金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月三十日 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年4月30日起至12月31日止。 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6 2.4信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料.................................................................................................................................. 7§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 7 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7 3.2基金净值表现.................................................................................................................................. 8 3.3过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................... 9§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 14§5 托管人报告........................................................................................................................................... 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 14 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 14§6 审计报告............................................................................................................................................... 14 6.1管理层对财务报表的责任............................................................................................................. 15 6.2注册会计师的责任......................................................................................................................... 15 6.3审计意见......................................................................................................................................... 15§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 16 7.1资产负债表.................................................................................................................................... 16 7.2利润表............................................................................................................................................ 17 7.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 19 7.4报表附注........................................................................................................................................ 20§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 44 8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................ 44 8.2期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 45 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 46 8.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 47 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 52 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................ 52 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 52 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 52 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 52 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 52 8.12投资组合报告附注...................................................................................................................... 53§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 54 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 54 9.2期末上市基金前十名持有人........................................................................................................ 54 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 54 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 54 9.5发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 54§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 54§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 55 11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 55 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 55 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 55 11.4基金投资策略的改变.................................................................................................................. 55 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 55 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 55 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 55 11.8其他重大事件.............................................................................................................................. 58§12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 64§13 备查文件目录..................................................................................................................................... 64 13.1备查文件目录.............................................................................................................................. 64 13.2存放地点...................................................................................................................................... 65 13.3查阅方式...................................................................................................................................... 65 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告§2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 金鹰科技创新股票型证券投资基金 基金简称 金鹰科技创新股票 基金主代码 001167 交易代码 001167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月30日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,451,567,249.91份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于以科技和 创新为动力和支撑，具有核心科技或创新优势的优质上市公司，把握相关 投资目标 领域科技发展与创新所带来的投资机会，力争获得超额收益与长期资本增 值。 本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的因 素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置策略，合理确定基金 在股票、债券等各类资产上的投资比例，最大限度地降低投资组合的风险， 提高收益。 在股票投资方面,本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘 投资策略 优质的上市公司，构建股票投资组合:(1)自上而下地分析行业的增长潜在 空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面，把握投资机会；(2)自下而 上地评判企业的核心科技和创新优势、管理层、治理结构以及其提供的产 品和服务是否契合科技创新的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合 的研判，深度挖掘优质个股。 