德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人: 德邦基金管理有限公司 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司 送出日期: 2023 年 8 月 30 日 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 2 页 共 56 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2023 年 8 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 3 页 共 56 页 1.2 目录 § 1 重要提示及目录.............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 § 2 基金简介.................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................... 5 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 § 3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 6 § 4 管理人报告.................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 10 § 5 托管人报告................................................................. 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 11 § 6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 11 6.1 资产负债表 ................................................................ 11 6.2 利润表 .................................................................... 12 6.3 净资产(基金净值)变动表 .................................................. 14 6.4 报表附注 .................................................................. 16 § 7 投资组合报告............................................................... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 50 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 4 页 共 56 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................. 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 50 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 50 § 8 基金份额持有人信息......................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 51 § 9 开放式基金份额变动......................................................... 52 § 10 重大事件揭示.............................................................. 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 52 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 53 10.8 其他重大事件 ............................................................. 53 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 55 § 12 备查文件目录.............................................................. 55 12.1 备查文件目录 ............................................................. 55 12.2 存放地点 ................................................................. 56 12.3 查阅方式 ................................................................. 56 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 5 页 共 56 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 德邦大健康灵活配置混合 基金主代码 001179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额 223,975,738.43 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资大健康主题相关行业,在严格控制风险的前提下, 力求为投资者实现长期稳健的超额收益。 投资策略 本基金通过主题发掘、资产配置策略、股票投资策略、固定收益 投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券的投资策略、存托凭 证投资策略等多方面进行全面分析,调整投资组合配置。 业绩比较基准 中证健康产业指数× 80%+中证全债指数收益率× 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投 资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张騄 罗菲菲 联系电话 021-26010886 010-58560666 电子邮箱 service@dbfund.com.cn tgxxpl@cmbc.com.cn 客户服务电话 4008217788 95568 传真 021-26010808 010-57093382 注册地址 上海市虹口区东大名路 501 号 503B 单元 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元 北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码 200010 100031 法定代表人 左畅 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.dbfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 6 页 共 56 页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 300,908.70 本期利润 -39,921,175.67 加权平均基金份额本期利润 -0.1522 本期加权平均净值利润率 -8.96% 本期基金份额净值增长率 -8.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 119,033,487.12 期末可供分配基金份额利润 0.5315 期末基金资产净值 343,009,225.55 期末基金份额净值 1.5315 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 80.32% 注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.41% 1.32% -1.21% 0.64% 3.62% 0.68% 过去三个月 -10.41% 1.10% -6.34% 0.59% -4.07% 0.51% 过去六个月 -8.84% 1.09% -5.61% 0.61% -3.23% 0.48% 过去一年 -11.85% 1.15% -13.69% 0.82% 1.84% 0.33% 过去三年 24.35% 1.17% -20.77% 0.98% 45.12% 0.19% 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 7 页 共 56 页 自基金合同生效 起至今 80.32% 1.48% -25.97% 1.25% 106.29 % 0.23% 注: 本基金的业绩比较基准为中证健康产业指数× 80%+中证全债指数收益率× 20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注: 本基金基金合同生效日为 2015 年 04 月 29 日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2015 年 04 月 29 日至 2023 年 06 月 30 日。 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会(证监许可[2012]249 号)批准,于 2012 年 3 月 27 日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团 有限公司,注册资本为 5.9 亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、 共赢为企业文化,以市场需求为导向,以客户服务为中心,以创造价值为目标,为客户成就财富 梦想,为股东实现利润回报,为员工搭建发展平台,为社会履行企业责任。 截止 2023 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理三十二只开放式基金:德邦量化优选股票型证 券投资基金(LOF)、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投 资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦民 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 8 页 共 56 页 裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦新添利 债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐乾 债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐泓债券型证券投 资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德 邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资 基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开 放债券型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合 型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦上 证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦周期 精选混合型发起式证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦港股通成长 精选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黎莹 本基金的 基金经理 2015 年 6 月 4 日 - 13 年 硕士, 2010 年 4 月至 2014 年 4 月担任群 益证券研究部研究员。 2014 年 4 月加入 德邦基金管理有限公司,现任德邦大健康 灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享 生活混合型证券投资基金、德邦大消费混 合型证券投资基金、德邦科技创新一年定 期开放混合型证券投资基金、德邦价值优 选混合型证券投资基金的基金经理。 