国联安 睿祺灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书 (更新) 摘要 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基 金 托 管 人 : 招 商 银行股份有限公司  【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2015 年 3 月 12 日证监许可 [2015]388 号文准予注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对 本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有 风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者 保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低 收益;因基金份额价格存在波动,亦不保证基金份额持有人能全数取回其 原本投资。 本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动 等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险 收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自 主判断基金的投资价值,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作 出独立决策,并自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收 益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括: 因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所 特有的风险等。本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风 险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货 币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券的规模 一般小额零散,主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台 或证券公司进行转让,难以进行更广泛估值和询价,因此中小企业私募债 券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净 值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏,因此可能面临 2 较高的流动性风险,以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的 风险。 投资有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书 和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金 管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理 人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 4 月 8 日,有关财 务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。 3 一、基金合同生效日期:2015 年 4 月 8 日 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:国联安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 法定代表人:庹启斌 成立日期:2003年4月3日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5亿元人民币 存续期限:五十年或股东一致同意延长的其他期限 电话:(021)38992888 联系人:茅斐 股权结构: 股东名称 持股比例 国泰君安证券股份有限公司 51% 德国安联集团 49% (二)、主要人员情况 1、董事会成员 (1)庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融 系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经 理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、 4 债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君 安证券股份有限公司执行董事;国联安基金管理有限公司董事长。 (2)Andrew Douglas Eu(余义焜)先生,副董事长,工商管理硕士。 历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事(地区业务)、 JF资产管理有限公司董事、行政总裁。现任安联环球投资美国控股有限责 任公司行政总裁兼公司董事、安联全球执行委员会成员。 (3)谭晓雨女士,公司总经理,经济学硕士,国务院特殊津贴专家, 高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及 高级研究员;国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及 财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。 (4)叶锦华先生(IP Kam Wah),董事,学士学位,澳洲注册会计师。 历任瑞士银行香港分行会计经理、财务总监;瑞士银行集团财务董事、亚 太区财务变更计划负责人及项目总监;瑞银环球资产管理有限公司亚太区 首席财务总监及常务董事;瑞银证券投资信托股份有限公司财务总监及公 司监事;瑞银环球资产管理(日本)有限公司法定核数师;国投瑞银基金 管理有限公司监事、监事长。现任安联环球投资亚太区首席财务总监,安 联环球投资亚太有限公司董事,德盛安联资产管理公司(日本、新加坡、 台湾)董事。 (5)汪卫杰先生,董事,经济学硕士,会计师职称。1994年起进入金 融行业,历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金 计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经 理助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部 总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现任 国泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。 (6)程静萍女士,独立董事,高级经济师职称。历任上海市财政局副 科长、副处长、处长、局长助理,上海市财政局、税务局副局长,上海市 计划委员会、上海市发展计划委员会副主任兼上海市物价局局长、上海市 发展和改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会 专职委员。现任上海银行独立董事。 (7)王鸿嫔女士,独立董事,法学士。历任台湾摩根资产管理旗下的 5 怡富证券投资信托有限公司副总经理、怡富证券投资顾问公司总经理,中 国摩根资产管理董事总经理、上投摩根基金管理有限公司总经理。现任上 海富汇财富投资管理有限公司负责人。 (8)胡斌先生,独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大 学(UIUC)工商管理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。历任纽约 银行梅隆资产管理公司担任Standish Mellon量化分析师、公司副总裁, Coefficient Global公司创始人之一兼基金经理。2007年11月起,担任梅隆资 产管理中国区负责人。2010年7月起,于纽银梅隆西部基金管理有限公司担 任首席执行官(总经理)。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限 合伙)担任总经理。 2、监事信息: (1)元湉伟女士,监事会主席,北京大学光华管理学院工商管理硕士。 历任中国工商银行大连分行出纳、会计、信息技术等工作,1992年担任工 商银行信托公司证券部副主任;1994年加入君安证券任大连营业部总经理 助理,期间兼任君安物业有限责任公司总经理;1999年担任国泰君安证券 大连西安路营业部副总经理;2004年起任大连营业部总经理;2005年起任 辽宁营销总部副总经理;2007年起任辽宁营销总部总经理;2009年起担任 辽宁分公司总经理;2012年起任财富管理部总经理;现任国联安基金管理 有限公司监事会主席。 (2)庄小慧女士,监事,法律硕士。历任Bell, Temple见习律师、McCague, Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金杜律师事务所 事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任安联环球投资亚太区法律 顾问。 (3)朱慧女士,职工监事,经济学学士,历任国泰证券有限公司、国 泰君安证券股份有限公司财务部副经理,现任国联安基金管理有限公司财 务部总监。 (4)刘涓女士,职工监事,经济学学士,现任国联安基金管理有限公 司基金事务部副总监。 6  3、公司高级管理人员 (1)庹启斌先生,董事长,经济学博士。历任华东师范大学国际金融 系讲师、君安证券有限公司万航渡路营业部经理、资产管理公司研究部经 理、香港公司研究策划部经理、研究发展中心主任、经纪管理部总经理、 债券部总经理、副总裁,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君 安证券股份有限公司执行董事;国联安基金管理有限公司董事长。 (2)谭晓雨女士,公司总经理,经济学硕士,国务院特殊津贴专家, 高级经济师。历任君安证券有限公司研究所行业部研究员、二级研究员及 高级研究员;国泰君安证券股份有限公司研究所副所长、咨询部总经理及 财富管理部联席总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理职务。2015 年8月18日,根据公司第四届董事会第十七次会议,同意周浩先生不再担任 公司督察长职务,由总经理谭晓雨女士代行督察长职务。 (3)李柯女士,副总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行 国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责 人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总 经理助理,现担任国联安基金管理有限公司副总经理。 (4)魏东先生,副总经理,经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任 公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公 司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经 理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内 投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任总经 理助理、投资总监的职务。2009年9月起,担任国联安德盛精选混合证券投 资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,兼任国联安主题驱动股票型 证券投资基金的基金经理。2014年3月起,兼任国联安新精选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。现担任国联安基金管理有限公司副总经理。 (5)满黎先生,副总经理,研究生学历。曾任职于华安基金管理有限 公司,先后担任上海分公司高级投资顾问、西安分公司总经理、华东业务 总部总经理、北京总部高级董事总经理;2012年9月加盟国联安基金管理有 限公司,担任市场总监。自2012年11月起,担任国联安基金管理有限公司 副总经理。 7  4、基金经理 (1)本基金现任基金经理 冯俊先生,复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、 交易主管,光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究 员,长盛基金管理有限公司基金经理助理,泰信基金管理有限公司固定收 益研究员、基金经理助理及基金经理。2008年10月起加入国联安基金管理 有限公司,现任债券组合管理部总监,2009年3月至2015年3月任国联安德 盛增利债券证券投资基金基金经理,2010年6月至2013年7月兼任国联安信 心增益债券型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月兼任国联安 货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2015年6月任国联安双佳信 用分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月起兼任国联安信心增 长债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月起兼任国联安德盛安心成 长混合型证券投资基金基金经理。2015年3月起兼任国联安鑫安灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月起兼任国联安睿祺灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任国联安鑫富混合型证券 投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金 (LOF)基金经理。 侯慧娣女士,理学硕士。2006年3月至2006年7月在国泰君安证券研究 所从事国内债券市场数据分析与处理;2006年7月至2008年10月在世商软 件(上海)有限公司从事债券分析;2009年12月至2012年9月在国信证券 股份有限公司经济研究所从事债券和固定收益分析;2012年9月至2015年6 月在德邦基金管理有限公司固定收益部从事研究和管理工作,期间曾担任 基金经理和固定收益部副总监。2015年6月加入国联安基金管理有限公司, 2015年12月起任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联 安货币市场证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安鑫禧灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 王超伟,硕士研究生。2008年7月至2011年8月在国泰君安证券股份有 限公司证券及衍生品投资总部任投资经理。2011年8月至2015年9月在国泰 君安证券股份有限公司权益投资部任投资经理。2015年9月加入国联安基 8 金管理有限公司,担任基金经理助理。2016年2月起担任国联安鑫安灵活 配置混合型证券投资基金、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 (2)本基金历任基金经理: 基金经理 担任本基金基金经理时间 周平 2015年4月8日-2015年6月23日 李广瑜 2015年6月12日-2016年3月15日 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员 会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收 益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投 资决策委员会成员为: 谭晓雨(总经理)投委会主席 魏东(投资总监、副总经理)投委会执行主席 邹新进(投资组合管理部总监) 杨子江(研究部总监) 冯俊(固定收益部负责人) 高级基金经理1-2人(根据需要) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 9 三、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年 4 月 8 日 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股 的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三 次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所 挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股 票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截 止,2015 年 12 月 31 日,本集团总资产 5.475 万亿元人民币,高级法下资本 10 充足率 12.57%,权重法下资本充足率 11.91%。 2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监 会同意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、 稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能处室,现有员工 60 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格, 成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金 托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基 金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社 会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信 守承诺”的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的 业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服 务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站, 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金 计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专 户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务 商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 经过十四年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2016 年招商银行 加大高收益托管产品营销力度,截止 3 月末新增托管公募开放式基金 12 只, 新增首发公募开放式基金托管规模 114.94 亿元。克服国内证券市场震荡的 不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史新高,实现托管费收入 11.835 亿元,同比增长 6.789%,托管资产余额 7.596 万亿元,同比增长 104.08%。 作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资 金托管,为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖;四度蝉联获《财资》 “中国最佳托管专业银行”。 11  (二)主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、 董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高 级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会 主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团) 股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本 投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、 总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本 行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行 长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 丁伟先生,本行副行长。大学本科毕业,副研究员。1996 年 12 月加入 本行,历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理,杭州分行行长助理、副 行长,南昌支行行长,南昌分行行长,总行人力资源部总经理,总行行长 助理,2008 年 4 月起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。 姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托 管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华 商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总 经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一, 具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优 化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 (三)基金托管业务经营情况 12  截至 2016 年 3 月 31 日,招商银行股份有限公司累计托管 163 只开放 式基金及其它托管资产,托管资产为 7.596 万亿元人民币。 (四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成 守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、 执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和 托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证 业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及 时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防 和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和 托管分部、分行资产托管业务主管部门,对各岗位、各业务室、各分部、 各项业务中的风险控制情况实施监督,及时发现内部控制缺陷,提出整改 方案,跟踪整改情况。 三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时,必须遵循内控制 衡原则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 3、 内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所 有室和岗位,并由全部人员参与。 13  (2)审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体 系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应 当体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资 产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门 应当独立于内部控制的建立和执行部门,稽核监察室应保持高度的独立性 和权威性,负责对部门内部控制工作进行评价和检查。 (4)有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有 不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈 和纠正。 (5)适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要,并 能随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家 法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。内部控制 应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家 法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 (6)防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室,应当在制度上和人 员上适当分离,办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以 达到风险防范的目的。 (7)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管 业务事项和高风险领域。 (8)制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (9)成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效 益,以适当的成本实现有效控制。 4、 内部控制措施 14  (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投 资基金托管业务管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、 《招商银行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度,从资产托管业 务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方 面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安 全和托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利益,避免托管业 务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理,招 商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》,并建立了 灾难备份中心,各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份,确保灾难 发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与 会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完 整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。 数据执行异地同步灾备,同时,每日实时对托管业务数据库进行备份,托 管业务数据每日进行备份,所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访 问。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成 的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用, 须经总经理室成员审批,并做好调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人 双岗双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、 业务网和办公网、与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙 保护等,保证信息技术系统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和 员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备 机制,有效的进行人力资源控制。 15  (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投 资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参 与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金 份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督 和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运 作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容 的约定和其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进 行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收 到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在 规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人 改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基 金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、 基金合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期 改正,如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监 会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托 管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人 应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对 基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报 送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 16 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理 人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警 告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 四、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 (1)直销机构 名称:国联安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 法定代表人:庹启斌 客户服务电话:021-38784766,400-700-0365(免长途话费) 联系人:茅斐 网 址 : w w w . v i p - f u n d s . c o m 或 w w w . g t j a - a l l i a n z . c o m (2)其他销售机构 1)名称:招商银行股份有限公司 住所:中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 电话:0755-83077278 联系人:邓炯鹏 客服电话: 95555 网址: www.cmbchina.com 2)名称:中山证券有限责任公司 17 住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址:深圳市华侨城深南大道 9010 号 法定代表人:黄扬录 电话:0755-82570586 联系人:罗艺琳 客户服务电话:400-1022-011 网址:www.zszq.com 3)名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:021-58781234 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 4)名称:天风证券股份有限公司 住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 电话:027-87618882 联系人:翟璟 客户服务电话:400-8005-000 网址:www.tfzq.com 5)名称:东吴证券股份有限公司 住所:苏州市工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 