银华中国梦 30 股票型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ......35 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40 7.12 投资组合报告附注 ...... 40 §8 基金份额持有人信息...... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 41 §9 开放式基金份额变动...... 42 §10 重大事件揭示...... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 42 10.4 基金投资策略的改变 ...... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43 10.8 其他重大事件 ...... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47 §12 备查文件目录...... 47 12.1 备查文件目录 ...... 47 12.2 存放地点 ...... 48 12.3 查阅方式 ...... 48 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华中国梦 30 股票型证券投资基金 基金简称 银华中国梦 30 股票 基金主代码 001163 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 185,707,849.39 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极寻找由中国经济发展模式调整和经济增长方式转型而 带来的投资机会，投资于引领和符合这个转型过程、有望在实现“中国 梦”过程中成长为中国经济未来蓝筹的优质公司，在严格控制投资组合 风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产 的中长期稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在运用资产配置策略确定大类 资产配置比例以有效规避系统性风险的基础上，精选经济转型中符合 “新战略、新模式、新发展”方向、具有良好的公司治理水平、具备可 持续增长潜力和合理估值水平的上市公司，通过集中投资，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票占基金资产的比例为 80%-95%；其中投资于本基金界定的符合“新战略、新模式、新发展” 的 30 只上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个 交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×90%+中债总财富指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型 证券投资基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨文辉 王小飞 负责人 联系电话 (010)58163000 021-60637103 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 021-60637228 传真 (010)58163027 021-60635778 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京市西城区金融大街 25 号 区报业大厦 19 层 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区闹市口大街 1 号院 广场 C2 办公楼 15 层 1 号楼 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -2,977,587.90 本期利润 -890,721.73 加权平均基金份额本期利润 -0.0046 本期加权平均净值利润率 -0.34% 本期基金份额净值增长率 -0.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 63,612,147.09 期末可供分配基金份额利润 0.3425 期末基金资产净值 249,319,996.48 期末基金份额净值 1.343 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 57.28% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 -2.04% 0.72% 2.71% 0.56% -4.75% 0.16% 过去三个月 -4.00% 1.04% 1.27% 1.06% -5.27% -0.02% 过去六个月 -0.37% 1.10% 0.92% 0.97% -1.29% 0.13% 过去一年 4.19% 1.45% 14.43% 1.30% -10.24% 0.15% 过去三年 -28.15% 1.19% -8.50% 1.02% -19.65% 0.17% 自基金合同 57.28% 1.45% -12.86% 1.25% 70.14% 0.20% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票占基金资产的比例为 80%-95%；其中投资于本基金界定的符合“新战略、新模式、新发展”的 30 只上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理股份有限公司成立于 2001 年 5 月，注册资本 2.222 亿人民币，是一家全牌照、 综合型资产管理公司。公司注册地为深圳，有北京和上海两家分公司，银华资本、银华国际、银华永泰三家子公司。公司拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者（QDII）、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至 2025 年上半年，银华基金管理公募基金227 只，建立了覆盖权益、固收、量化、QDII、FOF、REITs 等类型的全系列产品线。 银华基金秉承“坚持做长期正确的事”的企业价值观，在业内树立了良好的品牌形象，赢得了投资者和业界的广泛认可，十次获得“金牛基金管理公司”奖。公司坚持践行企业社会责任，成立深圳市银华公益基金会，致力于改善贫困人口生活水平，推动社会教育环境的改善，促进教育公平和可持续发展；并自 2020 年起连续五年实现运营层面碳中和。 银华基金始终坚持以客户为中心，持有人利益至上，做价值投资理念的坚定追随者，不盲目追求短期收益，注重控制投资风险，以细水长流的方式积蓄力量，追求长期持续的稳健回报。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士学位。