金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月30日起至6月30日止。1.2目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 126 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 12 6.1资产负债表.................................................................................................................................... 12 6.2利润表............................................................................................................................................ 14 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4报表附注........................................................................................................................................ 157 投资组合报告......................................................................................................................................... 36 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................ 36 7.2期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 41 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................... 418 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 42 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 42 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 43 8.4发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 439 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4310 重大事件揭示....................................................................................................................................... 43 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 43 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 43 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 43 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................................. 44 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 44 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 44 10.8其他重大事件.............................................................................................................................. 4511影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 4712 备查文件目录....................................................................................................................................... 47 12.1备查文件目录.............................................................................................................................. 47 12.2存放地点...................................................................................................................................... 47 12.3查阅方式...................................................................................................................................... 47 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 金鹰科技创新股票型证券投资基金 基金简称 金鹰科技创新股票 基金主代码 001167 交易代码 001167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月30日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,886,895,393.11份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于以科技和 投资目标 创新为动力和支撑，具有核心科技或创新优势的优质上市公司，把握相关 领域科技发展与创新所带来的投资机会，力争获得超额收益与长期资本增 值。 本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内 的因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置策略，合理确定 基金在股票、债券等各类资产上的投资比例，最大限度地降低投资组合的 风险，提高收益。 通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建 投资策略 股票投资组合：1）自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增 长节奏、潜在风险等方面，把握投资机会；2）自下而上地评判企业的核 心科技和创新优势、管理层、治理结构以及其提供的产品和服务是否契合 科技创新的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘 优质个股。并秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上谨慎投资 债券市场，力图获得良好的收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险 风险收益特征 的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基 金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 苏文锋 蒋松云 联系电话 020-83282627 010-66105799 负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95588 传真 020-83282856 010-66105798 注册地址 广东省珠海市吉大九洲大道东 北京市西城区复兴门内大街55 段商业银行大厦7楼 号 办公地址 广州市天河区体育西路189号 北京市西城区复兴门内大街55 城建大厦22-23楼 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 凌富华 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年4月30日（基金合同生效日）至 2015年6月30日） 本期已实现收益 18,292,931.93 本期利润 -143,270,748.40 加权平均基金份额本期利润 -0.0759 本期加权平均净值利润率 -6.82% 本期基金份额净值增长率 -7.60% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 -143,270,748.40 期末可供分配基金份额利润 -0.0759 期末基金资产净值 1,743,624,644.71 期末基金份额净值 0.924 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -7.60% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -18.59% 4.06% -5.85% 2.80% -12.74% 1.26% 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 自基金合同生 -7.60% 3.29% -4.62% 2.38% -2.98% 0.91% 效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰科技创新股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年4月30日至2015年6月30日） 注：1、本基金成立日期为2015年4月30日 2、本基金的投资范围为流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款机法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币，股东包括广州证券股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、美的集团股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有49％、20％、20％和11％的股份。 公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。 公司目前下设权益投资部、研究部、集中交易部、指数及量化投资部、产品研发部、固定收益部、零售业务部、电子商务部、机构业务部、专户投资部、信息技术部、基金事务部、风险管理部、监察稽核部、财务管理部、综合管理部。权益投资部负责基金权利类投资；研究部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集中交易部负责完成基金经理投资指令；指数及量化投资部负责指数量化产品的研究投资、金融工程研究、数量分析工作；产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；零售业务部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；电子商务部负责公司电子商务的推广；机构业务部负责机构客户的开发、维护与管理；信息技术部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发，基金事务部负责基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；专户投资部负责特定客户资产的投资和管理；风险管理部负责公司风险的识别、评估、控制等管理工作；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；财务管理部负责公司财务管理；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。 目前，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势混合型证券投资基金、金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰主题优势混合型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）、金鹰科技创新股票型证券投资基金、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金及金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金等二十只开放式基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 方超先生，硕士，曾任朗讯科技有 限公司和北电科技有限公司项目 方超 基金经理 2015-04-3 - 6 工程师。2009年5月加入金鹰基 0 金管理有限公司，先后担任研究 员，基金经理助理、投资经理等职。 现任本基金及金鹰策略配置股票 型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，对公平交易执行情况进行检查。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年股票市场经历了冰火两重天的走势，前四个月慢涨，5月开始加速上涨，积累了较大泡沫，六月开始暴跌，短期出现罕见的股灾，在国家多项救市的政策下，市场开始企稳。本基金四月三十日成立后，小仓位谨慎建仓，在五月份后在净值稳步上涨后开始推高仓位，六月市场暴跌，未及时降仓，净值回撤较大。以后将进一步加强风险控制。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2015年6月30日，基金份额净值为0.924元，本报告期份额净值增长率为-7.6%,同期业绩比较基准增长率为-4.62%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在流动性出现边际递减的环境下，剧烈去杠杆的压力不断压迫股指创出阶段性新低，政府出台了暂停IPO,中国式平准基金入市等防范系统性金融风险的托底措施，预计三季度将能够企稳，整体市场将呈现震荡走势。上半年普涨的的局面可能一去不复返，真正的龙头成长股将再度崛起，市场将考验专业选股能力，我坚信科技创新一定是中国经济转型升级的核心驱动力，也一定是本轮牛市的主力板块，经济转型需要资本市场的配合。本基金将控制仓位，投资策略上注意止赢止损，调整持仓结构到优质的科技成长股龙头，同时思考更多的角度来评判公司的价值，配置一些低估值蓝筹，提高组合稳定性。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内无利润分配情况。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对金鹰科技创新股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，金鹰科技创新股票型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰科技创新股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金鹰科技创新股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：金鹰科技创新股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年6月30日 资 产： - 银行存款 103,105,595.86 结算备付金 20,602,452.07 存出保证金 426,163.44 交易性金融资产 1,448,809,802.11 其中：股票投资 1,448,809,802.11 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 177,085,401.44 应收利息 43,868.04 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 1,750,073,282.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 2,708,077.83 应付托管费 451,346.30 应付销售服务费 - 应付交易费用 3,237,181.10 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 52,033.02 负债合计 6,448,638.25 所有者权益： - 实收基金 1,886,895,393.11 未分配利润 -143,270,748.40 所有者权益合计 1,743,624,644.71 负债和所有者权益总计 1,750,073,282.96 注：本基金合同生效日为2015年4月30日，无上年度末数据。