注: 1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起 即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人 谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投 资组合符合有关法规及基金合同的规定。 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 9 页 共 56 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司 内部相关制度规定,对投资交易行为进行监察稽核,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监 控等环节严格把关,借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行;通过完善 交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易制 度的执行和实现。 报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异进行了分析,并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下(日内、 3 日内、 5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异 常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来市场呈现先扬后抑的走势,上证综指上涨 3.7%,沪深 300 指数下跌 0.8%,深成指上 涨 0.1%,上证 50 指数下跌 5.4%,创业板指下跌 5.6%。分板块来看,通信传媒和计算机板块领涨, 商业贸易房地产和建筑建材板块跌幅靠前。 A 股市场呈现了一季度上涨,二季度随着经济预期持 续下行带来的调整。主要为今年以来国内经济整体呈现先高后低的特征,一季度经济指标全面回 暖,但二季度开始放缓,主要为疫后补偿性消费和生产释放完毕后回归到自然的中枢,同时两会 设定的 GDP5%的目标,增速目标让位至质量目标,经济增速预期持续下修。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.5315 元,本报告期基金份额净值增长率为-8.84%,业绩 比较基准收益率为-5.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,市场对本轮经济弱势预期较充分,目前大概率处于经济的底部区域,再度下行风 险小。 2 季度环比和同比动能大概率处于低点, 1 季度 GDP 同比增速 4.5%,两年复合同比增速 4.6%, 2 季度 GDP 同比增速 6.3%,两年复合同比增速 3.3%,要实现全年 5%的增速目标,下半年 GDP 同比增速需达到 4.6%,两年复合增速需达到 4%。 7 月以来,各种政策持续出台,尤其政治局 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 10 页 共 56 页 会议对政策定调更加积极后,定调了对于经济增长的底线思维。目前市场经过前期的下跌调整后, 拉上时间维度来看,未来潜在回报率在逐步提升。德邦大健康主要配置为估值合理的大健康类的 优质龙头企业,基本面良好,盈利稳定。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金管理有限公司基金估值业务管理 制度》、《德邦基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基 金估值流程。估值委员会主要由公司分管运营的副总经理、分管投资的副总经理或投资总监、督 察长、投资研究条线负责人、基金经理(或投资经理)、基金运营部、监察稽核部代表及风险控制 人员等组成。估值委员会主要负责根据相关法律法规及公司章程,拟定公司的估值政策、估值原 则,确定估值程序、流程、职责分工并提出估值意见;对投资品种需要提供特殊定价时,研究相 关估值政策和估值模型,提供和评估估值技术;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法,制定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数;评价估值用外部信 息的客观性和可靠程度;保证基金估值的公允性,维护基金持有人的利益;监督估值政策、估值 程序及估值调整的执行情况等。 在每个估值日,本基金管理人按照最新的会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的 约定,对基金所持有的投资品种进行估值,确定证券投资基金的份额净值。经托管人复核无误后, 由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值 流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值 低于五千万的情形。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定,依法安全保管了基金财产,不存在损 害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 11 页 共 56 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定,本托管人对本基金 的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开 支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真 实、准确和完整。 § 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 858,484.09 1,619,619.62 结算备付金 - - 存出保证金 22,899,945.48 33,717,687.73 交易性金融资产 6.4.7.2 319,938,513.37 394,583,095.31 其中:股票投资 319,938,513.37 394,583,095.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 97,060.89 94,334.82 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 12 页 共 56 页 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 343,794,003.83 430,014,737.48 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 90,970.73 263,020.17 应付管理人报酬 426,518.44 543,819.50 应付托管费 71,086.40 90,636.56 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 196,202.71 210,410.54 负债合计 784,778.28 1,107,886.77 净资产: 实收基金 6.4.7.10 223,975,738.43 255,295,036.01 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 119,033,487.12 173,611,814.70 净资产合计 343,009,225.55 428,906,850.71 负债和净资产总计 343,794,003.83 430,014,737.48 注: 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,德邦大健康灵活配置混合基金份额净值 1.5315 元,基金份 额总额 223,975,738.43 份。 6.2 利润表 会计主体: 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -35,943,933.35 -12,993,404.05 1.利息收入 71,728.25 86,511.23 其中:存款利息收入 6.4.7.13 71,728.25 86,511.23 债券利息收入 - - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 13 页 共 56 页 资产支持证券利 息收入 - - 买入返售金融资 产收入 - - 证券出借利息收 入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “-”填列) 3,634,102.28 -1,143,166.03 其中:股票投资收益 6.4.7.14 552,471.51 -6,701,834.03 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投 资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 3,081,630.77 5,558,668.00 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 (损失以“-”号填 列) 6.4.7.20 -40,222,084.37 -12,290,946.32 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以 “-”号填列) 6.4.7.21 572,320.49 354,197.07 减: 二、营业总支出 3,977,242.32 3,657,151.10 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,305,896.43 3,036,348.37 2.托管费 6.4.10.2.2 550,982.72 506,058.06 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资 产支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.22 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.23 120,363.17 114,744.67 三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列) -39,921,175.67 -16,650,555.15 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) -39,921,175.67 -16,650,555.15 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 14 页 共 56 页 五、其他综合收益的税 后净额 - - 六、综合收益总额 -39,921,175.67 -16,650,555.15 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体: 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产(基金净值) 255,295,036.01 - 173,611,814.70 428,906,850.71 加:会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产(基金净值) 255,295,036.01 - 173,611,814.70 428,906,850.71 三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列) -31,319,297.58 - -54,578,327.58 -85,897,625.16 (一)、综合收益 总额 - - -39,921,175.67 -39,921,175.67 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) -31,319,297.58 - -14,657,151.91 -45,976,449.49 其中: 1.基金申 购款 133,194,237.66 - 102,819,454.63 236,013,692.29 2.