2004 年 7 月至 2006 年 5 月任 职于长江证券股份有限公司研究所，任研 究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006 年 6 月至 2009 年 5 月，任职于中信证券 股份有限公司研究部，任高级研究员，从 事农业、食品饮料行业研究。2009 年 6 月 加入银华基金管理有限公司研究部，曾任 消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组 研究主管、研究部总监助理、研究部副总 监。自 2015 年 4 月 29 日起担任银华中国 梦 30 股票型证券投资基金基金经理，自 薄官辉 本基金的 2015 年 4 - 20.5 年 2016 年 11 月 7 日起兼任银华高端制造业 先生 基金经理 月 29 日 灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 自 2018 年 6 月 15 日至 2019 年 12 月 26 日兼任银华消费主题分级混合型证券投 资基金基金经理，自 2019 年 8 月 1 日起 兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金 经理，自 2019 年 12 月 18 日起兼任银华 优势企业证券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 27 日起兼任银华消费主题混合型 证券投资基金基金经理，自 2021 年 6 月 2 日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基 金基金经理，自 2021 年 8 月 13 日起兼任 银华安盛混合型证券投资基金基金经理。 具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中国梦 30 股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面 进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年的市场震荡上行，明显的分为了两个阶段。年初 DeepSeekR1 模型正式公布， 助推人工智能成为市场“春季躁动”的主要内容，推动中国核心科技资产价值重估，在民营经济座谈会再度召开后达到高潮。主要的受益资产有恒生科技的指标股，沪深受益板块是人形机器人相关的机械和汽车零部件、人工智能相关的计算机和电子板块。第二季度的开局是在美国给中国 征收关税导致的“贸易冲突”带来的巨大震荡开始，但随着中美两国在 5 月 12 日和 6 月 9 日开启 的两轮经贸谈判落地，市场逐渐走出底部并在震荡中创出新高。这一阶段股票上涨更多体现在中 小市值企业的价值重估、稳定高股息板块以及有色金属板块。 市场的上行离不开政策的支持和国际经济竞争形势的变化。两会强调“适时降准降息”，重视 结构性政策工具的创新，提振了经济内在动力增强的信心。2025 年 5 月 7 日“一行一局一会”举 行联合发布会，旨在落实 4 月 25 日中央政治局会议“加强超常规逆周期调节”的要求，下调存款 准备金率 0.5 个百分点，政策利率（7 天逆回购）下调 0.1 个百分点，新增科技创新再贷款额度 3000 亿元（总额达 8000 亿元），设立 5000 亿元“服务消费与养老再贷款”，支持消费升级与老龄 化。相对于中国内生动力增强，美国经济的不确定性增强，零售数据和 CPI 不及预期，随着对全球普遍征收关税的进展，美国经济增长的力量在减弱，但是正是降息预期的推动美国股市也创出新高，经济走弱带来的美元指数下跌也缓解了人民币贬值的压力，增强国内货币政策的灵活度。 本报告期沪深 300 上涨 0.03%，创业板指上涨 0.53%，科创 50 上涨 1.46%。本基金主要配置 在消费和科技制造板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.343 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.37%，业绩比较基准收益率为 0.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，新旧动能的转换进入关键阶段、新质生产力的培育如火如荼，人工智能推动的算力基础设施突飞猛进，人形机器人、自动驾驶、智能体等人工智能应用百花齐放，投资更多考虑的是估值和增长速度的匹配问题。传统产业也孕育着新的产业升级和发展机遇，比如以供应链整合为核心的新商业，以国产消费品牌崛起为特色的新消费仍然孕育着巨大的机遇。传统的核心资产虽然已经周期性触底，市场对这些行业即将到来的新一轮反内卷为核心的供给侧改革充满期待。但是总体看，传统产业已经周期性触底，新质生产力也已经初步成型，未来的经济和市场仍然值得期待。 面对百年未有之大变局，市场机会来自产业发展和经济发展底层逻辑的变化，投资收益率分布的不均匀已经展现在我们面前。我们会牢记持有人的委托，力争抓住更多的结构性机会，同那些在实现中国梦过程中真正壮大的企业共同成长，为基金的保值增值而努力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华中国梦 30 股票型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 38,707,401.73 25,054,554.08 结算备付金 462,802.52 558,490.35 存出保证金 156,429.09 129,477.70 交易性金融资产 6.4.7.2 228,289,230.96 232,639,697.87 其中：股票投资 228,289,230.96 232,639,697.87 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 8,975,585.98 应收股利 - - 应收申购款 10,753.72 21,103.41 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 267,626,618.02 267,378,909.39 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 17,157,189.74 600,159.96 应付赎回款 481,225.03 479,254.19 应付管理人报酬 253,614.54 278,557.10 应付托管费 42,269.11 46,426.20 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 372,323.12 516,780.36 负债合计 18,306,621.54 1,921,177.81 净资产： 实收基金 6.4.7.10 185,707,849.39 196,915,710.59 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 63,612,147.09 68,542,020.99 净资产合计 249,319,996.48 265,457,731.58 负债和净资产总计 267,626,618.02 267,378,909.39 注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.343 元，基金份额总额 185,707,849.39 份。 