6.2利润表 会计主体：金鹰科技创新股票型证券投资基金 本报告期：2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015 年6月30日 一、收入 -132,157,442.90 1.利息收入 755,901.92 其中：存款利息收入 755,901.92 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 28,650,335.51 其中：股票投资收益 26,822,794.52 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 1,827,540.99 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 -161,563,680.33 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 减：二、费用 11,113,305.50 1．管理人报酬 5,252,281.49 2．托管费 875,380.26 3．销售服务费 - 4．交易费用 4,933,116.77 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 52,526.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -143,270,748.40 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -143,270,748.40 注：本基金合同生效日为2015年4月30日，无上年度可比期间数据。6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰科技创新股票型证券投资基金 本报告期：2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,886,895,393.11 - 1,886,895,393.11 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -143,270,748.40 -143,270,748.40 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 - - - 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,886,895,393.11 -143,270,748.40 1,743,624,644.71 金净值） 注：本基金合同生效日为2015年4月30日，无上年度可比期间数据。报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 金鹰科技创新股票型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）机构部函[2015]1192号文《关于金鹰科技创新股票型证券投资基金备案确认的函》批准，于2015年 4 月30 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1886895393.11份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (2)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零。 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下： 1、股票估值原则和方法 （1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （3）长期停牌股票的估值 已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （4）有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值原则和方法 （1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种估值净价估值，如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，采用估值技术确定公允价值。 （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种估值净价估值，如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，采用估值技术确定公允价值。 （4）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （5）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （6）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 （7）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （8）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值原则和方法 （1）配股权证的估值： 因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。 （2）认沽/认购权证的估值： 从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 4、其他资产的估值原则和方法 其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 5、在任何情况下，基金管理人采用上述1-4项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 6、国家有最新规定的，按其规定进行估值。6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提； 4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账； 8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； 3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 6.4.4.12分部报告 本基金本报告期内无分部报告。6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期内改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期内无差错更正。6.4.6税项 1、印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变； 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 103,105,595.86 定期存款 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 103,105,595.86 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,610,373,482.44 1,448,809,802.11 -161,563,680.33 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,610,373,482.44 1,448,809,802.11 -161,563,680.33 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期无衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无返售金融资产余额。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 35,351.