国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 42 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43 第 3 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 43 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 44 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 44 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 46 11 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 49 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 49 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 49 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 49 第 4 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国联安睿祺灵活配置混合 基金主代码 001157 交易代码 001157 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 8 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,339,017,340.37 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的 利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金 投资策略 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、 债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提 下，形成大类资产的配置方案。 业绩比较基准 沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50% 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收 风险收益特征 益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 陆康芸 张燕 信息披露 联系电话 021-38992806 0755-83199084 负责人 customer.service@gtja-allianz.co 电子邮箱 m yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95555 传真 021-50151582 0755-83195201 上海市浦东新区陆家嘴环路 深圳市深南大道7088号招商银 注册地址 1318号星展银行大厦9楼 行大厦 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 深圳市深南大道7088号招商银 第 5 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1318号星展银行大厦9楼 行大厦 邮政编码 200121 518040 法定代表人 庹启斌 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 http://www.gtja-allianz.com 或 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.vip-funds.com 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 基金半年度报告备置地点 行大厦 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 行大厦 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 22,193,853.38 本期利润 13,561,551.99 加权平均基金份额本期利润 0.0086 本期加权平均净值利润率 0.83% 本期基金份额净值增长率 1.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 61,617,079.98 期末可供分配基金份额利润 0.0460 期末基金资产净值 1,410,000,087.51 期末基金份额净值 1.053 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 5.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按 公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回 费等，计入费用后实际收益要低于所列数字； 第 6 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 1.15% 0.12% -0.07% 0.49% 1.22% -0.37% 过去三个月 1.06% 0.12% -0.60% 0.50% 1.66% -0.38% 过去六个月 1.06% 0.13% -6.64% 0.92% 7.70% -0.79% 过去一年 4.78% 0.12% -12.36% 1.15% 17.14% -1.03% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 5.30% 0.11% -9.29% 1.19% 14.59% -1.08% 效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 4 月 8 日至 2016 年 6 月 30 日） 第 7 页共 49 页  国联安睿祺 合型证券投资基 2016 年半 基金 注：1、本基金业 业绩比较基准 3 指数×500%＋上证国债 ％； 2、本 合同于 2015 年 4 月 8 日生 生效。本基金 基金合同生 效之日起的 6 个月。 建仓期结束距 本基金建 距本报告期末 建仓期结束时各项资产配 同约定； 3、上 绩指标不包括 上述基金业绩 购或交易基金 用，计入费用后 后实际收益水 数字。 于所列数 4 管理人报告 金管理人及基 4.1 基金 基金经理情况 其管理基金的 4.1.1 基金管理人及其 联安基金管理 国联 理有限公司是 家获准筹建的 金管理公司 ，其中方股东 券股份有限公 君安证券 公司，是目前 最大、经营范 构分布最广 的综合类证券 方股东为德国 一；外方 级综合性金融 国安联集团，是全球顶级 期末，公司共 截至本报告期 开放式基金。国联安基金 十一只开 拥有国际化的 方先进的公司 队，借鉴外方 理经验，结合 风险管理 合本地投资研 服务的成功实 稳健、专业、 卓越、信赖 力争成为中国 理念，力 国基金业最佳 公司之一。 基金经理小组 4.1.2 基金经理（或基 经理助理的简 姓名 职 基金经理 任本基金的基 证券从业 说明 第 8 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 冯俊先生，复旦大学经济学博士。 本基金基金经 曾任上海证券有限责任公司研究、 理、兼任国联 交易主管，光大保德信基金管理有 安德盛安心成 限公司资产配置助理、宏观和债券 长混合型证券 研究员，长盛基金管理有限公司基 投资基金基金 金经理助理，泰信基金管理有限公 经理、国联安 司固定收益研究员、基金经理助理 双佳信用债券 及基金经理。2008 年 10 月起加入 型证券投资基 国联安基金管理有限公司，现任债 金（LOF）、国 券组合管理部总监，2009 年 3 月 联安鑫安灵活 至 2015 年 3 月任国联安德盛增利 配置混合型证 债券证券投资基金基金经理，2010 券投资基金基 年 6 月至 2013 年 7 月兼任国联安 金经理、国联 信心增益债券型证券投资基金基 安鑫富混合型 金经理，2011 年 1 月至 2012 年 7 证券投资基金 月兼任国联安货币市场证券投资 基金经理、国 基金基金经理，2013 年 7 月起任 联安添鑫灵活 国联安双佳信用债券型证券投资 配置混合型证 基金（LOF）的基金经理。2014 券投资基金基 年 12 月至 2016 年 6 月兼任国联安 金经理、国联 2015-04-0 15 年（自 冯俊 - 信心增长债券型证券投资基金的 安通盈灵活配 8 2001 年起） 基金经理。2014 年 6 月起兼任国 置混合型证券 联安德盛安心成长混合型证券投 投资基金基金 资基金基金经理。2015 年 3 月起 经理、国联安 兼任国联安鑫安灵活配置混合型 德盛增利债券 证券投资基金的基金经理。2015 证券投资基金 年 4 月起兼任国联安睿祺灵活配 基金经理、国 置混合型证券投资基金基金经理。 联安鑫悦灵活 2015 年 5 月起兼任国联安鑫富混 配置混合型证 合型证券投资基金基金经理。2015 券投资基金基 年 6 月起兼任国联安添鑫灵活配 金经理、国联 置混合型证券投资基金基金经理。 安鑫禧灵活配 2015 年 11 月起兼任国联安通盈灵 置混合型证券 活配置混合型证券投资基金基金 投资基金基金 经理、国联安德盛增利债券证券投 经理、国联安 资基金基金经理。2016 年 2 月起 安稳保本混合 兼任国联安鑫悦灵活配置混合型 型证券投资基 证券投资基金、国联安鑫禧灵活配 金基金经理、 置混合型证券投资基金基金经理。 债券组合管理 2016 年 3 月起兼任国联安安稳保 部总监。 本混合型证券投资基金基金经理。 本基金基金经 2015-12-2 9 年（自 侯慧娣女士，理学硕士。2006 年 3 侯慧娣 - 理、国联安货 5 2007 年） 月至 2006 年 7 月在国泰君安证券 第 9 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 币市场证券投 研究所从事国内债券市场数据分 资基金基金经 析与处理；2006 年 7 月至 2008 年 理、国联安鑫 10 月在世商软件（上海）有限公 禧灵活配置混 司从事债券分析；2009 年 12 月至 合型证券投资 2012 年 9 月在国信证券股份有限 基金基金经 公司经济研究所从事债券和固定 理。 收益分析；2012 年 9 月至 2015 年 6 月在德邦基金管理有限公司固 定收益部从事研究和管理工作，期 间曾担任基金经理和固定收益部 副总监。2015 年 6 月加入国联安 基金管理有限公司，2015 年 12 月 起任国联安睿祺灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、国联安货 币市场证券投资基金基金经理。 