国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十一日 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页共 54 页 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页共 54 页 1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2 2 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7 4 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12 5 托管人报告............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 16 7 投资组合报告......................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 46 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 46 8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 48 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页共 54 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48 9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 49 10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 49 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 49 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 51 11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 53 12 备查文件目录....................................................................................................................................... 54 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 54 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 54 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 54 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页共 54 页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国联安睿祺灵活配置混合 基金主代码 001157 交易代码 001157 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 8 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 290,828,421.50 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。 投资策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的 利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、 债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提 下，形成大类资产的配置方案。 业绩比较基准 沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50% 风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收 益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 李华 张燕 联系电话 021-38992888 0755-83199084 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95555 传真 021-50151582 0755-83195201 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴环路1318号9楼 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴环路1318号9楼 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页共 54 页 邮政编码 200121 518040 法定代表人 于业明 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 43,799,740.84 本期利润 21,351,690.24 加权平均基金份额本期利润 0.0575 本期加权平均净值利润率 3.49% 本期基金份额净值增长率 3.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 158,298,478.46 期末可供分配基金份额利润 0.5443 期末基金资产净值 486,943,570.78 期末基金份额净值 1.6743 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 67.43% 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按 公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回 费等，计入费用后实际收益要低于所列数字； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页共 54 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.11% 0.22% -0.94% 0.41% 1.05% -0.19% 过去三个月 2.27% 0.26% 2.23% 0.49% 0.04% -0.23% 过去六个月 3.26% 0.33% 1.21% 0.66% 2.05% -0.33% 过去一年 18.02% 0.34% 13.98% 0.67% 4.04% -0.33% 过去三年 44.81% 0.42% 31.90% 0.68% 12.91% -0.26% 自基金合同生 效起至今 67.43% 0.47% 29.85% 0.75% 37.58% -0.28% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 4 月 8 日至 2021 年 6 月 30 日） 注： 1、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%＋上证国债指数×50％； 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页共 54 页 2、本基金基金合同于 2015 年 4 月 8 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平 洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股 份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国 联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结 合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中 国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王欢 本基金基金经 理、兼任国联 安信心增长债 券型证券投资 基金基金经 理、国联安鑫 享灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理、国联安通 盈灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理、国联安添 利增长债券型 证券投资基金 2019-06-1 8 - 13 年（自 2008 年起） 王欢先生，硕士研究生。 2008 年 7 月至 2014 年 5 月在华宝兴业基金 管理有限公司担任研究员。 2014 年 6 月加入国联安基金管理有限 公司，历任研究员、专户投资经理。 2017 年 12 月至 2020 年 5 月担任 国联安睿利定期开放混合型证券 投资基金的基金经理、 2017 年 12 月起兼任国联安通盈灵活配置混 合型证券投资基金、国联安信心增 长债券型证券投资基金和国联安 鑫享灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理， 2019 年 6 月起兼 任国联安睿祺灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2019 年 12 月起兼任国联安添利增长债券 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页共 54 页 基金经理。 型证券投资基金的基金经理。 洪阳玚 本基金基金经 理、兼任国联 安 6 个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理、国联 安短债债券型 证券投资基金 基金经理、国 联安货币市场 证券投资基金 基金经理、国 联安中债 1-3 年政策性金融 债指数证券投 资基金基金经 理、国联安安 泰灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理、国联安新 精选灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理。 2020-11-17 - 8 年（自 2013 年起） 洪阳玚先生，学士学位。 2014 年 9 月至 2018 年 7 月在富国基金管理 有限公司工作，历任运营部基金会 计助理、固定收益部风控员。 2018 年 7 月加入国联安基金管理有限 公司，历任固定收益部基金经理助 理、现金管理部基金经理助理。 2019 年 9 月起担任国联安货币市 场证券投资基金的基金经理， 2020 年2月起兼任国联安6个月定期开 放债券型证券投资基金和国联安 短债债券型证券投资基金的基金 经理， 2020 年 11 月起兼任国联安 睿祺灵活配置混合型证券投资基 金、国联安中债 1-3 年政策性金融 债指数证券投资基金和国联安安 泰灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理， 2021 年 1 月起兼任 国联安新精选灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 注： 1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安睿祺灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基 金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页共 54 页 易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以 及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优 先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行 交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对 投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 固收部分：上半年，中国经济仍持续复苏，逐步进入常态化发展阶段。