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8,343.99 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 172.62 合计 43,868.04 6.4.7.6应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,237,181.10 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,237,181.10 6.4.7.7其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提审计费 7,095.36 预提信息披露费 44,937.66 合计 52,033.02 6.4.7.8实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,886,895,393.11 1,886,895,393.11 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,886,895,393.11 1,886,895,393.11 6.4.7.9未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 18,292,931.93 -161,563,680.33 -143,270,748.40 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 18,292,931.93 -161,563,680.33 -143,270,748.40 6.4.7.10存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30 日 活期存款利息收入 729,405.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 0.00 结算备付金利息收入 25,959.09 其他 536.99 合计 755,901.92 6.4.7.11股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,241,075,358.22 减：卖出股票成本总额 1,214,252,563.70 买卖股票差价收入 26,822,794.52 6.4.7.12基金投资收益 本基金本报告期内未持有基金。6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内未持有债券。6.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未持有资产支持证券。6.4.7.15贵金属投资收益 本基金本报告期内未持有贵金属。6.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具。6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,827,540.99 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,827,540.99 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -161,563,680.33 ——股票投资 -161,563,680.33 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -161,563,680.33 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日 交易所市场交易费用 4,933,116.77 银行间市场交易费用 - 合计 4,933,116.77 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日 审计费用 7,095.36 信息披露费 44,937.66 银行汇划费 93.96 其他 400.00 合计 52,526.98 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无重大需披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、基金销售机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,252,281.49 其中：支付销售机构的客户维护费 2,266,856.54 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 875,380.26 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 0.00 注：本基金合同生效日为2015年4月30日。 本基金本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的销售服务费。6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公 103,105,595.86 729,405.84 司 注：1.本基金2015年6月30日清算备付金期末余额为20602452.07元，清算备付金利息收入25959.09元。 2.本基金合同生效日为2015年4月30日，无上年度可比期间数据。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配情况。6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 受 价格 值单价 位：股) 成本 估值 限类 总额 总额 型 30014 香雪 2015-0 2015-0 配股 10.46 30.80 270,83 2,832, 8,341, - 7 制药 6-18 7-02 限售 2.00 902.72 625.60 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 60027亿利能2015-06重大事 12.74 - -3,088,691.044,729,231.42 39,349,923.3 - 7 源 -01 项 0 4 60064爱建股2015-06重大事 16.73 - -2,186,080.046,061,065.86 36,573,118.4 - 3 份 -30 项 0 0 00219武汉凡2015-06重大事 21.072015-0 24.282,379,941.037,725,843.75 50,145,356.8 - 4 谷 -18 项 7-24 0 7 00273万达院2015-05重大事 244.092015-0 219.68 56,200.0013,483,696.00 13,717,858.0 - 9 线 -13 项 7-03 0 30000汉威电2015-06重大事 74.72 - - 224,600.0020,081,967.99 16,782,112.0 - 7 子 -29 项 0 30034金卡股2015-06重大事 44.922015-0 53.18 395,858.0019,857,478.58 17,781,941.3 - 9 份 -18 项 8-19 6 30039腾信股2015-06重大事 133.742015-0 147.11 111,700.0019,541,746.0014,938,758.0 - 2 份 -30 项 7-14 0 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购抵押债券。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场正回购抵押债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1信用风险 6.4.13.1.1按短期信用评级列示的债券投资 本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。6.4.13.1.2按长期信用评级列示的债券投资 本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。6.4.13.2市场风险 6.4.13.2.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.2.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月 1-3 6个月 3个月 6个月 1年以内 2015年6月 以内 个月 以内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 103,105 - - - - - - - -103,105 ,595.86 ,595.86 结算备付金 20,602, - - - - - - - - 20,602, 452.07 452.07 存出保证金 426,163 - - - - - - - -426,163 .44 .44 交易性金融 1,448,809 1,448,8 资产 - - - - - - - - ,802.11 09,802. 