鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华弘泽混合 基金主代码 001172 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 14 日 报告期末基金份额总额 412,612,225.30 份 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较 高的股票、债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经 济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和 增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括 财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科 学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同 时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和 货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结 合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高 的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、 行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会； 自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治 理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研 判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收 益。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策 略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择 策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资 策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高 的个券，力争实现组合的绝对收益。 4、股指期货、权 证等投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作 用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资 组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值 的目的。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货 币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券 投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华弘泽混合 A 鹏华弘泽混合 C 下属分级基金的交易代码 001172 001381 报告期末下属分级基金的份额总额 400,166,529.14 份 12,445,696.16 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日） 鹏华弘泽混合 A 鹏华弘泽混合 C 1.本期已实现收益 15,997,141.53 420,900.10 2.本期利润 5,898,823.90 105,346.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0125 0.0077 4.期末基金资产净值 567,630,032.29 17,254,927.65 5.期末基金份额净值 1.4185 1.3864 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘泽混合 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.45% 0.45% 1.11% 0.01% -0.66% 0.44% 过去六个月 5.20% 0.37% 2.24% 0.02% 2.96% 0.35% 过去一年 10.77% 0.35% 4.50% 0.01% 6.27% 0.34% 过去三年 26.46% 0.30% 13.51% 0.01% 12.95% 0.29% 过去五年 34.71% 0.24% 22.51% 0.01% 12.20% 0.23% 自基金合同 41.85% 0.22% 27.16% 0.01% 14.69% 0.21% 生效起至今 鹏华弘泽混合 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.42% 0.45% 1.11% 0.01% -0.69% 0.44% 过去六个月 5.13% 0.37% 2.24% 0.02% 2.89% 0.35% 过去一年 10.64% 0.35% 4.50% 0.01% 6.14% 0.34% 过去三年 25.75% 0.30% 13.51% 0.01% 12.24% 0.29% 过去五年 33.56% 0.24% 22.51% 0.01% 11.05% 0.23% 自基金合同 38.64% 0.23% 26.55% 0.01% 12.09% 0.22% 生效起至今 注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 04 月 14 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 张栓伟先生，国籍中国，工学硕士，10 年证券基金从业经验。历任中山证券固定 收益部交易员，鹏华基金管理有限公司集 中交易室高级债券交易员，财富证券有限 责任公司资产管理部投资主办；2016 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研 工作，现担任稳定收益投资部基金经理。 