根据近期的宏观数据， 投资与消费等内需端正缓慢地从低位恢复，贸易端的贡献可能会回归常态化。自今年 4 月以来，制 造业 PMI 数值与非制造业 PMI 数值便开始趋于回落，表明经济修复之后开始回落常态，后面经济超 预期的可能性应会有所降低。 一季度央行操作全口径略有回笼，投放 MLF 共 8000 亿，回笼 MLF 和 TMLF 分别为 6000 亿和 2405 亿。整体资金利率呈小幅上行趋势，但依旧围绕政策利率附近波动。二季度总体资金面保持平 稳，但仍出现了一些变化，部分时点震荡加剧。 6 月 24 日，央行 4 个月来首次打破逆回购百亿元惯 例，证明央行 OMO 投放量的灵活度较高。目前来看流动性定调和降成本方向都没有变化，预计仍 以稳为主， 对债市走势维持中性判断。 报告期内，本基金仍以票息和骑乘为主要策略，通过久期和杠杆调整，灵活应对市场波动。 权益部分：报告期内的市场波动较大，风格也有明显切换，春节前核心资产持续上涨，而节后 则是先调整，然后市场风格开始转向成长股。而期间的主要矛盾是上游价格持续上涨， PPI 高企， 股票资产上游的表现也明显好于下游。考虑到成本上行对制造业的负面影响，运作期间本基金对制 造业做了一些减持，同时适当加仓了一些新能源和上游资源品标的，使整个组合在坚持长期逻辑的 基础上，能够一定程度上参与今年的主要投资方向。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页共 54 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 3.26%，同期业绩比较基准收益率为 1.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 固收部分： 2021 年下半年，世界经济形势仍然复杂严峻，全球经济共振复苏已成为共识。需要 继续关注疫情（疫苗）和经济修复进展、拜登时代下的中美关系、以美联储所代表的全球货币政策 走向。 下半年债市供给加大和信用收缩可能会导致债市收益率阶段性上移，国内经济基本面的边际走 弱对债市利好，国外政策层面和经济基本面的变化一定程度上会通过预期扰动国内债市。 本基金维持低风险固定收益类资产作为基础配置，主要投资标的为高等级信用债等优质债券资 产，维持久期在较短期限。接下来将继续注重固定收益部分的流动性管理和信用风险管理。争取为 基金持有人创造符合其投资预期目标值的合理投资回报。 权益部分：市场风格加速极端化，具体表现为冷热分化显著，收益差距扩大。对稳健类收益策 略是较大的挑战，即传统的波动率较低的稳健类资产普遍表现较差，胜率低，近期回撤大，这是市 场“冷”的一面；而市场“热”的一面又集中在历史波动率较高的品种,比如资源品、海运、半导体、新 能源、资源品。我们认为在宏观经济预期普遍不乐观的情况下，表现较好的资产中高增长仍然是市 场中的稀缺资源，业绩超预期的公司会持续得到关注，今年我们会加大对这类品种的发掘、研究和 跟踪。同时下半年我们还会在表现不佳的资产中，筛选长期逻辑没有发生变化，短期受损但是已经 有所恢复的标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易 部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职 责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经 理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，量化投资部、研究部、 权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和 基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的 核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性 与合理性。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页共 54 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未 进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责 中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并 根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品 的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页共 54 页 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 3,019,333.38 20,105,577.42 结算备付金 297,493.17 58,949.13 存出保证金 55,797.21 42,535.56 交易性金融资产 6.4.7.2 479,964,996.00 785,529,856.46 其中：股票投资 124,354,632.98 171,473,501.88 基金投资 - - 债券投资 355,610,363.02 614,056,354.58 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 29,000,000.00 应收证券清算款 776,807.72 651,922.78 应收利息 6.4.7.5 3,496,411.35 8,315,712.51 应收股利 - - 应收申购款 237,271.52 125,065.51 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 487,848,110.35 843,829,619.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 281,042.44 12,895.13 应付管理人报酬 338,659.11 633,269.46 应付托管费 105,830.97 158,317.35 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 57,336.42 71,465.46 应交税费 17,258.81 6,122.60 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页共 54 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 104,411.82 199,306.82 负债合计 904,539.57 1,081,376.82 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 290,828,421.50 519,780,580.29 未分配利润 6.4.7.10 196,115,149.28 322,967,662.26 所有者权益合计 486,943,570.78 842,748,242.55 负债和所有者权益总计 487,848,110.35 843,829,619.37 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.6743 元，基金份额总额 290,828,421.50 份。 6.2 利润表 会计主体： 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 25,209,190.07 32,100,048.10 1.利息收入 6,598,996.04 4,083,889.16 其中：存款利息收入 6.4.7.11 53,819.13 47,221.75 债券利息收入 6,405,370.38 4,036,667.41 资产支持证券利息收入 89,390.34 - 买入返售金融资产收入 50,416.19 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 40,406,954.46 20,459,953.49 其中：股票投资收益 6.4.7.12 37,946,383.90 19,087,571.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,208,191.79 408,165.59 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 -50,336.98 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,302,715.75 964,216.41 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 6.4.7.16 -22,448,050.60 7,546,592.73 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 651,290.17 9,612.72 减：二、费用 3,857,499.83 2,506,535.15 1．管理人报酬 2,490,001.63 1,782,384.11 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页共 54 页 2．托管费 768,007.02 445,596.02 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 420,941.64 156,800.25 5．利息支出 49,197.07 - 其中：卖出回购金融资产支出 49,197.07 - 6.税金及附加 6,280.54 5,788.17 7．其他费用 6.4.7.19 123,071.93 115,966.60 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 21,351,690.24 29,593,512.95 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,351,690.24 29,593,512.95 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 519,780,580.29 322,967,662.26 842,748,242.55 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 21,351,690.24 21,351,690.24 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -228,952,158.79 -148,204,203.22 -377,156,362.01 其中： 1.基金申购款 56,651,654.48 36,668,740.14 93,320,394.62 2.基金赎回款 -285,603,813.27 -184,872,943.36 -470,476,756.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 290,828,421.50 196,115,149.28 486,943,570.78 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 272,879,813.73 83,585,803.42 356,465,617.15 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 29,593,512.95 29,593,512.95 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页共 54 页 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -10,699,364.18 -3,408,424.82 -14,107,789.00 其中： 1.基金申购款 1,895,104.30 675,004.18 2,570,108.48 2.