.89% 24,288.01 11.72% 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 72.91 0.01% 70.22 0.04% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 2,428,998.08 2,836,123.16 理费 其中：支付销售机构的客户 849,269.88 954,294.08 维护费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 404,833.00 472,687.20 管费 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 无。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 39,887,857.38 125,086.26 11,999,420.72 353,673.69 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 12,798 142,057.80 华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 3,571 116,128.92 华泰联合 688512 慧智微 网下申购 5,010 104,809.20 华泰联合 688429 时创能源 网下申购 3,452 66,278.40 华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合 118031 天 23 转债 配债 210 21,000.00 华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 兴业证券 301322 绿通科技 网下申购 1,122 147,105.42 兴业证券 301315 威士顿 网下申购 2,253 72,749.37 兴业证券,华 688469 中芯集成 网下申购 36,085 205,323.65 泰联合 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688046 药康生物 网下申购 11,005 247,942.65 华泰联合 688048 长光华芯 网下申购 2,598 209,918.40 华泰联合 301207 华兰疫苗 网下申购 2,676 152,210.88 华泰联合 110085 通 22 转债 配债 620 62,000.00 华泰联合 123145 药石转债 配债 392 39,200.00 兴业证券 600030 中信证券 配股 15,660 225,973.80 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 股） 2023 1 个月 新股未 301486 致尚科技 年 6 月 内（含） 上市 57.66 57.66 1,972 113,705.52 113,705.52 - 30 日 2023 1 个月 新股未 301488 豪恩汽电 年 6 月 内（含） 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 26 日 2023 新股锁 301488 豪恩汽电 年 6 月 6 个月 定期 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 26 日 2023 1 个月 新股未 688603 天承科技 年 6 月 内（含） 上市 55.00 55.00 1,391 76,505.00 76,505.00 - 30 日 2023 1 个月 新股未 301261 恒工精密 年 6 月 内（含） 上市 36.90 36.90 1,973 72,803.70 72,803.70 - 29 日 688485 九州一轨 2023 6 个月 新股锁 17.47 15.17 3,580 62,542.60 54,308.60 - 年 1 月 定期 11 日 2023 新股锁 001286 陕西能源 年 3 月 6 个月 定期 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 31 日 2023 新股锁 688249 晶合集成 年 4 月 6 个月 定期 19.86 18.06 1,925 38,230.50 34,765.50 - 24 日 2023 新股锁 301293 三博脑科 年 4 月 6 个月 定期 29.60 71.42 316 9,353.60 22,568.72 - 25 日 2023 新股锁 688472 阿特斯 年 6 月 6 个月 定期 11.10 17.04 1,280 14,208.00 21,811.20 - 2 日 2023 新股锁 688469 中芯集成 年 4 月 6 个月 定期 5.69 5.41 3,609 20,535.21 19,524.69 - 28 日 2023 新股锁 688361 中科飞测 年 5 月 6 个月 定期 23.60 64.67 299 7,056.40 19,336.33 - 12 日 2023 新股锁 107.9 301325 曼恩斯特 年 5 月 6 个月 定期 76.80 5 169 12,979.20 18,243.55 - 4 日 2023 新股锁 301317 鑫磊股份 年 1 月 6 个月 定期 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 12 日 2023 新股锁 688443 智翔金泰 年 6 月 6 个月 定期 37.88 29.49 581 22,008.28 17,133.69 - 13 日 2023 新股锁 301260 格力博 年 1 月 6 个月 定期 30.85 23.63 711 21,934.35 16,800.93 - 20 日 2023 新股锁 688478 晶升股份 年 4 月 6 个月 定期 32.52 42.37 358 11,642.16 15,168.46 - 13 日 2023 新股锁 688562 航天软件 年 5 月 6 个月 定期 12.68 22.31 653 8,280.04 14,568.43 - 15 日 2023 新股锁 135.8 120.4 688576 西山科技 年 5 月 6 个月 定期 0 1 114 15,481.20 13,726.74 - 30 日 2023 新股锁 152.3 135.9 688531 日联科技 年 3 月 6 个月 定期 8 7 99 15,085.62 13,461.03 - 24 日 688582 芯动联科 2023 6 个月 新股锁 26.74 40.68 328 8,770.72 13,343.04 - 年 6 月 定期 21 日 2023 新股锁 301320 豪江智能 年 6 月 6 个月 定期 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 1 日 2023 新股锁 688629 华丰科技 年 6 月 6 个月 定期 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 16 日 2023 新股锁 301382 蜂助手 年 5 月 6 个月 定期 23.80 32.84 389 9,258.20 12,774.76 - 9 日 2023 新股锁 688620 安凯微 年 6 月 6 个月 定期 10.68 12.34 939 10,028.52 11,587.26 - 15 日 2023 新股锁 688146 中船特气 年 4 月 6 个月 定期 36.15 38.13 303 10,953.45 11,553.39 - 13 日 2023 新股锁 301315 威士顿 年 6 月 6 个月 定期 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 13 日 2023 新股锁 688352 颀中科技 年 4 月 6 个月 定期 12.10 12.07 937 11,337.70 11,309.59 - 11 日 2023 新股锁 688458 美芯晟 年 5 月 6 个月 定期 75.00 90.76 121 9,075.00 10,981.96 - 15 日 2023 新股锁 688334 西高院 年 6 月 6 个月 定期 14.16 16.21 642 9,090.72 10,406.82 - 9 日 2023 新股锁 688543 国科军工 年 6 月 6 个月 定期 43.67 53.05 195 8,515.65 10,344.75 - 14 日 2023 新股锁 688570 天玛智控 年 5 月 6 个月 定期 30.26 25.33 381 11,529.06 9,650.73 - 29 日 2023 新股锁 688512 慧智微 年 5 月 6 个月 定期 20.92 19.16 501 10,480.92 9,599.16 - 8 日 2023 新股锁 301355 南王科技 年 6 月 6 个月 定期 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 2 日 2023 新股锁 131.1 301322 绿通科技 年 2 月 6 个月 定期 1 53.24 113 14,815.43 6,016.12 - 27 日 2023 1-6 个 锁定期 301322 