11 衍生金融资 - - - - - - - - - - 产 买入返售金 - - - - - - - - - - 融资产 应收证券清 - - - - - - - - 177,085,4177,085 算款 01.44 ,401.44 应收利息 - - - - - - - - 43,868.04 43,868. 04 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - - - 递延所得税 - - - - - - - - - - 资产 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 124,134 - - - - - - - 1,625,939 1,750,0 ,211.37 ,071.59 73,282. 96 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融 - - - - - - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - - - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - - - - - 应付管理人 - - - - - - - - 2,708,077 2,708,0 报酬 .83 77.83 应付托管费 - - - - - - - - 451,346.3451,346 0 .30 应付销售服 - - - - - - - - - - 务费 应付交易费 - - - - - - - - 3,237,181 3,237,1 用 .10 81.10 应交税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 递延所得税 - - - - - - - - - - 负债 其他负债 - - - - - - - - 52,033.02 52,033. 02 负债总计 - 6,448,638 6,448,6 - - - - - - - .25 38.25 利率敏感度 1,743,6 缺口 124,134 1,619,490 24,644. ,211.37 - - - - - - - ,433.34 71 负债 负债总计 - - - - - - - - - - 利率敏感度 - - - - - - - - - - 缺口 注：本基金于2015年4月30日成立，无上年度利率风险敞口。6.4.13.2.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.2.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.2.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 1,448,809,802.11 83.09 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 1,448,809,802.11 83.09 6.4.13.2.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的 变动； 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 分析 2015年6月30日 业绩比较基准变动+5% 16,088.83 业绩比较基准变动-5% -16,088.83 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,448,809,802.11 82.79 其中：股票 1,448,809,802.11 82.79 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 123,708,047.93 7.07 7 其他各项资产 177,555,432.92 10.15 8 合计 1,750,073,282.96 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 44,584,533.70 2.56 B 采矿业 - - C 制造业 858,787,579.03 49.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,689,572.40 0.96 E 建筑业 19,893,482.70 1.14 F 批发和零售业 38,985,520.50 2.24 G 交通运输、仓储和邮政业 51,551,570.00 2.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 161,225,204.31 9.25 J 金融业 68,948,692.40 3.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 99,477,236.29 5.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,385,078.00 0.48 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 80,281,332.78 4.60 S 综合 - - 合计 1,448,809,802.11 83.09 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300329 海伦钢琴 4,310,630 150,872,050.00 8.65 2 300178 腾邦国际 2,754,839 99,477,236.29 5.71 3 300147 香雪制药 2,266,005 69,792,954.00 4.00 4 002076 雪 莱 特 2,850,713 54,619,661.08 3.13 5 600029 南方航空 3,545,500 51,551,570.00 2.96 6 002194 武汉凡谷 2,379,941 50,145,356.87 2.88 7 600975 新五丰 2,710,306 44,584,533.70 2.56 8 002614 蒙发利 2,475,090 44,130,854.70 2.53 9 300043 互动娱乐 2,850,591 42,787,370.91 2.45 10 300348 长亮科技 371,633 40,879,630.00 2.34 11 002699 美盛文化 1,034,353 40,608,698.78 2.33 12 600277 亿利能源 3,088,691 39,349,923.34 2.26 13 300059 东方财富 621,389 39,203,432.01 2.25 14 600446 金证股份 299,462 36,971,578.52 2.12 15 600643 爱建股份 2,186,080 36,573,118.40 2.10 16 300005 探路者 1,309,627 35,883,779.80 2.06 17 300146 汤臣倍健 851,832 33,459,960.96 1.92 18 600016 民生银行 3,257,100 32,375,574.00 1.86 19 002594 比亚迪 574,715 31,741,509.45 1.82 20 600699 均胜电子 820,576 31,436,266.56 1.80 21 300159 新研股份 1,430,296 27,175,624.00 1.56 22 300133 华策影视 961,288 25,954,776.00 1.49 23 300115 长盈精密 752,836 25,076,967.16 1.44 24 000025 特 力Ａ 971,760 20,076,561.60 1.15 25 002482 广田股份 728,699 19,893,482.70 1.14 26 002572 索菲亚 503,498 19,450,127.74 1.12 27 300413 快乐购 407,082 18,908,958.90 1.08 28 002228 合兴包装 640,700 18,484,195.00 1.06 29 300018 中元华电 406,577 18,377,280.40 1.05 30 300220 金运激光 332,400 18,082,560.00 1.04 31 300349 金卡股份 395,858 17,781,941.36 1.02 32 