6.2 利润表 会计主体：银华中国梦 30 股票型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 1,049,623.27 -32,273,177.79 1.利息收入 62,404.16 82,663.20 其中：存款利息收入 6.4.7.13 62,404.16 82,663.20 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -1,104,527.94 -73,921,230.43 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -2,913,967.93 -76,767,748.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,809,439.99 2,846,518.29 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 2,086,866.17 41,425,350.76 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 4,880.88 140,038.68 号填列） 减：二、营业总支出 1,940,345.00 2,249,156.34 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,576,128.83 1,828,571.60 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 262,688.17 304,761.96 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 101,528.00 115,822.78 三、利润总额（亏损总额 -890,721.73 -34,522,334.13 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -890,721.73 -34,522,334.13 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -890,721.73 -34,522,334.13 6.3 净资产变动表 会计主体：银华中国梦 30 股票型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 196,915,710.59 - 68,542,020.99 265,457,731.58 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 196,915,710.59 - 68,542,020.99 265,457,731.58 资产 三、本期增减变 -11,207,861.20 - -4,929,873.90 -16,137,735.10 动额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - - -890,721.73 -890,721.73 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -11,207,861.20 - -4,039,152.17 -15,247,013.37 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 3,394,005.36 - 1,219,095.90 4,613,101.26 购款 2.基金赎 -14,601,866.56 - -5,258,248.07 -19,860,114.63 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 185,707,849.39 - 63,612,147.09 249,319,996.48 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 381,081,243.18 - 157,530,441.18 538,611,684.36 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 381,081,243.18 - 157,530,441.18 538,611,684.36 资产 三、本期增减变 -175,694,685.9 动额（减少以“-” - -98,097,183.65 -273,791,869.59 号填列） 4 （一）、综合收益 - - -34,522,334.13 -34,522,334.13 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -175,694,685.9 净资产变动数 - -63,574,849.52 -239,269,535.46 4 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,367,072.60 - 1,521,820.62 5,888,893.22 购款 2.基金赎 -180,061,758.5 回款 - -65,096,670.14 -245,158,428.68 4 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 205,386,557.24 - 59,433,257.53 264,819,814.77 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华中国梦 30 股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]402 号《关于准予银华中国梦 30 股票型证券投资基金注 册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 4 月 24 日向社 会公开募集，基金合同于 2015 年 4 月 29 日生效，首次设立募集规模为 2,660,777,422.23 份基金 份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、股指期货与权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金所持有的 股票占基金资产的比例为 80%-95%；其中投资于本基金界定的符合“新战略、新模式、新发展”的 30 只上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×90%+中债总财富指数收益率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2025 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交 易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分 