基金赎回款 -12,594,468.48 -4,083,429.00 -16,677,897.48 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 262,180,449.55 109,770,891.55 371,951,341.10 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 (证监基 金字 [2015] 388 号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套规则和《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年 4 月 8 日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 619,398,446.67 份基金 份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》和《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他 中国证监会核准上市的股票)、债券 (国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券 (含分离交 易可转债) 、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等) 、 资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。在正常市场情况下，本 基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的 0% - 95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%； 在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%＋上证国债指数 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页共 54 页 ×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企 业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况、 2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税 务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》 （财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的 通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征 收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页共 54 页 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为 缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增 值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照 上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 （“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息 红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息 红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页共 54 页 理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 3,019,333.38 定期存款 - 其他存款 - 合计 3,019,333.38 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 101,980,972.29 124,354,632.98 22,373,660.69 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 36,615,698.76 36,481,363.02 -134,335.74 银行间市场 318,822,723.41 319,129,000.00 306,276.59 合计 355,438,422.17 355,610,363.02 171,940.85 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 457,419,394.46 479,964,996.00 22,545,601.54 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页共 54 页 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,501.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 133.80 应收债券利息 3,494,751.33 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 25.10 合计 3,496,411.35 注：此处其他列示的是基金上交所和深交所结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 52,711.42 银行间市场应付交易费用 4,625.00 合计 57,336.42 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 892.27 应付证券出借违约金 - 预提审计费 34,712.18 预提信息披露费 59,507.37 预提账户维护费 9,300.00 合计 104,411.82 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页共 54 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 519,780,580.29 519,780,580.29 本期申购 56,651,654.48 56,651,654.48 本期赎回（以“-”号填列） -285,603,813.27 -285,603,813.27 本期末 290,828,421.50 290,828,421.50 注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 223,518,290.39 99,449,371.87 322,967,662.26 本期利润 43,799,740.84 -22,448,050.60 21,351,690.24 本期基金份额交易产生的 变动数 -109,019,552.77 -39,184,650.45 -148,204,203.22 其中：基金申购款 27,485,634.15 9,183,105.99 36,668,740.14 基金赎回款 -136,505,186.92 -48,367,756.44 -184,872,943.36 本期已分配利润 - - - 本期末 158,298,478.46 37,816,670.82 196,115,149.28 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 50,428.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,971.85 其他 418.95 合计 53,819.13 注：此处其他列示的是基金申购款滞留利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 151,075,506.34 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页共 54 页 减：卖出股票成本总额 113,129,122.44 买卖股票差价收入 37,946,383.90 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转股及 债券到期兑付）差价收入 1,208,191.79 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,208,191.79 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 交总额 737,439,692.73 减： 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 725,705,420.79 减： 应收利息总额 10,526,080.15 买卖债券差价收入 1,208,191.79 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 20,238,465.75 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页共 54 页 减：卖出资产支持证券成本总额 20,050,336.98 减：应收利息总额 238,465.75 资产支持证券投资收益 -50,336.98 6.4.7.14 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,302,715.75 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,302,715.75 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -22,448,050.60 ——股票投资 -21,346,123.88 ——债券投资 -1,101,926.72 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -22,448,050.60 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 614,324.36 转换费收入 36,965.81 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页共 54 页 合计 651,290.17 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 405,566.64 银行间市场交易费用 15,375.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 其他 - 合计 420,941.64 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行汇划费用 10,252.38 合计 123,071.93 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页共 54 页 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司（“太平洋资管”） 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,490,001.63 1,782,384.11 其中：支付销售机构的客户维护费 350,566.26 163,061.14 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.80%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.80%/ 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页共 54 页 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 768,007.02 445,596.02 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方发生转融通出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 3,019,333.38 50,428.33 29,929,386.44 46,902.61 注： 1.本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计算。 2.本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金，于 2021 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 297,493.17 元（2020 年 6 月 30 日： 人 民币 18,845.39 元）。