2016 年 3 月起兼任国联安鑫禧灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理。 王超伟，硕士研究生。2008 年 7 月至 2011 年 8 月在国泰君安证券 本基金基金经 股份有限公司证券及衍生品投资 理、兼任国联 总部任投资经理。2011 年 8 月至 安鑫安灵活配 2015 年 9 月在国泰君安证券股份 置混合型证券 有限公司权益投资部任投资经理。 投资基金基金 2016-02-2 8 年（自 2015 年 9 月加入国联安基金管理 王超伟 - 经理、国联安 6 2008 年起） 有限公司，担任基金经理助理。 信心增长债券 2016 年 2 月起担任国联安鑫安灵 型证券投资基 活配置混合型证券投资基金、国联 金的基金经 安睿祺灵活配置混合型证券投资 理。 基金基金经理。2016 年 6 月起兼 任国联安信心增长债券型证券投 资基金的基金经理。 本基金基金经 2016-01-1 8 年（自 王超伟 2016-02-25 - 理助理 4 2008 年起） 本基金基金经 李广瑜先生，硕士研究生，注册金 理、兼任国联 融分析师(CFA) 、金融风险管理 安信心增益债 师(FRM）。2005 年 1 月至 2006 年 券型证券投资 8 月在晨星资讯有限公司担任分 基金基金经 析师；2006 年 9 月至 2009 年 8 月 2015-06-1 7 年（自 李广瑜 理、国联安德 2016-03-15 在渣打银行有限责任公司担任国 2 2009 年起） 盛增利债券证 际管理培训生；2009 年 9 月至 2011 券投资基金基 年 8 月在海富通基金管理有限公 金经理、国联 司担任债券投资经理，2011 年 8 安保本混合型 月至 2013 年 6 月在太平资产管理 证券投资基金 有限公司担任债券投资经理。2013 第 10 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 基金经理、国 年 6 月起加入国联安基金管理有 联安信心增长 限公司。2013 年 11 月至 2016 年 3 债券型证券投 月担任国联安德盛增利债券证券 资基金基金经 投资基金基金经理。2013 年 12 月 理、国联安鑫 至 2016 年 3 月兼任国联安信心增 悦灵活配置混 长债券型证券投资基金基金经理。 合型证券投资 2015 年 3 月至 2015 年 12 月兼任 基金基金经 国联安中债信用债指数增强型发 理、国联安鑫 起式证券投资基金基金经理。2015 禧灵活配置混 年 6 月至 2016 年 3 月兼任国联安 合型证券投资 睿祺灵活配置混合型证券投资基 基金基金经 金基金经理。2015 年 6 月至 2016 理。 年 3 月兼任国联安信心增益债券 型证券投资基金基金经理。2015 年 6 月至 2016 年 3 月兼任国联安 保本混合型证券投资基金基金经 理。2016 年 2 月至 3 月兼任国联 安鑫悦灵活配置混合型证券投资 基金和国联安鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 本基金基金经 2015-05-0 5 年（自 林渌 理助理、兼任 2016-03-23 - 4 2011 年起） 研究部研究员 本基金基金经 2015-07-1 12 年(自 邹新进 2016-03-23 - 理助理 5 2004 年起) 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限； 3、李广瑜先生于 2016 年 3 月 15 日离任，不再担任本基金基金经理（2016 年 3 月 15 日公告）。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安睿祺灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基 金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以 第 11 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优 先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行 交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对 投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金报告期内，一季度国内宏观经济基本面呈短期改善迹象，金融数据好转，通胀上行但绝 对水平较低，人民币汇率贬值压力较大，由于汇率掣肘，同时担心资产价格泡沫，央行货币政策放 松节奏有所顾忌，主要通过加强公开市场频率操作和货币政策组合工具投放流动性进行中性对冲， 同时构建利率走廊实行价格调控。具体来看，央行在一季度末实行 MPA 宏观审慎监管，货币市场 资金面总体宽松，但由于监管和央行出现阶段性对冲不及时，导致时点性资金紧张特征。 2 季度资 金面整体较之前宽松，虽然 4 月份有财政存款上缴因素影响，6 月份有半年末考核冲击，但央行通 过公开市场操作、 MLF 等各种形式提前投放流动性，呵护资金面，缴税和半年末时点影响低于预 期。4 月份由于信用事件的频繁爆发冲击，债券市场出现了一波明显的调整。但进入 5，6 月后，经 济、信贷、社融、投资等数据对市场 1 季度经济复苏预测产生动摇，政策从稳增长转向调结构，金 融监管去杠杆降低机构风险偏好，广义信用扩张面临收缩。债券市场的收益率又进入了下降轨道。6 月份英国脱欧，美联储加息低于预期，导致全球避险情绪上升， 国内债市随全球债市一同上涨。报 告期内考虑到保持基金净值增长率的平稳性，在基本配置上，本基金股票维持了相对较低的仓位， 积极参与了新股申购，将富余的资金适当的配置在了高流动性债券，取得了一定的基础性收益。考 虑四月份利率债受信用债券的冲击收益出现上行，下半年 CPI 可能会重归下降轨道，所以在 5 月份 基金适当增加了长期限利率债券和高等级信用债的仓位，同时考虑到年初以来城投债的信用评级普 遍上调， 加仓了长久期中等资质城投债， 静待下半年评级上调收益。同时，考虑到产能过剩行业 的公司债券债务负担逐渐加重，降低了持仓中信用资质偏弱的债券。在债券投资和新股投资上都取 第 12 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 得了一定正收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.06%，同期业绩比较基准收益率为-6.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，全球经济复苏的不确定性仍将加大，美国经济复苏放缓，美联储加息节奏不及预 期； 英国脱欧公投导致欧洲其他国家脱欧可能增强， 欧洲货币宽松压力仍然较大；日本经济仍然 未见起色。全球资本市场避险情绪高涨，负利率国家越来越多。 国内方面，房地产投资放缓， 实 体经济回报率未见明显提升，人民币对一篮子货币指数的贬值压力缓解，通胀下行，金融去杠杆监 管增强，货币政策将迎来难得的宽松窗口期。相比全球绝大多数国家的负利率，我国利率债绝对收 益率仍在高位，投资上我们看好债市三季度和下半年表现。 由于产能过剩企业信用风险仍然较大， 投资上将拉长久期，增加高等级信用债仓位，在资金利率下行期适度增加杠杆，争取债券仓位获取 稳定回报。同时把握新股发行频率和数量增加的机会，积极参加新股投资，获取新股的增强收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理 部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行 相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。 基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，数量策略部、 研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值 政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管 银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和 流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未 进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 第 13 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明：在本报告期内，基金托管人――招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华 人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容是真实、 准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 123,921,455.85 11,890,981.84 结算备付金 12,574,755.84 12,322,708.84 存出保证金 52,177.11 158,345.40 交易性金融资产 6.4.7.2 1,054,773,725.45 1,719,972,518.51 其中：股票投资 72,426,797.45 96,315,914.93 基金投资 - - 债券投资 982,346,928.00 1,623,656,603.58 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 400,000,720.00 120,000,300.00 第 14 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 应收证券清算款 - 524,000,000.00 应收利息 6.4.7.5 20,698,780.48 29,080,880.78 应收股利 - - 应收申购款 99.85 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,612,021,714.58 2,417,425,735.37 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 160,000,000.00 533,999,865.00 应付证券清算款 37,653,172.63 - 应付赎回款 1,870,012.13 2,017,834.90 应付管理人报酬 1,799,272.84 2,429,503.97 应付托管费 299,878.79 404,917.31 应付销售服务费 6.4.7.7 - - 应付交易费用 126,110.80 112,539.96 应交税费 - - 应付利息 - 746.08 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 273,179.88 354,128.20 负债合计 202,021,627.07 539,319,535.42 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,339,017,340.37 1,802,987,843.11 未分配利润 6.4.7.10 70,982,747.14 75,118,356.84 所有者权益合计 1,410,000,087.51 1,878,106,199.95 负债和所有者权益总计 1,612,021,714.58 2,417,425,735.37 注：1、报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.053 元，基金份额总额 1,339,017,340.37 份。 