别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利 息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、 基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票 收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入 应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持 股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 38,707,401.73 等于：本金 38,703,959.20 加：应计利息 3,442.53 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - - - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 38,707,401.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 231,084,713.68 - 228,289,230.96 -2,795,482.72 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 231,084,713.68 - 228,289,230.96 -2,795,482.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 260.85 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 245,239.41 其中：交易所市场 245,239.41 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 126,822.86 合计 372,323.12 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 196,915,710.59 196,915,710.59 本期申购 3,394,005.36 3,394,005.36 本期赎回（以“-”号填列） -14,601,866.56 -14,601,866.56 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 185,707,849.39 185,707,849.39 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 100,976,758.38 -32,434,737.39 68,542,020.99 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 100,976,758.38 -32,434,737.39 68,542,020.99 本期利润 -2,977,587.90 2,086,866.17 -890,721.73 本期基金份额交易产生 -5,688,182.99 1,649,030.82 -4,039,152.17 的变动数 其中：基金申购款 1,713,414.55 -494,318.65 1,219,095.90 基金赎回款 -7,401,597.54 2,143,349.47 -5,258,248.07 本期已分配利润 - - - 本期末 92,310,987.49 -28,698,840.40 63,612,147.09 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 60,698.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,393.28 其他 312.37 合计 62,404.16 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,913,967.93 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -2,913,967.93 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 595,449,642.58 减：卖出股票成本总额 597,460,918.01 减：交易费用 902,692.50 买卖股票差价收入 -2,913,967.93 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,809,439.99 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,809,439.99 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 2,086,866.17 股票投资 2,086,866.17 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 2,086,866.17 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,695.57 基金转换费收入 185.31 合计 4,880.88 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 245.00 账户维护费 18,600.00 其他 860.14 合计 101,528.00 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创 基金管理人的股东、基金代销机构 业”) 银华基金管理股份有限公司(“银华基 基金管理人、基金销售机构 金”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 月 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%） 比例（%） 第一创业 94,945,802.27 8.01 235,868,608.66 16.25 西南证券 140,409,850.55 11.84 48,122,653.01 3.32 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 第一创业 42,486.78 8.04 42,486.78 17.32 西南证券 62,608.43 11.84 33,371.83 13.61 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 第一创业 223,113.01 17.22 - - 西南证券 45,517.63 3.51 - - 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。