基金赎 回款 - 164,513,535.24 - - 117,476,606.54 -281,990,141.78 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) - - - - (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 15 页 共 56 页 益 四、本期期末净 资产(基金净值) 223,975,738.43 - 119,033,487.12 343,009,225.55 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产(基金净值) 145,112,306.49 - 117,498,347.05 262,610,653.54 加:会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产(基金净值) 145,112,306.49 - 117,498,347.05 262,610,653.54 三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列) 112,843,039.93 - 72,686,752.67 185,529,792.60 (一)、综合收益 总额 - - -16,650,555.15 -16,650,555.15 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 112,843,039.93 - 89,337,307.82 202,180,347.75 其中: 1.基金申 购款 167,901,817.77 - 123,692,222.23 291,594,040.00 2.基金赎 回款 -55,058,777.84 - -34,354,914.41 -89,413,692.25 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) - - - - (四)、其他综合 收益结转留存收 益 - - - - 四、本期期末净 资产(基金净值) 257,955,346.42 - 190,185,099.72 448,140,446.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 16 页 共 56 页 张騄 洪双龙 洪双龙 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金” ),系经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]427 号文《关于准予德邦大健康灵活配置混合型 证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金管理人德邦基金管理有限公司向社会公开募集,基 金合同于 2015 年 4 月 29 日生效。首次设立时募集规模为 457,262,062.40 份基金份额。本基金为 契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司, 基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、 债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政 府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支 持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的业绩比较基准为:中证健康产业指数× 80%+中证全债指数收益率× 20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企 业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督 管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金 信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情况。 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 17 页 共 56 页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股 票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通 知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试 点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基 金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方 政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 18 页 共 56 页 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管 理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易 计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从证券投资基金的 基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定(2011 年修 订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当 依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位 外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 19 页 共 56 页 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所 得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 858,484.09 等于:本金 858,395.43 加:应计利息 88.66 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 858,484.09 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 20 页 共 56 页 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 386,885,214.83 - 319,938,513.37 -66,946,701.46 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债券 交易所市 场 - - - - 银行间市 场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 386,885,214.83 - 319,938,513.37 -66,946,701.46 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注: 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注: 本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注: 本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注: 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注: 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 本基金本报告期末不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注: 本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注: 本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 21 页 共 56 页 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注: 本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注: 本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注: 本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注: 本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 注: 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 87,408.00 应付赎回费 156.36 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中:交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 应付信息披露费 59,507.37 应付审计费 44,630.98 应付账户维护费 4,500.00 合计 196,202.71 6.4.7.10 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 255,295,036.01 255,295,036.01 本期申购 133,194,237.66 133,194,237.66 本期赎回(以“-”号填列) -164,513,535.24 -164,513,535.24 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 22 页 共 56 页 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 223,975,738.43 223,975,738.43 注: 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注: 本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 203,718,592.98 -30,106,778.28 173,611,814.70 本期利润 300,908.70 -40,222,084.37 -39,921,175.67 本期基金份额交易产 生的变动数 -25,333,314.31 10,676,162.40 -14,657,151.91 其中:基金申购款 107,206,954.26 -4,387,499.63 102,819,454.63 基金赎回款 -132,540,268.57 15,063,662.03 -117,476,606.54 本期已分配利润 - - - 本期末 178,686,187.37 -59,652,700.25 119,033,487.12 6.4.7.13 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,639.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 69,088.34 合计 71,728.25 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 入 552,471.51 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 入 - 合计 552,471.51 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 23 页 共 56 页 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 252,177,592.43 减:卖出股票成本总额 251,002,501.90 减:交易费用 622,619.02 买卖股票差价收入 552,471.51 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注: 本基金本报告期无股票投资收益证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注: 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注: 本基金本报告期无债券投资收益买卖债券差价收入。