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融 工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于科技 创新主题的证券不低于非现金基金资产的80%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险 风险收益特征 的品种，其预期风险收益平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 苏文锋 蒋松云 信息披露 联系电话 020-83282627 010-66105799 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95588 传真 020-83282856 010-66105798 广东省珠海市吉大九洲大道东 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 段商业银行大厦7楼 号 广州市天河区珠江东路28号越 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 秀金融大厦30层 号 邮政编码 510623 100140 法定代表人 凌富华 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.gefund.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 中审众环会计师事务所（特殊普 武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦 会计师事务所 通合伙） 2-9层 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 30层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2015年4月30日（基金合同生效日）至 3.1.1期间数据和指标 2015年12月31日 本期已实现收益 -423,426,247.37 本期利润 -341,350,313.86 加权平均基金份额本期利润 -0.2038 本期加权平均净值利润率 -23.92% 本期基金份额净值增长率 -15.80% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 -342,630,395.26 期末可供分配基金份额利润 -0.2360 期末基金资产净值 1,222,238,046.38 期末基金份额净值 0.842 3.1.3累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 -15.80% 注：1、本基金基金合同成立于2015年4月30日，无以前年度数据,以下表格相同。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 4、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 35.81% 2.21% 13.76% 1.34% 22.05% 0.87% 过去六个月 -8.87% 3.17% -11.95% 2.14% 3.08% 1.03% 过去一年 -15.80% 3.19% -16.01% 2.20% 0.21% 0.99% 成立至今 -15.80% 3.19% -16.01% 2.20% 0.21% 0.99% 注：1、本基金2015年4月30日成立。 2、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰科技创新股票型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年4月30日至2015年12月31日) 注：1、本基金2015年4月30日成立。 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 2、按基金合同规定，本基金的建仓期为6个月。建仓期满后，本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于科技创新主题的证券不低于非现金基金资产的80%。 3、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰科技创新股票型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金2015年4月30日成立。3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金报告期内未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币，股东 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 包括广州证券股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、美的集团股份有限公司和东亚联 丰投资管理有限公司，分别持有49％、20％、20％和11％的股份。 公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。 公司目前下设16个一级职能部门，分别是权益投资部、研究部、集中交易部、指数及量化投资部、产品研发部、固定收益部、零售业务部、电子商务部、机构业务部、专户投资部、信息技术部、基金事务部、风险管理部、监察稽核部、财务管理部、综合管理部。 权益投资部负责基金权益类投资；研究部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集中交易部负责完成基金经理投资指令；指数及量化投资部负责指数量化产品的研究投资、金融工程研究、数量分析工作；产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；零售业务部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务及媒介宣传推广等业务；电子商务部负责公司网络平台及网上交易系统的建设、维护和电子商务的推广；机构业务部负责机构客户的开发、维护、管理及业务拓展；专户投资部负责特定客户资产的投资和管理；信息技术部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发；基金事务部负责基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；风险管理部负责公司风险的识别、评估、控制等管理工作；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；财务管理部负责公司的财务预算、财务管理及会计核算等工作；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。 截至2015年12月31日，公司共管理二十一只开放式基金：金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰主题优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰灵活配置混合型型证券投资基金、金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）、金鹰科技创新股票型证券投资基金、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金。 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 方超先生,经济学硕士。 曾任职于朗讯科技有限公司、北 方电讯科技有限公司。2009年5 月加入金鹰基金管理有限公司， 方超 基金经理 2015-04-3 - 7 先后任TMT研究员、非周期组组 0 长、金鹰中小盘精选证券投资基 金基金经理助理、专户投资部投 资经理，现任金鹰策略配置混合 型证券投资基金、金鹰科技创新 股票型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金自2015年4月30日至今由方超先生单独管理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 相同证券的情况进行监控和分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 15年上半年，主要围绕成长股的投资主线，在年中的股灾之后，高估的市场的系统性风险显现，市场连续下挫，本基金大幅减仓，在10-11月的反弹中，抓住优质成长股的反弹机会. 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2015年12月31日，基金份额净值为0.842元，本报告期份额净值增长率为-15.8%,同期业绩比较基准增长率为-16.01%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年的宏观经济，经济增长的压力还比较大，过剩产能并没有出清，供给侧改革 将带来较大的增速下滑压力，但这是必经之路，只有以科技、服务、消费为核心的新的经济发展动 力逐渐壮大，中国经济才能走上持续发展的道路，随着国内改革措施的展开，预计经济将逐渐企稳， 经济结构调整取得一定进展。 同时，不确定因素也还存在，人民币还有贬值的压力，美国加息周期开始，国内的货币政 策的宽松边际效应在递减，这些都将对资本市场有潜在的影响。 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 在2016年的投资中，本基金将注意安全边际，增加对景气度高的行业、增速和估值比较 匹配的龙头公司的配置。关注供给侧改革，国企改革和原油价格、大宗商品价格可能触底反弹带来 的投资机会，规避高估值公司。 对于代表未来发展方向的行业，如VR、无人驾驶、新能源汽车等，保持高度关注，阶段 性参与。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，按照规定的权限和程序独立开展本基金运作的合规性监察，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作，督促各项业务的合规运作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事会和监管部门出具监察稽核报告。 本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示，本报告期内公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；销售工作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究部总监、基金事务部总监、基金 经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决 策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 在本报告期内，本基金未出现持有人数或资产净值达到或低于预警线的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对金鹰科技创新股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，金鹰科技创新股票型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰科技创新股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金鹰科技创新股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰科技创新股票型证券投资基金本年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 众环审字（2016）050137号 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 金鹰科技创新股票型证券投资基金全体份额持有人： 我们审计了后附的金鹰科技创新股票型证券投资基金（以下简称“金鹰科技创新股票基金”）财务报 表，包括2015年12月31日的资产负债表和2015年4月30日(基金合同生效日)至2015年12月31 日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是金鹰科技创新股票基金管理人金鹰基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，金鹰科技创新股票基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作的规定编制，公允反映了金鹰科技创新股票基金2015年12月31日的财务状况以及2015年4月30日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 龚静伟 邵先取 武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：金鹰科技创新股票型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 本期末 资产 附注号 2015年12月31日 资 产： - 银行存款 7.4.7.1 158,131,051.95 结算备付金 2,245,530.59 存出保证金 1,755,493.11 交易性金融资产 7.4.7.2 1,081,253,725.85 其中：股票投资 1,081,253,725.85 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 7.4.7.3 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.4 32,621.01 应收股利 - 应收申购款 185,980.56 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 1,243,604,403.