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页共 54 页 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位： 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300919 中伟 股份 2020-12-15 2021-07-02 新股 锁定 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 300942 易瑞 生物 2021-02-02 2021-08-09 新股 锁定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 301004 嘉益 股份 2021-06-18 2021-12-27 新股 锁定 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 688087 英科 再生 2021-06-30 2021-07-09 新股 待上 市 21.96 21.96 2,4 69 54,219.24 54,219.24 - 301015 百洋 医药 2021-06-22 2021-12-30 新股 锁定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 688226 威腾 电气 2021-06-28 2021-07-07 新股 待上 市 6.42 6.42 2,6 93 17,289.06 17,289.06 - 301020 密封 科技 2021-06-28 2021-07-06 新股 待上 市 10.64 10.64 3,7 89 40,314.96 40,314.96 - 301020 密封 科技 2021-06-28 2022-01-06 新股 待上 市并 锁定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 301021 英诺 激光 2021-06-28 2021-07-06 新股 待上 市 9.46 9.46 2,6 09 24,681.14 24,681.14 - 301021 英诺 2021-06-28 2022-01-06 新股 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页共 54 页 激光 待上 市并 锁定 605162 新中 港 2021-06-29 2021-07-07 新股 待上 市 6.07 6.07 1,3 77 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才 股份 2021-06-28 2021-07-06 新股 待上 市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 301012 扬电 科技 2021-06-15 2021-12-22 新股 锁定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301016 雷尔 伟 2021-06-23 2021-12-30 新股 锁定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301017 漱玉 平民 2021-06-23 2022-01-05 新股 待上 市并 锁定 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301017 漱玉 平民 2021-06-23 2021-07-05 新股 待上 市 8.86 8.86 4,9 95 44,255.70 44,255.70 - 301010 晶雪 节能 2021-06-09 2021-12-20 新股 锁定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立 科技 2021-06-09 2021-12-17 新股 锁定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300998 宁波 方正 2021-05-25 2021-12-02 新股 锁定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301007 德迈 仕 2021-06-04 2021-12-16 新股 锁定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 688700 东威 科技 2021-06-07 2021-12-15 新股 锁定 9.41 38.46 3,0 49 28,691.09 117,264.54 - 688517 金冠 电气 2021-06-10 2021-12-20 新股 锁定 7.71 11.88 2,8 92 22,297.32 34,356.96 - 301009 可靠 股份 2021-06-08 2021-12-17 新股 锁定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301002 崧盛 股份 2021-05-27 2021-12-07 新股 锁定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 300614 百川 畅银 2021-05-18 2021-11-25 新股 锁定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300992 泰福 泵业 2021-05-17 2021-11-25 新股 锁定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300995 奇德 新材 2021-05-17 2021-11-26 新股 锁定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300991 创益 通 2021-05-12 2021-11-22 新股 锁定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页共 54 页 300986 志特 新材 2021-04-21 2021-11-01 新股 锁定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300985 致远 新能 2021-04-21 2021-10-29 新股 锁定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300978 东箭 科技 2021-04-15 2021-10-26 新股 锁定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利 集团 2021-04-15 2021-10-26 新股 锁定 33.22 87.50 490 16,277.80 42,875.00 - 688662 富信 科技 2021-03-25 2021-10-08 新股 锁定 15.61 29.51 2,5 56 39,899.16 75,427.56 - 688630 芯碁 微装 2021-03-25 2021-10-08 新股 锁定 15.23 58.42 3,3 97 51,736.31 198,452.74 - 300962 中金 辐照 2021-03-29 2021-10-11 新股 锁定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300972 万辰 生物 2021-04-08 2021-10-19 新股 锁定 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300968 格林 精密 2021-04-06 2021-10-15 新股 锁定 6.87 12.07 1,1 62 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚 精工 2021-04-07 2021-10-15 新股 锁定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 688626 翔宇 医疗 2021-03-23 2021-10-08 新股 锁定 28.82 104.16 3,3 39 96,229.98 347,790.24 - 300982 苏文 电能 2021-04-19 2021-10-27 新股 锁定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300975 商络 电子 2021-04-14 2021-10-21 新股 锁定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300952 恒辉 安防 2021-03-03 2021-09-13 新股 锁定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 688328 深科 达 2021-03-01 2021-09-09 新股 锁定 16.49 37.79 1,4 99 24,718.51 56,647.21 - 300950 德固 特 2021-02-24 2021-09-03 新股 锁定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 688667 菱电 电控 2021-03-03 2021-09-13 新股 锁定 75.42 103.88 1,1 91 89,825.22 123,721.08 - 300940 南极 光 2021-01-27 2021-08-03 新股 锁定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 688456 有研 粉材 2021-03-10 2021-09-17 新股 锁定 10.62 26.50 3,3 96 36,065.52 89,994.00 - 300929 华骐 环保 2021-01-12 2021-07-21 新股 锁定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300932 三友 联众 2021-01-15 2021-07-22 新股 锁定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300930 屹通 新材 2021-01-13 2021-07-21 新股 锁定 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页共 54 页 300927 江天 化学 2020-12-29 2021-07-07 新股 锁定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 688665 四方 光电 2021-02-02 2021-08-09 新股 锁定 29.53 129.46 1,6 87 49,817.11 218,399.02 - 300956 英力 股份 2021-03-16 2021-09-27 新股 锁定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300960 通业 科技 2021-03-22 2021-09-29 新股 锁定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水 海纳 2021-03-23 2021-09-30 新股 锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300957 贝泰 妮 2021-03-18 2021-09-27 新股 锁定 47.33 251.96 279 13,205.07 70,296.84 - 300945 曼卡 龙 2021-02-03 2021-08-10 新股 锁定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300943 春晖 智控 2021-02-03 2021-08-10 新股 锁定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300941 创识 科技 2021-02-02 2021-08-09 新股 锁定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位： 