2016 年 08 月至 2020 年 05 月担任鹏华弘 益混合基金基金经理，2016 年 11 月至 2020 年 05月担任鹏华弘康混合基金基金 经理，2016 年 11 月至 2018 年 06 月担任 鹏华弘腾混合基金基金经理，2016 年 11 月担任鹏华弘尚混合基金基金经理，2017 张栓伟 本基金基 2019-05-11 - 10 年 年05月至2021年1月担任鹏华兴合定期 金经理 开放混合基金基金经理，2017 年 05 月至 2018 年 10月担任鹏华兴盛混合基金基金 经理，2017 年 05 月至 2020 年 05 月担任 鹏华弘嘉混合基金基金经理，2018 年 02 月至2018年09月担任鹏华兴嘉定期开放 混合基金基金经理，2019 年 05 月担任鹏 华弘泽混合基金基金经理，2019 年 11 月 担任鹏华金享混合基金基金经理，2020 年 05 月至 2020 年 12 月担任鹏华兴润定 期开放混合基金基金经理，2020 年 06 月 担任鹏华安和混合基金基金经理，2020 年 06 月担任鹏华安庆混合基金基金经 理。张栓伟先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士， 13 年证券基金从业经验。曾任职于招商 银行总行，从事本外币资金管理相关工 作；2014 年 1 月加盟鹏华基金管理有限 公司，从事货币基金管理工作，现担任现 金投资部总经理、基金经理。2014 年 02 月担任鹏华增值宝货币基金基金经理， 本基金基 2015 年 01月担任鹏华安盈宝货币基金基 叶朝明 金经理 2018-11-24 - 13 年 金经理，2015 年 07 月担任鹏华添利宝货 币基金基金经理，2016 年 01 月担任鹏华 添利基金基金经理，2017 年 05 月担任鹏 华聚财通货币基金基金经理，2017 年 06 月担任鹏华盈余宝货币基金基金经理， 2017 年 06月担任鹏华金元宝货币基金基 金经理，2018 年 08 月担任鹏华弘泰混合 基金基金经理，2018 年 09 月担任鹏华货 币基金基金经理，2018 年 09 月担任鹏华 兴鑫宝货币基金基金经理，2018 年 11 月 担任鹏华弘泽混合基金基金经理，2018 年 12 月担任鹏华弘康混合基金基金经 理，2019 年 08 月担任鹏华浮动净值型发 起式货币基金基金经理，2019 年 10 月担 任鹏华稳利短债基金基金经理，2020 年 06 月担任鹏华 3 个月中短债基金基金经 理。叶朝明先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债券配置以高等级信用债为主，辅助以现金管理工具，取得了一定的正收益。权益配置以蓝筹股、白马股为主，并辅助以新股、转债的方式增强收益，追求净值的稳健增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，鹏华弘泽 A、鹏华弘泽 C 净值增长率分别为 0.45%、0.42%，同期业绩基准分别为 1.11%、1.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 87,174,375.09 12.39 其中：股票 87,174,375.09 12.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 574,073,648.00 81.57 其中：债券 574,073,648.00 81.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 18,922,552.83 2.69 8 其他资产 23,601,576.48 3.35 9 合计 703,772,152.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,976,789.85 3.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 15,450,036.12 2.64 E 建筑业 - - F 批发和零售业 33,073.82 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 6,799,700.00 1.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,457.35 0.01 J 金融业 32,650,925.93 5.58 K 房地产业 9,150,000.00 1.56 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 87,174,375.09 14.90 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601988 中国银行 6,450,000 21,607,500.00 3.69 2 003816 中国广核 4,500,000 12,780,000.00 2.19 3 600519 贵州茅台 5,700 11,451,300.00 1.96 4 601288 农业银行 2,900,000 9,860,000.00 1.69 5 000002 万 科Ａ 305,000 9,150,000.00 1.56 6 601006 大秦铁路 970,000 6,799,700.00 1.16 7 601989 中国重工 1,100,000 4,499,000.00 0.77 8 600031 三一重工 100,000 3,415,000.00 0.58 9 600011 华能国际 600,000 2,646,000.00 0.45 10 600872 中炬高新 30,000 1,452,900.00 0.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 212,714,000.00 36.37 其中：政策性金融债 21,910,000.00 3.75 4 企业债券 354,664,500.00 60.64 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 6,077,100.00 1.04 7 可转债（可交换债） 618,048.00 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 574,073,648.00 98.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 163741 20 诚通 17 500,000 50,240,000.00 8.59 2 163799 20 国元 G1 500,000 50,195,000.00 8.58 3 163774 20 中证 15 500,000 50,105,000.00 8.57 4 163731 20 光证 G3 400,000 40,116,000.00 6.86 5 149274 20 申证 10 300,000 30,183,000.00 5.