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 2015年12月31日 负 债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 14,057,669.17 应付赎回款 2,682,495.17 应付管理人报酬 1,555,370.79 应付托管费 259,228.46 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.5 2,582,666.62 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.6 228,926.48 负债合计 21,366,356.69 所有者权益： - 实收基金 7.4.7.7 1,451,567,249.91 未分配利润 7.4.7.8 -229,329,203.53 所有者权益合计 1,222,238,046.38 负债和所有者权益总计 1,243,604,403.07 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值0.842元，基金份额总额1,451,567,249.91份。 7.2利润表 会计主体：金鹰科技创新股票型证券投资基金 本报告期：2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 单位：人民币元 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 本期 项目 附注号 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015 年12月31日 一、收入 -308,127,391.29 1.利息收入 1,686,442.37 其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,683,770.15 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,672.22 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -393,568,317.93 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -395,889,009.61 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.11 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 7.4.7.12 - 衍生工具收益 - 股利收益 7.4.7.13 2,320,691.68 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.14 82,075,933.51 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 1,678,550.76 减：二、费用 33,222,922.57 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 14,216,329.96 2．托管费 7.4.10.2.2 2,369,388.31 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.16 16,411,697.09 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 6．其他费用 7.4.7.17 225,507.21 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -341,350,313.86 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -341,350,313.86 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰科技创新股票型证券投资基金 本报告期：2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,886,895,393.11 - 1,886,895,393.11 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -341,350,313.86 -341,350,313.86 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -435,328,143.20 112,021,110.33 -323,307,032.87 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 65,266,129.23 -16,224,662.04 49,041,467.19 2.基金赎回款 -500,594,272.43 128,245,772.37 -372,348,500.06 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,451,567,249.91 -229,329,203.53 1,222,238,046.38 金净值） 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.1，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 金鹰科技创新股票型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）机构部函[2015]1192号文《关于金鹰科技创新股票型证券投资基金备案确认的函》批准，于2015年 4月30日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1886895393.11份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年4月30日至2015年12月31日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (2)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零。 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全 部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下： 1、股票估值原则和方法 （1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （3）长期停牌股票的估值 已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （4）有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值原则和方法 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 （1）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （3）交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （5）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 （6）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本估值。 （7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值原则和方法 认沽/认购权证的估值，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 4、股指期货估值原则和方法 股指期货合约，一般以估值当日股指期货的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。 5、其他资产的估值原则和方法 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 6、在任何情况下，基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 7、国家有最新规定的，按其规定进行估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提； 4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账； 8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； 3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 7.4.4.12分部报告 本基金本报告期内无分部报告。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 7.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期内改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期内无差错更正。7.4.6税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变； 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 3、个人所得税 根根据财政部、国家税务总局财税字【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。（上市公司派发股息红利，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得按照本通知的规定执行。） 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 活期存款 158,131,051.95 定期存款 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 158,131,051.95 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 999,177,792.34 1,081,253,725.85 82,075,933.51 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 999,177,792.34 1,081,253,725.85 82,075,933.51 7.4.7.3买入返售金融资产 7.4.7.3.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。7.4.7.3.