根据证监会公告[2024]3 号《公开募集证券 投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被动股票型基金，不再通过交易 佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用。针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,576,128.83 1,828,571.60 其中：应支付销售机构的客户维护 688,196.67 746,027.23 费 应支付基金管理人的净管理费 887,932.16 1,082,544.37 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 262,688.17 304,761.96 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 38,707,401.73 60,698.51 34,699,067.12 73,501.82 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 信 2025 新股 001335 凯 年4月 6 个月 流通 12.80 28.05 80 1,024.00 2,244.00 - 科 2 日 受限 技 富 2025 新股 001356 岭 年1月 6 个月 流通 5.30 14.44 709 3,757.70 10,237.96 - 股 16 日 受限 份 信 2025 新股 001388 通 年6月 1 个月 流通 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06 - 电 24 日 内（含） 受限 子 信 2025 新股 001388 通 年6月 6 个月 流通 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48 - 电 24 日 受限 子 众 2025 新股 301560 捷 年4月 6 个月 流通 16.50 27.45 190 3,135.00 5,215.50 - 汽 17 日 受限 车 太 2025 新股 301595 力 年5月 6 个月 流通 17.05 29.10 196 3,341.80 5,703.60 - 科 12 日 受限 技 惠 2025 新股 301601 通 年1月 6 个月 流通 11.80 33.85 342 4,035.60 11,576.70 - 科 8 日 受限 技 超 2025 新股 301602 研 年1月 6 个月 流通 6.70 24.80 658 4,408.60 16,318.40 - 股 15 日 受限 份 威 2025 新股 603014 高 年5月 6 个月 流通 26.50 32.68 148 3,922.00 4,836.64 - 血 12 日 受限 净 天 2025 新股 603202 有 年4月 6 个月 流通 93.50 90.66 46 4,301.00 4,170.36 - 为 16 日 受限 中 2025 新股 603257 国 年3月 6 个月 流通 20.52 37.47 78 1,600.56 2,922.66 - 瑞 28 日 受限 林 兴 2025 新股 688545 福 年1月 6 个月 流通 11.68 26.95 796 9,297.28 21,452.20 - 电 15 日 受限 子 汉 2025 新股 688755 邦 年5月 6 个月 流通 22.77 39.33 203 4,622.31 7,983.99 - 科 9 日 受限 技 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会 为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 38,707,401.73 - - - 38,707,401.73 结算备付金 462,802.52 - - - 462,802.52 存出保证金 156,429.09 - - - 156,429.09 交易性金融资产 - - - 228,289,230.96 228,289,230.96 应收申购款 - - - 10,753.72 10,753.72 资产总计 39,326,633.34 - - 228,299,984.68 267,626,618.02 负债 应付赎回款 - - - 481,225.03 481,225.03 应付管理人报酬 - - - 253,614.54 253,614.54 应付托管费 - - - 42,269.11 42,269.11 应付清算款 - - - 17,157,189.74 17,157,189.74 其他负债 - - - 372,323.12 372,323.12 负债总计 - - - 18,306,621.54 18,306,621.54 利率敏感度缺口 39,326,633.34 - - 209,993,363.14 249,319,996.48 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 25,054,554.08 - - - 25,054,554.08 结算备付金 558,490.35 - - - 558,490.35 存出保证金 129,477.70 - - - 129,477.70 交易性金融资产 - - - 232,639,697.87 232,639,697.87 应收申购款 - - - 21,103.41 21,103.41 应收清算款 - - - 8,975,585.98 8,975,585.98 资产总计 25,742,522.13 - - 241,636,387.26 267,378,909.39 负债 应付赎回款 - - - 479,254.19 479,254.19 应付管理人报酬 - - - 278,557.10 278,557.10 应付托管费 - - - 46,426.20 46,426.20 应付清算款 - - - 600,159.96 600,159.96 其他负债 - - - 516,780.36 516,780.36 负债总计 - - - 1,921,177.81 1,921,177.81 利率敏感度缺口 25,742,522.13 - - 239,715,209.45 265,457,731.58 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金持有的利率敏感性资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 228,289,230.96 91.56 232,639,697.87 87.64 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 228,289,230.96 91.56 232,639,697.87 87.64 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格 假设 风险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 12,886,987.66 13,916,135.78 5% 业绩比较基准下降 -12,886,987.66 -13,916,135.78 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 228,181,183.41 232,601,242.35 第二层次 15,385.54 - 第三层次 92,662.01 38,455.52 合计 228,289,230.96 232,639,697.87 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股 票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期 间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具 有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本 基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 228,289,230.96 85.30 其中：股票 228,289,230.96 85.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 39,170,204.25 14.64 8 其他各项资产 167,182.81 0.06 9 合计 267,626,618.02 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 15,730,771.05 6.31 B 采矿业 - - C 制造业 161,951,984.61 64.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,294,268.00 6.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,874,224.40 3.56 J 金融业 9,570,300.00 3.84 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 13,106,420.00 5.26 M 科学研究和技术服务业 14,499.36 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 3,746,763.54 1.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 228,289,230.96 91.56 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600809 山西汾酒 107,300 18,926,647.00 7.59 2 688311 盟升电子 361,316 15,554,653.80 6.24 3 300973 立高食品 310,700 15,152,839.00 6.08 4 600519 贵州茅台 10,200 14,377,104.00 5.77 5 002311 海大集团 234,100 13,715,919.00 5.50 6 002027 分众传媒 1,795,400 13,106,420.00 5.26 7 688012 中微公司 68,940 12,567,762.00 5.04 8 605499 东鹏饮料 38,900 12,216,545.00 4.90 9 603697 有友食品 890,100 11,740,419.00 4.71 10 000729 燕京啤酒 827,884 10,704,540.12 4.29 11 601933 永辉超市 2,087,200 10,227,280.00 4.10 12 002714 牧原股份 242,100 10,170,621.00 4.08 13 601318 中国平安 172,500 9,570,300.00 3.84 14 603193 润本股份 294,600 9,253,386.00 3.71 15 688111 金山办公 31,688 8,874,224.40 3.56 16 001328 登康口腔 158,300 7,731,372.00 3.10 17 837403 康农种业 222,495 5,560,150.05 2.23 18 300972 万辰集团 28,100 5,064,744.00 2.03 19 603501 豪威集团 39,470 5,038,345.50 2.02 20 600522 中天科技 348,300 5,036,418.00 2.02 21 002847 盐津铺子 59,400 4,775,760.00 1.92 22 600054 黄山旅游 225,900 2,652,066.00 1.06 23 603755 日辰股份 101,200 2,643,344.00 1.06 24 000568 泸州老窖 21,390 2,425,626.00 0.97 25 000888 峨眉山 A 77,859 1,094,697.54 0.44 26 688545 兴福电子 796 21,452.20 0.01 27 301602 超研股份 658 16,318.40 0.01 28 001388 信通电子 937 15,385.54 0.01 29 301601 惠通科技 342 11,576.70 0.00 30 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 31 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 32 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 33 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 34 603014 威高血净 148 4,836.64 0.00 35 603202 天有为 46 4,170.36 0.00 36 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00 37 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000975 山金国际 23,951,603.69 9.02 2 688311 盟升电子 18,801,013.14 7.08 3 300432 富临精工 18,534,599.50 6.98 4 600519 贵州茅台 18,375,296.95 6.92 5 000858 五 粮 液 16,587,866.20 6.25 6 300973 立高食品 15,192,868.00 5.72 7 002475 立讯精密 15,100,733.70 5.69 8 600809 山西汾酒 14,176,907.00 5.34 9 002241 歌尔股份 13,471,777.00 5.07 10 000568 泸州老窖 13,470,282.40 5.07 11 603501 豪威集团 13,332,899.90 5.02 12 688012 中微公司 13,313,919.88 5.02 13 002027 分众传媒 13,191,581.00 4.97 14 