德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦大健康灵活配置混合 基金主代码 001179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月29日 报告期末基金份额总额 290,235,020.45份 本基金通过投资大健康主题相关行业,在严格控制风 投资目标 险的前提下,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。 本基金投资策略包括主题发掘、资产配置策略、股票 投资策略 投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略、资 产支持证券的投资策略等。 业绩比较基准 中证健康产业指数×80%+中证全债指数收益率×20% 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 第2页 共10页德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 1.本期已实现收益 -24,495,364.46 2.本期利润 -77,990,735.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2680 4.期末基金资产净值 209,861,872.00 5.期末基金份额净值 0.7231 注：1、本基金基金合同生效日为2015年4月29日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 -23.20% 4.36% -21.46% 3.10% -1.74% 1.26% 注：本基金的业绩比较基准为中证健康产业指数×80%+中证全债指数收益率×20% 3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第3页 共10页德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 2015-04-292015-05-212015-06-11 2015-07-032015-07-24 2015-08-14 2015-09-08 2015-09-30 健健健健健健健健健健健 健健健健 注：本基金基金合同生效日为2015年4月29日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间未满一年。图示日期为2015年4月29日至2015年9月30日。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金 硕士，曾任职于群益国际 的基金 控股有限公司上海代表处 经理、 从事行业及上市公司分析 德邦优 研究工作。2014年4月起 化配置 2015年6月 在德邦基金管理有限公司 黎莹 股票型 4日 － 5 任投资研究部研究员。自 证券投 2015年4月起任本公司投 资基金 资研究部基金经理助理， 的基金 现任本基金的基金经理， 经理。 德邦优化配置股票型证券 投资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效 日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 第4页 共10页德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年6月以来市场持续上涨，自2014年6月1日至2015年4月29日，中证健康产业指数上涨了82.36%，沪深300指数上涨了121.40%。考虑到市场风险有所提升,报告期内我们保持相对谨慎的建仓策略，保持中等仓位，重点配置了具长期发展潜力生物医药相关股票。等待市场迎来调整机会后，逐步提升仓位，精选优质个股。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-23.20%，同期业绩比较基准增长率为-21.46%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 第5页 共10页德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 例（%） 1 权益投资 175,854,709.19 82.86 其中：股票 175,854,709.19 82.86 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 32,302,606.22 15.22 8 其他资产 4,074,149.07 1.92 9 合计 212,231,464.48 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 128,039,689.77 61.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,890,227.39 2.81 应业 E 建筑业 － － F 批发和零售业 29,071,327.78 13.85 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 6,762,289.50 3.22 业 J 金融业 － － 第6页 共10页德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 1,257,288.32 0.60 R 文化、体育和娱乐业 4,833,886.43 2.30 S 综合 － － 合计 175,854,709.19 83.80 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600276 恒瑞医药 246,000 11,362,740.00 5.41 2 300147 香雪制药 585,000 10,149,750.00 4.84 3 600566 济川药业 403,647 9,526,069.20 4.54 4 600976 健民集团 339,972 9,169,044.84 4.37 5 600594 益佰制药 455,850 7,234,339.50 3.45 6 300273 和佳股份 356,200 6,871,098.00 3.27 7 002022 科华生物 307,700 6,655,551.00 3.17 8 000919 金陵药业 491,091 6,492,223.02 3.09 9 000908 景峰医药 460,000 6,104,200.00 2.91 10 002675 东诚药业 152,944 6,045,876.32 2.88 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 第7页 共10页德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1　报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2　报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 140,299.92 2 应收证券清算款 3,574,480.64 3 应收股利 － 4 应收利息 6,040.96 5 应收申购款 353,327.55 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 4,074,149.07 第8页 共10页德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与 合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 342,962,100.98 报告期期间基金总申购份额 62,865,948.47 减：报告期期间基金总赎回份额 115,593,029.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 290,235,020.45 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内 发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2015年7月8日 13,646,785.86 10,000,000.00 1000元/笔 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 第9页 共10页德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告8.2存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。8.3查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 第10页 共10页