德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 2016年第2季度报告 2016年6月30日 基金管理人:德邦基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2016年7月20日 第 1 页 共 10 页  德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年07月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦大健康灵活配置混合 基金主代码 001179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月29日 报告期末基金份额总额 290,417,866.55份 本基金通过投资大健康主题相关行业,在严格控制风 投资目标 险的前提下,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。 本基金通过主题发掘、资产灵活配置、股票投资、固 投资策略 定收益投资、衍生品投资、资产支持证券投资等多方 面进行全面分析,调整投资组合配置。 业绩比较基准 中证健康产业指数×80%+中证全债指数收益率×20% 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页  德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日) 1.本期已实现收益 -4,714,033.25 2.本期利润 6,165,759.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0201 4.期末基金资产净值 225,155,128.56 5.期末基金份额净值 0.7753 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 2.35% 1.30% -0.17% 1.18% 2.52% 0.12% 注:本基金的业绩比较基准为中证健康产业指数×80%+中证全债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3 页 共 10 页  德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 2015-04-29 2015-06-29 2015-08-25 2015-10-30 2015-12-28 2016-03-02 2016-04-29 2016-06-30 德邦大健康灵活配置混合 基金基准 注:本基金基金合同生效日为2015年4月29日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间 已满一年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 上述图示为2015年4月29日至2016年6月30日基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士,曾任职于群益国际 本基金 控股有限公司上海代表处 的基金 从事行业及上市公司分析 经理、德 研究工作。2014年4月起在 邦优化 德邦基金管理有限公司任 灵活配 2015年6月4 投资研究部研究员。自 黎莹 - 5 置混合 日 2015年4月起任本公司投 型证券 资研究部基金经理助理, 投资基 现任本基金的基金经理, 金的基 德邦优化灵活配置混合型 金经理。 证券投资基金的基金经 理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日 第 4 页 共 10 页  德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把 关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之 间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内,A股市场指数小幅波动,呈现窄幅震荡,横盘寻求突破,板块表现有 分化。基于国内宏观经济数据持续疲弱,宏观经济形势未现好转,信用风险,估值不低, 盈利不佳,还有产业资本密集减持潮均对二级市场表现有压制。同时,在全球整体流动 性宽松环境下,大类资产的各种比较中,A股经过今年一季度的下跌调整后,A股估值的 相对吸引力在上升。所以A股整体虽然没有牛市基础,但是会有阶段性和结构性行情。 由此本基金的配置以具有安全边际的防御性板块和个股为主,适当的优选具有真成长的 进攻性标的组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为2.35%,同期业绩比较基准收益率为-0.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 5 页 共 10 页  德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 184,446,138.16 79.82 其中:股票 184,446,138.16 79.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 46,400,018.74 20.08 8 其他资产 235,870.09 0.10 9 合计 231,082,026.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) A 农、林、牧、渔业 5,179,844.60 2.30 B 采矿业 - - C 制造业 143,044,586.08 63.53 电力、热力、燃气及水生产和供 D 781,657.77 0.35 应业 E 建筑业 134,996.76 0.06 第 6 页 共 10 页  德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 F 批发和零售业 23,853,680.98 10.59 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 52,689.40 0.02 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,570,119.83 1.14 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,661,676.64 0.74 R 文化、体育和娱乐业 7,146,760.00 3.17 S 综合 - - 合计 184,446,138.16 81.92 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 295,200 11,840,472.00 5.26 2 600594 益佰制药 655,850 10,480,483.00 4.65 3 600566 济川药业 403,647 10,389,873.78 4.61 4 300147 香雪制药 585,000 8,617,050.00 3.83 5 000919 金陵药业 591,091 7,737,381.19 3.44 6 000756 新华制药 681,261 7,309,930.53 3.25 7 000333 美的集团 299,990 7,115,762.80 3.16 8 600976 健民集团 250,572 6,727,858.20 2.99 9 600085 同仁堂 200,000 5,958,000.00 2.65 10 603939 益丰药房 162,000 5,284,440.00 2.35 第 7 页 共 10 页  德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 73,838.95 2 应收证券清算款 143,320.00 3 应收股利 - 第 8 页 共 10 页  德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 4 应收利息 13,765.06 5 应收申购款 4,946.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 235,870.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 303,598,089.73 报告期期间基金总申购份额 43,150,570.23 减:报告期期间基金总赎回份额 56,330,793.41 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 290,417,866.55 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发 生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 13,646,785.86 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 13,646,785.86 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 4.70 第 9 页 共 10 页  德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 注:报告期内,除原持有本基金份额外,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同; 3、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议; 4、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 8.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通 过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:400-821-7788 德邦基金管理有限公司 二〇一六年七月二十日 第 10 页 共 10 页