国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十三日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安睿祺灵活配置混合 基金主代码 001157 交易代码 001157 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 8 日 报告期末基金份额总额 279,090,554.52 份 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得 投资目标 长期稳定的收益。 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因 素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定 投资策略 量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及 相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现 金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的 前提下，形成大类资产的配置方案。 业绩比较基准 沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50% 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风 险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期 风险收益特征 收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 5,996,021.45 2.本期利润 6,937,328.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0274 4.期末基金资产净值 352,838,378.08 5.期末基金份额净值 1.2642 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.20% 0.28% 0.57% 0.48% 0.63% -0.20% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 4 月 8 日至 2019 年 9 月 30 日) 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数×50%＋上证国债指数×50％； 2、本基金基金合同于2015年4月8日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 基金经 理,兼 朱靖宇女士，硕士研究生。 任国联 2012 年 8 月至 2019 年 7 月 安安泰 在广发银行金融市场部先 灵活配 后从事外汇产品研发及固 置混合 定收益交易及投资工作， 型证券 2019 年 8 月加入国联安基 投资基 金管理有限公司固定收益 朱靖宇 金基金 2019-09-25 - 4 年（自 2015 部，2019 年 9 月起担任国联 经理、 年起） 安睿祺灵活配置混合型证 国联安 券投资基金、国联安安泰灵 增瑞政 活配置混合型证券投资基 策性金 金（原国联安保本混合型证 融债纯 券投资基金）、国联安增瑞 债债券 政策性金融债纯债债券型 型证券 证券投资基金的基金经理。 投资基 金基金 经理。 本基金 王欢先生，硕士研究生。 基金经 2008 年 7 月至 2014 年 5 月 理、兼 在华宝兴业基金管理有限 任国联 公司担任研究员。2014 年 6 安信心 月加入国联安基金管理有 增长债 限公司，历任研究员、专户 券型证 投资经理。2017 年 12 月起 券投资 11 年（自 担任国联安睿利定期开放 王欢 基金基 2019-06-18 - 2008 年起） 混合型证券投资基金、国联 金经 安通盈灵活配置混合型证 理、国 券投资基金、国联安信心增 联安鑫 长债券型证券投资基金和 享灵活 国联安鑫享灵活配置混合 配置混 型证券投资基金的基金经 合型证 理。2019 年 6 月起兼任国联 券投资 安睿祺灵活配置混合型证 基金基 券投资基金的基金经理。 金经 理、国 联安睿 利定期 开放混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安通 盈灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严 格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，市场小幅反弹，本基金也跟随市场节奏有小幅加仓，考虑到产品的整体波动 率控制，总体权益仓位仍然维持在较低水平。三季度的品种上仍然聚焦于行业龙头，特别是 整体景气度较高行业的优质企业，因为经济复苏之路仍然一波三折，只有行业内的优势企业 能够保持相对平滑波动，甚至在此期间不断的扩大市占率。未来在投资策略上仍然会坚持这 样的策略，期望获得相对平稳的组合波动和相对可预测的绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.20%，同期业绩比较基准收益率为 0.57%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 77,337,913.56 21.87 其中：股票 77,337,913.56 21.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 259,419,138.50 73.35 其中：债券 259,419,138.50 73.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 12,151,603.78 3.44 8 其他各项资产 4,746,215.85 1.34 9 合计 353,654,871.69 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,911,600.00 0.83 C 制造业 23,727,946.83 6.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,099,100.00 0.88 E 建筑业 1,900,500.00 0.54 F 批发和零售业 3,049,200.00 0.86 G 交通运输、仓储和邮政业 6,275,940.00 1.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,067,250.23 1.44 J 金融业 24,175,326.50 6.85 K 房地产业 2,145,000.00 0.61 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,731,050.00 0.77 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,255,000.00 0.64 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 77,337,913.56 21.92 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601318 中国平安 56,600 4,926,464.00 1.40 2 002142 宁波银行 160,000 4,033,600.00 1.14 3 600519 贵州茅台 3,200 3,680,000.00 1.04 4 600276 恒瑞医药 42,000 3,388,560.00 0.96 5 600900 长江电力 170,000 3,099,100.00 0.88 6 601288 农业银行 866,700 2,998,782.00 0.85 7 601939 建设银行 420,570 2,939,784.30 0.83 8 601398 工商银行 530,000 2,930,900.00 0.83 9 600028 中国石化 580,000 2,911,600.00 0.83 10 603259 药明康德 31,500 2,731,050.00 0.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 30,168,412.00 8.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 128,114,726.50 36.31 其中：政策性金融债 128,114,726.50 36.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 101,136,000.00 28.66 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 259,419,138.50 73.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 190207 19 国开 07 500,000 50,155,000.00 14.21 2 018006 国开 1702 365,810 37,455,285.90 10.62 3 101751016 17 国开投 200,000 20,660,000.00 5.86 MTN001 4 108604 国开 1805 200,060 20,258,075.60 5.74 5 101900834 19 南电 200,000 20,180,000.00 5.72 MTN005 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 51,785.67 2 应收证券清算款 1,532,464.33 3 应收股利 - 4 应收利息 2,719,220.67 5 应收申购款 442,745.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,746,215.85 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 56,845,492.97 报告期基金总申购份额 227,915,975.57 减：报告期基金总赎回份额 5,670,914.02 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 279,090,554.52 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2019 年 7 月 1 日 17,888 17,888,858. 机构 1 至 2019 年 7 月 9 ,858.1 0.00 0.00 14 6.41% 日 4 2 2019 年 7 月 10 日 0.00 88,916 0.00 88,916,821. 31.86% 至 2019 年 7 月 30 ,821.6 60 日 0 2019 年 7 月 10 日 137,41 137,417,347 3 至 2019 年 7 月 30 0.00 7,347. 0.00 .02 49.24% 日 02 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 9.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一九年十月二十三日