金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015年第2季度报告 2015年6月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一五年七月十八日 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月30日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰科技创新股票 基金主代码 001167 交易代码 001167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月30日 报告期末基金份额总额 1,886,895,393.11份 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下， 重点投资于以科技和创新为动力和支撑，具有核心 投资目标 科技或创新优势的优质上市公司，把握相关领域科 技发展与创新所带来的投资机会，力争获得超额收 益与长期资本增值。 投资策略 本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、 证券市场环境等在内的因素的分析，主动判断市场 时机，进行积极的资产配置策略，合理确定基金在 股票、债券等各类资产上的投资比例，最大限度地 降低投资组合的风险，提高收益。 通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法 挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合：1）自上 而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长 节奏、潜在风险等方面，把握投资机会；2）自下而 上地评判企业的核心科技和创新优势、管理层、治 理结构以及其提供的产品和服务是否契合科技创新 的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研 判，深度挖掘优质个股。并秉承稳健优先的原则， 在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场，力 图获得良好的收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率 ×20% 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预 风险收益特征 期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年4月30日-2015年6月30日) 1.本期已实现收益 18,292,931.93 2.本期利润 -143,270,748.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0759 4.期末基金资产净值 1,743,624,644.71 5.期末基金份额净值 0.924 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 -7.60% 3.54% -4.62% 2.38% -2.98% 1.16% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 金鹰科技创新股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年4月30日至2015年6月30日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 年限 说明 任职日期 离任日期 方超先生，硕士，曾任朗讯 科技有限公司和北电科技有 限公司项目工程师。2009年 基金 5月加入金鹰基金管理有限公 方超 经理 2015-4-30 - 6 司，先后担任研究员，基金 经理助理、投资经理等职。 现任本基金及金鹰策略配置 股票型证券投资基金基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施， 以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公 平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合；事后加强对不同投资组合的 交易价差、收益率的分析，对公平交易执行情况进行检查。本报告期内，公司 公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场呈现大幅波动，5月份大幅上涨，6月份大幅下跌，本基金在科技板块配置较多，回撤较大。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2015年6月30日，基金份额净值为0.924元，本报告期份额净值增长率为-7.6%,同期业绩比较基准增长率为-4.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在流动性出现边际递减的环境下，剧烈去杠杆的压力不断压迫股指创出阶段性新低，政府出台了暂停IPO,中国式平准基金入市等防范系统性金融风险的托底措施，预计三季度将能够企稳，上半年普涨的的局面可能一去不复返，真正的龙头成长股将再度崛起，市场将考验专业选股能力，我坚信科技创新一定是中国经济转型升级的核心驱动力，也一定是本轮牛市的主力板块。本基金将控制仓位，调整持仓结构到优质的科技成长股龙头，同时思考更多的角度来评判公司的价值，配置一些低估值蓝筹，提高组合稳定性。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 1,448,809,802.11 82.79 其中：股票 1,448,809,802.11 82.79 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 123,708,047.93 7.07 7 其他资产 177,555,432.92 10.15 8 合计 1,750,073,282.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 44,584,533.70 2.56 B 采矿业 - - C 制造业 858,787,579.03 49.25 D 电力、热力、燃气及 16,689,572.40 0.96 水生产和供应业 E 建筑业 19,893,482.70 1.14 F 批发和零售业 38,985,520.50 2.24 G 交通运输、仓储和邮 51,551,570.00 2.96 政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 161,225,204.31 9.25 息技术服务业 J 金融业 68,948,692.40 3.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 99,477,236.29 5.71 M 科学研究和技术服务 - - 业 N 水利、环境和公共设 8,385,078.00 0.48 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 80,281,332.78 4.60 S 综合 - - 合计 1,448,809,802.11 83.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 净值比例 （％） 1 300329 海伦钢琴 4,310,630 150,872,050.00 8.65 2 300178 腾邦国际 2,754,839 99,477,236.29 5.71 3 300147 香雪制药 2,266,005 69,792,954.00 4.00 4 002076 雪 莱 特 2,850,713 54,619,661.08 3.13 5 600029 南方航空 3,545,500 51,551,570.00 2.96 6 002194 武汉凡谷 2,379,941 50,145,356.87 2.88 7 600975 新五丰 2,710,306 44,584,533.70 2.56 8 002614 蒙发利 2,475,090 44,130,854.70 2.53 9 300043 互动娱乐 2,850,591 42,787,370.91 2.45 10 300348 长亮科技 371,633 40,879,630.00 2.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 426,163.44 2 应收证券清算款 177,085,401.44 3 应收股利 - 4 应收利息 43,868.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 177,555,432.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资 流通受 序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 产净值比 限情况 例(%) 说明 1 002194 武汉凡谷 50,145,356.87 2.88 重大事 项 2 300147 香雪制药 2,832,902.72 0.16 配股限 售 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 1,886,895,393.11 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份 - 额 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,886,895,393.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰科技创新股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰科技创新股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 9.2 存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一五年七月十八日