2、本基金于 2015 年 4 月 8 日成立，上年度可比期间为 2015 年 4 月 8 日（基金合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日（下同）。 6.2 利润表 会计主体：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 第 15 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 上年度可比期间 本期 2015 年 4 月 8 日（基 项目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 金合同生效日）至 2015 2016 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 32,483,475.40 46,961,112.27 1.利息收入 37,694,922.87 14,498,912.40 其中：存款利息收入 6.4.7.11 501,189.43 2,782,929.33 债券利息收入 36,753,875.50 7,029,969.17 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 439,857.94 4,686,013.90 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,824,658.17 16,101,415.53 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,809,157.95 15,943,065.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 5,552,093.72 -68,900.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 81,722.40 227,250.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -8,632,301.39 14,602,064.34 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 596,195.75 1,758,720.00 减：二、费用 18,921,923.41 17,585,626.81 1．管理人报酬 12,226,755.36 11,902,301.48 2．托管费 2,037,792.55 1,983,716.91 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 455,077.14 578,829.36 5．利息支出 3,964,042.95 3,005,371.01 其中：卖出回购金融资产支出 3,964,042.95 3,005,371.01 6．其他费用 6.4.7.19 238,255.41 115,408.05 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 13,561,551.99 29,375,485.46 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,561,551.99 29,375,485.46 注：本基金于 2015 年 4 月 8 日成立，上年度可比期间为 2015 年 4 月 8 日（基金合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日（下同）。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 第 16 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,802,987,843.11 75,118,356.84 1,878,106,199.95 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 13,561,551.99 13,561,551.99 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -463,970,502.74 -17,697,161.69 -481,667,664.43 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 287,748.15 10,836.37 298,584.52 2.基金赎回款 -464,258,250.89 -17,707,998.06 -481,966,248.95 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,339,017,340.37 70,982,747.14 1,410,000,087.51 金净值） 上年度可比期间 项目 2015 年 4 月 8 日（基金合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 619,398,446.67 - 619,398,446.67 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 29,375,485.46 29,375,485.46 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 4,486,218,936.15 -3,239,863.57 4,482,979,072.58 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,849,376,529.61 -2,620,205.31 4,846,756,324.30 2.基金赎回款 -363,157,593.46 -619,658.26 -363,777,251.72 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 5,105,617,382.82 26,135,621.89 5,131,753,004.71 金净值） 第 17 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 注：本基金于 2015 年 4 月 8 日成立，上年度可比期间为 2015 年 4 月 8 日（基金合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日（下同）。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）《关于核准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金 字[2015]388 号文）批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其 配套规则和《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年 4 月 8 日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 619,398,446.67 份基金 份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金于 2015 年 3 月 31 日至 2015 年 4 月 2 日募集，募集期间净认购资金人民币 619,355,836.38 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 42,610.29 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份 额合计 619,398,446.67 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具 了毕马威华振验字第 1500456 号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》和《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其 他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分 离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债 等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在正常市场情况下， 本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的 0%－95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府 债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%＋上证 国债指数×50%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，分别报 第 18 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 中国证监会和基金管理人。主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。） 