绿通科技 年 5 月 月（含） 转增 - 53.24 57 - 3,034.68 - 25 日 2023 新股锁 301357 北方长龙 年 4 月 6 个月 定期 50.00 48.39 187 9,350.00 9,048.93 - 11 日 2023 新股锁 688433 华曙高科 年 4 月 6 个月 定期 26.66 31.50 286 7,624.76 9,009.00 - 7 日 2023 新股锁 001287 中电港 年 3 月 6 个月 定期 11.88 21.02 427 5,072.76 8,975.54 - 30 日 2023 新股锁 688429 时创能源 年 6 月 6 个月 定期 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 20 日 2023 新股锁 301373 凌玮科技 年 1 月 6 个月 定期 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 20 日 2023 新股锁 245.5 122.1 688507 索辰科技 年 4 月 6 个月 定期 6 1 49 12,032.44 5,983.39 - 10 日 2023 1-6 个 锁定期 122.1 688507 索辰科技 年 6 月 月（含） 转增 - 1 23 - 2,808.53 - 20 日 2023 新股锁 301232 飞沃科技 年 6 月 6 个月 定期 72.50 58.42 148 10,730.00 8,646.16 - 8 日 2023 新股锁 301439 泓淋电力 年 3 月 6 个月 定期 19.99 16.90 506 10,114.94 8,551.40 - 10 日 2023 新股锁 301376 致欧科技 年 6 月 6 个月 定期 24.66 22.51 367 9,050.22 8,261.17 - 14 日 2023 新股锁 688535 华海诚科 年 3 月 6 个月 定期 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 28 日 2023 新股锁 301157 华塑科技 年 3 月 6 个月 定期 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 1 日 2023 新股锁 301295 美硕科技 年 6 月 6 个月 定期 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 19 日 301203 国泰环保 2023 6 个月 新股锁 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 年 3 月 定期 28 日 2023 新股锁 601061 中信金属 年 3 月 6 个月 定期 6.58 7.58 1,005 6,612.90 7,617.90 - 30 日 2023 新股锁 688631 莱斯信息 年 6 月 6 个月 定期 25.28 29.87 254 6,421.12 7,586.98 - 19 日 2023 新股锁 125.8 688623 双元科技 年 5 月 6 个月 定期 8 86.79 87 10,951.56 7,550.73 - 31 日 2023 新股锁 301323 新莱福 年 5 月 6 个月 定期 39.06 39.36 191 7,460.46 7,517.76 - 29 日 2023 新股锁 301337 亚华电子 年 5 月 6 个月 定期 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 16 日 2023 新股锁 301428 世纪恒通 年 5 月 6 个月 定期 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 10 日 2023 新股锁 301345 涛涛车业 年 3 月 6 个月 定期 73.45 46.64 143 10,503.35 6,669.52 - 10 日 2023 新股锁 688479 友车科技 年 5 月 6 个月 定期 33.99 29.49 216 7,341.84 6,369.84 - 4 日 2023 新股锁 601133 柏诚股份 年 3 月 6 个月 定期 11.66 12.26 329 3,836.14 4,033.54 - 31 日 2023 新股锁 601065 江盐集团 年 3 月 6 个月 定期 10.36 11.84 339 3,512.04 4,013.76 - 31 日 2023 新股锁 001328 登康口腔 年 3 月 6 个月 定期 20.68 25.49 138 2,853.84 3,517.62 - 29 日 2023 新股锁 603125 常青科技 年 3 月 6 个月 定期 25.98 24.53 110 2,857.80 2,698.30 - 30 日 2023 新股锁 001360 南矿集团 年 3 月 6 个月 定期 15.38 14.87 176 2,706.88 2,617.12 - 31 日 2023 新股锁 001324 长青科技 年 5 月 6 个月 定期 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 12 日 001367 海森药业 2023 6 个月 新股锁 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 年 3 月 定期 30 日 2023 新股锁 603172 万丰股份 年 4 月 6 个月 定期 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 28 日 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 张） - - - - - - - - - - - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金 及货币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。 本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的 范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险 收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产和应收申购款等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 39,887,857.3 - - - 39,887,857.3 8 8 结算备付金 187,495.03 - - - 187,495.03 存出保证金 51,438.27 - - - 51,438.27 交易性金融 16,451,219.0 237,019.15 1,354,802.84 251,645,951. 269,688,992. 资产 7 57 63 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 30,000,000.0 - - - 30,000,000.0 融资产 0 0 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 1,345.00 - - 14,746.61 16,091.61 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 86,579,354.7 237,019.15 1,354,802.84 251,660,698. 339,831,874. 5 18 92 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 32,225,374.3 32,225,374.3 5 5 应付赎回款 - - - 141,295.05 141,295.05 应付管理人 - - - 378,592.68 378,592.68 报酬 应付托管费 - - - 63,098.79 63,098.79 应付销售服 - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 7.06 7.06 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 291,698.18 291,698.18 负债总计 - - - 33,100,066.1 33,100,066.1 1 1 利率敏感度 86,579,354.7 237,019.15 1,354,802.84 218,560,632. 306,731,808. 缺口 5 07 81 上年度末 2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 7,335,031.56 - - - 7,335,031.56 结算备付金 458,481.29 - - - 458,481.29 存出保证金 72,574.97 - - - 72,574.97 交易性金融 18,430,274.2 - 1,416,163.50 241,752,782. 261,599,220. 