603193 润本股份 13,178,800.56 4.96 15 603697 有友食品 12,849,759.00 4.84 16 002311 海大集团 12,771,122.00 4.81 17 605499 东鹏饮料 12,307,884.80 4.64 18 688111 金山办公 11,728,463.42 4.42 19 002847 盐津铺子 11,158,093.00 4.20 20 000651 格力电器 10,712,662.00 4.04 21 000729 燕京啤酒 10,591,550.68 3.99 22 601933 永辉超市 10,577,057.00 3.98 23 688041 海光信息 10,485,130.23 3.95 24 000596 古井贡酒 10,427,570.00 3.93 25 002714 牧原股份 10,224,839.22 3.85 26 601318 中国平安 9,954,941.00 3.75 27 600487 亨通光电 8,680,326.00 3.27 28 600276 恒瑞医药 8,423,834.00 3.17 29 002850 科达利 8,314,174.00 3.13 30 688120 华海清科 8,064,630.93 3.04 31 300972 万辰集团 7,966,406.00 3.00 32 300442 润泽科技 7,950,518.00 3.00 33 300680 隆盛科技 7,943,999.00 2.99 34 002463 沪电股份 7,929,175.00 2.99 35 001328 登康口腔 7,904,392.00 2.98 36 600183 生益科技 7,888,929.00 2.97 37 600779 水井坊 7,527,292.00 2.84 38 603983 丸美生物 6,183,230.00 2.33 39 002517 恺英网络 5,881,142.00 2.22 40 002371 北方华创 5,595,378.00 2.11 41 603606 东方电缆 5,507,868.00 2.07 42 002384 东山精密 5,367,468.00 2.02 43 301335 天元宠物 5,314,038.40 2.00 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000975 山金国际 23,935,060.00 9.02 2 300432 富临精工 19,625,899.38 7.39 3 688041 海光信息 19,359,860.52 7.29 4 603198 迎驾贡酒 18,766,874.00 7.07 5 600298 安琪酵母 18,478,701.00 6.96 6 603606 东方电缆 17,673,125.00 6.66 7 002847 盐津铺子 16,728,033.65 6.30 8 000333 美的集团 16,701,461.00 6.29 9 002594 比亚迪 16,318,351.00 6.15 10 002475 立讯精密 14,914,882.93 5.62 11 000858 五 粮 液 14,556,581.00 5.48 12 689009 九号公司 14,370,780.00 5.41 13 300750 宁德时代 12,045,055.40 4.54 14 600809 山西汾酒 12,015,576.00 4.53 15 000596 古井贡酒 10,990,571.20 4.14 16 000651 格力电器 10,866,274.00 4.09 17 600114 东睦股份 10,837,022.00 4.08 18 002241 歌尔股份 10,680,979.80 4.02 19 300680 隆盛科技 10,148,747.80 3.82 20 688981 中芯国际 9,773,893.25 3.68 21 000568 泸州老窖 9,367,963.00 3.53 22 603288 海天味业 9,138,883.04 3.44 23 600276 恒瑞医药 8,876,161.04 3.34 24 603501 豪威集团 8,852,168.25 3.33 25 002850 科达利 8,721,972.00 3.29 26 600487 亨通光电 8,220,747.00 3.10 27 002463 沪电股份 8,123,542.00 3.06 28 300496 中科创达 8,017,497.00 3.02 29 603983 丸美生物 7,968,457.76 3.00 30 688120 华海清科 7,829,426.55 2.95 31 600941 中国移动 7,757,599.00 2.92 32 603305 旭升集团 7,728,712.06 2.91 33 000768 中航西飞 7,587,677.08 2.86 34 600600 青岛啤酒 7,094,102.00 2.67 35 601615 明阳智能 6,969,775.16 2.63 36 300442 润泽科技 6,816,827.00 2.57 37 600779 水井坊 6,677,467.00 2.52 38 600183 生益科技 6,007,447.39 2.26 39 002517 恺英网络 5,867,005.00 2.21 40 688002 睿创微纳 5,760,865.27 2.17 41 301335 天元宠物 5,746,277.16 2.16 42 688311 盟升电子 5,627,621.73 2.12 43 300859 西域旅游 5,390,272.00 2.03 44 300045 华力创通 5,381,389.00 2.03 45 002371 北方华创 5,350,393.00 2.02 46 601111 中国国航 5,327,492.00 2.01 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 591,023,584.93 卖出股票收入（成交）总额 595,449,642.58 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 156,429.09 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,753.