18 电话:0512-65581136 联系人:方晓丹 客户服务电话:400-8601-555 网址: www. dwzq.com.cn 6)名称:光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169089 联系人:刘晨 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 7)名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦 办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com.cn 8)名称:国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676161 联系人:芮敏琪 客户服务电话: 95521 19 网址: www.gtja.com 9)名称:广发证券股份有限公司 住所:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼 法定代表人:孙树明 电话:0755-82558305 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 网址:www.gf.com.cn 10)华宝证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 法定代表人:陈林 电话:021-68778081 联系人:刘闻川 客户服务电话:400-8209-898 网址: www.cnhbstock.com 11)第一创业证券股份有限公司 住所: 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼广东省深 圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼广东省 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 法定代表人: 刘学民 电话: 0755-25832583 联系人: 毛诗莉王立洲 客户服务电话: 400-8881-888 网址: www.fcsc.com 20 12)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人:王洪章 电话:010-67596084 联系人:王琳 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 13)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61616206 联系人:虞谷云 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 14)名称:天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 电话:010-66045608 联系人:尹伶 客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 15)名称:上海好买基金销售有限公司 住所:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室 21 法定代表人:杨文斌 电话:021-58870011 联系人:王玉山 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 16)名称:上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼 法定代表人:其实 电话:021-54509998 联系人:练兰兰 客户服务电话:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn 17)名称:北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 电话:010-62020088 联系人:宋丽冉 客户服务电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com 18)名称:杭州数米基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12层 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 联系人:周嬿旻 22 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 19)名称:深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 联系人:童彩平 客户服务电话:400-678-8887 网址:www.zlfund.cn 20)名称:和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18楼 法定代表人:王莉 电话:021-68419822 联系人:周轶 客户服务电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 21)名称:万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 法定代表人:王斐 电话:010-59393923 联系人:付少帅 客户服务电话:400-059-8888 网址:www.wy-fund.com 23 22)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691835 联系人:单丙烨 客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 23)名称:北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 法定代表人:罗细安 电话:010-67000988 联系人:李皓 客户服务电话:400-001-8811 网址: http://www.zcvc.com.cn 24)名称:上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人:沈继伟 电话:021-50583533 联系人:赵沛然 客户服务电话:4000-676-266 网址: www.leadfund.com.cn 25)名称:浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 24 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 客户服务电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 26)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:梁越 电话:400-898-0618 联系人:马鹏程 客户服务电话:400-898-0618 网址: www.chtfund.com 27)名称:北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418829 联系人:魏争 客户服务电话:400-678-5095 网址:www.niuji.net 28)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人:陈峥 电话:0571-88337529 联系人:邵俊 25  客户服务电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com 29)海银基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼B 单元 办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼B 单元 法定代表人:刘惠 电话:021-80133828 联系人:徐烨琳 客户服务电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 30)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层A区 法定代表人:杨懿 电话:15810206817 联系人:张燕 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ 31)名称:上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 客户服务电话:4008219031 26  网址:www.lufunds.com 32)名称:北京乐融多源投资咨询有限公司 住所:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 法定代表人:董浩 电话:010- 56580666 联系人:张婷婷 客户服务电话:400-068-1176 网址:https://www.jimufund.com/ 33)名称:上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 联系人:凌秋艳 客户服务电话:4000-466-788 网址:http://www.66zichan.com 34)名称:大泰金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506 室 办公地址:上海市虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人:袁顾明 电话:021-22267943 联系人:朱真卿 客户服务电话:4009-282-266 网址:www.dtfunds.com 27  35)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人:吴雪秀 电话:88312877 联系人:段京璐 客户服务电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com/ 36)名称:珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:020-89629099 联系人:吴煜浩 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 37)名称:奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳 市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及 1307室 法定代表人: TAN YIK KUAN 电话:0755 8946 0500 联系人:项晶晶 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 28  (二)登记机构 名称:国联安基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 法定代表人:庹启斌 联系人:茅斐 电话:021-38992863 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系人:安冬 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所 住所:上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 办公地址:上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 负责人:蔡廷基 联系人:王国蓓 联系电话:021-22122888 传真:021-62881889 经办注册会计师:王国蓓、戴丽 五、基金的名称 本基金名称:国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 29 六、基金的类型 本基金类型:混合型 七、基金的投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的 收益。