资产 4 36 10 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 69,979,659.1 - - - 69,979,659.1 融资产 8 8 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 284,923.70 284,923.70 应收股利 - - - - - 应收申购款 1,064.80 - - 88,702.19 89,766.99 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 96,277,086.0 - 1,416,163.50 242,126,408. 339,819,657. 4 25 79 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 1,464,113.42 1,464,113.42 应付赎回款 - - - 34,841.66 34,841.66 应付管理人 - - - 436,529.59 436,529.59 报酬 应付托管费 - - - 72,754.92 72,754.92 应付销售服 - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 6.34 6.34 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 375,866.33 375,866.33 负债总计 - - - 2,384,112.26 2,384,112.26 利率敏感度 96,277,086.0 - 1,416,163.50 239,742,295. 337,435,545. 缺口 4 99 53 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -26,335.02 -34,148.40 2.市场利率平行下降 25 个基点 26,679.50 34,531.39 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围 0-95%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 251,645,951.57 82.04 241,752,782.36 71.64 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 251,645,951.57 82.04 241,752,782.36 71.64 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.沪深 300 上升 5% 10,428,980.15 11,775,068.15 2.沪深 300 下降 5% -10,428,980.15 -11,775,068.15 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 252,176,360.09 第二层次 16,818,377.33 第三层次 694,255.21 合计 269,688,992.63 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 251,645,951.57 74.05 其中：股票 251,645,951.57 74.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 18,043,041.06 5.31 其中：债券 18,043,041.06 5.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,000.00 8.83 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 40,075,352.41 11.79 8 其他资产 67,529.88 0.02 9 合计 339,831,874.92 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 251,395.00 0.08 B 采矿业 12,149,876.90 3.96 C 制造业 161,816,578.08 52.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,485,973.47 1.46 E 建筑业 5,400,568.54 1.76 F 批发和零售业 6,587,598.35 2.15 G 交通运输、仓储和邮政业 10,671,267.03 3.48 H 住宿和餐饮业 585,555.00 0.19 I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,868,877.74 8.76 J 金融业 11,525,458.30 3.76 K 房地产业 1,719,828.00 0.56 L 租赁和商务服务业 2,494,788.70 0.81 M 科学研究和技术服务业 743,602.82 0.24 N 水利、环境和公共设施管理业 2,250,888.17 0.73 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 291,852.00 0.10 Q 卫生和社会工作 852,329.47 0.28 R 文化、体育和娱乐业 2,201,754.00 0.72 S 综合 747,760.00 0.24 合计 251,645,951.57 82.04 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 8,500 14,373,500.00 4.69 2 000100 TCL 科技 1,047,414 4,126,811.16 1.35 3 300750 宁德时代 15,300 3,500,487.00 1.14 4 600030 中信证券 155,360 3,073,020.80 1.00 5 002142 宁波银行 107,770 2,726,581.00 0.89 6 601857 中国石油 362,500 2,707,875.00 0.88 7 600028 中国石化 420,400 2,673,744.00 0.87 8 600012 皖通高速 235,201 2,464,906.48 0.80 9 600346 恒力石化 163,200 2,338,656.00 0.76 10 000651 格力电器 63,400 2,314,734.00 0.75 11 002318 久立特材 132,200 2,251,366.00 0.73 12 000333 美的集团 37,900 2,233,068.00 0.73 13 000975 银泰黄金 165,000 1,930,500.00 0.63 14 603871 嘉友国际 122,220 1,920,076.20 0.63 15 688036 传音控股 12,569 1,847,643.00 0.60 16 600176 中国巨石 128,970 1,826,215.20 0.60 17 603129 春风动力 10,300 1,667,570.00 0.54 18 000776 广发证券 109,100 1,604,861.00 0.52 19 600963 岳阳林纸 214,752 1,582,722.24 0.52 20 002568 百润股份 43,400 1,577,590.00 0.51 21 601966 玲珑轮胎 69,700 1,548,734.00 0.50 22 000708 中信特钢 95,500 1,512,720.00 0.49 23 601800 中国交建 132,000 1,440,120.00 0.47 24 600150 中国船舶 42,500 1,398,675.00 0.46 25 002126 银轮股份 77,900 1,378,830.00 0.45 26 600031 三一重工 82,200 1,366,986.00 0.45 27 000338 潍柴动力 109,400 1,363,124.00 0.44 28 600859 王府井 68,600 1,357,594.00 0.44 29 600079 人福医药 50,200 1,352,388.00 0.44 30 600872 中炬高新 35,400 1,302,366.00 0.42 31 002415 海康威视 38,400 1,271,424.00 0.41 32 600970 中材国际 99,000 1,262,250.00 0.41 33 002555 三七互娱 36,100 1,259,168.00 0.41 34 688777 中控技术 20,022 1,256,981.16 0.41 35 601985 中国核电 176,100 1,241,505.00 0.40 36 688333 铂力特 11,719 1,239,167.06 0.40 37 002517 恺英网络 78,300 1,232,442.00 0.40 38 688687 凯因科技 41,334 1,219,353.00 0.40 39 601702 华峰铝业 89,100 1,218,888.00 0.40 40 002129 TCL 中环 36,625 1,215,950.00 0.40 41 600323 瀚蓝环境 62,600 1,185,018.00 0.39 42 603368 柳药集团 47,300 1,168,783.00 0.38 43 601668 中国建筑 203,200 1,166,368.00 0.38 