银华中国梦30股票型证券投资基金 2015年第2季度报告 2015年6月30日 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月29日（基金合同生效日）起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华中国梦30股票 交易代码 001163 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月29日 报告期末基金份额总额 2,660,777,422.23份 本基金通过积极寻找由中国经济发展模式调整和经 济增长方式转型而带来的投资机会，投资于引领和符 投资目标 合这个转型过程、有望在实现“中国梦”过程中成长 为中国经济未来蓝筹的优质公司，在严格控制投资组 合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回 报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在运用资产 配置策略确定大类资产配置比例以有效规避系统性 投资策略 风险的基础上，精选经济转型中符合“新战略、新模 式、新发展”方向、具有良好的公司治理水平、具备 可持续增长潜力和合理估值水平的上市公司，通过集 中投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 中证800指数收益率×90%+中债总财富指数收益率 ×10% 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中 风险收益特征 较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险和 预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券 投资基金及货币市场基金。 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年4月29日－ 2015年6月30日） 1.本期已实现收益 197,691,628.95 2.本期利润 52,826,727.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0199 4.期末基金资产净值 2,713,604,149.65 5.期末基金份额净值 1.020 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 2.00% 2.07% -1.49% 2.67% 3.49% -0.60% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较本基金合同生效日期为2015年4月29日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士学位。2004年7月至2006年5月 任职于长江证券股份有限公司研究所， 薄官辉 本 基 金 2015年4 任研究员，从事农业、食品饮料行业研 先生 的 基 金 月29日 - 11年 究。2006年6月至2009年5月，任职 经理 于中信证券股份有限公司研究部，任高 级研究员，从事农业、食品饮料行业研 究。2009年6月至今，任职于银华基 金管理有限公司研究部，历任消费组食 品饮料行业研究员、大宗商品组研究主 管、研究部总监助理、研究部副总监， 具有从业资格。国籍：中国 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华中国梦30股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，中国经济增长没有见到显著回升迹象，央行也保持了宽松的货币政策，在二季度实施了2次降息和降低存款准备金率，并通过其他的方式保持市场的流动性。在宽松货币政策刺激下，居民储蓄持续向股市搬家。在政府“大众创业、万众创新”的号召下，移动互联网快速发展和上市公司的转型的预期的推动下，在证券市场上形成了“互联网+”的投资热点。在本报告期，本基金处于建仓期，我们保持了较低的仓位和灵活的操作，对我们看好行业和公司进行了小部分的建仓，主要的配置方向是车联网、军工、农业和TMT行业的公司等。取得了良好的效果，获得了一定的超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.020元，本报告期份额净值增长率为2.00%，同期业绩比较基准收益率为-1.49%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年三季度，我们认为：美国经济将继续保持复苏态势；欧元区经济也开始逐步好转。中国经济在积极的财政政策、稳健货币政策的刺激下，房地产市场开始呈现复苏的苗头，三季度的中国宏观经济处于一个观察期。在多次降准降息后，货币政策在三季度可能进入相机抉择的阶段。在三季度的投资中，我们将坚持以下策略：1）在建仓期继续维持组合的中低仓位，并根据市场的变化进行灵活的操作。2）在投资方向上，实现均衡配置，个股选择上偏重在实现中国梦过程中真正成为支柱企业的上市公司。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,207,891,505.10 31.36 其中：股票 1,207,891,505.10 31.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 25.96 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,642,822,799.20 42.65 8 其他资产 774,291.07 0.02 9 合计 3,851,488,595.37 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 173,456,402.00 6.39 B 采矿业 - - C 制造业 603,797,832.20 22.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 55,432,530.00 2.04 业 E 建筑业 25,885,253.52 0.95 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,756,718.72 3.75 J 金融业 75,592,059.44 2.79 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 26,632,044.42 0.98 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 145,338,664.80 5.36 S 综合 - - 合计 1,207,891,505.10 44.51 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002477 雏鹰农牧 6,105,835 117,232,032.00 4.32 2 600757 长江传媒 5,619,882 78,116,359.80 2.88 3 600770 综艺股份 3,962,563 77,428,481.02 2.85 4 002363 隆基机械 2,057,377 69,559,916.37 2.56 5 300088 长信科技 2,520,248 69,306,820.00 2.55 6 300133 华策影视 2,489,715 67,222,305.00 2.48 7 000998 隆平高科 2,074,700 56,224,370.00 2.07 8 600011 华能国际 3,951,000 55,432,530.00 2.04 9 000858 五 粮 液 1,726,225 54,721,332.50 2.02 10 601318 中国平安 665,900 54,563,846.00 2.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 472,366.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 301,924.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 774,291.07 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期内未持有转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年4月29日）基金份额总额 2,660,777,422.23 报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额 - 减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 2,660,777,422.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2015年7月9日，本基金管理人发布公告，自2015年7月13日起本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1银华中国梦30股票型证券投资基金基金募集申请获中国证监会注册的文件 9.1.2《银华中国梦30股票型证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华中国梦30股票型证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华中国梦30股票型证券投资基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告9.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2015年7月20日