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债 券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转 债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中 小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、 股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产净值的 0%-95%;权证投资占基金资产净值 的 0%-3%;在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理 人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 九、基金的投资策略 1.资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市 场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和 现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股 30 票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前 提下,形成大类资产的配置方案。 2.股票投资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能 力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进 行资产配置。具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择: 首先,通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能 力,通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成 本;其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的 公司;最后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股票组合。 3.普通债券投资策略 在债券投资上,本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券: 1)信用等级高、流动性好; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的 债券; 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线 模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、 有一定下行保护的可转债。 4.中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中 小型企业,扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行 主体为非上市中小企业,企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信 息披露情况相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司,且 定向发行方式限制了合格投资者的数量,会导致一定的流动性风险。因此 本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、 投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券, 并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险, 实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债 31 主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反 应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法, 注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以 便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险 的变化。 本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行 筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能 力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数 量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质 优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。 5.股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风 险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资 中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、 交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模 型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及 时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 6.国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为 主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和 期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水 平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征, 运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购 赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的 目的。 7.权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。 1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素 在内的定价因素,根据 BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断,对价 32 值被低估的权证进行投资; 2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的杆杆比率高 的特点,对权证进行单边投资; 3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因 素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资, 或利用权证进行风险对冲。 8.资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持 证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支 持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛 模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在谨慎分析收 益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以 降低组合风险,实现基金资产的保值增值。 十、业绩比较基准 沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50%。 沪深 300 指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布, 由从上海和深圳证券市场中选取的 300 只 A 股作为样本股编制而成。该指 数以成份股的可自由流通股数进行加权,指数样本覆盖了沪深市场六成左 右的市值,具有良好的市场代表性和市场影响力。 上证国债指数全称为“上海证券交易所国债指数”,是以上海证券交易 所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。其编制方 法借鉴了国际成熟市场主流债券指数的编制方法和特点,并充分考虑了国 内债券市场发展的现状,具备科学性、合理性、简便性和易于复制等优点。 上证国债指数可以表征整个中国国债市场的总体表现。 根据本基金设定的投资范围,基金管理人以 50%的沪深 300 指数和 50%的上证国债指数构建的复合指数作为本基金的业绩比较基准,与本基 33 金的投资风格基本一致,可以用来客观公正地衡量本基金的主动管理收益 水平。 如果今后法律法规发生变化,或指数编制机构调整或停止该等指数的 发布,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者 是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,基金管理人 可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并 及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 十一、风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预 期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金 和债券型基金,低于股票型基金。 十二、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本基金托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日,本报告财务资料未 经审计师审计。 