44 600993 马应龙 39,700 1,104,057.00 0.36 45 688125 安达智能 20,145 1,094,880.75 0.36 46 002027 分众传媒 159,520 1,086,331.20 0.35 47 600298 安琪酵母 30,000 1,086,300.00 0.35 48 300408 三环集团 36,700 1,077,145.00 0.35 49 688981 中芯国际 21,019 1,061,879.88 0.35 50 001914 招商积余 69,600 1,047,480.00 0.34 51 605377 华旺科技 57,600 1,039,680.00 0.34 52 600685 中船防务 34,500 1,033,275.00 0.34 53 300470 中密控股 21,800 1,007,596.00 0.33 54 600285 羚锐制药 62,500 1,003,750.00 0.33 55 688012 中微公司 6,405 1,002,062.25 0.33 56 688050 爱博医疗 4,809 987,431.97 0.32 57 603279 景津装备 31,400 984,704.00 0.32 58 002444 巨星科技 44,900 982,412.00 0.32 59 600741 华域汽车 52,800 974,688.00 0.32 60 002493 荣盛石化 83,400 970,776.00 0.32 61 600004 白云机场 67,400 966,516.00 0.32 62 600085 同仁堂 16,700 961,252.00 0.31 63 600845 宝信软件 18,900 960,309.00 0.31 64 600566 济川药业 32,900 955,416.00 0.31 65 002929 润建股份 22,000 955,020.00 0.31 66 601618 中国中冶 240,300 953,991.00 0.31 67 688232 新点软件 17,691 951,952.71 0.31 68 002602 世纪华通 124,800 947,232.00 0.31 69 600398 海澜之家 136,600 939,808.00 0.31 70 000063 中兴通讯 20,600 938,124.00 0.31 71 002138 顺络电子 38,900 930,099.00 0.30 72 002859 洁美科技 33,563 929,695.10 0.30 73 601088 中国神华 29,700 913,275.00 0.30 74 002531 天顺风能 59,900 912,277.00 0.30 75 002773 康弘药业 47,200 902,464.00 0.29 76 300792 壹网壹创 32,700 901,539.00 0.29 77 601882 海天精工 26,700 889,110.00 0.29 78 002028 思源电气 19,000 887,680.00 0.29 79 605090 九丰能源 39,600 884,268.00 0.29 80 000997 新大陆 46,500 878,850.00 0.29 81 688080 映翰通 17,906 875,603.40 0.29 82 002401 中远海科 32,808 863,506.56 0.28 83 603738 泰晶科技 51,960 863,055.60 0.28 84 688078 龙软科技 16,470 849,028.50 0.28 85 002603 以岭药业 32,400 832,356.00 0.27 86 601728 中国电信 146,300 823,669.00 0.27 87 300026 红日药业 151,200 819,504.00 0.27 88 002368 太极股份 19,900 819,283.00 0.27 89 002439 启明星辰 27,500 818,400.00 0.27 90 300628 亿联网络 23,300 817,131.00 0.27 91 601601 中国太保 31,300 813,174.00 0.27 92 002092 中泰化学 126,008 812,751.60 0.26 93 688772 珠海冠宇 40,049 806,987.35 0.26 94 300845 捷安高科 37,000 804,010.00 0.26 95 300747 锐科激光 26,180 797,966.40 0.26 96 603885 吉祥航空 51,545 795,339.35 0.26 97 300253 卫宁健康 73,100 790,942.00 0.26 98 603690 至纯科技 22,680 790,171.20 0.26 99 688677 海泰新光 13,901 788,742.74 0.26 100 000951 中国重汽 46,800 788,580.00 0.26 101 688111 金山办公 1,669 788,135.18 0.26 102 688786 悦安新材 16,811 779,862.29 0.25 103 688021 奥福环保 29,794 772,260.48 0.25 104 603236 移远通信 13,230 763,503.30 0.25 105 688618 三旺通信 11,258 762,391.76 0.25 106 300627 华测导航 23,300 756,551.00 0.25 107 688008 澜起科技 13,162 755,762.04 0.25 108 601607 上海医药 33,500 750,735.00 0.24 109 600332 白云山 23,500 749,180.00 0.24 110 603067 振华股份 59,900 727,785.00 0.24 111 601138 工业富联 28,800 725,760.00 0.24 112 002049 紫光国微 7,780 725,485.00 0.24 113 688037 芯源微 4,217 720,896.15 0.24 114 300860 锋尚文化 13,000 720,720.00 0.23 115 601899 紫金矿业 63,300 719,721.00 0.23 116 003011 海象新材 22,300 719,175.00 0.23 117 301367 怡和嘉业 4,809 713,367.06 0.23 118 000690 宝新能源 100,700 706,914.00 0.23 119 003031 中瓷电子 5,300 705,536.00 0.23 120 002262 恩华药业 22,700 699,841.00 0.23 121 603324 盛剑环境 18,500 697,450.00 0.23 122 600009 上海机场 15,300 694,926.00 0.23 123 600886 国投电力 54,900 694,485.00 0.23 124 300054 鼎龙股份 28,000 692,440.00 0.23 125 000848 承德露露 78,000 690,300.00 0.23 126 603345 安井食品 4,700 689,960.00 0.22 127 002815 崇达技术 55,100 685,995.00 0.22 128 002352 顺丰控股 15,200 685,368.00 0.22 129 002595 豪迈科技 19,500 685,035.00 0.22 130 300138 晨光生物 38,100 681,990.00 0.22 131 601717 郑煤机 54,500 678,525.00 0.22 132 600256 广汇能源 98,840 678,042.40 0.22 133 600048 保利发展 51,600 672,348.00 0.22 134 000568 泸州老窖 3,200 670,624.00 0.22 135 300682 朗新科技 28,600 665,808.00 0.22 136 300130 新国都 23,500 665,755.00 0.22 137 300308 中际旭创 4,500 663,525.00 0.22 138 300772 运达股份 50,960 656,364.80 0.21 139 000516 国际医学 77,900 655,139.00 0.21 140 002327 富安娜 77,800 655,076.00 0.21 141 688041 海光信息 9,476 646,926.52 0.21 142 601225 陕西煤业 35,500 645,745.00 0.21 143 603986 兆易创新 6,000 637,500.00 0.21 144 601128 常熟银行 93,400 636,988.00 0.21 145 688211 中科微至 14,093 636,580.81 0.21 146 600600 青岛啤酒 6,100 632,143.00 0.21 147 688208 道通科技 20,813 630,842.03 0.21 148 603039 泛微网络 7,700 628,551.00 0.20 149 603171 税友股份 15,700 627,686.00 0.20 150 002756 永兴材料 10,010 626,726.10 0.20 151 000922 佳电股份 47,600 626,416.00 0.20 152 603195 