600552 方兴科技 609,218 17,624,676.74 1.01 33 600038 中直股份 284,025 17,595,348.75 1.01 34 300007 汉威电子 224,600 16,782,112.00 0.96 35 300335 迪森股份 979,435 16,689,572.40 0.96 36 300221 银禧科技 1,267,768 16,506,339.36 0.95 37 002273 水晶光电 523,600 16,362,500.00 0.94 38 002230 科大讯飞 460,677 16,096,054.38 0.92 39 300392 腾信股份 111,700 14,938,758.00 0.86 40 300023 宝德股份 431,900 14,200,872.00 0.81 41 002739 万达院线 56,200 13,717,858.00 0.79 42 002405 四维图新 299,903 13,135,751.40 0.75 43 600400 红豆股份 882,614 12,647,858.62 0.73 44 603588 高能环境 111,400 8,385,078.00 0.48 45 600687 刚泰控股 162,452 6,376,241.00 0.37 46 002339 积成电子 157,300 5,253,820.00 0.30 47 002157 正邦科技 225,635 4,027,584.75 0.23 48 002124 天邦股份 100,000 2,020,000.00 0.12 49 600867 通化东宝 22,136 485,442.48 0.03 50 002249 大洋电机 20,000 256,400.00 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300329 海伦钢琴 154,452,700.90 8.86 2 002076 雪 莱 特 107,961,854.98 6.19 3 300178 腾邦国际 106,715,678.75 6.12 4 600446 金证股份 88,860,166.34 5.10 5 300146 汤臣倍健 69,194,689.40 3.97 6 300018 中元华电 68,061,726.48 3.90 7 300147 香雪制药 66,280,893.04 3.80 8 002236 大华股份 58,750,632.99 3.37 9 600699 均胜电子 57,769,528.44 3.31 10 002271 东方雨虹 55,798,489.06 3.20 11 300221 银禧科技 55,261,034.12 3.17 12 600975 新五丰 52,894,241.87 3.03 13 002285 世联行 52,858,439.78 3.03 14 300043 互动娱乐 52,850,550.32 3.03 15 600029 南方航空 52,466,637.00 3.01 16 300005 探路者 50,721,227.93 2.91 17 000997 新 大 陆 50,087,030.00 2.87 18 300059 东方财富 47,232,712.60 2.71 19 002614 蒙发利 46,219,664.50 2.65 20 600643 爱建股份 46,061,065.86 2.64 21 600406 国电南瑞 46,037,830.26 2.64 22 000078 海王生物 45,871,619.96 2.63 23 002029 七 匹 狼 44,781,300.52 2.57 24 000671 阳 光 城 44,729,522.66 2.57 25 600277 亿利能源 44,729,231.42 2.57 26 001696 宗申动力 44,647,493.77 2.56 27 300348 长亮科技 42,762,207.20 2.45 28 600115 东方航空 42,457,854.36 2.44 29 002594 比亚迪 41,335,343.50 2.37 30 600867 通化东宝 41,128,429.24 2.36 31 300238 冠昊生物 39,902,964.77 2.29 32 002699 美盛文化 39,407,846.66 2.26 33 002456 欧菲光 39,330,325.05 2.26 34 600986 科达股份 39,324,240.10 2.26 35 600400 红豆股份 39,319,683.25 2.26 36 300226 上海钢联 38,694,541.55 2.22 37 002074 东源电器 38,162,744.28 2.19 38 000829 天音控股 37,733,580.62 2.16 39 002194 武汉凡谷 37,725,843.75 2.16 40 000488 晨鸣纸业 37,704,698.18 2.16 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002271 东方雨虹 81,022,549.18 4.65 2 000997 新 大 陆 70,317,219.06 4.03 3 002285 世联行 67,427,578.07 3.87 4 600986 科达股份 62,263,096.69 3.57 5 002029 七 匹 狼 55,061,107.65 3.16 6 002236 大华股份 45,969,573.26 2.64 7 002074 东源电器 44,553,093.57 2.56 8 000829 天音控股 42,207,471.77 2.42 9 000488 晨鸣纸业 41,493,619.47 2.38 10 000671 阳 光 城 41,197,864.45 2.36 11 600867 通化东宝 38,756,171.11 2.22 12 001696 宗申动力 38,676,364.29 2.22 13 300018 中元华电 36,966,232.71 2.12 14 600406 国电南瑞 36,400,985.61 2.09 15 600115 东方航空 36,134,744.66 2.07 16 000078 海王生物 35,784,947.87 2.05 17 300226 上海钢联 34,751,102.72 1.99 18 002456 欧菲光 31,892,925.31 1.83 19 002076 雪 莱 特 31,006,535.00 1.78 20 300238 冠昊生物 30,753,572.90 1.76 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,824,626,046.14 卖出股票的收入（成交）总额 1,241,075,358.22 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 426,163.44 2 应收证券清算款 177,085,401.44 3 应收股利 - 4 应收利息 43,868.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 177,555,432.92 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 300147 香雪制药 8,341,625.60 0.48 配股限售 2 002194 武汉凡谷 50,145,356.87 2.88 重大事项 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 25,646 73,574.65 212,142,779.54 11.24% 1,674,752,613.57 88.76% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 8,895.27 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 无，本基金为非发起式基金。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年4月30日）基金份额总额 1,886,895,393.11 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,886,895,393.11 10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第五届董事会第五次会议决议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1401号核准，聘任凌富华先生担任公司董事长，该事项已于2015年1月10日公告，并已按规定报广东证监局备案。