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.4应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 应收活期存款利息 30,820.51 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,010.50 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 790.00 合计 32,621.01 7.4.7.5应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,582,666.62 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,582,666.62 7.4.7.6其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,926.48 预提审计费 30,000.00 预提信息披露费 190,000.00 合计 228,926.48 7.4.7.7实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,886,895,393.11 1,886,895,393.11 本期申购 65,266,129.23 65,266,129.23 本期赎回（以“-”号填列） -500,594,272.43 -500,594,272.43 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 本期末 1,451,567,249.91 1,451,567,249.91 7.4.7.8未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 -423,426,247.37 82,075,933.51 -341,350,313.86 本期基金份额交易产生的 80,795,852.11 31,225,258.22 112,021,110.33 变动数 其中：基金申购款 -18,143,623.53 1,918,961.49 -16,224,662.04 基金赎回款 98,939,475.64 29,306,296.73 128,245,772.37 本期已分配利润 - - - 本期末 -342,630,395.26 113,301,191.73 -229,329,203.53 7.4.7.9存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 活期存款利息收入 1,592,341.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 0.00 结算备付金利息收入 78,627.66 其他 12,801.41 合计 1,683,770.15 7.4.7.10股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31 日 卖出股票成交总额 5,284,111,675.86 减：卖出股票成本总额 5,680,000,685.47 买卖股票差价收入 -395,889,009.61 7.4.7.11债券投资收益 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 7.4.7.11.1债券投资收益项目构成 本基金报告期内未投资债券。7.4.7.11.2资产支持证券投资收益 本基金报告期内未投资资产支持证券。7.4.7.12贵金属投资收益 本基金报告期内未投资贵金属。7.4.7.13股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,320,691.68 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,320,691.68 7.4.7.14公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 1.交易性金融资产 82,075,933.51 ——股票投资 82,075,933.51 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 合计 82,075,933.51 7.4.7.15其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 基金赎回费收入 1,678,194.49 转换费收入 356.27 合计 1,678,550.76 7.4.7.16交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 交易所市场交易费用 16,411,697.09 银行间市场交易费用 - 合计 16,411,697.09 7.4.7.17其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 审计费用 30,000.00 信息披露费 190,000.00 银行汇划费 5,107.21 其他 400.00 合计 225,507.21 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 本基金报告期内无或有事项。 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金报告期内无资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东 美的集团股份有限公司 基金管理人股东 东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东 金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金报告期内未通过关联方进行股票交易。7.4.10.1.2权证交易 本基金报告期内未通过关联方进行权证交易。7.4.10.1.3债券交易 本基金报告期内未通过关联方进行债券交易。7.4.10.1.4债券回购交易 本基金报告期内未通过关联方进行债券回购交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金报告期内无应付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 14,216,329.96 其中：支付销售机构的客户维护费 6,470,496.63 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。 管理费计算方法如下： H＝Ｅ×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,369,388.31 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 托管费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×0.25%÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 本期 获得销售服务费的各关联方 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 0.00 注：本基金无销售服务费项目。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金报告期内未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 158,131,051.95 1,592,341.08 限公司 注：本基金报告期末结算备付金余额为2,245,530.59元，当期产生的利息收入为78,627.66元。7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.11利润分配情况 本基金报告期内未进行利润分配。7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 本基金报告期末未持有因认购新发/增发受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00208海鸥卫2015-12重大事 13.272016-0 11.942,402,900.031,589,002.00 31,886,483.0- 4 浴 -18 项 1-15 0 0 30004福瑞股2015-11重大事 31.002016-0 30.95 331,980.0010,465,200.00 10,291,380.0- 9 份 -30 项 1-04 0 30023冠昊生2015-11重大事 55.14 - - 989,796.0032,405,206.96 54,577,351.4- 8 物 -12 项 4 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购债券。7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。7.4.13.1风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度： （1）风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。 除应当回避的情况外，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。 督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，严格审查监察稽核人员的专业任职条件，配备了充足的合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核的操作程序和组织纪律。 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券的风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 短期信用评级 2015年12月31日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 长期信用评级 2015年12月31日 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以 5年以 1-5年 不计息 合计 2015年12月31日 以内 个月 以内 -1年 -1年 内 上 资产 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 银行存款 158,131, - - - - - - - -158,131, 051.95 051.95 结算备付金 2,245,53 - - - - - - - -2,245,53 0.59 0.59 存出保证金 1,755,49 - - - - - - - -1,755,49 3.11 3.11 交易性金融资产 - - - - - - - -1,081,251,081,25 3,725.853,725.85 衍生金融资产 - - - - - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - - - - 应收利息 - - - - - - - -32,621.032,621.0 1 1 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - -185,980.185,980. 56 56 递延所得税资产 - - - - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 162,132, 1,081,471,243,60 - - - - - - - 075.65 2,327.424,403.07 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - - - - - - 款 应付证券清算款 - - - - - - - -14,057,614,057,6 69.17 69.17 应付赎回款 - - - - - - - -2,682,492,682,49 5.17 5.17 应付管理人报酬 - - - - - - - -1,555,371,555,37 0.79 0.79 应付托管费 - - - - - - - -259,228.259,228. 46 46 应付销售服务费 - - - - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - - - -2,582,662,582,66 6.62 6.62 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 递延所得税负债 - - - - - - - - - - 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 其他负债 - - - - - - - -228,926.228,926. 