公牛集团 6,512 625,542.72 0.20 153 688668 鼎通科技 6,364 622,399.20 0.20 154 603087 甘李药业 16,000 616,000.00 0.20 155 300132 青松股份 108,200 613,494.00 0.20 156 600029 南方航空 101,600 612,648.00 0.20 157 002946 新乳业 42,100 604,135.00 0.20 158 002841 视源股份 9,000 601,560.00 0.20 159 600309 万华化学 6,800 597,312.00 0.19 160 600105 永鼎股份 79,900 595,255.00 0.19 161 688156 路德环境 20,759 595,160.53 0.19 162 300969 恒帅股份 6,700 590,605.00 0.19 163 600771 广誉远 16,700 589,009.00 0.19 164 600258 首旅酒店 30,900 585,555.00 0.19 165 300556 丝路视觉 23,800 584,052.00 0.19 166 300481 濮阳惠成 28,400 583,904.00 0.19 167 600998 九州通 56,173 583,075.74 0.19 168 002311 海大集团 12,400 580,816.00 0.19 169 600612 老凤祥 8,300 580,004.00 0.19 170 688188 柏楚电子 3,062 577,370.72 0.19 171 300252 金信诺 51,200 575,488.00 0.19 172 601390 中国中铁 75,700 573,806.00 0.19 173 688016 心脉医疗 3,189 573,637.32 0.19 174 600603 广汇物流 82,100 571,416.00 0.19 175 600460 士兰微 18,700 566,049.00 0.18 176 300348 长亮科技 54,200 565,848.00 0.18 177 300232 洲明科技 61,900 565,766.00 0.18 178 601111 中国国航 68,500 564,440.00 0.18 179 002803 吉宏股份 27,500 562,650.00 0.18 180 601528 瑞丰银行 115,310 559,253.50 0.18 181 301419 阿莱德 12,100 556,963.00 0.18 182 600026 中远海能 44,000 556,160.00 0.18 183 300687 赛意信息 20,000 555,600.00 0.18 184 300351 永贵电器 33,700 553,691.00 0.18 185 600803 新奥股份 28,900 548,522.00 0.18 186 002532 天山铝业 91,500 548,085.00 0.18 187 688200 华峰测控 3,576 547,128.00 0.18 188 603833 欧派家居 5,700 546,060.00 0.18 189 002738 中矿资源 10,700 545,058.00 0.18 190 600887 伊利股份 19,200 543,744.00 0.18 191 600056 中国医药 41,800 542,564.00 0.18 192 002236 大华股份 27,400 541,150.00 0.18 193 601825 沪农商行 99,000 539,550.00 0.18 194 300058 蓝色光标 55,100 532,817.00 0.17 195 603878 武进不锈 62,700 529,815.00 0.17 196 002864 盘龙药业 12,200 514,474.00 0.17 197 000963 华东医药 11,800 511,766.00 0.17 198 688120 华海清科 2,028 511,157.40 0.17 199 688789 宏华数科 5,758 508,604.14 0.17 200 300003 乐普医疗 22,200 501,942.00 0.16 201 000811 冰轮环境 31,300 493,288.00 0.16 202 603338 浙江鼎力 8,800 492,888.00 0.16 203 603811 诚意药业 39,620 492,476.60 0.16 204 603379 三美股份 20,700 486,657.00 0.16 205 688696 极米科技 3,443 479,919.77 0.16 206 301391 卡莱特 3,996 468,211.32 0.15 207 688368 晶丰明源 3,633 462,153.93 0.15 208 000938 紫光股份 14,500 461,825.00 0.15 209 603915 国茂股份 21,600 457,488.00 0.15 210 600276 恒瑞医药 9,500 455,050.00 0.15 211 600511 国药股份 11,700 454,545.00 0.15 212 688003 天准科技 9,931 443,220.53 0.14 213 600790 轻纺城 101,500 439,495.00 0.14 214 605168 三人行 5,075 436,145.50 0.14 215 002268 电科网安 15,500 431,985.00 0.14 216 603228 景旺电子 16,636 426,713.40 0.14 217 600348 华阳股份 52,950 418,834.50 0.14 218 600125 铁龙物流 69,300 418,572.00 0.14 219 300592 华凯易佰 15,300 416,466.00 0.14 220 600188 兖矿能源 13,900 415,888.00 0.14 221 300036 超图软件 17,500 414,925.00 0.14 222 601058 赛轮轮胎 36,000 410,040.00 0.13 223 688466 金科环境 20,474 408,661.04 0.13 224 600547 山东黄金 17,400 408,552.00 0.13 225 600528 中铁工业 40,700 402,116.00 0.13 226 601098 中南传媒 33,900 393,240.00 0.13 227 603866 桃李面包 38,640 391,036.80 0.13 228 002153 石基信息 27,690 387,660.00 0.13 229 002698 博实股份 22,050 385,654.50 0.13 230 688580 伟思医疗 5,323 384,852.90 0.13 231 688569 铁科轨道 9,118 383,594.26 0.13 232 600267 海正药业 33,700 383,506.00 0.13 233 688378 奥来德 7,729 381,812.60 0.12 234 000513 丽珠集团 9,800 381,318.00 0.12 235 000883 湖北能源 82,200 374,832.00 0.12 236 300567 精测电子 3,900 371,085.00 0.12 237 600587 新华医疗 10,500 370,965.00 0.12 238 300633 开立医疗 6,800 370,600.00 0.12 239 300168 万达信息 32,700 370,491.00 0.12 240 603501 韦尔股份 3,735 366,179.40 0.12 241 600985 淮北矿业 31,500 362,880.00 0.12 242 002984 森麒麟 11,500 361,790.00 0.12 243 601000 唐山港 101,300 357,589.00 0.12 244 603283 赛腾股份 8,000 356,000.00 0.12 245 300251 光线传媒 44,000 355,960.00 0.12 246 600572 康恩贝 51,500 352,775.00 0.12 247 603699 纽威股份 23,400 348,192.00 0.11 248 603606 东方电缆 7,100 348,113.00 0.11 249 002916 深南电路 4,600 346,702.00 0.11 250 002655 共达电声 26,600 345,534.00 0.11 251 000623 吉林敖东 21,500 344,860.00 0.11 252 688279 峰岹科技 2,597 342,804.00 0.11 253 002080 中材科技 16,700 342,684.00 0.11 254 300573 兴齐眼药 1,600 342,080.00 0.11 255 002381 双箭股份 44,300 341,996.00 0.11 256 002463 沪电股份 16,200 339,228.00 0.11 257 601689 拓普集团 4,200 338,940.00 0.11 258 688372 伟测科技 2,179 333,713.85 0.11 259 600584 长电科技 10,700 333,519.00 0.11 260 002384 