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 113050 南银 转债 2021-06-16 2021-07-01 配债 待上 市 100.0 0 100.00 5,0 00 499,995.6 2 499,995.62 - 注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网 下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票 为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的， 锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监 会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券 投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页共 54 页 0.00 元，因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因 此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质 押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的 余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流 程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为 总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门 的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营 中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险 报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银 行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页共 54 页 理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信 用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因 此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并 采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银 行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、 政策性金融债券等非信用债券投资。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 77,741,000.00 107,659,000.00 合计 77,741,000.00 107,659,000.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 AAA 183,640,845.72 60,820,000.00 AAA 以下 3,212,475.70 10,937.48 未评级 - - 合计 186,853,321.42 60,830,937.48 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页共 54 页 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并 预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动 性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管 理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组 合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有 关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管 理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可 流通股票的 30%。 本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不 能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.51%。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页共 54 页 本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6 月 30 日， 本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对 交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同 的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险 和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定 质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私 募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资 质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本 基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 1 个月以 内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,019,33 3.38 - - - - - 3,019,333.38 结算备付 金 297,493. 17 - - - - - 297,493.17 存出保证 55,797.2 - - - - - 55,797.21 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页共 54 页 金 1 交易性金 融资产 - - 143,964,3 21.42 211,646,0 41.60 - 124,354,6 32.98 479,964,996.00 买入返售 金融资产 - - - - - - - 应收证券 清算款 - - - - - 776,807.7 2 776,807.72 应收利息 - - - - - 3,496,411. 35 3,496,411.35 应收股利 - - - - - - - 应收申购 款 - - - - - 237,271.5 2 237,271.52 其他资产 - - - - - - - 资产总计 3,372,62 3.76 - 143,964,3 21.42 211,646,0 41.60 - 128,865,1 23.57 487,848,110.35 负债 卖出回购 金融资产 款 - - - - - - - 应付证券 清算款 - - - - - - - 应付赎回 款 - - - - - 281,042.4 4 281,042.44 应付管理 人报酬 - - - - - 338,659.1 1 338,659.11 应付托管 费 - - - - - 105,830.9 7 105,830.97 应付交易 费用 - - - - - 57,336.42 57,336.42 应交税费 - - - - - 17,258.81 17,258.81 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 104,411.8 2 104,411.82 负债总计 - - - - - 904,539.5 7 904,539.57 利率敏感 度缺口 3,372,62 3.76 - 143,964,3 21.42 211,646,0 41.60 - 127,960,5 84.00 486,943,570.78 上年度末 2020 年 1 个月以 内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页共 54 页 12 月 31 日 资产 银行存款 20,105,5 77.42 - - - - - 20,105,577.42 结算备付 金 58,949.1 3 - - - - - 58,949.13 存出保证 金 42,535.5 6 - - - - - 42,535.56 交易性金 融资产 - 49,674,0 00.00 219,774,3 37.48 335,018,0 17.10 9,590,00 0.00 171,473,5 01.88 785,529,856.46 买入返售 金融资产 29,000,0 00.00 - - - - - 29,000,000.00 应收证券 清算款 - - - - - 651,922.7 8 651,922.78 应收利息 - - - - - 8,315,712. 51 8,315,712.51 应收股利 - - - - - - - 应收申购 款 - - - - - 125,065.5 1 125,065.51 其他资产 - - - - - - - 资产总计 49,207,0 62.11 49,674,0 00.00 219,774,3 37.48 335,018,0 17.10 9,590,00 0.00 180,566,2 02.68 843,829,619.37 负债 卖出回购 金融资产 款 - - - - - - - 应付证券 清算款 - - - - - - - 应付赎回 款 - - - - - 12,895.13 12,895.13 应付管理 人报酬 - - - - - 633,269.4 6 633,269.46 应付托管 费 - - - - - 158,317.3 5 158,317.35 应付交易 费用 - - - - - 71,465.46 71,465.46 应交税费 - - - - - 6,122.60 6,122.60 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 199,306.8 2 199,306.82 负债总计 - - - - - 1,081,376. 82 1,081,376.82 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页共 54 页 利率敏感 度缺口 49,207,0 62.11 49,674,0 00.00 219,774,3 37.48 335,018,0 17.10 9,590,00 0.00 179,484,8 25.86 842,748,242.55 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加 1,415,105.30 增加 2,082,682.33 市场利率上升 25 个基点 减少 1,415,105.30 减少 2,082,682.33 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行 间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产净值 的 0%-95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外， 本基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页共 54 页 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 交易性金融资产－股票投资 124,354,632.98 25.54 171,473,501.8 8 20.35 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 355,610,363.02 73.03 614,056,354.5 8 72.86 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 479,964,996.00 98.57 785,529,856.4 6 93.21 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加 11,542,460.93 增加 18,798,405.21 业绩比较基准下降 5% 减少 11,542,460.93 减少 18,798,405.21 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 124,354,632.98 25.49 其中：股票 124,354,632.98 25.