48 48 负债总计 21,366,321,366,3 - - - - - - - - 56.69 56.69 利率敏感度缺口 162,132, 1,060,101,222,23 - - - - - - - 075.65 5,970.738,046.38 7.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 1,081,253,725.85 88.47 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 1,081,253,725.85 88.47 7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 2015年12月31日 业绩比较基准变动+5% 67,997,174.98 业绩比较基准变动-5% -67,997,174.98 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 1,081,253,725.85 86.95 其中：股票 1,081,253,725.85 86.95 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 160,376,582.54 12.90 7 其他各项资产 1,974,094.68 0.16 8 合计 1,243,604,403.07 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 33,210,167.40 2.72 B 采矿业 - - C 制造业 637,146,976.52 52.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 47,849,496.66 3.91 E 建筑业 53,704,894.16 4.39 F 批发和零售业 86,433,403.88 7.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 88,285,637.09 7.22 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,435,206.80 1.43 M 科学研究和技术服务业 20,633,061.40 1.69 N 水利、环境和公共设施管理业 11,224,446.00 0.92 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 85,330,435.94 6.98 S 综合 - - 合计 1,081,253,725.85 88.47 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000678 襄阳轴承 5,637,503 69,961,412.23 5.72 2 000638 万方发展 2,165,160 66,145,638.00 5.41 3 002594 比亚迪 862,482 55,543,840.80 4.54 4 300238 冠昊生物 989,796 54,577,351.44 4.47 5 300335 迪森股份 2,580,879 47,849,496.66 3.91 6 300147 香雪制药 1,834,830 45,889,098.30 3.75 7 000802 北京文化 1,258,828 42,649,092.64 3.49 8 300097 智云股份 857,451 39,828,598.95 3.26 9 002296 辉煌科技 1,792,150 38,316,167.00 3.13 10 300409 道氏技术 615,633 35,558,962.08 2.91 11 002551 尚荣医疗 1,073,248 35,384,986.56 2.90 12 600579 天华院 2,018,400 33,646,728.00 2.75 13 000893 东凌粮油 2,020,542 33,601,613.46 2.75 14 000713 丰乐种业 2,527,410 33,210,167.40 2.72 15 600536 中国软件 915,200 33,020,416.00 2.70 16 002084 海鸥卫浴 2,402,900 31,886,483.00 2.61 17 002325 洪涛股份 2,023,757 31,631,321.91 2.59 18 002699 美盛文化 603,503 30,839,003.30 2.52 19 603898 好莱客 748,827 25,445,141.46 2.08 20 300203 聚光科技 678,015 23,249,134.35 1.90 21 002488 金固股份 792,475 22,981,775.00 1.88 22 002667 鞍重股份 297,400 22,245,520.00 1.82 23 002659 中泰桥梁 945,335 22,073,572.25 1.81 24 002405 四维图新 560,500 21,747,400.00 1.78 25 300008 上海佳豪 775,679 20,633,061.40 1.69 26 300085 银之杰 366,346 20,478,741.40 1.68 27 600136 道博股份 325,333 20,287,765.88 1.66 28 002096 南岭民爆 718,000 18,675,180.00 1.53 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 29 300178 腾邦国际 599,148 17,435,206.80 1.43 30 300427 红相电力 205,000 15,582,050.00 1.27 31 002657 中科金财 159,263 12,739,447.37 1.04 32 300364 中文在线 66,530 11,842,340.00 0.97 33 300422 博世科 249,100 11,224,446.00 0.92 34 300049 福瑞股份 331,980 10,291,380.00 0.84 35 002656 卡奴迪路 232,300 6,646,103.00 0.54 36 600520 中发科技 237,700 6,627,076.00 0.54 37 300048 合康变频 292,231 6,192,374.89 0.51 38 002236 大华股份 100,000 3,690,000.00 0.30 39 002249 大洋电机 100,000 1,326,000.00 0.11 40 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.02 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300329 海伦钢琴 168,538,377.90 13.79 2 300147 香雪制药 158,961,131.25 13.01 3 300178 腾邦国际 142,181,608.91 11.63 4 600446 金证股份 141,536,191.34 11.58 5 600975 新五丰 138,209,638.03 11.31 6 002076 雪 莱 特 107,961,854.98 8.83 7 002594 比亚迪 102,688,755.48 8.40 8 300335 迪森股份 98,730,030.67 8.08 9 300274 阳光电源 96,313,785.48 7.88 10 000678 襄阳轴承 94,781,806.56 7.75 11 300238 冠昊生物 89,785,970.11 7.35 12 300005 探路者 75,265,888.22 6.16 13 600699 均胜电子 69,425,170.44 5.68 14 300146 汤臣倍健 69,194,689.40 5.66 15 300226 上海钢联 68,717,614.71 5.62 16 300018 中元华电 68,061,726.48 5.57 17 600029 南方航空 66,871,049.19 5.47 18 002236 大华股份 62,474,972.99 5.11 19 002273 水晶光电 62,277,677.63 5.10 20 002285 世联行 62,215,719.63 5.09 21 300413 快乐购 61,783,430.44 5.05 22 000056 皇庭国际 61,641,367.30 5.04 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 23 300043 互动娱乐 59,937,294.32 4.90 24 002715 登云股份 59,514,735.64 4.87 25 002699 美盛文化 57,978,365.18 4.74 26 000638 万方发展 57,780,218.45 4.73 27 002271 东方雨虹 55,798,489.06 4.57 28 300221 银禧科技 55,261,034.12 4.52 29 002614 蒙发利 55,129,676.84 4.51 30 600960 渤海活塞 51,593,241.42 4.22 31 000997 新 大 陆 50,087,030.00 4.10 32 002657 中科金财 49,848,433.64 4.08 33 300059 东方财富 47,232,712.60 3.86 34 002572 索菲亚 47,137,271.67 3.86 35 600552 方兴科技 46,843,082.30 3.83 36 600643 爱建集团 46,061,065.86 3.77 37 600406 国电南瑞 46,037,830.26 3.77 38 000078 海王生物 45,871,619.96 3.75 39 002325 洪涛股份 45,786,090.27 3.75 40 002405 四维图新 45,555,426.27 3.73 41 002029 七 匹 狼 44,781,300.52 3.66 42 000671 阳 光 城 44,729,522.66 3.66 43 600277 亿利洁能 44,729,231.42 3.66 44 001696 宗申动力 44,647,493.77 3.65 45 002215 诺 普 信 44,222,418.33 3.62 46 300170 汉得信息 43,948,591.40 3.60 47 603898 好莱客 43,688,647.78 3.57 48 000926 福星股份 43,446,480.38 3.55 49 300203 聚光科技 43,334,096.66 3.55 50 300348 长亮科技 42,762,207.20 3.50 51 600115 东方航空 42,457,854.36 3.47 52 600867 通化东宝 41,128,429.24 3.37 53 002456 欧菲光 39,330,325.05 3.22 54 600986 科达股份 39,324,240.10 3.22 55 600400 红豆股份 39,319,683.25 3.22 56 300101 振芯科技 39,157,901.31 3.20 57 002402 和而泰 38,188,308.76 3.12 58 002074 国轩高科 38,162,744.28 3.12 59 300207 欣旺达 38,159,483.79 3.12 60 000802 北京文化 37,744,261.72 3.09 61 000829 天音控股 37,733,580.62 3.09 62 002194 武汉凡谷 37,725,843.75 3.09 63 000488 晨鸣纸业 37,704,698.18 3.08 64 002327 富安娜 37,605,294.42 3.08 65 300097 智云股份 37,147,267.72 3.04 66 300420 五洋科技 37,104,767.23 3.04 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 67 002482 广田股份 37,067,516.82 3.03 68 002296 辉煌科技 36,281,796.33 2.97 69 002551 尚荣医疗 35,395,485.55 2.90 70 000768 中航飞机 35,333,965.60 2.89 