东山精密 12,700 328,930.00 0.11 261 300260 新莱应材 8,100 320,112.00 0.10 262 301269 华大九天 2,600 319,384.00 0.10 263 000059 华锦股份 50,100 315,129.00 0.10 264 000860 顺鑫农业 9,300 313,317.00 0.10 265 002131 利欧股份 136,100 313,030.00 0.10 266 688456 有研粉材 9,344 312,743.68 0.10 267 300534 陇神戎发 30,700 310,684.00 0.10 268 001270 铖昌科技 3,480 303,804.00 0.10 269 601398 工商银行 62,600 301,732.00 0.10 270 000403 派林生物 15,100 301,396.00 0.10 271 601555 东吴证券 43,400 301,196.00 0.10 272 603596 伯特利 3,800 301,188.00 0.10 273 603960 克来机电 16,100 300,265.00 0.10 274 000676 智度股份 42,500 297,925.00 0.10 275 600153 建发股份 27,200 296,752.00 0.10 276 600977 中国电影 21,100 296,455.00 0.10 277 300873 海晨股份 14,900 296,361.00 0.10 278 000950 重药控股 43,900 295,447.00 0.10 279 688639 华恒生物 3,249 293,969.52 0.10 280 600428 中远海特 46,600 293,580.00 0.10 281 603377 东方时尚 36,300 291,852.00 0.10 282 002185 华天科技 31,600 290,720.00 0.09 283 688425 铁建重工 60,321 290,144.01 0.09 284 603909 建发合诚 21,580 287,661.40 0.09 285 601877 正泰电器 10,400 287,560.00 0.09 286 002987 京北方 13,100 287,152.00 0.09 287 688426 康为世纪 9,502 286,960.40 0.09 288 002612 朗姿股份 12,000 285,360.00 0.09 289 300837 浙矿股份 7,400 284,160.00 0.09 290 002011 盾安环境 20,500 283,515.00 0.09 291 688622 禾信仪器 7,886 279,953.00 0.09 292 603019 中科曙光 5,500 279,950.00 0.09 293 603378 亚士创能 30,300 276,033.00 0.09 294 000983 山西焦煤 30,200 274,820.00 0.09 295 301308 江波龙 2,700 274,752.00 0.09 296 600941 中国移动 2,900 270,570.00 0.09 297 688121 卓然股份 7,073 264,530.20 0.09 298 688266 泽璟制药 5,668 263,845.40 0.09 299 605358 立昂微 7,104 260,929.92 0.09 300 603093 南华期货 23,600 257,004.00 0.08 301 688139 海尔生物 4,993 256,989.71 0.08 302 002292 奥飞娱乐 25,600 255,488.00 0.08 303 002100 天康生物 30,800 254,100.00 0.08 304 300498 温氏股份 13,700 251,395.00 0.08 305 300613 富瀚微 4,400 249,656.00 0.08 306 002839 张家港行 59,000 249,570.00 0.08 307 301063 海锅股份 8,900 247,954.00 0.08 308 300031 宝通科技 9,800 242,256.00 0.08 309 002385 大北农 36,600 241,560.00 0.08 310 301006 迈拓股份 9,200 240,580.00 0.08 311 605286 同力日升 8,300 240,036.00 0.08 312 300182 捷成股份 37,700 237,887.00 0.08 313 300571 平治信息 6,400 223,744.00 0.07 314 301299 卓创资讯 3,900 222,534.00 0.07 315 000733 振华科技 2,300 220,455.00 0.07 316 688046 药康生物 11,005 213,386.95 0.07 317 301289 国缆检测 5,980 209,300.00 0.07 318 002645 华宏科技 17,000 208,420.00 0.07 319 688052 纳芯微 1,302 206,197.74 0.07 320 603096 新经典 9,700 197,492.00 0.06 321 601636 旗滨集团 22,700 195,674.00 0.06 322 600984 建设机械 42,640 192,732.80 0.06 323 301325 曼恩斯特 1,681 191,367.55 0.06 324 600976 健民集团 2,400 185,016.00 0.06 325 688443 智翔金泰 5,805 178,607.53 0.06 326 688233 神工股份 5,629 177,763.82 0.06 327 600212 绿能慧充 18,800 176,344.00 0.06 328 833533 骏创科技 11,993 175,937.31 0.06 329 301267 华厦眼科 2,865 174,621.75 0.06 330 600050 中国联通 36,300 174,240.00 0.06 331 605111 新洁能 3,920 170,598.40 0.06 332 688377 迪威尔 6,809 170,565.45 0.06 333 688308 欧科亿 4,200 168,000.00 0.05 334 688682 霍莱沃 2,000 167,480.00 0.05 335 002222 福晶科技 6,000 166,440.00 0.05 336 300776 帝尔激光 2,560 166,144.00 0.05 337 601628 中国人寿 4,700 164,312.00 0.05 338 002948 青岛银行 52,200 163,386.00 0.05 339 688630 芯碁微装 1,912 160,646.24 0.05 340 688271 联影医疗 1,104 152,363.04 0.05 341 300996 普联软件 4,900 150,430.00 0.05 342 000661 长春高新 1,100 149,930.00 0.05 343 688099 晶晨股份 1,757 148,150.24 0.05 344 300763 锦浪科技 1,400 145,740.00 0.05 345 301280 珠城科技 3,924 140,322.24 0.05 346 600958 东方证券 13,900 134,830.00 0.04 347 688475 萤石网络 3,032 129,951.52 0.04 348 603208 江山欧派 3,536 128,781.12 0.04 349 002068 黑猫股份 10,700 127,009.00 0.04 350 600419 天润乳业 7,800 126,516.00 0.04 351 688392 骄成超声 1,120 124,308.80 0.04 352 300634 彩讯股份 4,500 118,800.00 0.04 353 688400 凌云光 3,843 117,134.64 0.04 354 301486 致尚科技 1,972 113,705.52 0.04 355 002558 巨人网络 5,824 104,424.32 0.03 356 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03 357 688361 中科飞测 1,196 93,796.30 0.03 358 301232 飞沃科技 1,479 89,424.55 0.03 359 600037 歌华有线 10,100 83,931.00 0.03 360 688478 晶升股份 1,785 82,965.23 0.03 361 688631 莱斯信息 2,531 81,726.10 0.03 362 688623 双元科技 868 79,301.20 0.03 363 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02 364 002242 九阳股份 5,100 76,245.00 0.02 365 688582 芯动联科 1,636 74,622.84 0.02 366 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02 367 688479 友车科技 2,157 67,453.11 