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 355,610,363.02 72.89 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页共 54 页 其中：债券 355,610,363.02 72.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,316,826.55 0.68 8 其他各项资产 4,566,287.80 0.94 9 合计 487,848,110.35 100.00 注： 1、本报告期末本基金未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 2、 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 2,422,500.00 0.50 C 制造业 78,455,164.87 16.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,135,286.79 0.44 E 建筑业 955,371.37 0.20 F 批发和零售业 1,444,712.34 0.30 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 911,930.46 0.19 J 金融业 23,150,399.40 4.75 K 房地产业 4,534,700.00 0.93 L 租赁和商务服务业 3,901,300.00 0.80 M 科学研究和技术服务业 5,637,240.00 1.16 N 水利、环境和公共设施管理业 27,388.25 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页共 54 页 Q 卫生和社会工作 773,200.00 0.16 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 124,354,632.98 25.54 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 4,100 8,432,470.00 1.73 2 000338 潍柴动力 350,000 6,254,500.00 1.28 3 601799 星宇股份 27,000 6,094,440.00 1.25 4 300760 迈瑞医疗 12,100 5,808,605.00 1.19 5 603259 药明康德 36,000 5,637,240.00 1.16 6 000651 格力电器 90,000 4,689,000.00 0.96 7 000001 平安银行 200,000 4,524,000.00 0.93 8 002142 宁波银行 110,000 4,286,700.00 0.88 9 002460 赣锋锂业 33,000 3,995,970.00 0.82 10 601888 中国中免 13,000 3,901,300.00 0.80 11 601318 中国平安 60,000 3,856,800.00 0.79 12 600585 海螺水泥 93,000 3,817,650.00 0.78 13 000002 万 科Ａ 150,000 3,571,500.00 0.73 14 600926 杭州银行 230,000 3,392,500.00 0.70 15 600276 恒瑞医药 48,000 3,262,560.00 0.67 16 000858 五 粮 液 10,000 2,978,900.00 0.61 17 601009 南京银行 250,000 2,630,000.00 0.54 18 002032 苏 泊 尔 40,000 2,551,600.00 0.52 19 002594 比亚迪 10,000 2,510,000.00 0.52 20 601166 兴业银行 120,000 2,466,000.00 0.51 21 601899 紫金矿业 250,000 2,422,500.00 0.50 22 002563 森马服饰 200,000 2,390,000.00 0.49 23 000661 长春高新 6,000 2,322,000.00 0.48 24 600309 万华化学 19,000 2,067,580.00 0.42 25 600900 长江电力 100,000 2,064,000.00 0.42 26 605338 巴比食品 60,000 1,939,800.00 0.40 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页共 54 页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 27 600031 三一重工 60,000 1,744,200.00 0.36 28 000581 威孚高科 80,000 1,666,400.00 0.34 29 000887 中鼎股份 120,000 1,449,600.00 0.30 30 603833 欧派家居 10,000 1,419,600.00 0.29 31 002475 立讯精密 30,000 1,380,000.00 0.28 32 000028 国药一致 36,000 1,362,240.00 0.28 33 002242 九阳股份 40,000 1,299,600.00 0.27 34 300572 安车检测 36,000 1,167,840.00 0.24 35 000030 富奥股份 160,000 1,019,200.00 0.21 36 000776 广发证券 66,000 999,240.00 0.21 37 600048 保利地产 80,000 963,200.00 0.20 38 601668 中国建筑 200,000 930,000.00 0.19 39 600030 中信证券 36,000 897,840.00 0.18 40 300601 康泰生物 6,000 894,000.00 0.18 41 600050 中国联通 200,000 864,000.00 0.18 42 002311 海大集团 10,000 816,000.00 0.17 43 002293 罗莱生活 60,000 803,400.00 0.16 44 300347 泰格医药 4,000 773,200.00 0.16 45 002756 永兴材料 13,000 772,070.00 0.16 46 601100 恒立液压 6,600 567,072.00 0.12 47 603338 浙江鼎力 8,000 469,520.00 0.10 48 600104 上汽集团 20,000 439,400.00 0.09 49 688626 翔宇医疗 3,339 347,790.24 0.07 50 300953 震裕科技 3,000 326,850.00 0.07 51 603035 常熟汽饰 20,000 326,000.00 0.07 52 002832 比音勒芬 11,600 296,844.00 0.06 53 603365 水星家纺 20,000 286,200.00 0.06 54 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.04 55 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.04 56 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.03 57 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.03 58 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.02 59 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02 60 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.02 61 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.02 62 300957 贝泰妮 279 70,296.84 0.01 63 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01 64 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 65 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01 66 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 67 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页共 54 页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 68 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 69 300979 华利集团 490 42,875.00 0.01 70 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 71 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.01 72 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 73 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.01 74 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 75 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.00 76 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 77 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 78 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 79 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 80 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 81 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 82 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 83 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 84 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 85 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 86 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 87 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 88 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 89 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 90 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 91 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 92 