71 300085 银之杰 35,051,109.29 2.87 72 600761 安徽合力 35,025,680.19 2.87 73 000539 粤电力Ａ 34,289,657.04 2.81 74 300409 道氏技术 34,213,179.27 2.80 75 002439 启明星辰 33,847,221.06 2.77 76 600511 国药股份 33,781,502.46 2.76 77 601800 中国交建 33,691,376.24 2.76 78 300295 三六五网 33,613,450.57 2.75 79 300026 红日药业 33,349,182.10 2.73 80 600536 中国软件 32,927,071.51 2.69 81 600016 民生银行 31,703,043.90 2.59 82 002084 海鸥卫浴 31,589,002.00 2.58 83 000062 深圳华强 31,468,666.20 2.57 84 000893 东凌粮油 30,860,496.77 2.52 85 300133 华策影视 30,555,616.44 2.50 86 300115 长盈精密 30,549,014.45 2.50 87 600579 天华院 30,336,692.58 2.48 88 600760 中航黑豹 29,349,793.65 2.40 89 300308 中际装备 29,327,145.00 2.40 90 002326 永太科技 29,254,874.60 2.39 91 002055 得润电子 29,230,375.90 2.39 92 000063 中兴通讯 29,078,873.95 2.38 93 600064 南京高科 28,976,446.30 2.37 94 300159 新研股份 28,905,539.20 2.36 95 000042 中洲控股 28,806,040.45 2.36 96 600483 福能股份 28,609,508.00 2.34 97 000061 农 产 品 28,174,764.00 2.31 98 600391 成发科技 28,130,961.96 2.30 99 002104 恒宝股份 28,116,682.63 2.30 100 000026 飞亚达Ａ 28,047,162.00 2.29 101 000713 丰乐种业 27,657,772.03 2.26 102 300068 南都电源 27,025,460.14 2.21 103 600893 中航动力 25,602,281.19 2.09 104 002667 鞍重股份 24,973,306.00 2.04 105 300349 金卡股份 24,856,472.58 2.03 106 000543 皖能电力 24,841,146.71 2.03 107 002488 金固股份 24,815,423.39 2.03 108 002371 七星电子 24,713,731.53 2.02 109 300364 中文在线 24,643,037.67 2.02 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300329 海伦钢琴 132,665,040.47 10.85 2 600975 新五丰 131,757,320.11 10.78 3 600446 金证股份 128,541,945.55 10.52 4 300147 香雪制药 87,882,876.72 7.19 5 002271 东方雨虹 81,022,549.18 6.63 6 002285 世联行 80,048,973.39 6.55 7 002273 水晶光电 79,646,956.74 6.52 8 300274 阳光电源 78,325,901.77 6.41 9 300335 迪森股份 70,877,318.76 5.80 10 000997 新 大 陆 70,317,219.06 5.75 11 002715 登云股份 67,006,808.41 5.48 12 002076 雪 莱 特 66,984,368.39 5.48 13 300178 腾邦国际 66,705,241.29 5.46 14 000926 福星股份 65,628,218.69 5.37 15 600029 南方航空 62,985,489.44 5.15 16 300226 上海钢联 62,635,125.20 5.12 17 600986 科达股份 62,263,096.69 5.09 18 002194 武汉凡谷 58,123,081.38 4.76 19 600960 渤海活塞 57,950,901.23 4.74 20 000056 皇庭国际 57,902,282.44 4.74 21 600699 均胜电子 55,898,917.97 4.57 22 002029 七 匹 狼 55,061,107.65 4.50 23 300146 汤臣倍健 50,990,835.56 4.17 24 300101 振芯科技 50,924,704.26 4.17 25 300238 冠昊生物 49,629,275.52 4.06 26 300420 五洋科技 48,189,419.80 3.94 27 000678 襄阳轴承 48,123,786.94 3.94 28 002572 索菲亚 47,112,778.24 3.85 29 300018 中元华电 46,736,278.02 3.82 30 002236 大华股份 45,969,573.26 3.76 31 002614 蒙发利 44,832,740.49 3.67 32 300207 欣旺达 44,665,772.51 3.65 33 002074 国轩高科 44,553,093.57 3.65 34 002594 比亚迪 43,620,281.51 3.57 35 002402 和而泰 42,877,048.64 3.51 36 000829 天音控股 42,207,471.77 3.45 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 37 000488 晨鸣纸业 41,493,619.47 3.39 38 000671 阳 光 城 41,197,864.45 3.37 39 000042 中洲控股 40,961,802.20 3.35 40 300170 汉得信息 40,628,182.12 3.32 41 300005 探 路 者 39,653,604.01 3.24 42 600867 通化东宝 39,327,108.13 3.22 43 300043 互动娱乐 39,267,447.39 3.21 44 600391 成发科技 39,051,119.39 3.20 45 001696 宗申动力 38,676,364.29 3.16 46 002699 美盛文化 37,130,570.33 3.04 47 002327 富安娜 36,998,196.09 3.03 48 300348 长亮科技 36,815,518.40 3.01 49 002439 启明星辰 36,739,199.20 3.01 50 600406 国电南瑞 36,400,985.61 2.98 51 002657 中科金财 36,365,539.32 2.98 52 600115 东方航空 36,134,744.66 2.96 53 300221 银禧科技 36,089,093.90 2.95 54 000078 海王生物 35,784,947.87 2.93 55 002460 赣锋锂业 35,695,454.76 2.92 56 300413 快乐购 34,960,315.61 2.86 57 600400 红豆股份 34,929,586.66 2.86 58 000062 深圳华强 34,609,285.36 2.83 59 601800 中国交建 33,980,106.47 2.78 60 000768 中航飞机 33,201,275.02 2.72 61 600643 爱建集团 33,098,267.24 2.71 62 002456 欧菲光 31,892,925.31 2.61 63 300059 东方财富 31,691,385.36 2.59 64 600064 南京高科 31,660,096.96 2.59 65 600483 福能股份 31,628,029.67 2.59 66 600016 民生银行 31,271,219.22 2.56 67 600893 中航动力 31,137,262.56 2.55 68 000026 飞亚达Ａ 30,964,192.85 2.53 69 002215 诺 普 信 30,853,683.00 2.52 70 600277 亿利洁能 30,371,574.48 2.48 71 000539 粤电力Ａ 28,837,938.46 2.36 72 300026 红日药业 28,714,155.28 2.35 73 600760 中航黑豹 28,641,327.91 2.34 74 600552 方兴科技 28,252,904.52 2.31 75 300308 中际装备 27,806,563.24 2.28 76 600761 安徽合力 27,760,715.01 2.27 77 300464 星徽精密 27,461,698.44 2.25 78 002229 鸿博股份 27,120,920.67 2.22 79 002482 广田股份 26,981,954.20 2.21 80 000063 中兴通讯 26,684,999.62 2.18 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 81 000728 国元证券 26,428,761.75 2.16 82 000061 农 产 品 26,142,942.59 2.14 83 300352 北信源 26,005,426.50 2.13 84 002104 恒宝股份 25,663,372.33 2.10 85 002235 安妮股份 25,290,449.54 2.07 86 300133 华策影视 24,959,404.65 2.04 87 600666 奥瑞德 24,884,588.68 2.04 88 000543 皖能电力 24,725,897.19 2.02 89 600511 国药股份 24,622,937.77 2.01 90 002326 永太科技 24,574,983.82 2.01 91 002153 石基信息 24,496,184.29 2.00 92 002055 得润电子 24,421,260.75 2.00 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 6,679,178,477.81 卖出股票的收入（成交）总额 5,284,111,675.86 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,755,493.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,621.01 5 应收申购款 185,980.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,974,094.68 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值 净值比例(%) 1 300238 冠昊生物 54,577,351.44 4.47 重大事项 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 24,228 59,912.80 93,035,187.86 6.41% 1,358,532,062.05 93.59% 9.2期末上市基金前十名持有人 本基金非上市交易型基金。9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 10,273.00 0.00% 本基金 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：报告期末本公司高管、投资人员、研究人员、基金经理未持有本基金份额。9.5发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金，本公司未持有基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 基金合同生效日(2015年4月30日)基金份额总额 1,886,895,393.11 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 65,266,129.23 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 500,594,272.43 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,451,567,249.91 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人的董事长发生变更。