0.02 368 688290 景业智能 960 64,041.60 0.02 369 688112 鼎阳科技 1,168 61,647.04 0.02 370 688006 杭可科技 1,803 54,937.41 0.02 371 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.02 372 600380 健康元 4,000 50,840.00 0.02 373 002928 华夏航空 5,300 44,785.00 0.01 374 600059 古越龙山 4,000 41,520.00 0.01 375 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 376 688249 晶合集成 1,925 34,765.50 0.01 377 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01 378 301293 三博脑科 316 22,568.72 0.01 379 688472 阿特斯 1,280 21,811.20 0.01 380 688469 中芯集成 3,609 19,524.69 0.01 381 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01 382 301260 格力博 711 16,800.93 0.01 383 301377 鼎泰高科 683 15,709.00 0.01 384 688562 航天软件 653 14,568.43 0.00 385 688576 西山科技 114 13,726.74 0.00 386 688531 日联科技 99 13,461.03 0.00 387 688283 坤恒顺维 200 13,304.00 0.00 388 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 389 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 390 301382 蜂助手 389 12,774.76 0.00 391 688620 安凯微 939 11,587.26 0.00 392 688146 中船特气 303 11,553.39 0.00 393 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 394 688352 颀中科技 937 11,309.59 0.00 395 688458 美芯晟 121 10,981.96 0.00 396 688334 西高院 642 10,406.82 0.00 397 688543 国科军工 195 10,344.75 0.00 398 688570 天玛智控 381 9,650.73 0.00 399 688512 慧智微 501 9,599.16 0.00 400 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 401 301322 绿通科技 170 9,050.80 0.00 402 301357 北方长龙 187 9,048.93 0.00 403 688433 华曙高科 286 9,009.00 0.00 404 001287 中电港 427 8,975.54 0.00 405 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 406 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 407 688507 索辰科技 72 8,791.92 0.00 408 301439 泓淋电力 506 8,551.40 0.00 409 301376 致欧科技 367 8,261.17 0.00 410 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 411 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 412 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00 413 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 414 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 415 601061 中信金属 1,005 7,617.90 0.00 416 301323 新莱福 191 7,517.76 0.00 417 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 418 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 419 301345 涛涛车业 143 6,669.52 0.00 420 601133 柏诚股份 329 4,033.54 0.00 421 601065 江盐集团 339 4,013.76 0.00 422 001328 登康口腔 138 3,517.62 0.00 423 603125 常青科技 110 2,698.30 0.00 424 001360 南矿集团 176 2,617.12 0.00 425 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 426 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 427 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600012 皖通高速 3,665,322.19 1.09 2 002568 百润股份 2,479,809.00 0.73 3 601857 中国石油 2,183,201.00 0.65 4 600398 海澜之家 1,850,400.00 0.55 5 600827 百联股份 1,736,748.00 0.51 6 600079 人福医药 1,630,999.00 0.48 7 300792 壹网壹创 1,557,721.00 0.46 8 600963 岳阳林纸 1,544,519.24 0.46 9 601607 上海医药 1,519,357.00 0.45 10 600955 维远股份 1,437,273.00 0.43 11 688036 传音控股 1,418,865.74 0.42 12 000333 美的集团 1,418,349.00 0.42 13 600031 三一重工 1,417,952.00 0.42 14 300253 卫宁健康 1,413,160.00 0.42 15 002517 恺英网络 1,385,196.00 0.41 16 601702 华峰铝业 1,364,356.00 0.40 17 000338 潍柴动力 1,358,843.00 0.40 18 002946 新乳业 1,323,423.00 0.39 19 688211 中科微至 1,288,239.05 0.38 20 600380 健康元 1,264,174.00 0.37 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603681 永冠新材 2,821,840.00 0.84 2 600519 贵州茅台 2,490,636.00 0.74 3 300870 欧陆通 2,338,123.00 0.69 4 600057 厦门象屿 2,270,605.00 0.67 5 600827 百联股份 2,178,694.70 0.65 6 688039 当虹科技 1,849,899.38 0.55 7 603063 禾望电气 1,788,623.00 0.53 8 600012 皖通高速 1,712,818.00 0.51 9 600487 亨通光电 1,705,648.00 0.51 10 300122 智飞生物 1,599,679.00 0.47 11 601878 浙商证券 1,518,237.00 0.45 12 600079 人福医药 1,472,879.00 0.44 13 002919 名臣健康 1,414,616.00 0.42 14 600955 维远股份 1,401,180.00 0.42 15 002292 奥飞娱乐 1,334,768.00 0.40 16 603859 能科科技 1,334,036.00 0.40 17 002531 天顺风能 1,316,524.00 0.39 18 002372 伟星新材 1,304,527.00 0.39 19 300653 正海生物 1,300,757.00 0.39 20 603693 江苏新能 1,272,861.90 0.38 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 210,518,570.03 卖出股票收入（成交）总额 209,410,987.98 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 16,451,219.07 5.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,591,821.99 0.