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企 业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况、2016 上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字 [2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监 会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权 分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率 相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交 易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若 干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 第 19 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向 基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入 根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期 间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015 年 9 月 8 日及以后的，暂免征收个人所得 税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得 税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 123,921,455.85 定期存款 - 其他存款 - 合计 123,921,455.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 50,582,965.04 72,426,797.45 21,843,832.41 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 364,924,645.48 367,905,928.00 2,981,282.52 债券 银行间市场 616,588,685.78 614,441,000.00 -2,147,685.78 合计 981,513,331.26 982,346,928.00 833,596.74 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,032,096,296.30 1,054,773,725.45 22,677,429.15 第 20 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末（2016 年 6 月 30 日）本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 400,000,720.00 - 合计 400,000,720.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末（2016 年 6 月 30 日）本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 33,817.64 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,658.60 应收债券利息 20,556,987.04 应收买入返售证券利息 102,293.70 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 23.50 合计 20,698,780.48 注：此处其他列示的是基金上交所和深交所结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本报告期末（2016 年 6 月 30 日）本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 第 21 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 交易所市场应付交易费用 118,950.20 银行间市场应付交易费用 7,160.60 合计 126,110.80 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,220.20 其他应付款 - 预提审计费 119,781.56 预提信息披露费 149,178.12 合计 273,179.88 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,802,987,843.11 1,802,987,843.11 本期申购 287,748.15 287,748.15 本期赎回（以“-”号填列） -464,258,250.89 -464,258,250.89 本期末 1,339,017,340.37 1,339,017,340.37 注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 55,065,678.54 20,052,678.30 75,118,356.84 本期利润 22,193,853.38 -8,632,301.39 13,561,551.99 本期基金份额交易产生的 -15,642,451.94 -2,054,709.75 -17,697,161.69 变动数 其中：基金申购款 9,657.56 1,178.81 10,836.37 基金赎回款 -15,652,109.50 -2,055,888.56 -17,707,998.06 本期已分配利润 - - - 本期末 61,617,079.98 9,365,667.16 70,982,747.14 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 第 22 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 298,314.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 202,216.10 其他 658.68 合计 501,189.43 注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 157,900,125.80 减：卖出股票成本总额 160,709,283.75 买卖股票差价收入 -2,809,157.95 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转股及 5,552,093.72 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 5,552,093.72 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,819,869,242.29 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,779,997,732.72 成本总额 减：应收利息总额 34,319,415.85 买卖债券差价收入 5,552,093.72 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 第 23 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本基金本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 81,722.40 基金投资产生的股利收益 - 合计 81,722.40 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -8,632,301.39 ——股票投资 7,680,501.63 ——债券投资 -16,312,803.02 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -8,632,301.39 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 596,126.24 转换费收入 69.51 合计 596,195.75 6.4.7.18 交易费用 第 24 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 442,477.14 银行间市场交易费用 12,600.00 合计 455,077.14 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 149,178.12 银行划款费用 30,695.73 银行间帐户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 238,255.41 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”） 基金管理人的股东控制的公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 第 25 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年4月8日（基金合同生效日） 至2015年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安 280,699,482.88 100.00% 398,818,823.82 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年4月8日（基金合同生效日） 至2015年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 国泰君安 479,070,375.92 100.00% 153,446,102.98 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年4月8日（基金合同生效日） 至2015年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券回购成 成交金额 券回购成 交总额的 交总额的 第 26 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 比例 比例 国泰君安 27,115,889,000.00 100.00% 6,303,500,000.00 100.00% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安 257,656.92 100.00% 118,950.20 100.00% 上年度可比期间 2015年4月8日（基金合同生效日）至2015年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安 358,506.74 100.00% 358,506.74 100.00% 