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 广发证券 一、处罚事由 2020 年 7 月 20 日，广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正、限 制业务活动、责令限制高级管理人员权利监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书〔2020〕97 号），具体内容如下： 广发证券在康美药业股份有限公司 2014 年非公开发行优先股项目、2015 年公司债券项目、2016年非公开发行股票项目、2018 年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司 2017 年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与受托管理义务。 上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 58 号，根据证监会令第 63 号修改）第四条、第二十四条、第三十五条，《公司债券发行与交易管理办法》第七条、第四十九条、第五十条、第五十二条的规定。 二、处罚机构及处罚结果 按照《证券公司监督管理条例》第七十条，《保荐管理办法》第六十六条、第六十七条，《债券管理办法》第五十八条、第六十三条的规定，广东证监局决定对广发证券采取以下监管措施： 1、责令改正。广发证券应对投行业务进行深入整改，建立健全和严格执行投行业务内控制度、工作流程和操作规范，诚实守信、勤勉尽责，切实提升投资银行业务质量。广发证券应严格按照内部问责制度对责任人员进行内部问责，并向广东证监局提交书面问责报告。 2、2020 年 7 月 20 日至 2021 年 1 月 19 日期间，暂停广发证券保荐机构资格；在 2020 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日期间，暂不受理广发证券债券承销业务有关文件。 3、责令限制高级管理人员权利，限制时任分管相关投行业务的副总经理欧阳西领取 2014 年度、2015 年度、2016 年度基本工资以外薪酬的权利，限制时任分管相关投行业务的副总经理秦力领取2017 年度、2018 年度基本工资以外薪酬的权利，已领取部分应全部退回公司。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程符合法律法规和公司制度的规定。 中国银行 2020 年 12 月，公司曾收到《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60 号） 》。 一、处罚事由 中国银行“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为主要包括：产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等。 二、处罚机构及处罚结果 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会予以中国银行罚款 5050 万元的行政处罚决定。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 光大证券 一、处罚事由 经查明，2019 年 1 月 26 日，公司披露 2018 年年度业绩预减公告，预计公司 2018 年全年归属于 上市公司股东的净利润为 134,711 万元，同比减少 166,936 万元左右，同比下降约 55.34%。业绩 预减的主要原因包括市场波动对营业收入的影响、信用风险事件频发、公司对存在减值迹象的资 产计提重大单项资产减值准备等。3 月 20 日，公司披露业绩预告更正公告，预计 2018 年全年实 现归属于上市公司股东的净利润为 10,332 万元，同比下降 96.6%。业绩预告更正的原因为公司下属孙公司光大浸辉投资管理（上海）有限公司担任执行事务合伙人的上海浸鑫投资咨询合伙企业（有限合伙）投资项目（以下简称 MPS 项目）出现风险，未能按原计划实现退出，公司相应计提 了大额预计负债和资产减值准备。3 月 28 日，公司披露 2018 年年度报告，实现归属于上市公司 股东的净利润为 10,332 万元。公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响，公司理应根据会计准则对当期业绩进行客观、谨慎的估计，准确预告业绩。 公司 2018 年度业绩预减公告中预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润同比下降约 55%，但 更正后的业绩为归属于上市公司股东的净利润同比下降约 96.6%，与预告业绩相比差异幅度达到 92.33%，差异的绝对金额高达 12 亿元。公司在业绩预减公告中也未对可能导致变更的不确定事项 进行相应的风险提示。同时，公司迟至 2019 年 3 月 20 日才发布业绩预告更正公告。 公司业绩预告信息披露不准确，差异绝对值金额巨大且未及时更正，违反了《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 2.6 条、第 11.3.3 条等有关规定。 二、处罚机构及处罚结果 鉴于上述事实和情节，根据《股票上市规则》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和《上海证券交 易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，上海证券交易所作出如下纪律处分决定：对光大证券股份有限公司及时任董事长薛峰、时任执行总裁兼主管会计工作负责人周健男、时任独立董事兼董事会审计委员会召集人徐经长、时任董事会秘书朱勤予以通报批评。对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中信证券 一、处罚事由 该公司作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本。 二、处罚机构及处罚结果 依据相关自律规定，经 2020 年第 5 次中国银行间市场交易商协会自律处分会议审议，交易商协会对中信证券予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 一、处罚事由 经查公司存在以下情形： 1、私募基金托管业务内部控制不够完善，个别项目履职不谨慎。一是业务准入管控不到位，部分项目业务准入未严格执行公司规定的标准和审批程序，未充分关注和核实管理人准入材料。二是投资监督业务流程存在薄弱环节，部分产品未及时调整系统中设定的监督内容，部分投资监督审核未按公司规定履行复核程序，对投资监督岗履职情况进行监督约束的内控流程不完善。三是信 息披露复核工作存在不足，对个别产品季度报告的复核存在迟延。四是业务隔离不到位，托管部门与从事基金服务外包业务的子公司未严格执行业务隔离要求。 2、个别首次公开发行保荐项目执业质量不高，存在对发行人现金交易等情况关注和披露不充分、不准确，对发行人收入确认依据、补贴可回收性等情况核查不充分等问题。 3、公司个别资管产品未按《证券公司定向资产管理业务实施细则》（证监会公告〔2012〕30 号）第二十九条第二款规定，根据合同约定的时间和方式向客户提供对账单，说明报告期内客户委托资产的配置状况、净值变动、交易记录等情况。 