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注: 本基金本报告期无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注: 本基金本报告期无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注: 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注: 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注: 本基金本报告期无资产支持证券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注: 本基金本报告期无资产支持证券投资收益申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注: 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注: 本基金本报告期无贵金属投资收益。 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 24 页 共 56 页 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注: 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注: 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注: 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注: 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.19 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,081,630.77 其中:证券出借权益补偿 收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,081,630.77 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -40,222,084.37 股票投资 -40,222,084.37 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 -40,222,084.37 6.4.7.21 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 25 页 共 56 页 基金赎回费收入 540,953.98 基金转换费收入 31,366.51 合计 572,320.49 6.4.7.22 信用减值损失 注: 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 2,724.82 账户维护费 13,500.00 合计 120,363.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司(“德邦基金” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“民生银 行” ) 基金托管人 德邦创新资本有限责任公司(“德邦创 新” ) 基金管理人的子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 26 页 共 56 页 6.4.10.1.2 债券交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,305,896.43 3,036,348.37 其中:支付销售机构的客户维护 费 909,760.52 841,904.26 注: 基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计 提。其计算公式为: H=E× 1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 550,982.72 506,058.06 注: 基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提。其计算公式为: H=E× 0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 27 页 共 56 页 6.4.10.2.3 销售服务费 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比 例(%) 德邦创新 5,583,226.31 2.4928 5,583,226.31 2.1870 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 858,484.09 2,639.91 3,853,289.97 17,570.88 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期末及上年度可比期间均未发生其它关联交易事项。 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 28 页 共 56 页 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金于本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购 日 受限 期 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 001282 三 联 锻 造 2023 年 5 月 15 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 001286 陕 西 能 源 2023 年 3 月 31 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 001287 中 电 港 2023 年 3 月 30 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 11.88 21.02 762 9,052.56 16,017.24 - 001324 长 青 科 技 2023 年 5 月 12 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 001360 南 矿 集 团 2023 年 3 月 31 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 001367 海 2023 6 个月 新 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 29 页 共 56 页 森 药 业 年 3 月 30 日 股 流 通 受 限 001380 华 纬 科 技 2023 年 5 月 9 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 301141 中 科 磁 业 2023 年 3 月 27 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 301157 华 塑 科 技 2023 年 3 月 1 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 301170 锡 南 科 技 2023 年 6 月 16 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 34.00 34.93 241 8,194.00 8,418.13 - 301203 国 泰 环 保 2023 年 3 月 28 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 301210 金 杨 股 份 2023 年 6 月 21 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 57.88 49.17 215 12,444.20 10,571.55 - 301225 恒 勃 股 2023 年 6 月 8 6 个月 新 股 流 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 30 页 共 56 页 份 日 通 受 限 301260 格 力 博 2023 年 1 月 20 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 30.85 23.63 850 26,222.50 20,085.50 - 301261 恒 工 精 密 2023 年 6 月 29 日 1-6 个 月 (含) 新 股 未 上 市 36.90 36.90 1,945 71,770.50 71,770.50 - 301281 科 源 制 药 2023 年 3 月 28 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 - 301292 海 科 新 源 2023 年 6 月 29 日 1-6 个 月 (含) 新 股 未 上 市 19.99 19.99 5,746 114,862.54 114,862.54 - 301293 三 博 脑 科 2023 年 4 月 25 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 301303 真 兰 仪 表 2023 年 2 月 13 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 26.80 22.32 867 23,235.60 19,351.44 - 301305 朗 坤 环 境 2023 年 5 月 15 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 25.25 19.69 548 13,837.00 10,790.12 - 301307 美 2023 6 个月 新 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 31 页 共 56 页 利 信 年 4 月 14 日 股 流 通 受 限 301310 鑫 宏 业 2023 年 5 月 26 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 67.28 65.43 256 17,223.68 16,750.08 - 301315 威 士 顿 2023 年 6 月 13 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 301317 鑫 磊 股 份 2023 年 1 月 12 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 301320 豪 江 智 能 2023 年 6 月 1 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 301322 绿 通 科 技 2023 年 2 月 27 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 131.11 53.24 224 19,535.39 11,925.76 - 301323 新 莱 福 2023 年 5 月 29 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 39.06 39.36 211 8,241.66 8,304.96 - 301332 德 尔 玛 2023 年 5 月 9 6 个月 新 股 流 14.81 13.73 853 12,632.93 11,711.69 - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 32 页 共 56 页 日 通 受 限 301345 涛 涛 车 业 2023 年 3 月 10 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 73.45 46.64 150 11,017.50 6,996.00 - 301355 南 王 科 技 2023 年 6 月 2 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 301358 湖 南 裕 能 2023 年 2 月 1 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 23.77 42.89 653 15,521.81 28,007.17 - 301360 荣 旗 科 技 2023 年 4 月 17 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 301373 凌 玮 科 技 2023 年 1 月 20 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 301376 致 欧 科 技 2023 年 6 月 14 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 24.66 22.51 392 9,666.72 8,823.92 - 301382 蜂 助 手 2023 年 5 月 9 日 6 个月 新 股 流 通 受 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 33 页 共 56 页 限 301383 天 键 股 份 2023 年 5 月 31 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 46.16 35.72 365 16,848.40 13,037.80 - 301386 未 来 电 器 2023 年 3 月 21 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 301387 光 大 同 创 2023 年 4 月 10 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 301395 仁 信 新 材 2023 年 6 月 21 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 26.68 26.68 511 13,633.48 13,633.48 - 301395 仁 信 新 材 2023 年 6 月 21 日 1-6 个 月 (含) 新 股 未 上 市 26.68 26.68 4,598 122,674.64 122,674.64 - 301397 溯 联 股 份 2023 年 6 月 15 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 53.27 40.20 236 12,571.72 9,487.20 - 301408 华 人 健 康 2023 年 2 月 22 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 301428 世 纪 2023 年 5 6 个月 新 股 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 34 页 共 56 页 恒 通 月 10 日 流 通 受 限 301486 致 尚 科 技 2023 年 6 月 30 日 1-6 个 月 (含) 新 股 未 上 市 57.66 57.66 2,278 131,349.48 131,349.48 - 601061 中 信 金 属 2023 年 3 月 30 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 6.58 7.58 1,691 11,126.78 12,817.78 - 601065 江 盐 集 团 2023 年 3 月 31 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 10.36 11.84 633 6,557.88 7,494.72 - 601133 柏 诚 股 份 2023 年 3 月 31 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 11.66 12.26 503 5,864.98 6,166.78 - 603125 常 青 科 技 2023 年 3 月 30 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 603135 中 重 科 技 2023 年 3 月 29 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 17.80 17.89 536 9,540.80 9,589.04 - 603137 恒 尚 节 能 2023 年 4 月 10 日 6 个月 新 股 流 通 受 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 35 页 共 56 页 限 603172 万 丰 股 份 2023 年 4 月 28 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 688146 中 船 特 气 2023 年 4 月 13 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 36.15 38.13 478 17,279.70 18,226.14 - 688249 晶 合 集 成 2023 年 4 月 24 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 19.86 18.06 2,580 51,238.80 46,594.80 - 688334 西 高 院 2023 年 6 月 9 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 14.16 16.21 784 11,101.44 12,708.64 - 688352 颀 中 科 技 2023 年 4 月 11 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 12.10 12.07 1,421 17,194.10 17,151.47 - 688361 中 科 飞 测 2023 年 5 月 12 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 23.60 64.67 529 12,484.40 34,210.43 - 688429 时 创 能 源 2023 年 6 月 20 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 19.20 25.53 327 6,278.40 8,348.31 - 688433 华 2023 6 个月 新 26.66 31.50 373 9,944.18 11,749.50 - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 36 页 共 56 页 曙 高 科 年 4 月 7 日 股 流 通 受 限 688443 智 翔 金 泰 2023 年 6 月 13 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 37.88 29.49 503 19,053.64 14,833.47 - 688458 美 芯 晟 2023 年 5 月 15 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 75.00 90.76 164 12,300.00 14,884.64 - 688469 中 芯 集 成 2023 年 4 月 28 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 5.69 5.41 4,603 26,191.07 24,902.23 - 688472 阿 特 斯 2023 年 6 月 2 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 11.10 17.04 1,371 15,218.10 23,361.84 - 688479 友 车 科 技 2023 年 5 月 4 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 33.99 29.49 324 11,012.76 9,554.76 - 688484 南 芯 科 技 2023 年 3 月 28 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 39.99 36.71 458 18,315.42 16,813.18 - 688507 索 辰 科 2023 年 4 月 10 6 个月 新 股 流 245.56 122.11 121 20,135.92 14,775.31 - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 37 页 共 56 页 技 日 通 受 限 688512 慧 智 微 2023 年 5 月 8 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 20.92 19.16 505 10,564.60 9,675.80 - 688523 航 天 环 宇 2023 年 5 月 26 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 688535 华 海 诚 科 2023 年 3 月 28 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 688543 国 科 军 工 2023 年 6 月 14 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 43.67 53.05 219 9,563.73 11,617.95 - 688552 航 天 南 湖 2023 年 5 月 8 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 21.17 23.50 570 12,066.90 13,395.00 - 688570 天 玛 智 控 2023 年 5 月 29 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 30.26 25.33 342 10,348.92 8,662.86 - 688576 西 山 科 技 2023 年 5 月 30 日 6 个月 新 股 流 通 受 135.80 120.41 126 17,110.80 15,171.66 - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 38 页 共 56 页 限 688581 安 杰 思 2023 年 5 月 12 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 125.80 118.03 96 12,076.80 11,330.88 - 688582 芯 动 联 科 2023 年 6 月 21 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 26.74 40.68 375 10,027.50 15,255.00 - 688629 华 丰 科 技 2023 年 6 月 16 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 688631 莱 斯 信 息 2023 年 6 月 19 日 6 个月 新 股 流 通 受 限 25.28 29.87 266 6,724.48 7,945.42 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注: 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注: 截至本报告期末,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:截至本报告期末,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注: 截至本报告期末,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 39 页 共 56 页 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理,公司构建了分工明确、相互协作、彼此制 约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理,对公司建立风险管理体系和 维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会,协助董事会进行风险管理,风险管理 委员会负责起草公司风险管理战略,审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控 制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策,并对风险控制的有效执行承担责任。经理 层下设风险控制委员会,协助经理层进行风险控制,风险控制委员会负责组织风险管理体系的建 设,确定风险管理原则、目标和方法,审议风险管理制度和流程,指导重大风险事件的处理。督 察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况,评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性 和有效性,并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门,主要负责对公司经营管 理和受托投资风险的预警和事中控制,对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险 控制措施的执行部门,负责识别和控制业务活动中潜在风险,做好风险的事先防范。