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在 租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时， 还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年4月8日（基金合同生 30日 效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,226,755.36 11,902,301.48 其中：支付销售机构的客户维护费 2,101,817.95 3,238,011.72 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年4月8日（基金合同 30日 生效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,037,792.55 1,983,716.91 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 第 27 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2015年4月8日（基金合同生效日）至2015年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 国泰君安 53,307,901.37 - - - - - 注：本基金本报告期内，未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末，其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年4月8日（基金合同生效日） 关联方名称 至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 123,921,455. 1,438,792,29 招商银行股份有限公司 298,314.65 2,648,543.38 85 6.76 第 28 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 注：1.本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计算。 2.本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金，于 2016 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 12,574,755.84 元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内，本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 新股 60196 玲珑 2016-0 2016-0 163,56 163,56 待上 12.98 12.98 12,601 - 6 轮胎 6-24 7-06 0.98 0.98 市 新股 60301 新宏 2016-0 2016-0 13,600 13,600 待上 8.49 8.49 1,602 - 6 泰 6-23 7-01 .98 .98 市 00279 坚朗 2016-0 2017-0 新股 121,28 2,616, 6,521, 21.57 53.77 - 1 五金 3-22 3-29 锁定 5 117.45 494.45 00279 通宇 2016-0 2017-0 新股 116,43 1,780, 6,962, 15.29 59.80 - 2 通讯 3-21 3-28 锁定 1 625.74 573.80 新股 00280 丰元 2016-0 2016-0 5,631. 5,631. 待上 5.80 5.80 971 - 5 股份 6-29 7-07 80 80 市 30048 恒锋 2015-0 2016-0 新股 1,434, 5,143, 20.11 72.10 71,341 - 8 工具 6-25 7-01 锁定 667.51 686.10 30050 维宏 2016-0 2017-0 新股 208,49 2,642, 20.08 254.50 10,383 - 8 股份 4-12 4-19 锁定 0.64 473.50 30052 科大 2016-0 2016-0 新股 10.05 10.05 926 9,306. 9,306. - 第 29 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 0 国创 6-30 7-08 待上 30 30 市 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 60161 中国核 2016-06 重大事 2016-0 20.92 23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 - 1 建 -30 项 7-01 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易 的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低 于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： 信用风险 流动性风险 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流 程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层 次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自 部门的风险控制。 第 30 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营 中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险 报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不 得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因 此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 109,920,000.00 161,492,000.00 A-1 以下 - - 未评级 89,991,000.00 140,818,000.00 合计 199,911,000.00 302,310,000.00 注：本报告期末及上年度末，未评级的短期信用债券均是超短期融资债券； 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 长期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 336,318,378.80 735,108,969.95 AAA 以下 425,487,549.20 485,947,633.63 未评级 - - 合计 761,805,928.00 1,221,056,603.58 注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资； 2、根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“银发[2006]95 号”文《中国人民银行信用评级管 理指导意见》，以及 2006 年 11 月 21 日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件 第 31 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、 CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级、CCC 级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行 微调，表示略高或略低于本等级； 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可 随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可于银行间同 业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其 上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例 要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资 产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6 个月以 6 个月 1 年以内 1 个月以 1-3 3 个月 2016 年 6 月 30 内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 内 个月 -1 年 日 资产 123,921, 123,921, 银行存款 - - - - - - - - 455.85 455.85 12,574,7 12,574,7 结算备付金 - - - - - - - - 55.84 55.84 52,177.1 52,177.1 存出保证金 - - - - - - - - 1 1 第 32 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 交易性金融资 31,751,0 60,526,0 299,536, 465,143, 125,390,00 72,426,797 1,054,77 - - - 产 26.80 00.00 432.40 468.80 0.00 .45 3,725.45 衍生金融资产 - - - - - - - - - - 买入返售金融 400,000, 400,000, - - - - - - - - 资产 720.00 720.00 应收证券清算 - - - - - - - - - - 款 20,698,780 20,698,7 应收利息 - - - - - - - - .48 80.48 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 99.85 99.85 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 568,300, 60,526,0 299,536, 465,143, 125,390,00 93,125,677 1,612,02 135.60 00.00 - 432.40 - - 468.80 0.00 .78 1,714.58 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - - - - 债 衍生金融负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金融 160,000,00 160,000, - - - - - - - - 资产款 0.00 000.00 应付证券清算 37,653,172 37,653,1 - - - - - - - - 款 .63 72.63 1,870,012. 