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 18,043,041.06 5.88 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019679 22 国债 14 103,000 10,485,182.71 3.42 2 019688 22 国债 23 59,000 5,966,036.36 1.95 3 113653 永 22 转债 3,500 380,892.15 0.12 4 110091 合力转债 1,760 274,573.50 0.09 5 113062 常银转债 1,880 214,501.77 0.07 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚；宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,438.27 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,091.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 67,529.88 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113653 永 22 转债 380,892.15 0.12 2 110091 合力转债 274,573.50 0.09 3 113062 常银转债 214,501.77 0.07 4 113060 浙 22 转债 114,907.16 0.04 5 113059 福莱转债 76,746.26 0.03 6 118024 冠宇转债 60,432.14 0.02 7 113661 福 22 转债 59,312.97 0.02 8 118019 金盘转债 49,814.45 0.02 9 111007 永和转债 46,995.53 0.02 10 123145 药石转债 45,365.73 0.01 11 111010 立昂转债 44,910.21 0.01 12 118013 道通转债 43,895.39 0.01 13 113655 欧 22 转债 23,027.43 0.01 14 127077 华宏转债 18,059.81 0.01 15 118027 宏图转债 14,753.03 0.00 16 118026 利元转债 8,242.37 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份额 机构投资者 个人投资者 数 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 7,639 23,812.85 7,534,986.14 4.14% 174,371,394.12 95.86 % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 390,987.34 0.2149% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015 年 5 月 19 日)基金份额 3,373,919,162.72 总额 本报告期期初基金份额总额 203,884,641.88 本报告期基金总申购份额 11,546,333.77 减：报告期基金总赎回份额 33,524,595.39 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 181,906,380.26 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 国泰君安 1 85,935,757.66 20.81% 79,175.48 20.81% - 东方证券 1 76,299,093.73 18.47% 70,296.55 18.47% - 招商证券 1 66,164,301.45 16.02% 60,957.99 16.02% - 华泰证券 2 57,373,013.38 13.89% 52,855.97 13.89% - 中泰证券 1 33,969,366.52 8.23% 31,300.94 8.23% - 广发证券 1 33,398,768.18 8.09% 30,770.53 8.09% - 中金公司 1 18,188,959.80 4.40% 16,757.23 4.40% - 华西证券 1 17,841,231.84 4.32% 16,437.74 4.32% - 东兴证券 1 12,032,568.63 2.91% 11,087.76 2.91% - 江海证券 1 6,872,611.09 1.66% 6,331.85 1.66% - 川财证券 1 4,913,647.96 1.19% 4,526.95 1.19% - 开源证券 1 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 广发证券 中金公司 瑞信方正 退租交易单元： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 国泰君安 - - 30,000,000.00 30.00% - - 东方证券 - - 70,000,000.00 70.00% - - 招商证券 - - - - - - 华泰证券 50,531.95 0.85% - - - - 中泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 东兴证券 5,885,604.00 99.15% - - - - 江海证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 1 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-02-16 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 2 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-01 基金电子披露网站 3 南方基金关于旗下部分基金增加攀赢基金为销 证券时报、基金管理 2023-03-02 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于凤凰金信（海 证券时报、基金管理 4 口）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗 人网站、中国证监会 2023-03-13 下基金的公告 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于凤凰金信（海 证券时报、基金管理 5 口）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗 人网站、中国证监会 2023-03-16 下基金的公告 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 6 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-22 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 7 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-23 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 8 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-04-15 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 9 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-04-29 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 10 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-05-10 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 11 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-06-03 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 12 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-06-15 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加中欧财富为销 证券时报、基金管理 13 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2023-06-16 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理 14 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-06-21 基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com