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各 种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决 策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固 定收益投资。(2022 年 12 月 31 日,同) 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 40 页 共 56 页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注: 本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注: 本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注: 本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注: 本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注: 本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注: 本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时,对本基金的申购赎回情况进行监控, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持的所有证券均在证券交易所上市,因此除附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有 的流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 41 页 共 56 页 资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 858,484.09 - - - - - 858,484.09 存出保证金 22,899,945.48 - - - - - 22,899,945.48 交易性金融资产 - - - - - 319,938,513.37 319,938,513.37 应收申购款 - - - - - 97,060.89 97,060.89 资产总计 23,758,429.57 - - - - 320,035,574.26 343,794,003.83 负债 应付赎回款 - - - - - 90,970.73 90,970.73 应付管理人报酬 - - - - - 426,518.44 426,518.44 应付托管费 - - - - - 71,086.40 71,086.40 其他负债 - - - - - 283,610.71 283,610.71 负债总计 - - - - - 872,186.28 872,186.28 利率敏感度缺口 23,758,429.57 - - - - 319,163,387.98 342,921,817.55 上年度末 2022 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 1,619,619.62 - - - - - 1,619,619.62 存出保证金 33,717,687.73 - - - - - 33,717,687.73 交易性金融资产 - - - - - 394,583,095.31 394,583,095.31 应收申购款 - - - - - 94,334.82 94,334.82 资产总计 35,337,307.35 - - - - 394,677,430.13 430,014,737.48 负债 应付赎回款 - - - - - 263,020.17 263,020.17 应付管理人报酬 - - - - - 543,819.50 543,819.50 应付托管费 - - - - - 90,636.56 90,636.56 其他负债 - - - - - 210,410.54 210,410.54 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 42 页 共 56 页 负债总计 - - - - - 1,107,886.77 1,107,886.77 利率敏感度缺口 35,337,307.35 - - - - 393,569,543.36 428,906,850.71 注: 表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注: 于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日,同),银行存款、 结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类 资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(2022 年 12 月 31 日,同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公 允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 交易性金融资 产-股票投资 319,938,513.37 93.27 394,583,095.31 92.00 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 319,938,513.37 93.27 394,583,095.31 92.00 注: 本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为 0%-95%;投资于债券、债券回购、货币 市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 43 页 共 56 页 资产的 5%;其中投资于大健康主题的证券比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在 扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货 及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日,本基金面临 的整体市场价格风险列示如上表所示。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关,且报告期内的相关系数 在资产负债表日后短期内保持不变; 以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 分析 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2023 年 6 月 30 日) 上年度末 (2022 年 12 月 31 日 ) 沪深 300 上升 1% 3,257,183.45 3,883,458.69 沪深 300 下降 1% -3,257,183.45 -3,883,458.69 注: 本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的 变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债 的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 44 页 共 56 页 第一层次 318,570,653.54 390,969,075.54 第二层次 454,290.64 2,664,000.00 第三层次 913,569.19 950,019.77 合计 319,938,513.37 394,583,095.31 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资,若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况,本基 金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值 列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债, 这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 319,938,513.37 93.06 其中:股票 319,938,513.37 93.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 45 页 共 56 页 产 7 银行存款和结算备付金合计 858,484.09 0.25 8 其他各项资产 22,997,006.37 6.69 9 合计 343,794,003.83 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,424,670.00 0.42 B 采矿业 - - C 制造业 232,966,094.52 67.92 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 35,447.47 0.01 E 建筑业 8,542.29 0.00 F 批发和零售业 55,578.44 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 33,979,782.00 9.91 H 住宿和餐饮业 12,762,757.90 3.72 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 64,234.73 0.02 J 金融业 7,960,160.00 2.32 K 房地产业 25,348,067.00 7.39 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,048,398.04 0.31 N 水利、环境和公共设施管理业 18,530.12 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,266,250.86 1.24 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 319,938,513.37 93.27 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注: 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代 码 股票名称 (股) 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 002250 联化科技 2,520,400 26,363,384.00 7.69 2 002271 东方雨虹 760,400 20,728,504.00 6.04 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 46 页 共 56 页 3 600031 三一重工 1,233,400 20,511,442.00 5.98 4 603833 欧派家居 208,900 20,012,620.00 5.83 5 600009 上海机场 381,800 17,341,356.00 5.06 6 002508 老板电器 629,011 15,907,688.19 4.64 7 000002 万 科 A 971,600 13,621,832.00 3.97 8 600754 锦江酒店 301,435 12,762,757.90 3.72 9 000786 北新建材 516,989 12,671,400.39 3.69 10 600276 恒瑞医药 260,491 12,477,518.90 3.64 11 600004 白云机场 853,900 12,244,926.00 3.57 12 601233 桐昆股份 855,700 11,338,025.00 3.31 13 002572 索菲亚 543,900 9,474,738.00 2.76 14 000739 普洛药业 469,700 8,332,478.00 2.43 15 600761 安徽合力 404,200 8,055,706.00 2.35 16 603517 绝味食品 201,600 7,489,440.00 2.18 17 000333 美的集团 123,861 7,297,890.12 2.13 18 603737 三棵树 109,620 7,171,340.40 2.09 19 603520 司太立 404,520 6,747,393.60 1.97 20 600521 华海药业 364,200 6,704,922.00 1.95 21 600383 金地集团 903,500 6,514,235.00 1.90 22 002372 伟星新材 316,100 