1,870,01 应付赎回款 - - - - - - - - 13 2.13 应付管理人报 1,799,272. 1,799,27 - - - - - - - - 酬 84 2.84 299,878. 应付托管费 - - - - - - - - 299,878.79 79 应付销售服务 - - - - - - - - - - 费 126,110. 应付交易费用 - - - - - - - - 126,110.80 80 应付税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - - - 273,179. 其他负债 - - - - - - - - 273,179.88 88 负债总计 - 202,021,62 202,021, - - - - - - - 7.07 627.07 利 率 敏 感 度 缺 568,300, 60,526,0 - 299,536, - - 465,143, 125,390,00 -108,895,9 1,410,00 口 135.60 00.00 432.40 468.80 0.00 49.29 0,087.51 第 33 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 上年度末 6 个月以 6 个月 1 年以内 1 个月以 1-3 3 个月 2015 年 12 月 31 内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 内 个月 -1 年 日 资产 11,890,9 11,890,9 银行存款 - - - - - - - - 81.84 81.84 12,322,7 12,322,7 结算备付金 - - - - - - - - 08.84 08.84 158,345. 158,345. 存出保证金 - - - - - - - - 40 40 交易性金融资 248,661, 460,123, 860,087, 54,785,000 96,315,914 1,719,97 - - - - 产 053.00 326.58 224.00 .00 .93 2,518.51 衍生金融资产 - - - - - - - - - - 买入返售金融 120,000, 120,000, - - - - - - - - 资产 300.00 300.00 应收证券清算 524,000,00 524,000, - - - - - - - - 款 0.00 000.00 29,080,880 29,080,8 应收利息 - - - - - - - - .78 80.78 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 144,372, 248,661, 460,123, 860,087, 54,785,000 649,396,79 2,417,42 336.08 053.00 - 326.58 - - 224.00 .00 5.71 5,735.37 负债 短期借款 - - - - - - - - - - 交易性金融负 - - - - - - - - - - 债 衍生金融负债 - - - - - - - - - - 卖出回购金融 533,999, 533,999, - - - - - - - - 资产款 865.00 865.00 应付证券清算 - - - - - - - - - - 款 2,017,834. 2,017,83 应付赎回款 - - - - - - - - 90 4.90 应付管理人报 2,429,503. 2,429,50 - - - - - - - - 酬 97 3.97 404,917. 应付托管费 - - - - - - - - 404,917.31 31 应付销售服务 - - - - - - - - - - 费 应付交易费用 - - - - - - - - 112,539.96 112,539. 第 34 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 96 应付税费 - - - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - 746.08 746.08 应付利润 - - - - - - - - - - 354,128. 其他负债 - - - - - - - - 354,128.20 20 负债总计 533,999, - 5,319,670. 539,319, 865.00 - - - - - - 42 535.42 利 率 敏 感 度 缺 -389,627 248,661, 460,123, 860,087, 54,785,000 644,077,12 1,878,10 口 ,528.92 053.00 - 326.58 - - 224.00 .00 5.29 6,199.95 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期 日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加 6,023,176.10 增加 8,557,702.76 市场利率上升 25 个基点 减少 6,023,176.10 减少 8,557,702.76 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行 间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 5.14%，债券投资比例为基金资产净值的 69.67%，无衍生金融资产。于 2016 年 6 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 第 35 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 72,426,797.45 5.14 96,315,914.93 5.13 交易性金融资产－基金投资 - - - - 982,346,928.00 69.67 1,623,656,603 86.45 交易性金融资产－债券投资 .58 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,054,773,725. 1,719,972,518 合计 74.81 91.58 45 .51 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加 7,050,276.59 增加 4,402,901.39 业绩比较基准下降 5% 减少 7,050,276.59 减少 4,402,901.39 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 72,426,797.45 4.49 其中：股票 72,426,797.45 4.49 第 36 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2 固定收益投资 982,346,928.00 60.94 其中：债券 982,346,928.00 60.94 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 400,000,720.00 24.81 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 136,496,211.69 8.47 7 其他各项资产 20,751,057.44 1.29 8 合计 1,612,021,714.58 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 64,037,493.57 4.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,593,903.50 0.54 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 第 37 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 72,426,797.45 5.14 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300296 利亚德 510,000 16,146,600.00 1.15 2 000858 五 粮 液 240,000 7,807,200.00 0.55 3 002572 索菲亚 137,700 7,713,954.00 0.55 4 002792 通宇通讯 116,431 6,962,573.80 0.49 5 002791 坚朗五金 121,285 6,521,494.45 0.46 6 300488 恒锋工具 71,341 5,143,686.10 0.36 7 300017 网宿科技 72,633 4,880,937.60 0.35 8 002508 老板电器 91,789 3,375,081.53 0.24 9 600419 天润乳业 60,020 3,234,477.80 0.23 10 600519 贵州茅台 10,600 3,094,352.00 0.22 11 601238 广汽集团 130,000 3,053,700.00 0.22 12 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.19 13 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.05 14 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02 15 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 16 601966 玲珑轮胎 12,601 163,560.98 0.01 17 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 18 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 19 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 20 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 21 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 22 