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 93 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 94 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 95 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 96 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 97 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 98 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 99 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 100 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 101 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 102 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 103 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 104 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 105 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 106 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 107 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 108 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页共 54 页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 109 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 110 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 111 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 112 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 113 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 114 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 115 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 116 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 117 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 118 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 119 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 120 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 121 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 122 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 123 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 124 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 600926 杭州银行 3,903,885.00 0.46 2 002460 赣锋锂业 3,676,462.22 0.44 3 000581 威孚高科 3,617,264.00 0.43 4 002756 永兴材料 3,553,512.00 0.42 5 601799 星宇股份 3,291,068.00 0.39 6 000030 富奥股份 2,880,622.00 0.34 7 002475 立讯精密 2,650,780.00 0.31 8 601899 紫金矿业 2,647,311.00 0.31 9 601009 南京银行 2,425,000.00 0.29 10 000661 长春高新 2,338,325.00 0.28 11 000338 潍柴动力 2,254,578.00 0.27 12 605338 巴比食品 2,124,628.00 0.25 13 300015 爱尔眼科 2,059,000.00 0.24 14 002304 洋河股份 2,026,766.00 0.24 15 000858 五 粮 液 1,851,297.00 0.22 16 600111 北方稀土 1,843,744.53 0.22 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页共 54 页 17 000887 中鼎股份 1,712,600.00 0.20 18 600104 上汽集团 1,609,700.00 0.19 19 603960 克来机电 1,491,637.00 0.18 20 000028 国药一致 1,488,358.00 0.18 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 603035 常熟汽饰 4,224,972.00 0.50 2 600887 伊利股份 3,787,049.00 0.45 3 600763 通策医疗 3,733,048.00 0.44 4 600845 宝信软件 3,562,494.00 0.42 5 002594 比亚迪 3,260,944.00 0.39 6 002242 九阳股份 3,248,943.75 0.39 7 000338 潍柴动力 3,174,100.00 0.38 8 600031 三一重工 3,145,331.00 0.37 9 002142 宁波银行 3,051,760.00 0.36 10 000661 长春高新 3,018,681.00 0.36 11 000157 中联重科 2,981,652.00 0.35 12 601888 中国中免 2,885,082.00 0.34 13 002756 永兴材料 2,842,934.00 0.34 14 601398 工商银行 2,771,900.00 0.33 15 002812 恩捷股份 2,746,882.00 0.33 16 601877 正泰电器 2,581,716.00 0.31 17 603960 克来机电 2,381,628.00 0.28 18 002460 赣锋锂业 2,339,900.00 0.28 19 000776 广发证券 2,325,800.00 0.28 20 601288 农业银行 2,254,000.00 0.27 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 87,356,377.42 卖出股票的收入（成交）总额 151,075,506.34 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页共 54 页 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 111,140,041.60 22.82 其中：政策性金融债 91,016,041.60 18.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 160,982,000.00 33.06 7 可转债（可交换债） 5,747,321.42 1.18 8 同业存单 77,741,000.00 15.97 9 其他 - - 10 合计 355,610,363.02 73.03 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 190207 19 国开 07 400,000 40,240,000.00 8.26 2 102100349 21 广州地 铁 MTN005 300,000 30,285,000.00 6.22 3 102100935 21 光明 MTN002 300,000 30,009,000.00 6.16 4 102000838 20 中铁股 MTN002 300,000 29,565,000.00 6.07 5 112106144 21 交通银 行 CD144 300,000 29,154,000.00 5.99 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页共 54 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投 资的前十名证券的发行主体中除广州地铁、交通银行和浦发银行外，没有出现被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 21 广州地铁 MTN005（102100349）的发行主体广州地铁集团有限公司，因非法占用土地，于 2020 年 8 月 7 日、 2021 年 1 月 29 日没收非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施并处以罚款 295.83 万元、 280.09 万元。 21 交通银行 CD144（112106144）的发行主体交通银行股份有限公司，温州分行因内控管理严重缺 失、客户经理利用职务便利办理虚假抵押贷款，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十 六条，于 2020 年 11 月 3 日被中国银保监会温州监管分局罚款 2820 万元。深圳分行因并购贷款管理 不到位、违规为地方政府提供融资等违法违规行为，于 2021 年 3 月 16 日被深圳银保监局罚款 290 万元。广西区分行因对担保公司担保代偿能力评估、管理不到位；贷款“三查”不到位；违规发放流 动资金贷款用于收购本行不良资产，于 2020 年 7 月 3 日被广西银保监局罚款 430 万元。 21 浦发银行 CD182（112109182）的发行主体中国浦东发展银行股份有限公司，因在 2013 年至 2018 年期间存在未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目、 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页共 54 页 延迟支付同业投资资金吸收存款等 12 项违法违规事实，于 2020 年 8 月 10 日被银保监会上海监管局 责令改正并罚款共计 2100 万元。因在代理销售的私募产品中存在多项侵害消费者权益的行为，于 2020 年 4 月 16 日被中国银保监会通报批评。重庆分行因与担保公司合作严重不合规、贷前调查不 尽职、违规发放贷款掩盖信用风险、贷后管理不尽职，于 2020 年 6 月 1 日被银保监会重庆监管局罚 款 200 万元。因在 2016 年 5 月至 2019 年 1 月未按规定开展代销业务，于 2021 年 4 月 23 日被中国 银行保险监督管理委员会上海监管局采取责令改正的行政监管措施并罚款 760 万元。广东自贸试验 区南沙分行因违反规定办理内保外贷业务，于 2021 年 4 月 23 日被国家外汇管理局广东省分局予以 警告，并处罚款 1464.65 万元。兰州分行因未按要求实施统一授信、以信贷资金作为保证金及虚增 存款等违法违规事由，于 2021 年 6 月 16 日被中国银保监会甘肃监管局罚款 395 万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投 资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 55,797.21 2 应收证券清算款 776,807.72 3 应收股利 - 4 应收利息 3,496,411.35 5 应收申购款 237,271.