董事长由刘东先生变更为凌富华先生，相关事项已于2015年1月10日进行了信息披露。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为30000元。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发现本基金管理人、托管人及其高级管理人员存在受稽核或处罚的情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国信证券 1 955,102,457.69 7.99% 865,531.98 8.73% - 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 银河证券 2 930,657,101.57 7.78% 644,390.51 6.50% - 浙商证券 2 851,440,774.00 7.12% 762,578.14 7.69% - 国泰君安 1 79,277,372.74 0.66% 73,830.26 0.74% - 兴业证券 1 703,711,101.75 5.88% 632,888.92 6.38% - 东兴证券 1 67,397,890.25 0.56% 61,419.82 0.62% - 中银国际证券 1 62,765,761.08 0.52% 57,196.96 0.58% - 德邦证券 1 58,382,063.43 0.49% 41,527.13 0.42% - 平安证券 1 547,352,624.01 4.58% 389,332.99 3.93% - 中信证券 1 54,048,924.30 0.45% 49,254.74 0.50% - 民族证券 1 514,897,767.00 4.31% 366,246.80 3.69% - 华林证券 1 480,023,598.23 4.01% 437,446.19 4.41% - 首创证券 1 47,688,582.50 0.40% 33,920.75 0.34% - 新时代证券 1 372,448,198.77 3.11% 264,922.17 2.67% - 东方证券 1 364,722,870.45 3.05% 322,743.53 3.26% - 长城证券 2 30,749,091.39 0.26% 21,871.72 0.22% - 安信证券 1 296,112,871.30 2.48% 269,846.94 2.72% - 西南证券 2 256,554,958.80 2.15% 230,208.70 2.32% - 中泰（齐鲁） 3 246,335,205.06 2.06% 224,439.03 2.26% - 证券 东北证券 1 223,094,358.94 1.87% 203,306.08 2.05% - 长江证券 1 18,571,767.80 0.16% 16,924.82 0.17% - 财达证券 1 157,317,392.18 1.32% 143,363.61 1.45% - 中投证券 1 1,565,490,376.14 13.09% 1,072,207.18 10.82% - 联讯证券 1 1,539,600,275.04 12.87% 1,379,162.19 13.91% - 方正证券 2 1,309,162,525.66 10.95% 1,165,762.77 11.76% - 东莞证券 1 122,576,538.00 1.02% 108,468.36 1.09% - 中信建投证券 1 104,925,009.11 0.88% 74,633.52 0.75% - 渤海证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 五矿证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 九州（天源） 2 - - - - - 证券 国都证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - 74,000,00 100.00% - - 0.00 浙商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中银国际证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 长城证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中泰（齐鲁） - - - - - - 证券 东北证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 九州（天源） - - - - - - 证券 国都证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 金鹰科技创新股票型证券投资基金份额发售 证券时报等 2015-04-10 公告 2 金鹰科技创新股票型证券投资基金托管协议 证券时报等 2015-04-10 3 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同 证券时报等 2015-04-10 摘要 4 金鹰科技创新股票型证券投资基金招募说明 证券时报等 2015-04-10 书 5 金鹰基金管理有限公司关于增加德邦证券股 证券时报等 2015-04-15 份有限公司为代销机构的公告 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 6 金鹰基金管理有限公司关于增加宏信证券为 证券时报等 2015-04-15 代销机构的公告 7 金鹰科技创新股票型证券投资基金招募说明 证券时报等 2015-04-15 书 8 金鹰科技创新股票型证券投资基金份额发售 证券时报等 2015-04-15 公告 9 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同 证券时报等 2015-04-15 摘要 金鹰基金管理有限公司关于增加中投证券为 10 金鹰科技创新股票型证券投资基金代销机构 证券时报等 2015-04-16 的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加西南证券为 11 金鹰科技创新股票型证券投资基金代销机构 证券时报等 2015-04-17 的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加中信银行、国 12 海证券、财达证券为金鹰科技创新股票型证券 证券时报等 2015-04-20 投资基金代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加民族证券、中 13 投天琪期货为金鹰科技创新股票型证券投资 证券时报等 2015-04-21 基金代销机构的公告 14 金鹰科技创新股票型证券投资基金招募说明 证券时报等 2015-04-22 书 15 金鹰科技创新股票型证券投资基金份额发售 证券时报等 2015-04-22 公告 16 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同 证券时报等 2015-04-22 摘要 金鹰基金管理有限公司关于增加首创证券、国 17 元证券为金鹰科技创新股票型证券投资基金 证券时报等 2015-04-22 代销机构的公告 18 金鹰基金管理有限公司关于增加华鑫证券有 证券时报等 2015-04-24 限责任公司为代销机构的公告 19 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同 证券时报等 2015-05-04 生效公告 20 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 证券时报等 2015-05-08 级暂停服务的公告 21 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金份额 证券时报等 2015-05-11 净值及资产净值公告 22 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金份额 证券时报等 2015-05-18 净值及资产净值公告 23 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2015-05-27 与华鑫证券定投及费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加深 24 圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公 证券时报等 2015-06-01 告 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 25 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2015-06-03 与华安证券定投及费率优惠活动的公告 26 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 证券时报等 2015-06-11 增稠州银行为代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 27 增上海汇付金融服务有限公司为代销机构并 证券时报等 2015-06-11 开通定投、转换业务以及参加其费率优惠活动 的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 28 增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并 证券时报等 2015-06-25 开通定投、转换业务以及参加其费率优惠活动 的公告 29 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2015-06-29 更新已过期身份证件的公告 30 金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金 证券时报等 2015-07-01 资产净值等的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加杭 31 州数米基金销售有限公司费率优惠活动的公 证券时报等 2015-07-08 告 32 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年第 证券时报等 2015-07-20 2季度报告 33 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在 证券时报等 2015-07-23 代销机构申万宏源证券开通转换业务的公告 34 金鹰科技创新股票型证券投资基金关于开放 证券时报等 2015-07-24 日常申购赎回业务的公告 35 金鹰科技创新股票型证券投资基金关于开放 证券时报等 2015-07-29 转换转入和定期定额投资业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加上 36 海天天基金销售有限公司费率优惠活动的公 证券时报等 2015-07-31 告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰科技创新股 37 票型基金参加工商银行申购费率优惠活动的 证券时报等 2015-07-31 公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 38 加上海浦东发展银行网上银行、手机银行基金 证券时报等 2015-07-31 申购费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加平安银行为 39 金鹰科技创新股票型证券投资基金代销机构 证券时报等 2015-08-03 的公告 40 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加基 证券时报等 2015-08-03 金第三方销售机构费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于开展金鹰科技创 41 新股票型证券投资基金申购费率优惠活动的 证券时报等 2015-08-04 公告 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 42 金鹰基金管理有限公司关于基金纸质对账单 证券时报等 2015-08-05 