金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰科技创新股票 基金主代码 001167 交易代码 001167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月30日 报告期末基金份额总额 1,531,118,822.38份 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，重 点投资于以科技和创新为动力和支撑，具有核心科技或 投资目标 创新优势的优质上市公司，把握相关领域科技发展与创 新所带来的投资机会，力争获得超额收益与长期资本增 值。 本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证 投资策略 券市场环境等在内的因素的分析，主动判断市场时机， 进行积极的资产配置策略，合理确定基金在股票、债券 等各类资产上的投资比例，最大限度地降低投资组合的 风险，提高收益。 通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘 优质的上市公司，构建股票投资组合：1）自上而下地分 析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长节奏、潜在风 险等方面，把握投资机会；2）自下而上地评判企业的核 心科技和创新优势、管理层、治理结构以及其提供的产 品和服务是否契合科技创新的大趋势，对企业基本面和 估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质个股。并秉承 稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上谨慎投资 债券市场，力图获得良好的收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期收 风险收益特征 益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平高于混 合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 -576,217,277.04 2.本期利润 -533,678,405.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3120 4.期末基金资产净值 949,226,924.13 5.期末基金份额净值 0.620 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -32.90% 3.82% -22.60% 2.67% -10.30% 1.15% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰科技创新股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年4月30日至2015年9月30日) 注：1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股 指期货、权证、资产支持证券、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会相关规定）； 2、业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 方超先生，硕士，曾任朗 讯科技有限公司和北电科 技有限公司项目工程师。 基金经 2009年5月加入金鹰基金 方超 理 2015-04-30 - 6 管理有限公司，先后担任 研究员，基金经理助理、 投资经理等职。现任本基 金及金鹰策略配置股票型 证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，对公平交易执行情况进行检查。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场大幅下跌，本基金由于在成长股配置较多，同时对市场下跌的幅度估计不足，造成损失较大。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2015年9月30日，基金份额净值为0.620元，本报告期份额净值增长率为-32.90%,同期业绩比较基准增长率为-22.60%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场经过大幅下跌后，风险得到大幅释放。由于清理配资进入尾声，短期对于市场的干扰开始消除。市场开始回复正常，业绩增速较高，估值合理的公司进入可买区间。目前，虽然实体经济依旧 低迷，但流动性充裕，市场风险偏好也在修复。预计四季度有结构性行情，更多收益讲来自于选股，本基金将聚焦科技行业龙头公司。看好十三五规划等政策催化的主题投资，看好军工，环保，新能源汽车，TMT行业。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 743,028,908.45 77.01 其中：股票 743,028,908.45 77.01 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 198,872,767.70 20.61 7 其他各项资产 22,967,890.69 2.38 8 合计 964,869,566.84 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 8,845,305.00 0.93 B 采矿业 - - C 制造业 466,949,199.10 49.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 58,479,436.54 6.16 E 建筑业 17,038,984.00 1.80 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,502,940.26 5.64 J 金融业 38,734,053.60 4.08 K 房地产业 61,888,249.88 6.52 L 租赁和商务服务业 12,367,149.48 1.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,144,370.00 0.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,079,220.59 1.69 S 综合 - - 合计 743,028,908.45 78.28 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300335 迪森股份 4,802,266 53,737,356.54 5.66 2 600446 金证股份 2,105,586 53,502,940.26 5.64 3 000678 襄阳轴承 7,785,834 49,985,054.28 5.27 4 300147 香雪制药 2,601,567 45,137,187.45 4.76 5 002594 比亚迪 619,482 37,175,114.82 3.92 6 300238 冠昊生物 989,796 36,424,492.80 3.84 7 600643 爱建股份 2,186,080 28,790,673.60 3.03 8 300101 振芯科技 1,318,798 28,617,916.60 3.01 9 000042 中洲控股 1,938,251 26,941,688.90 2.84 10 600893 中航动力 648,183 26,484,757.38 2.79 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 无5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 无5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,465,108.05 2 应收证券清算款 21,334,219.18 3 应收股利 - 4 应收利息 40,236.75 5 应收申购款 128,326.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,967,890.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 600446 金证股份 53,502,940.26 5.64 重大事项 2 600643 爱建股份 28,790,673.60 3.03 重大事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 1,886,895,393.11 本报告期期初基金份额总额 1,886,895,393.11 报告期基金总申购份额 23,837,137.64 减：报告期基金总赎回份额 379,613,708.37 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,531,118,822.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰科技创新股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰科技创新股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 9.2存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一五年十月二十七日