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,566,287.80 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 128141 旺能转债 2,200,800.00 0.45 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页共 54 页 2 113009 广汽转债 1,097,700.00 0.23 3 123070 鹏辉转债 41,675.70 0.01 4 127011 中鼎转 2 970,000.00 0.20 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 2,706 107,475.40 185,854,380.13 63.91% 104,974,041.37 36.09% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 224,471.52 0.08% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页共 54 页 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 4 月 8 日）基金份额总额 619,398,446.67 本报告期期初基金份额总额 519,780,580.29 本报告期基金总申购份额 56,651,654.48 减：本报告期基金总赎回份额 285,603,813.27 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 290,828,421.50 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内 发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、 2021 年 1 月 4 日，基金管理人发布《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公 告》，朱靖宇女士不再担任本基金的基金经理。 2、2021 年 2 月 18 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》， 李柯女士不再担任公司副总经理（财务总监、首席运营官）及首席信息官职务。 3、本报告期内，基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页共 54 页 申万宏源证券 有限公司 1 - - - - - 银河证券股份 有限公司 1 124,880,116.16 53.90% 116,302.02 54.44% - 海通证券股份 有限公司 1 44,556,377.08 19.23% 40,604.42 19.01% - 中信建投证券 股份有限公司 2 40,677,857.21 17.56% 37,070.04 17.35% - 国泰君安证券 股份有限公司 2 21,555,421.73 9.30% 19,643.24 9.20% - 注： 1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协 议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的 研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页共 54 页 机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券 经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出 基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证 券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基 金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金退租粤开证券（原联讯证券）股份有限公司一个上海交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位： 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 银河证券股份 有限公司 152,661,028. 00 82.73% 204,000,0 00.00 100.00% - - 海通证券股份 有限公司 3,804,981.53 2.06% - - - - 中信建投证券 股份有限公司 6,603,392.50 3.58% - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 21,463,824.0 3 11.63% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基 金经理变更公告 规定报刊、规定网站 2021-01-04 2 国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地 瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 售业务的公告 规定报刊、规定网站 2021-01-05 3 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书(更新) 规定网站 2021-01-07 4 国联安基金管理有限公司关于国联安睿祺灵 活配置混合型证券投资基金降低管理费率并 修改基金合同的公告 规定报刊、规定网站 2021-01-08 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页共 54 页 5 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基 金合同 规定网站 2021-01-08 6 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书(更新) 规定网站 2021-01-13 7 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金产 品资料概要(更新) 规定网站 2021-01-13 8 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 规定网站 2021-01-22 9 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 年第四季度报告提示性公告 规定报刊 2021-01-22 10 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加安信证券为代销机构的公告 规定报刊、规定网站 2021-02-02 11 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理 人员变更公告 规定报刊、规定网站 2021-02-18 12 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金调 整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限 额的公告 规定报刊、规定网站、深 圳证券交易所 2021-02-20 13 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加中欧财富为代销机构并参加相关费率优 惠活动的公告 规定报刊、规定网站 2021-03-05 14 国联安基金管理有限公司关于终止上海有鱼 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 务的公告 规定报刊、规定网站 2021-03-05 15 国联安基金管理有限公司关于终止上海凯石 财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 售业务的公告 规定报刊、规定网站 2021-03-05 16 国联安基金管理有限公司关于终止深圳富济 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 务的公告 规定报刊、规定网站 2021-03-05 17 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加创金启富为代销机构并参加相关费率优 惠活动的公告 规定报刊、规定网站 2021-03-30 18 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 规定网站 2021-03-31 19 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 年年度报告提示性公告 规定报刊 2021-03-31 20 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加中信证券（山东）为代销机构的公告 规定报刊、规定网站 2021-04-07 21 国联安基金管理有限公司关于在网上直销平 台开展货币基金转认/申购业务、网上直销平 台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 规定报刊、规定网站 2021-04-09 22 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 规定网站 2021-04-22 23 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 规定报刊 2021-04-22 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 53 页共 54 页 年第 1 季度报告提示性公告 24 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加腾安基金为代销机构的公告 规定网站、规定报刊 2021-05-14 25 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书更新(2021 年第 3 号) 规定网站 2021-05-20 26 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基 金产品资料概要更新 规定网站 2021-05-20 27 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加交通银行相关费率优惠活动的公告 规定网站、规定报刊 2021-06-29 28 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加平安银行为代销机构并参加相关费率优 惠活动的公告 规定网站、规定报刊 2021-06-30 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021 年 3 月 2 日 至 2021 年 6 月 30 日 88,916, 821.60 0.00 15,000,00 0.00 73,916,821.6 0 25.42% 2 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 3 月 4 日 137,41 7,347.0 2 0.00 137,417,3 47.02 0.00 0.00% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回 款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 7 月 24 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公 告》，叶培智先生自 2021 年 7 月 23 日起担任公司副总经理（财务总监兼首席运营官）。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 54 页共 54 页 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 12.3 查阅方式 网址： www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日