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 167,182.81 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 13,023 14,259.99 10,841,605.54 5.84 174,866,243.85 94.16 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 290,598.80 0.16 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 - 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 4 月 29 日） 2,660,777,422.23 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 196,915,710.59 本报告期基金总申购份额 3,394,005.36 减：本报告期基金总赎回份额 14,601,866.56 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 185,707,849.39 注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于 2025 年 4 月 26 日发布关于公司副总经理任职的公告，经本基金管理人董 事会审议通过，徐波先生自 2025 年 4 月 24 日起担任本基金管理人副总经理职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 招商证券 2 222,264,525. 18.74 99,109.77 18.75 - 28 国金证券 2 165,957,152. 13.99 74,139.82 14.02 - 09 撤销 西南证券 3 140,409,850. 11.84 62,608.43 11.84 1 个 55 交易 单元 民生证券 2 98,294,273.1 8.29 43,828.70 8.29 - 4 华福证券 3 96,245,457.0 8.11 42,918.52 8.12 - 9 第一创业 2 94,945,802.2 8.01 42,486.78 8.04 - 7 华泰证券 3 90,326,531.8 7.62 40,274.05 7.62 - 5 申万宏源 1 85,590,340.2 7.22 38,162.07 7.22 - 0 广发证券 2 53,688,532.7 4.53 23,939.70 4.53 - 3 西部证券 2 45,220,627.6 3.81 20,164.92 3.81 - 8 中金公司 2 36,330,821.8 3.06 16,199.65 3.06 - 5 国泰海通 4 24,229,853.6 2.04 10,802.15 2.04 - 0 中信证券 3 13,358,909.0 1.13 5,530.24 1.05 - 7 中信建投 1 10,625,669.0 0.90 4,735.28 0.90 - 0 中泰证券 1 8,536,338.40 0.72 3,805.99 0.72 - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东北证券 5 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 4 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国都证券 2 - - - - - 国投证券 3 - - - - - 国新证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 西部证券 太平洋证 4 - - - - - 券 撤销 天风证券 1 - - - - 1 个 交易 单元 五矿证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 兴业证券 3 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 撤销 中原证券 0 - - - - 2 个 交易 单元 注：1、公司选择证券公司参与证券交易的标准为：（1）具备为公募基金提供交易服务、研究服务所需的业务资格。（2）财务状况良好，经营行为规范。（3）建立并具有健全的合规风控制度。（4）具有较强的交易服务能力、研究服务能力。 2、公司将参与证券交易的合作券商分为普通合作券商和重点合作券商两类。其中，普通合作券商应具备较强的交易服务能力；重点合作券商除需满足具备较强的交易服务能力要求外，还需具备较强的研究服务能力。 3、符合以上标准的证券公司可向公司提出准入申请，并按要求提交相关材料。公司对证券公司提交的材料依次开展初审评估、评审会评审及公司领导审批，通过评审及审批的证券公司方可获得证券交易参与资格。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期 券商名称 券 回购成交总 权证 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总 的比例(%) (%) 额的比 例(%) 招商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国泰海通 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国新证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 西部证券 太平洋证 - - - - - - 券 天风证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华中国梦 30 股票型证券投资基 本基金管理人网站,中 1 金 2024 年第 4 季度报告》 国证监会基金电子披露 2025 年 1 月 21 日 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 2 分基金2024年第4季度报告提示性公 四大证券报 2025 年 1 月 21 日 告》 《银华中国梦 30 股票型证券投资基 本基金管理人网站,中 3 金招募说明书更新(2025 年第 1 号)》 国证监会基金电子披露 2025 年 3 月 14 日 网站 《银华中国梦 30 股票型证券投资基 本基金管理人网站,中 4 金基金产品资料概要更新》 国证监会基金电子披露 2025 年 3 月 14 日 网站 《银华中国梦 30 股票型证券投资基 本基金管理人网站,中 5 金 2024 年年度报告》 国证监会基金电子披露 2025 年 3 月 28 日 网站 6 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2025 年 3 月 28 日 分基金 2024 年年度报告提示性公告》 《银华中国梦 30 股票型证券投资基 本基金管理人网站,中 7 金 2025 年第 1 季度报告》 国证监会基金电子披露 2025 年 4 月 21 日 网站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 8 分基金2025年第1季度报告提示性公 四大证券报 2025 年 4 月 21 日 告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华中国梦 30 股票型证券投资基金基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华中国梦 30 股票型证券投资基金基金合同》 12.1.3《银华中国梦 30 股票型证券投资基金招募说明书》 12.1.4《银华中国梦 30 股票型证券投资基金托管协议》 12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2025 年 8 月 29 日