服务调整的公告 43 金鹰基金管理有限公司关于增加中信期货有 证券时报等 2015-08-17 限公司为代销机构的公告 44 金鹰基金管理有限公司关于增加大同证券有 证券时报等 2015-08-20 限责任公司为代销机构的公告 45 金鹰基金管理有限公司关于增加太平洋证券 证券时报等 2015-08-20 股份有限公司为代销机构的公告 46 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2015-08-20 与中金公司费率优惠活动的公告 47 【半年报】金鹰科技创新股票型证券投资基金 证券时报等 2015-08-31 2015年半年度报告（摘要） 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 48 增上海证券有限责任公司为代销机构并开通 证券时报等 2015-08-31 定投、转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 49 增西部证券股份有限公司为代销机构并开通 证券时报等 2015-08-31 定投、转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 50 增上海证券有限责任公司为代销机构并开通 证券时报等 2015-08-31 定投、转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 51 增深圳富济财富管理有限公司为代销机构并 证券时报等 2015-09-07 开通定投、转换业务以及参加其费率优惠活动 的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 52 增国泰君安证券股份有限公司为代销机构的 证券时报等 2015-09-08 公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 53 增兴业银行股份有限公司为代销机构并开通 证券时报等 2015-09-15 定投、转换业务及参加申购费率优惠活动的公 告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 54 增诺亚正行基金销售为代销机构并开通定投 证券时报等 2015-09-17 业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 55 增上海陆金所资产管理有限公司为代销机构 证券时报等 2015-09-21 并参加其费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加北京君德汇 56 富投资咨询有限公司为代销机构及参与其费 证券时报等 2015-09-22 率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 57 增兴业银行股份有限公司为代销机构并开通 证券时报等 2015-09-23 定投、转换业务及参加申购费率优惠活动的公 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 58 增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代 证券时报等 2015-09-23 销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加嘉实财富管 59 理有限公司为代销机构并开通转换、费率优惠 证券时报等 2015-09-25 活动的公告 60 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 证券时报等 2015-09-30 级暂停服务的公告 61 金鹰基金管理有限公司关于调整旗下部分开 证券时报等 2015-10-16 放式基金交易下限的公告 62 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 证券时报等 2015-10-16 级暂停服务的公告 63 金鹰基金管理有限公司关于增加汇付金融为 证券时报等 2015-10-19 旗下部分基金代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 64 增大泰金石投资管理有限公司为代销机构并 证券时报等 2015-10-19 开通转换业务以及参加其费率优惠活动的公 告 65 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2015-10-20 与国都证券费率优惠并开通转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 66 增北京乐融多源投资咨询有限公司为代销机 证券时报等 2015-10-21 构并开通定投、转换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 67 金鹰基金管理有限公司关于增加陆金所资管 证券时报等 2015-10-21 为旗下部分基金代销机构的公告 68 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 证券时报等 2015-10-27 2015年第3季度报告 69 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年第 证券时报等 2015-10-27 3季度报告 70 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2015-10-29 与国都证券费率优惠并开通转换业务的公告 71 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2015-11-02 与国金证券开通转换业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加深圳富济财 72 富管理有限公司为旗下部分基金代销机构的 证券时报等 2015-11-13 公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 73 加中国银行网上银行、手机银行基金申购费率 证券时报等 2015-11-13 优惠的公告 74 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参与陆 证券时报等 2015-11-16 金所资管认购费率优惠的公告 75 金鹰基金管理有限公司关于增加上海长量基 证券时报等 2015-11-23 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金代 销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 76 增上海凯石财富基金销售有限公司为代销机 证券时报等 2015-11-23 构并开通定投、转换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加南充市商业 77 银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构 证券时报等 2015-11-25 的公告 关于金鹰基金管理公司新增增财基金销售公 78 司为代销机构并开通基金定投、转换及参与费 证券时报等 2015-11-26 率优惠活动的公告 关于金鹰基金管理公司新增浙商证券为旗下 79 部分基金的代销机构并开通基金定投、转换及 证券时报等 2015-11-26 参与费率优惠活动的公告 80 关于金鹰基金新增一路财富为代销机构并开 证券时报等 2015-11-26 通基金定投、转换及参与费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加上海陆金所 81 资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构 证券时报等 2015-11-28 的公告 金鹰基金管理有限公司关于新增天津滨海农 82 商行为代销机构并开通基金定投及转换业务 证券时报等 2015-11-28 的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 83 加国信证券股份有限公司费率优惠活动并开 证券时报等 2015-12-08 通定投、转换业务的公告 84 金鹰科技创新股票基金更新的招募说明书摘 证券时报等 2015-12-11 要2015第1号 85 金鹰基金管理有限公司关于增加招商银行股 证券时报等 2015-12-15 份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 86 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 证券时报等 2015-12-16 增东方证券股份有限公司为代销机构的公告 87 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 证券时报等 2015-12-18 增海通证券股份有限公司为代销机构公告 88 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 证券时报等 2015-12-18 级暂停服务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 89 与海通证券股份有限公司费率优惠并开通定 证券时报等 2015-12-22 投、转换业务的公告 90 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2015-12-29 更新已过期身份证件的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加北京乐融多 91 源投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机 证券时报等 2015-12-29 构的公告 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 92 金鹰基金管理有限公司关于指数熔断机制实 证券时报等 2015-12-31 施后调整旗下基金开放时间的公告 93 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2015-12-31 更新已过期身份证件的公告 94 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金改聘会 证券时报等 2015-12-31 计师事务所公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 95 加中国光大银行股份有限公司费率优惠活动 证券时报等 2015-12-31 的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 96 加中国邮政储蓄银行股份有限公司费率优惠 证券时报等 2015-12-31 活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 97 加平安银行股份有限公司费率优惠活动的公 证券时报等 2015-12-31 告 注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，本基金原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所已与众环 海华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），经公司第五届 董事会第20次会议决议通过，旗下相关基金的审计机构由“中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）” 相应变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），此项变更已于2015年12月31日在指定媒体 公告，并按规定向证监会备案。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰科技创新股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰科技创新股票型证券投资基金合同》。 3、《金鹰科技创新股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 金鹰科技创新股票型证券投资基金2015年年度报告 13.2存放地点 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一六年三月三十日