6,492,694.00 1.89 23 601318 中国平安 129,400 6,004,160.00 1.75 24 002430 杭氧股份 160,000 5,497,600.00 1.60 25 600801 华新水泥 407,100 5,027,685.00 1.47 26 688016 心脉医疗 23,858 4,291,577.04 1.25 27 600763 通策医疗 43,800 4,242,468.00 1.24 28 601000 唐山港 1,000,000 3,530,000.00 1.03 29 688526 科前生物 139,552 3,319,942.08 0.97 30 001979 招商蛇口 200,000 2,606,000.00 0.76 31 600048 保利发展 200,000 2,606,000.00 0.76 32 601658 邮储银行 400,000 1,956,000.00 0.57 33 002304 洋河股份 12,503 1,642,269.05 0.48 34 002714 牧原股份 33,800 1,424,670.00 0.42 35 300699 光威复材 40,000 1,234,000.00 0.36 36 002507 涪陵榨菜 64,740 1,185,389.40 0.35 37 001872 招商港口 50,000 863,500.00 0.25 38 300357 我武生物 21,800 733,134.00 0.21 39 688105 诺唯赞 20,200 615,898.00 0.18 40 002399 海普瑞 40,660 466,370.20 0.14 41 000710 贝瑞基因 33,900 386,799.00 0.11 42 603960 克来机电 20,000 373,000.00 0.11 43 688582 芯动联科 3,749 173,326.90 0.05 44 301395 仁信新材 5,109 136,308.12 0.04 45 301486 致尚科技 2,278 131,349.48 0.04 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 47 页 共 56 页 46 301292 海科新源 5,746 114,862.54 0.03 47 301261 恒工精密 1,945 71,770.50 0.02 48 603195 公牛集团 592 56,867.52 0.02 49 688249 晶合集成 2,580 46,594.80 0.01 50 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 51 688361 中科飞测 529 34,210.43 0.01 52 301358 湖南裕能 653 28,007.17 0.01 53 688469 中芯集成 4,603 24,902.23 0.01 54 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01 55 688472 阿特斯 1,371 23,361.84 0.01 56 002078 太阳纸业 2,100 22,449.00 0.01 57 301307 美利信 687 21,887.82 0.01 58 301260 格力博 850 20,085.50 0.01 59 301303 真兰仪表 867 19,351.44 0.01 60 688146 中船特气 478 18,226.14 0.01 61 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01 62 688352 颀中科技 1,421 17,151.47 0.01 63 688133 泰坦科技 200 17,038.00 0.00 64 688484 南芯科技 458 16,813.18 0.00 65 301310 鑫宏业 256 16,750.08 0.00 66 688029 南微医学 200 16,312.00 0.00 67 001287 中电港 762 16,017.24 0.00 68 688131 皓元医药 280 15,954.40 0.00 69 688576 西山科技 126 15,171.66 0.00 70 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 71 688458 美芯晟 164 14,884.64 0.00 72 688443 智翔金泰 503 14,833.47 0.00 73 688507 索辰科技 121 14,775.31 0.00 74 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 75 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 76 688552 航天南湖 570 13,395.00 0.00 77 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 78 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 79 301383 天键股份 365 13,037.80 0.00 80 601061 中信金属 1,691 12,817.78 0.00 81 688334 西高院 784 12,708.64 0.00 82 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 83 002643 万润股份 700 12,187.00 0.00 84 301322 绿通科技 224 11,925.76 0.00 85 688433 华曙高科 373 11,749.50 0.00 86 301332 德尔玛 853 11,711.69 0.00 87 688543 国科军工 219 11,617.95 0.00 88 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 48 页 共 56 页 89 688581 安杰思 96 11,330.88 0.00 90 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 91 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 92 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 93 301305 朗坤环境 548 10,790.12 0.00 94 301210 金杨股份 215 10,571.55 0.00 95 688512 慧智微 505 9,675.80 0.00 96 603135 中重科技 536 9,589.04 0.00 97 688479 友车科技 324 9,554.76 0.00 98 301397 溯联股份 236 9,487.20 0.00 99 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 100 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 101 301376 致欧科技 392 8,823.92 0.00 102 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 103 688570 天玛智控 342 8,662.86 0.00 104 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 105 301170 锡南科技 241 8,418.13 0.00 106 688429 时创能源 327 8,348.31 0.00 107 301323 新莱福 211 8,304.96 0.00 108 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 109 688631 莱斯信息 266 7,945.42 0.00 110 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 111 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 112 601065 江盐集团 633 7,494.72 0.00 113 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 114 301345 涛涛车业 150 6,996.00 0.00 115 601133 柏诚股份 503 6,166.78 0.00 116 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 117 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 118 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 119 601933 永辉超市 965 3,020.45 0.00 120 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 121 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 122 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 123 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 124 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600383 金地集团 31,868,493.20 7.43 2 600031 三一重工 25,993,300.22 6.06 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 49 页 共 56 页 3 000002 万 科 A 20,330,151.50 4.74 4 600009 上海机场 15,016,231.35 3.50 5 002271 东方雨虹 10,425,174.00 2.43 6 002250 联化科技 10,310,334.00 2.40 7 603833 欧派家居 9,933,548.00 2.32 8 600004 白云机场 9,155,293.00 2.13 9 600754 锦江酒店 8,267,496.00 1.93 10 002430 杭氧股份 6,671,983.00 1.56 11 600763 通策医疗 6,528,595.00 1.52 12 000786 北新建材 6,071,432.00 1.42 13 603298 杭叉集团 5,537,638.15 1.29 14 688777 中控技术 4,573,583.79 1.07 15 600761 安徽合力 4,334,759.00 1.01 16 000739 普洛药业 4,327,462.00 1.01 17 601000 唐山港 3,620,000.00 0.84 18 688016 心脉医疗 3,493,566.10 0.81 19 002508 老板电器 2,846,718.38 0.66 20 600048 保利发展 2,554,000.00 0.60 注: 买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 28,102,742.00 6.55 2 600383 金地集团 21,827,186.00 5.09 3 600031 三一重工 15,711,906.00 3.66 4 600585 海螺水泥 13,180,152.99 3.07 5 600009 上海机场 13,148,579.00 3.07 6 000002 万 科 A 12,087,916.00 2.82 7 002044 美年健康 10,474,989.00 2.44 8 688526 科前生物 9,647,266.83 2.25 9 600761 安徽合力 9,642,327.00 2.25 10 600176 中国巨石 9,289,644.10 2.17 11 000739 普洛药业 9,075,163.00 2.12 12 601233 桐昆股份 8,277,649.00 1.93 13 603298 杭叉集团 5,915,995.00 1.38 14 688777 中控技术 5,320,626.62 1.24 15 002271 东方雨虹 4,879,472.00 1.14 16 000651 格力电器 4,029,798.00 0.94 17 002643 万润股份 3,547,900.00 0.83 18 603195 公牛集团 3,411,176.00 0.80 19 002572 索菲亚 3,256,009.00 0.76 20 002714 牧原股份 3,244,722.00 0.76 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 50 页 共 56 页 注: 卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 216,580,004.33 卖出股票收入(成交)总额 252,177,592.43 注: 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注: 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注: 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注: 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注: 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 51 页 共 56 页 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 22,899,945.48 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 97,060.