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 23 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 24 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 第 38 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 25 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 26 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300296 利亚德 14,736,431.66 0.78 2 300072 三聚环保 11,664,998.99 0.62 3 300017 网宿科技 11,537,644.30 0.61 4 002508 老板电器 8,324,150.93 0.44 5 600519 贵州茅台 8,165,823.20 0.43 6 002572 索菲亚 7,452,162.00 0.40 7 601238 广汽集团 6,762,670.46 0.36 8 601088 中国神华 6,160,240.70 0.33 9 000858 五 粮 液 6,071,574.26 0.32 10 600019 宝钢股份 5,886,058.00 0.31 11 300367 东方网力 4,352,471.75 0.23 12 600419 天润乳业 3,386,986.20 0.18 13 300146 汤臣倍健 3,215,026.20 0.17 14 000001 平安银行 2,993,268.00 0.16 15 002142 宁波银行 2,667,323.49 0.14 16 002791 坚朗五金 2,616,117.45 0.14 17 300014 亿纬锂能 2,411,299.00 0.13 18 600569 安阳钢铁 2,068,428.00 0.11 19 000932 华菱钢铁 2,040,229.00 0.11 20 601001 大同煤业 1,963,935.00 0.10 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000902 新洋丰 16,209,486.70 0.86 2 300072 三聚环保 12,103,195.00 0.64 3 000625 长安汽车 10,246,706.16 0.55 4 600664 哈药股份 8,655,555.00 0.46 5 300205 天喻信息 8,203,757.00 0.44 6 300017 网宿科技 7,249,568.51 0.39 7 002508 老板电器 6,124,830.61 0.33 第 39 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 8 601088 中国神华 6,046,034.98 0.32 9 600519 贵州茅台 5,672,560.00 0.30 10 600019 宝钢股份 5,161,736.00 0.27 11 600829 人民同泰 4,881,477.00 0.26 12 601238 广汽集团 3,708,152.25 0.20 13 300367 东方网力 3,558,463.00 0.19 14 600172 黄河旋风 3,371,311.00 0.18 15 603885 吉祥航空 3,278,045.01 0.17 16 000001 平安银行 3,171,123.13 0.17 17 300014 亿纬锂能 3,150,208.00 0.17 18 002142 宁波银行 2,840,000.00 0.15 19 300146 汤臣倍健 2,573,393.00 0.14 20 300078 思创医惠 2,136,396.90 0.11 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 129,139,664.64 卖出股票的收入（成交）总额 157,900,125.80 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,630,000.00 1.46 其中：政策性金融债 20,630,000.00 1.46 4 企业债券 466,725,981.20 33.10 5 企业短期融资券 199,911,000.00 14.18 6 中期票据 276,605,000.00 19.62 7 可转债（可交换债） 18,474,946.80 1.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 第 40 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 10 合计 982,346,928.00 69.67 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 11 中铁股 1 1182276 800,000 85,704,000.00 6.08 MTN2 2 112138 12 苏宁 01 680,960 70,159,308.80 4.98 3 122377 14 首开债 600,000 62,772,000.00 4.45 4 1180068 11 供销债 600,000 62,430,000.00 4.43 5 112196 13 苏宁债 547,559 58,588,813.00 4.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 第 41 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 52,177.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,698,780.48 5 应收申购款 99.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,751,057.44 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 110030 格力转债 5,767,500.00 0.41 2 113008 电气转债 5,405,500.00 0.38 3 123001 蓝标转债 804,195.90 0.06 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 002792 通宇通讯 6,962,573.80 0.49 新股锁定 第 42 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2 002791 坚朗五金 6,521,494.45 0.46 新股锁定 3 300488 恒锋工具 5,143,686.10 0.36 新股锁定 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 1,448 924,735.73 1,068,752,436.20 79.82% 270,264,904.17 20.18% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数 量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 4 月 8 日）基金份额总额 619,398,446.67 本报告期期初基金份额总额 1,802,987,843.11 本报告期基金总申购份额 287,748.15 减：本报告期基金总赎回份额 464,258,250.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,339,017,340.37 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内 发生的转换出份额。 第 43 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.2016 年 6 月 25 日，基金管理人发布关于《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 自该日起刘轶先生担任我司督察长一职。公司总经理谭晓雨女士不再代为履行督察长职责。上述事 项已经国联安基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过。 2.2016 年 2 月 26 日，基金管理人发布《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更 公告》。增聘王超伟先生担任本基金的基金经理。 3.2016 年 3 月 15 日，基金管理人发布《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更 公告》。李广瑜先生不再担任本基金的基金经理。 4.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国泰君安证券 2 280,699,482.88 100.00% 257,656.92 100.00% - 股份有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 第 44 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协 议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的 研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营 机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券 经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出 基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证 券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基 金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 第 45 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安证券 479,070,375. 27,115,88 100.00% 100.00% - - 股份有限公司 92 9,000.