按照公司章程相关规定，“董事长为公司法定代表人”。本基金管理人总经理刘岩先生不再代行董事长职务。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 联讯证券 1 770,371,932.62 18.96% 681,703.24 21.06% - 浙商证券 2 517,059,770.25 12.73% 462,655.23 14.29% - 国信证券 1 442,609,114.07 10.89% 398,495.59 12.31% - 方正证券 2 37,706,527.16 0.93% 34,220.63 1.06% - 兴业证券 1 318,299,534.66 7.83% 281,663.04 8.70% - 银河证券 1 288,754,708.74 7.11% 197,767.83 6.11% - 中投证券 1 1,565,490,376.14 38.53% 1,072,207.18 33.12% - 东莞证券 1 122,576,538.00 3.02% 108,468.36 3.35% - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 联讯证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 金鹰基金管理有限公司关于董事长变更的公 证券时报等 2015-01-10 告 2 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2015-01-13 更新已过期身份证件的公告 3 金鹰基金管理有限公司关于网上交易银联通 证券时报等 2015-01-13 系统升级暂停服务的公告 4 金鹰基金管理有限公司关于公司部分分公司 证券时报等 2015-03-16 营业场所及负责人变更的公告 5 金鹰基金管理有限公司关于从业人员在深圳 证券时报等 2015-04-01 前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的公告 6 金鹰基金管理有限公司关于从业人员在深圳 证券时报等 2015-04-04 前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的公告 7 金鹰科技创新股票型证券投资基金份额发售 证券时报等 2015-04-10 公告 8 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同 证券时报等 2015-04-10 摘要 9 金鹰科技创新股票型证券投资基金招募说明 证券时报等 2015-04-10 书 10 金鹰科技创新股票型证券投资基金招募说明 上海证券报等 2015-04-15 书 11 金鹰科技创新股票型证券投资基金份额发售 上海证券报等 2015-04-15 公告 12 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同 上海证券报等 2015-04-15 摘要 13 金鹰基金管理有限公司关于增加德邦证券股 证券时报等 2015-04-15 份有限公司为代销机构的公告 14 金鹰基金管理有限公司关于增加宏信证券为 证券时报等 2015-04-15 代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加中投证券为 15 金鹰科技创新股票型证券投资基金代销机构 证券时报等 2015-04-16 的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加西南证券为 16 金鹰科技创新股票型证券投资基金代销机构 证券时报等 2015-04-17 的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加中信银行、国 17 海证券、财达证券为金鹰科技创新股票型证券 证券时报等 2015-04-18 投资基金代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于增加民族证券、中 18 投天琪期货为金鹰科技创新股票型证券投资 证券时报等 2015-04-21 基金代销机构的公告 19 金鹰科技创新股票型证券投资基金招募说明 中国证券报等 2015-04-22 书 20 金鹰科技创新股票型证券投资基金份额发售 中国证券报等 2015-04-22 公告 21 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同 中国证券报等 2015-04-22 摘要 金鹰基金管理有限公司关于增加首创证券、国 22 元证券为金鹰科技创新股票型证券投资基金 证券时报等 2015-04-22 代销机构的公告 23 金鹰基金管理有限公司关于增加华鑫证券有 证券时报等 2015-04-24 限责任公司为代销机构的公告 24 金鹰基金管理有限公司关于网上交易系统升 证券时报等 2015-05-08 级暂停服务的公告 25 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同 证券时报等 2015-05-04 生效公告 26 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金份额 证券时报等 2015-05-09 净值及资产净值公告 27 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 证券时报等 2015-05-27 与华鑫证券定投及费率优惠活动的公告 28 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金调 证券时报等 2015-05-27 整长期停牌股票估值方法的公告 29 金鹰基金管理有限公司关于设立成都分公司 证券时报等 2015-05-29 的公告 30 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金调 证券时报等 2015-05-29 整长期停牌股票估值方法的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加深 31 圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公 证券时报等 2015-06-01 告 32 金鹰基金管理有限公司关于副总经理离任的 证券时报等 2015-06-09 公告 33 金鹰基金管理有限公司关于广州分公司负责 证券时报等 2015-06-11 人变更的公告 34 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 证券时报等 2015-06-11 增稠州银行为代销机构的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 35 增上海汇付金融服务有限公司为代销机构并 证券时报等 2015-06-11 开通定投、转换业务以及参加其费率优惠活动 的公告 36 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金调 证券时报等 2015-06-11 整长期停牌股票估值方法的公告 37 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金调 证券时报等 2015-06-23 整长期停牌股票估值方法的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新 38 增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并 证券时报等 2015-06-25 开通定投、转换业务以及参加其费率优惠活动 的公告 39 金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时 证券时报等 2015-06-27 更新已过期身份证件的公告 40 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金调 证券时报等 2015-06-27 整长期停牌股票估值方法的公告 11影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰行业优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰科技创新股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 12.2存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一五年八月二十九日