以上情形反映出公司对相关业务的管控存在薄弱环节，内部控制不完善，违反了 2013 年《证券投资基金托管业务管理办法》（证监会令第 92 号）第二十六条第一款、《证券投资基金托管业务管理办法》（证监会令第 172 号）第三十三条、《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第 105号）第四条第一款、2017 年《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 137 号）第三十四条等规定。 二、处罚机构及处罚结果 依据《证券公司监督管理条例》第七十条第一款的规定， 深圳证监局决定对公司采取责令改正的监督管理措施。公司应对私募基金托管业务、投资银行业务和资产管理业务深入整改，建立健全并严格执行内控制度和流程规范，保障业务规范开展，谨慎勤勉履行职责。公司应当于收到本决定书之日起 30 日内向提交书面整改报告。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 一、处罚事由 经查，证监会发现公司存在以下违规问题: 1、投资银行类业务内部控制不完善。在广州富力地产股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（以下简称富力地产公司债）等项目中，未严格履行内核程序。在嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票并上市（IPO）、富力地产公司债、南方水泥应收账款资产支持专项计划等项目中，未对工作底稿严格验收。在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 IPO 项目中，未对全部项目人员进行利益冲突审查。此外，还存在内核委员履职情况考核评价机制不完善、部分项目工作底稿未及时归档等问题。 2、廉洁从业风险防控机制不完善，在杭州当虹科技股份有限公司 IPO 等项目中，未充分披露聘请第三方机构情况。 上述情况违反了《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第十三条、第四十五条、第五十条、第五十七条、第八十五条，《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》第四条，《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（以下简称《廉洁从业规定》）第二条和《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（以下简称《合规管理办法》）第六条的规定。 二、处罚机构及处罚结果 按照《廉洁从业规定》第十八条和《合规管理办法》第三十二条的规定，中国证监会决定对公司采取责令改正的行政监督管理措施。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 一、处罚事由 经查，公司营业部存在以下违规行为： 1、存在多名客户开户资料重要信息填写缺失、未对高龄客户职业信息填写异常进行核实、同一客户同日填写的两份信息登记材料内容不一致、测评打分加总错误导致评级结果出现偏差等问题，违反了《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（一）项、第（二）项及《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条第（一）项、第（二）项的规定。 2、未按规定向证监会北京监管局报告营业部负责人孙丽丽任职情况，违反了《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第三十四条的规定。 3、无法提供营业场所计算机设备及对应媒介访问控制地址（MAC 地址）的登记记录变更及历史登记数据，违反了《证券公司内部控制指引》第七条第（一）项的规定。 上述行为反映出你营业部内部控制不完善。 二、处罚机构及处罚结果 根据《证券公司监督管理条例》第七十条及《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条，中国证监会北京监管局决定责令公司营业部限期改正，营业部应当对存在的问题予以整改，完善内部控制机制，做好开户审核、人员任免备案、客户适当性管理工作，切实加强异常交易监控，防止营销人员在执业过程中从事违法违规或者超越代理权限、损害客户合法利益的 行为。营业部应于 2020 年 6 月 30 日前向中国证监会北京监管局报送书面整改报告。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 中金公司 一、处罚事由 经查，证监会发现公司存在以下违规问题： 1、投资银行类业务内部控制不完善。内部控制人员数量不符合规定要求。项目主要人员收入递延支付机制不完善。部分项目立项、内核环节对立项委员和内核委员的利益冲突审查和回避审查不充分。债券一、二级市场业务未在部门设置方面严格分离。 2、廉洁从业风险防控机制不完善，未指定专门部门负责廉洁从业监督检查等。 上述情况违反了《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第三十条、第三十一条、第三十二条、第八十七条，《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（以下简称《合规管理办法》）第六条和《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》（以下简称《廉洁从业规定》）第五条的规定。 二、处罚机构及处罚结果 按照《合规管理办法》第三十二条和《廉洁从业规定》第十八条的规定，中国证监会决定对公司采取责令改正的行政监督管理措施。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 237,800.48 2 应收证券清算款 13,776,092.09 3 应收股利 - 4 应收利息 9,552,309.75 5 应收申购款 35,374.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,601,576.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘泽混合 A 鹏华弘泽混合 C 报告期期初基金份额总额 574,996,694.89 15,040,830.84 报告期期间基金总申购份额 11,775,067.02 2,667,894.37 减:报告期期间基金总赎回份额 186,605,232.77 5,263,029.05 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 400,166,529.14 12,445,696.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 4 月 21 日