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 1 公司网站 2016-01-04 下基金调整开放时间的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下场内基金 中国证券报、上证报、证 2 在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性 券时报、证券日报、公司 2016-01-06 公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 3 2016-01-06 万科 A 股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 4 公司网站 2016-01-07 下基金调整开放时间的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 5 2016-01-09 海格通信、深信泰丰股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 6 2016-01-13 天龙集团股票估值调整的公告 券时报、公司网站 基金所持冠昊生物（300238）股票估值调整的 中国证券报、上证报、证 7 2016-01-14 公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 8 2016-01-15 千方科技（002373）股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 9 2016-01-16 拓维信息、康得新股票估值调整的公告 券时报、公司网站 中国证券报、上证报、证 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金四 10 券时报、证券日报、公司 2016-01-20 季报 网站 国联安基金管理有限公司关于增加珠海盈米 中国证券报、上证报、证 11 财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 2016-01-28 券时报、公司网站 构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 12 2016-01-28 上海佳豪、暴风科技股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 13 2016-01-29 宁波港等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 第 46 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 国联安基金管理有限公司关于增加奕丰科技 服务（深圳）前海有限公司为旗下开放式基金 中国证券报、上证报、证 14 2016-01-29 代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的 券时报、公司网站 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 15 2016-01-30 创意信息股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 16 2016-01-30 万方发展、华信国际股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证 17 2016-02-18 钱景财富费率优惠活动的公告 券时报、公司网站 中国证券报、上证报、证 18 基金所持信威集团股票估值调整的公告 2016-02-18 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 19 2016-02-19 中茵股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基 中国证券报、上证报、证 20 2016-02-26 金经理变更公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 21 2016-02-27 慈文传媒等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放 中国证券报、上证报、证 22 式基金申购金额下限及最低持有金额下限的 券时报、证券日报、公司 2016-02-29 公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 23 2016-03-02 股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 24 2016-03-04 金亚科技股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证 25 北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活 券时报、证券日报、公司 2016-03-07 动的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 26 2016-03-05 浦发银行股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基 中国证券报、上证报、证 27 2016-03-15 金经理变更公告 券时报、公司网站 中国证券报、上证报、证 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金 28 券时报、证券日报、公司 2016-03-15 额下限及最低持有金额下限的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 29 2016-03-19 长安汽车等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、上证报、证 30 2016-03-28 2015 年度报告摘要 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 31 2016-03-31 完美环球（002624）估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 32 2016-04-07 牧原股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站 33 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金 中国证券报、上证报、证 2016-04-13 第 47 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 额下限及最低持有金额下限的公告（展恒基 券时报、证券日报、公司 金） 网站 国联安基金管理有限公司关于增加深圳市金 中国证券报、上证报、证 斧子投资咨询有限公司为旗下开放式基金代 34 券时报、证券日报、公司 2016-04-13 销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公 网站 告 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、上证报、证 35 2016-04-22 2016 年度第一季度报告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证 36 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优 2016-04-25 券时报、公司网站 惠活动的公告 中国证券报、上证报、证 国联安基金关于调整旗下开放式基金申购金 37 券时报、证券日报、公司 2016-04-29 额下限及最低持有金额下限的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 38 2016-05-06 汇冠股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站 中国证券报、上证报、证 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 39 券时报、证券日报、公司 2016-05-09 了联泰资产费率优惠活动的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 40 2016-05-11 惠博普等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 41 2016-05-13 神州信息等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 42 2016-05-20 康耐特等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招 中国证券报、上证报、证 43 2016-05-21 募说明书（更新）摘要 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加北京微动 中国证券报、上证报、证 44 利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销 券时报、证券日报、公司 2016-06-03 机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于增加深圳富济 中国证券报、上证报、证 45 财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 券时报、证券日报、公司 2016-06-03 构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 46 2016-06-04 黑牛食品股票估值调整的公告 券时报、公司网站 中国证券报、上证报、证 47 基金所持东方国信股票估值调整的公告 2016-06-15 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 48 2016-06-24 格力电器股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上证报、证 49 2016-06-25 公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证 50 参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活 券时报、证券日报、公司 2016-06-30 动的公告 网站 第 48 页共 49 页  国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 11.3 查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日 第 49 页共 49 页