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,997,006.37 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例(%) 持有份额 占总份额比例 (%) 14,449 15,501.12 90,133,499.79 40.24 133,842,238.64 59.76 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 102,988.28 0.0460 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 52 页 共 56 页 § 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 4 月 29 日) 基金份额总额 457,262,062.40 本报告期期初基金份额总额 255,295,036.01 本报告期基金总申购份额 133,194,237.66 减: 本报告期基金总赎回份额 164,513,535.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 223,975,738.43 注: 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,莫秋琴女士担任基金管理人副总经理,吴晨先生不再担任基金管理人副总经 理。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 自基金合同生效日起至本报告期末,向本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注: 本报告期内,管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注: 本报告期内,托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查 或处罚。 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 53 页 共 56 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 (%) 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 东莞证券 2 458,321,781 .84 100.00 330,909.74 100.00 - 注: 1 、本基金采用证券公司交易结算模式,可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制 度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。 2 、基金管理人与证券经纪商不存在关联关系。 3 、基金管理人根据监管规定选择具备证券经纪业务资格的证券公司,并签订证券经纪服 务协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例(%) 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 (%) 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 (%) 东莞证 券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 德邦基金管理有限公司关于旗下基 金参加工商银行个人电子银行费率 优惠活动及 2023 倾心回馈基金定投 优惠活动的公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 1 月 3 日 2 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加海通证券为销售机构的 公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 1 月 9 日 3 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加国信证券为销售机构的 公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 1 月 18 日 4 德邦大健康灵活配置混合型证券投 资基金 2022 年第四季度报告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 1 月 19 日 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 54 页 共 56 页 5 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加国金证券为销售机构的 公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 2 月 3 日 6 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加利得基金为销售机构的 公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 2 月 6 日 7 德邦基金管理有限公司高级管理人 员变更公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 2 月 18 日 8 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加利得基金为销售机构的 公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 3 月 8 日 9 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加兴业银行为销售机构的 公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 3 月 24 日 10 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加兴业银行为销售机构的 公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 3 月 30 日 11 德邦大健康灵活配置混合型证券投 资基金 2022 年年度报告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 3 月 31 日 12 德邦基金管理有限公司高级管理人 员变更公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 4 月 1 日 13 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加中信百信银行为销售机 构的公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 4 月 4 日 14 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加华夏财富为销售机构的 公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 4 月 10 日 15 德邦大健康灵活配置混合型证券投 资基金 2023 年第一季度报告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 4 月 20 日 16 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金 2023 年度新增港股通交易日 照常开放申购(含转换转入及定期 定额投资)、赎回(含转换转出)业 务的公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 4 月 24 日 17 德邦基金管理有限公司关于调整旗 下部分基金在平安证券最低申购 (含定期定额投资)金额、追加申 购最低金额的公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 站 2023 年 4 月 26 日 18 德邦基金管理有限公司关于旗下证 券投资基金估值调整情况的公告 中国证监会基金电子披 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 17 日 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 55 页 共 56 页 站 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 (%) 机构 1 20230101 - 20230418 68,960,05 9.98 0.00 47,900,74 0.92 21,059,319.06 9.400 0 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大,单一机构投资者的大额赎回,可能会 对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响; 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金 资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; 3、因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,大额赎回导致基金净值出现较大 波动; 4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在 符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者 可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基 金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造 成影响; 5、单一机构投资者赎回后,若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金 资产净值低于 5000 万情形的,本基金将按照基金合同的约定,进入清算程序并终止,而无需 召开基金份额持有人大会审议,其他投资者可能面临基金提前终止的风险; 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整 困难,导致流动性风险; 7、大额赎回导致基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资 目的及投资策略。 注: 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同; 3、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议; 德邦大健康灵活配置混合 2023 年中期报告 第 56 页 共 56 页 4、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网 站查询,公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话: 400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日