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 49,729,163.23 2.32 其中:股票 49,729,163.23 2.32 2 固定收益投资 1,897,146,321.01 88.60 其中:债券 1,897,146,321.01 88.60 34  资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 103,700,555.55 4.84 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 6 50,387,881.86 2.35 计 7 其他各项资产 40,377,283.00 1.89 8 合计 2,141,341,204.65 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 6,300,420.85 0.39 B 采矿业 C 制造业 34,586,007.90 2.11 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 36,234.48 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,920,500.00 0.18 J 金融业 5,886,000.00 0.36 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 35  P 教育 - - 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 6,300,420.85 0.39 B 采矿业 C 制造业 34,586,007.90 2.11 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601088 中国神华 440,000 6,186,400.00 0.38 2 000858 五 粮 液 200,000 5,622,000.00 0.34 3 600019 宝钢股份 1,000,000 5,250,000.00 0.32 4 300488 恒锋工具 71,341 5,159,381.12 0.32 5 002508 老板电器 100,000 4,599,000.00 0.28 6 002791 坚朗五金 121,285 4,559,103.15 0.28 7 002572 索菲亚 100,000 4,318,000.00 0.26 8 002792 通宇通讯 77,621 3,412,219.16 0.21 9 000001 平安银行 300,000 3,192,000.00 0.20 10 300017 网宿科技 50,000 2,920,500.00 0.18 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,818,000.00 7.38 其中:政策性金融债 120,818,000.00 7.38 4 企业债券 768,709,317.80 46.98 5 企业短期融资券 331,251,000.00 20.24 6 中期票据 609,873,000.00 37.27 7 可转债(可交换债) 66,495,003.21 4.06 8 同业存单 - - 36 9 其他 - - 10 合计 1,897,146,321.01 115.94 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 122384 15 中信 01 1,000,000 104,620,000.00 6.39 14 铁道 2 101451057 1,000,000 104,440,000.00 6.38 MTN003 3 122388 15 华泰 G1 1,000,000 101,720,000.00 6.22 4 150411 15 农发 11 1,000,000 100,060,000.00 6.11 11 中铁股 5 1182276 800,000 86,312,000.00 5.27 MTN2 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 37 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 11 投资组合报告附注 11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除15中信01和15 华泰G1外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 15中信01(122384)的发行主体中信证券股份有限公司于2015年8月31日发 布公告称,几名高级管理人员和员工于2015年8月25日被公安机关要求协助 调查有关问题,调查工作尚在进行之中,相关事项如有新的进展,且涉及 公告事项时,其将按照有关规定,及时发布公告。 15中信01(122384)的发行主体中信证券股份有限公司于2015年9月16日发 布公告称,公司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负 责人于新利、信息技术中心汪锦岭等人于2015年9月15日因涉嫌内幕交易、 泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。 15中信01(122384)的发行主体中信证券股份有限公司于2015年11月27日发 布公告称,其于2015年11月26日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违 反《证券公司监督管理条例》相关规定予以立案调查的《调查通知书》。 15华泰G1(122388)的发行主体华泰证券股份有限公司于2015年8月26日发 布公告称,于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌未按规 定审查、了解客户身份等违法违规行为予以立案调查的《调查通知书》。 15华泰G1(122388)的发行主体华泰证券股份有限公司于2015年9月12日发 布公告称,于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚事 先告知书》。华泰证券未按照规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反 38 了《证券公司监督管理条例》;在2015年7月12日中国证券监督管理委员会 发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》之后,仍未采取有效 措施严格审查客户身份的真实性,未切实防范客户借用证券交易通道违规 从事交易活动,新增下挂子账户102个,性质恶劣、情节严重。因此,中国 证券监督管理委员会拟决定:对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法 所得18,235,275.00元,并处以54,705,825.00元罚款。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度 的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的 行为。 11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 74,288.57 2 应收证券清算款 4,939,072.39 3 应收股利 - 4 应收利息 35,363,922.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,377,283.00 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 110030 格力转债 8,596,000.00 0.53 2 128009 歌尔转债 7,489,152.00 0.46 3 113008 电气转债 5,941,000.00 0.36 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 39  流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 300488 恒锋工具 5,159,381.12 0.32 新股锁定 2 002791 坚朗五金 4,559,103.15 0.28 新股锁定 3 002792 通宇通讯 3,412,219.16 0.21 新股锁定 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不 代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 基金份 额净值 同期业绩 业绩比较基准 增长率 比较基准 净值增长率 收益率标准差 阶段 ① 收益率③ ①-③ 标准差② ④ ②-④ 2015-04-08 至 2015-12-31 4.20% -2.83% 7.03% 0.10% 1.34% -1.24% 2016-01-01 至 2016-03-31 0.00% -6.08% 6.08% 0.13% 1.21% -1.08% 2015-04-08 至 12.95 2016-03-31 4.20% -8.75% % 0.11% 1.31% -1.20% 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券/期货交易费用; 40  7、基金的银行汇划费用; 8、账户开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的 计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理 人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致 的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管 费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理 人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致 的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 3、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核 41 对无误后,自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基 金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于本基金成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2015 年 11 月 21 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。 2、更新了“四、基金托管人”部分的内容。 3、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。 4、更新了“九、基金的投资” 部分的内容。 5、更新了“十、基金的业绩”部分的内容。 6、更新了“二十二、其他应披露事项”部分的内容。 42  国联安基金管理有限公司 二〇一六年五月二十一日 43 44